FXRL Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс РТС (UCITS ETF)
Базовые активы: Акции индекса РТС
Общее
FinEx

Эмитент

38,18 USD / 2 744,39 RUB

Расчетная цена

02.03.2016

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
32 835 559 USD / 2 360 233 115 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BQ1Y6480

ISIN

FXRL

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок FXRL

Состав FXRL
Актив Доля
1GAZPROM ORD 14.41%
2LUKOIL ORD 12.59%
3SBERBANK ORD 11.60%
4GMK NORIL NICKEL ORD 8.47%
5NOVATEK ORD 5.30%
6YANDEX CL A ORD 5.12%
7ROSNEFT ORD 3.88%
8TATNEFT 3 ORD 3.12%
9SURGUTNEFTEGAS ORD 3.09%
10 POLYUS ORD 3.03%
11 POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2.83358435% 2.83%
12 MTS ORD 2.68%
13 MAGNIT ORD 2.36%
14 X5 Retail Group GDR 2.22%
15 SURGUTNEFT PRF 1.80%
16 INTER RAO EES ORD 1.52%
17 MOSCOW EXCHANGE ORD 1.50%
18 AK ALROSA ORD 1.45%
19 SEVERSTAL ORD 1.31%
20 NLMK ORD 1.30%
21 TCS GROUP HOLDING 1.13%
22 VTB ORD 1.11%
23 SBERBANK PRF 1.03%
24 FOSAGRO ORD 0.80%
25 TATNEFT 3 PRF 0.62%
26 MMK ORD 0.62%
27 ROSTELECOM ORD 0.61%
28 TRANSNEFT PRF 0.59%
29 UNITED CO RUSAL PLC 0.58%
30 RUSGIDRO ORD 0.48%
31 AFK SISTEMA ORD 0.42%
32 FSK EES ORD 0.40%
33 PIK COMPANIES GR ORD 0.40%
34 DETSKY MIR PJSC 0.34%
35 AEROFLOT ORD 0.29%
36 MOS CREDIT BANK ORD 0.29%
37 LSR 0.23%
38 UNIPRO ORD 0.22%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.62%

Среднее долей

1.31%

Медиана долей

38.60%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.37%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.60%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.73%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

RTSTR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

38,53

Закрытие торгов

38,18

Справедливая цена

0,92%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRL
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 4
RUB/EUR 1 4
Американские акции 5 1
Золото и серебро 2 4
Российские акции 7 0
Нефть Brent 6 1
События, сопровождающие резкие росты FXRL
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 5 0
RUB/EUR 4 1
Американские акции 1 5
Нефть Brent 3 3
Золото и серебро 3 3
Российские акции 0 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX 0.93 84.83% Акции
RUSE 0.86 84.53% Акции
TEUR 0.77 67.57% Все активы
AKEU 0.74 65.93% Акции
TRUR 0.72 63.96% Все активы
AKSP 0.66 61.29% Акции
TUSD 0.65 67.57% Все активы
FXRW 0.63 70.11% Акции
AKNX 0.62 60.51% Акции
SCIP 0.53 69.23% Акции
SBGB 0.51 59.04% Облигации
GPBM 0.51 46.07% Облигации
VTBE 0.51 62.93% Акции
VTBB 0.50 52.72% Облигации
VTBA 0.46 62.07% Акции
SBRB 0.43 50.00% Облигации
SBSP 0.40 57.30% Акции
FXWO 0.39 66.67% Акции
FXRB 0.31 45.30% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.67 73.08% Облигации
FXTB -0.65 65.36% Облигации
SBCB -0.62 63.35% Облигации
RUSB -0.32 63.48% Облигации
FXRU -0.31 63.21% Облигации
Независимые
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ -0.02 96.63% Акции
FXMM 0.03 99.62% Облигации
VTBM 0.03 96.91% Облигации
MTEK 0.05 98.84% Акции
VTBH -0.18 93.14% Облигации
FXGD -0.21 91.82% Биржевые товары
FXUS 0.22 97.74% Акции
FXCN 0.25 94.16% Акции
GPBS 0.27 90.35% Облигации
FXIT 0.27 96.75% Акции
FXDE 0.27 93.52% Акции

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.