TUSD Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,11 USD / 7,24 RUB

Расчетная цена

0 USD / 0 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TUSD

График TradingView с котировками TUSD
Полный состав TUSD
Актив Доля
Золото, GLDRUB_TOM 26.56%
US Treasury 02/15/50, US912810SL35 8.39%
Денежные средства, 3.27%
IBM 08/01/22, US459200HG92 2.83%
Nextera Energy Capital Holdings, US65339KBU34 2.83%
Exxon Mobil, US30231GBL59 2.81%
Walmart, US931142DH37 2.80%
PayPal, US70450YAF07 2.72%
Oracle, US68389XAS45 2.65%
Walt Disney 09/01/22, US254687FJ07 2.55%
American Express Co, US025816BD05 2.43%
3M Company, US88579YAX94 2.38%
Apple 05/13/45, US037833BH21 1.46%
Berkshire Hathaway 02/11/43, US084670BK32 1.40%
Merck 05/18/43, US58933YAJ47 1.36%
Coca-Cola 03/25/50, US191216CQ13 1.34%
IBM 06/20/42, US459200HF10 1.33%
Philip Morris 08/21/42, US718172AU37 1.24%
Novartis 05/06/44, US66989HAH12 1.19%
AbbVie, US00287YAM12 1.15%
Pfizer, US717081ED10 1.15%
Procter & Gamble 10/25/47, US742718FB02 1.14%
Exxon Mobil Corporation, XOM 0.93%
Chevron, CVX 0.84%
Merck, MRK 0.73%
Eli Lilly & Co, LLY 0.72%
Bristol-Myers Squibb, BMY 0.69%
AbbVie, ABBV 0.66%
Johnson & Johnson, JNJ 0.64%
Mastercard, MA 0.62%
Visa, V 0.59%
Amgen, AMGN 0.59%
Berkshire Hathaway, BRK.B 0.58%
Wells Fargo & Company, WFC 0.57%
McDonald’s, MCD 0.56%
UnitedHealth, UNH 0.55%
COCA-COLA, KO 0.55%
Verizon Communications, VZ 0.54%
Comcast, CMCSA 0.53%
Intel Corporation, INTC 0.52%
Broadcom, AVGO 0.51%
PepsiCo, PEP 0.51%
Bank of America Corp, BAC 0.51%
Abbott, ABT 0.51%
Thermo Fisher Scientific, TMO 0.50%
JPMorgan, JPM 0.50%
Wal-Mart Stores, WMT 0.50%
Microsoft Corporation, MSFT 0.49%
AT&T, T 0.48%
Pfizer, PFE 0.47%
Texas Instruments, TXN 0.47%
Procter & Gamble, PG 0.47%
Qualcomm, QCOM 0.46%
Tesla Motors, TSLA 0.44%
United Parcel Service, UPS 0.43%
Costco Wholesale, COST 0.43%
The Home Depot, HD 0.43%
Walt Disney, DIS 0.43%
NIKE, NKE 0.42%
Alphabet Class C, GOOG 0.42%
Apple, AAPL 0.42%
NextEra Energy, NEE 0.41%
Danaher, DHR 0.39%
Amazon.com, AMZN 0.39%
NVIDIA, NVDA 0.38%
Cisco, CSCO 0.37%
Oracle, ORCL 0.37%
Salesforce, CRM 0.37%
Adobe, ADBE 0.36%
Meta Platforms, FB 0.34%
PayPal Holdings, PYPL 0.28%
Netflix, NFLX 0.18%
Качество диверсификации

72

Количество активов

1.39%

Среднее долей

0.55%

Медиана долей

38.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

43.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.41%

Сумма долей 10 наибольших вложений

91.37%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TUSD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TUSDA

Тикер INav

0,11

Закрытие торгов

0,11

Справедливая цена

0,19%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TUSD
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 1
Growth фактор 1 1
Нефть Brent 1 1
События, сопровождающие резкие росты TUSD
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 3
USDRUB 0 5
Американский S&P500 3 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TUSD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TUSD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TUSD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TUSD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW 0.96 75.00% Акции
AKSF 0.96 60.00% Все активы
SBOG 0.91 57.14% Все активы
BCSY 0.90 73.33% Облигации
AMIG 0.89 87.50% Облигации
OPNW 0.87 68.75% Все активы
RQIE 0.87 75.00% Все активы
TSPV 0.86 87.50% Акции
INEM 0.86 81.25% Облигации
TEUR 0.86 68.75% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBEQ -1.00 40.00% Акции
MBGB -0.99 60.00% Облигации
GPBR -0.96 75.00% Облигации
SUGB -0.84 56.25% Облигации
INFL -0.84 50.00% Облигации
VTBL -0.84 33.33% Акции
MKBD -0.80 62.50% Акции
SPBC -0.79 68.75% Облигации
VTBB -0.78 62.50% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1011S9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TUSD

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах» торгуется на ММВБ под тикером TUSD. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.

TUSD - это Американские активы. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте. TUSD отличается от TRUR и TEUR исключительно регионом инвестирования. Все активы TUSD сосредоточены на США за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики США, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.

Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index, рассчитываемый Тинькофф Банком. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TUSD. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.

Управляет фондом Тинькофф Капитал.

Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%. Комиссии ETF iShares Gold Trust составляют 0.25%. Комиссии фонда Vanguard Total Stock Market ETF составляют 0.05%.

Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.

Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск США, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .