Базовые активы: Акции компаний РФ
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
27,50 USD / 2 017,01 RUBРасчетная цена
5 196 857 USD / 381 215 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,65%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 | 13.05% |
Gazprom PJSC, RU0007661625 | 12.20% |
LUKOIL PJSC, RU0009024277 | 10.77% |
Yandex NV, NL0009805522 | 7.67% |
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 | 6.50% |
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 | 4.78% |
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 | 3.97% |
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 | 3.39% |
Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 | 3.28% |
Денежный остаток, | 3.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 14.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
1.92 % | 28.54 % | -7.00 % | 14.86 % | ||
11.77 % | 29.53 % | -3.20 % | 42.19 % | 20.21 % | |
11.30 % | 28.71 % | -9.02 % | 16.99 % | 11.26 % |
Для данного ETF не найден INav
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/EUR | 0 | 1 |
RUB/USD | 0 | 2 |
Нефть Brent | 2 | 0 |
Американские акции | 3 | 0 |
Золото и серебро | 3 | 0 |
Российские акции | 4 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/USD | 4 | 2 |
RUB/EUR | 5 | 2 |
Российские акции | 0 | 11 |
Золото и серебро | 4 | 7 |
Американские акции | 1 | 11 |
Нефть Brent | 4 | 9 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKME | 0.95 | 66.67% | Акции |
ESGR | 0.95 | 86.67% | Акции |
SBRI | 0.95 | 88.89% | Акции |
RCMX | 0.94 | 88.89% | Акции |
TMOS | 0.94 | 90.91% | Акции |
FXRL | 0.92 | 91.03% | Акции |
VTBX | 0.92 | 89.36% | Акции |
SBMX | 0.92 | 88.62% | Акции |
AKCH | 0.82 | 83.33% | Акции |
FXRW | 0.78 | 64.81% | Акции |
TRUR | 0.75 | 66.10% | Все активы |
SBRB | 0.68 | 60.27% | Облигации |
VTBB | 0.66 | 68.32% | Облигации |
SBGB | 0.62 | 68.57% | Облигации |
VTBA | 0.62 | 64.29% | Акции |
FXDE | 0.61 | 66.21% | Акции |
TSPX | 0.61 | 100.00% | Акции |
FXWO | 0.60 | 61.11% | Акции |
VTBE | 0.58 | 61.54% | Акции |
SBSP | 0.53 | 65.96% | Акции |
GPBM | 0.50 | 46.84% | Облигации |
FXRB | 0.50 | 58.62% | Облигации |
FXUS | 0.47 | 60.69% | Акции |
VTBM | 0.37 | 66.04% | Облигации |
AKSP | 0.36 | 54.74% | Акции |
FXIT | 0.36 | 54.48% | Акции |
SUGB | 0.32 | 61.11% | Облигации |
GPBS | 0.31 | 50.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SCIP | 0.00 | 100.00% | Акции |
AKNX | -0.01 | 50.00% | Акции |
OPNW | -0.03 | 97.06% | Все активы |
VTBY | -0.09 | 94.44% | Облигации |
VTBH | 0.10 | 97.44% | Облигации |
FXGD | -0.11 | 94.14% | Биржевые товары |
TUSD | 0.12 | 95.76% | Все активы |
MTEK | 0.13 | 90.91% | Акции |
FXCN | 0.15 | 94.14% | Акции |
FXMM | 0.16 | 88.62% | Облигации |
TEUR | 0.16 | 95.76% | Все активы |
FXIM | -0.18 | 66.67% | Акции |
VTBG | -0.19 | 100.00% | Биржевые товары |
TIPO | 0.21 | 92.86% | Акции |
TBIO | 0.22 | 78.57% | Акции |
TGLD | -0.22 | 100.00% | Биржевые товары |
AKMB | 0.22 | 85.29% | Облигации |
FXKZ | 0.24 | 92.86% | Акции |
AKEU | 0.28 | 85.14% | Акции |
TECH | 0.28 | 95.45% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ЛюксембургСтрана регистрации фонда
17.04.2018Начало торговли
ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.
Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.
Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.
Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).
Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.
В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.
Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.