Базовые активы: Алгоритмическая стратегия по отбору фондов
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
8,31 USDРасчетная цена
17 911 090 USD / 1 765 810 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,44%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок RQIU
| Актив | Доля |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 | 31.66% |
| iShares MSCI Hong Kong ETF, US4642868719 | 16.70% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, US4642874402 | 14.72% |
| iShares MSCI Germany ETF, US4642868065 | 14.64% |
| SPDR Gold Shares, US78463V1070 | 9.79% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 | 5.73% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 5.28% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 0.68% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.64% |
| iShares Silver Trust, US46428Q1094 | 0.63% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, US4642874329 | 0.52% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 09.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.90 % | -8.00 % | 4.48 % | -9.18 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 6.68 % | -8.05 % | ||
| -4.83 % | -5.59 % | 7.91 % | -3.67 % | -8.64 % | |
| -4.90 % | -3.27 % | 19.79 % | 34.75 % | -3.02 % | |
| -5.02 % | -3.65 % | 17.79 % | 28.56 % | -4.59 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 15 | 4 |
| Growth фактор | 15 | 4 |
| Драгоценный металл | 13 | 6 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 9 | 24 |
| Growth фактор | 7 | 25 |
| Драгоценный металл | 13 | 17 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TSPX | 0.95 | 50.77% | Акции |
| AKSF | 0.94 | 60.00% | Все активы |
| BCSY | 0.90 | 84.62% | Облигации |
| FMUS | 0.89 | 60.00% | Акции |
| OPNW | 0.78 | 61.54% | Все активы |
| GOLD | 0.76 | 76.19% | Биржевые товары |
| AKSC | 0.75 | 53.76% | Акции |
| GLVD | 0.72 | 63.64% | Акции |
| PRIE | 0.66 | 50.00% | Облигации |
| GSCD | 0.59 | 72.73% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
30.11.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RQIU
Текущий статус БПИФа Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов: Закрыт.
БПИФ “Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RQIU. Биржевой инвестиционный фонд использует активную алгоритмическую стратегию. Отбираются различные ETF (Exchange Traded Fund) на европейские акции и облигации, а также инструменты хеджирования. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США.
RQIU отслеживает заказной одноименный индекс “Райффайзен Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов”, рассчитываемый МосБиржей. Алгоритмическая стратегия, управляющая фондом, формирует портфель из ETF (Exchange Traded Fund) на американские акции, американские облигации и инструменты хеджирования с учетом их стоимости, ликвидности и других показателей. Пересмотр состава портфеля производится на регулярной основе в зависимости от динамики этих показателей.
Комиссия RQIU управляющего составляет 0,33%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Также необходимо отдельно учитывать TER покупаемых в фонд ETF, который может разниться в зависимости от состава портфеля.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью «рбру специализированный депозитарий» .
