TEUR Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,11 EUR / 9,27 RUB

Расчетная цена

43 125 720 EUR / 3 752 869 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Европа

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
EUR

Валюта активов

EUR

Отчетная валюта

RUB, EUR

Валюта торгов

График котировок TEUR

График TradingView с котировками TEUR
Полный состав TEUR
Актив Доля
Золото, GLDRUB_TOM 25.75%
Daimler Finance North America LLC, USU2339CDW56 2.58%
Finland 04/15/47, FI4000242870 2.56%
Belgium 06/22/50, BE0000348574 2.55%
Deutsche Bank AG, US251526BR93 2.55%
BMW US Capital LLC, USU09513HZ55 2.54%
BNP Paribas, US05574LFY92 2.53%
Glencore Finance, USC98874AM93 2.53%
TotalEnergies Capital International S.A., US89153VAE92 2.52%
Heineken N.V., USN39427AQ76 2.51%
Slovakia, SK4120013400 2.50%
ENGIE SA, USF42768GM14 2.50%
Austria 11/02/86, AT0000A1PEF7 2.50%
Republic of Italy, US465410AH18 2.49%
Portugal 02/15/45, PTOTEBOE0020 2.42%
France 05/25/66, FR0013154028 2.38%
Ireland 05/15/50, IE00BH3SQB22 2.33%
Spain 10/31/48, ES0000012B47 2.31%
Italy 09/01/50, IT0005398406 2.30%
Slovenia, SI0002104048 2.25%
Novartis Capital Corp., US66989HAE80 2.05%
Anheuser-Busch InBev, ABI 0.63%
Bayerische Motoren Werke AG, BMW@DE 0.61%
STMicroelectronics NV, STM 0.61%
Stellantis N.V., STLA 0.59%
TOTAL SE, FP 0.59%
Heineken NV, HEIA 0.58%
Schneider Electric SE, SU 0.57%
Bayer, BAYN@DE 0.56%
Ferrari N.V., RACE 0.56%
Credit Agricole SA, ACA 0.56%
Kering SA, KER 0.56%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, MUV2@DE 0.56%
Vinci SA, DG FP 0.55%
Siemens AG, SIE@DE 0.55%
Intesa Sanpaolo SpA, ISP 0.54%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC 0.54%
Air Liquide S.A., AI_FP 0.54%
Allianz SE, ALV@DE 0.53%
Safran SA, SAF 0.53%
AXA SA, CS 0.53%
SAP SE, SAP@DE 0.53%
BASF SE, BAS@DE 0.53%
EssilorLuxottica S.A., EL.FP 0.53%
Pernod Ricard SA, RI 0.52%
BNP Paribas SA, BNP 0.51%
Banco Santander SA, SAN SQ 0.51%
Enel SpA, ENEL 0.50%
Sanofi, SAN 0.50%
Danone SA, BN 0.50%
Hermes International, RMS 0.49%
ASML Holding NV, ASML UW 0.49%
Industria de Diseno Textil SA, ITX 0.48%
Merck KGaA, MRK@DE 0.48%
Neste Oyj, NESTE 0.48%
Infineon Technologies AG, IFX@DE 0.47%
L'Oreal SA, OR 0.47%
Airbus, AIRFP 0.47%
Kone Oyj, KNEBV 0.47%
ING Groep NV, INGA 0.47%
Eni SpA, ENI 0.47%
Prosus NV, PRX 0.45%
Deutsche Post AG, DPW@DE 0.45%
Deutsche Telekom AG, DTE@DE 0.44%
Universal Music Group B.V., UMG 0.44%
Dassault Systemes SE, DSY 0.43%
Adidas, ADS@DE 0.40%
Vonovia SE, VNA@DE 0.39%
Electricite de France SA, EDF 0.37%
Adyen N.V., ADYEN 0.37%
Koninklijke Philips NV, PHIA 0.36%
Денежные средства, 0.06%
Качество диверсификации

72

Количество активов

1.39%

Среднее долей

0.54%

Медиана долей

30.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.62%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.57%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TEUR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TEURA

Тикер INav

0,11

Закрытие торгов

0,11

Справедливая цена

0,19%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TEUR
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
События, сопровождающие резкие росты TEUR
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Value фактор 0 1
Growth фактор 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TEUR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TEUR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TEUR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TEUR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
80 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 0.97 87.50% Облигации
RQIE 0.96 100.00% Все активы
TBEU 0.95 100.00% Облигации
FXDM 0.92 90.00% Акции
FMUS 0.87 70.00% Акции
TGLD 0.86 90.00% Биржевые товары
FXWO 0.81 70.00% Акции
FXGD 0.80 80.00% Биржевые товары
VTBG 0.77 90.00% Биржевые товары
FXFA 0.77 80.00% Облигации
OPNW 0.76 90.00% Все активы
TUSD 0.76 70.00% Все активы
OPNU 0.74 80.00% Облигации
AMVF 0.74 80.00% Акции
VTBE 0.74 90.00% Акции
INEM 0.73 70.00% Облигации
FXTB 0.73 70.00% Облигации
FXDE 0.73 80.00% Акции
TBUY 0.72 80.00% Акции
TSPV 0.72 80.00% Акции
VTBA 0.71 60.00% Акции
VTBH 0.71 90.00% Облигации
INFL 0.71 75.00% Облигации
AKEB 0.71 62.50% Облигации
TEUS 0.71 70.00% Акции
AMHY 0.71 70.00% Облигации
BCSY 0.70 66.67% Облигации
VTBU 0.70 70.00% Облигации
VTBY 0.70 80.00% Облигации
SBSP 0.70 60.00% Акции
AMDG 0.69 70.00% Акции
AKCH 0.69 70.00% Акции
TSPX 0.68 60.00% Акции
RCMB 0.67 70.00% Облигации
FXUS 0.67 60.00% Акции
AMGM 0.67 90.00% Акции
RQIU 0.66 71.43% Все активы
TSST 0.66 60.00% Акции
FXCN 0.65 80.00% Акции
TPAS 0.64 77.78% Акции
OPNE 0.64 80.00% Акции
AKSC 0.64 70.00% Акции
AMSL 0.64 70.00% Биржевые товары
AMLV 0.63 70.00% Акции
RCUS 0.63 60.00% Акции
AMIG 0.63 70.00% Облигации
GLVD 0.63 80.00% Акции
FXTP 0.63 70.00% Облигации
TGRN 0.61 50.00% Акции
OPNS 0.61 50.00% Акции
AKEU 0.60 83.33% Акции
OPNA 0.60 80.00% Акции
RUSB 0.60 70.00% Облигации
AMEM 0.58 80.00% Акции
FXES 0.55 60.00% Акции
SBCB 0.54 70.00% Облигации
AKNX 0.54 50.00% Акции
FXRU 0.53 70.00% Облигации
AKQU 0.50 70.00% Акции
AMGF 0.49 70.00% Акции
TSOX 0.48 70.00% Акции
TFNX 0.48 55.56% Акции
VTBI 0.48 70.00% Облигации
AMHC 0.46 60.00% Акции
AKMD 0.44 40.00% Акции
AKVG 0.44 62.50% Акции
FXIT 0.44 60.00% Акции
AMCC 0.44 60.00% Акции
TECH 0.43 60.00% Акции
SCIP 0.42 60.00% Акции
FXIM 0.41 60.00% Акции
TCBR 0.40 70.00% Акции
AMMF 0.40 50.00% Акции
FXKZ 0.39 60.00% Акции
MTEK 0.39 60.00% Акции
FXRW 0.37 60.00% Акции
TIPO 0.37 60.00% Акции
AMSC 0.36 60.00% Акции
GSCD 0.34 60.00% Акции
FXRE 0.34 55.56% Недвижимость
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.91 33.33% Акции
AKME -0.48 70.00% Акции
SUGB -0.48 50.00% Облигации
AMRE -0.44 70.00% Акции
RUSE -0.41 70.00% Акции
SBMX -0.40 70.00% Акции
AKGD -0.39 25.00% Биржевые товары
RCMX -0.38 60.00% Акции
SBWS -0.37 50.00% Все активы
TMOS -0.37 70.00% Акции
FXRD -0.34 30.00% Облигации
VTBX -0.33 60.00% Акции
SPBF -0.32 50.00% Облигации
Независимые
44 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GQGD 0.00 90.00% Акции
BCSB 0.00 90.00% Облигации
GROD 0.02 100.00% Акции
AMGR 0.03 90.00% Акции
SPBC -0.04 90.00% Облигации
INGO -0.06 90.00% Облигации
TRUR -0.07 90.00% Все активы
FXEM 0.07 70.00% Акции
AKSP -0.11 80.00% Акции
RCMM 0.12 80.00% Облигации
VTBM 0.12 80.00% Облигации
OPNB 0.13 90.00% Облигации
SBHI -0.13 94.44% Акции
SBRI -0.13 100.00% Акции
GPBS 0.13 83.33% Облигации
VTBB -0.14 100.00% Облигации
GPBM -0.14 100.00% Облигации
FXIP -0.15 90.00% Облигации
SBDS 0.15 100.00% Все активы
FMRU -0.15 90.00% Акции
SBCS 0.15 80.00% Все активы
SBPS 0.15 90.00% Все активы
AMRH -0.15 100.00% Облигации
FXRB -0.16 100.00% Облигации
FXMM -0.17 80.00% Облигации
VTBF -0.18 100.00% Акции
OPNR -0.18 90.00% Акции
ESGR -0.20 90.00% Акции
TRAI 0.20 94.44% Акции
RCHY -0.20 90.00% Облигации
MKBD -0.21 80.00% Акции
TBRU -0.23 90.00% Облигации
SBRB -0.24 100.00% Облигации
DIVD -0.24 90.00% Акции
SBGB -0.25 100.00% Облигации
SBMM -0.25 90.00% Облигации
AKMB -0.26 100.00% Облигации
SBRS -0.27 90.00% Все активы
TEMS 0.27 100.00% Акции
TBIO 0.28 90.00% Акции
AMRB -0.29 100.00% Облигации
AMIN 0.29 90.00% Акции
FXRL -0.30 90.00% Акции
BCSH 0.30 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1011T7

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TEUR

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» торгуется на ММВБ под тикером TEUR. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.

TEUR - это Европейские активы. Фонд косвенно инвестирует в активы Европы, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к евровой валюте. TEUR отличается от TRUR и TUSD исключительно регионом инвестирования. Все активы TEUR сосредоточены на Европе за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики Европы, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.

Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index, рассчитываемый Тинькофф Банком. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TEUR. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.

Управляет фондом Тинькофф Капитал.

Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%. Комиссии ETF iShares Gold Trust составляют 0.25%. Комиссии фонда Vanguard FTSE Europe ETF составляют 0.08%.

Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.

Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск США, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .