AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации
Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,05 RUB / 1,05 RUB

Расчетная цена

02.06.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
240 605 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,71%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101PN3

ISIN

AKMB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKMB

Полный состав AKMB
Актив Доля
ПАО "Группа Черкизово", RU000A1013Y3 7.66%
ПАО "ГТЛК", RU000A100Z91 7.51%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 7.20%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 6.51%
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A101H43 6.07%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A100AZ1 5.44%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A100MG6 5.37%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 5.19%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JXQK2 5.06%
Денежные средства, 4.82%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 3.93%
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", RU000A1021G3 3.63%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A1009B9 3.46%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0JWZY6 3.24%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A100N12 2.99%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0ZYT40 2.98%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A0ZYCR1 2.93%
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0ZZRK1 2.58%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 2.53%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101012 2.05%
АО "Россельхозбанк", RU000A0JUW31 1.89%
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал", RU000A0JWBP5 1.41%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A0JWBK6 1.38%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A0ZYEQ9 1.05%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101Q26 0.96%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 0.73%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JXC24 0.73%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0JX355 0.51%
ПАО "ГТЛК", RU000A0JXE06 0.15%
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс", RU000A0JXVE5 0.03%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.33%

Среднее долей

2.99%

Медиана долей

22.37%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.95%

Сумма долей 5 наибольших вложений

60.83%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,05

Закрытие торгов

1,05

Справедливая цена

0,29%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB 0.74 90.00% Облигации
SBRI 0.56 80.00% Акции
VTBB 0.54 88.46% Облигации
TECH 0.50 50.00% Акции
FXDE 0.32 57.69% Акции
TMOS 0.31 57.14% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM -1.00 50.00% Акции
RCMB -0.83 83.33% Облигации
Независимые
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRUR 0.06 100.00% Все активы
SBRB -0.07 88.46% Облигации
MTEK 0.08 96.15% Акции
VTBE -0.09 100.00% Акции
SCIP 0.09 95.45% Акции
GPBS -0.09 92.31% Облигации
FXGD -0.10 92.31% Биржевые товары
FXWO 0.12 96.15% Акции
TGLD -0.13 85.71% Биржевые товары
TEUR -0.13 96.15% Все активы
FXRB 0.13 76.92% Облигации
VTBH -0.14 92.31% Облигации
SBGB 0.14 88.46% Облигации
FXIT 0.14 92.31% Акции
OPNW -0.16 94.44% Все активы
TUSD -0.16 96.15% Все активы
SBSP 0.17 92.31% Акции
FXKZ -0.17 96.15% Акции
RUSE 0.17 92.31% Акции
RUSB -0.18 96.15% Облигации
FXUS 0.18 92.31% Акции
SBCB -0.18 96.15% Облигации
FXMM 0.19 73.08% Облигации
GPBM -0.19 92.31% Облигации
SBMX 0.19 92.31% Акции
FXRU -0.21 100.00% Облигации
VTBU -0.22 96.15% Облигации
RCMX 0.22 92.31% Акции
FXRL 0.23 88.46% Акции
AKNX 0.23 100.00% Акции
VTBA 0.24 92.31% Акции
FXRW 0.24 88.46% Акции
ESGR 0.25 81.82% Акции
VTBG -0.25 90.00% Биржевые товары
VTBX 0.25 84.62% Акции
AKEU 0.25 96.15% Акции
FXTB -0.26 96.15% Облигации
FXCN -0.28 96.15% Акции
AKSP 0.29 80.77% Акции
VTBM 0.30 69.23% Облигации

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,5% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 1%. Цена погашения паев не должно отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.