Базовые активы: Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) с валютным хеджированием
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 734,39 RUB / 1 734,39 RUBРасчетная цена
2 898 158 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,49%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
TREASURY BILL 0% 14/07/2022, US912796K576 | 3.68% |
TREASURY BILL 0% 16/06/2022, US912796J420 | 3.31% |
TREASURY BILL 0% 07/07/2022, US912796R688 | 2.86% |
TREASURY BILL 0% 21/07/2022, US912796S421 | 2.86% |
TREASURY BILL 0% 30/06/2022, US912796R506 | 2.85% |
TREASURY BILL 0% 02/06/2022, US912796Q441 | 2.63% |
TREASURY BILL 0% 09/06/2022, US912796R357 | 2.52% |
TREASURY BILL 0% 23/06/2022, US912796R431 | 2.33% |
CASH MGMT BILL 0% 07/06/2022, US912796V896 | 1.65% |
CASH MGMT BILL 0% 14/06/2022, US912796V979 | 1.65% |
TREASURY BILL 0% 28/07/2022, US912796S595 | 1.50% |
CASH MGMT BILL 0% 21/06/2022, US912796W217 | 0.83% |
CASH MGMT BILL 0% 05/07/2022, US912796W886 | 0.82% |
CASH MGMT BILL 0% 12/07/2022, US912796W969 | 0.82% |
CASH MGMT BILL 0% 19/07/2022, US912796X207 | 0.82% |
CASH MGMT BILL 0% 26/07/2022, US912796X389 | 0.82% |
CASH MGMT BILL 0% 28/06/2022, US912796W399 | 0.73% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.06.2014 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -1.38 % | 8.17 % | 6.39 % | |
0.00 % | 0.00 % | 3.81 % | 13.86 % | 7.07 % | |
0.05 % | 0.09 % | 0.13 % | 1.92 % | 0.73 % | |
0.57 % | -5.22 % | -9.01 % | 4.45 % | 2.82 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 1 |
USDRUB | 0 | 1 |
Российский IMOEX | 1 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 0 |
Value фактор | 1 | 0 |
Growth фактор | 1 | 0 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
MBEQ | 0.99 | 60.00% | Акции |
OPNB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
INFL | 0.99 | 60.00% | Облигации |
GPBR | 0.98 | 50.00% | Облигации |
VTBL | 0.97 | 66.67% | Акции |
SBCS | 0.96 | 92.11% | Все активы |
TBRU | 0.95 | 57.58% | Облигации |
INGO | 0.95 | 54.84% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBOG | -1.00 | 71.43% | Все активы |
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
AKSF | -0.97 | 80.00% | Все активы |
RQIE | -0.91 | 41.67% | Все активы |
BCSY | -0.86 | 40.00% | Облигации |
TBEU | -0.81 | 42.86% | Облигации |
TUSD | -0.74 | 37.50% | Все активы |
TEUR | -0.73 | 43.75% | Все активы |
GLVD | -0.73 | 63.64% | Акции |
RQIU | -0.71 | 23.08% | Все активы |
Дивидендная политика
ВалютноеХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
16.05.2014Начало торговли
ETF FXMM является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.
Полное наименование фонда FXMM - Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, краткосрочный хедж - это специальный договор валютно-процентного свопа, заключенный между фондом и третьим лицом (банком Нью-Йорка). По этому договору фонд отдает банку полученные купоны по T-Bills в обмен на ключевую ставку Российской Федерации.
Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США, а по факту он получает фиксированную рублевую ставку. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в сильный рубль.
Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM м FXTB. Но FXMM от FXTB отличается наличием свопа и, как следствие, рублевой доходностью. FXTB свопа не имеет и его доходность долларовая.
Доходность данного фонда на уровне ставки по вкладам в топ-10 банках России.
Управляющей компанией является Финекс, исторически управляющей большинством ETF на Московской Бирже. Структура у компании таковая, что управление фондами - ее единственная деятельность.
Риски у фонда FXMM можно выделить операционные и управленческие. Также имеется кредитный риск по свопу. Но в случае дефолта по свопу активы фонда в виде T-Bills сохранятся в полном размере, просто доходность из рублевой превратиться в долларовую. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.
FXMM торгуется также и на Ирландской бирже, что дает возможность дополнительную надежность и ликвидность, так как работает дополнительных арбитражных трейдеров и контроль фонда со стороны государств.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: finex investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).