Эмитент
1 104,56 RUB / 1 104,56 RUBРасчетная цена
06.09.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
SBRBТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок SBRB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A100A58 | 6.09% |
| публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0JXQK2 | 5.08% |
| Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС, RU000A1003L1 | 4.94% |
| Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A101Q26 | 3.71% |
| Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал, RU000A100EX8 | 3.63% |
| Публичное акционерное общество Магнит, RU000A1018X4 | 3.07% |
| Публичное акционерное общество Транснефть, RU000A0JWVC1 | 3.00% |
| Публичное акционерное общество Московская объединенная энергетическая компания, RU000A101XS6 | 2.98% |
| Публичное акционерное общество Группа Компаний ПИК, RU000A0JXY44 | 2.90% |
| Общество с ограниченной ответственностью Лента, RU000A101R33 | 2.64% |
| Акционерное общество Тинькофф Банк, RU000A100V79 | 2.53% |
| Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A101LY9 | 2.51% |
| Газпромбанк (Акционерное общество), RU000A100AF3 | 2.43% |
| Публичное акционерное общество Магнит, RU000A101HJ8 | 2.41% |
| Общество с ограниченной ответственностью РЕСО-Лизинг, RU000A101ST4 | 2.34% |
| Общество с ограниченной ответственностью Лента, RU000A100782 | 2.30% |
| публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0ZYT40 | 2.18% |
| Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A1008J4 | 1.93% |
| Публичное акционерное общество Акционерная нефтяная Компания Башнефть, RU000A0JTM28 | 1.89% |
| Публичное акционерное общество Уралкалий, RU000A0ZZ9W4 | 1.85% |
| Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк, RU000A100UG9 | 1.83% |
| Общество с ограниченной ответственностью ИКС 5 ФИНАНС, RU000A101QA8 | 1.81% |
| Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A0JXPN8 | 1.61% |
| Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A0ZYFC6 | 1.59% |
| Публичное акционерное общество Трубная Металлургическая Компания, RU000A101LQ5 | 1.59% |
| Публичное акционерное общество Группа ЛСР, RU000A100WA8 | 1.56% |
| Публичное акционерное общество Уралкалий, RU000A0ZZT80 | 1.46% |
| Публичное акционерное общество РУСАЛ Братский алюминиевый завод, RU000A100TF3 | 1.41% |
| Акционерное общество ДОМ.РФ, RU000A100ET6 | 1.25% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК, RU000A101QP6 | 1.20% |
| Общество с ограниченной ответственностью ИКС 5 ФИНАНС, RU000A101UQ6 | 1.19% |
| Открытое акционерное общество Российские железные дороги, RU000A0JX1S1 | 1.15% |
| Публичное акционерное общество Газпром нефть, RU000A0JXNF9 | 1.14% |
| Общество с ограниченной ответственностью РЕСО-Лизинг, RU000A100PE4 | 1.08% |
| акционерное общество Трансмашхолдинг, RU000A101PU8 | 1.06% |
| публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д. Шашина, RU000A1018K1 | 0.93% |
| Общество с ограниченной ответственностью Лента, RU000A1011A7 | 0.93% |
| Общество с ограниченной ответственностью РЕСО-Лизинг, RU000A100F95 | 0.91% |
| Акционерное общество РН Банк, RU000A0ZZUK5 | 0.87% |
| Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A101FC7 | 0.86% |
| Публичное акционерное общество Акционерная нефтяная Компания Башнефть, RU000A0JTM44 | 0.82% |
| Публичное акционерное общество Группа ЛСР, RU000A0ZYBV5 | 0.81% |
| Газпромбанк (Акционерное общество), RU000A1002E8 | 0.80% |
| Акционерное общество Тинькофф Банк, RU000A1008B1 | 0.77% |
| Публичное акционерное общество Группа Черкизово, RU000A1013Y3 | 0.76% |
| Публичное акционерное общество СИБУР Холдинг, RU000A101Q42 | 0.72% |
| государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, RU000A0JXU71 | 0.70% |
| Публичное акционерное общество Трубная Металлургическая Компания, RU000A0JXPD9 | 0.67% |
| Публичное акционерное общество РУСАЛ Братский алюминиевый завод, RU000A100BB0 | 0.66% |
| Публичное акционерное общество Детский мир, RU000A101MT7 | 0.56% |
| Публичное акционерное общество Детский мир, RU000A1009B9 | 0.55% |
| Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A101XN7 | 0.54% |
| Акционерное общество РН Банк, RU000A1003Q0 | 0.48% |
| Публичное акционерное общество Магнит, RU000A1004G9 | 0.44% |
| Публичное акционерное общество Магнит, RU000A1002U4 | 0.42% |
| Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A1008Z0 | 0.38% |
| Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A0ZYQY7 | 0.35% |
| государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, RU000A100GY1 | 0.34% |
| публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0JX355 | 0.33% |
| Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A100LS3 | 0.30% |
| Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A100LV7 | 0.30% |
| Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A100N12 | 0.27% |
| Публичное акционерное общество Акрон, RU000A100YU2 | 0.24% |
| Общество с ограниченной ответственностью О'КЕЙ, RU000A0JXQH8 | 0.23% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК, RU000A0ZZRB0 | 0.20% |
| Публичное акционерное общество Группа ЛСР, RU000A0JXPM0 | 0.14% |
| Открытое акционерное общество Российские железные дороги, RU000A0ZZ4P9 | 0.12% |
| Денежные средства, | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 12.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 % | 1.22 % | 8.29 % | 8.86 % | ||
| 0.24 % | 1.10 % | 8.33 % | 8.81 % | ||
| 0.47 % | 1.49 % | 8.46 % | 29.28 % | 9.12 % | |
| 0.40 % | 1.31 % | 9.00 % | 30.19 % | 10.00 % | |
| 1.40 % | 0.47 % | 9.75 % | 33.97 % | 11.88 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBB | 0.75 | 71.67% | Облигации |
| SBGB | 0.71 | 65.00% | Облигации |
| RUSE | 0.71 | 58.33% | Акции |
| FXRW | 0.69 | 53.66% | Акции |
| VTBX | 0.69 | 50.00% | Акции |
| SBMX | 0.68 | 56.67% | Акции |
| FXRL | 0.68 | 60.00% | Акции |
| TRUR | 0.66 | 56.52% | Все активы |
| FXRB | 0.55 | 66.67% | Облигации |
| FXMM | 0.54 | 73.33% | Облигации |
| FXDE | 0.53 | 46.67% | Акции |
| FXWO | 0.52 | 48.78% | Акции |
| GPBM | 0.51 | 51.72% | Облигации |
| AKNX | 0.49 | 60.00% | Акции |
| VTBA | 0.49 | 46.67% | Акции |
| FXUS | 0.47 | 48.33% | Акции |
| AKSP | 0.46 | 48.33% | Акции |
| OPNW | 0.46 | 50.00% | Все активы |
| SUGB | 0.45 | 80.00% | Облигации |
| VTBM | 0.43 | 70.00% | Облигации |
| FXIT | 0.42 | 58.33% | Акции |
| FXKZ | 0.40 | 55.00% | Акции |
| SBSP | 0.40 | 51.67% | Акции |
| VTBE | 0.36 | 51.67% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKEU | -0.02 | 94.07% | Акции |
| FXGD | -0.03 | 90.00% | Биржевые товары |
| TECH | 0.03 | 94.44% | Акции |
| TMOS | 0.04 | 94.44% | Акции |
| ESGR | 0.05 | 97.06% | Акции |
| VTBH | -0.05 | 83.33% | Облигации |
| FXCN | 0.12 | 93.33% | Акции |
| RCMX | -0.12 | 89.13% | Акции |
| AKMB | -0.13 | 92.86% | Облигации |
| SCIP | 0.15 | 97.06% | Акции |
| MTEK | 0.18 | 95.28% | Акции |
| TUSD | 0.18 | 100.00% | Все активы |
| SBRI | -0.19 | 90.00% | Акции |
| TEUR | 0.21 | 91.30% | Все активы |
| GPBS | 0.22 | 95.45% | Облигации |
| VTBY | 0.22 | 83.33% | Облигации |
| VTBU | -0.28 | 91.18% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда SBRB
ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от Сбербанка котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.
Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.
Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.
Управлением фонда занимается Сбербанк - Управление активами. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,1%.
Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.
Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.
