SBWS Сбер – взвешенный смарт-фонд
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

10,37 RUB / 10,37 RUB

Расчетная цена

103 791 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,27%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBWS

Полный состав SBWS
Актив Доля
Денежные средства, 28.32%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 6.43%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 5.58%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.97%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 3.11%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A100K80 3.05%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 2.97%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 2.97%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 2.96%
Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк", RU000A100YT4 2.93%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 2.91%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 2.90%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JXRV7 2.88%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 2.87%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 2.86%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 2.43%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 2.22%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 1.60%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 1.44%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 1.15%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.87%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 0.80%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.74%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.73%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.71%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.63%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.63%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.63%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.62%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.56%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.53%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.51%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05 0.43%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.42%
Mailru Group Limited, US5603172082 0.40%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.35%
Ozon Holdings Plc, US69269L1044 0.35%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.33%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.28%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.28%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.23%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.23%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.22%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.21%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.18%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.17%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.16%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.16%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.16%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.15%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.13%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.11%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.11%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.08%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 0.07%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 0.06%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.01%
Качество диверсификации

57

Количество активов

1.75%

Среднее долей

0.62%

Медиана долей

40.33%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

63.29%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.22%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBWS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA

Тикер INav

10,42

Закрытие торгов

10,38

Справедливая цена

0,39%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBWS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты SBWS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 0
Российские акции 0 1
Золото и серебро 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBWS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
AKME 0.95 93.33% Акции
SBMX 0.94 86.67% Акции
TMOS 0.94 93.33% Акции
RCMX 0.94 86.67% Акции
VTBX 0.93 93.33% Акции
MKBD 0.91 75.00% Акции
FXRL 0.90 93.33% Акции
AMRE 0.86 80.00% Акции
FXKZ 0.81 73.33% Акции
DIVD 0.81 80.00% Акции
GROD 0.80 85.71% Акции
SBDS 0.79 86.67% Все активы
SBRI 0.78 73.33% Акции
FXRD 0.74 100.00% Облигации
ESGR 0.73 66.67% Акции
TRUR 0.72 93.33% Все активы
SBPS 0.68 93.33% Все активы
AMSL 0.54 60.00% Биржевые товары
AMRH 0.54 50.00% Облигации
GPBS 0.52 66.67% Облигации
FXRW 0.51 66.67% Акции
FXDM 0.51 66.67% Акции
AMEM 0.46 60.00% Акции
VTBE 0.44 53.33% Акции
AMGM 0.44 66.67% Акции
GPBM 0.44 80.00% Облигации
AMGR 0.40 46.67% Акции
VTBB 0.39 66.67% Облигации
RCMM 0.39 100.00% Облигации
OPNW 0.37 66.67% Все активы
FXDE 0.37 66.67% Акции
AKEU 0.36 66.67% Акции
FXRB 0.33 80.00% Облигации
AMSC 0.33 53.33% Акции
TGLD 0.32 75.00% Биржевые товары
FXWO 0.31 73.33% Акции
AMVF 0.31 73.33% Акции
FXES 0.31 40.00% Акции
AMCC 0.31 53.33% Акции
FXCN 0.31 53.33% Акции
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
INEM -0.75 50.00% Облигации
PRIE -0.59 46.15% Облигации
SPBC -0.56 54.55% Облигации
SUGB -0.53 53.33% Облигации
INGO -0.53 25.00% Облигации
VTBI -0.49 44.44% Облигации
SPBF -0.39 36.36% Облигации
FXTP -0.36 60.00% Облигации
VTBU -0.31 46.67% Облигации
SBCB -0.31 46.67% Облигации
Независимые
47 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.00 83.33% Акции
SCIP 0.00 90.00% Акции
AKNX -0.01 90.00% Акции
AMGF -0.01 96.67% Акции
SBRB 0.02 96.67% Облигации
AMDG 0.02 83.33% Акции
FXFA -0.04 96.67% Облигации
FXIP -0.04 90.00% Облигации
FXIT 0.05 96.67% Акции
FXIM 0.06 96.67% Акции
VTBA 0.09 83.33% Акции
RCHY 0.10 62.50% Облигации
AMLV 0.10 83.33% Акции
AMHY 0.10 96.67% Облигации
BCSB 0.10 76.67% Облигации
VTBH -0.11 96.67% Облигации
FXMM 0.11 70.00% Облигации
SBSP 0.12 83.33% Акции
TUSD -0.12 96.67% Все активы
AMHC -0.13 96.67% Акции
OPNS -0.13 87.50% Акции
VTBY 0.15 83.33% Облигации
AKMB -0.15 70.00% Облигации
AKSP -0.15 95.45% Акции
FXUS 0.18 83.33% Акции
TBRU -0.18 70.00% Облигации
AMRB 0.18 76.67% Облигации
AMMF 0.18 96.67% Акции
VTBM 0.18 70.00% Облигации
TEUR 0.20 83.33% Все активы
FXGD 0.22 83.33% Биржевые товары
FMRU 0.22 96.15% Акции
AMIG -0.22 90.00% Облигации
SBGB -0.23 90.00% Облигации
AKMD 0.23 91.67% Акции
VTBG 0.24 83.33% Биржевые товары
RCMB -0.24 90.00% Облигации
RUSE 0.24 70.00% Акции
FMUS 0.25 83.33% Акции
SBCS -0.26 76.67% Все активы
FXRU -0.27 96.67% Облигации
RUSB -0.27 96.67% Облигации
TGRN 0.27 100.00% Акции
SBRS 0.28 90.00% Все активы
AMIN 0.28 96.67% Акции
AKCH 0.29 96.67% Акции
FXTB -0.30 96.67% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBWS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт идексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 70%
акции imoex 40% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 0% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 100%
денежный рынок 30% 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.