SBRB Первая - Фонд Корпоративные облигации
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

13,34 RUB

Расчетная цена

12 942 480 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,76%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRB

График TradingView с котировками SBRB
Полный состав SBRB
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A104JQ3 7.22%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 6.03%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО", RU000A105C28 5.97%
Акционерное общество "СГ-ТРАНС", RU000A103YP6 4.97%
Акционерное общество "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ", RU000A1066A1 4.58%
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A102DB2 4.33%
Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ", RU000A1030K6 3.85%
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР", RU000A105CS1 3.48%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 3.37%
Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ", RU000A106656 3.35%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A101Q26 3.31%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ", RU000A100XU4 3.14%
Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА", RU000A1053P7 2.73%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A102T63 2.50%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 2.45%
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A104W33 2.40%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A106GD2 2.34%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 2.33%
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 2.29%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС", RU000A100P85 2.16%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A106JV8 2.09%
Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ", RU000A106P06 2.05%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A104ZK2 1.99%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 1.93%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс", RU000A105FM7 1.90%
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), RU000A102RN7 1.90%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 1.72%
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП", RU000A1053A9 1.61%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A104693 1.54%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 1.54%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A106268 1.28%
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 1.22%
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", RU000A103133 1.17%
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A105518 1.16%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 0.72%
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП", RU000A1030X9 0.71%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4P3 0.56%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103HT3 0.54%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A101GD3 0.49%
Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП", RU000A102GU5 0.33%
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1051T3 0.22%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 0.19%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0JXE06 0.12%
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК", RU000A103RT2 0.11%
Общество с ограниченной ответственностью "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ", RU000A105FS4 0.07%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 0.03%
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР", RU000A100WA8 0.03%
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", RU000A1014S3 0.02%
Качество диверсификации

48

Количество активов

2.08%

Среднее долей

1.92%

Медиана долей

19.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

28.77%

Сумма долей 5 наибольших вложений

47.16%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.05%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRBA

Тикер INav

13,33

Закрытие торгов

13,33

Справедливая цена

-0,03%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBRB
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 4
USDRUB 1 6
Российский IMOEX 5 2
События, сопровождающие резкие росты SBRB
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 6 3
Growth фактор 5 4
Нефть Brent 4 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
AMRB 0.92 46.36% Облигации
OPNU 0.84 56.00% Облигации
FXIP 0.81 44.74% Облигации
RCHY 0.78 61.27% Облигации
FXMM 0.77 59.23% Облигации
TBRU 0.76 56.25% Облигации
INGO 0.75 63.38% Облигации
FXRD 0.74 57.14% Облигации
SBCB 0.74 27.39% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.99 42.86% Все активы
AKSF -0.99 40.00% Все активы
SBPS -0.95 81.88% Все активы
SBWS -0.93 79.87% Все активы
SBDS -0.90 78.52% Все активы
SCFT -0.87 62.61% Акции
BCSY -0.85 46.67% Облигации
TUSD -0.83 61.76% Все активы
TSPX -0.77 58.44% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100P44

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRB

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от УК Первая котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,06%. Иные расходы не превышают 0,1%.

Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций

Средняя доходность к погашению 16.22%, дюрация 491.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".