AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,07 RUB

Расчетная цена

409 739 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,41%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMB

Полный состав AKMB
Актив Доля
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру", RU000A102M86 8.99%
Публичное акционерное общество "Белуга Групп", RU000A102GU5 7.48%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 7.28%
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A101H43 7.09%
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", RU000A102F85 6.91%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 6.02%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 5.93%
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 5.17%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 5.03%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A102BK7 4.57%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A1023K1 4.53%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 4.48%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A0ZYCR1 4.25%
ПАО "ГТЛК", RU000A0JXE06 3.27%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 2.55%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 2.43%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A0ZYEQ9 2.35%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1009B9 2.09%
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс", RU000A0JXVE5 2.01%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A100MG6 1.68%
ПАО "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 1.52%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A100AZ1 1.35%
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", RU000A1021G3 1.05%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 0.59%
АО "Россельхозбанк", RU000A0JUW31 0.49%
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", RU000A0JWTH4 0.37%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 0.28%
Денежные средства, 0.25%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

2.91%

Медиана долей

23.75%

Сумма долей 3 наибольших вложений

37.75%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.47%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,07

Закрытие торгов

1,07

Справедливая цена

-0,05%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW 0.99 100.00% Все активы
VTBB 0.66 84.62% Облигации
AKNX 0.63 91.67% Акции
AKCH 0.60 72.73% Акции
TBIO 0.53 66.67% Акции
TSPX 0.49 83.33% Акции
TECH 0.46 59.26% Акции
AKME 0.42 45.45% Акции
SUGB 0.42 73.91% Облигации
SBRI 0.40 65.22% Акции
FXDE 0.38 66.67% Акции
VTBA 0.38 64.10% Акции
AKEU 0.37 56.41% Акции
VTBY 0.37 71.43% Облигации
SBGB 0.34 58.97% Облигации
AKSP 0.34 66.67% Акции
FXRW 0.32 64.10% Акции
TMOS 0.32 55.56% Акции
FXIM 0.32 72.73% Акции
TIPO 0.31 66.67% Акции
FXUS 0.31 66.67% Акции
SBSP 0.30 64.10% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB -0.02 96.15% Облигации
GPBM -0.03 98.72% Облигации
FXGD 0.03 96.15% Биржевые товары
VTBH 0.04 85.90% Облигации
FXRU -0.04 96.15% Облигации
TUSD 0.04 96.15% Все активы
FXCN 0.06 91.03% Акции
VTBU -0.06 93.59% Облигации
RUSB -0.06 98.72% Облигации
VTBG -0.08 95.45% Биржевые товары
FXKZ -0.09 98.72% Акции
SBRB 0.10 88.46% Облигации
RCMB -0.10 97.37% Облигации
TEUR 0.10 93.59% Все активы
FXRB 0.10 88.46% Облигации
FXTB -0.11 98.72% Облигации
TGLD 0.14 98.15% Биржевые товары
DIVD 0.21 83.33% Акции
VTBM 0.22 75.64% Облигации
SCIP 0.22 90.00% Акции
MTEK 0.23 91.03% Акции
SBMX 0.25 96.15% Акции
VTBE 0.25 91.03% Акции
FXIT 0.25 85.90% Акции
FMUS -0.26 50.00% Акции
GPBS 0.26 88.46% Облигации
TRUR 0.27 93.59% Все активы
FXRL 0.27 93.59% Акции
FXMM 0.27 78.21% Облигации
VTBX 0.28 91.03% Акции
RUSE 0.29 91.03% Акции
ESGR 0.29 87.14% Акции
FXWO 0.29 91.03% Акции
RCMX 0.30 96.15% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101PN3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,2% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.