GLVD ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

962,96 RUB / 962,96 RUB

Расчетная цена

49 111 150 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок GLVD

График TradingView с котировками GLVD
Полный состав GLVD
Актив Доля
Nestle Ord Shs, 3.23%
Procter & Gamble Ord Shs, 2.96%
Johnson & Johnson Ord Shs, 2.84%
Microsoft Ord Shs, 2.82%
Toyota Motor Ord Shs, 2.81%
Coca-Cola Ord Shs, 2.71%
Visa Ord Shs Class A, 2.60%
Accenture Ord Shs Class A, 2.55%
Novartis Ord Shs, 2.45%
Costco Wholesale Ord Shs, 2.36%
Pepsico Ord Shs, 2.31%
Verizon Communications Ord Shs, 2.26%
Thermo Fisher Scientific Ord Shs, 2.23%
Comcast Ord Shs Class A, 2.18%
Abbott Laboratories Ord Shs, 2.13%
Royal Bank of Canada Ord Shs, 2.03%
Walmart Ord Shs, 1.97%
Merck & Co Ord Shs, 1.95%
Linde Ord Shs, 1.92%
Toronto Dominion Ord Shs, 1.90%
Danaher Ord Shs, 1.73%
Unilever Ord Shs, 1.70%
Texas Instrument Ord Shs, 1.60%
Medtronic Ord Shs, 1.57%
Diageo Ord Shs, 1.53%
GlaxoSmithKline Ord Shs, 1.38%
Oracle Ord Shs, 1.35%
L'Oreal Ord Shs, 1.20%
Canadian National Railway Ord Shs, 1.15%
Schneider Electric Ord Shs, 1.09%
L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George Ord Shs, 1.03%
American Tower REIT, 1.03%
Bank of Nova Scotia Ord Shs, 0.99%
Zoetis Ord Shs Class A Ord Shs, 0.94%
Mondelez International Ord Shs Class A, 0.94%
Zurich Insurance Group Ord Shs, 0.90%
3M Ord Shs, 0.86%
CME Group Ord Shs Class A, 0.84%
Relx Ord Shs, 0.82%
Marsh & McLennan Ord Shs, 0.81%
Дебиторская задолженность*, 0.79%
Gilead Sciences Ord Shs, 0.78%
Becton Dickinson Ord Shs, 0.76%
Roche Holding Ord Shs, 0.76%
Intercontinental Exchange Ord Shs, 0.72%
T Mobile US Ord Shs, 0.70%
Illinois Tool Ord Shs, 0.69%
Canadian Pacific Railway Ord Shs, 0.67%
Colgate-Palmolive Ord Shs, 0.66%
Waste Management Ord Shs, 0.65%
Hermes International Ord Shs, 0.64%
EssilorLuxottica Ord Shs, 0.62%
Fiserv Ord Shs, 0.62%
Progressive Ord Shs, 0.60%
Fidelity National Information Services Ord Shs, 0.60%
Public Storage REIT Ord Shs, 0.56%
Air Products and Chemicals Ord Shs, 0.54%
Ecolab Ord Shs, 0.51%
Dollar General Ord Shs, 0.51%
Danone Ord Shs, 0.49%
Roper Technologies Ord Shs, 0.48%
Kimberly Clark Ord Shs, 0.46%
Baxter International Ord Shs, 0.45%
Hershey Foods Ord Shs, 0.45%
Henkel & KGAA Pref Shs, 0.44%
General Mills Ord Shs, 0.42%
Koninkilijke DSM Ord Shs, 0.42%
Agilent Technologies Ord Shs, 0.41%
Republic Services Ord Shs, 0.40%
Willis Towers Watson Ord Shs, 0.38%
Wolters Kluwer Ord Shs, 0.38%
Deutsche Boerse Ord Shs, 0.38%
Otis Worldwide Ord Shs, 0.35%
Xcel Energy Ord Shs, 0.35%
Public Service Enterprise Group Ord Shs, 0.33%
Arthur J Gallagher Ord Shs, 0.32%
Legrand Ord Shs, 0.32%
Heineken Ord Shs, 0.30%
CGI Ord Shs, 0.29%
WEC Energy Group Ord Shs, 0.28%
American Water Works Ord Shs, 0.28%
Verisk Analytics Ord Shs, 0.28%
Coloplast Ord Shs Class B, 0.28%
Eversource Energy Ord Shs, 0.27%
Segro REIT Ord Shs, 0.27%
McCormick & Co Non-Voting Ord Shs, 0.27%
Church And Dwight Ord Shs, 0.25%
Extra Space Storage REIT Ord Shs, 0.24%
Thomson Reuters Ord Shs, 0.24%
Check Point Software Technologies Ord Shs, 0.23%
Kellogg Ord Shs, 0.23%
Carlsberg Ord Shs Class B, 0.23%
Duke Realty REIT Ord Shs, 0.21%
Ameren Ord Shs, 0.21%
Symrise Ord Shs, 0.20%
Clorox Ord Shs, 0.18%
Kerry Group Ord Shs, 0.18%
Expeditors International of Washington Ord Shs, 0.17%
Brown & Brown Ord Shs, 0.17%
Halma Ord Shs, 0.17%
Croda International Ord Shs, 0.16%
Koninklijke KPN NV Ord Shs, 0.16%
Spirax-Sarco Engineering Ord Shs, 0.15%
Jack Henry and Associates Ord Shs, 0.14%
Henkel Ord Shs, 0.14%
Hormel Foods Ord Shs, 0.14%
JM Smucker Ord Shs, 0.14%
Industrivarden Ord Shs Class C, 0.14%
Beiersdorf Ord Shs, 0.14%
Alliant Energy Ord Shs, 0.14%
Kuehne und Nagel International Ord Shs, 0.13%
CH Robinson Worldwide Ord Shs, 0.13%
Telenor Ord Shs, 0.13%
LEG Immobilien N Ord Shs, 0.12%
Orkla Ord Shs, 0.12%
Atmos Energy Ord Shs, 0.12%
Heineken Holding Ord Shs, 0.11%
Amdocs Ord Shs, 0.11%
Admiral Group Ord Shs, 0.11%
Schindler Holding Ord Shs, 0.10%
Tryg Ord Shs, 0.09%
Lundbergforetagen Ord Shs Class B, 0.08%
Direct Line Insurance Ord Shs, 0.07%
Remy Cointreau Ord Shs, 0.06%
TAG Immobilien Ord Shs, 0.06%
PSP Swiss Property Ord Shs, 0.06%
American States Water Ord Shs, 0.04%
Galenica AG Ord Shs, 0.04%
Grand City Properties Ord Shs, 0.03%
Jde Peet'S Ord Shs, 0.03%
Lancaster Colony Ord Shs, 0.03%
Koninklijke Vopak Ord Shs, 0.03%
Денежные средства, 0.02%
МТС, АОО, 0.01%
Качество диверсификации

134

Количество активов

0.75%

Среднее долей

0.42%

Медиана долей

9.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

14.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

27.33%

Сумма долей 10 наибольших вложений

78.85%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GLVD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GLVDA

Тикер INav

1 062,00

Закрытие торгов

1 038,85

Справедливая цена

2,23%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GLVD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 1 2
Российский IMOEX 2 1
Growth фактор 2 0
События, сопровождающие резкие росты GLVD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GLVD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GLVD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GLVD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GLVD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG 0.97 71.43% Все активы
GPBW 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.95 100.00% Все активы
AMDG 0.89 63.64% Акции
AMLV 0.88 72.73% Акции
GSCD 0.86 54.55% Акции
FMUS 0.83 72.73% Акции
GQGD 0.80 63.64% Акции
AMGF 0.80 63.64% Акции
AMHY 0.78 81.82% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MBGB -1.00 80.00% Облигации
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBR -0.95 50.00% Облигации
MBEQ -0.95 20.00% Акции
VTBL -0.94 50.00% Акции
SBWS -0.76 63.64% Все активы
GPBM -0.75 36.36% Облигации
FXIP -0.74 54.55% Облигации
FXMM -0.73 63.64% Облигации
SBCS -0.72 54.55% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046U1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GLVD

БПИФ GLVD инвестирует в акции с низкой волатильностью, то есть в акции со стабильными ценами. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGLV, рассчитываемый Московской биржей. GLDV физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.

Акции с низкой волатильностью, как правило, представляют эмитентов со стабильным и сильным бизнесом. Они более устойчивы на просадках, чем широкий рынок в целом, но могут показывать более низкую доходность. При этом отдача на риск обычно выше, чем для широкого рынка акций.

Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) стандартное отклонение дневных доходностей, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.

В индексе представлены акции из США (~57%), Великобритании(10%), Швейцарии (8%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (26%), здравоохранение 20%, информационные технологии 23,8%.

Дивиденды GLVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GLVD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .

Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .