AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации

Базовые активы: ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

1,35 RUB

Расчетная цена

4 270 159 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,23%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKMB

График TradingView с котировками AKMB
Полный состав AKMB
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A1066D5 17.38%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 15.07%
Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ", RU000A106JV8 7.37%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 7.32%
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A106HB4 6.34%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A106888 5.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 4.89%
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 4.43%
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14", RU000A1066J2 4.00%
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп", RU000A105X64 3.56%
Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК", RU000A102RF3 3.31%
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14", RU000A106MW0 3.29%
Акционерное общество "Джи-групп", RU000A105Q97 3.21%
Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 2.93%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 2.79%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 2.76%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 1.77%
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 1.05%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 0.63%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A101QL5 0.56%
Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИОНЕР", RU000A104735 0.10%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.45%

Среднее долей

3.30%

Медиана долей

39.82%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.48%

Сумма долей 5 наибольших вложений

75.41%

Сумма долей 10 наибольших вложений

97.81%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMBA

Тикер INav

1,34

Закрытие торгов

1,35

Справедливая цена

-0,19%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKMB
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 4
Драгоценный металл 3 3
USDRUB 3 3
События, сопровождающие резкие росты AKMB
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 10
Американский S&P500 8 7
Драгоценный металл 8 7
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TLCB 1.00 50.00% Облигации
FXBC 1.00 100.00% Акции
AMRB 0.92 41.18% Облигации
FXMM 0.92 70.33% Облигации
FXIP 0.85 55.26% Облигации
OPNU 0.83 48.00% Облигации
SBRS 0.82 63.16% Все активы
FXRU 0.80 52.75% Облигации
TBRU 0.80 62.40% Облигации
RUSB 0.80 48.35% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TDIV -1.00 50.00% Акции
SBOG -0.99 42.86% Все активы
GPBW -0.98 50.00% Акции
AKSF -0.98 40.00% Все активы
SCFT -0.85 67.71% Акции
BCSY -0.80 46.67% Облигации
TUSD -0.74 70.59% Все активы
TSPX -0.72 57.14% Акции
TEUR -0.72 67.65% Все активы
TBEU -0.68 62.12% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101PN3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKMB

БПИФ “Управляемые Облигации” от Альфа-Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером AKMB.

AKMB инвестирует в облигации федерального займа (ОФЗ), муниципальные облигации и в корпоративные облигации 1-2 эшелона. Фонд управляется активным образом, меняя свой состав в зависимости от текущей рыночной обстановки.

Бенчмарком у фонда служит его собственный INav AKMBA. Сравнение с собственной расчетной ценой приводит к занижению отклонения от индекса, что делает любое сравнение с бенчмарком нецелесообразным. В целях оценки скрытых комиссий и графического анализа на сайте RUSETFS за бенчмарк взят “Индекс корпоративных облигаций 1-3”.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 1% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,13%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога.

В ПДУ указано, что маркет-мейкер готов покупать и продавать фонд в течение 394 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками общей суммой на 50 млн. рублей. Отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 10%. Цена погашения паев не должна отклоняться от расчетной более чем на 5%.

Купоны от облигаций реинвестируются обратно в фонд. То есть на сумму полученных купонов фонд покупает дополнительные облигации в пропорциях согласно индексу.

БПИФ также доступен клиентам УК "Альфа-Капитал" в составе стратегий ИИС "Альфа-Капитал Управляемые облигации" или стратегии доверительного управления "Альфа-Капитал Управляемые облигации". Покупка и продажа инвестиционных паев происходит в рублях.

Средняя доходность к погашению 16.6%, дюрация 1082.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т.".