Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
62 435,90 RUBРасчетная цена
298 799 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBM
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 10.91% |
| Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", RU000A103AT8 | 6.56% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 | 6.54% |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 | 6.52% |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 | 6.38% |
| акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 6.23% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 6.06% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A101CL5 | 5.93% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 | 5.14% |
| акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 | 5.00% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 | 4.91% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102YG7 | 4.87% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 | 4.76% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 4.09% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 | 3.71% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 | 3.43% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 | 3.35% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 | 3.18% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 | 3.16% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A1057P8 | 2.31% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103G42 | 1.76% |
| акционерное общество "Почта России", RU000A104W33 | 1.22% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A104362 | 0.82% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105HC4 | 0.66% |
| «Газпромбанк» (Акционерное общество), RU000A0JXQF2 | 0.60% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 | 0.26% |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 | 0.26% |
| акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 | 0.20% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.07.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 % | -0.48 % | 18.85 % | 18.66 % | 5.75 % | |
| 1.09 % | 1.58 % | 21.25 % | 20.90 % | 6.07 % | |
| 0.68 % | 0.69 % | 23.31 % | 18.62 % | 5.95 % | |
| 0.75 % | 1.76 % | 19.67 % | 21.14 % | 6.51 % | |
| 0.79 % | 1.16 % | 26.32 % | 14.56 % | 4.65 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 6 |
| Российский IMOEX | 9 | 2 |
| Growth фактор | 8 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 11 | 12 |
| Российский IMOEX | 7 | 16 |
| Growth фактор | 8 | 13 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | 0.95 | 39.00% | Облигации |
| OPNU | 0.74 | 48.00% | Облигации |
| BCSB | 0.66 | 51.89% | Облигации |
| SPBC | 0.62 | 51.69% | Облигации |
| OPNE | 0.60 | 56.00% | Акции |
| SPBF | 0.48 | 56.18% | Облигации |
| AMRH | 0.45 | 47.06% | Облигации |
| OPNR | 0.40 | 50.62% | Акции |
| OBLG | 0.40 | 57.14% | Облигации |
| GROD | 0.39 | 54.84% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBM
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.
Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
