Базовые активы: Золото, акции, облигации Европейских фондов в Евро
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,10 EUR / 9,48 RUBРасчетная цена
20 174 370 EUR / 1 851 622 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
ЕвропаРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
EURОтчетная валюта
EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Vanguard FTSE Europe ETF, VGK | 30.06% |
iShares Gold Trust, IAU | 22.66% |
Денежные средства, | 11.88% |
Portugal 02/15/45, PTOTEBOE0020 | 2.66% |
Finland 04/15/47, FI4000242870 | 2.63% |
Austria 11/02/86, AT0000A1PEF7 | 2.61% |
Ireland 05/15/50, IE00BH3SQB22 | 2.59% |
UniCredit SpA, XS1754213947 | 2.58% |
Italy 09/01/50, IT0005398406 | 2.52% |
Spain 10/31/48, ES0000012B47 | 2.43% |
Belgium 06/22/50, BE0000348574 | 2.35% |
France 05/25/66, FR0013154028 | 2.19% |
Intesa Sanpaolo 03/04/22, XS1197351577 | 2.11% |
Banco Santander 02/09/22, XS1557268221 | 2.01% |
Italy 05/15/22, IT0005188120 | 1.98% |
Electricite de France 01/18/22, FR0011182641 | 1.54% |
ING Groep 03/09/22, XS1576220484 | 1.50% |
Deutsche Telekom 10/30/21, XS1557095459 | 1.29% |
Netherlands 01/15/47, NL0010721999 | 1.22% |
Germany 08/15/48, DE0001102432 | 1.19% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.78 % | -1.72 % | 6.84 % | 2.67 % | ||
0.98 % | -1.34 % | 6.73 % | 2.83 % | ||
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 1 | 7 |
Американские акции | 3 | 5 |
RUB/USD | 9 | 1 |
RUB/EUR | 10 | 1 |
Нефть Brent | 4 | 8 |
Золото и серебро | 6 | 6 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/USD | 2 | 14 |
RUB/EUR | 0 | 17 |
Российские акции | 10 | 8 |
Американские акции | 9 | 11 |
Нефть Brent | 14 | 6 |
Золото и серебро | 6 | 16 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TUSD | 0.92 | 88.57% | Все активы |
VTBY | 0.85 | 80.00% | Облигации |
VTBG | 0.80 | 82.05% | Биржевые товары |
OPNW | 0.80 | 90.00% | Все активы |
TGLD | 0.79 | 84.85% | Биржевые товары |
FXGD | 0.74 | 78.57% | Биржевые товары |
AKNX | 0.74 | 83.33% | Акции |
FXIM | 0.72 | 94.12% | Акции |
FMUS | 0.71 | 77.78% | Акции |
TSPX | 0.70 | 77.78% | Акции |
RCMB | 0.64 | 76.00% | Облигации |
VTBH | 0.60 | 71.43% | Облигации |
VTBM | 0.53 | 51.56% | Облигации |
AKSP | 0.51 | 68.57% | Акции |
VTBA | 0.49 | 65.71% | Акции |
TRUR | 0.47 | 62.86% | Все активы |
TECH | 0.46 | 66.67% | Акции |
RUSB | 0.46 | 71.43% | Облигации |
FXUS | 0.45 | 67.14% | Акции |
FXWO | 0.43 | 64.62% | Акции |
TBIO | 0.42 | 61.11% | Акции |
SBCB | 0.42 | 72.86% | Облигации |
FXRU | 0.42 | 71.43% | Облигации |
FXIT | 0.42 | 65.71% | Акции |
SBSP | 0.42 | 68.57% | Акции |
FXDE | 0.41 | 65.71% | Акции |
VTBU | 0.39 | 72.41% | Облигации |
SCIP | 0.37 | 73.17% | Акции |
FXTB | 0.36 | 71.43% | Облигации |
AKEU | 0.31 | 67.14% | Акции |
FXMM | 0.31 | 55.71% | Облигации |
VTBE | 0.30 | 64.29% | Акции |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBMX | -0.01 | 97.14% | Акции |
FXRL | -0.04 | 97.14% | Акции |
DIVD | -0.05 | 83.33% | Акции |
BCSB | 0.05 | 75.00% | Облигации |
GPBM | -0.05 | 97.14% | Облигации |
AKCH | 0.06 | 97.06% | Акции |
GPBS | 0.06 | 98.57% | Облигации |
VTBX | 0.07 | 94.83% | Акции |
FXRB | 0.07 | 98.57% | Облигации |
AKMB | 0.08 | 94.44% | Облигации |
ESGR | -0.09 | 98.78% | Акции |
RUSE | 0.12 | 95.71% | Акции |
RCMX | -0.15 | 96.81% | Акции |
SBRI | -0.16 | 98.28% | Акции |
VTBB | 0.18 | 92.86% | Облигации |
FXRW | 0.18 | 94.62% | Акции |
SBRB | 0.20 | 94.29% | Облигации |
FXKZ | 0.20 | 85.71% | Акции |
MTEK | 0.21 | 82.86% | Акции |
SUGB | 0.24 | 87.93% | Облигации |
TMOS | -0.25 | 95.45% | Акции |
FXCN | 0.26 | 88.57% | Акции |
AKME | -0.27 | 97.06% | Акции |
SBGB | 0.27 | 95.71% | Облигации |
TIPO | 0.28 | 83.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.12.2019Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» торгуется на ММВБ под тикером TEUR. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.
TEUR - это Европейские активы. Фонд косвенно инвестирует в активы Европы, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к евровой валюте. TEUR отличается от TRUR и TUSD исключительно регионом инвестирования. Все активы TEUR сосредоточены на Европе за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики Европы, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.
Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TEUR. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.
Управляет фондом Тинькофф Капитал.
Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%. Комиссии ETF iShares Gold Trust составляют 0.25%. Комиссии фонда Vanguard FTSE Europe ETF составляют 0.08%.
Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.
Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск США, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.
Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.