SBWS Первая - Фонд Взвешенный смарт

Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,25 RUB / 10,25 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,27%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBWS

График TradingView с котировками SBWS
Полный состав SBWS
Актив Доля
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4L2 26.14%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 6.32%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 5.27%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.72%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4P3 4.23%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 2.67%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 2.58%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 2.37%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 1.55%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 1.52%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 1.51%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 1.51%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 1.50%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 1.49%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 1.48%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 1.40%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 1.39%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 1.33%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 1.31%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 1.23%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 1.20%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 1.19%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 1.18%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 1.18%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 1.18%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 1.17%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 1.12%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 1.11%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 0.99%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.95%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 0.93%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 0.89%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.80%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.80%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.77%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 0.75%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 0.71%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 0.69%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 0.66%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.64%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.59%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 0.56%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.54%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 0.52%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.49%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.48%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.47%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.47%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.47%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.41%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.41%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.35%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.33%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.32%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.32%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 0.27%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.27%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.25%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.20%
VK COMPANY LIMITED, US5603172082 0.18%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.18%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.18%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.17%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.16%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.16%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.15%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.14%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.14%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.13%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.11%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.10%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.08%
Качество диверсификации

72

Количество активов

1.39%

Среднее долей

0.73%

Медиана долей

37.73%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.67%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.36%

Сумма долей 10 наибольших вложений

95.42%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBWS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 16.06.2021
Биржевая цена - SBWS RUB 0.00 % 0.00 % -2.76 % -2.48 %
Расчетная цена состава - SBWSA RUB 0.00 % -1.62 % 10.55 % 10.44 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 0.47 % 0.67 % -34.15 % 3.92 % -33.21 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 0.39 % 0.36 % -36.92 % -12.61 % -36.03 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA

Тикер INav

9,80

Закрытие торгов

10,74

Справедливая цена

-8,71%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBWS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 3
Драгоценный металл 5 0
Российский IMOEX 5 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBWS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 3
Российский IMOEX 1 4
Growth фактор 3 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 60.00% Акции
VTBL 0.99 83.33% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
GPBR 0.98 50.00% Облигации
INFL 0.78 70.00% Облигации
SBHI 0.77 60.00% Акции
AMRE 0.76 76.32% Акции
VTBF 0.74 68.18% Акции
SBMX 0.74 78.95% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 50.00% Акции
AKSF -0.95 80.00% Все активы
SBOG -0.94 42.86% Все активы
GLVD -0.76 63.64% Акции
RQIE -0.73 50.00% Все активы
BCSY -0.72 60.00% Облигации
TUSD -0.67 62.50% Все активы
RQIU -0.64 53.85% Все активы
TSPX -0.63 68.00% Акции
TSPV -0.63 68.00% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBWS

Документы

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 70%
акции imoex 40% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 0% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 100%
денежный рынок 30% 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .