GLVD ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

962,96 RUB

Расчетная цена

49 111 150 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Факторные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок GLVD

График TradingView с котировками GLVD
Полный состав GLVD
Актив Доля
- Прочая дебиторская задолженность 99.79%
- Денежные средства 0.11%
- МТС, АОО 0.10%
- McCormick & Co Non-Voting Ord Shs 0.00%
- Public Storage REIT Ord Shs 0.00%
- Public Service Enterprise Group Ord Shs 0.00%
- PSP Swiss Property Ord Shs 0.00%
- Progressive Ord Shs 0.00%
- Procter & Gamble Ord Shs 0.00%
- Pepsico Ord Shs 0.00%
- Otis Worldwide Ord Shs 0.00%
- Orkla Ord Shs 0.00%
- Oracle Ord Shs 0.00%
- Mondelez International Ord Shs Class A 0.00%
- Microsoft Ord Shs 0.00%
- Merck & Co Ord Shs 0.00%
- Medtronic Ord Shs 0.00%
- Marsh & McLennan Ord Shs 0.00%
- JM Smucker Ord Shs 0.00%
- Relx Ord Shs 0.00%
- Linde plc 0.00%
- Legrand Ord Shs 0.00%
- LEG Immobilien N Ord Shs 0.00%
- Lancaster Colony Ord Shs 0.00%
- L'Oreal Ord Shs 0.00%
- L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George Ord Shs 0.00%
- Kuehne und Nagel International Ord Shs 0.00%
- Koninklijke Vopak Ord Shs 0.00%
- Koninklijke KPN NV Ord Shs 0.00%
- Kimberly Clark Ord Shs 0.00%
- Kerry Group Ord Shs 0.00%
- Kellogg Ord Shs 0.00%
- Johnson & Johnson Ord Shs 0.00%
- Lundbergforetagen Ord Shs Class B 0.00%
- Republic Services Ord Shs 0.00%
- Remy Cointreau Ord Shs 0.00%
- Toyota Motor Ord Shs 0.00%
- Zoetis Ord Shs Class A Ord Shs 0.00%
- Xcel Energy Ord Shs 0.00%
- Wolters Kluwer Ord Shs 0.00%
- WK Kellogg Co ORD SHS 0.00%
- WEC Energy Group Ord Shs 0.00%
- Waste Management Ord Shs 0.00%
- Walmart Ord Shs 0.00%
- Visa Ord Shs Class A 0.00%
- Verizon Communications Ord Shs 0.00%
- Verisk Analytics Ord Shs 0.00%
- Veralto Corporation 0.00%
- Unilever Ord Shs 0.00%
- Tryg Ord Shs 0.00%
- Toronto Dominion Ord Shs 0.00%
- Roper Technologies Ord Shs 0.00%
- Thomson Reuters Aktie 0.00%
- Thermo Fisher Scientific Ord Shs 0.00%
- Texas Instrument Ord Shs 0.00%
- Telenor Ord Shs 0.00%
- TAG Immobilien Ord Shs 0.00%
- T Mobile US Ord Shs 0.00%
- Symrise Ord Shs 0.00%
- Spirax-Sarco Engineering Ord Shs 0.00%
- Solventum Corporation ORD SHS 0.00%
- Segro REIT Ord Shs 0.00%
- Schneider Electric Ord Shs 0.00%
- Schindler Holding Ord Shs 0.00%
- Sandoz Group AG 0.00%
- Royal Bank of Canada Ord Shs 0.00%
- Jde Peet'S Ord Shs 0.00%
- Jack Henry and Associates Ord Shs 0.00%
- Intercontinental Exchange Ord Shs 0.00%
- Baxter International Ord Shs 0.00%
- Coca-Cola Ord Shs 0.00%
- CME Group Ord Shs Class A 0.00%
- Clorox Ord Shs 0.00%
- Church And Dwight Ord Shs 0.00%
- Check Point Software Technologies Ord Shs 0.00%
- CH Robinson Worldwide Ord Shs 0.00%
- CGI Ord Shs 0.00%
- Carlsberg Ord Shs Class B 0.00%
- Canadian Pacific Kansas City Limited ORD SHS 0.00%
- Canadian National Railway Ord Shs 0.00%
- Brown & Brown Ord Shs 0.00%
- Beiersdorf Ord Shs 0.00%
- Becton Dickinson Ord Shs 0.00%
- Bank of Nova Scotia Ord Shs 0.00%
- Coloplast Ord Shs Class B 0.00%
- Atmos Energy Ord Shs 0.00%
- Arthur J Gallagher Ord Shs 0.00%
- American Water Works Ord Shs 0.00%
- American Tower REIT 0.00%
- American States Water Ord Shs 0.00%
- Ameren Ord Shs 0.00%
- Amdocs Ord Shs 0.00%
- Alliant Energy Ord Shs 0.00%
- Air Products and Chemicals Ord Shs 0.00%
- Agilent Technologies Ord Shs 0.00%
- Admiral Group Ord Shs 0.00%
- Accenture Ord Shs Class A 0.00%
- Abbott Laboratories Ord Shs 0.00%
- 3M Ord Shs 0.00%
- Colgate-Palmolive Ord Shs 0.00%
- Comcast Ord Shs Class A 0.00%
- Industrivarden Ord Shs Class C 0.00%
- Galenica AG Ord Shs 0.00%
- Illinois Tool Ord Shs 0.00%
- Hormel Foods Ord Shs 0.00%
- Hershey Foods Ord Shs 0.00%
- Hermes International Ord Shs 0.00%
- Henkel Ord Shs 0.00%
- Henkel & KGAA Pref Shs 0.00%
- Heineken Ord Shs 0.00%
- Heineken Holding Ord Shs 0.00%
- Halma Ord Shs 0.00%
- Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 0.00%
- GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 0.00%
- Grand City Properties Ord Shs 0.00%
- Gilead Sciences Ord Shs 0.00%
- General Mills Ord Shs 0.00%
- Fiserv Ord Shs 0.00%
- Costco Wholesale Ord Shs 0.00%
- Fidelity National Information Services Ord Shs 0.00%
- Extra Space Storage REIT Ord Shs 0.00%
- Expeditors International of Washington Ord Shs 0.00%
- Eversource Energy Ord Shs 0.00%
- EssilorLuxottica Ord Shs 0.00%
- Embecta Corp. ORD SHS 0.00%
- Ecolab Ord Shs 0.00%
- Dollar General Ord Shs 0.00%
- Direct Line Insurance Ord Shs 0.00%
- Diageo Ord Shs 0.00%
- Deutsche Boerse Ord Shs 0.00%
- Danone Ord Shs 0.00%
Качество диверсификации

131

Количество активов

0.76%

Среднее долей

0.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GLVD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GLVDA

Тикер INav

1 062,00

Закрытие торгов

1 038,85

Справедливая цена

2,23%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GLVD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 1 2
Российский IMOEX 2 1
Growth фактор 2 0
События, сопровождающие резкие росты GLVD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 0 3
CNYRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GLVD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GLVD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GLVD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GLVD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG 0.97 71.43% Все активы
GPBW 0.97 75.00% Акции
AKSF 0.95 100.00% Все активы
GSCD 0.86 54.55% Акции
FMUS 0.83 72.73% Акции
GQGD 0.80 63.64% Акции
BCSY 0.78 81.82% Облигации
AKEU 0.78 63.64% Акции
TSPX 0.77 63.64% Акции
TEUR 0.76 81.82% Все активы
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
MBGB -1.00 80.00% Облигации
GPBR -0.95 50.00% Облигации
MBEQ -0.95 20.00% Акции
SBWS -0.76 63.64% Все активы
GPBM -0.75 36.36% Облигации
FXIP -0.74 54.55% Облигации
FXMM -0.73 63.64% Облигации
SBCS -0.72 54.55% Все активы
BCSB -0.70 54.55% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1046U1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

16.12.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GLVD

Фонд сконвертирован в закрытый паевой инвестиционный фонд амортизируемый (ЗПИФ-А) осенью 2023 года. Данный фонд будет погашен при возможности реализовать заблокированные ранее активы.

Текущий статус БПИФа ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности: ЗПИФ-А.

БПИФ GLVD инвестирует в акции с низкой волатильностью, то есть в акции со стабильными ценами. Целевым бенчмарком является заказной индекс IRGLV, рассчитываемый Московской биржей. GLDV физически реплицирует индекс, покупая акции в соответствии с весами индекса.

Акции с низкой волатильностью, как правило, представляют эмитентов со стабильным и сильным бизнесом. Они более устойчивы на просадках, чем широкий рынок в целом, но могут показывать более низкую доходность. При этом отдача на риск обычно выше, чем для широкого рынка акций.

Критериями индекса являются: 1) free-float>10%, 2) дневной оборот торгов более 5 млн. долларов, 3) стандартное отклонение дневных доходностей, 4) ROE, NetDebt/Equity, Earnings volatility. Индекс ребалансируется каждый март и сентябрь.

В индексе представлены акции из США (~57%), Великобритании(10%), Швейцарии (8%) и прочих. Из индустрий представлены потреб товары (26%), здравоохранение 20%, информационные технологии 23,8%.

Дивиденды GLVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ.

Суммарные комиссии (TER) GLVD составляют 0.99%. Из них 0.89% забирает себе Управляющая Компания, 0.09% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.