GPBM Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года

Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

56 115,80 RUB / 56 115,80 RUB

Расчетная цена

559 401 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBM

График TradingView с котировками GPBM
Полный состав GPBM
Актив Доля
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", RU000A103AT8 6.81%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A101CL5 6.59%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 6.27%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 6.16%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 5.70%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 5.66%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 5.64%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 5.51%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 5.35%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101SC0 5.21%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 5.07%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 2YG7 5.00%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 4.66%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 3.82%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 3.58%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 3.53%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 3.51%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 3.33%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 3G42 1.74%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100HU7 1.50%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 1.29%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0ZYYE3 1.29%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A102VR0 0.82%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 0.46%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU000A0ZZET0 0.44%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 0.43%
Денежные средства, 0.42%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 0.20%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

3.70%

Медиана долей

19.67%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.53%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.90%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 29.07.2019
Биржевая цена - GPBM RUB -0.18 % -3.10 % -4.75 % 4.49 %
Расчетная цена состава - GPBMA RUB -0.72 % -3.13 % -4.69 % 4.48 %
Индекс корпоративных облигаций 3-5 - RUCBTR5Y RUB -1.00 % -3.32 % -4.25 % 20.92 % 4.74 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.29 % -1.65 % -1.61 % 20.52 % 5.08 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -3.19 % -5.32 % -7.94 % 16.10 % 2.78 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

56 500,00

Закрытие торгов

56 048,16

Справедливая цена

0,81%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения GPBM
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 2
Американский S&P500 4 1
Growth фактор 4 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты GPBM
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 1 7
Американский S&P500 1 6
Value фактор 1 6
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
56 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE 0.99 100.00% Акции
GSCD 0.82 100.00% Акции
AMRH 0.82 60.87% Облигации
TBRU 0.81 66.67% Облигации
GQGD 0.80 100.00% Акции
RCHY 0.80 60.00% Облигации
BCSH 0.80 50.00% Акции
INFL 0.75 100.00% Облигации
SPBC 0.75 55.56% Облигации
INGO 0.75 56.00% Облигации
VTBB 0.72 58.46% Облигации
SBHI 0.70 66.67% Акции
GPBS 0.70 54.76% Облигации
AMRB 0.69 55.26% Облигации
MKBD 0.63 68.00% Акции
OPNB 0.59 73.68% Облигации
TRAI 0.59 55.56% Акции
AKVG 0.58 50.00% Акции
RQIE 0.57 83.33% Все активы
FMRU 0.56 63.33% Акции
SBGB 0.55 50.00% Облигации
VTBF 0.54 68.75% Акции
BCSB 0.54 45.45% Облигации
GROD 0.54 67.74% Акции
SBMX 0.53 52.31% Акции
FXRL 0.52 53.85% Акции
FXRB 0.52 49.23% Облигации
TEUS 0.51 50.00% Акции
VTBX 0.51 56.12% Акции
SBRB 0.50 50.82% Облигации
SPBF 0.50 62.96% Облигации
FXRE 0.49 66.67% Недвижимость
TFNX 0.48 55.56% Акции
SBDS 0.47 68.75% Все активы
OPNR 0.46 63.16% Акции
TRUR 0.46 60.91% Все активы
SBPS 0.46 65.63% Все активы
AKMB 0.45 49.41% Облигации
AKQU 0.42 53.33% Акции
RUSE 0.40 48.46% Акции
DIVD 0.39 53.85% Акции
SUGB 0.39 49.28% Облигации
SBRS 0.38 59.38% Все активы
AKEB 0.38 75.00% Облигации
SBWS 0.37 65.63% Все активы
RQIU 0.37 71.43% Все активы
AMRE 0.36 57.50% Акции
AKEU 0.36 83.33% Акции
FXDE 0.35 44.62% Акции
FXRW 0.34 47.62% Акции
FXRD 0.34 63.64% Облигации
VTBE 0.33 46.51% Акции
OPNE 0.32 52.63% Акции
AKME 0.32 52.63% Акции
BCSY 0.31 66.67% Облигации
TCBR 0.30 50.00% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.78 50.00% Биржевые товары
FXTB -0.33 62.31% Облигации
Независимые
79 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMUS 0.00 86.73% Акции
SBCS 0.00 93.75% Все активы
SBMM 0.00 83.33% Облигации
FXTP -0.01 97.06% Облигации
VTBG 0.01 91.77% Биржевые товары
AMHC 0.01 78.95% Акции
VTBH 0.02 93.41% Облигации
FXFA 0.02 96.15% Облигации
TGLD -0.02 92.86% Биржевые товары
VTBM 0.02 99.04% Облигации
TSPX 0.04 86.84% Акции
AMLV 0.04 89.47% Акции
SCIP 0.04 88.27% Акции
AMHY 0.06 97.37% Облигации
AMDG 0.07 92.11% Акции
AKCH 0.07 97.37% Акции
RCUS 0.07 91.18% Акции
FXGD -0.08 89.23% Биржевые товары
VTBY -0.08 100.00% Облигации
TSPV -0.09 97.37% Акции
OPNW 0.09 94.00% Все активы
FXRU -0.10 90.00% Облигации
AMSC 0.10 97.37% Акции
TBUY 0.10 100.00% Акции
OPNA 0.10 97.37% Акции
FXIM 0.10 93.86% Акции
AMVF 0.11 92.11% Акции
RUSB -0.11 86.15% Облигации
FXES 0.11 90.74% Акции
AKSP 0.12 87.04% Акции
RCMB -0.12 86.92% Облигации
AMSL 0.13 97.37% Биржевые товары
AKSC 0.13 91.18% Акции
VTBU -0.13 94.90% Облигации
AKNX 0.13 93.10% Акции
AMGF 0.13 89.47% Акции
AMIG -0.13 97.37% Облигации
TECH 0.14 97.37% Акции
AKMD 0.14 98.28% Акции
FXCN 0.14 96.92% Акции
OPNU -0.14 97.37% Облигации
TEUR -0.14 100.00% Все активы
PRIE 0.14 87.84% Облигации
TBIO 0.14 92.11% Акции
INEM -0.14 82.00% Облигации
FXDM 0.16 100.00% Акции
FXKZ 0.17 93.85% Акции
VTBI -0.17 96.15% Облигации
TGRN 0.17 87.04% Акции
ESGR 0.17 93.21% Акции
AMMF 0.18 92.11% Акции
TBEU -0.18 87.50% Облигации
AMGM 0.18 89.47% Акции
OPNS 0.18 98.00% Акции
AMIN 0.19 92.11% Акции
TEMS 0.19 100.00% Акции
FXWO 0.20 99.52% Акции
TIPO 0.20 97.37% Акции
TUSD -0.21 90.00% Все активы
AMCC 0.21 92.11% Акции
RCMX 0.21 98.28% Акции
FXIT 0.22 96.92% Акции
AMEM 0.23 97.37% Акции
RCMM -0.23 89.13% Облигации
TSST 0.23 91.67% Акции
AMGR 0.23 94.74% Акции
SBSP 0.25 95.38% Акции
TSOX 0.25 90.00% Акции
VTBA 0.25 96.15% Акции
TPAS 0.25 94.44% Акции
MTEK 0.26 97.41% Акции
FXIP 0.26 96.88% Облигации
SBRI 0.26 97.83% Акции
GLVD 0.27 70.00% Акции
FXUS 0.27 96.92% Акции
SBCB -0.28 91.54% Облигации
FXEM -0.28 70.00% Акции
TMOS 0.30 97.95% Акции
FXMM 0.30 98.46% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009F0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет

    • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

    Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .