GPBM Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

57 733,34 RUB

Расчетная цена

575 584 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBM

Полный состав GPBM
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A101CL5 7.10%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 6.94%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 6.92%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 6.84%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 6.79%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 6.39%
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100G03 6.38%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 6.25%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 6.17%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 5.94%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 5.81%
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101SC0 5.44%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 3.97%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 3.66%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 3.39%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 3.13%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 3.13%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 1.60%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 1.38%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 1.08%
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 0.58%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 0.48%
Денежные средства, 0.39%
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 0.23%
Качество диверсификации

24

Количество активов

4.17%

Среднее долей

4.71%

Медиана долей

20.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.59%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.72%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

57 700,00

Закрытие торгов

57 715,89

Справедливая цена

-0,03%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBM
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Нефть Brent 2 0
Российские акции 2 1
Американские акции 2 1
Золото и серебро 2 2
События, сопровождающие резкие росты GPBM
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 1
RUB/USD 4 1
Российские акции 0 6
Американские акции 1 5
Нефть Brent 1 5
Золото и серебро 2 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSB 0.87 50.00% Облигации
VTBB 0.71 58.89% Облигации
GPBS 0.68 52.33% Облигации
DIVD 0.58 58.33% Акции
SBMX 0.58 48.89% Акции
SBGB 0.55 48.89% Облигации
VTBX 0.55 56.90% Акции
FXRL 0.55 52.22% Акции
FXRB 0.55 50.00% Облигации
RUSE 0.49 47.78% Акции
TBIO 0.49 66.67% Акции
SBRB 0.48 45.12% Облигации
TRUR 0.47 57.14% Все активы
FXDE 0.38 45.56% Акции
TIPO 0.38 61.11% Акции
FXMM 0.37 54.44% Облигации
VTBE 0.37 49.44% Акции
FXRW 0.37 46.15% Акции
AKCH 0.35 58.82% Акции
AKME 0.33 58.82% Акции
TSPX 0.31 50.00% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.38 64.44% Облигации
SBCB -0.34 62.22% Облигации
Независимые
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBG 0.00 93.59% Биржевые товары
VTBH 0.01 93.82% Облигации
SCIP -0.01 96.34% Акции
FXIM 0.05 85.29% Акции
TEUR -0.05 97.14% Все активы
AKMB 0.06 96.67% Облигации
ESGR 0.07 91.46% Акции
TUSD -0.09 97.14% Все активы
FXGD -0.11 87.78% Биржевые товары
SUGB 0.11 94.83% Облигации
RCMX 0.12 98.94% Акции
FXRU -0.14 90.00% Облигации
RUSB -0.14 84.44% Облигации
VTBM 0.15 93.75% Облигации
FXCN 0.15 97.78% Акции
OPNW 0.18 90.00% Все активы
TGLD -0.18 80.30% Биржевые товары
VTBU -0.18 93.10% Облигации
FXKZ 0.18 95.56% Акции
VTBY -0.18 90.00% Облигации
TECH 0.19 95.45% Акции
FXWO 0.20 99.23% Акции
SBRI 0.20 91.38% Акции
FXIT 0.23 96.67% Акции
RCMB -0.24 82.00% Облигации
MTEK 0.25 97.37% Акции
TMOS 0.25 98.48% Акции
AKNX 0.25 100.00% Акции
AKSP 0.27 98.89% Акции
FMUS 0.28 94.44% Акции
SBSP 0.28 97.78% Акции
VTBA 0.28 98.89% Акции
AKEU 0.29 99.41% Акции
FXUS 0.30 98.89% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009F0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.