AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации

Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,23 RUB

Расчетная цена

1 280 495 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,23%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMB

График TradingView с котировками AKMB
Полный состав AKMB
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0ZYUB7 13.88%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 11.75%
"Группа компаний "Пионер", АО, RU000A102KG6 8.41%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1053A9 8.40%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 8.32%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 7.16%
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104JQ3 7.10%
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A1048A9 6.44%
"Джи-групп", АО, RU000A103JR3 6.16%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A104WS2 6.07%
"РВК-Инвест", ООО, RU000A1021G3 5.47%
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 4.63%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 4.49%
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A104YT6 1.39%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.22%
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО, RU000A102Y58 0.12%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

6.30%

Медиана долей

34.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.75%

Сумма долей 5 наибольших вложений

83.68%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,23

Закрытие торгов

1,22

Справедливая цена

0,24%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 4
Драгоценный металл 2 3
USDRUB 2 3
События, сопровождающие резкие росты AKMB
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 8 5
Нефть Brent 5 8
Growth фактор 7 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.96 36.56% Облигации
OPNU 0.83 48.00% Облигации
BCSB 0.81 63.64% Облигации
SPBC 0.78 66.27% Облигации
OBLG 0.68 72.41% Облигации
AMRH 0.68 60.26% Облигации
BOND 0.62 68.00% Облигации
OPNE 0.56 68.00% Акции
EQMX 0.55 51.72% Акции
ESGE 0.54 58.62% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 40.00% Все активы
BCSY -0.80 46.67% Облигации
TSPX -0.73 58.11% Акции
GLVD -0.60 45.45% Акции
TBIO -0.45 48.00% Акции
GQGD -0.45 27.27% Акции
FMUS -0.45 57.69% Акции
AKSC -0.42 62.50% Акции
OPNW -0.39 44.64% Все активы
AKMD -0.37 45.71% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101PN3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .