Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

28,83 USD / 2 224,32 RUB

Расчетная цена

5 447 976 USD / 420 396 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Сэмплирование

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSE

Полный состав RUSE
Актив Доля
Gazprom PJSC, RU0007661625 13.58%
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 13.43%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 11.02%
Yandex NV, NL0009805522 7.96%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 7.89%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 4.84%
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 3.30%
Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 3.28%
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 2.40%
Magnit PJSC, RU000A0JKQU8 2.12%
Качество диверсификации

10

Количество активов

6.98%

Среднее долей

6.37%

Медиана долей

38.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.82%

Сумма долей 10 наибольших вложений

69.82%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSE
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 13
RUB/USD 2 16
Американские акции 15 5
Золото и серебро 12 13
Нефть Brent 22 4
Российские акции 29 1
События, сопровождающие резкие росты RUSE
58 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 18 5
RUB/USD 19 5
Американские акции 7 32
Нефть Brent 16 31
Российские акции 0 49
Золото и серебро 19 31
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
32 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMX 0.95 89.36% Акции
TMOS 0.95 93.94% Акции
AKME 0.95 88.24% Акции
ESGR 0.93 90.24% Акции
DIVD 0.93 91.67% Акции
SBRI 0.93 93.10% Акции
VTBX 0.93 91.38% Акции
FXRL 0.93 91.67% Акции
SBMX 0.92 89.55% Акции
BCSB 0.83 75.00% Облигации
FXRW 0.76 64.62% Акции
TRUR 0.74 68.57% Все активы
VTBB 0.64 67.86% Облигации
SBRB 0.64 55.95% Облигации
SBGB 0.60 67.24% Облигации
FXDE 0.59 64.74% Акции
VTBA 0.59 63.16% Акции
VTBE 0.56 58.43% Акции
FXWO 0.54 61.54% Акции
SBSP 0.50 64.76% Акции
GPBM 0.49 47.78% Облигации
AKCH 0.49 58.82% Акции
FXRB 0.48 58.97% Облигации
FXUS 0.46 59.62% Акции
VTBM 0.34 64.06% Облигации
TIPO 0.34 61.11% Акции
TBIO 0.34 66.67% Акции
AKSP 0.34 56.60% Акции
FXIT 0.33 55.13% Акции
FMUS 0.32 66.67% Акции
GPBS 0.32 52.81% Облигации
TECH 0.31 60.61% Акции
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.57 64.76% Облигации
VTBU -0.53 60.34% Облигации
SBCB -0.52 62.28% Облигации
RCMB -0.50 64.00% Облигации
VTBY -0.48 65.00% Облигации
RUSB -0.41 62.18% Облигации
FXRU -0.36 56.41% Облигации
TGLD -0.32 57.58% Биржевые товары
Независимые
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM -0.01 79.41% Акции
VTBH 0.08 97.19% Облигации
OPNW 0.08 100.00% Все активы
SCIP 0.08 96.34% Акции
TUSD 0.09 95.71% Все активы
TEUR 0.12 95.71% Все активы
AKNX 0.13 83.33% Акции
FXGD -0.13 92.95% Биржевые товары
MTEK 0.14 90.26% Акции
FXMM 0.15 89.10% Облигации
FXCN 0.16 94.87% Акции
FXKZ 0.19 93.08% Акции
SUGB 0.22 91.38% Облигации
AKEU 0.27 86.47% Акции
VTBG -0.28 91.03% Биржевые товары
TSPX 0.28 77.78% Акции
AKMB 0.28 96.67% Облигации
Ограничения
?
Дивиденды раз в год

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649312

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.