Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
66,08 RUBРасчетная цена
206 027 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,35%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FXIP
| Актив | Доля |
|---|---|
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033 IDX, US91282CGK18 | 10.18% |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15/07/2032 IDX, US91282CEZ05 | 10.06% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 | 9.31% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 | 8.65% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 | 8.53% |
| WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 | 8.32% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 | 7.56% |
| TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 | 6.84% |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 | 6.03% |
| TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 | 4.68% |
| TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033 IDX, US91282CHP95 | 3.67% |
| TSY INFL IX N/B 0.75% 15/02/2042 IDX, US912810QV35 | 3.58% |
| TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 | 3.37% |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 | 2.82% |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15/02/2043 IDX, US912810RA88 | 2.69% |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 | 1.95% |
| TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 | 1.72% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.91 % | ||
| -1.00 % | 5.01 % | 65.97 % | -16.75 % | ||
| -2.48 % | -3.61 % | -0.32 % | -7.98 % | -4.66 % | |
| -2.25 % | -2.75 % | 3.76 % | -12.80 % | -6.40 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 1 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 1 | 2 |
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
Дивидендная политика
ВалютныйХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXIP
Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции, класс акций в рублях: Заблокирован.
Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXIP. Основной актив в составе FXIP - облигации TIPS с хеджированием в рубли.
Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.
Валютное хеджирование из доллара в рубли работает аналогично хеджированию в etf FXRU. Благодаря хеджированию фонд получает процент в рублях, равный долларовой инфляции в США плюс разница ключевых ставок доллара к рублю. При этом хедж дополнительно стоит денег, в связи с чем у фонда TER выше.
Общий уровень расходов фонда (TER) FXIP составляет 0,35%.
Доходность FXIP складывается из четырех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляци, реинвестирования купонных платежей и разнице ставок за счет механизма хеджирования.
Основной риск FXIP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.22 года с доходностью 5.25%. Дюрация портфеля составляет 7.825.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
