TSST Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

0,10 USD / 7,49 RUB

Расчетная цена

3 212 903 USD / 238 204 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок TSST

Полный состав TSST
Актив Доля
NVIDIA, NVDA 3.04%
HP, HPQ 2.62%
Sony Corp, SONY 2.56%
The Home Depot, HD 2.50%
Lowe's, LOW 2.46%
Workday Inc, WDAY 2.43%
Keysight Technologies Inc, KEYS 2.41%
AutoZone, AZO 2.41%
Hermes International, RMS 2.40%
Thermo Fisher Scientific, TMO 2.33%
Automatic Data Processing, ADP 2.25%
CBRE Group, CBRE 2.25%
O'Reilly Automotive, ORLY 2.24%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, MC 2.20%
S&P Global, SPGI 2.19%
Thomson Reuters Corporation, TRI 2.13%
ASML Holding NV, ASML UW 2.09%
Mettler Toledo, MTD 2.08%
Salesforce, CRM 2.07%
Christian Dior SE, CDI 2.06%
Kering SA, KER 2.06%
Capgemini SE, CAP 2.04%
Cigna, CI 2.01%
AXA SA, CS 2.01%
Adobe, ADBE 2.00%
Wolters Kluwer N.V., WKL 2.00%
Western Digital, WDC 1.98%
Cisco, CSCO 1.97%
Air Liquide S.A., AI_FP 1.94%
Air Products & Chemicals, APD 1.94%
Aptiv, APTV 1.94%
Franco Nevada Corporation, FNV 1.94%
Anthem, ANTM 1.91%
Moody's, MCO 1.85%
Electronic Arts, EA 1.83%
Industria de Diseno Textil SA, ITX 1.80%
SAP SE, SAP@DE 1.77%
VF, VFC 1.77%
AmerisourceBergen Corp, ABC 1.76%
Deutsche Boerse AG, DB1@DE 1.72%
Sysco, SYY 1.71%
Cardinal Health, CAH 1.66%
Best Buy Co., BBY 1.65%
Adidas, ADS@DE 1.64%
Continental AG, CON@DE 1.59%
Vonovia SE, VNA@DE 1.58%
Illumina, ILMN 1.56%
Zalando SE, ZAL 1.55%
Worldline SA, WLN 1.24%
Vivendi SA, VIV.FP 0.68%
Денежные средства, 0.18%
Качество диверсификации

51

Количество активов

1.96%

Среднее долей

2.00%

Медиана долей

8.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.18%

Сумма долей 5 наибольших вложений

25.16%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.82%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TSST
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TSSTA

Тикер INav

0,10

Закрытие торгов

0,10

Справедливая цена

0,30%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TSST
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 1 0
Growth фактор 1 0
Нефть Brent 1 0
События, сопровождающие резкие росты TSST
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 3
Value фактор 1 2
Growth фактор 0 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TSST с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TSST с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TSST с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TSST с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
88 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU 1.00 100.00% Все активы
BCSH 1.00 100.00% Акции
TRAI 1.00 100.00% Акции
TFNX 1.00 100.00% Акции
TPAS 0.99 100.00% Акции
AKVG 0.99 100.00% Акции
FXWO 0.99 100.00% Акции
FXUS 0.99 85.71% Акции
FXDM 0.98 100.00% Акции
TECH 0.98 100.00% Акции
AMGF 0.98 100.00% Акции
TBEU 0.98 100.00% Облигации
FXIT 0.98 100.00% Акции
TEUR 0.98 100.00% Все активы
VTBA 0.98 85.71% Акции
FXIM 0.97 100.00% Акции
SBSP 0.97 85.71% Акции
TSPX 0.97 85.71% Акции
RCUS 0.97 85.71% Акции
SCIP 0.96 100.00% Акции
FXRE 0.96 75.00% Недвижимость
AMDG 0.96 85.71% Акции
AKNX 0.96 85.71% Акции
TIPO 0.94 85.71% Акции
FXES 0.94 85.71% Акции
TSOX 0.94 100.00% Акции
OPNS 0.93 85.71% Акции
OPNW 0.93 71.43% Все активы
MTEK 0.92 100.00% Акции
BCSY 0.92 75.00% Облигации
AMVF 0.92 85.71% Акции
OPNE 0.92 100.00% Акции
TEUS 0.91 100.00% Акции
OPNA 0.91 85.71% Акции
AMCC 0.91 85.71% Акции
TGRN 0.90 100.00% Акции
VTBE 0.89 85.71% Акции
AMMF 0.89 85.71% Акции
FXRW 0.87 100.00% Акции
AKQU 0.86 71.43% Акции
TCBR 0.86 85.71% Акции
FXFA 0.86 85.71% Облигации
AKSC 0.86 100.00% Акции
FXDE 0.85 100.00% Акции
AMLV 0.85 85.71% Акции
AMSC 0.85 100.00% Акции
AMIN 0.84 85.71% Акции
TGLD 0.83 71.43% Биржевые товары
AMHY 0.83 85.71% Облигации
AKMD 0.83 85.71% Акции
FMUS 0.83 85.71% Акции
INEM 0.82 71.43% Облигации
TBUY 0.81 80.00% Акции
AKCH 0.80 57.14% Акции
FXCN 0.78 71.43% Акции
AMHC 0.78 71.43% Акции
PRIE 0.77 80.00% Облигации
AMEM 0.76 71.43% Акции
TUSD 0.75 80.00% Все активы
FXGD 0.75 71.43% Биржевые товары
AMGM 0.74 85.71% Акции
VTBH 0.73 85.71% Облигации
AMSL 0.73 85.71% Биржевые товары
OPNU 0.71 85.71% Облигации
VTBG 0.71 71.43% Биржевые товары
TBIO 0.68 71.43% Акции
AKEB 0.68 66.67% Облигации
FXKZ 0.67 42.86% Акции
AMGR 0.67 85.71% Акции
TSPV 0.67 85.71% Акции
RQIE 0.65 85.71% Все активы
RCMB 0.64 85.71% Облигации
FXTP 0.62 57.14% Облигации
RUSB 0.59 57.14% Облигации
AMIG 0.57 71.43% Облигации
VTBY 0.55 85.71% Облигации
AKSP 0.55 71.43% Акции
OPNB 0.54 71.43% Облигации
VTBU 0.50 57.14% Облигации
FXTB 0.50 57.14% Облигации
FXIP 0.48 71.43% Облигации
TEMS 0.47 71.43% Акции
VTBI 0.47 71.43% Облигации
BCSB 0.46 85.71% Облигации
SBCB 0.39 71.43% Облигации
FXRU 0.37 57.14% Облигации
GPBS 0.34 66.67% Облигации
FXMM 0.31 71.43% Облигации
Обратная зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGB -0.78 71.43% Облигации
SPBF -0.77 71.43% Облигации
AMRB -0.75 71.43% Облигации
SUGB -0.71 71.43% Облигации
SBWS -0.63 57.14% Все активы
AMRE -0.58 57.14% Акции
SBRB -0.57 57.14% Облигации
AKME -0.56 57.14% Акции
RUSE -0.56 42.86% Акции
RCMX -0.53 57.14% Акции
INGO -0.52 42.86% Облигации
TMOS -0.52 57.14% Акции
SBMX -0.51 42.86% Акции
AKMB -0.42 42.86% Облигации
FXRL -0.41 42.86% Акции
SBRS -0.40 57.14% Все активы
VTBX -0.40 42.86% Акции
SBHI -0.39 50.00% Акции
DIVD -0.32 42.86% Акции
GPBM -0.31 57.14% Облигации
Независимые
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBPS 0.02 92.86% Все активы
GROD 0.02 78.57% Акции
AMRH 0.03 78.57% Облигации
FXRB 0.04 92.86% Облигации
FXRD 0.08 78.57% Облигации
RCMM 0.09 92.86% Облигации
TRUR -0.12 92.86% Все активы
SPBC -0.14 92.86% Облигации
SBCS -0.16 92.86% Все активы
VTBM 0.17 92.86% Облигации
VTBB -0.18 92.86% Облигации
TBRU -0.20 92.86% Облигации
FMRU -0.21 92.86% Акции
SBMM 0.21 92.86% Облигации
MKBD -0.21 92.86% Акции
SBDS 0.22 78.57% Все активы
OPNR -0.24 92.86% Акции
RCHY -0.27 92.86% Облигации
SBRI -0.28 78.57% Акции
VTBF -0.28 92.86% Акции
ESGR -0.29 78.57% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103VM9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.10.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TSST

БПИФ “Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером TSST. Основная идея фонда - вложения в акции компаний, которые являются социальной, экологической и с хорошей корпоративной культурой.

Целевым индексом TSST является Tinkoff World ESG Leaders Total Return Index USD, рассчитываемым аффилированным лицом Тинькофф Банком. Индекс ребалансируется каждую 3-ью пятницу августа.

Критериями включения в индекс являются листинг на одной из фондовых бирж США, стран Еврозоны, Швейцарии или Великобритании; капитализация более 15 млрд долларов; положительный операционный денежный поток за 5 лет; ТОП-10 лидеров своей отрасли по уровню ESG Risk Rank Subindustry, рассчитываемому агентством Morningstar Sustainalytics; ТОП-50 по уровню ESG Risk Score среди компаний, отобранных по предыдущим 4 критериям.

Суммарные комиссии TSST составляют 0,69%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,04%, иные расходы 0,05%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.