TUSD Стратегия вечного портфеля USD
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,11 USD / 7,99 RUB

Расчетная цена

64 280 980 USD / 4 664 241 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок TUSD

Полный состав TUSD
Актив Доля
Золото, GLDRUB_TOM 22.60%
US Treasury 02/15/50, US912810SL35 10.40%
Walt Disney 09/01/22, US254687FJ07 2.52%
American Express Co, US025816BD05 2.44%
3M Company, US88579YAX94 2.43%
Walmart, US931142DH37 2.43%
PayPal, US70450YAF07 2.38%
Exxon Mobil, US30231GBL59 2.35%
Oracle, US68389XAS45 2.35%
AT&T, US00206RBN17 2.31%
IBM 08/01/22, US459200HG92 2.23%
PepsiCo 03/05/22, US713448BY31 1.95%
Pfizer, US717081ED10 1.35%
Procter & Gamble 10/25/47, US742718FB02 1.20%
Novartis 05/06/44, US66989HAH12 1.19%
Apple 05/13/45, US037833BH21 1.19%
AbbVie, US00287YAM12 1.18%
Philip Morris 08/21/42, US718172AU37 1.15%
Coca-Cola 03/25/50, US191216CQ13 1.14%
IBM 06/20/42, US459200HF10 1.13%
Berkshire Hathaway 02/11/43, US084670BK32 1.12%
Merck 05/18/43, US58933YAJ47 1.10%
NVIDIA, NVDA 0.90%
Денежные средства, 0.89%
Broadcom, AVGO 0.80%
Eli Lilly & Co, LLY 0.78%
Costco Wholesale, COST 0.77%
Thermo Fisher Scientific, TMO 0.73%
Danaher, DHR 0.71%
Adobe, ADBE 0.69%
Apple, AAPL 0.69%
Pfizer, PFE 0.69%
Facebook, FB 0.68%
UnitedHealth, UNH 0.67%
Netflix, NFLX 0.67%
Alphabet Class C, GOOG 0.65%
NIKE, NKE 0.65%
Microsoft Corporation, MSFT 0.64%
Wal-Mart Stores, WMT 0.64%
Cisco, CSCO 0.63%
NextEra Energy, NEE 0.63%
Johnson & Johnson, JNJ 0.63%
PayPal Holdings, PYPL 0.62%
Abbott, ABT 0.61%
Procter & Gamble, PG 0.61%
Oracle, ORCL 0.61%
Qualcomm, QCOM 0.60%
COCA-COLA, KO 0.60%
PepsiCo, PEP 0.60%
Bristol-Myers Squibb, BMY 0.60%
Texas Instruments, TXN 0.59%
Salesforce, CRM 0.59%
United Parcel Service, UPS 0.59%
Verizon Communications, VZ 0.59%
Tesla Motors, TSLA 0.59%
JPMorgan, JPM 0.58%
Mc'DONALDS, MCD 0.58%
AbbVie, ABBV 0.58%
Comcast, CMCSA 0.57%
The Home Depot, HD 0.57%
Walt Disney, DIS 0.57%
Wells Fargo & Company, WFC 0.57%
Bank of America Corp, BAC 0.56%
Merck, MRK 0.56%
Intel Corporation, INTC 0.55%
Visa, V 0.55%
Berkshire Hathaway, BRK.B 0.55%
Amazon.com, AMZN 0.55%
Exxon Mobil Corporation, XOM 0.54%
Mastercard, MA 0.53%
Amgen, AMGN 0.52%
AT&T, T 0.52%
Chevron, CVX 0.47%
Качество диверсификации

73

Количество активов

1.37%

Среднее долей

0.65%

Медиана долей

35.52%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.39%

Сумма долей 5 наибольших вложений

52.21%

Сумма долей 10 наибольших вложений

87.13%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TUSD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TUSDA

Тикер INav

0,11

Закрытие торгов

0,11

Справедливая цена

0,18%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TUSD
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 9 1
Американские акции 4 6
Российские акции 2 10
USDRUB 12 1
Нефть Brent 4 10
Золото и серебро 10 5
События, сопровождающие резкие росты TUSD
30 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 1 17
USDRUB 2 17
Российские акции 11 8
Нефть Brent 14 5
Американские акции 6 15
Золото и серебро 6 16
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
47 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
TEUR 0.91 81.72% Все активы
INEM 0.85 75.00% Облигации
FXFA 0.84 77.27% Облигации
AMIG 0.80 80.95% Облигации
FXGD 0.79 79.57% Биржевые товары
VTBY 0.79 83.72% Облигации
VTBI 0.78 66.67% Облигации
VTBG 0.78 79.03% Биржевые товары
AMHC 0.78 52.38% Акции
OPNW 0.78 75.76% Все активы
AMHY 0.77 76.19% Облигации
RCMB 0.77 83.33% Облигации
FXTP 0.76 66.67% Облигации
PRIE 0.75 60.00% Облигации
AKNX 0.74 65.85% Акции
AMDG 0.74 71.43% Акции
AMLV 0.73 71.43% Акции
FXIM 0.71 67.50% Акции
VTBH 0.64 76.34% Облигации
VTBU 0.57 80.25% Облигации
FXRU 0.56 79.57% Облигации
FXIT 0.56 65.59% Акции
VTBA 0.56 69.89% Акции
RUSB 0.55 76.34% Облигации
SBCB 0.54 77.42% Облигации
FXUS 0.53 69.89% Акции
SBSP 0.51 73.12% Акции
FXWO 0.50 62.50% Акции
FMUS 0.48 71.88% Акции
SCIP 0.48 67.19% Акции
TRUR 0.47 58.06% Все активы
FXTB 0.46 78.49% Облигации
AMGF 0.46 47.62% Акции
AKEU 0.44 59.14% Акции
AMVF 0.41 66.67% Акции
AKSP 0.38 63.64% Акции
FXDE 0.34 55.91% Акции
MTEK 0.32 65.59% Акции
AKMD 0.31 66.67% Акции
VTBE 0.31 61.29% Акции
Обратная зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
TGRN -0.70 50.00% Акции
FXRD -0.58 80.00% Облигации
FMRU -0.55 69.23% Акции
MKBD -0.50 75.00% Акции
AKME -0.40 67.50% Акции
TMOS -0.34 69.64% Акции
SBRI -0.33 59.62% Акции
OPNS -0.33 62.50% Акции
Независимые
49 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB 0.00 90.38% Облигации
AMMF 0.03 97.62% Акции
AKMB 0.03 100.00% Облигации
AMGM 0.03 92.86% Акции
RUSE 0.04 91.94% Акции
VTBX -0.05 88.27% Акции
AKCH 0.05 100.00% Акции
GPBM 0.06 98.39% Облигации
TGLD 0.06 100.00% Биржевые товары
FXRB 0.06 96.24% Облигации
SBMX -0.07 89.78% Акции
FXIP -0.08 83.33% Облигации
GROD -0.08 100.00% Акции
SPBF 0.08 86.36% Облигации
AMEM -0.09 97.62% Акции
FXRL -0.09 90.86% Акции
RCMM -0.11 83.33% Облигации
SBCS -0.11 83.33% Все активы
SBWS -0.12 96.67% Все активы
AMSL 0.13 78.57% Биржевые товары
AMRB -0.14 97.62% Облигации
AMIN 0.14 97.62% Акции
FXRW 0.14 98.86% Акции
AMSC 0.15 97.62% Акции
AMRH -0.15 100.00% Облигации
SBRS 0.16 90.00% Все активы
SPBC 0.16 86.36% Облигации
TBRU -0.16 80.00% Облигации
AMGR 0.16 97.62% Акции
GPBS -0.17 88.71% Облигации
SBRB 0.18 96.24% Облигации
INGO 0.18 100.00% Облигации
BCSB 0.18 94.44% Облигации
AMRE -0.21 84.78% Акции
FXES -0.21 100.00% Акции
VTBB 0.22 93.01% Облигации
SBDS 0.23 96.67% Все активы
SBPS 0.24 90.00% Все активы
DIVD -0.24 92.86% Акции
FXDM 0.24 97.83% Акции
RCHY 0.24 87.50% Облигации
SBGB 0.24 97.31% Облигации
AMCC 0.25 97.62% Акции
FXKZ 0.25 91.94% Акции
ESGR -0.26 85.94% Акции
VTBM 0.27 98.28% Облигации
RCMX -0.28 84.29% Акции
FXMM 0.29 96.24% Облигации
FXCN 0.29 90.86% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1011S9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TUSD

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах» торгуется на ММВБ под тикером TUSD. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.

TUSD - это Американские активы. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте. TUSD отличается от TRUR и TEUR исключительно регионом инвестирования. Все активы TUSD сосредоточены на США за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики США, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.

Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index, рассчитываемый Тинькофф Банком. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TUSD. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.

Управляет фондом Тинькофф Капитал.

Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%. Комиссии ETF iShares Gold Trust составляют 0.25%. Комиссии фонда Vanguard Total Stock Market ETF составляют 0.05%.

Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.

Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск США, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.