GPBM Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года
Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года
Общее
Газпромбанк

Эмитент

57 389,68 RUB

Расчетная цена

23.07.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
572 158 037 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1009F0

ISIN

GPBM

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок GPBM

Полный состав GPBM
Актив Доля
Полюс Б1P1, RU000A100XC2 7.50%
НорНикБ1P1, RU000A100VQ6 7.17%
Роснфт2P5, RU000A0ZYVU5 7.08%
ЕврХол2P1R, RU000A100P85 7.03%
РЖД 1Р-05R, RU000A0ZYU05 6.99%
ТрнфБО1P8, RU000A0ZYDD9 6.95%
БКЕ БО 1P3, RU000A100G03 6.94%
УрКаПБО4P, RU000A0ZZ9W4 6.92%
МЕТАЛИНБ03, RU000A100YF3 6.90%
СеверстБ06, RU000A1008W7 6.49%
Газпнф3P2R, RU000A1017J5 6.45%
ГТЛК 1P-15, RU000A100Z91 5.96%
ЕврХимБ1Р4, RU000A100LS3 5.47%
Систем1P12, RU000A101012 4.24%
ФСК ЕЭС1Р4, RU000A101CL5 1.93%
МТС 1P-10, RU000A100HU7 1.72%
Ростел1P4R, RU000A0ZYYE3 1.46%
ГТЛК 1P-14, RU000A100FE5 1.18%
МТС 1P-09, RU000A100A66 1.13%
ГазпромБ23, RU000A0ZZET0 0.49%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

6.47%

Медиана долей

21.75%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.77%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.97%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

57 500,00

Закрытие торгов

57 445,24

Справедливая цена

0,10%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBM
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Российские акции 1 1
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 1
События, сопровождающие резкие росты GPBM
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 1
RUB/EUR 2 1
Американские акции 1 2
Нефть Brent 1 2
Российские акции 0 4
Золото и серебро 1 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS 0.84 46.38% Облигации
VTBB 0.52 47.37% Облигации
SBMX 0.47 39.85% Акции
FXRB 0.44 39.10% Облигации
FXRL 0.43 41.35% Акции
SBGB 0.41 45.11% Облигации
FXMM 0.39 47.37% Облигации
RUSE 0.37 38.35% Акции
VTBX 0.34 42.86% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.00 82.00% Акции
FXIT 0.01 88.35% Акции
TUSD -0.02 90.71% Все активы
RUSB 0.03 90.60% Облигации
AKMB 0.04 79.73% Облигации
FXCN -0.04 85.34% Акции
RCMX -0.05 79.55% Акции
FXWO -0.05 87.86% Акции
FXRU -0.06 90.60% Облигации
MTEK 0.07 87.93% Акции
AKNX -0.08 86.84% Акции
SBSP 0.09 86.84% Акции
VTBA 0.10 86.84% Акции
FXRW 0.11 88.83% Акции
TEUR 0.12 93.36% Все активы
FXUS 0.12 85.34% Акции
VTBE 0.13 87.88% Акции
VTBG 0.14 86.36% Биржевые товары
FXGD -0.15 86.84% Биржевые товары
VTBH -0.17 83.33% Облигации
VTBU -0.18 91.33% Облигации
SCIP -0.22 78.00% Акции
SBRB 0.23 92.06% Облигации
SBCB -0.26 87.59% Облигации
TRUR 0.26 97.79% Все активы
AKSP 0.27 86.84% Акции
VTBM 0.27 94.55% Облигации
FXDE 0.28 92.11% Акции
FXKZ 0.28 89.85% Акции
FXTB -0.28 89.10% Облигации
AKEU 0.30 93.31% Акции

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.