Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
58 829,41 RUBРасчетная цена
586 511 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество Полюс, RU000A100XC2 | 7.19% |
Публичное акционерное общество Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, RU000A101CL5 | 7.16% |
Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания Норильский никель, RU000A100VQ6 | 6.90% |
Публичное акционерное общество Транснефть, RU000A0ZYDD9 | 6.83% |
Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0ZYVU5 | 6.81% |
Общество с ограниченной ответственностью ЕвразХолдинг Финанс, RU000A100P85 | 6.79% |
Открытое акционерное общество Российские железные дороги, RU000A0ZYU05 | 6.78% |
Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания Евразия, RU000A100G03 | 6.65% |
Акционерное общество Холдинговая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ, RU000A100YF3 | 6.63% |
Публичное акционерное общество Уралкалий, RU000A0ZZ9W4 | 6.60% |
Публичное акционерное общество Газпром нефть, RU000A1017J5 | 6.28% |
Публичное акционерное общество Северсталь, RU000A1008W7 | 6.18% |
публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания, RU000A100Z91 | 6.09% |
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A101012 | 4.11% |
Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A100LS3 | 2.32% |
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A100HU7 | 1.64% |
Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A0ZYYE3 | 1.40% |
Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A101LJ0 | 1.40% |
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A100A66 | 1.10% |
Публичное акционерное общество Газпром, RU000A0ZZET0 | 0.48% |
Денежные средства, | 0.42% |
Публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания, RU000A101GD3 | 0.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.07.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.68 % | 2.26 % | 8.77 % | 11.09 % | ||
0.61 % | 2.18 % | 8.74 % | 11.28 % | ||
-0.10 % | 1.28 % | 7.87 % | 31.58 % | 11.31 % | |
0.34 % | 1.61 % | 7.52 % | 28.46 % | 9.92 % | |
-0.23 % | 0.50 % | 6.87 % | 30.64 % | 10.79 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 1 | 0 |
Американские акции | 0 | 1 |
Золото и серебро | 0 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/USD | 1 | 0 |
Американские акции | 0 | 1 |
Нефть Brent | 0 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
VTBB | 0.71 | 58.23% | Облигации |
GPBS | 0.66 | 49.33% | Облигации |
SBMX | 0.59 | 46.84% | Акции |
FXRB | 0.57 | 50.63% | Облигации |
FXRL | 0.57 | 51.90% | Акции |
SBGB | 0.57 | 50.63% | Облигации |
VTBX | 0.55 | 55.32% | Акции |
RUSE | 0.50 | 46.84% | Акции |
SBRB | 0.49 | 46.48% | Облигации |
TRUR | 0.47 | 57.63% | Все активы |
FXDE | 0.40 | 43.04% | Акции |
FXRW | 0.38 | 44.44% | Акции |
FXMM | 0.37 | 58.23% | Облигации |
VTBE | 0.36 | 48.72% | Акции |
FXUS | 0.32 | 50.63% | Акции |
VTBA | 0.31 | 50.63% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBRI | 0.02 | 94.44% | Акции |
RCMX | -0.04 | 97.22% | Акции |
VTBH | 0.04 | 94.87% | Облигации |
VTBG | 0.05 | 92.86% | Биржевые товары |
SUGB | -0.06 | 88.89% | Облигации |
ESGR | -0.07 | 93.33% | Акции |
TECH | -0.07 | 86.36% | Акции |
TMOS | 0.07 | 90.91% | Акции |
TEUR | -0.07 | 94.07% | Все активы |
FXCN | 0.08 | 94.30% | Акции |
VTBY | 0.10 | 94.44% | Облигации |
FXRU | -0.12 | 91.77% | Облигации |
TUSD | -0.12 | 99.15% | Все активы |
FXGD | -0.13 | 85.44% | Биржевые товары |
RCMB | -0.14 | 85.71% | Облигации |
SCIP | -0.14 | 93.33% | Акции |
AKMB | -0.14 | 100.00% | Облигации |
RUSB | -0.15 | 86.71% | Облигации |
VTBU | -0.17 | 96.81% | Облигации |
VTBM | 0.17 | 87.74% | Облигации |
AKNX | -0.19 | 92.86% | Акции |
FXWO | 0.21 | 100.00% | Акции |
MTEK | 0.24 | 99.23% | Акции |
FXKZ | 0.26 | 98.10% | Акции |
FXIT | 0.26 | 98.10% | Акции |
FXIM | 0.27 | 83.33% | Акции |
AKSP | 0.28 | 99.37% | Акции |
SBSP | 0.29 | 98.10% | Акции |
AKEU | 0.30 | 100.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.
Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.