Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
107,00 RUB / 107,00 RUBРасчетная цена
324 201 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,35%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FXIP
| Актив | Доля |
|---|---|
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 | 8.67% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 | 8.43% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 | 8.24% |
| WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 | 7.99% |
| TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX, US9128283R96 | 7.51% |
| TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX, US9128282L36 | 7.36% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 | 7.21% |
| TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX, US912828Y388 | 6.65% |
| TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 | 6.49% |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 | 5.73% |
| TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 | 4.52% |
| TSY INFL IX N/B 0.75% 15/02/2042 IDX, US912810QV35 | 3.92% |
| TSY INFL IX N/B 3.625% 15/04/2028 IDX, US912810FD55 | 3.76% |
| TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2028 IDX, US912810PV44 | 3.34% |
| TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 | 3.25% |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 | 3.07% |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 | 2.13% |
| TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 | 1.68% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -2.45 % | -2.03 % | ||
| -64.43 % | -64.43 % | -61.12 % | -60.54 % | ||
| -3.72 % | -6.44 % | -5.33 % | 8.64 % | -5.09 % | |
| -3.76 % | -7.04 % | -13.45 % | -2.21 % | -13.43 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 0 | 3 |
| USDRUB | 1 | 2 |
| CNYRUB | 1 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 1 | 2 |
| Американский S&P500 | 0 | 2 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
| GPBR | 0.98 | 50.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.98 | 80.00% | Акции |
| VTBL | 0.94 | 83.33% | Акции |
| OPNB | 0.93 | 56.00% | Облигации |
| INFL | 0.92 | 50.00% | Облигации |
| FXRB | 0.91 | 68.42% | Облигации |
| FXMM | 0.89 | 63.16% | Облигации |
| VTBF | 0.88 | 36.36% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.91 | 60.00% | Все активы |
| RQIE | -0.86 | 50.00% | Все активы |
| TBEU | -0.79 | 50.00% | Облигации |
| BCSY | -0.74 | 40.00% | Облигации |
| GLVD | -0.74 | 54.55% | Акции |
| TEUR | -0.70 | 43.75% | Все активы |
| RQIU | -0.66 | 23.08% | Все активы |
| GPBC | -0.64 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
ВалютныйХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXIP
Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXIP. Основной актив в составе FXIP - облигации TIPS с хеджированием в рубли.
Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.
Валютное хеджирование из доллара в рубли работает аналогично хеджированию в etf FXRU. Благодаря хеджированию фонд получает процент в рублях, равный долларовой инфляции в США плюс разница ключевых ставок доллара к рублю. При этом хедж дополнительно стоит денег, в связи с чем у фонда TER выше.
Общий уровень расходов фонда (TER) FXIP составляет 0,35%.
Доходность FXIP складывается из четырех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляци, реинвестирования купонных платежей и разнице ставок за счет механизма хеджирования.
Основной риск FXIP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 7.778 года с доходностью 8.72%. Дюрация портфеля составляет 3.7100479984522305.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: finex investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
