RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

13,04 USD / 953,73 RUB

Расчетная цена

4 056 448 USD / 296 683 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

Полный состав RCMB
Актив Доля
МИНФИН РОССИИ, XS0971721450 17.50%
GPN Capital SA, XS0997544860 12.27%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 11.45%
LUKOIL Securities BV, XS2159874002 11.39%
Veb Finance plc, XS0559915961 9.85%
SB CAPITAL SA, XS0935311240 8.69%
Novatek Finance DAC, XS0864383723 8.29%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 6.97%
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 6.71%
MMC Finance DAC, XS1589324075 6.40%
Денежные средства, 0.47%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

8.69%

Медиана долей

41.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

62.46%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBD

Тикер INav

13,11

Закрытие торгов

13,06

Справедливая цена

0,40%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 0 4
RUB/USD 5 0
RUB/EUR 5 0
Российские акции 0 5
Нефть Brent 1 7
Золото и серебро 2 6
События, сопровождающие резкие росты RCMB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 0
Российские акции 4 0
RUB/EUR 0 6
Американские акции 2 4
RUB/USD 0 7
Золото и серебро 5 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI 1.00 100.00% Облигации
FXES 1.00 66.67% Акции
SBCB 0.95 90.24% Облигации
FXTB 0.91 92.68% Облигации
FXRU 0.90 85.37% Облигации
VTBU 0.85 80.49% Облигации
FXTP 0.84 72.73% Облигации
AMHY 0.81 76.92% Облигации
RUSB 0.80 90.24% Облигации
VTBY 0.78 88.89% Облигации
AMDG 0.77 61.54% Акции
AMIG 0.76 92.31% Облигации
VTBH 0.75 75.61% Облигации
TUSD 0.74 73.17% Все активы
TGRN 0.72 66.67% Акции
FXFA 0.72 80.00% Облигации
PRIE 0.69 69.23% Облигации
SPBC 0.69 75.00% Облигации
AMLV 0.68 53.85% Акции
AMGF 0.66 61.54% Акции
SBDS 0.65 50.00% Все активы
AMVF 0.64 53.85% Акции
TEUR 0.62 70.73% Все активы
OPNW 0.62 65.38% Все активы
SPBF 0.58 75.00% Облигации
FXIM 0.58 63.64% Акции
AMHC 0.53 46.15% Акции
SBPS 0.53 50.00% Все активы
AKNX 0.50 64.71% Акции
TSPX 0.48 64.71% Акции
AKMD 0.45 80.00% Акции
GROD 0.44 71.43% Акции
TGLD 0.44 68.29% Биржевые товары
FXDM 0.44 56.25% Акции
TSPV 0.44 80.00% Акции
AMSC 0.43 53.85% Акции
VTBG 0.42 70.73% Биржевые товары
FXGD 0.40 65.85% Биржевые товары
FMUS 0.35 48.00% Акции
FXKZ 0.33 63.41% Акции
FXWO 0.33 68.29% Акции
AMEM 0.33 46.15% Акции
FXIT 0.31 68.29% Акции
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU -1.00 66.67% Облигации
AKSP -0.78 50.00% Акции
FMRU -0.64 66.67% Акции
RCMX -0.51 73.17% Акции
TMOS -0.51 70.73% Акции
VTBX -0.50 70.73% Акции
AKME -0.50 69.70% Акции
ESGR -0.48 68.29% Акции
FXRL -0.46 68.29% Акции
SBGB -0.45 65.85% Облигации
SBRI -0.43 63.41% Акции
SBMX -0.42 65.85% Акции
DIVD -0.41 60.71% Акции
FXRW -0.32 51.22% Акции
FXRB -0.30 68.29% Облигации
Независимые
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXDE 0.00 93.90% Акции
SBRB 0.01 93.90% Облигации
TBIO 0.02 85.29% Акции
SUGB -0.02 89.02% Облигации
VTBB -0.02 91.46% Облигации
AKCH -0.02 95.45% Акции
TIPO -0.03 97.06% Акции
VTBM -0.03 93.90% Облигации
FXIP 0.03 75.00% Облигации
AKMB -0.05 93.90% Облигации
TECH 0.05 91.46% Акции
VTBE 0.06 98.78% Акции
SBRS -0.07 100.00% Все активы
AMGM -0.07 96.15% Акции
AKEU 0.08 96.34% Акции
AMGR 0.08 88.46% Акции
SBCS 0.09 75.00% Все активы
SCIP 0.10 89.02% Акции
FXMM 0.11 93.90% Облигации
GPBS -0.13 84.15% Облигации
RUSE -0.14 86.59% Акции
AMRE 0.14 87.50% Акции
GPBM -0.15 79.27% Облигации
AMMF 0.17 88.46% Акции
AMRB 0.18 92.86% Облигации
BCSB 0.19 100.00% Облигации
FXCN 0.20 96.34% Акции
AMIN 0.21 96.15% Акции
SBWS 0.21 100.00% Все активы
TRUR -0.23 86.59% Все активы
AMCC 0.26 88.46% Акции
SBSP 0.26 79.27% Акции
AMSL 0.27 73.08% Биржевые товары
VTBA 0.27 86.59% Акции
FXUS 0.27 84.15% Акции
MTEK 0.29 89.02% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.

RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.