Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
107,00 RUB / 107,00 RUBРасчетная цена
324 201 700 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,35%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 | 8.67% |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 | 8.43% |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 | 8.24% |
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 | 7.99% |
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX, US9128283R96 | 7.51% |
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX, US9128282L36 | 7.36% |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 | 7.21% |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX, US912828Y388 | 6.65% |
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 | 6.49% |
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 | 5.73% |
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 | 4.52% |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/02/2042 IDX, US912810QV35 | 3.92% |
TSY INFL IX N/B 3.625% 15/04/2028 IDX, US912810FD55 | 3.76% |
TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2028 IDX, US912810PV44 | 3.34% |
TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 | 3.25% |
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 | 3.07% |
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 | 2.13% |
TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 | 1.68% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 22.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -2.45 % | -2.03 % | ||
-64.43 % | -64.43 % | -61.12 % | -60.54 % | ||
-3.72 % | -6.44 % | -5.33 % | 8.64 % | -5.09 % | |
-3.76 % | -7.04 % | -13.45 % | -2.21 % | -13.43 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 0 | 3 |
USDRUB | 1 | 2 |
CNYRUB | 1 | 2 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 1 | 2 |
Американский S&P500 | 0 | 2 |
Growth фактор | 1 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
GPBR | 0.98 | 50.00% | Облигации |
MBEQ | 0.98 | 80.00% | Акции |
VTBL | 0.94 | 83.33% | Акции |
OPNB | 0.93 | 56.00% | Облигации |
INFL | 0.92 | 50.00% | Облигации |
FXRB | 0.91 | 68.42% | Облигации |
FXMM | 0.89 | 63.16% | Облигации |
VTBF | 0.88 | 36.36% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
SBOG | -0.97 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.91 | 60.00% | Все активы |
RQIE | -0.86 | 50.00% | Все активы |
TBEU | -0.79 | 50.00% | Облигации |
BCSY | -0.74 | 40.00% | Облигации |
GLVD | -0.74 | 54.55% | Акции |
TEUR | -0.70 | 43.75% | Все активы |
RQIU | -0.66 | 23.08% | Все активы |
GPBC | -0.64 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
ВалютныйХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXIP. Основной актив в составе FXIP - облигации TIPS с хеджированием в рубли.
Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.
Валютное хеджирование из доллара в рубли работает аналогично хеджированию в etf FXRU. Благодаря хеджированию фонд получает процент в рублях, равный долларовой инфляции в США плюс разница ключевых ставок доллара к рублю. При этом хедж дополнительно стоит денег, в связи с чем у фонда TER выше.
Общий уровень расходов фонда (TER) FXIP составляет 0,35%.
Доходность FXIP складывается из четырех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляци, реинвестирования купонных платежей и разнице ставок за счет механизма хеджирования.
Основной риск FXIP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 7.778 года с доходностью 8.72%. Дюрация портфеля составляет 3.7100479984522305.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: finex investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).