SBRB Фонд Сбербанка Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

11,21 RUB / 11,21 RUB

Расчетная цена

24 929 020 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRB

Полный состав SBRB
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 6.17%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4 4.57%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LV7 4.39%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A0ZZBN9 4.19%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A102F28 3.62%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1009B9 3.55%
Денежные средства, 3.29%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102JZ8 3.07%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1015A8 3.06%
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс", RU000A0JXVE5 2.74%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0ZYBV5 2.58%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 2.27%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 2.21%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 2.13%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A1014H6 2.09%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A102LD1 1.83%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 1.76%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102FR3 1.75%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DE8 1.67%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A102A07 1.65%
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго", RU000A101DF5 1.49%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A101S81 1.46%
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет", RU000A100HE1 1.39%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A102960 1.37%
Публичное акционерное общество "Совкомбанк", RU000A102G01 1.31%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100V46 1.31%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A0JXQ85 1.30%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 1.30%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A0JXME4 1.24%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 1.13%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZZZ66 1.12%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A101R33 1.08%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 1.02%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100LS3 0.99%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A1011C3 0.99%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 0.97%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100238 0.95%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 0.95%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A58 0.88%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A0JXUC1 0.85%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 0.84%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 0.80%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 0.78%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JXQK2 0.73%
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", RU000A100YE6 0.72%
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", RU000A1003L1 0.71%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100F95 0.59%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A100EX8 0.52%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JVUK8 0.45%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYRY5 0.45%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A100RG5 0.45%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1018X4 0.45%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A101WH1 0.45%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWVC1 0.43%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A101XS6 0.43%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JXY44 0.42%
Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ", RU000A0ZYA66 0.39%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JX1S1 0.39%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A101RD0 0.37%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A100AF3 0.35%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A101ST4 0.34%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A100782 0.33%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 0.31%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A1004S4 0.29%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1008J4 0.28%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU000A0JTM28 0.27%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 0.26%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101QA8 0.26%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZYLF7 0.24%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYRX7 0.24%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A0JXPN8 0.23%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A0ZYFC6 0.23%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 0.23%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A101LQ5 0.23%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.22%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0ZZBJ7 0.22%
Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость", RU000A1022G1 0.22%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZT80 0.21%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100TF3 0.20%
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания", RU000A1005H4 0.18%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A101QP6 0.17%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6 0.17%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0JXNF9 0.16%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A100PE4 0.16%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A101PU8 0.15%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A0ZZUK5 0.13%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A1002E8 0.13%
Общество с ограниченной ответственностью "Лента", RU000A1011A7 0.13%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU000A1018K1 0.13%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 0.12%
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", RU000A0JTM44 0.12%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 0.11%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A101Q42 0.11%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXPD9 0.10%
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", RU000A100BB0 0.10%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A101MT7 0.08%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 0.08%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A1003Q0 0.07%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A1002U4 0.06%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс", RU000A100VG7 0.06%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JX355 0.05%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 0.05%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A1008Z0 0.05%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 0.04%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZZRB0 0.03%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 0.03%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0ZZ4P9 0.02%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A0ZZWZ9 0.01%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU000A100A66 0.01%
Качество диверсификации

109

Количество активов

0.92%

Среднее долей

0.43%

Медиана долей

15.13%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.94%

Сумма долей 5 наибольших вложений

38.65%

Сумма долей 10 наибольших вложений

88.28%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRBA

Тикер INav

11,24

Закрытие торгов

11,21

Справедливая цена

0,27%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 1
RUB/EUR 2 2
Российские акции 1 3
Американские акции 3 2
Нефть Brent 4 3
Золото и серебро 3 4
События, сопровождающие резкие росты SBRB
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 3
RUB/USD 3 3
RUB/EUR 4 2
Американские акции 2 4
Золото и серебро 2 4
Нефть Brent 5 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
AMHY 0.72 42.86% Облигации
AMIG 0.69 71.43% Облигации
AMVF 0.62 57.14% Акции
GPBS 0.56 60.67% Облигации
AMDG 0.56 71.43% Акции
AKSP 0.52 51.06% Акции
FXRW 0.49 49.33% Акции
VTBX 0.48 54.41% Акции
FXMM 0.48 64.89% Облигации
FXTP 0.47 40.00% Облигации
VTBB 0.41 60.64% Облигации
SBGB 0.38 54.26% Облигации
SBMX 0.38 56.38% Акции
AMLV 0.38 57.14% Акции
TRUR 0.37 51.25% Все активы
FXWO 0.35 52.00% Акции
FXDE 0.34 45.74% Акции
AMRB 0.33 50.00% Облигации
AMEM 0.32 42.86% Акции
FXUS 0.31 54.26% Акции
VTBE 0.30 53.19% Акции
GPBM 0.30 54.35% Облигации
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
AMHC -0.49 57.14% Акции
VTBU -0.46 60.29% Облигации
DIVD -0.37 63.64% Акции
AMGM -0.33 57.14% Акции
Независимые
53 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TIPO 0.01 89.29% Акции
FXIM -0.01 98.15% Акции
AMMF 0.03 92.86% Акции
SCIP 0.03 91.18% Акции
TMOS 0.03 96.51% Акции
RCMX 0.03 95.61% Акции
ESGR 0.03 97.06% Акции
TSPX -0.04 96.43% Акции
RCMB 0.04 92.86% Облигации
FXGD -0.05 93.62% Биржевые товары
SBRI -0.05 93.59% Акции
FXFA 0.05 94.44% Облигации
VTBY 0.05 96.67% Облигации
AMIN 0.06 92.86% Акции
TECH -0.06 89.53% Акции
AKCH 0.07 98.15% Акции
PRIE -0.07 87.50% Облигации
SUGB -0.07 96.15% Облигации
FMUS 0.07 97.37% Акции
TUSD 0.07 95.00% Все активы
OPNW -0.08 95.00% Все активы
AMSL 0.08 78.57% Биржевые товары
AMGF 0.09 92.86% Акции
FXKZ 0.10 92.55% Акции
FXCN 0.11 98.94% Акции
AKNX -0.11 96.43% Акции
MTEK 0.11 94.83% Акции
VTBM -0.16 83.78% Облигации
FXDM -0.16 90.00% Акции
VTBH 0.17 98.94% Облигации
BCSB 0.18 78.57% Облигации
TEUR 0.18 93.75% Все активы
AMCC -0.19 92.86% Акции
TBIO -0.19 96.43% Акции
AMRE -0.20 90.00% Акции
FXTB -0.20 87.23% Облигации
FXIT 0.21 97.87% Акции
SBCB -0.21 92.55% Облигации
AKMB 0.21 90.00% Облигации
SBSP 0.22 97.87% Акции
FXRU -0.22 86.17% Облигации
AKME -0.23 94.44% Акции
RUSB -0.23 88.30% Облигации
AMGR -0.24 92.86% Акции
RUSE 0.24 97.87% Акции
TGLD -0.25 89.53% Биржевые товары
FXRL 0.27 98.94% Акции
AMSC 0.27 78.57% Акции
VTBG -0.27 86.73% Биржевые товары
FXRB 0.29 93.62% Облигации
VTBA 0.29 100.00% Акции
AKEU -0.29 98.39% Акции
TSPV 0.30 94.44% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A100P44

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

06.09.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRB

ETF “Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций” от Сбербанка котируется на Московской бирже под идентификатором SBRB. Этот инвестиционный фонд инвестирует в корпоративные облигации, входящие в одноименный индекс ММВБ. Индекс корпоративных облигаций RUCBTR3Y включает в себя рублевые корпоративные облигации с дюрацией от 1 до 3 лет и минимальным рейтингом В- от рейтинговых агентств S&P или Fitch. Доходность таких бумаг может быть выше вкладов на 1-3%.

Управляющий фонда SBRB выбирает наиболее ликвидные ценные бумаги (по 2-3 позиции из каждого сегмента по срочности и кредитному риску). В рамках активного управления, облигации могут заменяться на другие из индекса, показывающими лучшую динамику. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по облигациям реинвестируются по мере их поступления.

Валюта фонда является рублевой и сильно зависит от процентных ставок корпоративного сектора. Количество облигаций довольно ограничено, зато по сравнению с другими фондами на корпоративный сектор, все облигации имеют повышенную надежность.

Управлением фонда занимается Сбербанк - Управление активами. За управление УК взимает комиссию в размере 0,6%. Депозитарию, бирже и аудиторам достается не более 0,15%. Иные расходы не превышают 0,1%.

Риски, определяемые управляющей компанией, следующие: политический риск, экономический риск, системный риск, рыночный риск, риск дефолтов, кредитный риск, операционный риск, регуляторный и налоговый риск, форс-мажоры.

Маркет-мейкер обязан соблюдать спред как минимум в 0.5% от расчетной цены пая. Обязанности маркет-мейкера считаются завершенными, если он предоставлял котировки в течение 405 минут или совершил сделки на сумму 50 миллионов рублей.