FXMM Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем
Общее
?
FinEx

Эмитент

1 684,06 RUB / 1 684,06 RUB

Расчетная цена

2 881 430 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,49%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXMM

Полный состав FXMM
Актив Доля
TREASURY BILL 0% 09/09/2021, US9127964L09 10.45%
TREASURY BILL 0% 12/08/2021, US9127964B27 10.37%
TREASURY BILL 0% 05/08/2021, US912796C649 8.37%
TREASURY BILL 0% 02/09/2021, US912796D639 8.23%
TREASURY BILL 0% 19/08/2021, US912796D480 8.19%
TREASURY BILL 0% 26/08/2021, US912796D555 8.00%
TREASURY BILL 0% 16/09/2021, US912796F469 7.87%
CASH MGMT BILL 0% 10/08/2021, US912796J917 5.26%
CASH MGMT BILL 0% 03/08/2021, US912796J834 5.25%
CASH MGMT BILL 0% 17/08/2021, US912796K246 5.23%
TREASURY BILL 0% 30/09/2021, US912796F618 4.07%
TREASURY BILL 0% 23/09/2021, US912796F535 3.64%
CASH MGMT BILL 0% 28/09/2021, US912796L566 2.35%
CASH MGMT BILL 0% 07/09/2021, US912796L236 2.35%
CASH MGMT BILL 0% 21/09/2021, US912796L491 2.35%
CASH MGMT BILL 0% 14/09/2021, US912796L319 2.35%
CASH MGMT BILL 0% 24/08/2021, US912796K329 2.12%
CASH MGMT BILL 0% 31/08/2021, US912796K402 2.12%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.48%

Среднее долей

5.24%

Медиана долей

29.19%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.61%

Сумма долей 5 наибольших вложений

77.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.58%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXMMINAV

Тикер INav

1 684,40

Закрытие торгов

1 684,06

Справедливая цена

0,02%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты FXMM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXMM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU 0.64 66.67% Облигации
FMRU 0.57 83.33% Акции
VTBM 0.51 96.25% Облигации
SBRB 0.47 63.00% Облигации
GPBS 0.42 53.33% Облигации
BCSB 0.41 75.00% Облигации
AMRB 0.37 57.14% Облигации
GPBM 0.37 53.77% Облигации
VTBB 0.36 66.41% Облигации
TRUR 0.34 63.95% Все активы
VTBX 0.32 63.51% Акции
TEUR 0.30 53.49% Все активы
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
FXES -0.48 66.67% Акции
SPBC -0.46 25.00% Облигации
TSPV -0.45 66.67% Акции
AMSL -0.36 53.85% Биржевые товары
Независимые
77 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.00 98.46% Облигации
AKMD 0.00 90.00% Акции
AMGM -0.01 96.15% Акции
TMOS -0.01 88.78% Акции
PRIE 0.01 96.15% Облигации
FXRB 0.01 85.12% Облигации
TGRN 0.01 83.33% Акции
RCMX -0.01 91.27% Акции
AMIN 0.01 80.77% Акции
AMIG -0.02 88.46% Облигации
AKSP 0.02 100.00% Акции
FXRL 0.02 92.05% Акции
FXTB -0.02 95.45% Облигации
AMDG -0.03 96.15% Акции
FXIP -0.03 75.00% Облигации
SBWS 0.04 75.00% Все активы
AKME -0.05 80.30% Акции
FXDE 0.05 95.84% Акции
SCIP -0.06 92.11% Акции
AMSC 0.06 80.77% Акции
VTBG 0.06 95.45% Биржевые товары
SBRI 0.07 83.33% Акции
FXKZ 0.07 90.41% Акции
AKCH -0.07 92.42% Акции
AMMF 0.07 88.46% Акции
AMVF -0.08 96.15% Акции
FXDM 0.08 100.00% Акции
FXIT 0.08 91.02% Акции
FXTP 0.08 86.36% Облигации
FXIM -0.09 92.42% Акции
TGLD 0.09 96.94% Биржевые товары
FXCN 0.09 95.58% Акции
SPBF -0.09 75.00% Облигации
FXUS 0.09 92.63% Акции
AMHY 0.09 96.15% Облигации
SBSP 0.10 89.67% Акции
ESGR 0.10 88.60% Акции
VTBY 0.10 91.67% Облигации
RUSE 0.10 87.79% Акции
SUGB 0.11 92.22% Облигации
FXGD 0.11 96.92% Биржевые товары
AMGR -0.11 88.46% Акции
SBDS -0.11 87.50% Все активы
FXRU 0.11 97.99% Облигации
RCMB 0.11 93.90% Облигации
VTBE 0.12 90.00% Акции
AKNX -0.12 85.29% Акции
TSPX -0.13 82.35% Акции
AMGF 0.13 73.08% Акции
AMCC 0.13 73.08% Акции
AKEU -0.13 93.56% Акции
SBMX 0.14 93.33% Акции
DIVD -0.15 89.29% Акции
MTEK 0.15 85.48% Акции
VTBA 0.15 86.94% Акции
SBCS 0.15 75.00% Все активы
GROD -0.16 92.86% Акции
TECH -0.16 88.78% Акции
AMRE 0.16 93.75% Акции
SBPS 0.17 87.50% Все активы
AMEM -0.17 96.15% Акции
TBIO -0.17 97.06% Акции
AMLV 0.17 96.15% Акции
FXFA -0.19 90.00% Облигации
RUSB 0.19 98.84% Облигации
VTBH 0.19 99.52% Облигации
FMUS -0.19 90.00% Акции
AMHC 0.20 80.77% Акции
TIPO -0.20 85.29% Акции
VTBU -0.21 97.30% Облигации
SBRS 0.21 75.00% Все активы
AKMB 0.23 76.23% Облигации
TUSD 0.23 93.02% Все активы
OPNW -0.23 100.00% Все активы
SBGB 0.24 92.42% Облигации
FXWO 0.27 89.51% Акции
FXRW 0.28 91.98% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BL3DYX33

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.05.2014

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXMM

ETF FXMM является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.

Полное наименование фонда FXMM - Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, краткосрочный хедж - это специальный договор валютно-процентного свопа, заключенный между фондом и третьим лицом (банком Нью-Йорка). По этому договору фонд отдает банку полученные купоны по T-Bills в обмен на ключевую ставку Российской Федерации.

Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США, а по факту он получает фиксированную рублевую ставку. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в сильный рубль.

Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM м FXTB. Но FXMM от FXTB отличается наличием свопа и, как следствие, рублевой доходностью. FXTB свопа не имеет и его доходность долларовая.

Доходность данного фонда на уровне ставки по вкладам в топ-10 банках России.

Управляющей компанией является Финекс, исторически управляющей большинством ETF на Московской Бирже. Структура у компании таковая, что управление фондами - ее единственная деятельность.

Риски у фонда FXMM можно выделить операционные и управленческие. Также имеется кредитный риск по свопу. Но в случае дефолта по свопу активы фонда в виде T-Bills сохранятся в полном размере, просто доходность из рублевой превратиться в долларовую. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.

FXMM торгуется также и на Ирландской бирже, что дает возможность дополнительную надежность и ликвидность, так как работает дополнительных арбитражных трейдеров и контроль фонда со стороны государств.