SBRB Сбер - Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Общее
?
Сбер

Эмитент

11,22 RUB / 11,22 RUB

Расчетная цена

32 751 480 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,82%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRB

График TradingView с котировками SBRB
Полный состав SBRB
Актив Доля
Денежные средства, 6.43%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 6.06%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 4.85%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A1014H6 4.79%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LV7 3.42%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A102F28 2.86%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1009B9 2.69%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 2.50%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 2.38%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1015A8 2.31%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 2.28%
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс", RU000A0JXVE5 2.15%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100XU4 1.81%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 1.77%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 1.76%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 1.73%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 1.70%
Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ", RU000A100HE1 1.44%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 1.43%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 1.41%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 1.39%
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 1.38%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0ZYBV5 1.33%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DE8 1.32%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 1.26%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 1.25%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A102986 1.22%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 1.15%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DF5 1.14%
Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер", RU000A102GY7 1.13%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101GD3 1.10%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JVW71 1.07%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 1.07%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 1.07%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 1.02%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A0JXME4 0.95%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 0.88%
Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A103DP0 0.85%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A101R33 0.84%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100TF3 0.82%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 0.80%
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК", RU000A102WL1 0.80%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LS3 0.78%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A1011C3 0.78%
Акционерное общество "Башкирская содовая компания", RU000A0ZYR18 0.76%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 0.76%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100238 0.74%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 0.74%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A102G50 0.70%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 0.68%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 0.66%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A58 0.66%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 0.62%
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", RU000A100YE6 0.57%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 0.56%
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", RU000A1003L1 0.56%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 0.51%
Общество с ограниченной ответственностью "БОРЖОМИ ФИНАНС", RU000A102SK1 0.50%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101RD0 0.46%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 0.35%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1018X4 0.35%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 0.35%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101XS6 0.34%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JXY44 0.33%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWVC1 0.31%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JX1S1 0.31%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A102G01 0.28%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A101ST4 0.27%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JVUK8 0.26%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A100782 0.26%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.25%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYRY5 0.24%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A1004S4 0.22%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1008J4 0.22%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100AF3 0.22%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU000A0JTM28 0.21%
Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ", RU000A0ZYA66 0.21%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 0.21%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101QA8 0.21%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A102T63 0.21%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZYLF7 0.19%
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК", RU000A100YT4 0.19%
Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость", RU000A1022G1 0.19%
Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1002P4 0.18%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 0.18%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A101LQ5 0.18%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.17%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZT80 0.17%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYFC6 0.16%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 0.16%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6 0.14%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A1005H4 0.14%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 0.12%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZYBM4 0.11%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A1011A7 0.11%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A0ZZUK5 0.10%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A1002E8 0.10%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 0.10%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU000A0JTM44 0.09%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 0.09%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU000A1018K1 0.09%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXPD9 0.08%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A101Q42 0.08%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYRX7 0.07%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100BB0 0.07%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 0.06%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A101MT7 0.06%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 0.06%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A1003Q0 0.05%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JT965 0.04%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 0.04%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A1008Z0 0.04%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 0.03%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 0.03%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ4P9 0.01%
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть", RU000A1007H0 0.01%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 0.01%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101MC3 0.01%
акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 0.01%
Качество диверсификации

119

Количество активов

0.84%

Среднее долей

0.35%

Медиана долей

17.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.55%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.29%

Сумма долей 10 наибольших вложений

85.55%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRBA

Тикер INav

11,24

Закрытие торгов

11,23

Справедливая цена

0,09%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Value фактор 2 0
Growth фактор 2 0
События, сопровождающие резкие росты SBRB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
44 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL 1.00 100.00% Облигации
RCHY 0.83 72.00% Облигации
AMRH 0.82 65.22% Облигации
TBRU 0.82 70.37% Облигации
VTBB 0.71 66.94% Облигации
INGO 0.69 76.00% Облигации
GQGD 0.67 100.00% Акции
SBGB 0.66 63.71% Облигации
GSCD 0.65 100.00% Акции
AMRB 0.60 73.68% Облигации
TRUR 0.58 57.27% Все активы
SBMX 0.57 58.06% Акции
FXRL 0.55 58.87% Акции
FXRW 0.55 54.29% Акции
VTBX 0.54 55.10% Акции
SPBF 0.52 78.57% Облигации
FXRB 0.50 56.45% Облигации
GPBM 0.50 50.82% Облигации
SPBC 0.49 53.57% Облигации
OPNB 0.48 68.42% Облигации
SBRS 0.46 62.50% Все активы
AKSP 0.46 42.86% Акции
FXMM 0.45 62.10% Облигации
FXDE 0.45 53.23% Акции
SBPS 0.43 62.50% Все активы
VTBF 0.42 87.50% Акции
RUSE 0.42 58.87% Акции
SBMM 0.40 40.00% Облигации
MKBD 0.39 80.00% Акции
SUGB 0.39 59.42% Облигации
SBHI 0.39 66.67% Акции
SBDS 0.38 71.88% Все активы
FXWO 0.37 51.43% Акции
AKMB 0.36 50.59% Облигации
FMRU 0.36 73.33% Акции
FXUS 0.36 51.61% Акции
VTBA 0.36 47.58% Акции
AKEB 0.36 87.50% Облигации
GLVD 0.35 80.00% Акции
BCSB 0.34 40.91% Облигации
OPNR 0.34 68.42% Акции
TMOS 0.33 57.53% Акции
AMRE 0.31 60.00% Акции
SBSP 0.30 52.42% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.95 50.00% Биржевые товары
SBBE -0.92 66.67% Акции
FXEM -0.58 20.00% Акции
RQIE -0.53 33.33% Все активы
FXTB -0.38 60.48% Облигации
SBCB -0.30 56.45% Облигации
Независимые
87 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRD 0.00 95.45% Облигации
FXTP 0.00 90.00% Облигации
RCMB 0.00 96.15% Облигации
TCBR 0.00 100.00% Акции
TBUY 0.00 100.00% Акции
SCIP -0.01 99.38% Акции
TGRN -0.01 94.44% Акции
FXGD -0.01 93.55% Биржевые товары
AMHC -0.01 92.11% Акции
SBCS 0.01 100.00% Все активы
AKNX -0.01 94.83% Акции
AMLV 0.02 97.37% Акции
TECH 0.02 92.11% Акции
AMGR -0.02 100.00% Акции
TSPX 0.02 92.11% Акции
AMGM 0.02 97.37% Акции
TIPO 0.03 92.11% Акции
OPNU 0.03 97.37% Облигации
FXIP -0.03 96.88% Облигации
VTBY -0.03 96.67% Облигации
RCUS 0.03 97.06% Акции
RCMM 0.04 93.48% Облигации
TPAS -0.05 94.44% Акции
VTBI -0.05 96.15% Облигации
VTBH -0.05 87.90% Облигации
AMSL -0.05 100.00% Биржевые товары
FXDM 0.06 92.50% Акции
AMIG -0.06 94.74% Облигации
TSST 0.06 100.00% Акции
FMUS 0.07 98.98% Акции
AKVG -0.07 87.50% Акции
AKCH -0.07 97.37% Акции
TBIO 0.07 97.37% Акции
VTBM 0.07 94.23% Облигации
FXCN 0.07 95.97% Акции
AMIN -0.07 100.00% Акции
AKEU 0.08 66.67% Акции
AMEM 0.09 97.37% Акции
FXRE 0.09 94.44% Недвижимость
AMMF 0.09 94.74% Акции
FXIM -0.10 99.12% Акции
AMDG 0.10 86.84% Акции
RQIU 0.10 64.29% Все активы
BCSY 0.10 83.33% Облигации
OPNS 0.11 98.00% Акции
AMVF 0.11 86.84% Акции
VTBG -0.11 95.57% Биржевые товары
AMCC -0.12 97.37% Акции
TEMS -0.12 100.00% Акции
AMSC 0.12 100.00% Акции
FXFA -0.13 93.59% Облигации
AKSC 0.13 91.18% Акции
FXES -0.14 98.15% Акции
TFNX 0.14 94.44% Акции
SBWS 0.15 87.50% Все активы
TBEU -0.15 100.00% Облигации
OPNW -0.15 90.00% Все активы
TSOX 0.16 90.00% Акции
TGLD -0.16 92.86% Биржевые товары
AKMD 0.16 94.83% Акции
MTEK 0.16 94.44% Акции
INEM -0.16 94.00% Облигации
TSPV -0.17 81.58% Акции
AMHY 0.17 100.00% Облигации
VTBU -0.17 93.88% Облигации
AKQU 0.18 96.67% Акции
BCSH 0.18 100.00% Акции
FXKZ 0.19 97.58% Акции
TUSD -0.21 90.00% Все активы
RUSB -0.21 93.55% Облигации
RCMX 0.22 97.13% Акции
DIVD 0.23 92.31% Акции
OPNA -0.24 97.37% Акции
TEUR -0.24 100.00% Все активы
PRIE -0.24 93.24% Облигации
ESGR 0.25 93.21% Акции
FXRU -0.25 91.94% Облигации
AMGF 0.26 100.00% Акции
GPBS 0.26 92.02% Облигации
VTBE 0.27 94.35% Акции
OPNE 0.27 97.37% Акции
AKME 0.27 99.12% Акции
SBRI 0.29 93.48% Акции
TEUS 0.29 90.00% Акции
FXIT 0.29 95.16% Акции
GROD 0.29 88.71% Акции
TRAI 0.30 94.44% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100P44

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRB

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от Сбербанка котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.

Управлением фонда занимается Сбербанк - Управление активами. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,07%.

Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .