Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

18,86 USD / 976,87 RUB

Расчетная цена

4 752 315 USD / 315 078 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Сэмплирование

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSE

График TradingView с котировками RUSE
Полный состав RUSE
Актив Доля
Gazprom PJSC, RU0007661625 16.27%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 13.72%
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 8.69%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 8.39%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 6.48%
Yandex NV, NL0009805522 4.24%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 3.15%
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 2.54%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.41%
Cash, 2.17%
Качество диверсификации

10

Количество активов

6.81%

Среднее долей

5.36%

Медиана долей

38.68%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.55%

Сумма долей 5 наибольших вложений

68.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

68.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSE
49 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 41 3
Драгоценный металл 22 18
Нефть Brent 28 10
События, сопровождающие резкие росты RUSE
73 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 26 36
Нефть Brent 16 45
Российский IMOEX 0 60
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
GPBR 1.00 75.00% Облигации
MBEQ 0.99 100.00% Акции
MBGB 0.97 40.00% Облигации
SBHI 0.94 93.33% Акции
VTBF 0.94 81.82% Акции
INFL 0.93 60.00% Облигации
OPNR 0.92 76.00% Акции
VTBL 0.91 50.00% Акции
OPNB 0.87 76.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
AKSF -0.96 60.00% Все активы
SBOG -0.94 71.43% Все активы
BCSY -0.88 60.00% Облигации
RQIE -0.85 66.67% Все активы
TBEU -0.84 85.71% Облигации
TEUR -0.78 68.75% Все активы
RQIU -0.77 53.85% Все активы
TUSD -0.76 62.50% Все активы
INEM -0.68 64.52% Облигации
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649312

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.