FXRL Акции / Россия

Базовые активы: Акции индекса РТС

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

FinEx

Эмитент

60,26 USD / 4 372,46 RUB

Расчетная цена

73 848 380 USD / 5 358 453 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс РТС полной доходности «нетто» по налоговым ставкам иностранных организаций

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRL

Полный состав FXRL

Актив	Доля
GAZPROM ORD, RU0007661625	16.90%
SBERBANK ORD, RU0009029540	13.46%
LUKOIL ORD, RU0009024277	10.50%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522	7.99%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411	6.44%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5	5.95%
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033	3.84%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06	3.09%
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470	2.29%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8	1.83%
AK ALROSA ORD, RU0007252813	1.83%
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8	1.66%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591	1.64%
SEVERSTAL ORD, RU0009046510	1.47%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258	1.44%
NLMK ORD, RU0009046452	1.42%
MTS ORD, RU0007775219	1.36%
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1	1.30%
X5 Retail Group GDR, US98387E2054	1.26%
SBERBANK PRF, RU0009029557	1.22%
VTB ORD, RU000A0JP5V6	1.19%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524	1.04%
RUSAL, RU000A1025V3	0.90%
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7	0.83%
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082	0.82%
MMK ORD, RU0009084396	0.81%
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1	0.80%
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8	0.76%
OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044	0.68%
FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS, US33835G2057	0.55%
HEADHUNTER G ADR, US42207L1061	0.47%
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3	0.46%
TRANSNEFT PRF, RU0009091573	0.46%
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7	0.43%
ROSTELECOM ORD, RU0008943394	0.42%
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90	0.35%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147	0.32%
AEROFLOT ORD, RU0009062285	0.32%
GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046	0.28%
PETROPAVLO 1P, GB0031544546	0.26%
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9	0.22%
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31	0.20%
LSR, RU000A0JPFP0	0.16%
ROSSETI PJSC, RU000A0JPVJ0	0.15%

Качество диверсификации

Количество активов

2.27%

Среднее долей

0.97%

Медиана долей

40.87%

Сумма долей 3 наибольших вложений

55.30%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.79%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRL

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 14.05.2019
Биржевая цена - FXRL USD	6.03 %	8.35 %	50.44 %		22.88 %
Расчетная цена состава - FXRLINAV USD	5.22 %	6.07 %	49.64 %	85.16 %	22.49 %
Индекс РТС полной доходности «нетто» по налоговым ставкам иностранных организаций - RTSTRN USD	5.28 %	6.17 %	50.38 %	88.57 %	23.24 %
Индекс РТС полной доходности - RTSTR USD	5.32 %	6.50 %	51.81 %	94.13 %	24.59 %
Индекс РТС - RTSI USD	5.08 %	4.29 %	42.54 %	59.96 %	15.83 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FXRLINAV

Тикер INav

60,88

Закрытие торгов

60,47

Справедливая цена

0,68%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FXRL

62 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американские акции	19	9
USDRUB	7	24
EURRUB	8	24
Нефть Brent	37	13
Золото и серебро	31	21
Российские акции	57	0

События, сопровождающие резкие росты FXRL

111 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
EURRUB	32	14
USDRUB	40	14
Американские акции	10	58
Нефть Brent	21	64
Золото и серебро	38	57
Российские акции	1	96

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда FXRL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

46 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNR	1.00	100.00%	Акции
OPNE	1.00	100.00%	Акции
OPNB	1.00	50.00%	Облигации
VTBX	0.97	91.36%	Акции
SBMX	0.96	91.72%	Акции
RCMX	0.94	92.86%	Акции
TMOS	0.94	92.86%	Акции
FXRD	0.93	100.00%	Облигации
AKME	0.93	92.50%	Акции
SBWS	0.90	93.33%	Все активы
AMRE	0.87	82.61%	Акции
DIVD	0.85	85.71%	Акции
SBRI	0.84	82.69%	Акции
ESGR	0.83	78.13%	Акции
SBDS	0.82	93.33%	Все активы
SBPS	0.77	100.00%	Все активы
GROD	0.77	85.71%	Акции
MKBD	0.75	87.50%	Акции
RUSE	0.73	90.50%	Акции
FXRW	0.73	65.91%	Акции
FXDM	0.69	78.26%	Акции
TRUR	0.68	72.04%	Все активы
TGRN	0.59	60.00%	Акции
VTBB	0.59	64.44%	Облигации
AMSL	0.58	57.14%	Биржевые товары
AKEU	0.56	62.04%	Акции
SBRB	0.56	57.01%	Облигации
SBGB	0.53	66.19%	Облигации
GPBM	0.52	53.10%	Облигации
FXES	0.52	50.00%	Акции
VTBE	0.46	57.14%	Акции
VTBA	0.45	56.78%	Акции
AMEM	0.45	61.90%	Акции
FXWO	0.44	63.64%	Акции
FMRU	0.44	61.54%	Акции
SBSP	0.42	57.81%	Акции
FXDE	0.42	59.66%	Акции
TGLD	0.40	75.00%	Биржевые товары
AMVF	0.39	66.67%	Акции
RCMM	0.38	83.33%	Облигации
AMGM	0.38	66.67%	Акции
GPBS	0.37	52.68%	Облигации
FXRB	0.36	54.48%	Облигации
AKCH	0.35	55.00%	Акции
AKMD	0.33	50.00%	Акции
FXUS	0.31	55.52%	Акции

Обратная зависимость

23 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TBIO	-1.00	50.00%	Акции
OPNU	-1.00	50.00%	Облигации
TECH	-1.00	50.00%	Акции
TSPX	-1.00	50.00%	Акции
OPNA	-1.00	50.00%	Акции
TIPO	-1.00	50.00%	Акции
TSPV	-1.00	50.00%	Акции
VTBI	-0.79	55.56%	Облигации
INEM	-0.73	62.50%	Облигации
FXTB	-0.61	68.75%	Облигации
SBCB	-0.56	66.42%	Облигации
VTBU	-0.55	65.43%	Облигации
PRIE	-0.54	60.00%	Облигации
RCMB	-0.51	72.92%	Облигации
RUSB	-0.45	65.36%	Облигации
AMIG	-0.45	57.14%	Облигации
VTBY	-0.45	60.47%	Облигации
SPBC	-0.42	63.64%	Облигации
SPBF	-0.38	45.45%	Облигации
AMHC	-0.35	57.14%	Акции
FXTP	-0.33	72.22%	Облигации
FXRU	-0.33	63.45%	Облигации
INGO	-0.32	37.50%	Облигации

Независимые

38 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBRS	0.01	90.00%	Все активы
AMDG	0.02	97.62%	Акции
FXMM	0.02	90.69%	Облигации
AMIN	0.03	97.62%	Акции
FXIM	-0.03	92.50%	Акции
SCIP	0.03	98.44%	Акции
AMCC	0.04	88.10%	Акции
AKSP	-0.04	95.45%	Акции
TBRU	-0.04	80.00%	Облигации
AKNX	0.05	93.90%	Акции
VTBH	-0.05	91.96%	Облигации
TEUR	-0.07	98.39%	Все активы
AMGR	0.07	97.62%	Акции
AMMF	0.08	97.62%	Акции
SBCS	-0.09	83.33%	Все активы
TUSD	-0.09	90.86%	Все активы
AMRB	0.09	92.86%	Облигации
FXIP	0.13	83.33%	Облигации
MTEK	0.14	92.00%	Акции
OPNW	0.14	89.39%	Все активы
AKMB	0.14	89.71%	Облигации
VTBM	0.15	84.48%	Облигации
BCSB	0.15	90.74%	Облигации
SUGB	0.15	92.31%	Облигации
AMLV	-0.16	92.86%	Акции
AMGF	-0.16	92.86%	Акции
FXKZ	0.17	95.10%	Акции
FXCN	0.18	95.17%	Акции
OPNS	0.21	75.00%	Акции
AMSC	0.21	92.86%	Акции
FXGD	-0.22	92.41%	Биржевые товары
RCHY	-0.22	75.00%	Облигации
AMHY	-0.22	83.33%	Облигации
VTBG	-0.22	93.55%	Биржевые товары
FXFA	-0.23	86.36%	Облигации
FXIT	0.23	95.52%	Акции
FMUS	0.24	90.63%	Акции
AMRH	0.29	83.33%	Облигации

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

IE00BQ1Y6480

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.03.2016

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRL

Документы

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.

Energy 38.67%
Utilities 2.27%
Financials 21.17%
Industrials 0.2%
Real Estate 0.23%
Basic Materials 19.0%
Consumer Staples 4.49%
Communication Services 12.89%
Consumer Discretionary 0.94%
Information technology 0.15%