Общее
?
FinEx

Эмитент

60,26 USD / 4 372,46 RUB

Расчетная цена

73 848 380 USD / 5 358 453 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,90%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXRL

Полный состав FXRL
Актив Доля
GAZPROM ORD, RU0007661625 16.90%
SBERBANK ORD, RU0009029540 13.46%
LUKOIL ORD, RU0009024277 10.50%
YANDEX CL A ORD, NL0009805522 7.99%
GMK NORIL NICKEL ORD, RU0007288411 6.44%
NOVATEK ORD, RU000A0DKVS5 5.95%
TCS GROUP HOLDING, US87238U2033 3.84%
ROSNEFT ORD, RU000A0J2Q06 3.09%
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD, JE00B6T5S470 2.29%
POLYUS ORD, RU000A0JNAA8 1.83%
AK ALROSA ORD, RU0007252813 1.83%
MAGNIT ORD, RU000A0JKQU8 1.66%
TATNEFT 3 ORD, RU0009033591 1.64%
SEVERSTAL ORD, RU0009046510 1.47%
SURGUTNEFTEGAS ORD, RU0008926258 1.44%
NLMK ORD, RU0009046452 1.42%
MTS ORD, RU0007775219 1.36%
MOSCOW EXCHANGE ORD, RU000A0JR4A1 1.30%
X5 Retail Group GDR, US98387E2054 1.26%
SBERBANK PRF, RU0009029557 1.22%
VTB ORD, RU000A0JP5V6 1.19%
SURGUTNEFT PRF, RU0009029524 1.04%
RUSAL, RU000A1025V3 0.90%
PIK COMPANIES GR ORD, RU000A0JP7J7 0.83%
MAIL.RU GROU-GDR, US5603172082 0.82%
MMK ORD, RU0009084396 0.81%
INTER RAO EES ORD, RU000A0JPNM1 0.80%
FOSAGRO ORD, RU000A0JRKT8 0.76%
OZON HOLDINGS PLC - ADR, US69269L1044 0.68%
FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS, US33835G2057 0.55%
HEADHUNTER G ADR, US42207L1061 0.47%
AFK SISTEMA ORD, RU000A0DQZE3 0.46%
TRANSNEFT PRF, RU0009091573 0.46%
RUSGIDRO ORD, RU000A0JPKH7 0.43%
ROSTELECOM ORD, RU0008943394 0.42%
DETSKY MIR PJSC, RU000A0JSQ90 0.35%
TATNEFT 3 PRF, RU0006944147 0.32%
AEROFLOT ORD, RU0009062285 0.32%
GLOBAL TRANS GDR, US37949E2046 0.28%
PETROPAVLO 1P, GB0031544546 0.26%
FSK EES ORD, RU000A0JPNN9 0.22%
MOS CREDIT BANK ORD, RU000A0JUG31 0.20%
LSR, RU000A0JPFP0 0.16%
ROSSETI PJSC, RU000A0JPVJ0 0.15%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.27%

Среднее долей

0.97%

Медиана долей

40.87%

Сумма долей 3 наибольших вложений

55.30%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.79%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRL
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRLINAV

Тикер INav

60,88

Закрытие торгов

60,47

Справедливая цена

0,68%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRL
62 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 19 9
USDRUB 7 24
EURRUB 8 24
Нефть Brent 37 13
Золото и серебро 31 21
Российские акции 57 0
События, сопровождающие резкие росты FXRL
111 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 32 14
USDRUB 40 14
Американские акции 10 58
Нефть Brent 21 64
Золото и серебро 38 57
Российские акции 1 96
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRL с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
VTBX 0.97 91.36% Акции
SBMX 0.96 91.72% Акции
RCMX 0.94 92.86% Акции
TMOS 0.94 92.86% Акции
FXRD 0.93 100.00% Облигации
AKME 0.93 92.50% Акции
SBWS 0.90 93.33% Все активы
AMRE 0.87 82.61% Акции
DIVD 0.85 85.71% Акции
SBRI 0.84 82.69% Акции
ESGR 0.83 78.13% Акции
SBDS 0.82 93.33% Все активы
SBPS 0.77 100.00% Все активы
GROD 0.77 85.71% Акции
MKBD 0.75 87.50% Акции
RUSE 0.73 90.50% Акции
FXRW 0.73 65.91% Акции
FXDM 0.69 78.26% Акции
TRUR 0.68 72.04% Все активы
TGRN 0.59 60.00% Акции
VTBB 0.59 64.44% Облигации
AMSL 0.58 57.14% Биржевые товары
AKEU 0.56 62.04% Акции
SBRB 0.56 57.01% Облигации
SBGB 0.53 66.19% Облигации
GPBM 0.52 53.10% Облигации
FXES 0.52 50.00% Акции
VTBE 0.46 57.14% Акции
VTBA 0.45 56.78% Акции
AMEM 0.45 61.90% Акции
FXWO 0.44 63.64% Акции
FMRU 0.44 61.54% Акции
SBSP 0.42 57.81% Акции
FXDE 0.42 59.66% Акции
TGLD 0.40 75.00% Биржевые товары
AMVF 0.39 66.67% Акции
RCMM 0.38 83.33% Облигации
AMGM 0.38 66.67% Акции
GPBS 0.37 52.68% Облигации
FXRB 0.36 54.48% Облигации
AKCH 0.35 55.00% Акции
AKMD 0.33 50.00% Акции
FXUS 0.31 55.52% Акции
Обратная зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
VTBI -0.79 55.56% Облигации
INEM -0.73 62.50% Облигации
FXTB -0.61 68.75% Облигации
SBCB -0.56 66.42% Облигации
VTBU -0.55 65.43% Облигации
PRIE -0.54 60.00% Облигации
RCMB -0.51 72.92% Облигации
RUSB -0.45 65.36% Облигации
AMIG -0.45 57.14% Облигации
VTBY -0.45 60.47% Облигации
SPBC -0.42 63.64% Облигации
SPBF -0.38 45.45% Облигации
AMHC -0.35 57.14% Акции
FXTP -0.33 72.22% Облигации
FXRU -0.33 63.45% Облигации
INGO -0.32 37.50% Облигации
Независимые
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 0.01 90.00% Все активы
AMDG 0.02 97.62% Акции
FXMM 0.02 90.69% Облигации
AMIN 0.03 97.62% Акции
FXIM -0.03 92.50% Акции
SCIP 0.03 98.44% Акции
AMCC 0.04 88.10% Акции
AKSP -0.04 95.45% Акции
TBRU -0.04 80.00% Облигации
AKNX 0.05 93.90% Акции
VTBH -0.05 91.96% Облигации
TEUR -0.07 98.39% Все активы
AMGR 0.07 97.62% Акции
AMMF 0.08 97.62% Акции
SBCS -0.09 83.33% Все активы
TUSD -0.09 90.86% Все активы
AMRB 0.09 92.86% Облигации
FXIP 0.13 83.33% Облигации
MTEK 0.14 92.00% Акции
OPNW 0.14 89.39% Все активы
AKMB 0.14 89.71% Облигации
VTBM 0.15 84.48% Облигации
BCSB 0.15 90.74% Облигации
SUGB 0.15 92.31% Облигации
AMLV -0.16 92.86% Акции
AMGF -0.16 92.86% Акции
FXKZ 0.17 95.10% Акции
FXCN 0.18 95.17% Акции
OPNS 0.21 75.00% Акции
AMSC 0.21 92.86% Акции
FXGD -0.22 92.41% Биржевые товары
RCHY -0.22 75.00% Облигации
AMHY -0.22 83.33% Облигации
VTBG -0.22 93.55% Биржевые товары
FXFA -0.23 86.36% Облигации
FXIT 0.23 95.52% Акции
FMUS 0.24 90.63% Акции
AMRH 0.29 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BQ1Y6480

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.03.2016

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRL

ETF Russian RTS Equity UCITS от FinEx инвестирует в акции Российских эмитентов, включенных в долларовый индекс РТС. РТС отслеживает обобщенную динамику Российского фондового рынка. Сам фонд торгуется на Московской бирже под тикером FXRL. Также фонд торгуется на Ирландской бирже.

Инвестирование в ETF целесообразно в долгосрочных целях при вере в рост Российской экономики, так как отсутствие дивидендов и льгота на 3 года позволит избежать лишних налогов при будущей продаже своих паев.

Базовый актив этого фонда — акции российских компаний, они номинированы в рублях. Расчетная валюта фонда — доллар США, так как индекс РТС (долларовая версия индекса Московской биржи) рассчитывается в долларах. Фонд торгуется на бирже в рублях и в долларах США, соответственно курс влияет на долларовую цену этого фонда.

Если меняется курс рубля к доллару, то изменяется долларовая, а не рублевая цена FXRL. При росте курса доллара, падает долларовая цена фонда.

В портфеле пифа FXRL более 40 акций, таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Но доходность фонда FXRL измеряется в долларах, так как индекс РТС привязан к долларовой стоимости компаний. ПИФ может быть интересен инвесторам, собирающимся инвестировать в российские акции, но опасающихся валютных рисков.

При этом правилами фонда установлено, что отклонение цены от индекса ненормировано и может быть сколь угодно большой величиной.

Управляет фондом самый привычный провайдер FinEx. Финэкс образован как отдельное юридическое лицо, занимающееся исключительно управлением активов в фондах. Под управлением у Финэнкс более 16 ETF.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 38.67%
  • Utilities 2.27%
  • Financials 21.17%
  • Industrials 0.2%
  • Real Estate 0.23%
  • Basic Materials 19.0%
  • Consumer Staples 4.49%
  • Communication Services 12.89%
  • Consumer Discretionary 0.94%
  • Information technology 0.15%