TEUR Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 EUR

Расчетная цена

23 581 780 EUR / 1 817 271 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TEUR

График TradingView с котировками TEUR
Полный состав TEUR
Актив Доля
Золото, GLDRUB_TOM 24.63%
Денежные средства, 3.73%
Republic of Italy, US465410AH18 3.61%
BNP Paribas, US05574LFY92 3.15%
BMW US Capital LLC, USU09513HZ55 3.14%
Heineken N.V., USN39427AQ76 3.13%
Austria 11/02/86, AT0000A1PEF7 2.77%
Deutsche Bank AG, US251526BR93 2.77%
Belgium 06/22/50, BE0000348574 2.76%
Spain 10/31/48, ES0000012B47 2.76%
Daimler Finance North America LLC, USU2339CDW56 2.73%
Ireland 05/15/50, IE00BH3SQB22 2.70%
France 05/25/66, FR0013154028 2.69%
Portugal 02/15/45, PTOTEBOE0020 2.64%
Slovenia, SI0002104048 2.57%
Slovakia, SK4120013400 2.40%
Italy 09/01/50, IT0005398406 2.18%
Finland 04/15/47, FI4000242870 2.11%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE 0.79%
Deutsche Telekom AG, DTE@DE 0.78%
Prosus NV, PRX 0.78%
Ferrari N.V., RACE 0.76%
Kering SA, KER 0.71%
Industria de Diseno Textil SA, ITX 0.71%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC FP 0.70%
AXA SA, CS 0.68%
Safran SA, SAF 0.67%
Eni SpA, ENI 0.62%
Hermes International, RMS 0.60%
Air Liquide S.A., AI_FP 0.60%
Dassault Systemes SE, DSY 0.59%
L'Oreal SA, OR 0.58%
BNP Paribas SA, BNP 0.58%
Allianz SE, ALV@DE 0.57%
Enel SpA, ENEL 0.57%
Vinci SA, DG FP 0.57%
Infineon Technologies AG, IFX@DE 0.57%
Merck KGaA, MRK@DE 0.55%
Shell АДР, SHEL 0.54%
Willis Towers Watson, WTW 0.54%
Airbus, AIRFP 0.54%
ASML Holding NV, ASML US 0.53%
SAP SE, SAP@DE 0.53%
Stellantis N.V., STLA 0.52%
Anheuser-Busch InBev, BUD 0.51%
EssilorLuxottica S.A., EL.FP 0.51%
NXP Semiconductors NV, NXPI 0.50%
Anheuser-Busch InBev, ABI 0.50%
Bayer, BAYN@DE 0.50%
BASF SE, BAS@DE 0.49%
Alcon, ALC 0.49%
Bayerische Motoren Werke AG, BMW@DE 0.48%
Schneider Electric SE, SU FP 0.47%
UBS Group, UBS 0.47%
Pernod Ricard SA, RI 0.45%
Heineken NV, HEIA 0.43%
АДР SAP, SAP 0.42%
Electricite de France SA, EDF 0.42%
TotalEnergies SE, TTE 0.42%
Deutsche Post AG, DPW@DE 0.41%
Sanofi, SNY 0.41%
Nokia, NOK 0.40%
Chubb, CB 0.39%
AstraZeneca PLC, AZN 0.39%
Linde, LIN 0.39%
Adyen N.V., ADYEN 0.39%
Novartis AG, NVS 0.37%
Banco Santander SA, SAN SQ 0.36%
Siemens AG, SIE@DE 0.32%
British American Tobacco, BTI 0.31%
Neste Oyj, NESTE 0.19%
Качество диверсификации

71

Количество активов

1.41%

Среднее долей

0.57%

Медиана долей

31.97%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

52.45%

Сумма долей 10 наибольших вложений

91.66%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TEUR

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TEURA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

-1,22%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения TEUR
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 5
Драгоценный металл 8 3
Growth фактор 7 3
События, сопровождающие резкие росты TEUR
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 15
Американский S&P500 7 9
Growth фактор 7 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TEUR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TEUR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TEUR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TEUR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF 0.97 80.00% Все активы
AKSC 0.95 52.31% Акции
FMUS 0.93 56.92% Акции
TSPX 0.92 50.77% Акции
PRIE 0.89 75.00% Облигации
BCSY 0.89 80.00% Облигации
OPNW 0.84 87.50% Все активы
GOLD 0.79 93.10% Биржевые товары
GLVD 0.76 81.82% Акции
GQGD 0.60 45.45% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -0.86 78.46% Облигации
SPBF -0.76 58.46% Облигации
OPNB -0.74 66.15% Облигации
SPBC -0.72 58.46% Облигации
AMRH -0.62 66.15% Облигации
OPNU -0.51 25.00% Облигации
BCSB -0.45 66.15% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1011T7

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TEUR

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» торгуется на ММВБ под тикером TEUR. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.

TEUR - это Европейские активы. Фонд косвенно инвестирует в активы Европы, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к евровой валюте. TEUR отличается от TRUR и TUSD исключительно регионом инвестирования. Все активы TEUR сосредоточены на Европе за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики Европы, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.

Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index, рассчитываемый Тинькофф Банком. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TEUR. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.

Управляет фондом Тинькофф Капитал.

Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%. Комиссии ETF iShares Gold Trust составляют 0.25%. Комиссии фонда Vanguard FTSE Europe ETF составляют 0.08%.

Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.

Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск США, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .