Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

27,50 USD / 2 017,01 RUB

Расчетная цена

5 196 857 USD / 381 215 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSE

Полный состав RUSE
Актив Доля
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 13.05%
Gazprom PJSC, RU0007661625 12.20%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 10.77%
Yandex NV, NL0009805522 7.67%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 6.50%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 4.78%
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 3.97%
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 3.39%
Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 3.28%
Денежный остаток, 3.00%
Качество диверсификации

10

Количество активов

6.86%

Среднее долей

5.64%

Медиана долей

36.02%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

68.61%

Сумма долей 10 наибольших вложений

68.61%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSE
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
RUB/USD 0 2
Нефть Brent 2 0
Американские акции 3 0
Золото и серебро 3 0
Российские акции 4 0
События, сопровождающие резкие росты RUSE
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 4 2
RUB/EUR 5 2
Российские акции 0 11
Золото и серебро 4 7
Американские акции 1 11
Нефть Brent 4 9
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKME 0.95 66.67% Акции
ESGR 0.95 86.67% Акции
SBRI 0.95 88.89% Акции
RCMX 0.94 88.89% Акции
TMOS 0.94 90.91% Акции
FXRL 0.92 91.03% Акции
VTBX 0.92 89.36% Акции
SBMX 0.92 88.62% Акции
AKCH 0.82 83.33% Акции
FXRW 0.78 64.81% Акции
TRUR 0.75 66.10% Все активы
SBRB 0.68 60.27% Облигации
VTBB 0.66 68.32% Облигации
SBGB 0.62 68.57% Облигации
VTBA 0.62 64.29% Акции
FXDE 0.61 66.21% Акции
TSPX 0.61 100.00% Акции
FXWO 0.60 61.11% Акции
VTBE 0.58 61.54% Акции
SBSP 0.53 65.96% Акции
GPBM 0.50 46.84% Облигации
FXRB 0.50 58.62% Облигации
FXUS 0.47 60.69% Акции
VTBM 0.37 66.04% Облигации
AKSP 0.36 54.74% Акции
FXIT 0.36 54.48% Акции
SUGB 0.32 61.11% Облигации
GPBS 0.31 50.00% Облигации
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.57 63.83% Облигации
VTBU -0.54 59.57% Облигации
SBCB -0.52 60.19% Облигации
RCMB -0.42 50.00% Облигации
RUSB -0.39 60.69% Облигации
FXRU -0.33 55.17% Облигации
Независимые
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SCIP 0.00 100.00% Акции
AKNX -0.01 50.00% Акции
OPNW -0.03 97.06% Все активы
VTBY -0.09 94.44% Облигации
VTBH 0.10 97.44% Облигации
FXGD -0.11 94.14% Биржевые товары
TUSD 0.12 95.76% Все активы
MTEK 0.13 90.91% Акции
FXCN 0.15 94.14% Акции
FXMM 0.16 88.62% Облигации
TEUR 0.16 95.76% Все активы
FXIM -0.18 66.67% Акции
VTBG -0.19 100.00% Биржевые товары
TIPO 0.21 92.86% Акции
TBIO 0.22 78.57% Акции
TGLD -0.22 100.00% Биржевые товары
AKMB 0.22 85.29% Облигации
FXKZ 0.24 92.86% Акции
AKEU 0.28 85.14% Акции
TECH 0.28 95.45% Акции
Ограничения
?
Дивиденды раз в год

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649312

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.