SBWS Первая - Фонд Взвешенный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

3,35 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,31%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBWS

График TradingView с котировками SBWS
Полный состав SBWS
Актив Доля
RU0009024277 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" 7.55%
RU0009029540 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 6.10%
RU0007661625 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" 5.93%
RU000A0J2Q06 - Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" 4.71%
RU0007288411 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 4.60%
RU000A0DKVS5 - Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 3.99%
RU0009033591 - Публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина 3.85%
RU000A0JW4Z1 - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3.06%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 2.88%
RU000A105FZ9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2.67%
RU000A0JR4A1 - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 2.19%
RU000A0JNAA8 - Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" 2.17%
RU000A1038D4 - Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 2.08%
RU000A1068R1 - Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" 2.02%
RU000A100EG3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.98%
RU000A102BT8 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.73%
RU000A1014N4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.67%
RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.57%
RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.53%
RU000A106E90 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.52%
RU000A0JWM07 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.47%
RU000A0ZZYW2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.47%
RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.46%
RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации 1.46%
RU000A107ET1 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" 1.41%
RU000A1083U4 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" 1.41%
RU000A0JS3W6 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.40%
RU000A1083A6 - Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 1.39%
RU000A107UX9 - Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" 1.38%
RU000A103BR0 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.30%
RU000A0JTK38 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.28%
RU000A1038V6 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.27%
RU0009046510 - Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" 1.22%
RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.19%
RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.15%
RU000A0JRKT8 - Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" 1.12%
RU000A1074G2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.12%
RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.11%
RU0009046452 - Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 1.07%
RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.03%
RU0007775219 - Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" 1.02%
RU000A105RV3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0.93%
RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0.87%
RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0.85%
RU0009091573 - Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" 0.85%
RU000A0JPNM1 - Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" 0.70%
RU0008926258 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 0.65%
RU000A0JKQU8 - Публичное акционерное общество "МАГНИТ" 0.56%
RU0009029557 - Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 0.56%
RU0009029524 - Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" 0.54%
RU0009084396 - Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 0.50%
RU0006944147 - Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА 0.45%
RU000A0JP5V6 - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0.43%
RU000A0JUG31 - "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0.25%
RU000A106YF0 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" 0.22%
RU000A0JPKH7 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО" 0.18%
RU000A0JXNU8 - Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" 0.18%
RU000A0JPNN9 - Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" 0.17%
RU000A100K72 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" 0.15%
RU000A1014S3 - Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС" 0.12%
RU000A104YT6 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" 0.11%
RU000A0DKXV5 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" 0.10%
RU000A106EM8 - Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" 0.08%
RU000A0ZZG02 - Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ" 0.06%
RU000A0JPV70 - Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ" 0.05%
RU000A101PC6 - АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0.03%
RU000A102FT9 - Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" 0.01%
Качество диверсификации

67

Количество активов

1.49%

Среднее долей

1.19%

Медиана долей

19.59%

Сумма долей 3 наибольших вложений

28.89%

Сумма долей 5 наибольших вложений

45.34%

Сумма долей 10 наибольших вложений

97.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBWS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA

Тикер INav

3,34

Закрытие торгов

3,35

Справедливая цена

-0,20%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBWS
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 16 1
Драгоценный металл 11 5
Нефть Brent 8 7
События, сопровождающие резкие росты SBWS
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 1 11
Growth фактор 4 5
Нефть Brent 3 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 60.00% Акции
SBPS 0.99 39.01% Все активы
MBGB 0.99 40.00% Облигации
SBDS 0.99 38.46% Все активы
TEUR 0.98 8.13% Все активы
TUSD 0.96 5.63% Все активы
AKAI 0.93 100.00% Все активы
SCFT 0.92 29.05% Акции
ESGE 0.91 81.63% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSRB -1.00 50.00% Облигации
GPBW -1.00 50.00% Акции
SBMM -0.98 78.79% Облигации
GPBR -0.96 96.15% Облигации
AKSF -0.95 80.00% Все активы
SBOG -0.94 42.86% Все активы
RCHY -0.93 71.86% Облигации
AKMB -0.92 68.13% Облигации
INGO -0.91 72.00% Облигации
SPBC -0.91 84.14% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBWS

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 70%
акции imoex 40% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 0% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 100%
денежный рынок 30% 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – взвешенный смарт фонд» от 24.05.2021.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.