GPBM Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

62 435,90 RUB

Расчетная цена

298 799 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBM

График TradingView с котировками GPBM
Полный состав GPBM
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 10.91%
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", RU000A103AT8 6.56%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 6.54%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 6.52%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZYU05 6.38%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 6.23%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 6.06%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A101CL5 5.93%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 5.14%
акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 5.00%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 4.91%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102YG7 4.87%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 4.76%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 4.09%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A105A61 3.71%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 3.43%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 3.35%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 3.18%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 3.16%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A1057P8 2.31%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103G42 1.76%
акционерное общество "Почта России", RU000A104W33 1.22%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A104362 0.82%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105HC4 0.66%
«Газпромбанк» (Акционерное общество), RU000A0JXQF2 0.60%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1005L6 0.26%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 0.26%
акционерное общество "Почта России", RU000A1055Y4 0.20%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.89%

Среднее долей

3.90%

Медиана долей

24.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.90%

Сумма долей 5 наибольших вложений

65.25%

Сумма долей 10 наибольших вложений

108.80%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

61 800,00

Закрытие торгов

62 412,91

Справедливая цена

-0,98%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBM
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 6 6
Российский IMOEX 9 2
Growth фактор 8 2
События, сопровождающие резкие росты GPBM
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 11 12
Российский IMOEX 7 16
Growth фактор 8 13
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.95 39.00% Облигации
OPNU 0.74 48.00% Облигации
BCSB 0.66 51.89% Облигации
SPBC 0.62 51.69% Облигации
OPNE 0.60 56.00% Акции
SPBF 0.48 56.18% Облигации
AMRH 0.45 47.06% Облигации
OPNR 0.40 50.62% Акции
OBLG 0.40 57.14% Облигации
GROD 0.39 54.84% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 40.00% Все активы
BCSY -0.81 46.67% Облигации
GLVD -0.75 36.36% Акции
TSPX -0.73 68.83% Акции
FMUS -0.39 66.67% Акции
AKSC -0.35 60.76% Акции
GQGD -0.35 9.09% Акции
OPNW -0.34 55.36% Все активы
GSCD -0.34 27.27% Акции
AKMD -0.31 45.71% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009F0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

    Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .