Базовые активы: Низковолатильные акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
962,96 RUBРасчетная цена
49 111 150 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок GLVD
| Актив | Доля |
|---|---|
| Nestle Ord Shs, | 3.23% |
| Procter & Gamble Ord Shs, | 2.96% |
| Johnson & Johnson Ord Shs, | 2.84% |
| Microsoft Ord Shs, | 2.82% |
| Toyota Motor Ord Shs, | 2.81% |
| Coca-Cola Ord Shs, | 2.71% |
| Visa Ord Shs Class A, | 2.60% |
| Accenture Ord Shs Class A, | 2.55% |
| Novartis Ord Shs, | 2.45% |
| Costco Wholesale Ord Shs, | 2.36% |
| Pepsico Ord Shs, | 2.31% |
| Verizon Communications Ord Shs, | 2.26% |
| Thermo Fisher Scientific Ord Shs, | 2.23% |
| Comcast Ord Shs Class A, | 2.18% |
| Abbott Laboratories Ord Shs, | 2.13% |
| Royal Bank of Canada Ord Shs, | 2.03% |
| Walmart Ord Shs, | 1.97% |
| Merck & Co Ord Shs, | 1.95% |
| Linde Ord Shs, | 1.92% |
| Toronto Dominion Ord Shs, | 1.90% |
| Danaher Ord Shs, | 1.73% |
| Unilever Ord Shs, | 1.70% |
| Texas Instrument Ord Shs, | 1.60% |
| Medtronic Ord Shs, | 1.57% |
| Diageo Ord Shs, | 1.53% |
| GlaxoSmithKline Ord Shs, | 1.38% |
| Oracle Ord Shs, | 1.35% |
| L'Oreal Ord Shs, | 1.20% |
| Canadian National Railway Ord Shs, | 1.15% |
| Schneider Electric Ord Shs, | 1.09% |
| L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George Ord Shs, | 1.03% |
| American Tower REIT, | 1.03% |
| Bank of Nova Scotia Ord Shs, | 0.99% |
| Mondelez International Ord Shs Class A, | 0.94% |
| Zoetis Ord Shs Class A Ord Shs, | 0.94% |
| Zurich Insurance Group Ord Shs, | 0.90% |
| 3M Ord Shs, | 0.86% |
| CME Group Ord Shs Class A, | 0.84% |
| Relx Ord Shs, | 0.82% |
| Marsh & McLennan Ord Shs, | 0.81% |
| Дебиторская задолженность*, | 0.79% |
| Gilead Sciences Ord Shs, | 0.78% |
| Becton Dickinson Ord Shs, | 0.76% |
| Roche Holding Ord Shs, | 0.76% |
| Intercontinental Exchange Ord Shs, | 0.72% |
| T Mobile US Ord Shs, | 0.70% |
| Illinois Tool Ord Shs, | 0.69% |
| Canadian Pacific Railway Ord Shs, | 0.67% |
| Colgate-Palmolive Ord Shs, | 0.66% |
| Waste Management Ord Shs, | 0.65% |
| Hermes International Ord Shs, | 0.64% |
| Fiserv Ord Shs, | 0.62% |
| EssilorLuxottica Ord Shs, | 0.62% |
| Fidelity National Information Services Ord Shs, | 0.60% |
| Progressive Ord Shs, | 0.60% |
| Public Storage REIT Ord Shs, | 0.56% |
| Air Products and Chemicals Ord Shs, | 0.54% |
| Ecolab Ord Shs, | 0.51% |
| Dollar General Ord Shs, | 0.51% |
| Danone Ord Shs, | 0.49% |
| Roper Technologies Ord Shs, | 0.48% |
| Kimberly Clark Ord Shs, | 0.46% |
| Baxter International Ord Shs, | 0.45% |
| Hershey Foods Ord Shs, | 0.45% |
| Henkel & KGAA Pref Shs, | 0.44% |
| Koninkilijke DSM Ord Shs, | 0.42% |
| General Mills Ord Shs, | 0.42% |
| Agilent Technologies Ord Shs, | 0.41% |
| Republic Services Ord Shs, | 0.40% |
| Deutsche Boerse Ord Shs, | 0.38% |
| Wolters Kluwer Ord Shs, | 0.38% |
| Willis Towers Watson Ord Shs, | 0.38% |
| Xcel Energy Ord Shs, | 0.35% |
| Otis Worldwide Ord Shs, | 0.35% |
| Public Service Enterprise Group Ord Shs, | 0.33% |
| Legrand Ord Shs, | 0.32% |
| Arthur J Gallagher Ord Shs, | 0.32% |
| Heineken Ord Shs, | 0.30% |
| CGI Ord Shs, | 0.29% |
| Verisk Analytics Ord Shs, | 0.28% |
| American Water Works Ord Shs, | 0.28% |
| WEC Energy Group Ord Shs, | 0.28% |
| Coloplast Ord Shs Class B, | 0.28% |
| Eversource Energy Ord Shs, | 0.27% |
| Segro REIT Ord Shs, | 0.27% |
| McCormick & Co Non-Voting Ord Shs, | 0.27% |
| Church And Dwight Ord Shs, | 0.25% |
| Thomson Reuters Ord Shs, | 0.24% |
| Extra Space Storage REIT Ord Shs, | 0.24% |
| Kellogg Ord Shs, | 0.23% |
| Check Point Software Technologies Ord Shs, | 0.23% |
| Carlsberg Ord Shs Class B, | 0.23% |
| Ameren Ord Shs, | 0.21% |
| Duke Realty REIT Ord Shs, | 0.21% |
| Symrise Ord Shs, | 0.20% |
| Clorox Ord Shs, | 0.18% |
| Kerry Group Ord Shs, | 0.18% |
| Expeditors International of Washington Ord Shs, | 0.17% |
| Brown & Brown Ord Shs, | 0.17% |
| Halma Ord Shs, | 0.17% |
| Croda International Ord Shs, | 0.16% |
| Koninklijke KPN NV Ord Shs, | 0.16% |
| Spirax-Sarco Engineering Ord Shs, | 0.15% |
| Beiersdorf Ord Shs, | 0.14% |
| Alliant Energy Ord Shs, | 0.14% |
| Jack Henry and Associates Ord Shs, | 0.14% |
| Hormel Foods Ord Shs, | 0.14% |
| Henkel Ord Shs, | 0.14% |
| Industrivarden Ord Shs Class C, | 0.14% |
| JM Smucker Ord Shs, | 0.14% |
| CH Robinson Worldwide Ord Shs, | 0.13% |
| Telenor Ord Shs, | 0.13% |
| Kuehne und Nagel International Ord Shs, | 0.13% |
| LEG Immobilien N Ord Shs, | 0.12% |
| Atmos Energy Ord Shs, | 0.12% |
| Orkla Ord Shs, | 0.12% |
| Amdocs Ord Shs, | 0.11% |
| Heineken Holding Ord Shs, | 0.11% |
| Admiral Group Ord Shs, | 0.11% |
| Schindler Holding Ord Shs, | 0.10% |
| Tryg Ord Shs, | 0.09% |
| Lundbergforetagen Ord Shs Class B, | 0.08% |
| Direct Line Insurance Ord Shs, | 0.07% |
| PSP Swiss Property Ord Shs, | 0.06% |
| Remy Cointreau Ord Shs, | 0.06% |
| TAG Immobilien Ord Shs, | 0.06% |
| American States Water Ord Shs, | 0.04% |
| Galenica AG Ord Shs, | 0.04% |
| Lancaster Colony Ord Shs, | 0.03% |
| Koninklijke Vopak Ord Shs, | 0.03% |
| Grand City Properties Ord Shs, | 0.03% |
| Jde Peet'S Ord Shs, | 0.03% |
| Денежные средства, | 0.02% |
| МТС, АОО, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.41 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.64 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.19 % | ||
| -4.90 % | -3.27 % | 19.79 % | 34.75 % | -3.79 % | |
| -5.02 % | -3.65 % | 17.79 % | 28.56 % | -5.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 2 | 1 |
| Growth фактор | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 0 | 3 |
| CNYRUB | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSB | -0.70 | 54.55% | Облигации |
| OPNB | -0.69 | 54.55% | Облигации |
| AMRE | -0.65 | 54.55% | Акции |
| ESGR | -0.64 | 36.36% | Акции |
| GROD | -0.63 | 36.36% | Акции |
| AMRH | -0.63 | 45.45% | Облигации |
| SPBC | -0.63 | 45.45% | Облигации |
| FMRU | -0.63 | 54.55% | Акции |
| DIVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
| OPNU | -0.61 | 36.36% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GLVD
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности: Нет торгов.
БПИФ GLVD инвестирует в акции с низкой волатильностью, то есть в акции со стабильными ценами. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGLV, рассчитываемый Московской биржей. GLDV физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции с низкой волатильностью, как правило, представляют эмитентов со стабильным и сильным бизнесом. Они более устойчивы на просадках, чем широкий рынок в целом, но могут показывать более низкую доходность. При этом отдача на риск обычно выше, чем для широкого рынка акций.
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) стандартное отклонение дневных доходностей, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~57%), Великобритании(10%), Швейцарии (8%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (26%), здравоохранение 20%, информационные технологии 23,8%.
Дивиденды GLVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GLVD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .
