Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 1-3 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
13,43 RUBРасчетная цена
8 808 234 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,76%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО", RU000A105C28 | 8.99% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A104JQ3 | 8.75% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 7.83% |
Акционерное общество "СГ-ТРАНС", RU000A103YP6 | 7.41% |
Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ", RU000A1066A1 | 6.77% |
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 | 6.10% |
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР", RU000A105CS1 | 5.26% |
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A106656 | 5.10% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A107TH4 | 4.38% |
Акционерное общество "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ", RU000A108AC3 | 4.36% |
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ", RU000A103G00 | 3.66% |
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A104W33 | 3.38% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A102T63 | 2.99% |
Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ", RU000A106JV8 | 2.71% |
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС", RU000A105FM7 | 2.68% |
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ", RU000A106P06 | 2.65% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A106GD2 | 2.51% |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 2.34% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 | 2.22% |
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A107AM4 | 1.95% |
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП", RU000A1053A9 | 1.89% |
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", RU000A103133 | 1.57% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ", RU000A104WF9 | 1.49% |
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A104W17 | 1.31% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A106E90 | 0.70% |
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A101GD3 | 0.56% |
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A105518 | 0.54% |
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A1055Y4 | 0.49% |
Публичное акционерное общество "МТС-БАНК", RU000A1051U1 | 0.44% |
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0ZYU05 | 0.18% |
Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ", RU000A105FS4 | 0.10% |
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0ZYQY7 | 0.05% |
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A100WA8 | 0.01% |
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", RU000A1014S3 | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.09.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.70 % | 1.63 % | 5.54 % | 19.12 % | 5.86 % | |
0.64 % | 1.35 % | 5.84 % | 19.16 % | 5.89 % | |
0.43 % | 1.08 % | 4.24 % | 16.94 % | 5.59 % | |
0.42 % | 0.96 % | 3.63 % | 14.27 % | 5.65 % | |
-2.68 % | -1.71 % | -4.26 % | -3.25 % | 1.41 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 3 | 4 |
USDRUB | 1 | 6 |
Российский IMOEX | 5 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 6 | 3 |
Growth фактор | 5 | 4 |
Нефть Brent | 4 | 5 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
FMMM | 1.00 | 100.00% | Облигации |
AMRB | 0.93 | 47.02% | Облигации |
OPNU | 0.84 | 56.00% | Облигации |
FXIP | 0.81 | 44.74% | Облигации |
FXMM | 0.77 | 59.23% | Облигации |
RCHY | 0.77 | 63.47% | Облигации |
TBRU | 0.75 | 57.65% | Облигации |
INGO | 0.74 | 64.88% | Облигации |
FXRD | 0.74 | 57.14% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.99 | 40.00% | Все активы |
SBPS | -0.93 | 76.57% | Все активы |
SBWS | -0.92 | 75.43% | Все активы |
SBDS | -0.88 | 74.29% | Все активы |
BCSY | -0.85 | 46.67% | Облигации |
TUSD | -0.83 | 61.76% | Все активы |
SCFT | -0.83 | 57.45% | Акции |
AKIE | -0.82 | 66.67% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
06.09.2019Начало торговли
ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от УК Первая котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.
Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.
Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,06%. Иные расходы не превышают 0,1%.
Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.
Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Средняя доходность к погашению 22.55%, дюрация 461.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от 25.07.2019, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» от 10.12.2020.