RCMB Райффайзен – Еврооблигации
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

13,00 USD / 921,21 RUB

Расчетная цена

4 721 000 USD / 334 541 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

Полный состав RCMB
Актив Доля
Минфин России, XS0971721450 13.69%
GPN Capital SA, XS0997544860 11.76%
Lukoil Securities BV, XS2159874002 11.66%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 11.56%
Veb Finance plc, XS0559915961 9.88%
SB CAPITAL SA, XS0935311240 9.12%
MMC Finance DAC, XS1589324075 8.89%
Novatek Finance DAC, XS0864383723 8.84%
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 7.26%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919 6.70%
Денежные средства, 0.63%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

9.12%

Медиана долей

37.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

58.55%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.36%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RCMBD

Тикер INav

13,00

Закрытие торгов

13,00

Справедливая цена

0,01%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMB
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 0 5
EURRUB 7 0
USDRUB 8 0
Российские акции 1 7
Нефть Brent 1 9
Золото и серебро 2 9
События, сопровождающие резкие росты RCMB
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 0
Российские акции 5 0
EURRUB 0 6
Американские акции 2 4
USDRUB 0 8
Золото и серебро 6 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
32 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.94 71.43% Облигации
SBCB 0.93 86.79% Облигации
VTBU 0.92 88.68% Облигации
VTBI 0.91 71.43% Облигации
FXTB 0.90 84.91% Облигации
FXRU 0.89 83.02% Облигации
AMHY 0.86 76.92% Облигации
VTBH 0.82 83.02% Облигации
PRIE 0.79 64.00% Облигации
AMIG 0.79 80.77% Облигации
INEM 0.78 84.62% Облигации
FXFA 0.77 77.78% Облигации
RUSB 0.76 83.02% Облигации
TUSD 0.75 79.25% Все активы
FXTP 0.75 65.22% Облигации
VTBY 0.75 77.08% Облигации
OPNB 0.61 57.14% Облигации
TEUR 0.55 62.26% Все активы
AMLV 0.54 69.23% Акции
AMDG 0.51 61.54% Акции
OPNW 0.50 57.89% Все активы
AMHC 0.47 50.00% Акции
FXIM 0.46 60.00% Акции
AKNX 0.44 56.52% Акции
VTBG 0.41 66.04% Биржевые товары
FXGD 0.39 62.26% Биржевые товары
BCSB 0.38 46.88% Облигации
TBRU 0.36 40.00% Облигации
AMGF 0.35 50.00% Акции
AMVF 0.35 46.15% Акции
TBIO 0.33 71.43% Акции
VTBA 0.31 66.04% Акции
Обратная зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKQU -0.92 33.33% Акции
VTBF -0.88 75.00% Акции
OPNR -0.86 71.43% Акции
MKBD -0.77 69.23% Акции
FMRU -0.63 66.67% Акции
AKME -0.60 73.33% Акции
DIVD -0.60 65.00% Акции
SBMX -0.58 75.47% Акции
ESGR -0.57 73.58% Акции
RCMX -0.57 77.36% Акции
AKSC -0.57 20.00% Акции
TMOS -0.57 73.58% Акции
VTBX -0.56 75.47% Акции
OPNA -0.54 57.14% Акции
SBRI -0.54 69.81% Акции
FXRL -0.52 73.58% Акции
RCUS -0.49 40.00% Акции
FXES -0.39 66.67% Акции
AMRE -0.38 71.43% Акции
SBWS -0.36 70.00% Все активы
FXRW -0.35 54.72% Акции
SBGB -0.33 62.26% Облигации
AMGM -0.31 61.54% Акции
Независимые
57 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TECH 0.00 92.86% Акции
FXDE 0.00 97.17% Акции
AMRB 0.00 96.15% Облигации
VTBM -0.01 93.40% Облигации
FXMM 0.01 93.40% Облигации
OPNS 0.01 96.15% Акции
AMRH -0.02 95.45% Облигации
FXIP 0.02 80.00% Облигации
FXCN 0.03 95.28% Акции
VTBB -0.05 93.40% Облигации
AKMD 0.05 97.06% Акции
AMEM 0.05 96.15% Акции
VTBE 0.06 93.40% Акции
SUGB -0.06 89.62% Облигации
AKEU 0.06 95.28% Акции
GPBM -0.07 83.96% Облигации
TIPO -0.07 92.86% Акции
AMCC 0.07 96.15% Акции
TSPV 0.08 64.29% Акции
AKMB 0.08 95.28% Облигации
AKSP 0.08 93.75% Акции
SBRB -0.09 93.40% Облигации
SBRS 0.09 85.00% Все активы
SBDS -0.10 90.00% Все активы
AMIN 0.10 100.00% Акции
INGO 0.10 96.15% Облигации
SBCS 0.10 100.00% Все активы
AMGR 0.11 96.15% Акции
AKCH -0.11 90.00% Акции
FXDM 0.12 92.86% Акции
OPNE -0.13 92.86% Акции
SCIP 0.14 91.51% Акции
FXRD 0.15 80.00% Облигации
AMSL -0.15 100.00% Биржевые товары
RCHY 0.16 96.15% Облигации
GPBS -0.16 82.08% Облигации
FXKZ 0.16 95.28% Акции
AMMF 0.17 100.00% Акции
TGLD 0.18 94.44% Биржевые товары
FXRB -0.18 83.96% Облигации
RCMM -0.19 77.27% Облигации
SPBF 0.19 87.50% Облигации
AMSC 0.23 100.00% Акции
SBSP 0.23 85.85% Акции
SPBC 0.24 81.25% Облигации
FXUS 0.24 87.74% Акции
GROD -0.25 86.84% Акции
SBMM -0.25 83.33% Облигации
TGRN -0.25 96.67% Акции
RUSE -0.26 83.96% Акции
SBPS -0.26 80.00% Все активы
TRUR -0.28 80.19% Все активы
FXIT 0.28 87.74% Акции
MTEK 0.28 91.51% Акции
FXWO 0.28 95.28% Акции
TSPX -0.28 92.86% Акции
FMUS 0.30 95.95% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.

RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.