Эмитент
57 714,31 RUB / 57 714,31 RUBРасчетная цена
23.07.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
GPBMТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок GPBM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Полюс Б1P1, Полюс Б1P1 | 7.50% |
| НорНикБ1P1, НорНикБ1P1 | 7.17% |
| Роснфт2P5, Роснфт2P5 | 7.08% |
| ЕврХол2P1R, ЕврХол2P1R | 7.03% |
| РЖД 1Р-05R, РЖД 1Р-05R | 6.99% |
| ТрнфБО1P8, ТрнфБО1P8 | 6.95% |
| БКЕ БО 1P3, БКЕ БО 1P3 | 6.94% |
| УрКаПБО4P, УрКаПБО4P | 6.92% |
| МЕТАЛИНБ03, МЕТАЛИНБ03 | 6.90% |
| СеверстБ06, СеверстБ06 | 6.49% |
| Газпнф3P2R, Газпнф3P2R | 6.45% |
| ГТЛК 1P-15, ГТЛК 1P-15 | 5.96% |
| ЕврХимБ1Р4, ЕврХимБ1Р4 | 5.47% |
| Систем1P12, Систем1P12 | 4.24% |
| ФСК ЕЭС1Р4, ФСК ЕЭС1Р4 | 1.93% |
| МТС 1P-10, МТС 1P-10 | 1.72% |
| Ростел1P4R, Ростел1P4R | 1.46% |
| ГТЛК 1P-14, ГТЛК 1P-14 | 1.18% |
| МТС 1P-09, МТС 1P-09 | 1.13% |
| ГазпромБ23, ГазпромБ23 | 0.49% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.07.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 % | 0.87 % | 12.34 % | 11.64 % | ||
| 0.32 % | 0.94 % | 10.12 % | 11.77 % | ||
| 0.30 % | 1.23 % | 10.33 % | 33.65 % | 12.56 % | |
| 0.40 % | 1.31 % | 9.00 % | 30.19 % | 10.58 % | |
| 1.40 % | 0.47 % | 9.75 % | 33.97 % | 12.61 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 1 | 0 |
| Американские акции | 0 | 1 |
| Золото и серебро | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 1 | 0 |
| Американские акции | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBB | 0.72 | 62.12% | Облигации |
| GPBS | 0.66 | 48.39% | Облигации |
| SBMX | 0.65 | 48.48% | Акции |
| FXRL | 0.64 | 53.03% | Акции |
| VTBX | 0.63 | 58.82% | Акции |
| FXRB | 0.58 | 51.52% | Облигации |
| SBGB | 0.58 | 56.06% | Облигации |
| RUSE | 0.56 | 46.97% | Акции |
| SBRB | 0.51 | 51.72% | Облигации |
| TRUR | 0.50 | 65.22% | Все активы |
| FXDE | 0.44 | 45.45% | Акции |
| FXRW | 0.40 | 46.34% | Акции |
| VTBE | 0.39 | 50.77% | Акции |
| FXMM | 0.37 | 59.09% | Облигации |
| TMOS | 0.36 | 44.44% | Акции |
| FXUS | 0.35 | 54.55% | Акции |
| SBRI | 0.34 | 60.00% | Акции |
| VTBA | 0.33 | 54.55% | Акции |
| SBSP | 0.31 | 56.06% | Акции |
| AKEU | 0.31 | 52.46% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TECH | -0.01 | 94.44% | Акции |
| RCMX | -0.03 | 97.83% | Акции |
| AKNX | -0.04 | 96.97% | Акции |
| VTBH | 0.04 | 96.15% | Облигации |
| VTBG | 0.07 | 96.67% | Биржевые товары |
| TEUR | -0.08 | 95.65% | Все активы |
| ESGR | -0.08 | 91.18% | Акции |
| FXCN | 0.11 | 95.45% | Акции |
| TUSD | -0.13 | 95.65% | Все активы |
| FXRU | -0.13 | 92.42% | Облигации |
| SCIP | -0.14 | 97.06% | Акции |
| FXGD | -0.15 | 83.33% | Биржевые товары |
| RUSB | -0.15 | 89.39% | Облигации |
| VTBM | 0.18 | 87.50% | Облигации |
| VTBU | -0.18 | 100.00% | Облигации |
| AKMB | -0.21 | 97.62% | Облигации |
| FXWO | 0.23 | 96.34% | Акции |
| MTEK | 0.25 | 96.15% | Акции |
| FXIT | 0.27 | 93.94% | Акции |
| FXKZ | 0.28 | 98.48% | Акции |
| AKSP | 0.29 | 96.97% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда GPBM
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.
Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
