SBWS Первая - Фонд Взвешенный смарт
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,25 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,31%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBWS

График TradingView с котировками SBWS
Полный состав SBWS
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 18.16%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 4.75%
Публичное акционерное общество "Уралкалий", RU000A101GZ6 4.20%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 4.09%
Публичное акционерное общество "МТС-Банк", RU000A1051U1 4.03%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A103WV8 4.02%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 3.99%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV1X3 3.98%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово", RU000A105C28 3.97%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 3.97%
Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", RU000A103F27 3.91%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A103FP5 3.66%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 3.50%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 3.24%
Публичное акционерное общество "КАМАЗ", RU000A104ZC9 3.23%
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A1053P7 3.10%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A105KP0 2.95%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A105KQ8 2.95%
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп", RU000A104Z71 2.73%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 2.59%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 2.57%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 2.53%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 2.44%
Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", RU000A0JXME4 2.21%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 1.63%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1038Z7 0.76%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A105FS4 0.71%
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", RU000A1004K1 0.11%
SPDR S&P500 ETF Trust, US78462F1030 0.00%
SPDR Gold Trust, US78463V1070 0.00%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.33%

Среднее долей

3.16%

Медиана долей

27.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

55.17%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBWS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBWSA

Тикер INav

9,80

Закрытие торгов

10,74

Справедливая цена

-8,71%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBWS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 3
Драгоценный металл 5 0
Российский IMOEX 5 0
События, сопровождающие резкие росты SBWS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 3
Российский IMOEX 1 4
Growth фактор 3 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBWS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBWS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRE 0.76 76.32% Акции
ESGR 0.74 65.79% Акции
DIVD 0.73 63.16% Акции
OPNR 0.72 60.00% Акции
GROD 0.71 72.97% Акции
BCSB 0.67 60.53% Облигации
FMRU 0.67 58.33% Акции
AMRH 0.64 65.52% Облигации
OPNB 0.60 64.00% Облигации
AMRB 0.59 60.53% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.95 80.00% Все активы
GLVD -0.76 63.64% Акции
BCSY -0.72 60.00% Облигации
TSPX -0.63 68.00% Акции
TBIO -0.60 64.00% Акции
GQGD -0.57 36.36% Акции
GSCD -0.51 27.27% Акции
AKMD -0.49 57.14% Акции
OPNS -0.46 58.06% Акции
FMUS -0.42 52.63% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBWS

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 0% 0% 100%
etf gld 0% 0% 70%
акции imoex 40% 0% 100%
корпоративные облигации rucbtr 3y 30% 0% 100%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 100%
денежный рынок 30% 0% 30%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.05% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.11% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - взвешенный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .