AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации

Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,31 RUB

Расчетная цена

2 206 449 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,23%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMB

График TradingView с котировками AKMB
Полный состав AKMB
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 9.43%
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104JQ3 9.12%
"Группа компаний "Пионер", АО, RU000A102KG6 8.37%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 8.19%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A105CM4 7.81%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 7.23%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1053A9 6.61%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 5.90%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 5.75%
"Джи-групп", АО, RU000A103JR3 5.45%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 5.36%
"РВК-Инвест", ООО, RU000A1021G3 4.52%
Министерство Финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 3.91%
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 3.81%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 2.53%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 2.15%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 1.81%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 1.16%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1028E3 0.65%
Неизвестные веса, 0.26%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

5.40%

Медиана долей

26.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

42.92%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.86%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,31

Закрытие торгов

1,31

Справедливая цена

0,33%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 4
Драгоценный металл 2 3
USDRUB 2 3
События, сопровождающие резкие росты AKMB
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 10
Американский S&P500 8 7
Growth фактор 8 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.94 42.34% Облигации
OPNU 0.83 48.00% Облигации
BCSB 0.79 64.10% Облигации
SPBC 0.75 64.36% Облигации
AMRH 0.67 60.42% Облигации
OBLG 0.65 68.09% Облигации
BOND 0.57 72.09% Облигации
OPNE 0.56 68.00% Акции
SPBF 0.50 52.48% Облигации
EQMX 0.49 57.45% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 40.00% Все активы
BCSY -0.80 46.67% Облигации
TSPX -0.72 57.14% Акции
GLVD -0.60 45.45% Акции
TBIO -0.45 48.00% Акции
GQGD -0.45 27.27% Акции
FMUS -0.42 58.12% Акции
OPNW -0.39 44.64% Все активы
AKMD -0.37 45.71% Акции
AKSC -0.36 63.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101PN3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .