GPBM Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

58 837,96 RUB / 58 837,96 RUB

Расчетная цена

586 538 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBM

График TradingView с котировками GPBM
Полный состав GPBM
Актив Доля
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", RU000A103AT8 6.67%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 6.36%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 6.30%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A101CL5 6.23%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 5.91%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 5.49%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 5.47%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 5.42%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 5.37%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 5.11%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101SC0 5.02%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 4.82%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102YG7 4.82%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 3.61%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 3.51%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 3.41%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 3.39%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 3.25%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 1.75%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103G42 1.74%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 1.51%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 1.31%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 1.30%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A102VR0 0.81%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 0.47%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 0.45%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.30%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 0.20%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

3.56%

Медиана долей

19.33%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.47%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.34%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

61 650,00

Закрытие торгов

58 772,86

Справедливая цена

4,90%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBM
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 5 4
Российский IMOEX 7 2
Growth фактор 6 2
События, сопровождающие резкие росты GPBM
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 8 9
Growth фактор 6 10
Российский IMOEX 4 12
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBL 0.96 50.00% Акции
AMRB 0.92 59.09% Облигации
SBRS 0.86 60.53% Все активы
SBDS 0.85 73.68% Все активы
FXIP 0.79 50.00% Облигации
VTBY 0.77 51.52% Облигации
FXRB 0.76 52.21% Облигации
FXRD 0.76 67.86% Облигации
OPNU 0.74 48.00% Облигации
FXRL 0.71 54.41% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBW -0.99 25.00% Акции
AKSF -0.98 40.00% Все активы
SBOG -0.96 42.86% Все активы
BCSY -0.81 46.67% Облигации
TBEU -0.79 75.00% Облигации
TUSD -0.78 68.75% Все активы
TEUR -0.77 56.25% Все активы
AMVF -0.76 66.13% Акции
GLVD -0.75 36.36% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009F0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

    Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .