RCMB Райффайзен – Еврооблигации

Базовые активы: Еврооблигации российских компаний

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Райффайзен

Эмитент

13,00 USD / 921,21 RUB

Расчетная цена

4 721 000 USD / 334 541 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Модель фонда

RUEU10

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

Полный состав RCMB

Актив	Доля
Минфин России, XS0971721450	13.69%
GPN Capital SA, XS0997544860	11.76%
Lukoil Securities BV, XS2159874002	11.66%
Gaz Finance Plc, XS2124187571	11.56%
Veb Finance plc, XS0559915961	9.88%
SB CAPITAL SA, XS0935311240	9.12%
MMC Finance DAC, XS1589324075	8.89%
Novatek Finance DAC, XS0864383723	8.84%
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610	7.26%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919	6.70%
Денежные средства,	0.63%

Качество диверсификации

Количество активов

9.09%

Среднее долей

9.12%

Медиана долей

37.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

58.55%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.36%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCMB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	CAGR с 27.10.2020
Биржевая цена - RCMB USD	-0.98 %	-0.62 %		1.14 %
Расчетная цена состава - RCMBD USD	-0.84 %	-0.23 %		1.42 %
Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций - RUEU10 USD	-0.68 %	0.07 %	1.91 %	1.82 %
Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций - RUCEU USD	-0.49 %	0.19 %	2.54 %	2.56 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

RCMBD

Тикер INav

13,00

Закрытие торгов

13,00

Справедливая цена

0,01%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения RCMB

11 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американские акции	0	5
EURRUB	7	0
USDRUB	8	0
Российские акции	1	7
Нефть Brent	1	9
Золото и серебро	2	9

События, сопровождающие резкие росты RCMB

9 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	4	0
Российские акции	5	0
EURRUB	0	6
Американские акции	2	4
USDRUB	0	8
Золото и серебро	6	2

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

32 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNU	0.94	71.43%	Облигации
SBCB	0.93	86.79%	Облигации
VTBU	0.92	88.68%	Облигации
VTBI	0.91	71.43%	Облигации
FXTB	0.90	84.91%	Облигации
FXRU	0.89	83.02%	Облигации
AMHY	0.86	76.92%	Облигации
VTBH	0.82	83.02%	Облигации
PRIE	0.79	64.00%	Облигации
AMIG	0.79	80.77%	Облигации
INEM	0.78	84.62%	Облигации
FXFA	0.77	77.78%	Облигации
RUSB	0.76	83.02%	Облигации
TUSD	0.75	79.25%	Все активы
FXTP	0.75	65.22%	Облигации
VTBY	0.75	77.08%	Облигации
OPNB	0.61	57.14%	Облигации
TEUR	0.55	62.26%	Все активы
AMLV	0.54	69.23%	Акции
AMDG	0.51	61.54%	Акции
OPNW	0.50	57.89%	Все активы
AMHC	0.47	50.00%	Акции
FXIM	0.46	60.00%	Акции
AKNX	0.44	56.52%	Акции
VTBG	0.41	66.04%	Биржевые товары
FXGD	0.39	62.26%	Биржевые товары
BCSB	0.38	46.88%	Облигации
TBRU	0.36	40.00%	Облигации
AMGF	0.35	50.00%	Акции
AMVF	0.35	46.15%	Акции
TBIO	0.33	71.43%	Акции
VTBA	0.31	66.04%	Акции

Обратная зависимость

23 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKQU	-0.92	33.33%	Акции
VTBF	-0.88	75.00%	Акции
OPNR	-0.86	71.43%	Акции
MKBD	-0.77	69.23%	Акции
FMRU	-0.63	66.67%	Акции
AKME	-0.60	73.33%	Акции
DIVD	-0.60	65.00%	Акции
SBMX	-0.58	75.47%	Акции
ESGR	-0.57	73.58%	Акции
RCMX	-0.57	77.36%	Акции
AKSC	-0.57	20.00%	Акции
TMOS	-0.57	73.58%	Акции
VTBX	-0.56	75.47%	Акции
OPNA	-0.54	57.14%	Акции
SBRI	-0.54	69.81%	Акции
FXRL	-0.52	73.58%	Акции
RCUS	-0.49	40.00%	Акции
FXES	-0.39	66.67%	Акции
AMRE	-0.38	71.43%	Акции
SBWS	-0.36	70.00%	Все активы
FXRW	-0.35	54.72%	Акции
SBGB	-0.33	62.26%	Облигации
AMGM	-0.31	61.54%	Акции

Независимые

57 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TECH	0.00	92.86%	Акции
FXDE	0.00	97.17%	Акции
AMRB	0.00	96.15%	Облигации
VTBM	-0.01	93.40%	Облигации
FXMM	0.01	93.40%	Облигации
OPNS	0.01	96.15%	Акции
AMRH	-0.02	95.45%	Облигации
FXIP	0.02	80.00%	Облигации
FXCN	0.03	95.28%	Акции
VTBB	-0.05	93.40%	Облигации
AKMD	0.05	97.06%	Акции
AMEM	0.05	96.15%	Акции
VTBE	0.06	93.40%	Акции
SUGB	-0.06	89.62%	Облигации
AKEU	0.06	95.28%	Акции
GPBM	-0.07	83.96%	Облигации
TIPO	-0.07	92.86%	Акции
AMCC	0.07	96.15%	Акции
TSPV	0.08	64.29%	Акции
AKMB	0.08	95.28%	Облигации
AKSP	0.08	93.75%	Акции
SBRB	-0.09	93.40%	Облигации
SBRS	0.09	85.00%	Все активы
SBDS	-0.10	90.00%	Все активы
AMIN	0.10	100.00%	Акции
INGO	0.10	96.15%	Облигации
SBCS	0.10	100.00%	Все активы
AMGR	0.11	96.15%	Акции
AKCH	-0.11	90.00%	Акции
FXDM	0.12	92.86%	Акции
OPNE	-0.13	92.86%	Акции
SCIP	0.14	91.51%	Акции
FXRD	0.15	80.00%	Облигации
AMSL	-0.15	100.00%	Биржевые товары
RCHY	0.16	96.15%	Облигации
GPBS	-0.16	82.08%	Облигации
FXKZ	0.16	95.28%	Акции
AMMF	0.17	100.00%	Акции
TGLD	0.18	94.44%	Биржевые товары
FXRB	-0.18	83.96%	Облигации
RCMM	-0.19	77.27%	Облигации
SPBF	0.19	87.50%	Облигации
AMSC	0.23	100.00%	Акции
SBSP	0.23	85.85%	Акции
SPBC	0.24	81.25%	Облигации
FXUS	0.24	87.74%	Акции
GROD	-0.25	86.84%	Акции
SBMM	-0.25	83.33%	Облигации
TGRN	-0.25	96.67%	Акции
RUSE	-0.26	83.96%	Акции
SBPS	-0.26	80.00%	Все активы
TRUR	-0.28	80.19%	Все активы
FXIT	0.28	87.74%	Акции
MTEK	0.28	91.51%	Акции
FXWO	0.28	95.28%	Акции
TSPX	-0.28	92.86%	Акции
FMUS	0.30	95.95%	Акции

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

Документы

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.

RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.