SBRB Первая - Фонд Корпоративные облигации
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

11,75 RUB / 11,75 RUB

Расчетная цена

32 036 440 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,82%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRB

График TradingView с котировками SBRB
Полный состав SBRB
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 5.23%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 4.13%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0ZYBV5 2.89%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1030K6 2.53%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 2.52%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LV7 2.50%
Акционерное общество "СГ-транс", RU000A103YP6 2.35%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A102F28 2.22%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.18%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1009B9 2.09%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 2.05%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 1.97%
Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ", RU000A100HE1 1.92%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1015A8 1.91%
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс", RU000A0JXVE5 1.89%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 1.67%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 1.54%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 1.53%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JVW48 1.50%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 1.49%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 1.48%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 1.42%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 1.32%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 1.32%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 1.24%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 1.21%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DE8 1.17%
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A102WL1 1.14%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 1.10%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 1.08%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A103C46 1.07%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A102986 1.06%
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 1.04%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A102T63 1.03%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DF5 1.02%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 1.01%
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер", RU000A102GY7 0.97%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 0.96%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 0.95%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A100W60 0.94%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 0.93%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 0.92%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 0.91%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JVW48 0.90%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 0.89%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 0.89%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A0JXME4 0.82%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JVW71 0.80%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 0.77%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A0ZYEQ9 0.76%
Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A103DP0 0.75%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100TF3 0.74%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A101R33 0.73%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A1011C3 0.69%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1030X9 0.69%
Акционерное общество "Башкирская содовая компания", RU000A0ZYR18 0.67%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 0.66%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LS3 0.63%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100238 0.62%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 0.62%
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A0ZYM21 0.61%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 0.61%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0ZYU88 0.58%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 0.58%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JTJL3 0.56%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 0.55%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A101QE0 0.54%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 0.53%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 0.51%
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", RU000A1003L1 0.50%
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", RU000A100YE6 0.48%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 0.48%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A101LQ5 0.48%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 0.46%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JTJL3 0.46%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A58 0.44%
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 0.44%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A1005H4 0.40%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A101D13 0.39%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 0.38%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1029P7 0.38%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101RD0 0.34%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 0.31%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101XS6 0.30%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JXY44 0.29%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1018X4 0.27%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JX1S1 0.27%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JTJL3 0.25%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A101ST4 0.24%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.22%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWVC1 0.19%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1008J4 0.19%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 0.18%
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A103RT2 0.18%
Акционерное общество "Экспобанк", RU000A100YT4 0.17%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZYLF7 0.16%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.15%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 0.15%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 0.15%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101QA8 0.15%
Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ", RU000A0ZYA66 0.14%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 0.14%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JVUK8 0.13%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU000A0JTM28 0.13%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6 0.12%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1038Z7 0.10%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYBM4 0.10%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100AF3 0.08%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A103L03 0.08%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A1004S4 0.07%
Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1002P4 0.06%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100BB0 0.06%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A1011A7 0.06%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JXE06 0.06%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A101MT7 0.06%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU000A1018K1 0.04%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 0.03%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 0.02%
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102RN7 0.01%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 0.01%
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион", RU000A101XH9 0.00%
Качество диверсификации

121

Количество активов

0.83%

Среднее долей

0.61%

Медиана долей

12.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

17.30%

Сумма долей 5 наибольших вложений

28.63%

Сумма долей 10 наибольших вложений

77.23%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRBA

Тикер INav

11,76

Закрытие торгов

11,73

Справедливая цена

0,18%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 2
USDRUB 0 4
Российский IMOEX 3 1
События, сопровождающие резкие росты SBRB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 5 1
USDRUB 4 2
Индекс облигаций 0 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.96 50.00% Акции
AMRB 0.94 75.00% Облигации
RCHY 0.91 69.39% Облигации
SPBC 0.88 53.85% Облигации
SBRS 0.86 57.89% Все активы
INGO 0.86 67.35% Облигации
VTBY 0.85 51.52% Облигации
OPNU 0.84 56.00% Облигации
FXRB 0.82 56.92% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.99 42.86% Все активы
AKSF -0.99 40.00% Все активы
TBEU -0.93 78.13% Облигации
AMIG -0.91 62.90% Облигации
TSPV -0.91 81.40% Акции
RQIE -0.89 76.67% Все активы
AMLV -0.88 66.13% Акции
TEUS -0.88 70.59% Акции
AMVF -0.88 53.23% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100P44

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRB

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от Сбербанка котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,07%.

Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .