SBWS Сбер - взвешенный смарт фонд
Общее
?
Сбер

Эмитент

10,27 RUB / 10,27 RUB

Расчетная цена

409 523 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,27%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBWS

График TradingView с котировками SBWS
Полный состав SBWS
Актив Доля
Денежные средства, 29.67%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 7.11%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 5.67%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.70%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 3.23%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A0ZZ9W4 2.89%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A100WC4 2.87%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A100K80 2.85%
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A103117 2.81%
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК", RU000A100YT4 2.80%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JXRV7 2.79%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYT40 2.78%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 2.78%
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация", RU000A1026C1 2.75%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 2.47%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 2.31%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JTU85 2.27%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 1.55%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 1.45%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.83%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.79%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 0.74%
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1034T9 0.71%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.69%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.67%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.66%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.56%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.55%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.55%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.53%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.51%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.50%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.49%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.45%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXN05 0.42%
Ozon Holdings Plc, US69269L1044 0.40%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.36%
Mailru Group Limited, US5603172082 0.36%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.34%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.33%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.32%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.31%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.29%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.21%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.18%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.17%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.17%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.15%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.14%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.14%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.14%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.12%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.11%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.10%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.08%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 0.07%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.01%
Качество диверсификации

57

Количество активов

1.75%

Среднее долей

0.55%

Медиана долей

42.45%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.38%

Сумма долей 5 наибольших вложений

64.60%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.27%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBWS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA

Тикер INav

10,30

Закрытие торгов

10,26

Справедливая цена

0,39%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBWS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 2
Американский S&P500 1 3
Growth фактор 1 3
События, сопровождающие резкие росты SBWS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 3
Российский IMOEX 1 4
Growth фактор 3 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
27 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD 0.97 75.00% Биржевые товары
FXEM 0.92 100.00% Акции
AMRE 0.74 81.25% Акции
RCMX 0.68 81.25% Акции
SBBE 0.66 66.67% Акции
TEMS 0.65 83.33% Акции
SBMX 0.64 81.25% Акции
TMOS 0.64 87.50% Акции
SBHI 0.64 66.67% Акции
SBRI 0.62 71.88% Акции
VTBF 0.61 75.00% Акции
MKBD 0.61 80.00% Акции
ESGR 0.60 62.50% Акции
VTBX 0.60 81.25% Акции
OPNR 0.59 73.68% Акции
DIVD 0.59 68.75% Акции
FXRL 0.58 81.25% Акции
AKME 0.58 87.50% Акции
SBPS 0.53 81.25% Все активы
SBRS 0.49 78.13% Все активы
TRUR 0.47 84.38% Все активы
GROD 0.42 70.97% Акции
SBDS 0.42 78.13% Все активы
BCSB 0.40 65.63% Облигации
FMRU 0.40 63.33% Акции
GPBM 0.37 65.63% Облигации
AMRH 0.30 65.22% Облигации
Обратная зависимость
57 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL -0.84 25.00% Облигации
GSCD -0.82 20.00% Акции
GQGD -0.77 20.00% Акции
GLVD -0.72 40.00% Акции
TUSD -0.60 60.00% Все активы
RCUS -0.60 58.82% Акции
TSPX -0.57 63.16% Акции
AMHC -0.57 59.38% Акции
FXRE -0.56 66.67% Недвижимость
TBIO -0.55 73.68% Акции
OPNS -0.54 60.00% Акции
AMLV -0.54 53.13% Акции
TSPV -0.54 68.42% Акции
RQIU -0.53 42.86% Все активы
AMGF -0.51 50.00% Акции
BCSY -0.51 55.56% Облигации
AMDG -0.50 46.88% Акции
VTBA -0.50 50.00% Акции
TSST -0.49 50.00% Акции
SBSP -0.49 43.75% Акции
AKNX -0.47 53.13% Акции
AMIG -0.47 50.00% Облигации
VTBU -0.47 50.00% Облигации
FXUS -0.47 50.00% Акции
RCMB -0.45 65.63% Облигации
INEM -0.45 56.00% Облигации
FXTB -0.44 50.00% Облигации
TSOX -0.44 40.00% Акции
RUSB -0.44 56.25% Облигации
TECH -0.43 63.16% Акции
TBUY -0.43 50.00% Акции
SBCB -0.42 53.13% Облигации
FXIT -0.41 56.25% Акции
VTBI -0.41 57.69% Облигации
AKMD -0.40 62.07% Акции
FXWO -0.40 40.63% Акции
FXTP -0.39 56.25% Облигации
AMHY -0.39 56.25% Облигации
TIPO -0.39 52.63% Акции
FXIM -0.38 56.25% Акции
TEUR -0.37 50.00% Все активы
AKSC -0.37 47.06% Акции
AKQU -0.35 53.33% Акции
FXFA -0.35 59.38% Облигации
FXRU -0.35 50.00% Облигации
FMUS -0.35 53.13% Акции
PRIE -0.33 56.67% Облигации
VTBY -0.33 46.88% Облигации
TFNX -0.33 44.44% Акции
VTBH -0.33 56.25% Облигации
AMMF -0.32 59.38% Акции
SBCS -0.32 37.50% Все активы
MTEK -0.32 43.75% Акции
BCSH -0.32 50.00% Акции
OPNU -0.31 52.63% Облигации
AKVG -0.31 37.50% Акции
SCIP -0.30 50.00% Акции
Независимые
53 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD 0.00 84.38% Биржевые товары
VTBG 0.01 84.38% Биржевые товары
SPBC -0.03 100.00% Облигации
SBGB -0.03 93.75% Облигации
AKEU -0.04 66.67% Акции
OPNB 0.04 86.84% Облигации
GPBS 0.04 81.25% Облигации
FXRB 0.04 75.00% Облигации
RQIE 0.05 83.33% Все активы
INGO -0.05 82.00% Облигации
VTBM -0.05 81.25% Облигации
FXIP 0.05 96.88% Облигации
OPNA 0.05 86.84% Акции
AKEB -0.06 87.50% Облигации
AKCH -0.07 100.00% Акции
FXKZ 0.07 90.63% Акции
SBMM -0.08 96.67% Облигации
SPBF -0.08 89.29% Облигации
VTBE 0.09 90.63% Акции
AMGM 0.09 90.63% Акции
AMSL 0.10 87.50% Биржевые товары
AKMB 0.11 84.38% Облигации
FXDE -0.11 90.63% Акции
FXRW -0.11 96.88% Акции
AMGR -0.11 96.88% Акции
SUGB 0.12 96.88% Облигации
FXCN 0.13 96.88% Акции
TEUS -0.13 90.00% Акции
AMEM 0.13 87.50% Акции
AMCC -0.14 93.75% Акции
SBRB 0.15 87.50% Облигации
RCMM -0.16 80.43% Облигации
AMRB 0.17 78.13% Облигации
TBRU 0.18 64.81% Облигации
TBEU -0.18 100.00% Облигации
FXRD 0.19 90.91% Облигации
TCBR -0.20 100.00% Акции
TPAS 0.20 72.22% Акции
AMVF -0.21 90.63% Акции
TGRN -0.21 94.44% Акции
AMIN -0.21 96.88% Акции
TGLD -0.22 92.86% Биржевые товары
FXMM -0.22 84.38% Облигации
FXDM -0.23 93.75% Акции
VTBB 0.23 84.38% Облигации
OPNE -0.24 97.37% Акции
RUSE 0.25 81.25% Акции
OPNW -0.25 93.75% Все активы
RCHY 0.25 82.00% Облигации
AKSP -0.28 89.29% Акции
FXES -0.28 98.15% Акции
TRAI -0.29 94.44% Акции
AMSC -0.30 93.75% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBWS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 70%
акции imoex 40% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 0% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 100%
денежный рынок 30% 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .