FXRL Акции / Россия
Базовые активы: Акции индекса РТС
Общее
?
FinEx

Эмитент

38,88 USD / 2 972,80 RUB

Расчетная цена

02.03.2016

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
35 902 900 USD / 2 745 376 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
IE00BQ1Y6480

ISIN

FXRL

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок FXRL

Полный состав FXRL
Актив Доля
SBERBANK ORD, RU0009029540 12.86%
GAZPROM ORD, RU0007661625 11.98%
LUKOIL ORD, RU0009024277 10.06%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522 8.79%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 7.30%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 4.97%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 3.58%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 3.27%
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 2.77%
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 2.52%
X5 Retail Group GDR, US98387E2054 2.50%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 2.21%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 2.19%
MTS ORD, RU0007775219 2.12%
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 1.85%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 1.55%
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 1.54%
NLMK ORD, RU0009046452 1.42%
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 1.42%
AK ALROSA ORD, RU0007252813 1.39%
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 1.31%
SEVERSTAL ORD, RU0009046510 1.21%
SBERBANK PRF, RU0009029557 1.19%
VTB ORD, RU000A0JP5V6 0.82%
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 0.68%
ROSTELECOM ORD, RU0008943394 0.66%
TRANSNEFT PRF, RU0009091573 0.62%
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 0.59%
RUSAL, RU000A1025V3 0.57%
PETROPAVLO 1P, GB0031544546 0.57%
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 0.53%
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 0.46%
MMK ORD, RU0009084396 0.46%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 0.45%
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 0.45%
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 0.30%
QIWI PLC EUR 0.0005 ADR, US74735M1080 0.27%
LSR, RU000A0JPFP0 0.27%
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 0.23%
ROSSETI PJSC, RU000A0JPVJ0 0.20%
UNIPRO ORD, RU000A0JNGA5 0.20%
AEROFLOT ORD, RU0009062285 0.19%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.35%

Среднее долей

1.26%

Медиана долей

34.90%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

68.11%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.51%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

38,70

Закрытие торгов

38,88

Справедливая цена

-0,46%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRL
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Российские акции 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты FXRL
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.97 85.29% Акции
SBMX 0.96 91.82% Акции
RUSE 0.92 91.67% Акции
RCMX 0.82 86.96% Акции
FXRW 0.74 56.10% Акции
VTBB 0.71 68.18% Облигации
SBRB 0.68 60.00% Облигации
TRUR 0.67 60.87% Все активы
GPBM 0.64 53.03% Облигации
ESGR 0.62 76.47% Акции
SBGB 0.58 73.91% Облигации
FXWO 0.52 60.98% Акции
VTBA 0.51 60.56% Акции
VTBE 0.48 61.54% Акции
GPBS 0.45 49.23% Облигации
SBSP 0.44 61.73% Акции
TMOS 0.44 77.78% Акции
FXDE 0.40 59.26% Акции
FXRB 0.38 51.85% Облигации
AKNX 0.31 59.18% Акции
AKSP 0.30 53.66% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY -0.80 66.67% Облигации
FXTB -0.62 67.90% Облигации
TGLD -0.57 55.56% Биржевые товары
SBCB -0.56 65.56% Облигации
OPNW -0.54 50.00% Все активы
VTBU -0.54 61.76% Облигации
RUSB -0.44 63.64% Облигации
Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB 0.00 90.00% Облигации
AKMB 0.00 97.62% Облигации
VTBG 0.00 96.67% Биржевые товары
TEUR 0.01 100.00% Все активы
VTBH 0.02 94.62% Облигации
TUSD 0.03 100.00% Все активы
FXMM 0.05 92.39% Облигации
SCIP -0.08 97.06% Акции
SBRI 0.14 70.00% Акции
AKEU 0.16 90.98% Акции
MTEK 0.17 89.62% Акции
FXGD -0.20 91.56% Биржевые товары
FXCN 0.20 93.62% Акции
TECH -0.24 94.44% Акции
FXKZ 0.25 96.23% Акции
FXIT 0.25 95.27% Акции
FXRU -0.29 91.15% Облигации
VTBM 0.30 85.00% Облигации
FXUS 0.30 94.03% Акции

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 45.38%
  • Utilities 2.65%
  • Financials 17.63%
  • Industrials 0.32%
  • Real Estate 0.25%
  • Not Classified 0.02%
  • Basic Materials 19.88%
  • Consumer Staples 4.64%
  • Communication Services 8.51%
  • Consumer Discretionary 0.75%