GPBM Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

57 840,30 RUB / 57 840,30 RUB

Расчетная цена

576 650 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBM

Полный состав GPBM
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A101CL5 6.93%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 6.88%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 6.62%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 6.60%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 6.44%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 6.42%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 6.20%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 5.99%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 5.97%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 5.90%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101SC0 5.37%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 5.36%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 4.80%
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100G03 4.18%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 3.98%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 3.67%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 3.37%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 1.58%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 1.34%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 1.06%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 0.46%
Денежные средства, 0.42%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 0.27%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 0.20%
Качество диверсификации

24

Количество активов

4.17%

Среднее долей

5.08%

Медиана долей

20.43%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.47%

Сумма долей 5 наибольших вложений

63.95%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

58 100,00

Закрытие торгов

57 855,73

Справедливая цена

0,42%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBM
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Нефть Brent 2 0
Российские акции 2 1
Американские акции 2 1
Золото и серебро 2 2
События, сопровождающие резкие росты GPBM
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 1
RUB/USD 4 1
Российские акции 0 6
Американские акции 1 5
Нефть Brent 1 5
Золото и серебро 2 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
FXTP 0.86 50.00% Облигации
VTBB 0.73 55.00% Облигации
BCSB 0.68 42.86% Облигации
GPBS 0.68 54.17% Облигации
AMDG 0.64 28.57% Акции
SBMX 0.57 46.00% Акции
AMHY 0.57 28.57% Облигации
AMVF 0.56 28.57% Акции
AMLV 0.55 28.57% Акции
FXRB 0.54 48.00% Облигации
FXRL 0.53 50.00% Акции
VTBX 0.53 52.94% Акции
FXDM 0.52 40.00% Акции
AMIG 0.48 57.14% Облигации
TRUR 0.46 56.25% Все активы
RUSE 0.43 47.00% Акции
AMRB 0.42 28.57% Облигации
DIVD 0.40 45.45% Акции
SBGB 0.39 43.00% Облигации
FXDE 0.37 44.00% Акции
FXMM 0.37 54.00% Облигации
FXRW 0.36 44.00% Акции
VTBE 0.30 44.44% Акции
SBRB 0.30 54.35% Облигации
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
AMGR -0.45 57.14% Акции
AMSL -0.43 42.86% Биржевые товары
FXTB -0.36 65.00% Облигации
TSPV -0.32 77.78% Акции
SBCB -0.32 63.00% Облигации
Независимые
50 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBG 0.00 92.86% Биржевые товары
AMGF -0.03 78.57% Акции
TIPO 0.03 96.43% Акции
ESGR 0.04 97.06% Акции
FXIM -0.04 94.44% Акции
OPNW 0.05 85.00% Все активы
TEUR -0.05 93.75% Все активы
TBIO 0.05 100.00% Акции
FXFA -0.05 72.22% Облигации
VTBH -0.06 92.42% Облигации
AMRE -0.06 70.00% Акции
SCIP -0.06 91.18% Акции
AMCC -0.06 78.57% Акции
TECH 0.07 89.53% Акции
TUSD -0.08 97.50% Все активы
AMMF 0.09 92.86% Акции
FXGD -0.11 88.00% Биржевые товары
RCMX 0.12 99.12% Акции
FXRU -0.13 88.00% Облигации
VTBM 0.13 94.59% Облигации
RUSB -0.13 84.00% Облигации
FMUS 0.13 97.37% Акции
AKNX 0.13 89.29% Акции
AKMB 0.14 97.27% Облигации
RCMB -0.14 81.43% Облигации
AMGM -0.14 92.86% Акции
FXCN 0.15 96.00% Акции
SBRI 0.16 98.72% Акции
TSPX 0.16 85.71% Акции
AMHC -0.16 64.29% Акции
VTBU -0.17 89.71% Облигации
PRIE 0.17 100.00% Облигации
VTBY -0.18 83.33% Облигации
FXKZ 0.18 94.00% Акции
SUGB 0.18 93.59% Облигации
TGLD -0.18 80.23% Биржевые товары
AMIN -0.19 78.57% Акции
FXWO 0.20 96.67% Акции
AMEM 0.22 78.57% Акции
FXIT 0.22 99.00% Акции
TMOS 0.23 94.19% Акции
AKME 0.24 94.44% Акции
AKCH 0.24 94.44% Акции
MTEK 0.25 100.00% Акции
AMSC 0.26 92.86% Акции
AKSP 0.27 99.00% Акции
SBSP 0.28 98.00% Акции
AKEU 0.28 98.42% Акции
VTBA 0.29 99.00% Акции
FXUS 0.29 97.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009F0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.