GPBM Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года

Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

58 497,72 RUB / 58 497,72 RUB

Расчетная цена

583 204 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBM

Полный состав GPBM
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A101CL5 6.79%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 6.61%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 6.54%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 6.18%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 6.15%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 5.87%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 5.84%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 5.72%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 5.60%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 5.48%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101SC0 5.34%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 2YG7 4.92%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 4.62%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 4.42%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 3.85%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 3.50%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 3.28%
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", RU000A103AT8 2.84%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 1.54%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 1.35%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 1.04%
Денежные средства, 1.04%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A102VR0 0.83%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 0.46%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 0.20%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.00%

Среднее долей

4.62%

Медиана долей

19.94%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.27%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.78%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 29.07.2019
Биржевая цена - GPBM RUB 0.51 % 1.21 % 2.09 % 7.33 %
Расчетная цена состава - GPBMA RUB 0.35 % 0.93 % 1.80 % 7.37 %
Индекс Индикатор Газпромбанк Корпоративные облигации дюрации 4 года - G4IND
Индекс корпоративных облигаций 3-5 - RUCBTR5Y RUB 0.35 % 1.27 % 2.04 % 30.96 % 7.71 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB 0.32 % 1.02 % 2.67 % 27.28 % 6.99 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 0.41 % 1.74 % 0.28 % 30.44 % 6.74 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

58 600,00

Закрытие торгов

58 505,17

Справедливая цена

0,16%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения GPBM
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 1
EURRUB 0 1
Нефть Brent 2 0
Российские акции 2 1
Американские акции 2 1
Золото и серебро 2 2
События, сопровождающие резкие росты GPBM
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 3 1
USDRUB 4 1
Российские акции 0 6
Американские акции 1 5
Нефть Brent 1 5
Золото и серебро 2 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 100.00% Облигации
VTBB 0.70 54.87% Облигации
GPBS 0.67 52.29% Облигации
SBGB 0.54 46.02% Облигации
SBMX 0.53 50.44% Акции
AMRB 0.53 42.86% Облигации
FXRB 0.52 49.56% Облигации
TBRU 0.52 60.00% Облигации
FXRL 0.52 53.10% Акции
VTBX 0.50 55.56% Акции
TGRN 0.50 60.00% Акции
SBRB 0.46 45.71% Облигации
TRUR 0.44 59.14% Все активы
SBWS 0.43 80.00% Все активы
AMVF 0.43 42.86% Акции
FMRU 0.40 61.54% Акции
RUSE 0.39 46.02% Акции
INGO 0.36 50.00% Облигации
FXDE 0.36 44.25% Акции
VTBE 0.35 46.43% Акции
OPNS 0.35 62.50% Акции
FXMM 0.35 53.98% Облигации
FXRW 0.34 44.32% Акции
AKEU 0.33 46.30% Акции
RCMM 0.33 66.67% Облигации
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
OPNE -1.00 50.00% Акции
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
TGLD -0.99 75.00% Биржевые товары
VTBI -0.58 66.67% Облигации
SPBC -0.57 70.00% Облигации
AKSP -0.52 70.00% Акции
INEM -0.51 75.00% Облигации
RCHY -0.49 62.50% Облигации
FXTB -0.35 62.83% Облигации
SBRS -0.32 33.33% Все активы
SBCB -0.31 61.95% Облигации
Независимые
64 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMD 0.00 100.00% Акции
AMLV 0.00 78.57% Акции
PRIE -0.01 90.00% Облигации
FXFA 0.01 90.91% Облигации
TEUR 0.01 95.16% Все активы
VTBG 0.01 90.32% Биржевые товары
FXIM -0.01 90.00% Акции
ESGR -0.02 95.31% Акции
VTBH 0.02 91.96% Облигации
AMCC -0.03 92.86% Акции
AMIN 0.03 88.10% Акции
AMSL 0.04 97.62% Биржевые товары
SCIP -0.04 87.50% Акции
TUSD 0.06 98.39% Все активы
AMIG -0.06 92.86% Облигации
AMGR -0.06 83.33% Акции
SBRI 0.06 98.08% Акции
SBCS -0.06 96.67% Все активы
AKME 0.07 95.00% Акции
RCMX 0.07 98.57% Акции
OPNW 0.07 89.39% Все активы
FMUS 0.07 87.50% Акции
FXDM 0.08 93.48% Акции
SPBF -0.08 100.00% Облигации
VTBY -0.08 94.19% Облигации
FXGD -0.09 87.17% Биржевые товары
AMHY 0.10 88.10% Облигации
RCMB -0.10 81.25% Облигации
VTBM 0.10 95.98% Облигации
FXES -0.10 90.00% Акции
AMGF -0.10 88.10% Акции
FXRU -0.11 88.94% Облигации
SUGB 0.11 88.46% Облигации
MKBD 0.12 87.50% Акции
RUSB -0.13 83.63% Облигации
VTBU -0.14 93.21% Облигации
DIVD 0.15 98.57% Акции
AKNX 0.15 91.46% Акции
TMOS 0.15 100.00% Акции
FXCN 0.15 98.67% Акции
FXRD 0.15 70.00% Облигации
AMHC -0.18 73.81% Акции
AKMB 0.18 98.53% Облигации
FXKZ 0.18 94.25% Акции
SBPS 0.19 83.33% Все активы
FXWO 0.20 100.00% Акции
AMRE -0.21 93.48% Акции
AKCH 0.21 97.50% Акции
AMEM 0.21 97.62% Акции
GROD 0.21 64.29% Акции
BCSB 0.21 90.74% Облигации
FXIT 0.22 96.02% Акции
AMDG 0.24 88.10% Акции
AMGM 0.24 88.10% Акции
FXTP 0.25 91.18% Облигации
AMSC 0.25 97.62% Акции
MTEK 0.25 98.48% Акции
AMMF 0.25 97.62% Акции
SBDS 0.25 76.67% Все активы
VTBA 0.27 96.90% Акции
SBSP 0.27 96.90% Акции
AMRH -0.28 100.00% Облигации
FXIP 0.28 96.67% Облигации
FXUS 0.29 96.90% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009F0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет

    • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.