Эмитент
57 389,68 RUBРасчетная цена
23.07.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
GPBMТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок GPBM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Полюс Б1P1, RU000A100XC2 | 7.50% |
| НорНикБ1P1, RU000A100VQ6 | 7.17% |
| Роснфт2P5, RU000A0ZYVU5 | 7.08% |
| ЕврХол2P1R, RU000A100P85 | 7.03% |
| РЖД 1Р-05R, RU000A0ZYU05 | 6.99% |
| ТрнфБО1P8, RU000A0ZYDD9 | 6.95% |
| БКЕ БО 1P3, RU000A100G03 | 6.94% |
| УрКаПБО4P, RU000A0ZZ9W4 | 6.92% |
| МЕТАЛИНБ03, RU000A100YF3 | 6.90% |
| СеверстБ06, RU000A1008W7 | 6.49% |
| Газпнф3P2R, RU000A1017J5 | 6.45% |
| ГТЛК 1P-15, RU000A100Z91 | 5.96% |
| ЕврХимБ1Р4, RU000A100LS3 | 5.47% |
| Систем1P12, RU000A101012 | 4.24% |
| ФСК ЕЭС1Р4, RU000A101CL5 | 1.93% |
| МТС 1P-10, RU000A100HU7 | 1.72% |
| Ростел1P4R, RU000A0ZYYE3 | 1.46% |
| ГТЛК 1P-14, RU000A100FE5 | 1.18% |
| МТС 1P-09, RU000A100A66 | 1.13% |
| ГазпромБ23, RU000A0ZZET0 | 0.49% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.07.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 % | 3.42 % | 13.50 % | |||
| 0.98 % | 3.03 % | 13.67 % | |||
| 1.28 % | 3.04 % | 14.35 % | |||
| 0.84 % | 2.55 % | 11.78 % | |||
| 0.25 % | 1.86 % | 14.64 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 1 |
| RUB/EUR | 0 | 1 |
| Российские акции | 1 | 1 |
| Американские акции | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| Золото и серебро | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 2 | 1 |
| RUB/EUR | 2 | 1 |
| Американские акции | 1 | 2 |
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Российские акции | 0 | 4 |
| Золото и серебро | 1 | 3 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| ESGR | 0.00 | 82.00% | Акции |
| FXIT | 0.01 | 88.35% | Акции |
| TUSD | -0.02 | 90.71% | Все активы |
| RUSB | 0.03 | 90.60% | Облигации |
| AKMB | 0.04 | 79.73% | Облигации |
| FXCN | -0.04 | 85.34% | Акции |
| RCMX | -0.05 | 79.55% | Акции |
| FXWO | -0.05 | 87.86% | Акции |
| FXRU | -0.06 | 90.60% | Облигации |
| MTEK | 0.07 | 87.93% | Акции |
| AKNX | -0.08 | 86.84% | Акции |
| SBSP | 0.09 | 86.84% | Акции |
| VTBA | 0.10 | 86.84% | Акции |
| FXRW | 0.11 | 88.83% | Акции |
| TEUR | 0.12 | 93.36% | Все активы |
| FXUS | 0.12 | 85.34% | Акции |
| VTBE | 0.13 | 87.88% | Акции |
| VTBG | 0.14 | 86.36% | Биржевые товары |
| FXGD | -0.15 | 86.84% | Биржевые товары |
| VTBH | -0.17 | 83.33% | Облигации |
| VTBU | -0.18 | 91.33% | Облигации |
| SCIP | -0.22 | 78.00% | Акции |
| SBRB | 0.23 | 92.06% | Облигации |
| SBCB | -0.26 | 87.59% | Облигации |
| TRUR | 0.26 | 97.79% | Все активы |
| AKSP | 0.27 | 86.84% | Акции |
| VTBM | 0.27 | 94.55% | Облигации |
| FXDE | 0.28 | 92.11% | Акции |
| FXKZ | 0.28 | 89.85% | Акции |
| FXTB | -0.28 | 89.10% | Облигации |
| AKEU | 0.30 | 93.31% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда GPBM
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.
Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
