RUSE RTS Equity UCITS ETF
Базовые активы: Акции компаний РФ
Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

23,97 USD / 1 832,82 RUB

Расчетная цена

17.04.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
4 530 117 USD / 346 403 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Дивиденды раз в год

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
LU1483649312

ISIN

RUSE

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок RUSE

Полный состав RUSE
Актив Доля
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 13.05%
Gazprom PJSC, RU0007661625 12.20%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 10.77%
Yandex NV, NL0009805522 7.67%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 6.50%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 4.78%
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 3.97%
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 3.39%
Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 3.28%
Денежный остаток, 3.00%
Качество диверсификации

10

Количество активов

6.86%

Среднее долей

5.64%

Медиана долей

36.02%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

68.61%

Сумма долей 10 наибольших вложений

68.61%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSE
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Российские акции 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты RUSE
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
RUB/EUR 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRI 0.96 80.00% Акции
RCMX 0.93 91.30% Акции
FXRL 0.92 91.67% Акции
ESGR 0.91 82.35% Акции
VTBX 0.91 91.18% Акции
SBMX 0.91 89.09% Акции
TMOS 0.82 88.89% Акции
FXRW 0.76 58.54% Акции
TRUR 0.76 63.04% Все активы
VTBB 0.72 65.91% Облигации
SBRB 0.71 58.33% Облигации
SBGB 0.65 69.57% Облигации
VTBA 0.62 61.97% Акции
FXWO 0.60 58.54% Акции
FXDE 0.59 65.15% Акции
GPBM 0.56 46.97% Облигации
VTBE 0.56 60.00% Акции
FXRB 0.52 57.58% Облигации
SBSP 0.51 64.20% Акции
FXUS 0.45 59.09% Акции
AKNX 0.40 57.14% Акции
VTBM 0.40 60.00% Облигации
AKSP 0.37 53.66% Акции
GPBS 0.36 47.69% Облигации
FXIT 0.35 53.79% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY -0.96 66.67% Облигации
FXTB -0.57 62.96% Облигации
VTBU -0.54 61.76% Облигации
SBCB -0.52 61.11% Облигации
TECH -0.45 55.56% Акции
RUSB -0.37 59.09% Облигации
FXRU -0.31 54.55% Облигации
Независимые
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD -0.06 93.18% Биржевые товары
AKMB -0.12 97.62% Облигации
VTBH 0.14 96.15% Облигации
MTEK 0.15 91.51% Акции
VTBG 0.16 96.67% Биржевые товары
FXCN 0.17 93.94% Акции
FXMM 0.19 90.15% Облигации
TUSD 0.20 97.83% Все активы
SUGB 0.21 90.00% Облигации
TGLD -0.21 94.44% Биржевые товары
AKEU 0.22 89.34% Акции
SCIP -0.22 91.18% Акции
TEUR 0.22 93.48% Все активы
OPNW -0.23 100.00% Все активы
FXKZ 0.29 91.51% Акции

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.