SBWS Первая - Фонд Взвешенный смарт

Базовые активы: Готовый сбалансированный портфель

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

3,54 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,31%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBWS

График TradingView с котировками SBWS
Полный состав SBWS
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 7.55%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 7.39%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 5.26%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 5.07%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.62%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.78%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.70%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 2.72%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 2.61%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 2.29%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 2.05%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 1.84%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 1.81%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 1.81%
Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК", RU000A1068R1 1.69%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 1.63%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 1.54%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102BT8 1.47%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1014N4 1.41%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 1.40%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A103901 1.38%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100A82 1.34%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 1.31%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.29%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1028E3 1.24%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1038Z7 1.24%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 1.23%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 1.23%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 1.22%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 1.19%
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1083U4 1.18%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107ET1 1.18%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU000A1083A6 1.16%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", RU000A107UX9 1.16%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 1.15%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JTK38 1.13%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 1.11%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUA9 1.02%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 1.02%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 1.01%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.99%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1074G2 0.95%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JXFM1 0.95%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUB7 0.88%
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 0.81%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105RV3 0.79%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JVW48 0.73%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 0.73%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.73%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 0.66%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.64%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 0.57%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.54%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.51%
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 0.50%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 0.44%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.39%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.38%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.32%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.30%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 0.23%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 0.22%
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС", RU000A1014S3 0.21%
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 0.21%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.18%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.17%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 0.17%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 0.17%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 0.14%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 0.08%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 0.08%
Качество диверсификации

71

Количество активов

1.41%

Среднее долей

1.13%

Медиана долей

20.20%

Сумма долей 3 наибольших вложений

29.90%

Сумма долей 5 наибольших вложений

45.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.67%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBWS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 16.06.2021
Биржевая цена - SBWS RUB -1.11 % -6.58 % -63.78 % -64.70 % -28.44 %
Расчетная цена состава - SBWSA RUB 0.05 % -5.75 % -67.78 % -64.28 % -28.18 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -0.29 % -7.62 % 10.12 % 3.72 % 0.96 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -3.50 % -12.25 % 1.79 % -18.53 % -7.14 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA

Тикер INav

3,59

Закрытие торгов

3,57

Справедливая цена

0,43%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBWS
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 8 3
Российский IMOEX 10 1
Нефть Brent 6 4
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBWS
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 1 8
Драгоценный металл 3 5
Growth фактор 4 3
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 60.00% Акции
SBPS 0.99 34.15% Все активы
MBGB 0.99 40.00% Облигации
SBDS 0.99 33.54% Все активы
SCFT 0.94 20.77% Акции
EQMX 0.89 83.87% Акции
ESGE 0.88 77.42% Акции
TDIV 0.80 80.65% Акции
SBSC 0.79 80.65% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 50.00% Акции
SBMM -0.99 80.95% Облигации
GPBR -0.96 96.15% Облигации
AKSF -0.95 80.00% Все активы
AKMB -0.94 72.56% Облигации
SBOG -0.94 42.86% Все активы
RCHY -0.93 72.61% Облигации
INGO -0.93 76.43% Облигации
SBRB -0.92 75.61% Облигации
SPBC -0.91 84.14% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBWS

Документы

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 70%
акции imoex 40% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 0% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 100%
денежный рынок 30% 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".