FXIP Американские казначейские облигации с защитой от инфляции с рублевым хеджем
Общее
?
FinEx

Эмитент

99,82 RUB / 99,82 RUB

Расчетная цена

79 853 310 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,35%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXIP

Полный состав FXIP
Актив Доля
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 8.82%
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX, US9128283R96 8.12%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 7.99%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX, US9128282L36 7.72%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/01/2027 IDX, US912828V491 7.47%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2026 IDX, US912828S505 7.39%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX, US912828Y388 7.28%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 7.01%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 6.09%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 5.08%
TSY INFL IX N/B 3.625% 15/04/2028 IDX, US912810FD55 4.02%
TSY INFL IX N/B 2.375% 15/01/2027 IDX, US912810PS15 3.83%
TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2028 IDX, US912810PV44 3.81%
TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 3.62%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 3.54%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 3.53%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 2.39%
TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 1.84%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.53%

Среднее долей

5.59%

Медиана долей

24.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.12%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.97%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.54%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXIP

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXIPINAV

Тикер INav

100,47

Закрытие торгов

99,82

Справедливая цена

0,65%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXIP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты FXIP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXIP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
48 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
TBIO 1.00 100.00% Акции
AMGM 1.00 100.00% Акции
TMOS 1.00 100.00% Акции
AMLV 1.00 100.00% Акции
FXRL 1.00 100.00% Акции
TUSD 1.00 100.00% Все активы
FMUS 1.00 100.00% Акции
FXUS 1.00 100.00% Акции
VTBH 1.00 100.00% Облигации
AMRE 1.00 100.00% Акции
RCMX 1.00 100.00% Акции
AMVF 1.00 100.00% Акции
OPNW 1.00 100.00% Все активы
TGLD 1.00 100.00% Биржевые товары
FXTP 1.00 100.00% Облигации
FXGD 1.00 100.00% Биржевые товары
FXRU 1.00 100.00% Облигации
VTBE 1.00 100.00% Акции
TEUR 1.00 100.00% Все активы
SBMX 1.00 100.00% Акции
AKME 1.00 100.00% Акции
SUGB 1.00 100.00% Облигации
AMEM 1.00 100.00% Акции
VTBX 1.00 100.00% Акции
VTBG 1.00 100.00% Биржевые товары
VTBY 1.00 100.00% Облигации
ESGR 1.00 100.00% Акции
SBWS 1.00 100.00% Все активы
SBRI 1.00 100.00% Акции
FXDE 1.00 100.00% Акции
SBGB 1.00 100.00% Облигации
FXRB 1.00 100.00% Облигации
VTBB 1.00 100.00% Облигации
AMMF 1.00 100.00% Акции
FXKZ 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
TRUR 1.00 100.00% Все активы
AMDG 1.00 100.00% Акции
SBSP 1.00 100.00% Акции
AKCH 1.00 100.00% Акции
AMHY 1.00 100.00% Облигации
AMSL 1.00 100.00% Биржевые товары
DIVD 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
VTBA 1.00 100.00% Акции
SBPS 1.00 100.00% Все активы
TSPV 1.00 100.00% Акции
Обратная зависимость
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -1.00 50.00% Облигации
FXWO -1.00 50.00% Акции
FXRW -1.00 50.00% Акции
FXMM -1.00 50.00% Облигации
RUSE -1.00 50.00% Акции
SCIP -1.00 50.00% Акции
SBRS -1.00 50.00% Все активы
AMGR -1.00 50.00% Акции
AKEU -1.00 50.00% Акции
AMSC -1.00 50.00% Акции
AMGF -1.00 50.00% Акции
BCSB -1.00 50.00% Облигации
FXIT -1.00 50.00% Акции
SBRB -1.00 50.00% Облигации
RUSB -1.00 50.00% Облигации
MTEK -1.00 50.00% Акции
AKNX -1.00 50.00% Акции
FXDM -1.00 50.00% Акции
AMCC -1.00 50.00% Акции
AMRB -1.00 50.00% Облигации
GPBS -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
FXFA -1.00 50.00% Облигации
SBCB -1.00 50.00% Облигации
FXCN -1.00 50.00% Акции
FXIM -1.00 50.00% Акции
AMHC -1.00 50.00% Акции
AKSP -1.00 50.00% Акции
VTBM -1.00 50.00% Облигации
AMIG -1.00 50.00% Облигации
AKMB -1.00 50.00% Облигации
RCMB -1.00 50.00% Облигации
VTBU -1.00 50.00% Облигации
AMIN -1.00 50.00% Акции
SBCS -1.00 50.00% Все активы
GPBM -1.00 50.00% Облигации
Независимые
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютный

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00096YBNR3

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXIP

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXIP. Основной актив в составе FXIP - облигации TIPS с хеджированием в рубли.

Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.

Валютное хеджирование из доллара в рубли работает аналогично хеджированию в etf FXRU. Благодаря хеджированию фонд получает процент в рублях, равный долларовой инфляции в США плюс разница ключевых ставок доллара к рублю. При этом хедж дополнительно стоит денег, в связи с чем у фонда TER выше.

Общий уровень расходов фонда (TER) FXIP составляет 0,35%.

Доходность FXIP складывается из четырех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляци, реинвестирования купонных платежей и разнице ставок за счет механизма хеджирования.

Основной риск FXIP аключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены акктивов могут отличаться от справедливой.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 7.99 года с доходностью 3.9%. Дюрация портфеля составляет 7.67.