SBRB Фонд Сбербанка Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 1-3 года
Общее
Сбербанк

Эмитент

1 094,87 RUB

Расчетная цена

06.09.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
2 338 843 609 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A100P44

ISIN

SBRB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок SBRB

Полный состав SBRB
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", RU000A1003L1 9.34%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JX1S1 8.40%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 6.76%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZT80 6.38%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU000A1018K1 6.36%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A100782 5.95%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100BB0 5.11%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A0ZYBG6 4.55%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A100EX8 3.75%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100F95 3.60%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1004G9 3.58%
Акционерное общество "ДОМ.РФ", RU000A100ET6 3.41%
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК", RU000A0JXY44 3.35%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 3.02%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JXN21 2.97%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 2.82%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 2.82%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100TF3 2.73%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 2.56%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 1.84%
Акционерное общество "Минерально-химичес кая компания "ЕвроХим", RU000A1008Z0 1.77%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZZRB0 1.55%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JXPM0 1.35%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 1.24%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JX355 1.24%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A1002E8 1.03%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ4P9 0.95%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A1011A7 0.82%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 0.66%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0ZYBV5 0.08%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.33%

Среднее долей

2.90%

Медиана долей

24.50%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.21%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRBA

Тикер INav

1 098,00

Закрытие торгов

1 093,27

Справедливая цена

0,43%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 0 2
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты SBRB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.59 52.54% Акции
SBGB 0.52 49.58% Облигации
VTBB 0.52 55.88% Облигации
RUSE 0.48 50.42% Акции
SBMX 0.47 52.10% Акции
TRUR 0.46 50.29% Все активы
FXRL 0.39 47.06% Акции
FXRW 0.35 48.99% Акции
VTBE 0.31 50.84% Акции
FXRB 0.31 48.32% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.46 63.16% Облигации
FXTB -0.35 57.56% Облигации
SBCB -0.35 57.14% Облигации
RUSB -0.31 59.24% Облигации
Независимые
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBH 0.01 96.22% Облигации
ESGR 0.04 94.74% Акции
GPBS 0.05 92.05% Облигации
RCMX -0.05 91.94% Акции
AKNX -0.07 99.58% Акции
AKSP 0.07 98.52% Акции
FXGD -0.07 94.96% Биржевые товары
FXKZ 0.08 97.48% Акции
VTBM 0.08 98.95% Облигации
MTEK 0.09 98.69% Акции
VTBG -0.09 87.25% Биржевые товары
SCIP -0.09 96.38% Акции
FXCN 0.11 99.16% Акции
AKMB -0.12 91.82% Облигации
AKEU 0.12 99.37% Акции
FXMM -0.15 99.16% Облигации
FXWO 0.16 97.65% Акции
SBSP 0.17 98.74% Акции
VTBA 0.18 93.70% Акции
FXIT 0.19 97.48% Акции
FXUS 0.19 99.58% Акции
TEUR -0.23 93.35% Все активы
GPBM 0.24 92.06% Облигации
FXRU -0.24 90.76% Облигации
FXDE 0.26 96.22% Акции
TUSD -0.28 89.88% Все активы

Обзор инвестиционного фонда SBRB

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от Сбербанка котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.

Управлением фонда занимается Сбербанк - Управление активами. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,1%.

Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.