Базовые активы: Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) с валютным хеджированием
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
3 082,41 RUBРасчетная цена
5 103 027 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,49%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
UST Bill 11/09/23, US912797FJ15 | 9.20% |
TREASURY BILL 0% 19/10/2023, US912797FB88 | 8.81% |
TREASURY BILL 0% 12/10/2023, US912797FA06 | 8.77% |
TREASURY BILL 0% 26/10/2023, US912797FC61 | 8.76% |
TREASURY BILL 0% 02/11/2023, US912796YT03 | 8.71% |
TREASURY BILL 0% 05/10/2023, US912796YJ21 | 8.48% |
TREASURY BILL 0% 16/11/2023, US912797FK87 | 6.96% |
TREASURY BILL 0% 17/10/2023, US912797HB60 | 6.13% |
UST Bill 10/10/23, US912797HA87 | 5.87% |
TREASURY BILL 0% 03/10/2023, US912797GV34 | 5.52% |
TREASURY BILL 0% 30/11/2023, US912796ZD42 | 5.12% |
TREASURY BILL 0% 24/11/2023, US912797FL60 | 3.09% |
TREASURY BILL 0% 24/10/2023, US912797HC44 | 2.43% |
TREASURY BILL 0% 31/10/2023, US912797HD27 | 2.42% |
TREASURY BILL 0% 28/11/2023, US912797HM26 | 2.42% |
TREASURY BILL 0% 07/11/2023, US912797HJ96 | 2.42% |
TREASURY BILL 0% 14/11/2023, US912797HK69 | 2.41% |
TREASURY BILL 0% 21/11/2023, US912797HL43 | 2.41% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.06.2014 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.71 % | 5.44 % | |
2.00 % | 10.36 % | 73.89 % | 88.57 % | 12.79 % | |
0.47 % | 1.33 % | 4.64 % | 5.37 % | 1.17 % | |
-2.25 % | -2.75 % | 3.76 % | -12.80 % | 1.94 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 1 |
USDRUB | 0 | 1 |
Российский IMOEX | 1 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 1 | 0 |
Value фактор | 1 | 0 |
Growth фактор | 1 | 0 |
Дивидендная политика
ВалютноеХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
16.05.2014Начало торговли
Текущий статус БПИФа Краткосрочные гособлигации США, класс акций в рублях: Заблокирован.
ETF FXMM является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.
Полное наименование фонда FXMM - Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, краткосрочный хедж - это специальный договор валютно-процентного свопа, заключенный между фондом и третьим лицом (банком Нью-Йорка). По этому договору фонд отдает банку полученные купоны по T-Bills в обмен на ключевую ставку Российской Федерации.
Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США, а по факту он получает фиксированную рублевую ставку. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в сильный рубль.
Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM м FXTB. Но FXMM от FXTB отличается наличием свопа и, как следствие, рублевой доходностью. FXTB свопа не имеет и его доходность долларовая.
Доходность данного фонда на уровне ставки по вкладам в топ-10 банках России.
Управляющей компанией является Финекс, исторически управляющей большинством ETF на Московской Бирже. Структура у компании таковая, что управление фондами - ее единственная деятельность.
Риски у фонда FXMM можно выделить операционные и управленческие. Также имеется кредитный риск по свопу. Но в случае дефолта по свопу активы фонда в виде T-Bills сохранятся в полном размере, просто доходность из рублевой превратиться в долларовую. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.
FXMM торгуется также и на Ирландской бирже, что дает возможность дополнительную надежность и ликвидность, так как работает дополнительных арбитражных трейдеров и контроль фонда со стороны государств.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).