FXRL Акции / Россия

Базовые активы: Акции индекса РТС

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

FinEx

Эмитент

0,48 USD / 36,64 RUB

Расчетная цена

77 167 900 USD / 5 890 589 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

RTSTRN

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRL

График TradingView с котировками FXRL

Полный состав FXRL

Актив	Доля
GAZPROM ORD, RU0007661625	15.61%
SBERBANK ORD, RU0009029540	12.66%
LUKOIL ORD, RU0009024277	12.16%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411	6.66%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522	6.30%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5	6.03%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06	3.85%
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033	3.78%
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470	2.20%
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8	1.98%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258	1.91%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8	1.85%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591	1.83%
AK ALROSA ORD, RU0007252813	1.57%
SEVERSTAL ORD, RU0009046510	1.54%
NLMK ORD, RU0009046452	1.43%
MTS ORD, RU0007775219	1.28%
VTB ORD, RU000A0JP5V6	1.21%
X5 Retail Group GDR, US98387E2054	1.15%
SBERBANK PRF, RU0009029557	1.14%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524	1.13%
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1	1.11%
RUSAL, RU000A1025V3	1.05%
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8	0.97%
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7	0.94%
MMK ORD, RU0009084396	0.78%
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1	0.77%
FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS, US33835G2057	0.60%
OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044	0.59%
HEADHUNTER G ADR, US42207L1061	0.54%
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082	0.47%
TRANSNEFT PRF, RU0009091573	0.46%
EN+ GROUP INTERNATIONAL PJSC, RU000A100K72	0.45%
ROSTELECOM ORD, RU0008943394	0.42%
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7	0.41%
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3	0.38%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147	0.35%
GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046	0.32%
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90	0.32%
AEROFLOT ORD, RU0009062285	0.31%
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31	0.26%
PETROPAVLO 1P, GB0031544546	0.24%
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9	0.20%

Качество диверсификации

Количество активов

2.31%

Среднее долей

1.11%

Медиана долей

40.44%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.39%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.23%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.21%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRL

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 14.05.2019
Биржевая цена - FXRL USD	-8.25 %	-22.70 %	1.37 %		11.34 %
Расчетная цена состава - FXRLINAV USD	-11.67 %	-25.86 %	-2.58 %	34.78 %	9.49 %
Индекс РТС полной доходности «нетто» по налоговым ставкам иностранных организаций - RTSTRN USD	-11.73 %	-25.85 %	-2.15 %	37.11 %	10.11 %
Индекс РТС полной доходности - RTSTR USD	-11.65 %	-25.68 %	-1.27 %	41.16 %	11.28 %
Индекс РТС - RTSI USD	-12.21 %	-26.80 %	-7.02 %	16.24 %	3.66 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FXRLINAV

Тикер INav

0,48

Закрытие торгов

0,48

Справедливая цена

0,62%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FXRL

71 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российский IMOEX	64	0
Драгоценный металл	36	24
Нефть Brent	41	16

Подробней

События, сопровождающие резкие росты FXRL

116 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Российский IMOEX	1	106
Драгоценный металл	42	56
Нефть Brent	22	68

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

46 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBX	0.98	92.86%	Акции
SBMX	0.97	91.95%	Акции
GQGD	0.95	60.00%	Акции
OPNR	0.95	94.74%	Акции
TMOS	0.95	91.78%	Акции
RCMX	0.95	93.10%	Акции
VTBF	0.94	87.50%	Акции
AKME	0.92	91.23%	Акции
SBHI	0.91	100.00%	Акции
AMRE	0.91	85.00%	Акции
DIVD	0.87	86.54%	Акции
GSCD	0.86	60.00%	Акции
SBRI	0.86	81.16%	Акции
MKBD	0.85	76.00%	Акции
ESGR	0.84	76.54%	Акции
GROD	0.82	83.87%	Акции
GLVD	0.80	80.00%	Акции
SBDS	0.80	84.38%	Все активы
SBPS	0.79	87.50%	Все активы
FMRU	0.78	63.33%	Акции
RUSE	0.73	89.80%	Акции
INFL	0.73	75.00%	Облигации
AKEU	0.73	33.33%	Акции
TRUR	0.69	70.00%	Все активы
FXRW	0.66	62.86%	Акции
VTBB	0.60	63.82%	Облигации
SBWS	0.57	81.25%	Все активы
SBRB	0.55	58.87%	Облигации
SBGB	0.53	64.74%	Облигации
SBRS	0.53	68.75%	Все активы
AMRH	0.53	73.91%	Облигации
GPBM	0.52	53.85%	Облигации
RCHY	0.52	60.00%	Облигации
AMRB	0.45	55.26%	Облигации
INGO	0.43	60.00%	Облигации
VTBE	0.40	55.81%	Акции
FXDE	0.39	58.31%	Акции
TBRU	0.38	70.37%	Облигации
VTBA	0.37	54.81%	Акции
FXRB	0.37	55.05%	Облигации
GPBS	0.37	53.49%	Облигации
FXWO	0.35	59.05%	Акции
SBSP	0.35	55.86%	Акции
SUGB	0.34	56.52%	Облигации
FXRD	0.33	68.18%	Облигации
BCSB	0.32	56.82%	Облигации

Обратная зависимость

25 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKGD	-0.80	25.00%	Биржевые товары
SBBE	-0.63	33.33%	Акции
INEM	-0.61	72.00%	Облигации
FXTB	-0.60	67.59%	Облигации
AKVG	-0.55	50.00%	Акции
SBCB	-0.53	64.94%	Облигации
VTBU	-0.51	65.31%	Облигации
VTBY	-0.47	61.67%	Облигации
VTBI	-0.45	65.38%	Облигации
PRIE	-0.43	62.16%	Облигации
RUSB	-0.41	65.82%	Облигации
RCMB	-0.41	67.69%	Облигации
TBUY	-0.40	80.00%	Акции
TBIO	-0.39	57.89%	Акции
AMIG	-0.39	55.26%	Облигации
TSPV	-0.37	52.63%	Акции
TGLD	-0.36	57.14%	Биржевые товары
AMHC	-0.35	63.16%	Акции
TUSD	-0.35	50.00%	Все активы
FXTP	-0.33	65.71%	Облигации
SBMM	-0.33	73.33%	Облигации
FXRU	-0.32	63.19%	Облигации
OPNU	-0.32	57.89%	Облигации
BCSH	-0.31	37.50%	Акции
FXEM	-0.30	60.00%	Акции

Независимые

66 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TEUS	0.00	100.00%	Акции
AMGF	0.00	100.00%	Акции
FMUS	0.00	98.98%	Акции
AMCC	0.01	92.11%	Акции
AMIN	-0.01	97.37%	Акции
SBCS	-0.01	100.00%	Все активы
AMGR	0.01	97.37%	Акции
SCIP	0.01	96.91%	Акции
FXMM	0.02	91.37%	Облигации
BCSY	-0.03	83.33%	Облигации
AKNX	-0.03	98.28%	Акции
AMGM	0.03	92.11%	Акции
AMSL	0.04	97.37%	Биржевые товары
AMSC	-0.04	94.74%	Акции
AMMF	-0.05	97.37%	Акции
RQIU	0.05	92.86%	Все активы
TSST	-0.06	83.33%	Акции
VTBM	0.06	88.46%	Облигации
AMEM	0.06	100.00%	Акции
AKSC	-0.06	97.06%	Акции
AKMD	-0.07	98.28%	Акции
FXRE	-0.07	94.44%	Недвижимость
FXDM	-0.07	95.00%	Акции
VTBH	-0.08	91.09%	Облигации
OPNW	-0.08	100.00%	Все активы
AMVF	-0.09	100.00%	Акции
OPNE	-0.09	92.11%	Акции
TGRN	-0.09	90.74%	Акции
TRAI	-0.10	83.33%	Акции
AKEB	0.10	100.00%	Облигации
RCMM	-0.10	97.83%	Облигации
TCBR	-0.11	100.00%	Акции
OPNS	-0.11	94.00%	Акции
AKCH	0.11	99.12%	Акции
FXIM	-0.11	93.86%	Акции
AMDG	-0.12	94.74%	Акции
FXKZ	0.13	97.65%	Акции
RQIE	0.13	100.00%	Все активы
MTEK	0.14	92.74%	Акции
TIPO	-0.14	97.37%	Акции
FXCN	0.16	95.28%	Акции
TSOX	-0.16	100.00%	Акции
FXIP	0.19	96.88%	Облигации
TPAS	-0.20	94.44%	Акции
AKSP	-0.20	92.86%	Акции
FXIT	0.20	95.60%	Акции
FXES	-0.20	98.15%	Акции
TECH	-0.21	97.37%	Акции
SPBF	0.21	96.43%	Облигации
AKQU	-0.21	90.00%	Акции
FXGD	-0.22	91.37%	Биржевые товары
OPNB	0.23	92.11%	Облигации
VTBG	-0.24	91.77%	Биржевые товары
RCUS	-0.24	91.18%	Акции
AMLV	-0.24	89.47%	Акции
TEMS	0.25	83.33%	Акции
TFNX	-0.26	83.33%	Акции
TBEU	-0.26	87.50%	Облигации
AKMB	0.26	87.65%	Облигации
TSPX	-0.27	92.11%	Акции
FXUS	0.27	95.28%	Акции
AMHY	-0.28	86.84%	Облигации
SPBC	0.28	100.00%	Облигации
OPNA	-0.28	86.84%	Акции
FXFA	-0.30	85.90%	Облигации
TEUR	-0.30	90.00%	Все активы

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

IE00BQ1Y6480

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.03.2016

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRL

Документы

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.

Energy 41.9%
Utilities 1.4%
Financials 21.8%
Industrials 1.2%
Real Estate 0.1%
Basic Materials 16.9%
Consumer Staples 2.4%
Communication Services 10.8%
Consumer Discretionary 3.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).