Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
58 837,96 RUB / 58 837,96 RUBРасчетная цена
586 538 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", RU000A103AT8 | 6.67% |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 | 6.36% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 | 6.30% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A101CL5 | 6.23% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 | 5.91% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 | 5.49% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 | 5.47% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 | 5.42% |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 5.37% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 | 5.11% |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101SC0 | 5.02% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 4.82% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102YG7 | 4.82% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 | 3.61% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 3.51% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 | 3.41% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 | 3.39% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 | 3.25% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 1.75% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103G42 | 1.74% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 | 1.51% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 | 1.31% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 | 1.30% |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A102VR0 | 0.81% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 | 0.47% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 | 0.45% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.30% |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 | 0.20% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.07.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 % | 18.56 % | 6.48 % | 7.16 % | ||
| 4.65 % | 20.78 % | 1.26 % | 5.51 % | ||
| 5.86 % | 24.22 % | 1.08 % | 18.15 % | 5.51 % | |
| 4.21 % | 16.88 % | 2.55 % | 18.69 % | 5.66 % | |
| 4.82 % | 22.88 % | 1.33 % | 16.44 % | 4.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 5 | 4 |
| Российский IMOEX | 7 | 2 |
| Growth фактор | 6 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 8 | 9 |
| Growth фактор | 6 | 10 |
| Российский IMOEX | 4 | 12 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBL | 0.96 | 50.00% | Акции |
| AMRB | 0.92 | 59.09% | Облигации |
| SBRS | 0.86 | 60.53% | Все активы |
| SBDS | 0.85 | 73.68% | Все активы |
| FXIP | 0.79 | 50.00% | Облигации |
| VTBY | 0.77 | 51.52% | Облигации |
| FXRB | 0.76 | 52.21% | Облигации |
| FXRD | 0.76 | 67.86% | Облигации |
| OPNU | 0.74 | 48.00% | Облигации |
| FXRL | 0.71 | 54.41% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -0.99 | 25.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
| BCSY | -0.81 | 46.67% | Облигации |
| TBEU | -0.79 | 75.00% | Облигации |
| TUSD | -0.78 | 68.75% | Все активы |
| TEUR | -0.77 | 56.25% | Все активы |
| AMVF | -0.76 | 66.13% | Акции |
| GLVD | -0.75 | 36.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBM
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.
Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
