Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
15,14 RUBРасчетная цена
5 644 092 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,76%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Селигдар" | 8.83% |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 8.46% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 7.12% |
Денежные средства и дебиторская задолженность | 6.88% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 6.79% |
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 6.33% |
Акционерное общество "Уральская Сталь" | 6.25% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.09.2019 |
---|---|---|---|---|---|
1.64 % | 8.18 % | 13.38 % | 36.96 % | 7.52 % | |
1.41 % | 7.89 % | 13.01 % | 37.28 % | 7.54 % | |
1.11 % | 6.75 % | 10.92 % | 33.64 % | 7.04 % | |
1.00 % | 6.72 % | 10.40 % | 32.77 % | 7.09 % | |
-0.81 % | 6.50 % | 7.31 % | 18.16 % | 3.75 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 4 | 4 |
Российский IMOEX | 6 | 2 |
Драгоценный металл | 6 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 7 | 7 |
CNYRUB | 9 | 5 |
Growth фактор | 7 | 6 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
AMRB | 0.93 | 47.02% | Облигации |
GOOD | 0.86 | 70.00% | Облигации |
OPNU | 0.84 | 56.00% | Облигации |
FXIP | 0.81 | 44.74% | Облигации |
OBLG | 0.81 | 73.10% | Облигации |
TBRU | 0.78 | 61.62% | Облигации |
BOND | 0.78 | 73.05% | Облигации |
FXMM | 0.77 | 59.23% | Облигации |
RCHY | 0.77 | 63.47% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
PSGM | -1.00 | 50.00% | Товары |
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.99 | 40.00% | Все активы |
SBPS | -0.86 | 70.44% | Все активы |
SBWS | -0.85 | 68.97% | Все активы |
BCSY | -0.85 | 46.67% | Облигации |
SBDS | -0.81 | 68.47% | Все активы |
TSPX | -0.77 | 59.74% | Акции |
TUSD | -0.75 | 77.35% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2019Начало торговли
Копирование и коммерческое использование информации по запросу. Подробнее в пользовательском соглашении сайта русетфс.
ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от УК Первая котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.
Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.
Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.
За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,06%. Иные расходы не превышают 0,1%.
Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.
Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.
Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая», бывшая ранее Сбербанк Управление Активами.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от 25.07.2019, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от 10.12.2020.