Базовые активы: Низковолатильные акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
962,96 RUBРасчетная цена
49 111 150 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Nestle Ord Shs, | 3.23% |
Procter & Gamble Ord Shs, | 2.96% |
Johnson & Johnson Ord Shs, | 2.84% |
Microsoft Ord Shs, | 2.82% |
Toyota Motor Ord Shs, | 2.81% |
Coca-Cola Ord Shs, | 2.71% |
Visa Ord Shs Class A, | 2.60% |
Accenture Ord Shs Class A, | 2.55% |
Novartis Ord Shs, | 2.45% |
Costco Wholesale Ord Shs, | 2.36% |
Pepsico Ord Shs, | 2.31% |
Verizon Communications Ord Shs, | 2.26% |
Thermo Fisher Scientific Ord Shs, | 2.23% |
Comcast Ord Shs Class A, | 2.18% |
Abbott Laboratories Ord Shs, | 2.13% |
Royal Bank of Canada Ord Shs, | 2.03% |
Walmart Ord Shs, | 1.97% |
Merck & Co Ord Shs, | 1.95% |
Linde Ord Shs, | 1.92% |
Toronto Dominion Ord Shs, | 1.90% |
Danaher Ord Shs, | 1.73% |
Unilever Ord Shs, | 1.70% |
Texas Instrument Ord Shs, | 1.60% |
Medtronic Ord Shs, | 1.57% |
Diageo Ord Shs, | 1.53% |
GlaxoSmithKline Ord Shs, | 1.38% |
Oracle Ord Shs, | 1.35% |
L'Oreal Ord Shs, | 1.20% |
Canadian National Railway Ord Shs, | 1.15% |
Schneider Electric Ord Shs, | 1.09% |
L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George Ord Shs, | 1.03% |
American Tower REIT, | 1.03% |
Bank of Nova Scotia Ord Shs, | 0.99% |
Mondelez International Ord Shs Class A, | 0.94% |
Zoetis Ord Shs Class A Ord Shs, | 0.94% |
Zurich Insurance Group Ord Shs, | 0.90% |
3M Ord Shs, | 0.86% |
CME Group Ord Shs Class A, | 0.84% |
Relx Ord Shs, | 0.82% |
Marsh & McLennan Ord Shs, | 0.81% |
Дебиторская задолженность*, | 0.79% |
Gilead Sciences Ord Shs, | 0.78% |
Becton Dickinson Ord Shs, | 0.76% |
Roche Holding Ord Shs, | 0.76% |
Intercontinental Exchange Ord Shs, | 0.72% |
T Mobile US Ord Shs, | 0.70% |
Illinois Tool Ord Shs, | 0.69% |
Canadian Pacific Railway Ord Shs, | 0.67% |
Colgate-Palmolive Ord Shs, | 0.66% |
Waste Management Ord Shs, | 0.65% |
Hermes International Ord Shs, | 0.64% |
Fiserv Ord Shs, | 0.62% |
EssilorLuxottica Ord Shs, | 0.62% |
Fidelity National Information Services Ord Shs, | 0.60% |
Progressive Ord Shs, | 0.60% |
Public Storage REIT Ord Shs, | 0.56% |
Air Products and Chemicals Ord Shs, | 0.54% |
Ecolab Ord Shs, | 0.51% |
Dollar General Ord Shs, | 0.51% |
Danone Ord Shs, | 0.49% |
Roper Technologies Ord Shs, | 0.48% |
Kimberly Clark Ord Shs, | 0.46% |
Baxter International Ord Shs, | 0.45% |
Hershey Foods Ord Shs, | 0.45% |
Henkel & KGAA Pref Shs, | 0.44% |
Koninkilijke DSM Ord Shs, | 0.42% |
General Mills Ord Shs, | 0.42% |
Agilent Technologies Ord Shs, | 0.41% |
Republic Services Ord Shs, | 0.40% |
Deutsche Boerse Ord Shs, | 0.38% |
Wolters Kluwer Ord Shs, | 0.38% |
Willis Towers Watson Ord Shs, | 0.38% |
Xcel Energy Ord Shs, | 0.35% |
Otis Worldwide Ord Shs, | 0.35% |
Public Service Enterprise Group Ord Shs, | 0.33% |
Legrand Ord Shs, | 0.32% |
Arthur J Gallagher Ord Shs, | 0.32% |
Heineken Ord Shs, | 0.30% |
CGI Ord Shs, | 0.29% |
Verisk Analytics Ord Shs, | 0.28% |
American Water Works Ord Shs, | 0.28% |
WEC Energy Group Ord Shs, | 0.28% |
Coloplast Ord Shs Class B, | 0.28% |
Eversource Energy Ord Shs, | 0.27% |
Segro REIT Ord Shs, | 0.27% |
McCormick & Co Non-Voting Ord Shs, | 0.27% |
Church And Dwight Ord Shs, | 0.25% |
Thomson Reuters Ord Shs, | 0.24% |
Extra Space Storage REIT Ord Shs, | 0.24% |
Kellogg Ord Shs, | 0.23% |
Check Point Software Technologies Ord Shs, | 0.23% |
Carlsberg Ord Shs Class B, | 0.23% |
Ameren Ord Shs, | 0.21% |
Duke Realty REIT Ord Shs, | 0.21% |
Symrise Ord Shs, | 0.20% |
Clorox Ord Shs, | 0.18% |
Kerry Group Ord Shs, | 0.18% |
Expeditors International of Washington Ord Shs, | 0.17% |
Brown & Brown Ord Shs, | 0.17% |
Halma Ord Shs, | 0.17% |
Croda International Ord Shs, | 0.16% |
Koninklijke KPN NV Ord Shs, | 0.16% |
Spirax-Sarco Engineering Ord Shs, | 0.15% |
Beiersdorf Ord Shs, | 0.14% |
Alliant Energy Ord Shs, | 0.14% |
Jack Henry and Associates Ord Shs, | 0.14% |
Hormel Foods Ord Shs, | 0.14% |
Henkel Ord Shs, | 0.14% |
Industrivarden Ord Shs Class C, | 0.14% |
JM Smucker Ord Shs, | 0.14% |
CH Robinson Worldwide Ord Shs, | 0.13% |
Telenor Ord Shs, | 0.13% |
Kuehne und Nagel International Ord Shs, | 0.13% |
LEG Immobilien N Ord Shs, | 0.12% |
Atmos Energy Ord Shs, | 0.12% |
Orkla Ord Shs, | 0.12% |
Amdocs Ord Shs, | 0.11% |
Heineken Holding Ord Shs, | 0.11% |
Admiral Group Ord Shs, | 0.11% |
Schindler Holding Ord Shs, | 0.10% |
Tryg Ord Shs, | 0.09% |
Lundbergforetagen Ord Shs Class B, | 0.08% |
Direct Line Insurance Ord Shs, | 0.07% |
PSP Swiss Property Ord Shs, | 0.06% |
Remy Cointreau Ord Shs, | 0.06% |
TAG Immobilien Ord Shs, | 0.06% |
American States Water Ord Shs, | 0.04% |
Galenica AG Ord Shs, | 0.04% |
Lancaster Colony Ord Shs, | 0.03% |
Koninklijke Vopak Ord Shs, | 0.03% |
Grand City Properties Ord Shs, | 0.03% |
Jde Peet'S Ord Shs, | 0.03% |
Денежные средства, | 0.02% |
МТС, АОО, | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -5.41 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.64 % | ||
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.19 % | ||
-4.90 % | -3.27 % | 19.79 % | 34.75 % | -3.79 % | |
-5.02 % | -3.65 % | 17.79 % | 28.56 % | -5.35 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Growth фактор | 2 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
USDRUB | 0 | 3 |
CNYRUB | 0 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
BCSB | -0.70 | 54.55% | Облигации |
OPNB | -0.69 | 54.55% | Облигации |
AMRE | -0.65 | 54.55% | Акции |
ESGR | -0.64 | 36.36% | Акции |
GROD | -0.63 | 36.36% | Акции |
AMRH | -0.63 | 45.45% | Облигации |
SPBC | -0.63 | 45.45% | Облигации |
FMRU | -0.63 | 54.55% | Акции |
DIVD | -0.62 | 45.45% | Акции |
OPNU | -0.61 | 36.36% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности: Нет торгов.
БПИФ GLVD инвестирует в акции с низкой волатильностью, то есть в акции со стабильными ценами. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGLV, рассчитываемый Московской биржей. GLDV физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции с низкой волатильностью, как правило, представляют эмитентов со стабильным и сильным бизнесом. Они более устойчивы на просадках, чем широкий рынок в целом, но могут показывать более низкую доходность. При этом отдача на риск обычно выше, чем для широкого рынка акций.
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) стандартное отклонение дневных доходностей, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~57%), Великобритании(10%), Швейцарии (8%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (26%), здравоохранение 20%, информационные технологии 23,8%.
Дивиденды GLVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GLVD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив .
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив .