RUSE RTS Equity UCITS ETF
Базовые активы: Акции компаний РФ
Общее
ITI FUNDS

Эмитент

24,31 USD / 1 747,46 RUB

Расчетная цена

17.04.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
4 594 701 USD / 330 268 921 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,65%

Комиссия

Дивиденды раз в год

Дивидендная политика

Идентификаторы
LU1483649312

ISIN

RUSE

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок RUSE

Состав RUSE
Актив Доля
Gazprom PJSC, RU0007661625 14.45%
Sberbank of Russia PJSC, RU0009029540 12.16%
LUKOIL PJSC, RU0009024277 12.09%
MMC Norilsk Nickel PJSC, RU0007288411 7.91%
Yandex NV, NL0009805522 5.15%
Novatek PJSC, RU000A0DKVS5 4.80%
Rosneft Oil Co PJSC, RU000A0J2Q06 3.59%
Tatneft PJSC, RU0009033591 3.44%
Polyus PJSC, RU000A0JNAA8 2.92%
Surgutneftegas PJSC, RU0008926258 2.90%
Качество диверсификации

10

Количество активов

6.94%

Среднее долей

4.98%

Медиана долей

38.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.76%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.41%

Сумма долей 10 наибольших вложений

69.41%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

RTSTR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
RUSE-nav

Тикер INav

24,69

Закрытие торгов

24,31

Справедливая цена

1,56%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RUSE
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 3
RUB/EUR 2 3
Российские акции 5 0
Американские акции 3 2
Золото и серебро 2 3
Нефть Brent 5 1
События, сопровождающие резкие росты RUSE
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 6 0
RUB/EUR 5 1
Американские акции 1 5
Российские акции 0 7
Нефть Brent 3 4
Золото и серебро 3 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSE с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRL 0.86 84.53% Акции
SBMX 0.84 81.99% Акции
TEUR 0.75 65.77% Все активы
TRUR 0.75 62.16% Все активы
AKEU 0.69 59.34% Акции
TUSD 0.66 63.96% Все активы
AKSP 0.63 59.86% Акции
AKNX 0.61 58.24% Акции
SBGB 0.58 56.63% Облигации
FXRW 0.57 65.52% Акции
VTBB 0.56 52.40% Облигации
SBRB 0.53 53.41% Облигации
VTBA 0.49 59.05% Акции
VTBE 0.46 58.54% Акции
GPBM 0.45 43.82% Облигации
SCIP 0.42 69.23% Акции
FXRB 0.39 46.23% Облигации
SBSP 0.39 55.52% Акции
FXIT 0.37 57.36% Акции
FXDE 0.35 55.47% Акции
FXWO 0.34 62.07% Акции
FXUS 0.32 56.79% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.72 76.92% Облигации
FXTB -0.63 65.00% Облигации
SBCB -0.60 61.18% Облигации
FXRU -0.40 65.21% Облигации
RUSB -0.36 61.95% Облигации
Независимые
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.02 99.06% Облигации
VTBM 0.04 99.38% Облигации
FXKZ -0.07 95.64% Акции
MTEK 0.08 96.51% Акции
VTBH -0.17 93.63% Облигации
FXGD -0.19 90.00% Биржевые товары
GPBS 0.20 86.84% Облигации
FXCN 0.23 90.57% Акции

Обзор инвестиционного фонда RUSE

ETF Russia RTS Equity от ITI Funds инвестирует в индекс РТС, состоящий из наиболее ликвидных акций Российских компаний на Московской бирже. Таким образом фонд отслеживает динамику экономики России, не концентрируясь на рисках одной компании.

Критерии для вхождения акции в фонд следующие: free-float (% акций в свободном обращении) не менее 10%, объем торгов от капитализации не менее 15%, наличие МСФО отчетности. Реинвестирование и ребалансировка происходит поквартально.

Базовой валюта фонда RUSE и индекса являются доллары США. Внешние инвесторы заинтересованы получать именно долларовую доходность по всему миру. В связи с этим долларовый РТС для них понятнее, чем рублевой индекс IMOEX.

34% от полученных дивидендов компаний ETF выплачивает пайщикам раз в год. Это одна из отличительных черт фонда RUSE. Факт выплаты дивидендов необходимо учитывать при сравнении динамики с другими фондами, такими как FXRL и SBMX, которые дивиденды реинвестируют обратно в бумаги. Дивиденды выплачивались 11 Декабря 2018 года 50.49р на 1 акцию, 12 Декабря 2019 года 87.84р на 1 акцию (4,8%).

Сам биржевой фонд торгуется на 4 биржах: ММВБ, Лондонская LSE , Ирландская и биржа в Астане. Везде фонд имеет тикер RUSE.

В состав фонда входит около 41 акции, но публично известны веса только 10 самых больших вложений.

Инвестиции в ETF RUSE являются хорошей альтернативой торговле на фьючерсах РТС, уменьшая необходимые операционные издержки.