Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

32,94 USD / 2 389,81 RUB

Расчетная цена

6 455 351 USD / 468 401 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Сэмплирование

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSE

Полный состав RUSE
Актив Доля
Gazprom PJSC, RU0007661625 13.58%
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 13.43%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 11.02%
Yandex NV, NL0009805522 7.96%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 7.89%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 4.84%
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 3.30%
Polymetal International PLC, JE00B6T5S470 3.28%
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 2.40%
Magnit PJSC, RU000A0JKQU8 2.12%
Качество диверсификации

10

Количество активов

6.98%

Среднее долей

6.37%

Медиана долей

38.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.82%

Сумма долей 10 наибольших вложений

69.82%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSE
38 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 3 13
USDRUB 2 17
Американские акции 15 6
Нефть Brent 24 5
Золото и серебро 17 13
Российские акции 32 2
События, сопровождающие резкие росты RUSE
67 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 21 6
USDRUB 22 6
Американские акции 8 35
Российские акции 1 53
Нефть Brent 15 39
Золото и серебро 23 34
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
FXRL 0.73 90.50% Акции
SBMX 0.72 87.90% Акции
TGRN 0.70 70.00% Акции
VTBX 0.67 90.12% Акции
FXRD 0.63 100.00% Облигации
SBPS 0.58 86.67% Все активы
MKBD 0.57 75.00% Акции
FXRW 0.56 64.77% Акции
TRUR 0.55 68.82% Все активы
RCMX 0.54 85.71% Акции
ESGR 0.54 81.25% Акции
TMOS 0.52 89.29% Акции
SBRI 0.52 84.62% Акции
AKEU 0.50 62.96% Акции
FXDE 0.46 64.25% Акции
AKME 0.44 82.50% Акции
VTBB 0.44 62.22% Облигации
SBGB 0.43 64.03% Облигации
SBRB 0.43 57.94% Облигации
VTBA 0.40 56.78% Акции
VTBE 0.40 57.14% Акции
FXWO 0.39 62.50% Акции
GPBM 0.39 46.90% Облигации
DIVD 0.38 82.86% Акции
FXDM 0.38 69.57% Акции
GROD 0.36 78.57% Акции
FXRB 0.36 59.78% Облигации
SBSP 0.36 59.38% Акции
TGLD 0.36 75.00% Биржевые товары
FXUS 0.34 57.54% Акции
OPNS 0.32 62.50% Акции
TBRU 0.30 60.00% Облигации
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
VTBI -0.80 44.44% Облигации
INEM -0.75 37.50% Облигации
SPBC -0.59 72.73% Облигации
AKSP -0.46 63.64% Акции
FXTB -0.42 64.06% Облигации
SBCB -0.40 62.04% Облигации
VTBU -0.34 62.96% Облигации
SPBF -0.33 54.55% Облигации
Независимые
57 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMIG 0.00 92.86% Облигации
FXTP -0.01 88.89% Облигации
BCSB 0.01 94.44% Облигации
FMUS 0.01 96.88% Акции
SBCS 0.02 83.33% Все активы
RCMM 0.02 66.67% Облигации
FXIM 0.02 85.00% Акции
FXES -0.02 90.00% Акции
TUSD 0.04 91.94% Все активы
AMRB 0.04 88.10% Облигации
AMDG 0.04 97.62% Акции
VTBH 0.05 95.54% Облигации
SUGB 0.05 100.00% Облигации
AKNX 0.06 84.15% Акции
AMHY -0.06 97.62% Облигации
TEUR 0.06 98.39% Все активы
AMLV -0.08 88.10% Акции
SCIP 0.08 93.75% Акции
AMHC -0.09 97.62% Акции
AMSC 0.10 78.57% Акции
AMMF -0.10 97.62% Акции
AMGM 0.11 88.10% Акции
OPNW 0.11 89.39% Все активы
FXGD -0.11 93.02% Биржевые товары
FXMM 0.11 87.43% Облигации
PRIE 0.12 90.00% Облигации
VTBM 0.12 85.63% Облигации
MTEK 0.12 89.00% Акции
AKMB 0.12 89.71% Облигации
AMGF 0.13 78.57% Акции
AMSL 0.14 92.86% Биржевые товары
AMVF 0.14 88.10% Акции
VTBY -0.14 84.88% Облигации
FXCN 0.14 95.81% Акции
VTBG -0.15 91.94% Биржевые товары
FXFA 0.16 100.00% Облигации
AMIN 0.16 83.33% Акции
AMGR 0.18 83.33% Акции
FXKZ 0.19 90.52% Акции
AMRH 0.19 83.33% Облигации
SBRS -0.19 76.67% Все активы
AMCC 0.19 73.81% Акции
AKCH 0.20 100.00% Акции
AMEM 0.21 83.33% Акции
INGO -0.21 100.00% Облигации
FXIT 0.24 94.13% Акции
SBWS 0.24 70.00% Все активы
GPBS 0.25 98.21% Облигации
FXIP -0.25 96.67% Облигации
RCMB -0.26 83.33% Облигации
RUSB -0.26 87.99% Облигации
FXRU -0.27 92.46% Облигации
SBDS 0.28 70.00% Все активы
AMRE 0.29 71.74% Акции
FMRU 0.29 96.15% Акции
RCHY -0.29 87.50% Облигации
AKMD 0.29 91.67% Акции
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649312

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.