Базовые активы: Низковолатильные акции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
962,96 RUBРасчетная цена
49 111 150 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,99%Комиссия
Актив
Факторные акцииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
- Прочая дебиторская задолженность | 99.79% |
- Денежные средства | 0.11% |
- МТС, АОО | 0.10% |
- McCormick & Co Non-Voting Ord Shs | 0.00% |
- Public Storage REIT Ord Shs | 0.00% |
- Public Service Enterprise Group Ord Shs | 0.00% |
- PSP Swiss Property Ord Shs | 0.00% |
- Progressive Ord Shs | 0.00% |
- Procter & Gamble Ord Shs | 0.00% |
- Pepsico Ord Shs | 0.00% |
- Otis Worldwide Ord Shs | 0.00% |
- Orkla Ord Shs | 0.00% |
- Oracle Ord Shs | 0.00% |
- Mondelez International Ord Shs Class A | 0.00% |
- Microsoft Ord Shs | 0.00% |
- Merck & Co Ord Shs | 0.00% |
- Medtronic Ord Shs | 0.00% |
- Marsh & McLennan Ord Shs | 0.00% |
- JM Smucker Ord Shs | 0.00% |
- Relx Ord Shs | 0.00% |
- Linde plc | 0.00% |
- Legrand Ord Shs | 0.00% |
- LEG Immobilien N Ord Shs | 0.00% |
- Lancaster Colony Ord Shs | 0.00% |
- L'Oreal Ord Shs | 0.00% |
- L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George Ord Shs | 0.00% |
- Kuehne und Nagel International Ord Shs | 0.00% |
- Koninklijke Vopak Ord Shs | 0.00% |
- Koninklijke KPN NV Ord Shs | 0.00% |
- Kimberly Clark Ord Shs | 0.00% |
- Kerry Group Ord Shs | 0.00% |
- Kellogg Ord Shs | 0.00% |
- Johnson & Johnson Ord Shs | 0.00% |
- Lundbergforetagen Ord Shs Class B | 0.00% |
- Republic Services Ord Shs | 0.00% |
- Remy Cointreau Ord Shs | 0.00% |
- Toyota Motor Ord Shs | 0.00% |
- Zoetis Ord Shs Class A Ord Shs | 0.00% |
- Xcel Energy Ord Shs | 0.00% |
- Wolters Kluwer Ord Shs | 0.00% |
- WK Kellogg Co ORD SHS | 0.00% |
- WEC Energy Group Ord Shs | 0.00% |
- Waste Management Ord Shs | 0.00% |
- Walmart Ord Shs | 0.00% |
- Visa Ord Shs Class A | 0.00% |
- Verizon Communications Ord Shs | 0.00% |
- Verisk Analytics Ord Shs | 0.00% |
- Veralto Corporation | 0.00% |
- Unilever Ord Shs | 0.00% |
- Tryg Ord Shs | 0.00% |
- Toronto Dominion Ord Shs | 0.00% |
- Roper Technologies Ord Shs | 0.00% |
- Thomson Reuters Aktie | 0.00% |
- Thermo Fisher Scientific Ord Shs | 0.00% |
- Texas Instrument Ord Shs | 0.00% |
- Telenor Ord Shs | 0.00% |
- TAG Immobilien Ord Shs | 0.00% |
- T Mobile US Ord Shs | 0.00% |
- Symrise Ord Shs | 0.00% |
- Spirax-Sarco Engineering Ord Shs | 0.00% |
- Solventum Corporation ORD SHS | 0.00% |
- Segro REIT Ord Shs | 0.00% |
- Schneider Electric Ord Shs | 0.00% |
- Schindler Holding Ord Shs | 0.00% |
- Sandoz Group AG | 0.00% |
- Royal Bank of Canada Ord Shs | 0.00% |
- Jde Peet'S Ord Shs | 0.00% |
- Jack Henry and Associates Ord Shs | 0.00% |
- Intercontinental Exchange Ord Shs | 0.00% |
- Baxter International Ord Shs | 0.00% |
- Coca-Cola Ord Shs | 0.00% |
- CME Group Ord Shs Class A | 0.00% |
- Clorox Ord Shs | 0.00% |
- Church And Dwight Ord Shs | 0.00% |
- Check Point Software Technologies Ord Shs | 0.00% |
- CH Robinson Worldwide Ord Shs | 0.00% |
- CGI Ord Shs | 0.00% |
- Carlsberg Ord Shs Class B | 0.00% |
- Canadian Pacific Kansas City Limited ORD SHS | 0.00% |
- Canadian National Railway Ord Shs | 0.00% |
- Brown & Brown Ord Shs | 0.00% |
- Beiersdorf Ord Shs | 0.00% |
- Becton Dickinson Ord Shs | 0.00% |
- Bank of Nova Scotia Ord Shs | 0.00% |
- Coloplast Ord Shs Class B | 0.00% |
- Atmos Energy Ord Shs | 0.00% |
- Arthur J Gallagher Ord Shs | 0.00% |
- American Water Works Ord Shs | 0.00% |
- American Tower REIT | 0.00% |
- American States Water Ord Shs | 0.00% |
- Ameren Ord Shs | 0.00% |
- Amdocs Ord Shs | 0.00% |
- Alliant Energy Ord Shs | 0.00% |
- Air Products and Chemicals Ord Shs | 0.00% |
- Agilent Technologies Ord Shs | 0.00% |
- Admiral Group Ord Shs | 0.00% |
- Accenture Ord Shs Class A | 0.00% |
- Abbott Laboratories Ord Shs | 0.00% |
- 3M Ord Shs | 0.00% |
- Colgate-Palmolive Ord Shs | 0.00% |
- Comcast Ord Shs Class A | 0.00% |
- Industrivarden Ord Shs Class C | 0.00% |
- Galenica AG Ord Shs | 0.00% |
- Illinois Tool Ord Shs | 0.00% |
- Hormel Foods Ord Shs | 0.00% |
- Hershey Foods Ord Shs | 0.00% |
- Hermes International Ord Shs | 0.00% |
- Henkel Ord Shs | 0.00% |
- Henkel & KGAA Pref Shs | 0.00% |
- Heineken Ord Shs | 0.00% |
- Heineken Holding Ord Shs | 0.00% |
- Halma Ord Shs | 0.00% |
- Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 | 0.00% |
- GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 | 0.00% |
- Grand City Properties Ord Shs | 0.00% |
- Gilead Sciences Ord Shs | 0.00% |
- General Mills Ord Shs | 0.00% |
- Fiserv Ord Shs | 0.00% |
- Costco Wholesale Ord Shs | 0.00% |
- Fidelity National Information Services Ord Shs | 0.00% |
- Extra Space Storage REIT Ord Shs | 0.00% |
- Expeditors International of Washington Ord Shs | 0.00% |
- Eversource Energy Ord Shs | 0.00% |
- EssilorLuxottica Ord Shs | 0.00% |
- Embecta Corp. ORD SHS | 0.00% |
- Ecolab Ord Shs | 0.00% |
- Dollar General Ord Shs | 0.00% |
- Direct Line Insurance Ord Shs | 0.00% |
- Diageo Ord Shs | 0.00% |
- Deutsche Boerse Ord Shs | 0.00% |
- Danone Ord Shs | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 23.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -8.68 % | -3.15 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 7.72 % | 3.21 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.87 % | -1.27 % | |
2.22 % | 2.58 % | 27.16 % | 37.26 % | 9.74 % | |
2.12 % | 2.25 % | 25.43 % | 31.01 % | 8.06 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 1 | 2 |
Российский IMOEX | 2 | 1 |
Growth фактор | 2 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
USDRUB | 0 | 3 |
CNYRUB | 0 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
MBGB | -1.00 | 80.00% | Облигации |
GPBR | -0.95 | 50.00% | Облигации |
MBEQ | -0.95 | 20.00% | Акции |
SBWS | -0.76 | 63.64% | Все активы |
GPBM | -0.75 | 36.36% | Облигации |
FXIP | -0.74 | 54.55% | Облигации |
FXMM | -0.73 | 63.64% | Облигации |
SBCS | -0.72 | 54.55% | Все активы |
BCSB | -0.70 | 54.55% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
16.12.2021Начало торговли
Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.
Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности: ЗПИФ-А.
БПИФ GLVD инвестирует в акции с низкой волатильностью, то есть в акции со стабильными ценами. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGLV, рассчитываемый Московской биржей. GLDV физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.
Акции с низкой волатильностью, как правило, представляют эмитентов со стабильным и сильным бизнесом. Они более устойчивы на просадках, чем широкий рынок в целом, но могут показывать более низкую доходность. При этом отдача на риск обычно выше, чем для широкого рынка акций.
Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) стандартное отклонение дневных доходностей, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.
В индексе представлены акции из США (~57%), Великобритании(10%), Швейцарии (8%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (26%), здравоохранение 20%, информационные технологии 23,8%.
Дивиденды GLVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) GLVD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.