FXMM Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем
Общее
?
FinEx

Эмитент

1 730,39 RUB / 1 730,39 RUB

Расчетная цена

2 951 650 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,49%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXMM

График TradingView с котировками FXMM
Полный состав FXMM
Актив Доля
TREASURY BILL 0% 10/03/2022, US912796M978 11.16%
TREASURY BILL 0% 24/02/2022, US912796D308 10.27%
TREASURY BILL 0% 03/02/2022, US912796K998 8.11%
TREASURY BILL 0% 24/03/2022, US912796F386 8.01%
TREASURY BILL 0% 03/03/2022, US912796L988 7.87%
TREASURY BILL 0% 17/02/2022, US912796L806 7.72%
TREASURY BILL 0% 10/02/2022, US912796L723 7.57%
TREASURY BILL 0% 17/03/2022, US912796N216 7.44%
CASH MGMT BILL 0% 15/02/2022, US912796R845 4.12%
CASH MGMT BILL 0% 01/02/2022, US912796Q938 3.88%
CASH MGMT BILL 0% 08/02/2022, US912796R761 3.88%
TREASURY BILL 0% 31/03/2022, US912796N398 3.29%
CASH MGMT BILL 0% 22/02/2022, US912796R928 3.08%
CASH MGMT BILL 0% 15/03/2022, US912796S835 2.58%
CASH MGMT BILL 0% 08/03/2022, US912796S751 2.58%
TREASURY BILL 0% 01/03/2022, US912796S264 2.58%
CASH MGMT BILL 0% 22/03/2022, US912796S918 2.58%
CASH MGMT BILL 0% 29/03/2022, US912796T254 2.58%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.52%

Среднее долей

4.00%

Медиана долей

29.53%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

76.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.27%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXMM
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXMMINAV

Тикер INav

1 731,70

Закрытие торгов

1 730,39

Справедливая цена

0,08%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXMM
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты FXMM
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Value фактор 1 0
Growth фактор 1 0
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXMM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXMM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXMM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXMM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMM 0.65 95.65% Облигации
AKSP 0.62 50.00% Акции
TSOX 0.55 60.00% Акции
VTBM 0.51 98.08% Облигации
BCSH 0.50 50.00% Акции
RCUS 0.49 70.59% Акции
TRAI 0.49 44.44% Акции
SBRB 0.45 62.10% Облигации
TECH 0.45 57.89% Акции
TSST 0.43 58.33% Акции
TSPX 0.41 68.42% Акции
SBMM 0.41 86.67% Облигации
AMSC 0.39 57.89% Акции
AKQU 0.38 73.33% Акции
FXRE 0.38 66.67% Недвижимость
AMRH 0.38 47.83% Облигации
GPBS 0.38 51.16% Облигации
RCHY 0.36 56.00% Облигации
OPNS 0.35 64.00% Акции
TIPO 0.33 57.89% Акции
BCSB 0.33 61.36% Облигации
TCBR 0.32 58.33% Акции
OPNB 0.31 42.11% Облигации
AKSC 0.31 58.82% Акции
AKVG 0.31 62.50% Акции
OPNE 0.31 68.42% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE -0.64 16.67% Все активы
PRIE -0.35 51.35% Облигации
Независимые
109 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMSL 0.00 94.74% Биржевые товары
OPNA -0.01 97.37% Акции
VTBH 0.01 96.51% Облигации
SBCB -0.01 99.35% Облигации
AKCH 0.01 93.86% Акции
AMGM -0.01 94.74% Акции
AKEB 0.01 87.50% Облигации
FXTB -0.01 96.21% Облигации
FXRB 0.02 84.51% Облигации
TGLD 0.02 92.86% Биржевые товары
FMUS 0.02 90.82% Акции
RQIU 0.02 64.29% Все активы
AMRB 0.02 97.37% Облигации
SBCS 0.02 59.38% Все активы
SUGB 0.02 97.83% Облигации
SBRS -0.02 90.63% Все активы
VTBU -0.02 96.94% Облигации
SBDS 0.02 93.75% Все активы
FXRL 0.02 91.37% Акции
SBHI -0.03 83.33% Акции
SCIP 0.03 94.44% Акции
ESGR -0.03 96.91% Акции
AKEU -0.03 50.00% Акции
VTBG 0.04 98.10% Биржевые товары
AKME -0.04 86.84% Акции
INEM 0.04 98.00% Облигации
OPNW 0.04 100.00% Все активы
TPAS 0.05 83.33% Акции
RCMB 0.05 97.69% Облигации
FXDE 0.06 95.84% Акции
VTBY 0.06 96.67% Облигации
GROD -0.06 98.39% Акции
TEMS -0.06 91.67% Акции
SBPS -0.07 84.38% Все активы
SPBF 0.07 96.43% Облигации
TMOS -0.07 86.99% Акции
OPNR -0.07 97.37% Акции
AMIN 0.07 94.74% Акции
VTBE 0.07 95.74% Акции
AMIG 0.07 97.37% Облигации
SBRI -0.07 90.58% Акции
MKBD -0.08 98.00% Акции
RCMX -0.08 91.38% Акции
FXFA 0.08 96.15% Облигации
TUSD 0.08 90.00% Все активы
FXKZ 0.08 89.41% Акции
AMEM 0.08 97.37% Акции
GSCD 0.08 70.00% Акции
DIVD -0.09 96.15% Акции
FXIP 0.09 93.75% Облигации
AMGR 0.09 94.74% Акции
FXCN 0.09 95.84% Акции
INFL -0.09 75.00% Облигации
FXIT 0.09 91.06% Акции
FXUS 0.10 92.07% Акции
RUSE 0.10 89.80% Акции
FXRD 0.10 86.36% Облигации
AMRE -0.10 92.50% Акции
TGRN 0.10 98.15% Акции
FXGD 0.11 97.10% Биржевые товары
SBMX 0.11 89.66% Акции
BCSY 0.12 72.22% Облигации
AMCC 0.12 94.74% Акции
FMRU -0.13 100.00% Акции
FXTP 0.13 98.57% Облигации
VTBF -0.13 93.75% Акции
SPBC 0.14 92.86% Облигации
AKMD 0.14 98.28% Акции
FXEM 0.14 50.00% Акции
TEUS 0.14 90.00% Акции
SBSP 0.14 87.93% Акции
MTEK 0.15 87.61% Акции
TSPV 0.16 97.37% Акции
AKNX 0.16 86.21% Акции
AKMB 0.17 78.24% Облигации
TEUR -0.17 80.00% Все активы
RUSB 0.17 97.96% Облигации
FXIM 0.17 93.86% Акции
FXRU 0.18 97.61% Облигации
INGO 0.19 90.00% Облигации
AMHY 0.19 100.00% Облигации
TBRU 0.20 90.74% Облигации
VTBX 0.21 87.76% Акции
AMHC 0.21 94.74% Акции
AMLV 0.21 92.11% Акции
SBWS -0.22 84.38% Все активы
AMGF 0.22 86.84% Акции
VTBA 0.23 90.00% Акции
TBIO 0.23 97.37% Акции
GLVD -0.23 90.00% Акции
TRUR 0.23 88.18% Все активы
TBEU -0.24 75.00% Облигации
AMMF 0.25 89.47% Акции
FXDM 0.25 87.50% Акции
AMDG 0.26 86.84% Акции
AMVF 0.26 89.47% Акции
FXWO 0.26 88.10% Акции
SBGB 0.27 91.03% Облигации
OPNU 0.27 97.37% Облигации
AKGD 0.28 75.00% Биржевые товары
VTBI 0.28 96.15% Облигации
GQGD 0.28 70.00% Акции
SBBE 0.28 83.33% Акции
FXES 0.29 94.44% Акции
FXRW 0.29 92.86% Акции
TFNX 0.29 94.44% Акции
VTBB 0.30 78.95% Облигации
TBUY 0.30 60.00% Акции
GPBM 0.30 98.46% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BL3DYX33

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

16.05.2014

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXMM

ETF FXMM является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.

Полное наименование фонда FXMM - Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, краткосрочный хедж - это специальный договор валютно-процентного свопа, заключенный между фондом и третьим лицом (банком Нью-Йорка). По этому договору фонд отдает банку полученные купоны по T-Bills в обмен на ключевую ставку Российской Федерации.

Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США, а по факту он получает фиксированную рублевую ставку. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в сильный рубль.

Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM м FXTB. Но FXMM от FXTB отличается наличием свопа и, как следствие, рублевой доходностью. FXTB свопа не имеет и его доходность долларовая.

Доходность данного фонда на уровне ставки по вкладам в топ-10 банках России.

Управляющей компанией является Финекс, исторически управляющей большинством ETF на Московской Бирже. Структура у компании таковая, что управление фондами - ее единственная деятельность.

Риски у фонда FXMM можно выделить операционные и управленческие. Также имеется кредитный риск по свопу. Но в случае дефолта по свопу активы фонда в виде T-Bills сохранятся в полном размере, просто доходность из рублевой превратиться в долларовую. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.

FXMM торгуется также и на Ирландской бирже, что дает возможность дополнительную надежность и ликвидность, так как работает дополнительных арбитражных трейдеров и контроль фонда со стороны государств.

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).