SBRB Фонд Сбербанка Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 1-3 года
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

1 104,56 RUB / 1 104,56 RUB

Расчетная цена

06.09.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
4 828 070 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A100P44

ISIN

SBRB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок SBRB

Полный состав SBRB
Актив Доля
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A100A58 6.09%
публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0JXQK2 5.08%
Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС, RU000A1003L1 4.94%
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A101Q26 3.71%
Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал, RU000A100EX8 3.63%
Публичное акционерное общество Магнит, RU000A1018X4 3.07%
Публичное акционерное общество Транснефть, RU000A0JWVC1 3.00%
Публичное акционерное общество Московская объединенная энергетическая компания, RU000A101XS6 2.98%
Публичное акционерное общество Группа Компаний ПИК, RU000A0JXY44 2.90%
Общество с ограниченной ответственностью Лента, RU000A101R33 2.64%
Акционерное общество Тинькофф Банк, RU000A100V79 2.53%
Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A101LY9 2.51%
Газпромбанк (Акционерное общество), RU000A100AF3 2.43%
Публичное акционерное общество Магнит, RU000A101HJ8 2.41%
Общество с ограниченной ответственностью РЕСО-Лизинг, RU000A101ST4 2.34%
Общество с ограниченной ответственностью Лента, RU000A100782 2.30%
публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0ZYT40 2.18%
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A1008J4 1.93%
Публичное акционерное общество Акционерная нефтяная Компания Башнефть, RU000A0JTM28 1.89%
Публичное акционерное общество Уралкалий, RU000A0ZZ9W4 1.85%
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк, RU000A100UG9 1.83%
Общество с ограниченной ответственностью ИКС 5 ФИНАНС, RU000A101QA8 1.81%
Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A0JXPN8 1.61%
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A0ZYFC6 1.59%
Публичное акционерное общество Трубная Металлургическая Компания, RU000A101LQ5 1.59%
Публичное акционерное общество Группа ЛСР, RU000A100WA8 1.56%
Публичное акционерное общество Уралкалий, RU000A0ZZT80 1.46%
Публичное акционерное общество РУСАЛ Братский алюминиевый завод, RU000A100TF3 1.41%
Акционерное общество ДОМ.РФ, RU000A100ET6 1.25%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК, RU000A101QP6 1.20%
Общество с ограниченной ответственностью ИКС 5 ФИНАНС, RU000A101UQ6 1.19%
Открытое акционерное общество Российские железные дороги, RU000A0JX1S1 1.15%
Публичное акционерное общество Газпром нефть, RU000A0JXNF9 1.14%
Общество с ограниченной ответственностью РЕСО-Лизинг, RU000A100PE4 1.08%
акционерное общество Трансмашхолдинг, RU000A101PU8 1.06%
публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д. Шашина, RU000A1018K1 0.93%
Общество с ограниченной ответственностью Лента, RU000A1011A7 0.93%
Общество с ограниченной ответственностью РЕСО-Лизинг, RU000A100F95 0.91%
Акционерное общество РН Банк, RU000A0ZZUK5 0.87%
Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A101FC7 0.86%
Публичное акционерное общество Акционерная нефтяная Компания Башнефть, RU000A0JTM44 0.82%
Публичное акционерное общество Группа ЛСР, RU000A0ZYBV5 0.81%
Газпромбанк (Акционерное общество), RU000A1002E8 0.80%
Акционерное общество Тинькофф Банк, RU000A1008B1 0.77%
Публичное акционерное общество Группа Черкизово, RU000A1013Y3 0.76%
Публичное акционерное общество СИБУР Холдинг, RU000A101Q42 0.72%
государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, RU000A0JXU71 0.70%
Публичное акционерное общество Трубная Металлургическая Компания, RU000A0JXPD9 0.67%
Публичное акционерное общество РУСАЛ Братский алюминиевый завод, RU000A100BB0 0.66%
Публичное акционерное общество Детский мир, RU000A101MT7 0.56%
Публичное акционерное общество Детский мир, RU000A1009B9 0.55%
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A101XN7 0.54%
Акционерное общество РН Банк, RU000A1003Q0 0.48%
Публичное акционерное общество Магнит, RU000A1004G9 0.44%
Публичное акционерное общество Магнит, RU000A1002U4 0.42%
Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A1008Z0 0.38%
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A0ZYQY7 0.35%
государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, RU000A100GY1 0.34%
публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0JX355 0.33%
Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A100LS3 0.30%
Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A100LV7 0.30%
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A100N12 0.27%
Публичное акционерное общество Акрон, RU000A100YU2 0.24%
Общество с ограниченной ответственностью О'КЕЙ, RU000A0JXQH8 0.23%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК, RU000A0ZZRB0 0.20%
Публичное акционерное общество Группа ЛСР, RU000A0JXPM0 0.14%
Открытое акционерное общество Российские железные дороги, RU000A0ZZ4P9 0.12%
Денежные средства, 0.03%
Качество диверсификации

68

Количество активов

1.45%

Среднее долей

1.07%

Медиана долей

16.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.45%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.04%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.11%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRBA

Тикер INav

1 108,40

Закрытие торгов

1 104,56

Справедливая цена

0,35%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SBRB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.75 71.67% Облигации
SBGB 0.71 65.00% Облигации
RUSE 0.71 58.33% Акции
FXRW 0.69 53.66% Акции
VTBX 0.69 50.00% Акции
SBMX 0.68 56.67% Акции
FXRL 0.68 60.00% Акции
TRUR 0.66 56.52% Все активы
FXRB 0.55 66.67% Облигации
FXMM 0.54 73.33% Облигации
FXDE 0.53 46.67% Акции
FXWO 0.52 48.78% Акции
GPBM 0.51 51.72% Облигации
AKNX 0.49 60.00% Акции
VTBA 0.49 46.67% Акции
FXUS 0.47 48.33% Акции
AKSP 0.46 48.33% Акции
OPNW 0.46 50.00% Все активы
SUGB 0.45 80.00% Облигации
VTBM 0.43 70.00% Облигации
FXIT 0.42 58.33% Акции
FXKZ 0.40 55.00% Акции
SBSP 0.40 51.67% Акции
VTBE 0.36 51.67% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.50 60.00% Облигации
SBCB -0.46 60.00% Облигации
RUSB -0.41 63.33% Облигации
FXRU -0.40 55.00% Облигации
TGLD -0.35 77.78% Биржевые товары
VTBG -0.31 60.00% Биржевые товары
Независимые
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKEU -0.02 94.07% Акции
FXGD -0.03 90.00% Биржевые товары
TECH 0.03 94.44% Акции
TMOS 0.04 94.44% Акции
ESGR 0.05 97.06% Акции
VTBH -0.05 83.33% Облигации
FXCN 0.12 93.33% Акции
RCMX -0.12 89.13% Акции
AKMB -0.13 92.86% Облигации
SCIP 0.15 97.06% Акции
MTEK 0.18 95.28% Акции
TUSD 0.18 100.00% Все активы
SBRI -0.19 90.00% Акции
TEUR 0.21 91.30% Все активы
GPBS 0.22 95.45% Облигации
VTBY 0.22 83.33% Облигации
VTBU -0.28 91.18% Облигации

Обзор инвестиционного фонда SBRB

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от Сбербанка котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.

Управлением фонда занимается Сбербанк - Управление активами. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,1%.

Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.