RQIU Райффайзен - Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

8,50 USD / 440,30 RUB

Расчетная цена

12 875 480 USD / 687 357 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,44%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RQIU

График TradingView с котировками RQIU
Полный состав RQIU
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 50.20%
SPDR Gold Shares, US78463V1070 13.01%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund, US4642872422 7.01%
iShares MSCI Brazil ETF, US4642864007 6.01%
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund, US46141D2036 4.96%
iShares Core US Aggregate Bond ETF, US4642872265 4.77%
iShares MSCI Germany ETF, US4642868065 4.69%
ProShares VIX Short Term Futures ETF, US74347Y8545 4.59%
iShares MSCI Hong Kong Index Fund, US4642868719 2.93%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.46%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, US4642874402 0.22%
iShares MSCI Taiwan ETF, US46434G7723 0.14%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

4.73%

Медиана долей

70.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

81.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.64%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RQIU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RQIUA

Тикер INav

8,61

Закрытие торгов

8,50

Справедливая цена

1,29%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RQIU
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 4 2
CNYRUB 6 0
Value фактор 3 2
События, сопровождающие резкие росты RQIU
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 2
USDRUB 0 2
CNYRUB 0 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RQIU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RQIU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RQIU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RQIU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBEU 0.99 35.48% Облигации
GPBW 0.99 75.00% Акции
TEUS 0.98 41.94% Акции
AMLV 0.98 38.71% Акции
AMIG 0.98 35.48% Облигации
AMDG 0.98 41.94% Акции
TSPV 0.98 45.16% Акции
RQIE 0.97 37.93% Все активы
AMVF 0.97 32.26% Акции
TSST 0.96 38.71% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
SPBF -0.87 70.00% Облигации
INFL -0.86 78.57% Облигации
SBRB -0.85 80.65% Облигации
SUGB -0.84 70.97% Облигации
INGO -0.84 74.19% Облигации
SBGB -0.84 77.42% Облигации
VTBL -0.82 33.33% Акции
RCMM -0.82 61.29% Облигации
VTBB -0.82 74.19% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1040M1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

30.11.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RQIU

БПИФ “Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RQIU. Биржевой инвестиционный фонд использует активную алгоритмическую стратегию. Отбираются различные ETF (Exchange Traded Fund) на европейские акции и облигации, а также инструменты хеджирования. При риске появления кризиса или в кризис увеличиваются доли ETF длинных государственных облигаций и ETF волатильности. Иногда в портфель могут быть добавлены государственные облигации США.

RQIU отслеживает заказной одноименный индекс “Райффайзен Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов”, рассчитываемый МосБиржей. Алгоритмическая стратегия, управляющая фондом, формирует портфель из ETF (Exchange Traded Fund) на американские акции, американские облигации и инструменты хеджирования с учетом их стоимости, ликвидности и других показателей. Пересмотр состава портфеля производится на регулярной основе в зависимости от динамики этих показателей.

Комиссия RQIU управляющего составляет 0,33%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,1%. Прочие расходы не более 0,01%. Также необходимо отдельно учитывать TER покупаемых в фонд ETF, который может разниться в зависимости от состава портфеля.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .