Эмитент
52,961 RUBРасчетная цена
Tuesday, July 23, 2019Начало торговли
Оффициальный сайт Московская биржа TradeViewРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0.45%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
GPBMТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
Код индекса
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A100AD8, Публичное акционерное общество Московская объединенная электросетевая компания | 7.78% |
| RU000A0ZYVU5, Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть | 7.55% |
| RU000A0ZYDD9, Публичное акционерное общество Транснефть | 7.52% |
| RU000A100G03, Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания Евразия | 7.51% |
| RU000A0JXN05, Открытое акционерное общество Российские железные дороги | 7.48% |
| RU000A100FE5, публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания | 7.37% |
| RU000A100P85, Общество с ограниченной ответственностью ЕвразХолдинг Финанс | 7.26% |
| RU000A100LS3, Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим | 7.10% |
| RU000A0ZZ9W4, Публичное акционерное общество Уралкалий | 6.86% |
| RU000A1008W7, Публичное акционерное общество Северсталь | 5.07% |
| RU000A100N12, Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система | 4.38% |
| RU000A0ZYC98, Публичное акционерное общество МегаФон | 4.27% |
| RU000A1002U4, Публичное акционерное общество Магнит | 4.06% |
| RU000A0ZZET0, Публичное акционерное общество Газпром | 3.82% |
| RU000A0ZZES2, Публичное акционерное общество Газпром | 3.82% |
| RU000A100K80, Публичное акционерное общество Сбербанк России | 3.56% |
| RU000A100HU7, Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы | 1.83% |
| RU000A0ZYYE3, Публичное акционерное общество Ростелеком | 1.54% |
| RU000A100A66, Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы | 1.23% |
| Денежные средства | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует внутренний индекс, рассчитываемый самим Газпромом.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.
Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Объясняется подобный горизонт планирования одним из замечательных свойств дюрации. Портфель, собранный вокруг определенной дюрации, будет иметь одну и ту же стоимость ровно через 4 года, независимо от изменений в течение этих 2 лет. Два свойства дюрации, описанных выше, могут выглядеть противоречиво, но объясняется это довольно тривиально. Если ставки падают, то цена облигаций и фонда растет. При этом новые купоны, которые получает фонд, приходится реинвестировать уже по меньшей ставке, уменьшая будущую доходность. Разница этих изменений стоимости фонда и доходности реинвестированных купонов будет равна нулю именно через промежуток времени, равной дюрации.
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница составляет в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет Газпромбанк, 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.