RQIU Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов

Базовые активы: Алгоритмическая стратегия по отбору фондов

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

9,63 USD / 735,10 RUB

Расчетная цена

9 225 706 USD / 704 241 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,44%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RQIU

График TradingView с котировками RQIU
Полный состав RQIU

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом RQIU
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 06.12.2021
Биржевая цена - RQIU USD 0.52 % -0.87 %
Расчетная цена состава - RQIUA USD -0.93 % -5.97 %
Индекс Райффайзен Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов - RQISETFU USD -0.68 % -0.12 % 0.38 % 36.88 % -15.45 %
Индекс S&P 500 + дивиденды - ^SP500TR USD -0.85 % 1.25 % 23.19 % 80.55 % -1.50 %
Индекс S&P 500 - ^GSPC USD -0.94 % 0.90 % 21.47 % 71.38 % -2.66 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RQIUA

Тикер INav

9,71

Закрытие торгов

9,61

Справедливая цена

1,04%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RQIU
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты RQIU
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 1
Value фактор 0 2
Growth фактор 1 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RQIU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RQIU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RQIU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RQIU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
80 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSC 0.95 71.43% Акции
BCSY 0.90 100.00% Облигации
GSCD 0.87 100.00% Акции
TEUS 0.86 85.71% Акции
FXDE 0.86 71.43% Акции
OPNE 0.86 71.43% Акции
FXDM 0.85 85.71% Акции
AKQU 0.83 100.00% Акции
SBSP 0.81 85.71% Акции
RCUS 0.81 85.71% Акции
GLVD 0.79 80.00% Акции
INFL 0.78 100.00% Облигации
AMHY 0.77 100.00% Облигации
AMGF 0.77 85.71% Акции
FXWO 0.76 85.71% Акции
AMDG 0.75 100.00% Акции
TSST 0.72 85.71% Акции
VTBA 0.70 85.71% Акции
TFNX 0.67 71.43% Акции
PRIE 0.66 60.00% Облигации
RUSB 0.66 71.43% Облигации
TEUR 0.66 71.43% Все активы
RQIE 0.64 40.00% Все активы
FXUS 0.63 85.71% Акции
GQGD 0.62 100.00% Акции
RCMB 0.62 71.43% Облигации
AKNX 0.62 85.71% Акции
OPNB 0.61 85.71% Облигации
AMVF 0.60 85.71% Акции
AKCH 0.60 42.86% Акции
TPAS 0.59 57.14% Акции
OPNS 0.55 71.43% Акции
TSPX 0.55 85.71% Акции
TBEU 0.55 71.43% Облигации
AMEM 0.54 57.14% Акции
FXFA 0.53 85.71% Облигации
AMLV 0.53 100.00% Акции
SBCB 0.52 71.43% Облигации
SPBF 0.52 71.43% Облигации
TGRN 0.50 71.43% Акции
VTBU 0.50 71.43% Облигации
TRAI 0.48 71.43% Акции
FXTB 0.48 71.43% Облигации
AMSC 0.47 85.71% Акции
BCSH 0.47 57.14% Акции
OPNW 0.47 71.43% Все активы
AMGR 0.47 57.14% Акции
TSOX 0.46 85.71% Акции
FXRE 0.46 85.71% Недвижимость
SBPS 0.45 71.43% Все активы
OPNA 0.45 71.43% Акции
AMIN 0.45 57.14% Акции
AMMF 0.45 71.43% Акции
SBDS 0.45 71.43% Все активы
SUGB 0.43 85.71% Облигации
VTBY 0.43 71.43% Облигации
VTBE 0.42 57.14% Акции
SPBC 0.42 85.71% Облигации
SBRS 0.42 71.43% Все активы
FMUS 0.40 100.00% Акции
VTBM 0.40 85.71% Облигации
FXCN 0.39 42.86% Акции
TECH 0.38 71.43% Акции
AKEU 0.38 83.33% Акции
GPBM 0.37 71.43% Облигации
MTEK 0.37 71.43% Акции
VTBH 0.37 71.43% Облигации
FXRW 0.36 71.43% Акции
AKEB 0.35 85.71% Облигации
FXTP 0.35 71.43% Облигации
GPBS 0.35 71.43% Облигации
INGO 0.34 85.71% Облигации
SBGB 0.34 85.71% Облигации
AMCC 0.33 57.14% Акции
SBRI 0.33 57.14% Акции
TUSD 0.32 71.43% Все активы
AMRB 0.32 85.71% Облигации
ESGR 0.32 57.14% Акции
MKBD 0.31 85.71% Акции
FXES 0.30 57.14% Акции
Обратная зависимость
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -1.00 50.00% Акции
FXKZ -0.73 42.86% Акции
AMSL -0.69 42.86% Биржевые товары
AKGD -0.62 50.00% Биржевые товары
BCSB -0.62 42.86% Облигации
RUSE -0.58 71.43% Акции
SBWS -0.53 42.86% Все активы
FXIP -0.46 28.57% Облигации
AMGM -0.40 42.86% Акции
INEM -0.37 42.86% Облигации
FXRD -0.32 42.86% Облигации
SBCS -0.31 28.57% Все активы
Независимые
45 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMX -0.02 92.86% Акции
FXMM 0.02 64.29% Облигации
AMRH -0.02 64.29% Облигации
TBUY 0.03 64.29% Акции
SBHI 0.04 92.86% Акции
GROD 0.04 92.86% Акции
TGLD -0.04 78.57% Биржевые товары
FXGD 0.04 78.57% Биржевые товары
AKMB 0.06 64.29% Облигации
AMRE 0.06 78.57% Акции
FXRL 0.06 92.86% Акции
VTBI 0.07 78.57% Облигации
FMRU 0.07 78.57% Акции
TRUR -0.07 78.57% Все активы
SBMM 0.07 78.57% Облигации
VTBX 0.08 92.86% Акции
TBRU 0.09 92.86% Облигации
RCHY 0.09 78.57% Облигации
AKSP 0.10 92.86% Акции
SBRB 0.10 64.29% Облигации
FXEM -0.10 70.00% Акции
OPNR 0.10 92.86% Акции
AKVG 0.11 92.86% Акции
TMOS 0.11 78.57% Акции
TBIO 0.12 78.57% Акции
SBMX 0.13 78.57% Акции
RCMM 0.13 64.29% Облигации
AKME 0.15 92.86% Акции
VTBG -0.15 92.86% Биржевые товары
FXRB 0.16 92.86% Облигации
TEMS 0.17 78.57% Акции
FXRU 0.18 78.57% Облигации
AMIG 0.22 78.57% Облигации
FXIM 0.23 78.57% Акции
FXIT 0.24 78.57% Акции
AMHC 0.25 64.29% Акции
VTBF 0.25 92.86% Акции
VTBB 0.25 64.29% Облигации
TCBR -0.26 64.29% Акции
DIVD 0.26 92.86% Акции
SCIP 0.27 92.86% Акции
TSPV 0.27 78.57% Акции
TIPO 0.27 92.86% Акции
OPNU 0.29 92.86% Облигации
AKMD 0.29 78.57% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1040M1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

30.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RQIU

Документы

БПИФ “Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RQIU. Биржевой инвестиционный фонд использует активную алгоритмическую стратегию. Отбираются различные ETF (Exchange Traded Fund) на европейские акции и облигации, а также инструменты хеджирования. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США.

RQIU отслеживает заказной одноименный индекс “Райффайзен Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов”, рассчитываемый МосБиржей. Алгоритмическая стратегия, управляющая фондом, формирует портфель из ETF (Exchange Traded Fund) на американские акции, американские облигации и инструменты хеджирования с учетом их стоимости, ликвидности и других показателей. Пересмотр состава портфеля производится на регулярной основе в зависимости от динамики этих показателей.

Комиссия RQIU управляющего составляет 0,33%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Также необходимо отдельно учитывать TER покупаемых в фонд ETF, который может разниться в зависимости от состава портфеля.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .