AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,10 RUB / 1,10 RUB

Расчетная цена

365 529 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,41%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMB

Полный состав AKMB
Актив Доля
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A1034P7 12.12%
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 12.11%
Денежные средства, 9.95%
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A102RX6 9.36%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A1030X9 8.74%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A0ZYCR1 7.19%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент", RU000A102Y58 6.74%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 6.36%
Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура", RU000A102TT0 6.32%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 6.20%
Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A1034J0 6.16%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A102BK7 4.19%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A100MG6 1.91%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A100AZ1 1.39%
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент", RU000A101HU5 1.26%
Качество диверсификации

15

Количество активов

6.67%

Среднее долей

6.36%

Медиана долей

34.18%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.28%

Сумма долей 5 наибольших вложений

85.09%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,10

Закрытие торгов

1,10

Справедливая цена

0,29%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU 0.96 66.67% Облигации
FMRU 0.78 83.33% Акции
AMRB 0.53 64.29% Облигации
BCSB 0.52 65.00% Облигации
VTBB 0.52 63.93% Облигации
PRIE 0.40 61.54% Облигации
SBGB 0.31 63.93% Облигации
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
FXES -1.00 66.67% Акции
AKSP -0.77 50.00% Акции
SPBF -0.57 25.00% Облигации
TGRN -0.56 33.33% Акции
FXIP -0.44 25.00% Облигации
AMGR -0.36 46.15% Акции
SPBC -0.33 25.00% Облигации
Независимые
79 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBWS -0.01 75.00% Все активы
OPNW -0.01 88.46% Все активы
FXIM -0.01 89.39% Акции
FMUS -0.01 90.00% Акции
VTBH 0.01 99.18% Облигации
SBCB -0.02 99.18% Облигации
RUSB -0.02 99.18% Облигации
SBPS 0.02 87.50% Все активы
FXFA 0.03 90.00% Облигации
VTBU -0.03 97.54% Облигации
FXCN 0.03 94.26% Акции
AMRE 0.04 100.00% Акции
AMDG 0.04 88.46% Акции
TSPV -0.04 90.00% Акции
TUSD -0.05 99.18% Все активы
TIPO 0.05 85.29% Акции
RCMB -0.05 93.90% Облигации
AMLV 0.05 96.15% Акции
TGLD -0.05 98.98% Биржевые товары
TSPX 0.05 82.35% Акции
FXRB -0.05 92.62% Облигации
TEUR 0.05 95.90% Все активы
FXGD -0.06 97.54% Биржевые товары
DIVD 0.07 100.00% Акции
TBIO -0.07 97.06% Акции
AKMD 0.08 90.00% Акции
SCIP 0.09 90.35% Акции
AMCC -0.09 80.77% Акции
FXRU -0.09 97.54% Облигации
AMEM 0.09 88.46% Акции
FXIT 0.09 90.98% Акции
AMIN -0.10 88.46% Акции
VTBY 0.10 100.00% Облигации
AMMF -0.10 80.77% Акции
FXWO 0.11 92.62% Акции
GPBM 0.11 97.54% Облигации
GROD 0.11 92.86% Акции
FXTB -0.11 99.18% Облигации
VTBE 0.11 92.62% Акции
AMGF -0.12 80.77% Акции
FXUS 0.12 87.70% Акции
AMIG 0.13 96.15% Облигации
VTBG -0.13 93.64% Биржевые товары
TECH 0.13 94.90% Акции
FXTP 0.13 77.27% Облигации
AKME 0.13 98.48% Акции
AMHC -0.14 88.46% Акции
SBMX 0.15 97.54% Акции
ESGR 0.15 97.37% Акции
FXRL 0.15 99.18% Акции
RUSE 0.15 94.26% Акции
AKCH 0.16 95.45% Акции
FXRW 0.16 90.98% Акции
AMVF 0.17 96.15% Акции
FXDM -0.17 100.00% Акции
SBSP 0.17 92.62% Акции
TRUR 0.17 94.26% Все активы
FXKZ -0.18 99.18% Акции
SBRS 0.18 75.00% Все активы
SBRI 0.19 94.44% Акции
FXDE 0.19 87.70% Акции
AKNX 0.19 79.41% Акции
AMSC 0.20 73.08% Акции
VTBM 0.20 74.59% Облигации
SBRB 0.20 92.62% Облигации
GPBS 0.21 89.34% Облигации
TMOS 0.21 96.94% Акции
MTEK 0.21 89.34% Акции
VTBX 0.21 94.26% Акции
AMGM -0.22 88.46% Акции
FXMM 0.23 76.23% Облигации
SBDS -0.23 87.50% Все активы
RCMX 0.23 97.54% Акции
AKEU 0.24 94.26% Акции
SBCS 0.24 75.00% Все активы
SUGB 0.27 83.33% Облигации
VTBA 0.27 86.07% Акции
AMSL -0.29 96.15% Биржевые товары
AMHY 0.29 96.15% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101PN3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,2% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.