AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации

Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,17 RUB

Расчетная цена

1 057 302 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,23%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMB

График TradingView с котировками AKMB
Полный состав AKMB
Актив Доля
НКО НКЦ (АО), RU000A0ZYUB7 10.89%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 8.56%
"РВК-Инвест", ООО, RU000A1021G3 8.38%
"Джи-групп", АО, RU000A103JR3 8.28%
"Группа компаний "Самолет", ПАО, RU000A104JQ3 8.16%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 7.85%
"Группа компаний "Пионер", АО, RU000A102KG6 7.36%
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 6.38%
Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс", RU000A1028C7 6.33%
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A1048A9 5.51%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 4.87%
НКО НКЦ (АО), RU000A0ZYUB7 3.14%
"Сэтл Групп", ООО, RU000A103WQ8 3.00%
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A102Y58 1.89%
"Группа ЛСР", ПАО, RU000A102T63 1.71%
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО, RU000A1034J0 1.55%
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО, RU000A103KJ8 1.53%
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру", RU000A102M86 1.52%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 0.99%
"Сэтл Групп", ООО, RU000A1030X9 0.90%
"Группа ЛСР", ПАО, RU000A103PX8 0.36%
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО, RU000A102RU2 0.35%
"Группа ЛСР", ПАО, RU000A100WA8 0.25%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.18%
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A101TR6 0.03%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.00%

Среднее долей

3.00%

Медиана долей

27.83%

Сумма долей 3 наибольших вложений

44.27%

Сумма долей 5 наибольших вложений

77.71%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,17

Закрытие торгов

1,16

Справедливая цена

0,23%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMB
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Российский IMOEX 4 1
Growth фактор 3 1
События, сопровождающие резкие росты AKMB
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 7 4
Нефть Brent 4 6
Value фактор 6 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.96 50.00% Акции
AMRB 0.96 54.55% Облигации
FXRB 0.93 63.74% Облигации
FXMM 0.92 70.33% Облигации
OBLG 0.89 75.00% Облигации
VTBY 0.88 54.55% Облигации
TBRU 0.87 75.38% Облигации
FXIP 0.85 55.26% Облигации
BCSB 0.84 64.63% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -0.99 42.86% Все активы
GPBW -0.98 50.00% Акции
AKSF -0.98 40.00% Все активы
AMIG -0.85 65.63% Облигации
TUSD -0.82 81.25% Все активы
AMVF -0.81 65.63% Акции
BCSY -0.80 46.67% Облигации
AMLV -0.79 56.25% Акции
AMHC -0.79 65.63% Акции
TSPX -0.77 61.40% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101PN3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .