AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,08 RUB / 1,08 RUB

Расчетная цена

413 600 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,41%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMB

Полный состав AKMB
Актив Доля
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет", RU000A102RX6 9.91%
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс", RU000A102SK1 8.53%
Сделки РЕПО, 7.55%
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру", RU000A102M86 7.29%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 7.17%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A0ZYEQ9 6.76%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0JXE06 6.69%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A0ZYCR1 5.62%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A100V79 5.32%
Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура", RU000A102TT0 4.96%
Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A102RU2 4.86%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 4.80%
Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг", RU000A100AZ1 3.95%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A102BK7 3.67%
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", RU000A100UG9 3.37%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 3.03%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A100MG6 2.72%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100WA8 1.94%
Акционерное общество "Тинькофф Банк", RU000A1008B1 1.56%
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.25%

Среднее долей

4.96%

Медиана долей

25.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.45%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.80%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.70%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,08

Закрытие торгов

1,08

Справедливая цена

0,30%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKMB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 1.00 100.00% Облигации
FXFA 0.70 100.00% Облигации
VTBB 0.55 69.39% Облигации
AKCH 0.38 61.90% Акции
AKME 0.35 42.86% Акции
DIVD 0.35 50.00% Акции
SBRI 0.34 57.58% Акции
TBIO 0.34 59.09% Акции
AKEU 0.32 57.14% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 50.00% Облигации
FXDM -0.88 75.00% Акции
Независимые
52 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 0.01 92.86% Акции
TUSD -0.01 98.98% Все активы
FXGD -0.02 98.98% Биржевые товары
AMRE 0.03 75.00% Акции
GPBM 0.05 96.94% Облигации
TEUR 0.06 96.94% Все активы
FXCN 0.07 92.86% Акции
TGLD 0.08 98.65% Биржевые товары
FXRB 0.08 94.90% Облигации
VTBH -0.08 91.67% Облигации
VTBU -0.08 94.90% Облигации
VTBY 0.10 95.83% Облигации
RUSB -0.10 98.98% Облигации
SBCB -0.10 98.98% Облигации
FXRU -0.11 96.94% Облигации
VTBG -0.12 98.84% Биржевые товары
BCSB 0.13 87.50% Облигации
SBRB 0.14 88.78% Облигации
OPNW 0.14 92.86% Все активы
FMUS 0.14 96.15% Акции
TIPO 0.14 86.36% Акции
SCIP 0.14 96.67% Акции
FXKZ -0.14 94.90% Акции
FXIT 0.15 90.82% Акции
FXTB -0.15 98.98% Облигации
TSPX 0.17 81.82% Акции
MTEK 0.18 94.90% Акции
FXWO 0.18 92.86% Акции
FXRL 0.19 98.98% Акции
VTBE 0.19 91.67% Акции
RUSE 0.19 96.94% Акции
FXUS 0.20 84.69% Акции
RCMB -0.21 94.83% Облигации
VTBM 0.22 78.57% Облигации
SBSP 0.22 90.82% Акции
SUGB 0.22 86.36% Облигации
TRUR 0.23 98.98% Все активы
TECH 0.23 95.95% Акции
SBMX 0.23 98.98% Акции
AKSP 0.24 86.73% Акции
SBGB 0.24 94.90% Облигации
FXMM 0.25 80.61% Облигации
FXRW 0.25 88.78% Акции
TSPV -0.26 83.33% Акции
FXDE 0.27 86.73% Акции
VTBX 0.27 94.90% Акции
GPBS 0.27 88.78% Облигации
AKNX 0.27 77.27% Акции
ESGR 0.28 92.22% Акции
RCMX 0.28 98.98% Акции
VTBA 0.29 89.58% Акции
TMOS 0.30 98.65% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101PN3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,2% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.