Базовые активы: Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) с валютным хеджированием
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
2 542,33 RUBРасчетная цена
4 248 226 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,49%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
TREASURY BILL 0% 10/08/2023, US912796XY07 | 10.93% |
TREASURY BILL 0% 13/07/2023, US912796XQ72 | 10.85% |
TREASURY BILL 0% 03/08/2023, US912796Y379 | 8.50% |
TREASURY BILL 0% 27/07/2023, US912796Y296 | 8.38% |
UST Bill 08/17/23, US912796Z368 | 8.36% |
TREASURY BILL 0% 20/07/2023, US912796ZZ53 | 8.13% |
TREASURY BILL 0% 06/07/2023, US912796ZS11 | 8.02% |
TREASURY BILL 0% 05/07/2023, US912797FR31 | 5.87% |
TREASURY BILL 0% 11/07/2023, US912797FX09 | 5.36% |
TREASURY BILL 0% 24/08/2023, US912796Z442 | 3.73% |
TREASURY BILL 0% 31/08/2023, US912796Z517 | 3.73% |
TREASURY BILL 0% 01/08/2023, US912797GA96 | 2.60% |
TREASURY BILL 0% 15/08/2023, US912797GG66 | 2.60% |
TREASURY BILL 0% 22/08/2023, US912797GH40 | 2.60% |
TREASURY BILL 0% 08/08/2023, US912797GF83 | 2.59% |
TREASURY BILL 0% 29/08/2023, US912797GJ06 | 2.59% |
TREASURY BILL 0% 18/07/2023, US912797FY81 | 2.58% |
TREASURY BILL 0% 25/07/2023, US912797FZ56 | 2.58% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.06.2014 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.92 % | 5.64 % | |
6.14 % | 8.80 % | 46.58 % | 57.22 % | 10.86 % | |
0.44 % | 1.19 % | 3.43 % | 3.67 % | 1.03 % | |
-0.76 % | 1.51 % | -1.16 % | -8.28 % | 2.23 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 1 |
USDRUB | 0 | 1 |
Российский IMOEX | 1 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 0 |
Value фактор | 1 | 0 |
Growth фактор | 1 | 0 |
Дивидендная политика
ВалютноеХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
16.05.2014Начало торговли
ETF FXMM является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.
Полное наименование фонда FXMM - Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, краткосрочный хедж - это специальный договор валютно-процентного свопа, заключенный между фондом и третьим лицом (банком Нью-Йорка). По этому договору фонд отдает банку полученные купоны по T-Bills в обмен на ключевую ставку Российской Федерации.
Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США, а по факту он получает фиксированную рублевую ставку. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в сильный рубль.
Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM м FXTB. Но FXMM от FXTB отличается наличием свопа и, как следствие, рублевой доходностью. FXTB свопа не имеет и его доходность долларовая.
Доходность данного фонда на уровне ставки по вкладам в топ-10 банках России.
Управляющей компанией является Финекс, исторически управляющей большинством ETF на Московской Бирже. Структура у компании таковая, что управление фондами - ее единственная деятельность.
Риски у фонда FXMM можно выделить операционные и управленческие. Также имеется кредитный риск по свопу. Но в случае дефолта по свопу активы фонда в виде T-Bills сохранятся в полном размере, просто доходность из рублевой превратиться в долларовую. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.
FXMM торгуется также и на Ирландской бирже, что дает возможность дополнительную надежность и ликвидность, так как работает дополнительных арбитражных трейдеров и контроль фонда со стороны государств.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).