FXIP Гособлигации США с защитой от инфляции, класс акций в рублях
Общее
?
FinEx

Эмитент

65,78 RUB

Расчетная цена

199 395 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXIP

График TradingView с котировками FXIP
Полный состав FXIP
Актив Доля
TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033 IDX, US91282CGK18 9.86%
TSY INFL IX N/B 0.625% 15/07/2032 IDX, US91282CEZ05 9.76%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 9.06%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 8.41%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 8.25%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 8.07%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 7.32%
TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033 IDX, US91282CHP95 6.71%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 6.61%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 5.79%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 4.44%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/02/2042 IDX, US912810QV35 3.49%
TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 3.21%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 2.74%
TSY INFL IX N/B 0.625% 15/02/2043 IDX, US912810RA88 2.64%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 1.89%
TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 1.60%
Качество диверсификации

17

Количество активов

5.87%

Среднее долей

6.61%

Медиана долей

28.68%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.34%

Сумма долей 5 наибольших вложений

79.85%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.87%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIPINAV

Тикер INav

98,40

Закрытие торгов

107,00

Справедливая цена

-8,04%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXIP
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 3
USDRUB 1 2
CNYRUB 1 2
События, сопровождающие резкие росты FXIP
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 1 2
Американский S&P500 0 2
Growth фактор 1 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
GPBR 0.98 50.00% Облигации
MBEQ 0.98 80.00% Акции
OPNB 0.93 56.00% Облигации
INFL 0.92 50.00% Облигации
FXMM 0.89 63.16% Облигации
TBRU 0.88 57.58% Облигации
FMRU 0.88 63.89% Акции
INGO 0.87 48.39% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.97 57.14% Все активы
AKSF -0.91 60.00% Все активы
RQIE -0.86 50.00% Все активы
TBEU -0.79 50.00% Облигации
BCSY -0.74 40.00% Облигации
GLVD -0.74 54.55% Акции
TEUR -0.70 43.75% Все активы
RQIU -0.66 23.08% Все активы
GPBC -0.64 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютный

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00096YBNR3

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIP

Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции, класс акций в рублях: Заблокирован.

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXIP. Основной актив в составе FXIP - облигации TIPS с хеджированием в рубли.

Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.

Валютное хеджирование из доллара в рубли работает аналогично хеджированию в etf FXRU. Благодаря хеджированию фонд получает процент в рублях, равный долларовой инфляции в США плюс разница ключевых ставок доллара к рублю. При этом хедж дополнительно стоит денег, в связи с чем у фонда TER выше.

Общий уровень расходов фонда (TER) FXIP составляет 0,35%.

Доходность FXIP складывается из четырех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляци, реинвестирования купонных платежей и разнице ставок за счет механизма хеджирования.

Основной риск FXIP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.22 года с доходностью 5.25%. Дюрация портфеля составляет 7.825.

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.