Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,68 RUBРасчетная цена
9 302 088 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,83%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKMB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 27.66% |
| Сделки РЕПО с КСУ | 15.23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП" | 9.56% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" | 9.49% |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" | 8.36% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 5.67% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 5.28% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.31 % | 5.82 % | 25.10 % | 46.17 % | 11.42 % | |
| 2.96 % | 5.31 % | 23.38 % | 46.58 % | 11.26 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 2.11 % | 20.31 % | 5.12 % | |
| 5.12 % | 7.11 % | 19.85 % | 17.37 % | 4.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| Российский IMOEX | 9 | 1 |
| Драгоценный металл | 5 | 4 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 11 | 18 |
| Драгоценный металл | 13 | 14 |
| Американский S&P500 | 13 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGP | 1.00 | 100.00% | Товары |
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.92 | 70.33% | Облигации |
| BNDC | 0.91 | 90.00% | Облигации |
| AMRB | 0.91 | 43.71% | Облигации |
| BNDB | 0.87 | 81.82% | Облигации |
| FXIP | 0.85 | 55.26% | Облигации |
| OPNU | 0.83 | 48.00% | Облигации |
| FXRU | 0.80 | 52.75% | Облигации |
| TBRU | 0.80 | 65.38% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBOG | -0.99 | 42.86% | Все активы |
| GPBW | -0.98 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| SBPS | -0.87 | 64.79% | Все активы |
| SBWS | -0.87 | 61.97% | Все активы |
| SBDS | -0.82 | 64.32% | Все активы |
| BCSY | -0.80 | 46.67% | Облигации |
| TSPX | -0.72 | 58.44% | Акции |
| TUSD | -0.68 | 76.96% | Все активы |
| TEUR | -0.67 | 74.35% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
02.06.2020Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKMB
БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.
AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.
Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1,5% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,2% без учета налога.
В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.
Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.
БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.
Средняя доходность к погашению 19.13%, дюрация 535.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.
БКС
Винвесторе