GLVD ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

962,96 RUB

Расчетная цена

49 111 150 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок GLVD

График TradingView с котировками GLVD
Полный состав GLVD
Актив Доля
Прочая дебиторская задолженность, 99.87%
МТС, АОО, 0.11%
Денежные средства, 0.02%
Johnson & Johnson Ord Shs, 0.00%
McCormick & Co Non-Voting Ord Shs, 0.00%
Public Storage REIT Ord Shs, 0.00%
Public Service Enterprise Group Ord Shs, 0.00%
PSP Swiss Property Ord Shs, 0.00%
Progressive Ord Shs, 0.00%
Procter & Gamble Ord Shs, 0.00%
Pepsico Ord Shs, 0.00%
Otis Worldwide Ord Shs, 0.00%
Orkla Ord Shs, 0.00%
Oracle Ord Shs, 0.00%
Mondelez International Ord Shs Class A, 0.00%
Microsoft Ord Shs, 0.00%
Merck & Co Ord Shs, 0.00%
Medtronic Ord Shs, 0.00%
Marsh & McLennan Ord Shs, 0.00%
Kellogg Ord Shs, 0.00%
Relx Ord Shs, 0.00%
Linde plc, 0.00%
Legrand Ord Shs, 0.00%
LEG Immobilien N Ord Shs, 0.00%
Lancaster Colony Ord Shs, 0.00%
L'Oreal Ord Shs, 0.00%
L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George Ord Shs, 0.00%
Kuehne und Nagel International Ord Shs, 0.00%
Koninklijke Vopak Ord Shs, 0.00%
Koninklijke KPN NV Ord Shs, 0.00%
Koninkilijke DSM Ord Shs, 0.00%
Kimberly Clark Ord Shs, 0.00%
Kerry Group Ord Shs, 0.00%
Lundbergforetagen Ord Shs Class B, 0.00%
Republic Services Ord Shs, 0.00%
Remy Cointreau Ord Shs, 0.00%
Toyota Motor Ord Shs, 0.00%
Zoetis Ord Shs Class A Ord Shs, 0.00%
Xcel Energy Ord Shs, 0.00%
Wolters Kluwer Ord Shs, 0.00%
WK Kellogg Co ORD SHS, 0.00%
WEC Energy Group Ord Shs, 0.00%
Waste Management Ord Shs, 0.00%
Walmart Ord Shs, 0.00%
Visa Ord Shs Class A, 0.00%
Verizon Communications Ord Shs, 0.00%
Verisk Analytics Ord Shs, 0.00%
Veralto Corporation, 0.00%
Unilever Ord Shs, 0.00%
Tryg Ord Shs, 0.00%
Toronto Dominion Ord Shs, 0.00%
Roper Technologies Ord Shs, 0.00%
Thomson Reuters Aktie, 0.00%
Thermo Fisher Scientific Ord Shs, 0.00%
Texas Instrument Ord Shs, 0.00%
Telenor Ord Shs, 0.00%
TAG Immobilien Ord Shs, 0.00%
T Mobile US Ord Shs, 0.00%
Symrise Ord Shs, 0.00%
Spirax-Sarco Engineering Ord Shs, 0.00%
Solventum Corporation ORD SHS, 0.00%
Segro REIT Ord Shs, 0.00%
Schneider Electric Ord Shs, 0.00%
Schindler Holding Ord Shs, 0.00%
Sandoz Group AG, 0.00%
Royal Bank of Canada Ord Shs, 0.00%
JM Smucker Ord Shs, 0.00%
Jack Henry and Associates Ord Shs, 0.00%
Jde Peet'S Ord Shs, 0.00%
Baxter International Ord Shs, 0.00%
Colgate-Palmolive Ord Shs, 0.00%
Coca-Cola Ord Shs, 0.00%
CME Group Ord Shs Class A, 0.00%
Clorox Ord Shs, 0.00%
Church And Dwight Ord Shs, 0.00%
Check Point Software Technologies Ord Shs, 0.00%
CH Robinson Worldwide Ord Shs, 0.00%
CGI Ord Shs, 0.00%
Carlsberg Ord Shs Class B, 0.00%
Canadian Pacific Kansas City Limited ORD SHS, 0.00%
Canadian National Railway Ord Shs, 0.00%
Brown & Brown Ord Shs, 0.00%
Beiersdorf Ord Shs, 0.00%
Becton Dickinson Ord Shs, 0.00%
Bank of Nova Scotia Ord Shs, 0.00%
Comcast Ord Shs Class A, 0.00%
Atmos Energy Ord Shs, 0.00%
Arthur J Gallagher Ord Shs, 0.00%
American Water Works Ord Shs, 0.00%
American Tower REIT, 0.00%
American States Water Ord Shs, 0.00%
Ameren Ord Shs, 0.00%
Amdocs Ord Shs, 0.00%
Alliant Energy Ord Shs, 0.00%
Air Products and Chemicals Ord Shs, 0.00%
Agilent Technologies Ord Shs, 0.00%
Admiral Group Ord Shs, 0.00%
Accenture Ord Shs Class A, 0.00%
Abbott Laboratories Ord Shs, 0.00%
3M Ord Shs, 0.00%
Coloplast Ord Shs Class B, 0.00%
Costco Wholesale Ord Shs, 0.00%
Intercontinental Exchange Ord Shs, 0.00%
General Mills Ord Shs, 0.00%
Industrivarden Ord Shs Class C, 0.00%
Illinois Tool Ord Shs, 0.00%
Hormel Foods Ord Shs, 0.00%
Hershey Foods Ord Shs, 0.00%
Hermes International Ord Shs, 0.00%
Henkel Ord Shs, 0.00%
Henkel & KGAA Pref Shs, 0.00%
Heineken Ord Shs, 0.00%
Heineken Holding Ord Shs, 0.00%
Halma Ord Shs, 0.00%
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5, 0.00%
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5, 0.00%
Grand City Properties Ord Shs, 0.00%
Gilead Sciences Ord Shs, 0.00%
Galenica AG Ord Shs, 0.00%
Croda International Ord Shs, 0.00%
Fiserv Ord Shs, 0.00%
Fidelity National Information Services Ord Shs, 0.00%
Extra Space Storage REIT Ord Shs, 0.00%
Expeditors International of Washington Ord Shs, 0.00%
Eversource Energy Ord Shs, 0.00%
EssilorLuxottica Ord Shs, 0.00%
Embecta Corp. ORD SHS, 0.00%
Ecolab Ord Shs, 0.00%
Dollar General Ord Shs, 0.00%
Direct Line Insurance Ord Shs, 0.00%
Diageo Ord Shs, 0.00%
Deutsche Boerse Ord Shs, 0.00%
Качество диверсификации

132

Количество активов

0.76%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GLVD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GLVDA

Тикер INav

1 062,00

Закрытие торгов

1 038,85

Справедливая цена

2,23%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GLVD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 1 2
Российский IMOEX 2 1
Growth фактор 2 0
События, сопровождающие резкие росты GLVD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GLVD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GLVD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GLVD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GLVD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG 0.97 71.43% Все активы
GPBW 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.95 100.00% Все активы
GSCD 0.86 54.55% Акции
FMUS 0.83 72.73% Акции
GQGD 0.80 63.64% Акции
BCSY 0.78 81.82% Облигации
AKEU 0.78 63.64% Акции
TSPX 0.77 63.64% Акции
TEUR 0.76 81.82% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -1.00 80.00% Облигации
GPBR -0.95 50.00% Облигации
MBEQ -0.95 20.00% Акции
SBWS -0.76 63.64% Все активы
GPBM -0.75 36.36% Облигации
FXIP -0.74 54.55% Облигации
FXMM -0.73 63.64% Облигации
SBCS -0.72 54.55% Все активы
BCSB -0.70 54.55% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046U1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GLVD

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности: ЗПИФ-А.

БПИФ GLVD инвестирует в акции с низкой волатильностью, то есть в акции со стабильными ценами. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGLV, рассчитываемый Московской биржей. GLDV физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.

Акции с низкой волатильностью, как правило, представляют эмитентов со стабильным и сильным бизнесом. Они более устойчивы на просадках, чем широкий рынок в целом, но могут показывать более низкую доходность. При этом отдача на риск обычно выше, чем для широкого рынка акций.

Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) стандартное отклонение дневных доходностей, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.

В индексе представлены акции из США (~57%), Великобритании(10%), Швейцарии (8%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (26%), здравоохранение 20%, информационные технологии 23,8%.

Дивиденды GLVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GLVD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.