Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,74 RUBРасчетная цена
24 368 680 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,82%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A102DB2 | 5.95% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 | 5.47% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 | 5.12% |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104JQ3 | 4.44% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 4.10% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 | 3.25% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1030K6 | 3.16% |
| Акционерное общество "СГ-транс", RU000A103YP6 | 3.04% |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103S14 | 2.90% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 | 2.71% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 | 2.51% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 | 2.50% |
| Акционерное общество "Экспобанк", RU000A102WL1 | 2.32% |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102RN7 | 2.17% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 | 2.05% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 | 2.01% |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A103L03 | 1.99% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 | 1.96% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 | 1.95% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 | 1.91% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A103WR6 | 1.84% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 1.78% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 | 1.77% |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A103NZ8 | 1.73% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LV7 | 1.68% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A102T63 | 1.51% |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A105518 | 1.37% |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 | 1.34% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 | 1.32% |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 | 1.31% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A103C46 | 1.24% |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 | 1.24% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер", RU000A102GY7 | 1.23% |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 | 1.18% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1030X9 | 1.17% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 | 1.13% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 1.13% |
| Публичное акционерное обществ, RU000A101XN7 | 1.12% |
| Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 | 1.12% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 | 0.97% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 | 0.84% |
| акционерное общество "Почта России", RU000A104W33 | 0.79% |
| Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A0JXME4 | 0.79% |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A104ZC9 | 0.77% |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A103DP0 | 0.73% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103HT3 | 0.62% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JWZY6 | 0.58% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 | 0.58% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 | 0.56% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 | 0.45% |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 | 0.44% |
| Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 | 0.42% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0ZYU88 | 0.39% |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A1014S3 | 0.37% |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 | 0.37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A102SG9 | 0.37% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4M0 | 0.35% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A101ST4 | 0.27% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4M0 | 0.24% |
| Акционерное общество "Экспобанк", RU000A103RT2 | 0.22% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 0.20% |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 | 0.20% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 | 0.15% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JVUK8 | 0.15% |
| Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер", RU000A100YE6 | 0.11% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 | 0.09% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 | 0.08% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 | 0.08% |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JXE06 | 0.07% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 | 0.04% |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4M0 | 0.04% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 | 0.02% |
| Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью), RU000A102H83 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 % | 2.47 % | 20.50 % | 24.01 % | 6.95 % | |
| 0.89 % | 2.48 % | 20.30 % | 23.86 % | 6.91 % | |
| 0.81 % | 1.96 % | 18.64 % | 22.38 % | 6.50 % | |
| 0.83 % | 1.68 % | 19.67 % | 21.14 % | 6.18 % | |
| 0.81 % | 1.03 % | 26.32 % | 14.56 % | 4.16 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 3 | 2 |
| USDRUB | 1 | 4 |
| Российский IMOEX | 4 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 5 | 3 |
| CNYRUB | 5 | 3 |
| Американский S&P500 | 5 | 2 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | 0.96 | 45.00% | Облигации |
| BOND | 0.88 | 84.38% | Облигации |
| OBLG | 0.84 | 72.22% | Облигации |
| OPNU | 0.84 | 56.00% | Облигации |
| SPBC | 0.81 | 63.33% | Облигации |
| OPNB | 0.74 | 56.79% | Облигации |
| BCSB | 0.69 | 52.83% | Облигации |
| AMRH | 0.58 | 54.12% | Облигации |
| OPNE | 0.54 | 44.00% | Акции |
| SPBF | 0.53 | 61.11% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBRB
ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от УК Первая котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.
Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.
Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,07%.
Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.
Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
