Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
58 829,41 RUBРасчетная цена
586 511 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество Полюс, RU000A100XC2 | 7.19% |
| Публичное акционерное общество Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, RU000A101CL5 | 7.16% |
| Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания Норильский никель, RU000A100VQ6 | 6.90% |
| Публичное акционерное общество Транснефть, RU000A0ZYDD9 | 6.83% |
| Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0ZYVU5 | 6.81% |
| Общество с ограниченной ответственностью ЕвразХолдинг Финанс, RU000A100P85 | 6.79% |
| Открытое акционерное общество Российские железные дороги, RU000A0ZYU05 | 6.78% |
| Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания Евразия, RU000A100G03 | 6.65% |
| Акционерное общество Холдинговая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ, RU000A100YF3 | 6.63% |
| Публичное акционерное общество Уралкалий, RU000A0ZZ9W4 | 6.60% |
| Публичное акционерное общество Газпром нефть, RU000A1017J5 | 6.28% |
| Публичное акционерное общество Северсталь, RU000A1008W7 | 6.18% |
| публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания, RU000A100Z91 | 6.09% |
| Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A101012 | 4.11% |
| Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A100LS3 | 2.32% |
| Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A100HU7 | 1.64% |
| Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A0ZYYE3 | 1.40% |
| Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A101LJ0 | 1.40% |
| Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A100A66 | 1.10% |
| Публичное акционерное общество Газпром, RU000A0ZZET0 | 0.48% |
| Денежные средства, | 0.42% |
| Публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания, RU000A101GD3 | 0.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.07.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 % | 2.26 % | 8.77 % | 11.09 % | ||
| 0.61 % | 2.18 % | 8.74 % | 11.28 % | ||
| -0.10 % | 1.28 % | 7.87 % | 31.58 % | 11.31 % | |
| 0.34 % | 1.61 % | 7.52 % | 28.46 % | 9.92 % | |
| -0.23 % | 0.50 % | 6.87 % | 30.64 % | 10.79 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 1 | 0 |
| Американские акции | 0 | 1 |
| Золото и серебро | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 1 | 0 |
| Американские акции | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBB | 0.71 | 58.23% | Облигации |
| GPBS | 0.66 | 49.33% | Облигации |
| SBMX | 0.59 | 46.84% | Акции |
| FXRB | 0.57 | 50.63% | Облигации |
| FXRL | 0.57 | 51.90% | Акции |
| SBGB | 0.57 | 50.63% | Облигации |
| VTBX | 0.55 | 55.32% | Акции |
| RUSE | 0.50 | 46.84% | Акции |
| SBRB | 0.49 | 46.48% | Облигации |
| TRUR | 0.47 | 57.63% | Все активы |
| FXDE | 0.40 | 43.04% | Акции |
| FXRW | 0.38 | 44.44% | Акции |
| FXMM | 0.37 | 58.23% | Облигации |
| VTBE | 0.36 | 48.72% | Акции |
| FXUS | 0.32 | 50.63% | Акции |
| VTBA | 0.31 | 50.63% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRI | 0.02 | 94.44% | Акции |
| RCMX | -0.04 | 97.22% | Акции |
| VTBH | 0.04 | 94.87% | Облигации |
| VTBG | 0.05 | 92.86% | Биржевые товары |
| SUGB | -0.06 | 88.89% | Облигации |
| ESGR | -0.07 | 93.33% | Акции |
| TECH | -0.07 | 86.36% | Акции |
| TMOS | 0.07 | 90.91% | Акции |
| TEUR | -0.07 | 94.07% | Все активы |
| FXCN | 0.08 | 94.30% | Акции |
| VTBY | 0.10 | 94.44% | Облигации |
| FXRU | -0.12 | 91.77% | Облигации |
| TUSD | -0.12 | 99.15% | Все активы |
| FXGD | -0.13 | 85.44% | Биржевые товары |
| RCMB | -0.14 | 85.71% | Облигации |
| SCIP | -0.14 | 93.33% | Акции |
| AKMB | -0.14 | 100.00% | Облигации |
| RUSB | -0.15 | 86.71% | Облигации |
| VTBU | -0.17 | 96.81% | Облигации |
| VTBM | 0.17 | 87.74% | Облигации |
| AKNX | -0.19 | 92.86% | Акции |
| FXWO | 0.21 | 100.00% | Акции |
| MTEK | 0.24 | 99.23% | Акции |
| FXKZ | 0.26 | 98.10% | Акции |
| FXIT | 0.26 | 98.10% | Акции |
| FXIM | 0.27 | 83.33% | Акции |
| AKSP | 0.28 | 99.37% | Акции |
| SBSP | 0.29 | 98.10% | Акции |
| AKEU | 0.30 | 100.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBM
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.
Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
