SBRB Фонд Сбербанка Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

11,30 RUB / 11,30 RUB

Расчетная цена

28 699 110 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRB

Полный состав SBRB
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 5.53%
Денежные средства, 4.69%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 4.62%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 4.24%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LV7 4.08%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A102F28 3.26%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1009B9 3.18%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1015A8 2.73%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 2.73%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 2.65%
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс", RU000A0JXVE5 2.56%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0ZYBV5 2.37%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 2.11%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 2.03%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 1.97%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A1014H6 1.88%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 1.86%
Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ", RU000A100HE1 1.69%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 1.65%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 1.64%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102FR3 1.57%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DE8 1.55%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 1.46%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DF5 1.38%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 1.34%
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер", RU000A102GY7 1.32%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 1.23%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100V46 1.23%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A102G01 1.21%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 1.18%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A0JXME4 1.12%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 1.02%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZZZ66 1.00%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100TF3 0.97%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A101R33 0.96%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LS3 0.92%
Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк", RU000A102WL1 0.92%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A1011C3 0.91%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 0.91%
Акционерное общество "Башкирская содовая компания", RU000A0ZYR18 0.88%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100238 0.88%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 0.88%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 0.87%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A58 0.80%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 0.75%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 0.73%
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", RU000A1003L1 0.66%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 0.65%
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", RU000A100YE6 0.65%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 0.61%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101RD0 0.56%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A100EX8 0.47%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 0.42%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYRY5 0.41%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 0.41%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JVUK8 0.40%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1018X4 0.40%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101XS6 0.40%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JXY44 0.38%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWVC1 0.38%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JX1S1 0.35%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A100782 0.31%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100AF3 0.31%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A101ST4 0.31%
Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ", RU000A0ZYA66 0.30%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.29%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A1004S4 0.27%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU000A0JTM28 0.25%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1008J4 0.25%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 0.24%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101QA8 0.24%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYRX7 0.23%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZYLF7 0.22%
Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк", RU000A100YT4 0.22%
Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость", RU000A1022G1 0.22%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 0.21%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.21%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 0.21%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYFC6 0.20%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A101LQ5 0.20%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZT80 0.19%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 0.18%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A1005H4 0.17%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6 0.16%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0JXNF9 0.15%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYBM4 0.13%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A1002E8 0.12%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A1011A7 0.12%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU000A1018K1 0.12%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 0.12%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU000A0JTM44 0.11%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A0ZZUK5 0.11%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 0.10%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXPD9 0.09%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100BB0 0.09%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A101Q42 0.09%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A1003Q0 0.07%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A101MT7 0.07%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 0.07%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1002U4 0.06%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 0.06%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 0.05%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A1008Z0 0.05%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JT965 0.04%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JX355 0.04%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 0.04%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZZRB0 0.03%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 0.03%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ4P9 0.02%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A0ZZWZ9 0.01%
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть", RU000A1007H0 0.01%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 0.01%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101MC3 0.01%
акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 0.01%
Качество диверсификации

114

Количество активов

0.88%

Среднее долей

0.40%

Медиана долей

14.84%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.16%

Сумма долей 5 наибольших вложений

37.71%

Сумма долей 10 наибольших вложений

88.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRBA

Тикер INav

11,31

Закрытие торгов

11,31

Справедливая цена

0,05%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 2
EURRUB 0 2
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты SBRB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
TGLD 0.95 50.00% Биржевые товары
OPNS 0.79 87.50% Акции
VTBB 0.70 63.55% Облигации
FXRD 0.67 40.00% Облигации
SBGB 0.66 58.88% Облигации
TGRN 0.64 80.00% Акции
FXRW 0.62 56.82% Акции
TRUR 0.58 53.76% Все активы
SBMX 0.58 55.14% Акции
FXRL 0.56 57.01% Акции
VTBX 0.55 51.85% Акции
FXMM 0.51 63.55% Облигации
FXRB 0.50 56.07% Облигации
FXDE 0.48 53.27% Акции
AKEU 0.47 53.77% Акции
GPBM 0.46 44.76% Облигации
FXWO 0.45 52.27% Акции
RCHY 0.44 37.50% Облигации
AMRB 0.44 57.14% Облигации
TBRU 0.43 60.00% Облигации
AMVF 0.43 76.19% Акции
RUSE 0.43 57.94% Акции
VTBA 0.42 49.53% Акции
FXUS 0.41 54.21% Акции
BCSB 0.36 37.04% Облигации
FXIT 0.34 57.94% Акции
SBSP 0.34 53.27% Акции
AMDG 0.32 71.43% Акции
SPBF 0.32 72.73% Облигации
INEM 0.31 75.00% Облигации
VTBE 0.31 57.94% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
PRIE -0.43 55.00% Облигации
FXTB -0.42 59.81% Облигации
AMCC -0.39 52.38% Акции
SBCB -0.37 57.94% Облигации
AMRH -0.33 50.00% Облигации
FXRU -0.32 57.01% Облигации
SPBC -0.31 45.45% Облигации
Независимые
59 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMD 0.00 91.67% Акции
AMHC 0.00 97.62% Акции
FXGD -0.01 92.06% Биржевые товары
SCIP -0.01 98.44% Акции
SBWS 0.02 96.67% Все активы
VTBY -0.03 98.84% Облигации
SBPS -0.03 96.67% Все активы
AMHY -0.05 97.62% Облигации
VTBH -0.05 88.32% Облигации
AKMB 0.06 97.06% Облигации
AMLV 0.07 97.62% Акции
SBDS 0.08 90.00% Все активы
RCMB -0.09 97.92% Облигации
AMGF -0.09 97.62% Акции
FMUS 0.11 96.88% Акции
AKNX -0.11 98.78% Акции
AMSC 0.12 88.10% Акции
DIVD 0.12 98.57% Акции
VTBG -0.12 93.55% Биржевые товары
AMMF 0.12 78.57% Акции
FXCN 0.13 92.06% Акции
FXTP 0.14 94.44% Облигации
RCMX 0.15 100.00% Акции
AMSL 0.15 92.86% Биржевые товары
FMRU 0.15 88.46% Акции
FXES -0.16 90.00% Акции
MTEK 0.16 93.00% Акции
FXIP -0.16 90.00% Облигации
FXIM -0.16 95.00% Акции
AMRE 0.16 97.83% Акции
MKBD 0.17 75.00% Акции
VTBI -0.17 83.33% Облигации
OPNW -0.17 92.42% Все активы
VTBM 0.17 92.53% Облигации
TEUR 0.18 98.39% Все активы
TUSD 0.18 96.24% Все активы
AKME 0.18 92.50% Акции
AKCH 0.19 90.00% Акции
SUGB 0.19 94.23% Облигации
AKSP 0.20 86.36% Акции
VTBU -0.20 93.21% Облигации
GPBS 0.21 94.12% Облигации
ESGR 0.21 98.44% Акции
AMEM 0.23 92.86% Акции
SBCS 0.24 96.67% Все активы
AMIG -0.24 97.62% Облигации
INGO 0.25 75.00% Облигации
AMGM 0.25 92.86% Акции
FXKZ 0.25 97.66% Акции
SBRS 0.26 90.00% Все активы
TMOS 0.26 96.43% Акции
FXFA -0.26 95.45% Облигации
GROD 0.27 100.00% Акции
AMIN -0.27 97.62% Акции
SBRI 0.28 98.08% Акции
AMGR -0.28 97.62% Акции
RUSB -0.28 92.99% Облигации
FXDM 0.29 84.78% Акции
RCMM 0.30 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100P44

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRB

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от Сбербанка котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.

Управлением фонда занимается Сбербанк - Управление активами. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,1%.

Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.