GPBM Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года
Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

57 714,31 RUB / 57 714,31 RUB

Расчетная цена

23.07.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
575 394 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A1009F0

ISIN

GPBM

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок GPBM

Полный состав GPBM
Актив Доля
Полюс Б1P1, Полюс Б1P1 7.50%
НорНикБ1P1, НорНикБ1P1 7.17%
Роснфт2P5, Роснфт2P5 7.08%
ЕврХол2P1R, ЕврХол2P1R 7.03%
РЖД 1Р-05R, РЖД 1Р-05R 6.99%
ТрнфБО1P8, ТрнфБО1P8 6.95%
БКЕ БО 1P3, БКЕ БО 1P3 6.94%
УрКаПБО4P, УрКаПБО4P 6.92%
МЕТАЛИНБ03, МЕТАЛИНБ03 6.90%
СеверстБ06, СеверстБ06 6.49%
Газпнф3P2R, Газпнф3P2R 6.45%
ГТЛК 1P-15, ГТЛК 1P-15 5.96%
ЕврХимБ1Р4, ЕврХимБ1Р4 5.47%
Систем1P12, Систем1P12 4.24%
ФСК ЕЭС1Р4, ФСК ЕЭС1Р4 1.93%
МТС 1P-10, МТС 1P-10 1.72%
Ростел1P4R, Ростел1P4R 1.46%
ГТЛК 1P-14, ГТЛК 1P-14 1.18%
МТС 1P-09, МТС 1P-09 1.13%
ГазпромБ23, ГазпромБ23 0.49%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

6.47%

Медиана долей

21.75%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.77%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.97%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBMA

Тикер INav

57 800,00

Закрытие торгов

57 731,95

Справедливая цена

0,12%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Американские акции 0 1
Золото и серебро 0 1
События, сопровождающие резкие росты GPBM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.72 62.12% Облигации
GPBS 0.66 48.39% Облигации
SBMX 0.65 48.48% Акции
FXRL 0.64 53.03% Акции
VTBX 0.63 58.82% Акции
FXRB 0.58 51.52% Облигации
SBGB 0.58 56.06% Облигации
RUSE 0.56 46.97% Акции
SBRB 0.51 51.72% Облигации
TRUR 0.50 65.22% Все активы
FXDE 0.44 45.45% Акции
FXRW 0.40 46.34% Акции
VTBE 0.39 50.77% Акции
FXMM 0.37 59.09% Облигации
TMOS 0.36 44.44% Акции
FXUS 0.35 54.55% Акции
SBRI 0.34 60.00% Акции
VTBA 0.33 54.55% Акции
SBSP 0.31 56.06% Акции
AKEU 0.31 52.46% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW -0.94 75.00% Все активы
VTBY -0.65 66.67% Облигации
SUGB -0.62 60.00% Облигации
TGLD -0.60 88.89% Биржевые товары
FXTB -0.41 62.12% Облигации
SBCB -0.36 60.61% Облигации
Независимые
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TECH -0.01 94.44% Акции
RCMX -0.03 97.83% Акции
AKNX -0.04 96.97% Акции
VTBH 0.04 96.15% Облигации
VTBG 0.07 96.67% Биржевые товары
TEUR -0.08 95.65% Все активы
ESGR -0.08 91.18% Акции
FXCN 0.11 95.45% Акции
TUSD -0.13 95.65% Все активы
FXRU -0.13 92.42% Облигации
SCIP -0.14 97.06% Акции
FXGD -0.15 83.33% Биржевые товары
RUSB -0.15 89.39% Облигации
VTBM 0.18 87.50% Облигации
VTBU -0.18 100.00% Облигации
AKMB -0.21 97.62% Облигации
FXWO 0.23 96.34% Акции
MTEK 0.25 96.15% Акции
FXIT 0.27 93.94% Акции
FXKZ 0.28 98.48% Акции
AKSP 0.29 96.97% Акции

Обзор инвестиционного фонда GPBM

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.

Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 4 лет, максимальная дюрация не более 6
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 10 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.