RUSE RTS Equity UCITS ETF
Базовые активы: Акции компаний РФ
Общее
ITI FUNDS

Эмитент

29,94 USD / 1 964,52 RUB

Расчетная цена

17.04.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
7 380 816 USD / 484 253 124 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Дивиденды раз в год

Дивидендная политика

Идентификаторы
LU1483649312

ISIN

RUSE

Тикер

ETF

Тип фонда

Состав RUSE
Актив Доля
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 14.17%
Gazprom PJSC, RU0007661625 13.79%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 13.76%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 6.61%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 4.73%
Yandex NV, NL0009805522 4.54%
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 4.41%
Tatneft PJSC, RU0009033591 4.08%
Surgutneftegas PJSC, RU0008926258 3.60%
Mobile TeleSystems PJSC, RU0007775219 2.41%
Качество диверсификации

10

Количество активов

7.21%

Среднее долей

4.64%

Медиана долей

41.72%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

72.10%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?
RTSTRN

Код индекса


Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRL 0.79 84.08% Акции
SBMX 0.71 81.54% Акции
GPBM 0.53 35.19% Облигации
GPBS 0.53 40.74% Облигации
FXWO 0.50 64.29% Акции
FXRW 0.47 60.71% Акции
TRUR 0.43 63.46% Все активы
VTBA 0.43 59.54% Акции
TEUR 0.39 61.54% Все активы
AKEU 0.39 51.22% Акции
VTBE 0.37 58.22% Акции
AKNX 0.36 56.66% Акции
AKSP 0.32 55.00% Акции
SBSP 0.31 54.50% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB -0.01 97.01% Облигации
FXKZ -0.01 95.61% Акции
VTBB -0.02 97.64% Облигации
FXMM 0.07 99.26% Облигации
VTBH -0.08 92.07% Облигации
FXRB 0.09 93.95% Облигации
SBGB 0.15 96.15% Облигации
FXRU -0.15 87.26% Облигации
FXGD -0.16 90.55% Биржевые товары
FXUK 0.16 93.87% Акции
FXAU 0.17 95.16% Акции
FXJP 0.18 93.44% Акции
RUSB -0.18 88.79% Облигации
FXDE 0.18 95.01% Акции
SBCB -0.19 92.97% Облигации
FXTB -0.20 91.18% Облигации
VTBU -0.20 92.86% Облигации
FXUS 0.21 93.10% Акции
MTEK 0.23 100.00% Акции
FXIT 0.23 93.10% Акции
TUSD 0.23 98.08% Все активы
FXCN 0.25 89.49% Акции
VTBM 0.26 96.15% Облигации

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Полученные дивиденды от компаний фонд выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги.

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.