SBRS Сбер – осторожный смарт-фонд
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

10,17 RUB / 10,17 RUB

Расчетная цена

101 706 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,17%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRS

Полный состав SBRS
Актив Доля
Денежные средства, 58.95%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A100K80 3.14%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 3.06%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 3.04%
Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк", RU000A100YT4 3.02%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 3.00%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 2.98%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JXRV7 2.97%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 2.96%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 2.95%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 2.33%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 1.66%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 1.44%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 1.28%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 0.80%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 0.74%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.71%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 0.57%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.41%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 0.37%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.30%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.23%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 0.21%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.19%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.19%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.18%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.16%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.16%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.16%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.16%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.14%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.14%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.13%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.11%
Mailru Group Limited, US5603172082 0.10%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.09%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.09%
Ozon Holdings Plc, US69269L1044 0.09%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.07%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.07%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.06%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.06%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.05%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.05%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.05%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.04%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.04%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.04%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.04%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.03%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.03%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.03%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 0.02%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 0.02%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.02%
Качество диверсификации

55

Количество активов

1.82%

Среднее долей

0.16%

Медиана долей

65.15%

Сумма долей 3 наибольших вложений

71.21%

Сумма долей 5 наибольших вложений

86.07%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.81%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRSA

Тикер INav

10,21

Закрытие торгов

10,17

Справедливая цена

0,42%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SBRS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
RCHY 0.70 75.00% Облигации
VTBI 0.52 77.78% Облигации
AMHY 0.47 60.00% Облигации
AMSC 0.39 73.33% Акции
FXIM 0.38 73.33% Акции
AKSP 0.38 63.64% Акции
SCIP 0.37 80.00% Акции
RCMB 0.37 46.67% Облигации
AMGF 0.35 73.33% Акции
AKNX 0.35 80.00% Акции
FXTB 0.34 60.00% Облигации
SBCB 0.34 60.00% Облигации
FXRU 0.33 60.00% Облигации
RCMM 0.32 100.00% Облигации
FXIT 0.31 73.33% Акции
SBWS 0.31 66.67% Все активы
FXWO 0.31 73.33% Акции
FXKZ 0.31 80.00% Акции
OPNW 0.31 60.00% Все активы
INEM 0.31 75.00% Облигации
AMEM 0.30 66.67% Акции
Обратная зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
FMRU -0.59 61.54% Акции
SBGB -0.53 40.00% Облигации
PRIE -0.44 46.15% Облигации
TGLD -0.42 25.00% Биржевые товары
FXIP -0.41 46.67% Облигации
AKMB -0.40 26.67% Облигации
AMGM -0.38 53.33% Акции
TGRN -0.32 60.00% Акции
GPBM -0.31 33.33% Облигации
Независимые
67 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBPS 0.00 90.00% Все активы
AMVF -0.01 90.00% Акции
RUSB 0.01 96.67% Облигации
DIVD -0.01 96.67% Акции
TRUR -0.01 90.00% Все активы
AKEU -0.01 96.67% Акции
FXRL 0.01 90.00% Акции
BCSB 0.02 90.00% Облигации
FMUS 0.02 96.67% Акции
MKBD -0.02 87.50% Акции
RCMX 0.02 83.33% Акции
OPNS 0.03 100.00% Акции
GPBS -0.03 96.67% Облигации
VTBY -0.03 83.33% Облигации
VTBX 0.03 90.00% Акции
FXTP -0.04 96.67% Облигации
FXDE 0.06 90.00% Акции
SBCS -0.06 83.33% Все активы
FXDM 0.07 83.33% Акции
MTEK 0.07 76.67% Акции
VTBB -0.07 96.67% Облигации
FXRW 0.07 76.67% Акции
TMOS 0.07 90.00% Акции
FXCN 0.08 96.67% Акции
SBMX 0.08 83.33% Акции
TEUR -0.09 90.00% Все активы
AMRE 0.09 90.00% Акции
AMDG 0.10 83.33% Акции
AMRH 0.10 100.00% Облигации
INGO 0.10 87.50% Облигации
VTBG -0.11 96.67% Биржевые товары
SPBC -0.11 95.45% Облигации
FXRD 0.12 50.00% Облигации
FXMM 0.14 76.67% Облигации
FXGD -0.14 96.67% Биржевые товары
AKCH 0.14 96.67% Акции
TUSD 0.16 90.00% Все активы
AMSL -0.17 90.00% Биржевые товары
AKMD 0.17 91.67% Акции
AMIN 0.18 70.00% Акции
AKME 0.18 90.00% Акции
FXES -0.19 100.00% Акции
VTBE 0.19 90.00% Акции
VTBM 0.19 76.67% Облигации
GROD 0.19 100.00% Акции
RUSE -0.19 76.67% Акции
VTBH 0.19 90.00% Облигации
AMCC 0.20 76.67% Акции
SBRI -0.21 90.00% Акции
SBSP 0.21 90.00% Акции
ESGR -0.22 83.33% Акции
AMHC 0.23 96.67% Акции
AMMF 0.24 96.67% Акции
AMLV 0.24 96.67% Акции
SBDS 0.24 96.67% Все активы
SBRB 0.24 90.00% Облигации
VTBA 0.25 90.00% Акции
SPBF -0.25 95.45% Облигации
FXRB 0.25 90.00% Облигации
AMRB -0.26 83.33% Облигации
TBRU -0.27 80.00% Облигации
VTBU 0.27 90.00% Облигации
SUGB -0.27 90.00% Облигации
FXUS 0.28 90.00% Акции
AMIG 0.28 83.33% Облигации
AMGR 0.29 70.00% Акции
FXFA 0.29 90.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035Q2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт идексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 30%
акции imoex 10% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 30% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 60% 10% 100%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 0.95% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.