Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

28,83 USD / 2 089,97 RUB

Расчетная цена

5 447 976 USD / 395 004 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Сэмплирование

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSE

Полный состав RUSE
Актив Доля
Gazprom PJSC, RU0007661625 13.58%
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 13.43%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 11.02%
Yandex NV, NL0009805522 7.96%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 7.89%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 4.84%
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 3.30%
Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 3.28%
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 2.40%
Magnit PJSC, RU000A0JKQU8 2.12%
Качество диверсификации

10

Количество активов

6.98%

Среднее долей

6.37%

Медиана долей

38.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.82%

Сумма долей 10 наибольших вложений

69.82%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSE
34 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 13
RUB/USD 2 16
Американские акции 15 5
Золото и серебро 13 13
Нефть Brent 22 5
Российские акции 30 1
События, сопровождающие резкие росты RUSE
64 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 21 5
RUB/EUR 21 5
Американские акции 7 35
Нефть Brent 16 36
Российские акции 0 53
Золото и серебро 22 33
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
FXRL 0.78 90.96% Акции
VTBX 0.72 91.18% Акции
SBMX 0.63 72.22% Акции
FXRW 0.63 68.00% Акции
RCMX 0.59 85.96% Акции
AMCC 0.55 100.00% Акции
TMOS 0.55 90.70% Акции
AMIG 0.52 57.14% Облигации
TRUR 0.52 67.50% Все активы
AMGF 0.51 85.71% Акции
ESGR 0.50 88.24% Акции
SBRI 0.48 92.31% Акции
FXDE 0.48 63.25% Акции
SBGB 0.43 57.94% Облигации
GPBM 0.43 47.00% Облигации
VTBB 0.42 61.48% Облигации
FXDM 0.42 80.00% Акции
FXWO 0.42 61.33% Акции
FXRB 0.41 59.64% Облигации
SBSP 0.39 61.74% Акции
AKME 0.37 85.19% Акции
VTBE 0.37 65.66% Акции
FXUS 0.37 57.23% Акции
AMIN 0.31 85.71% Акции
Обратная зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
AMSL -0.97 71.43% Биржевые товары
AMGM -0.82 71.43% Акции
FXTB -0.50 66.96% Облигации
VTBY -0.44 70.00% Облигации
SBCB -0.44 62.90% Облигации
VTBU -0.44 64.71% Облигации
AMVF -0.40 57.14% Акции
TGLD -0.39 53.49% Биржевые товары
VTBG -0.39 59.18% Биржевые товары
RUSB -0.35 62.65% Облигации
FXRU -0.33 57.83% Облигации
AMLV -0.31 85.71% Акции
Независимые
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TIPO 0.01 92.86% Акции
AMEM 0.01 78.57% Акции
TSPX -0.03 89.29% Акции
TEUR 0.03 96.25% Все активы
FXIM 0.03 79.63% Акции
TUSD 0.04 96.25% Все активы
AMRB 0.04 100.00% Облигации
TBIO -0.06 92.86% Акции
SCIP 0.06 95.10% Акции
FXFA 0.06 94.44% Облигации
AMHC 0.07 92.86% Акции
PRIE 0.07 62.50% Облигации
SUGB 0.07 98.72% Облигации
AKCH 0.07 98.15% Акции
AMHY -0.09 78.57% Облигации
FXMM 0.10 87.95% Облигации
TECH 0.11 91.86% Акции
AKNX 0.12 82.14% Акции
FXCN 0.12 93.98% Акции
MTEK 0.13 89.08% Акции
FXTP 0.13 70.00% Облигации
VTBH 0.14 97.47% Облигации
AMRE -0.15 70.00% Акции
AMGR 0.15 64.29% Акции
FXKZ 0.15 92.86% Акции
AMMF -0.15 78.57% Акции
OPNW -0.18 100.00% Все активы
TSPV -0.19 72.22% Акции
AMDG -0.20 92.86% Акции
AKEU 0.21 87.89% Акции
FXGD -0.21 92.77% Биржевые товары
RCMB -0.24 84.29% Облигации
FMUS -0.24 97.37% Акции
SBRB 0.24 97.87% Облигации
AMSC 0.25 64.29% Акции
VTBA 0.26 93.81% Акции
AKMB 0.26 95.45% Облигации
AKSP 0.26 94.83% Акции
DIVD 0.27 59.09% Акции
BCSB 0.27 92.86% Облигации
FXIT 0.27 95.18% Акции
VTBM 0.28 83.78% Облигации
GPBS 0.29 96.46% Облигации
Ограничения
?
Дивиденды раз в год

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649312

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.