GPBM Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

58 829,41 RUB

Расчетная цена

586 511 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBM

Полный состав GPBM
Актив Доля
Публичное акционерное общество Полюс, RU000A100XC2 7.19%
Публичное акционерное общество Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, RU000A101CL5 7.16%
Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания Норильский никель, RU000A100VQ6 6.90%
Публичное акционерное общество Транснефть, RU000A0ZYDD9 6.83%
Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0ZYVU5 6.81%
Общество с ограниченной ответственностью ЕвразХолдинг Финанс, RU000A100P85 6.79%
Открытое акционерное общество Российские железные дороги, RU000A0ZYU05 6.78%
Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания Евразия, RU000A100G03 6.65%
Акционерное общество Холдинговая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ, RU000A100YF3 6.63%
Публичное акционерное общество Уралкалий, RU000A0ZZ9W4 6.60%
Публичное акционерное общество Газпром нефть, RU000A1017J5 6.28%
Публичное акционерное общество Северсталь, RU000A1008W7 6.18%
публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания, RU000A100Z91 6.09%
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A101012 4.11%
Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A100LS3 2.32%
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A100HU7 1.64%
Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A0ZYYE3 1.40%
Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A101LJ0 1.40%
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A100A66 1.10%
Публичное акционерное общество Газпром, RU000A0ZZET0 0.48%
Денежные средства, 0.42%
Публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания, RU000A101GD3 0.23%
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.55%

Среднее долей

6.23%

Медиана долей

21.25%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.89%

Сумма долей 5 наибольших вложений

68.34%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

58 900,00

Закрытие торгов

58 898,65

Справедливая цена

0,00%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Американские акции 0 1
Золото и серебро 0 1
События, сопровождающие резкие росты GPBM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.71 58.23% Облигации
GPBS 0.66 49.33% Облигации
SBMX 0.59 46.84% Акции
FXRB 0.57 50.63% Облигации
FXRL 0.57 51.90% Акции
SBGB 0.57 50.63% Облигации
VTBX 0.55 55.32% Акции
RUSE 0.50 46.84% Акции
SBRB 0.49 46.48% Облигации
TRUR 0.47 57.63% Все активы
FXDE 0.40 43.04% Акции
FXRW 0.38 44.44% Акции
FXMM 0.37 58.23% Облигации
VTBE 0.36 48.72% Акции
FXUS 0.32 50.63% Акции
VTBA 0.31 50.63% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -0.66 57.14% Акции
OPNW -0.64 58.82% Все активы
TIPO -0.47 57.14% Акции
AKCH -0.44 66.67% Акции
AKME -0.40 50.00% Акции
TSPX -0.39 57.14% Акции
FXTB -0.39 63.29% Облигации
SBCB -0.34 60.76% Облигации
TGLD -0.32 77.27% Биржевые товары
Независимые
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRI 0.02 94.44% Акции
RCMX -0.04 97.22% Акции
VTBH 0.04 94.87% Облигации
VTBG 0.05 92.86% Биржевые товары
SUGB -0.06 88.89% Облигации
ESGR -0.07 93.33% Акции
TECH -0.07 86.36% Акции
TMOS 0.07 90.91% Акции
TEUR -0.07 94.07% Все активы
FXCN 0.08 94.30% Акции
VTBY 0.10 94.44% Облигации
FXRU -0.12 91.77% Облигации
TUSD -0.12 99.15% Все активы
FXGD -0.13 85.44% Биржевые товары
RCMB -0.14 85.71% Облигации
SCIP -0.14 93.33% Акции
AKMB -0.14 100.00% Облигации
RUSB -0.15 86.71% Облигации
VTBU -0.17 96.81% Облигации
VTBM 0.17 87.74% Облигации
AKNX -0.19 92.86% Акции
FXWO 0.21 100.00% Акции
MTEK 0.24 99.23% Акции
FXKZ 0.26 98.10% Акции
FXIT 0.26 98.10% Акции
FXIM 0.27 83.33% Акции
AKSP 0.28 99.37% Акции
SBSP 0.29 98.10% Акции
AKEU 0.30 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009F0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.