SBRB Фонд Сбербанка Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

1 117,62 RUB

Расчетная цена

23 126 190 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRB

Полный состав SBRB
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 7.54%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 5.76%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LV7 4.69%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A102F28 4.36%
Денежные средства, 3.90%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 3.67%
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс", RU000A0JXVE5 3.42%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 2.87%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1009B9 2.69%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 2.65%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A1014H6 2.49%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 2.32%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 2.24%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102FR3 2.11%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DE8 2.09%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DF5 1.84%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 1.78%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 1.66%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 1.66%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0ZYBV5 1.65%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100V46 1.64%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 1.60%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A102G01 1.59%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A0JXME4 1.51%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1015A8 1.40%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 1.37%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A101R33 1.29%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LS3 1.24%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 1.23%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A1011C3 1.21%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100238 1.19%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 1.18%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 1.17%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A58 1.08%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 0.97%
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет", RU000A100HE1 0.94%
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", RU000A1003L1 0.89%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 0.88%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A100EX8 0.63%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 0.56%
Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ", RU000A0ZYA66 0.55%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYRY5 0.55%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101XS6 0.54%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1018X4 0.54%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JVUK8 0.53%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWVC1 0.51%
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК", RU000A0JXY44 0.51%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JX1S1 0.47%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101RD0 0.45%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100AF3 0.42%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A100782 0.41%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A101ST4 0.41%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.39%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A1004S4 0.36%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU000A0JTM28 0.34%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1008J4 0.33%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 0.33%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 0.32%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101QA8 0.32%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 0.32%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYRX7 0.30%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZYLF7 0.29%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 0.28%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYFC6 0.28%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.28%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 0.28%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A101LQ5 0.27%
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК", RU000A0ZZBJ7 0.26%
Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость", RU000A1022G1 0.26%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZT80 0.25%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100TF3 0.25%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A101QP6 0.21%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6 0.21%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0JXNF9 0.20%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 0.20%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 0.18%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A1002E8 0.17%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU000A1018K1 0.17%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100F95 0.16%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A1011A7 0.16%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 0.16%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU000A0JTM44 0.15%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A0ZZUK5 0.15%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 0.14%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A101Q42 0.13%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXPD9 0.12%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100BB0 0.11%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A101MT7 0.10%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 0.10%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A1003Q0 0.09%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1002U4 0.08%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1004G9 0.08%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 0.08%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A1008Z0 0.07%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JX355 0.06%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 0.06%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 0.05%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 0.04%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZZRB0 0.03%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ4P9 0.02%
Качество диверсификации

100

Количество активов

1.00%

Среднее долей

0.42%

Медиана долей

17.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

41.55%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRBA

Тикер INav

1 121,20

Закрытие торгов

1 117,62

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 0 2
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты SBRB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.72 65.48% Облигации
SBGB 0.70 63.10% Облигации
RUSE 0.64 55.95% Акции
FXRW 0.64 53.85% Акции
TRUR 0.61 52.86% Все активы
SBMX 0.61 52.38% Акции
FXRL 0.60 54.76% Акции
VTBX 0.60 46.55% Акции
FXRB 0.53 59.52% Облигации
FXMM 0.50 66.67% Облигации
FXDE 0.50 52.38% Акции
GPBM 0.48 45.12% Облигации
FXWO 0.47 53.85% Акции
VTBA 0.45 51.19% Акции
FXUS 0.44 53.57% Акции
AKSP 0.44 52.38% Акции
VTBM 0.44 62.50% Облигации
SBRI 0.42 44.83% Акции
FXIT 0.37 58.33% Акции
SBSP 0.36 54.76% Акции
AKME 0.35 35.29% Акции
VTBE 0.34 58.33% Акции
TMOS 0.32 48.48% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSB -0.64 75.00% Облигации
OPNW -0.55 70.00% Все активы
FXTB -0.45 59.52% Облигации
SBCB -0.40 57.14% Облигации
FXRU -0.34 54.76% Облигации
RUSB -0.34 59.52% Облигации
Независимые
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY 0.00 95.00% Облигации
AKEU 0.00 98.19% Акции
FXGD -0.04 89.29% Биржевые товары
VTBH -0.05 89.29% Облигации
SUGB 0.05 98.28% Облигации
TIPO 0.06 83.33% Акции
TBIO 0.06 88.89% Акции
TSPX 0.07 100.00% Акции
TGLD -0.07 98.48% Биржевые товары
SCIP 0.09 91.46% Акции
TECH 0.09 92.42% Акции
RCMB -0.10 98.00% Облигации
AKNX -0.12 94.44% Акции
AKMB 0.12 90.00% Облигации
FXIM -0.13 97.06% Акции
FXCN 0.13 91.67% Акции
TUSD 0.16 98.57% Все активы
RCMX 0.17 92.55% Акции
MTEK 0.17 92.86% Акции
TEUR 0.20 94.29% Все активы
GPBS 0.21 94.30% Облигации
DIVD -0.21 83.33% Акции
VTBU -0.22 96.55% Облигации
FMUS -0.25 94.44% Акции
ESGR 0.28 96.34% Акции
VTBG -0.28 93.59% Биржевые товары
FXKZ 0.28 97.62% Акции
AKCH 0.30 91.18% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100P44

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRB

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от Сбербанка котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.

Управлением фонда занимается Сбербанк - Управление активами. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,1%.

Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.