AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,12 RUB / 1,12 RUB

Расчетная цена

545 561 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,31%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMB

Полный состав AKMB
Актив Доля
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A103L03 9.84%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A1034P7 9.12%
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 8.92%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A103KJ8 8.89%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 8.44%
Акционерное общество "Джи-групп", RU000A103JR3 8.08%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 7.83%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент", RU000A102Y58 7.27%
Денежные средства, 7.12%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A102RF3 6.48%
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", RU000A1021G3 5.39%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A102BK7 4.03%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1030X9 3.81%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 3.17%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A100AZ1 0.82%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 0.73%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 0.06%
Качество диверсификации

17

Количество активов

5.88%

Среднее долей

7.12%

Медиана долей

27.88%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.21%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,12

Закрытие торгов

1,12

Справедливая цена

0,39%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRD 0.57 80.00% Облигации
OPNB 0.52 57.14% Облигации
VTBB 0.49 69.86% Облигации
RCHY 0.47 69.23% Облигации
OPNU 0.46 42.86% Облигации
INEM 0.31 53.85% Облигации
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC -0.87 80.00% Акции
VTBF -0.72 50.00% Акции
OPNR -0.67 42.86% Акции
TSPV -0.54 42.86% Акции
OPNA -0.51 57.14% Акции
TBIO -0.47 57.14% Акции
OPNE -0.46 42.86% Акции
TIPO -0.43 57.14% Акции
SBRS -0.39 35.00% Все активы
SBMM -0.38 33.33% Облигации
TGLD -0.36 55.56% Биржевые товары
AMGM -0.35 65.38% Акции
AKMD -0.32 64.71% Акции
AMRE -0.32 42.86% Акции
FMRU -0.30 55.56% Акции
Независимые
91 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.00 97.83% Акции
FXGD 0.00 99.32% Биржевые товары
VTBU 0.00 97.95% Облигации
RCUS 0.01 90.00% Акции
FXCN -0.01 96.58% Акции
FXRB 0.01 86.99% Облигации
AMLV -0.01 96.15% Акции
AMHC 0.01 92.31% Акции
AMEM 0.01 96.15% Акции
FXIP -0.01 85.00% Облигации
TBRU 0.01 76.67% Облигации
FXTB -0.02 95.21% Облигации
FXRU 0.02 95.21% Облигации
RCMM 0.02 68.18% Облигации
SBRI -0.02 92.11% Акции
SBMX 0.02 93.84% Акции
FXDM -0.04 96.43% Акции
SPBF -0.04 87.50% Облигации
OPNS -0.04 88.46% Акции
SPBC -0.04 81.25% Облигации
VTBM 0.05 71.92% Облигации
FMUS 0.05 98.65% Акции
SBRB 0.05 97.95% Облигации
TUSD 0.05 97.95% Все активы
SBCB 0.06 97.95% Облигации
AKME -0.06 85.56% Акции
RUSB 0.06 99.32% Облигации
TEUR 0.06 97.95% Все активы
TRUR 0.06 95.21% Все активы
AMMF -0.07 92.31% Акции
AMVF 0.07 92.31% Акции
AMIN -0.07 100.00% Акции
VTBH 0.07 92.47% Облигации
AMDG 0.07 96.15% Акции
FXIM 0.08 85.56% Акции
TMOS 0.08 87.70% Акции
SBCS -0.08 70.00% Все активы
RCMB 0.08 95.28% Облигации
AMSC 0.08 84.62% Акции
AKSP -0.09 100.00% Акции
AMCC -0.09 96.15% Акции
VTBX 0.10 89.73% Акции
RUSE 0.10 92.47% Акции
RCMX 0.10 93.84% Акции
VTBG -0.10 99.25% Биржевые товары
FXES -0.11 96.67% Акции
FXRL 0.11 89.73% Акции
OPNW 0.11 92.11% Все активы
SCIP 0.11 90.58% Акции
AMGF -0.11 92.31% Акции
SBGB 0.12 97.95% Облигации
INGO -0.12 96.15% Облигации
FXMM 0.12 71.92% Облигации
FXRW 0.13 91.10% Акции
AKQU 0.13 83.33% Акции
VTBE 0.13 97.95% Акции
GPBM 0.14 99.32% Облигации
FXWO 0.14 86.99% Акции
AMIG 0.14 96.15% Облигации
FXIT 0.14 86.99% Акции
AMHY 0.14 92.31% Облигации
AKCH 0.15 98.89% Акции
TSPX -0.15 92.86% Акции
PRIE 0.15 90.00% Облигации
SBPS -0.17 85.00% Все активы
FXUS 0.17 86.99% Акции
AMGR -0.18 96.15% Акции
GROD -0.19 92.11% Акции
AKEU 0.19 85.62% Акции
FXKZ -0.19 99.32% Акции
AMRH -0.20 95.45% Облигации
VTBY 0.21 97.92% Облигации
SBSP 0.21 88.36% Акции
DIVD -0.21 95.00% Акции
AKNX 0.21 86.96% Акции
FXDE 0.22 91.10% Акции
FXFA 0.23 90.74% Облигации
GPBS 0.23 96.58% Облигации
MTEK 0.23 86.99% Акции
VTBA 0.24 86.99% Акции
SUGB 0.24 88.60% Облигации
MKBD -0.25 96.15% Акции
AMSL -0.25 92.31% Биржевые товары
FXTP 0.26 93.48% Облигации
TECH -0.26 92.86% Акции
TGRN -0.26 96.67% Акции
SBWS -0.27 85.00% Все активы
VTBI 0.28 92.86% Облигации
SBDS -0.28 90.00% Все активы
BCSB 0.29 84.38% Облигации
AMRB 0.29 92.31% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101PN3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.