Базовые активы: Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) с валютным хеджированием
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 656,18 RUBРасчетная цена
3 353 764 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,49%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
TREASURY BILL 0% 22/04/2021, US9127962Q14 | 10.44% |
UST Bill 03/25/21, US9127962F58 | 9.13% |
UST Bill 03/04/21, US9127964F31 | 8.78% |
UST Bill 03/18/21, US9127964N64 | 7.42% |
TREASURY BILL 0% 08/04/2021, US9127964X47 | 7.34% |
B 0 04/01/21, US9127964P13 | 7.28% |
TREASURY BILL 0% 15/04/2021, US9127964Y20 | 7.22% |
TREASURY BILL 0% 11/03/2021, US9127964M81 | 7.11% |
CASH MGMT BILL 0% 09/03/2021, US912796C722 | 4.58% |
CASH MGMT BILL 0% 16/03/2021, US912796C805 | 4.58% |
UST Bill 03/02/21, US912796C235 | 4.55% |
TREASURY BILL 0% 29/04/2021, US9127964Z94 | 4.20% |
CASH MGMT BILL 0% 23/03/2021, US912796C987 | 2.91% |
CASH MGMT BILL 0% 30/03/2021, US912796D225 | 2.91% |
UST Bill 04/27/21, US912796F204 | 2.70% |
CASH MGMT BILL 0% 06/04/2021, US912796D712 | 2.70% |
CASH MGMT BILL 0% 13/04/2021, US912796D894 | 2.70% |
CASH MGMT BILL 0% 20/04/2021, US912796D977 | 2.70% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.06.2014 |
---|---|---|---|---|---|
0.22 % | 0.95 % | 4.10 % | 17.50 % | 7.74 % | |
0.29 % | 0.82 % | 3.98 % | 17.16 % | 7.69 % | |
0.01 % | 0.02 % | 0.32 % | 4.46 % | 0.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/EUR | 0 | 1 |
Российские акции | 1 | 0 |
Американские акции | 1 | 0 |
Нефть Brent | 1 | 0 |
Золото и серебро | 1 | 0 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
VTBM | 0.53 | 94.83% | Облигации |
SBRB | 0.49 | 69.23% | Облигации |
GPBS | 0.42 | 54.22% | Облигации |
AKSP | 0.39 | 61.00% | Акции |
TRUR | 0.39 | 64.06% | Все активы |
VTBX | 0.38 | 61.54% | Акции |
GPBM | 0.37 | 55.95% | Облигации |
SBGB | 0.35 | 64.55% | Облигации |
TEUR | 0.34 | 54.69% | Все активы |
VTBB | 0.33 | 79.25% | Облигации |
FXWO | 0.32 | 64.41% | Акции |
FXRW | 0.31 | 55.93% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKNX | 0.00 | 91.67% | Акции |
VTBH | 0.01 | 94.58% | Облигации |
FXRB | 0.01 | 85.61% | Облигации |
SBCB | -0.01 | 100.00% | Облигации |
TMOS | 0.01 | 94.44% | Акции |
RCMX | 0.01 | 91.46% | Акции |
TSPX | 0.01 | 83.33% | Акции |
FXTB | -0.02 | 96.46% | Облигации |
FXRL | 0.03 | 92.53% | Акции |
VTBU | 0.03 | 94.23% | Облигации |
SCIP | -0.03 | 98.57% | Акции |
FXDE | 0.06 | 96.15% | Акции |
AKME | 0.06 | 86.36% | Акции |
FXCN | 0.07 | 94.44% | Акции |
TBIO | -0.08 | 83.33% | Акции |
FXIT | 0.09 | 90.74% | Акции |
FXKZ | 0.09 | 89.52% | Акции |
TECH | -0.10 | 87.04% | Акции |
FXUS | 0.10 | 92.17% | Акции |
AKCH | -0.10 | 95.45% | Акции |
FXIM | 0.11 | 95.45% | Акции |
VTBE | 0.11 | 88.55% | Акции |
FXGD | 0.11 | 97.01% | Биржевые товары |
FXRU | 0.11 | 97.58% | Облигации |
SUGB | 0.11 | 89.13% | Облигации |
VTBG | 0.11 | 98.48% | Биржевые товары |
AKEU | -0.12 | 95.57% | Акции |
SBRI | 0.12 | 80.43% | Акции |
SBSP | 0.14 | 86.36% | Акции |
SBMX | 0.14 | 90.63% | Акции |
TGLD | 0.14 | 98.15% | Биржевые товары |
TIPO | -0.15 | 83.33% | Акции |
ESGR | 0.16 | 84.29% | Акции |
RUSE | 0.16 | 89.33% | Акции |
MTEK | 0.17 | 85.21% | Акции |
RUSB | 0.19 | 99.33% | Облигации |
FMUS | -0.19 | 83.33% | Акции |
RCMB | 0.23 | 97.37% | Облигации |
VTBY | 0.27 | 100.00% | Облигации |
AKMB | 0.27 | 78.21% | Облигации |
TUSD | 0.27 | 90.63% | Все активы |
VTBA | 0.29 | 89.33% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
16.05.2014Начало торговли
ETF FXMM является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.
Полное наименование фонда FXMM - Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, краткосрочный хедж - это специальный договор валютно-процентного свопа, заключенный между фондом и третьим лицом (банком Нью-Йорка). По этому договору фонд отдает банку полученные купоны по T-Bills в обмен на ключевую ставку Российской Федерации.
Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США, а по факту он получает фиксированную рублевую ставку. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в сильный рубль.
Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM м FXTB. Но FXMM от FXTB отличается наличием свопа и, как следствие, рублевой доходностью. FXTB свопа не имеет и его доходность долларовая.
Доходность данного фонда на уровне ставки по вкладам в топ-10 банках России.
Управляющей компанией является Финекс, исторически управляющей большинством ETF на Московской Бирже. Структура у компании таковая, что управление фондами - ее единственная деятельность.
Риски у фонда FXMM можно выделить операционные и управленческие. Также имеется кредитный риск по свопу. Но в случае дефолта по свопу активы фонда в виде T-Bills сохранятся в полном размере, просто доходность из рублевой превратиться в долларовую. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.
FXMM торгуется также и на Ирландской бирже, что дает возможность дополнительную надежность и ликвидность, так как работает дополнительных арбитражных трейдеров и контроль фонда со стороны государств.