GPBM Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

60 870,65 RUB

Расчетная цена

14 651 710 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBM

График TradingView с котировками GPBM
Полный состав GPBM
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 13.24%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 6.74%
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", RU000A103AT8 6.49%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 6.42%
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0ZYU05 6.39%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 6.21%
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", RU000A105WP5 5.82%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A101CL5 5.58%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 5.46%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A1057P8 5.35%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 5.10%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 4.84%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1025A7 4.76%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106516 4.53%
Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА», RU000A107W48 4.33%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A106CU5 4.31%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 2.40%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102YG7 1.01%
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп", RU000A104Y15 0.58%
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A104W33 0.53%
9, 6 0.00%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.77%

Среднее долей

5.10%

Медиана долей

26.48%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.28%

Сумма долей 5 наибольших вложений

67.70%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.09%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

60 300,00

Закрытие торгов

60 689,45

Справедливая цена

-0,64%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBM
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 9
Нефть Brent 9 8
Growth фактор 12 4
События, сопровождающие резкие росты GPBM
32 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 12 16
Российский IMOEX 7 21
Growth фактор 9 18
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.86 39.07% Облигации
FXIP 0.79 50.00% Облигации
FXRD 0.76 67.86% Облигации
OPNU 0.74 48.00% Облигации
FXRL 0.71 54.41% Акции
SBCB 0.68 26.74% Облигации
FXMM 0.67 50.00% Облигации
RUSE 0.62 50.00% Акции
AKMB 0.60 51.17% Облигации
OPNE 0.60 56.00% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBW -0.99 25.00% Акции
AKSF -0.98 40.00% Все активы
SBOG -0.96 42.86% Все активы
SBPS -0.90 77.50% Все активы
SBWS -0.88 78.75% Все активы
SBDS -0.83 75.63% Все активы
TUSD -0.82 73.53% Все активы
BCSY -0.81 46.67% Облигации
TEUR -0.77 69.12% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009F0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Текущий статус БПИФа Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года: Нет торгов.

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.3%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

    Средняя доходность к погашению 16.25%, дюрация 708.0 в днях.

    Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами".

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".