FXIP Гособлигации США с защитой от инфляции с рублевым хеджем

Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции с хеджированием в рубли

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

105,30 RUB / 105,30 RUB

Расчетная цена

210 601 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXIP

Полный состав FXIP
Актив Доля
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 9.04%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 8.57%
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX, US9128283R96 8.00%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 7.70%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX, US9128282L36 7.65%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX, US912828Y388 7.10%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 7.06%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/01/2027 IDX, US912828V491 6.95%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 6.10%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 5.09%
TSY INFL IX N/B 3.625% 15/04/2028 IDX, US912810FD55 4.05%
TSY INFL IX N/B 2.375% 15/01/2027 IDX, US912810PS15 3.76%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 3.75%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 3.59%
TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 3.56%
TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2028 IDX, US912810PV44 3.53%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 2.46%
TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 1.87%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.55%

Среднее долей

5.60%

Медиана долей

25.61%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.27%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.86%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXIP

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIPINAV

Тикер INav

101,98

Закрытие торгов

101,91

Справедливая цена

0,07%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXIP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты FXIP
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 1
Российские акции 1 0
Американские акции 0 1
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
AMGM 0.50 53.33% Акции
AMMF 0.49 73.33% Акции
INGO 0.48 62.50% Облигации
OPNS 0.48 75.00% Акции
TGRN 0.45 40.00% Акции
RCMM 0.45 66.67% Облигации
AMSL 0.45 46.67% Биржевые товары
AMVF 0.42 60.00% Акции
FMRU 0.42 61.54% Акции
FMUS 0.40 40.00% Акции
VTBG 0.37 53.33% Биржевые товары
FXGD 0.36 53.33% Биржевые товары
TBRU 0.35 80.00% Облигации
FXRW 0.33 66.67% Акции
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
RCHY -0.68 50.00% Облигации
VTBI -0.62 55.56% Облигации
AMRH -0.59 50.00% Облигации
INEM -0.56 62.50% Облигации
TGLD -0.50 50.00% Биржевые товары
SBRS -0.41 46.67% Все активы
RUSB -0.41 73.33% Облигации
SBCB -0.37 73.33% Облигации
FXRU -0.35 73.33% Облигации
AMIG -0.31 66.67% Облигации
Независимые
73 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.00 83.33% Акции
SBCS 0.01 90.00% Все активы
AKNX 0.01 83.33% Акции
VTBH -0.03 76.67% Облигации
AMHY -0.03 76.67% Облигации
FXCN 0.03 83.33% Акции
AMRE -0.04 83.33% Акции
SBWS -0.04 90.00% Все активы
AMLV 0.04 90.00% Акции
AMRB 0.05 96.67% Облигации
FXES 0.05 90.00% Акции
SBMX 0.06 76.67% Акции
VTBX 0.06 83.33% Акции
VTBY 0.06 96.67% Облигации
AMEM 0.06 90.00% Акции
BCSB -0.06 90.00% Облигации
AKCH -0.07 83.33% Акции
TUSD -0.07 83.33% Все активы
RCMB -0.08 76.67% Облигации
VTBB 0.08 96.67% Облигации
RCMX 0.08 76.67% Акции
FXIM 0.09 90.00% Акции
VTBE 0.09 96.67% Акции
FXMM -0.10 83.33% Облигации
FXDM 0.10 96.67% Акции
OPNW 0.10 90.00% Все активы
AMHC -0.10 83.33% Акции
AMGF 0.10 96.67% Акции
SCIP -0.11 83.33% Акции
SBRI 0.12 90.00% Акции
SBDS 0.12 90.00% Все активы
FXRL 0.12 83.33% Акции
FXKZ -0.12 90.00% Акции
FXWO 0.13 90.00% Акции
TMOS 0.13 83.33% Акции
GROD -0.13 92.86% Акции
AMIN 0.13 96.67% Акции
ESGR 0.13 96.67% Акции
VTBM 0.14 83.33% Облигации
AMGR 0.14 96.67% Акции
DIVD 0.15 96.67% Акции
SBPS -0.15 83.33% Все активы
FXRB 0.16 83.33% Облигации
SBRB -0.16 90.00% Облигации
PRIE -0.16 96.15% Облигации
FXIT 0.16 90.00% Акции
FXFA -0.17 76.67% Облигации
MTEK 0.17 96.67% Акции
AMCC -0.17 90.00% Акции
AKMD -0.18 91.67% Акции
AKSP -0.18 95.45% Акции
SBGB 0.18 96.67% Облигации
MKBD -0.19 87.50% Акции
TRUR 0.19 83.33% Все активы
GPBS 0.20 96.67% Облигации
FXRD 0.20 70.00% Облигации
SUGB 0.20 76.67% Облигации
AMDG 0.21 96.67% Акции
FXDE 0.23 83.33% Акции
SPBC 0.23 86.36% Облигации
FXUS 0.23 96.67% Акции
AMSC 0.24 83.33% Акции
VTBA 0.25 96.67% Акции
SBSP 0.25 96.67% Акции
RUSE -0.25 96.67% Акции
FXTP 0.26 96.67% Облигации
AKEU 0.26 83.33% Акции
VTBU -0.27 76.67% Облигации
GPBM 0.28 96.67% Облигации
AKMB -0.28 83.33% Облигации
SPBF 0.29 77.27% Облигации
TEUR 0.30 96.67% Все активы
FXTB -0.30 76.67% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютный

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00096YBNR3

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIP

Документы

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXIP. Основной актив в составе FXIP - облигации TIPS с хеджированием в рубли.

Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.

Валютное хеджирование из доллара в рубли работает аналогично хеджированию в etf FXRU. Благодаря хеджированию фонд получает процент в рублях, равный долларовой инфляции в США плюс разница ключевых ставок доллара к рублю. При этом хедж дополнительно стоит денег, в связи с чем у фонда TER выше.

Общий уровень расходов фонда (TER) FXIP составляет 0,35%.

Доходность FXIP складывается из четырех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляци, реинвестирования купонных платежей и разнице ставок за счет механизма хеджирования.

Основной риск FXIP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.144 года с доходностью 5.5%. Дюрация портфеля составляет 3.907.