Общее
?
FinEx

Эмитент

47,42 USD / 3 658,99 RUB

Расчетная цена

56 308 010 USD / 4 345 047 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRL

Полный состав FXRL
Актив Доля
SBERBANK ORD, RU0009029540 13.77%
GAZPROM ORD, RU0007661625 13.31%
LUKOIL ORD, RU0009024277 11.37%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522 7.58%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 7.11%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 5.24%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 3.61%
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 2.96%
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 2.86%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 2.31%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 2.30%
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 1.97%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 1.76%
NLMK ORD, RU0009046452 1.71%
MTS ORD, RU0007775219 1.60%
SEVERSTAL ORD, RU0009046510 1.58%
X5 Retail Group GDR, US98387E2054 1.48%
AK ALROSA ORD, RU0007252813 1.47%
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 1.40%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 1.36%
SBERBANK PRF, RU0009029557 1.25%
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 1.08%
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 0.97%
OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044 0.96%
VTB ORD, RU000A0JP5V6 0.87%
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 0.76%
RUSAL, RU000A1025V3 0.71%
MMK ORD, RU0009084396 0.62%
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 0.62%
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 0.61%
ROSTELECOM ORD, RU0008943394 0.57%
TRANSNEFT PRF, RU0009091573 0.48%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 0.46%
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 0.44%
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 0.39%
HEADHUNTER G ADR, US42207L1061 0.38%
PETROPAVLO 1P, GB0031544546 0.38%
AEROFLOT ORD, RU0009062285 0.37%
GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046 0.29%
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 0.28%
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 0.23%
LSR, RU000A0JPFP0 0.20%
ROSSETI PJSC, RU000A0JPVJ0 0.18%
QIWI PLC EUR 0.0005 ADR, US74735M1080 0.13%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.27%

Среднее долей

1.03%

Медиана долей

38.46%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.14%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.11%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

47,63

Закрытие торгов

47,42

Справедливая цена

0,45%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRL
60 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 19 9
RUB/USD 7 23
RUB/EUR 8 24
Нефть Brent 35 13
Золото и серебро 29 21
Российские акции 55 0
События, сопровождающие резкие росты FXRL
104 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 31 14
RUB/USD 37 13
Американские акции 10 53
Нефть Brent 21 60
Золото и серебро 36 53
Российские акции 1 90
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.97 91.38% Акции
SBMX 0.96 92.54% Акции
AKME 0.95 94.12% Акции
RCMX 0.95 91.49% Акции
TMOS 0.94 90.91% Акции
RUSE 0.93 91.67% Акции
DIVD 0.92 91.67% Акции
SBRI 0.88 86.21% Акции
ESGR 0.86 82.93% Акции
BCSB 0.76 75.00% Облигации
FXRW 0.74 63.08% Акции
TRUR 0.68 67.14% Все активы
VTBB 0.63 67.86% Облигации
SBRB 0.60 54.76% Облигации
GPBM 0.55 52.22% Облигации
SBGB 0.54 72.41% Облигации
AKCH 0.51 64.71% Акции
VTBE 0.50 57.30% Акции
VTBA 0.49 60.00% Акции
FXWO 0.47 60.00% Акции
SBSP 0.44 60.95% Акции
FXDE 0.42 58.80% Акции
FMUS 0.41 66.67% Акции
GPBS 0.38 51.69% Облигации
FXRB 0.36 52.81% Облигации
TBIO 0.33 55.56% Акции
FXUS 0.32 55.81% Акции
TIPO 0.31 50.00% Акции
TECH 0.30 57.58% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.62 70.48% Облигации
SBCB -0.56 67.54% Облигации
VTBU -0.54 63.79% Облигации
RCMB -0.54 72.00% Облигации
VTBY -0.51 75.00% Облигации
RUSB -0.48 67.31% Облигации
TGLD -0.37 66.67% Биржевые товары
FXRU -0.32 60.30% Облигации
VTBG -0.31 66.67% Биржевые товары
Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 0.02 85.29% Акции
FXMM 0.03 92.32% Облигации
VTBH -0.03 93.82% Облигации
TEUR -0.04 97.14% Все активы
TUSD -0.06 94.29% Все активы
OPNW 0.09 100.00% Все активы
SCIP 0.09 98.78% Акции
FXKZ 0.14 98.46% Акции
MTEK 0.15 91.56% Акции
AKNX 0.16 94.44% Акции
FXCN 0.19 94.94% Акции
AKEU 0.22 90.00% Акции
FXGD -0.23 90.82% Биржевые товары
SUGB 0.23 84.48% Облигации
FXIT 0.25 95.32% Акции
VTBM 0.25 85.94% Облигации
AKMB 0.27 98.89% Облигации
AKSP 0.27 93.40% Акции
TSPX 0.30 88.89% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BQ1Y6480

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.03.2016

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 38.67%
  • Utilities 2.27%
  • Financials 21.17%
  • Industrials 0.2%
  • Real Estate 0.23%
  • Basic Materials 19.0%
  • Consumer Staples 4.49%
  • Communication Services 12.89%
  • Consumer Discretionary 0.94%
  • Information technology 0.15%