SBRB Фонд Сбербанка Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 1-3 года
Общая информация
Сбербанк

Эмитент

1,032 RUB

Расчетная цена

Friday, September 6, 2019

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
226,528,356 RUB

Объем фонда (СЧА)

0.80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A100P44

ISIN

SBRB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

RUCBTR3Y

Код индекса

Состав SBRB
Актив Доля
Публичное акционерное общество Сбербанк России 13.76%
Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал 9.49%
Публичное акционерное общество Магнит 7.65%
Общество с ограниченной ответственностью РЕСО-Лизинг 7.60%
Акционерное общество ДОМ.РФ 7.19%
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ 7.04%
Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» 6.86%
Федеральное государственное унитарное предприятие Почта России 4.84%
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк 4.15%
Акционерное общество Минерально-химичес кая компания ЕвроХим 4.15%
Публичное акционерное общество РОСБАНК 3.88%
Публичное акционерное общество Уралкалий 3.74%
Публичное акционерное общество РУСАЛ Братский алюминиевый завод 3.71%
АО Альфа-Банк 3.61%
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы 3.15%
Общество с ограниченной ответственностью Лента 3.02%
Открытое акционерное общество Российские железные дороги 2.57%
Публичное акционерное общество Детский мир 1.84%
Акционерное общество РН Банк 0.55%
Публичное акционерное общество Уралкалий 0.55%
Публичное акционерное общество Сбербанк России 0.49%
Денежные средства 0.17%
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.55%

Среднее долей

3.81%

Медиана долей

30.90%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.69%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.73%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с отслеживаемый индексом "Индекс корпоративных облигаций 1-3"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда SBRB

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от Сбербанка котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.

Управлением фонда занимается Сбербанк - Управление активами. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,1%.

Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.