FXIP Гособлигации США с защитой от инфляции с рублевым хеджем

Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции с хеджированием в рубли

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

105,75 RUB / 105,75 RUB

Расчетная цена

363 912 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXIP

График TradingView с котировками FXIP
Полный состав FXIP
Актив Доля
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 8.67%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 8.49%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 8.21%
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX, US9128283R96 7.51%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 7.38%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX, US9128282L36 7.32%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 6.75%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX, US912828Y388 6.72%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/01/2027 IDX, US912828V491 6.65%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 5.81%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 4.70%
TSY INFL IX N/B 3.625% 15/04/2028 IDX, US912810FD55 3.80%
TSY INFL IX N/B 2.375% 15/01/2027 IDX, US912810PS15 3.63%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 3.40%
TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2028 IDX, US912810PV44 3.37%
TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 3.33%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 2.33%
TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 1.78%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.55%

Среднее долей

6.23%

Медиана долей

25.38%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.27%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.54%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.88%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXIP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 22.06.2021
Биржевая цена - FXIP RUB -1.58 % -0.30 % 9.59 %
Расчетная цена состава - FXIPINAV RUB -1.54 % -0.29 % 8.72 % 9.76 %
Индекс Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index - DE000SL0AZH6 USD -2.13 % -1.93 % 2.90 % 24.20 % 3.05 %
Индекс S&P 500 Bond - 92029788 USD -2.72 % -1.94 % -2.75 % 20.21 % -3.91 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIPINAV

Тикер INav

106,03

Закрытие торгов

105,75

Справедливая цена

0,27%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXIP
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Value фактор 0 1
Growth фактор 1 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты FXIP
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 1 2
Американский S&P500 0 2
Growth фактор 1 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXIP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXIP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXIP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXIP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
33 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE 0.87 66.67% Акции
TCBR 0.80 91.67% Акции
FXRE 0.66 77.78% Недвижимость
BCSH 0.61 75.00% Акции
TRAI 0.56 77.78% Акции
TIPO 0.54 73.68% Акции
FXRD 0.54 54.55% Облигации
TECH 0.51 73.68% Акции
FXRB 0.50 75.00% Облигации
TSST 0.49 75.00% Акции
FXES 0.47 74.07% Акции
AMIN 0.47 56.25% Акции
AMMF 0.45 68.75% Акции
AMGR 0.44 56.25% Акции
AKVG 0.43 62.50% Акции
GQGD 0.43 80.00% Акции
TSOX 0.42 70.00% Акции
AMCC 0.42 59.38% Акции
AMGM 0.41 56.25% Акции
SBHI 0.41 66.67% Акции
TGRN 0.41 66.67% Акции
TFNX 0.40 77.78% Акции
AMSL 0.39 71.88% Биржевые товары
FMRU 0.39 66.67% Акции
TEMS 0.38 75.00% Акции
SCIP 0.37 53.13% Акции
BCSY 0.37 66.67% Облигации
FXRW 0.35 65.63% Акции
OPNS 0.35 72.00% Акции
FXIT 0.34 59.38% Акции
BCSB 0.33 53.13% Облигации
MTEK 0.32 59.38% Акции
FXIM 0.32 59.38% Акции
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE -0.53 50.00% Все активы
RQIU -0.43 28.57% Все активы
Независимые
102 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC -0.01 97.06% Акции
FXDM 0.01 84.38% Акции
GSCD 0.02 70.00% Акции
VTBH -0.02 87.50% Облигации
VTBE 0.02 93.75% Акции
SBRB -0.02 96.88% Облигации
AKEU 0.03 83.33% Акции
GPBS 0.03 96.88% Облигации
SBPS -0.03 90.63% Все активы
AKCH 0.03 90.63% Акции
AKGD 0.04 75.00% Биржевые товары
OPNE 0.04 86.84% Акции
FMUS 0.04 100.00% Акции
FXFA 0.04 93.75% Облигации
SBWS 0.05 96.88% Все активы
AMEM 0.05 93.75% Акции
FXDE 0.06 87.50% Акции
FXCN 0.07 84.38% Акции
FXRU -0.07 96.88% Облигации
AKEB 0.07 62.50% Облигации
RUSB -0.08 96.88% Облигации
INEM 0.08 98.00% Облигации
TPAS 0.08 94.44% Акции
AKSP 0.08 85.71% Акции
FXMM 0.09 93.75% Облигации
RUSE -0.09 96.88% Акции
AMHY -0.10 96.88% Облигации
PRIE -0.10 93.33% Облигации
AMIG -0.12 96.88% Облигации
TEUS 0.12 80.00% Акции
OPNA 0.13 81.58% Акции
RCMB -0.13 90.63% Облигации
INGO 0.13 98.00% Облигации
VTBI -0.13 96.15% Облигации
VTBY -0.13 93.75% Облигации
AMGF 0.13 87.50% Акции
SBMM -0.14 90.00% Облигации
AMRB 0.14 100.00% Облигации
TUSD 0.14 80.00% Все активы
OPNU -0.14 97.37% Облигации
VTBU -0.15 100.00% Облигации
TEUR -0.15 90.00% Все активы
VTBF 0.15 87.50% Акции
TSPV -0.16 97.37% Акции
AMRE 0.16 90.63% Акции
TBEU -0.16 100.00% Облигации
FXWO 0.16 81.25% Акции
VTBB 0.17 96.88% Облигации
ESGR 0.17 96.88% Акции
SBRS -0.18 100.00% Все активы
SPBC 0.18 92.86% Облигации
SBDS 0.18 100.00% Все активы
AMLV 0.18 93.75% Акции
SBRI 0.18 100.00% Акции
RCMM 0.19 93.48% Облигации
MKBD 0.19 94.00% Акции
FXRL 0.19 96.88% Акции
FXEM 0.19 90.00% Акции
AKMD 0.19 94.83% Акции
GLVD -0.19 90.00% Акции
OPNB 0.19 92.11% Облигации
VTBM 0.20 90.63% Облигации
TMOS 0.20 90.63% Акции
VTBX 0.21 96.88% Акции
FXKZ 0.21 87.50% Акции
AMHC 0.21 87.50% Акции
SBGB 0.21 96.88% Облигации
RCHY 0.21 90.00% Облигации
AMDG 0.21 87.50% Акции
AKQU 0.21 76.67% Акции
SPBF 0.21 89.29% Облигации
SBMX 0.21 90.63% Акции
DIVD 0.22 96.88% Акции
TBUY 0.22 90.00% Акции
SBCB -0.22 100.00% Облигации
AMVF 0.22 90.63% Акции
TBIO 0.23 86.84% Акции
RCUS 0.23 97.06% Акции
SBSP 0.23 90.63% Акции
OPNW 0.24 96.88% Все активы
VTBA 0.24 90.63% Акции
SUGB 0.24 87.50% Облигации
FXTB -0.24 96.88% Облигации
SBCS -0.25 96.88% Все активы
RCMX 0.25 90.63% Акции
INFL -0.25 75.00% Облигации
AKME 0.25 90.63% Акции
TSPX 0.25 92.11% Акции
TBRU 0.26 83.33% Облигации
TGLD 0.26 92.86% Биржевые товары
FXTP 0.26 84.38% Облигации
FXUS 0.26 90.63% Акции
AMRH 0.26 97.83% Облигации
GPBM 0.27 96.88% Облигации
AKMB 0.27 87.50% Облигации
AKNX 0.27 93.75% Акции
AMSC 0.28 78.13% Акции
VTBG 0.29 87.50% Биржевые товары
GROD 0.29 95.16% Акции
TRUR 0.29 81.25% Все активы
OPNR 0.29 92.11% Акции
FXGD 0.30 81.25% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютный

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00096YBNR3

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIP

Документы

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXIP. Основной актив в составе FXIP - облигации TIPS с хеджированием в рубли.

Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.

Валютное хеджирование из доллара в рубли работает аналогично хеджированию в etf FXRU. Благодаря хеджированию фонд получает процент в рублях, равный долларовой инфляции в США плюс разница ключевых ставок доллара к рублю. При этом хедж дополнительно стоит денег, в связи с чем у фонда TER выше.

Общий уровень расходов фонда (TER) FXIP составляет 0,35%.

Доходность FXIP складывается из четырех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляци, реинвестирования купонных платежей и разнице ставок за счет механизма хеджирования.

Основной риск FXIP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 7.863 года с доходностью 8.04%. Дюрация портфеля составляет 3.7896633567105757.

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).