TUSD Стратегия вечного портфеля USD
Базовые активы: Золото, акции, облигации Американских фондов в USD
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,99 RUB

Расчетная цена

09.12.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
?
США

Регион

Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
32 713 858 USD / 2 495 121 955 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A1011S9

ISIN

TUSD

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок TUSD

Полный состав TUSD
Актив Доля
iShares Gold Trust 28.30%
Vanguard Total Stock Market ETF 23.12%
US Treasury 02/15/50 11.81%
United Health 03/15/21 2.58%
Coca-Cola 09/01/21 2.40%
Wells Fargo 07/26/21 2.24%
Bank of America 04/19/21 2.21%
Microsoft 02/08/21 2.19%
Pfizer 06/03/21 2.11%
Oracle 07/08/21 2.06%
Berkshire Hathaway 02/11/43 1.81%
JP Morgan 05/10/21 1.78%
Johnson & Johnson 05/15/21 1.76%
Verizon 08/15/46 1.66%
Walmart 12/15/20 1.61%
Coca-Cola 03/25/50 1.43%
Merck 05/18/43 1.41%
Pfizer 12/15/46 1.29%
Philip Morris 08/21/42 1.27%
Procter & Gamble 10/25/47 1.16%
Novartis 05/06/44 1.15%
IBM 06/20/42 1.14%
Apple 05/13/45 1.06%
Денежные средства 1.01%
Intel Corporation 0.51%
AT&T 0.47%
Cisco 0.46%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.70%

Среднее долей

1.66%

Медиана долей

63.23%

Сумма долей 3 наибольших вложений

68.21%

Сумма долей 5 наибольших вложений

79.02%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TUSD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TUSDA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

0,29%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TUSD
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 5 1
Российские акции 1 5
Американские акции 3 5
Нефть Brent 3 6
RUB/USD 9 1
Золото и серебро 6 4
События, сопровождающие резкие росты TUSD
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 10
RUB/EUR 1 12
Российские акции 7 6
Нефть Brent 9 4
Золото и серебро 3 10
Американские акции 6 9
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TUSD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR 0.93 88.10% Все активы
VTBG 0.80 72.73% Биржевые товары
FXGD 0.79 83.33% Биржевые товары
VTBH 0.67 66.67% Облигации
TGLD 0.66 100.00% Биржевые товары
TRUR 0.56 76.19% Все активы
VTBM 0.52 63.89% Облигации
VTBA 0.47 64.29% Акции
TECH 0.46 60.00% Акции
AKNX 0.46 66.67% Акции
AKSP 0.41 66.67% Акции
FXRU 0.41 73.81% Облигации
RUSB 0.41 71.43% Облигации
FXUS 0.41 61.90% Акции
FXIT 0.39 57.14% Акции
SBGB 0.39 59.52% Облигации
SBSP 0.39 69.05% Акции
FXWO 0.39 59.46% Акции
SBCB 0.37 73.81% Облигации
FXDE 0.36 52.38% Акции
VTBU 0.36 80.00% Облигации
VTBE 0.32 61.90% Акции
FXKZ 0.31 64.29% Акции
AKEU 0.30 54.76% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRL 0.04 97.62% Акции
GPBS -0.04 100.00% Облигации
SBMX 0.06 90.48% Акции
ESGR -0.08 88.46% Акции
GPBM -0.10 90.48% Облигации
VTBX 0.11 90.00% Акции
MTEK 0.13 90.48% Акции
SCIP 0.16 88.46% Акции
FXRB 0.17 88.10% Облигации
SBRB 0.18 100.00% Облигации
TMOS -0.19 70.00% Акции
FXRW 0.21 98.65% Акции
AKMB -0.21 97.06% Облигации
RUSE 0.22 97.62% Акции
VTBB 0.23 90.48% Облигации
RCMX -0.24 86.84% Акции
FXTB 0.24 78.57% Облигации
FXCN 0.25 85.71% Акции
FXMM 0.27 80.95% Облигации

Обзор инвестиционного фонда TUSD

Биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах» торгуется на ММВБ под тикером TUSD. По факту это один из первых ETF, который предлагает смешанные активы. В состав портфеля входят 4 класса активов, такие как акции, облигации, золото и денежные инструменты. Акции в данном случае являются основными драйверами роста. Облигации призваны обеспечить стабильную положительную доходность, страхуя акции от потерь. Золото выступает защитным инструментом против кризисных ситуаций. А денежные средства позволит во время ребалансировки портфеля подбирать просевшие инструменты. По правилам фонда классы взвешены по 25%. Жесткие рамки для классов применяют по стратегии “Constant mix”. Сама же стратегия подобного портфеля появилась в 1981 году благодаря Гарри Брауну и была названа «Постоянным портфелем». По сути это уже собранный и проверенный портфель, который мог бы заменить самостоятельный портфель, если бы не высокие комиссии.

TUSD - это Американские активы. Фонд косвенно инвестирует в активы США, используя исключительно международные etf. Вся доходность привязана к долларовой валюте. TUSD отличается от TRUR и TEUR исключительно регионом инвестирования. Все активы TUSD сосредоточены на США за исключением золота. Соответственно, фонд подходит инвесторам, предполагающих восходящий тренд экономики США, и желающим получить сразу широкую диверсификацию. Минимальная цена паев удобна для покупки на остаток после покупки других активов.

Индексом для вечного портфеля служит Tinkoff All-Weather Index. Это индивидуально рассчитываемый индекс конкретно для фонда TUSD. Соответственно, из-за столь сильной кастомизации, сравнение фонда со своим индексом нецелесообразно. Скорее всего отклонения от индекса всегда будут незначительны в силу конфликта интересов.

Управляет фондом Тинькофф Капитал.

Правила фонда определяют фиксированное вознаграждение УК 0,9% от СЧА фонда. Депозитарий, регистратор, аудитор и биржа взимают комиссию 0.05% от объема СЧА фонда. Расходы на иные статьи не превышают 0,05%.

Рассчетная и фактическая цены инвестиционного фонда не должны отличаться более чем на 5%.

Основные риски по мнению Тиньков Капитал: системный риск всего фондового рынка, страновой риск США, валютный риск, процентный риск изменения ставок, риск банкротства эмитентов, риск ликвидности, кредитный риск по обязательствам перед фондом, правовой риск, операционный риск УК, форс-мажоры, риск применение плеча.

Маркет-мейкер должен выставлять котировки в течение 394 минут в течение торгового дня или же исполнить сделки суммарно на 50 миллионов рублей.