RUSE RTS Equity UCITS ETF
Базовые активы: Акции компаний РФ
Общее
ITI FUNDS

Эмитент

24,93 USD / 1 823,79 RUB

Расчетная цена

17.04.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
4 712 046 USD / 344 696 512 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Дивиденды раз в год

Дивидендная политика

Идентификаторы
LU1483649312

ISIN

RUSE

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок RUSE

Полный состав RUSE
Актив Доля
Gazprom PJSC, RU0007661625 14.59%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 12.31%
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 11.92%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 8.20%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 4.93%
Yandex NV, NL0009805522 4.92%
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 3.93%
Surgutneftegas PJSC, RU0008926258 3.10%
Tatneft PJSC, RU0009033591 3.03%
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 2.93%
Качество диверсификации

10

Количество активов

6.99%

Среднее долей

4.93%

Медиана долей

38.82%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.95%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.86%

Сумма долей 10 наибольших вложений

69.86%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSE
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 4
Золото и серебро 2 3
RUB/EUR 2 4
Российские акции 6 0
Американские акции 4 2
Нефть Brent 6 1
События, сопровождающие резкие росты RUSE
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 5 3
RUB/USD 8 1
Нефть Brent 3 7
Российские акции 0 11
Американские акции 1 10
Золото и серебро 5 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.93 88.14% Акции
RCMX 0.92 83.87% Акции
FXRL 0.86 84.29% Акции
SBMX 0.85 82.85% Акции
ESGR 0.80 76.32% Акции
TRUR 0.68 64.74% Все активы
FXRW 0.56 65.77% Акции
VTBB 0.54 53.07% Облигации
SBGB 0.54 53.55% Облигации
SBRB 0.48 50.42% Облигации
VTBA 0.47 59.18% Акции
VTBE 0.46 59.18% Акции
SBSP 0.38 57.14% Акции
FXRB 0.38 45.78% Облигации
GPBM 0.37 38.35% Облигации
FXIT 0.36 56.59% Акции
FXDE 0.36 56.59% Акции
FXWO 0.36 61.07% Акции
FXUS 0.32 57.09% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.70 75.44% Облигации
FXTB -0.62 65.50% Облигации
SBCB -0.59 61.98% Облигации
TUSD -0.41 67.05% Все активы
RUSB -0.37 62.74% Облигации
TEUR -0.36 61.85% Все активы
FXRU -0.36 63.44% Облигации
Независимые
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP 0.00 93.70% Акции
MTEK -0.01 99.21% Акции
FXMM 0.02 98.82% Облигации
AKEU -0.04 98.36% Акции
FXKZ -0.07 96.00% Акции
VTBM 0.10 96.15% Облигации
AKMB 0.15 91.82% Облигации
AKNX -0.15 94.69% Акции
VTBH -0.16 94.74% Облигации
GPBS 0.17 82.61% Облигации
SCIP 0.17 99.28% Акции
FXGD -0.20 90.03% Биржевые товары
FXCN 0.24 90.71% Акции
VTBG -0.25 95.10% Биржевые товары

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

Дивиденды RUSE выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.