RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

12,94 USD / 959,34 RUB

Расчетная цена

3 077 860 USD / 228 184 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

Полный состав RCMB
Актив Доля
МИНФИН РОССИИ, RU000A0JXB41 15.35%
МИНФИН РОССИИ, RU000A0JSMA2 12.55%
Денежные средства, 9.23%
МИНФИН РОССИИ, RU000A0ZYCK6 9.07%
МИНФИН РОССИИ, RU000A0ZYUB7 7.81%
МИНФИН РОССИИ, RU000A0JVW30 4.82%
АО "РОСНАНО", RU000A101KK0 4.61%
МИНФИН РОССИИ, RU000A100A82 4.03%
ООО "Фольксваген Банк РУС", RU000A0ZZGE7 2.54%
ПАО "Магнит", RU000A101MC3 2.41%
ООО "РЕСО-Лизинг", RU000A102K39 2.35%
ООО "ПИК-Корпорация", RU000A1026C1 2.32%
ПАО АФК "Система", RU000A0JWZY6 2.30%
АО "МХК "ЕвроХим", RU000A100LS3 2.18%
Министерство финансов республики Казахстан, RU000A101RP4 2.01%
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100AB2 1.86%
ПАО "Полюс", RU000A100XC2 1.84%
МИНФИН РОССИИ, RU000A0JREQ7 1.80%
АО "Тойота Банк", RU000A100YW8 1.60%
ОАО "РЖД", RU000A0JXN05 1.52%
АО "НПК", RU000A1004A2 1.26%
ПАО "Татнефть" им ВД Шашина, RU000A1018K1 1.25%
ООО "БКЕ", RU000A100G03 1.23%
АО "БСК", RU000A0ZYR18 1.20%
ООО "Хэдхантер", RU000A102GY7 0.91%
ПАО "МТС", RU000A101939 0.75%
АО "ГТЛК", RU000A101GD3 0.70%
ПАО "Промсвязьбанк", RU000A101U38 0.52%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

2.10%

Медиана долей

37.13%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.42%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBD

Тикер INav

12,98

Закрытие торгов

12,94

Справедливая цена

0,32%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 4 0
Американские акции 0 4
RUB/USD 5 0
Российские акции 0 5
Нефть Brent 0 6
Золото и серебро 1 5
События, сопровождающие резкие росты RCMB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 0
Российские акции 4 0
RUB/USD 0 5
RUB/EUR 0 5
Американские акции 2 3
Золото и серебро 4 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 1.00 100.00% Облигации
SBCB 0.97 89.66% Облигации
FXRU 0.95 93.10% Облигации
FXTB 0.94 96.55% Облигации
FXDM 0.90 75.00% Акции
TSPV 0.87 66.67% Акции
VTBU 0.86 79.31% Облигации
VTBH 0.83 85.71% Облигации
RUSB 0.81 89.66% Облигации
VTBY 0.81 95.83% Облигации
TUSD 0.76 79.31% Все активы
TEUR 0.65 75.86% Все активы
OPNW 0.59 78.57% Все активы
FXIM 0.56 71.43% Акции
TGLD 0.53 75.86% Биржевые товары
AKNX 0.46 68.18% Акции
TSPX 0.45 72.73% Акции
VTBG 0.44 82.76% Биржевые товары
FXKZ 0.43 72.41% Акции
FXGD 0.41 72.41% Биржевые товары
AKSP 0.33 62.07% Акции
Обратная зависимость
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB -1.00 50.00% Облигации
AKME -0.61 71.43% Акции
TMOS -0.60 68.97% Акции
SBMX -0.59 68.97% Акции
RCMX -0.58 72.41% Акции
VTBX -0.58 72.41% Акции
FXRL -0.54 68.97% Акции
ESGR -0.51 68.97% Акции
RUSE -0.50 65.52% Акции
DIVD -0.48 62.50% Акции
SBRI -0.47 68.97% Акции
FXRB -0.41 72.41% Облигации
FXRW -0.38 44.83% Акции
TRUR -0.37 65.52% Все активы
Независимые
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB 0.00 87.93% Облигации
VTBM -0.02 98.28% Облигации
FXDE -0.03 84.48% Акции
SBRB -0.03 94.83% Облигации
TIPO 0.04 90.91% Акции
BCSB 0.05 87.50% Облигации
TECH 0.05 94.83% Акции
FXFA 0.06 50.00% Облигации
AKCH -0.07 97.62% Акции
VTBE 0.07 85.71% Акции
AKEU 0.08 87.93% Акции
VTBB -0.11 91.38% Облигации
AMRE -0.11 100.00% Акции
SCIP 0.11 87.93% Акции
GPBS -0.13 87.93% Облигации
TBIO 0.15 86.36% Акции
FXMM 0.16 98.28% Облигации
SBSP 0.18 77.59% Акции
FXUS 0.19 84.48% Акции
AKMB -0.21 94.83% Облигации
VTBA 0.24 78.57% Акции
GPBM -0.25 77.59% Облигации
FXIT 0.25 77.59% Акции
FXCN 0.26 87.93% Акции
MTEK 0.27 84.48% Акции
FMUS 0.29 88.46% Акции
SBGB -0.30 84.48% Облигации
FXWO 0.30 77.59% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.

RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.