AKSF Альфа-Капитал Стратегия будущего

Базовые активы: Глобальный портфель из акций и облигаций

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Альфа Капитал

Эмитент

0,09 USD / 7,01 RUB

Расчетная цена

761 309 USD / 64 107 140 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,92%

Комиссия

Активы

Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Альфа-Капитал Стратегия Будущего

Отслеживаемый индекс

География активов

Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKSF

График TradingView с котировками AKSF

Полный состав AKSF

Актив	Доля
US4642882819 - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	0.00%
US4642885135 - iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.00%
US78462F1030 - SPDR S&P 500 ETF Trust	0.00%
US46435G5163 - iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.00%
- Денежные средства и дебиторская задолженность	0.00%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

0.00%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

Сумма долей 3 наибольших вложений

Сумма долей 5 наибольших вложений

Сумма долей 10 наибольших вложений

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKSF

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 31.01.2022
Биржевая цена - AKSF USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-2.91 %
Расчетная цена состава - AKSFA USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.11 %	-3.56 %
Индекс Альфа-Капитал Стратегия Будущего - AKSFPI USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-3.24 %
Индекс S&P 500 + дивиденды - ^SP500TR USD	-6.18 %	-6.22 %	7.64 %	26.21 %	8.61 %
Индекс S&P 500 - ^GSPC USD	-6.30 %	-6.53 %	6.22 %	20.50 %	6.94 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

AKSFA

Тикер INav

0,09

Закрытие торгов

0,09

Справедливая цена

-3,33%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения AKSF

1 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	0	1
Value фактор	0	1
Growth фактор	0	1

Подробней

События, сопровождающие резкие росты AKSF

1 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	0	1
USDRUB	0	1
Российский IMOEX	1	0

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда AKSF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда AKSF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда AKSF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда AKSF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
BCSY	0.99	80.00%	Облигации
FMUS	0.98	80.00%	Акции
SBOG	0.97	80.00%	Все активы
TEUR	0.97	80.00%	Все активы
GPBW	0.97	75.00%	Акции
OPNW	0.97	80.00%	Все активы
INEM	0.96	80.00%	Облигации
TUSD	0.96	60.00%	Все активы
TBEU	0.95	80.00%	Облигации
AKEU	0.95	80.00%	Акции

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	-1.00	50.00%	Акции
FXRW	-0.99	40.00%	Акции
SBRB	-0.99	40.00%	Облигации
FXCN	-0.98	60.00%	Акции
MBGB	-0.98	60.00%	Облигации
AKMB	-0.98	40.00%	Облигации
GPBM	-0.98	40.00%	Облигации
SBRS	-0.98	80.00%	Все активы
RCHY	-0.98	60.00%	Облигации
INGO	-0.98	40.00%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A104CU0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2022

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSF

Документы

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа Альфа-Капитал Стратегия будущего: ЗПИФ-А.

БПИФ Альфа-Капитал Стратегия будущего торгуется на Московской Бирже под тикером AKSF. AKSF инвестирует в разные классы активов глобального рынка, включая долгосрочные облигации эмитентов развивающихся стран с инвестиционным рейтингом (в том числе номинированные в иностранной валюте), акции крупных российских эмитентов, а также бумаги из индекса 500 крупнейших американских компаний (в том числе через ETF).

Целевым бенчмарком является одноименный индекс Альфа-Капитал Стратегия Будущего, рассчитываемого МосБиржей.

Дивиденды AKSF получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) AKSF составляют 0.84%. Из них 0.69% забирает себе Управляющая Компания, 0.13% берет депозитарий и биржа, а 0.1% остается на иные расходы.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.