RCMB Райффайзен – Еврооблигации

Базовые активы: Еврооблигации российских компаний

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Райффайзен

Эмитент

13,04 USD / 953,73 RUB

Расчетная цена

4 056 448 USD / 296 683 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Модель фонда

Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RCMB

Полный состав RCMB

Актив	Доля
МИНФИН РОССИИ, XS0971721450	17.50%
GPN Capital SA, XS0997544860	12.27%
Gaz Finance Plc, XS2124187571	11.45%
LUKOIL Securities BV, XS2159874002	11.39%
Veb Finance plc, XS0559915961	9.85%
SB CAPITAL SA, XS0935311240	8.69%
Novatek Finance DAC, XS0864383723	8.29%
STEEL CAPITAL SA, XS2046736919	6.97%
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610	6.71%
MMC Finance DAC, XS1589324075	6.40%
Денежные средства,	0.47%

Качество диверсификации

Количество активов

9.09%

Среднее долей

8.69%

Медиана долей

41.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

62.46%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.52%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCMB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	CAGR с 27.10.2020
Биржевая цена - RCMB USD	0.46 %	1.09 %		2.64 %
Расчетная цена состава - RCMBD USD	0.31 %	0.93 %		2.28 %
Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций - RUEU10 USD	0.35 %	1.40 %	2.25 %	2.40 %
Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций - RUCEU USD	0.35 %	1.59 %	3.14 %	3.21 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

RCMBD

Тикер INav

13,11

Закрытие торгов

13,06

Справедливая цена

0,40%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения RCMB

8 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американские акции	0	4
RUB/USD	5	0
RUB/EUR	5	0
Российские акции	0	5
Нефть Brent	1	7
Золото и серебро	2	6

События, сопровождающие резкие росты RCMB

8 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	3	0
Российские акции	4	0
RUB/EUR	0	6
Американские акции	2	4
RUB/USD	0	7
Золото и серебро	5	2

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда RCMB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

43 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
VTBI	1.00	100.00%	Облигации
FXES	1.00	66.67%	Акции
SBCB	0.95	90.24%	Облигации
FXTB	0.91	92.68%	Облигации
FXRU	0.90	85.37%	Облигации
VTBU	0.85	80.49%	Облигации
FXTP	0.84	72.73%	Облигации
AMHY	0.81	76.92%	Облигации
RUSB	0.80	90.24%	Облигации
VTBY	0.78	88.89%	Облигации
AMDG	0.77	61.54%	Акции
AMIG	0.76	92.31%	Облигации
VTBH	0.75	75.61%	Облигации
TUSD	0.74	73.17%	Все активы
TGRN	0.72	66.67%	Акции
FXFA	0.72	80.00%	Облигации
PRIE	0.69	69.23%	Облигации
SPBC	0.69	75.00%	Облигации
AMLV	0.68	53.85%	Акции
AMGF	0.66	61.54%	Акции
SBDS	0.65	50.00%	Все активы
AMVF	0.64	53.85%	Акции
TEUR	0.62	70.73%	Все активы
OPNW	0.62	65.38%	Все активы
SPBF	0.58	75.00%	Облигации
FXIM	0.58	63.64%	Акции
AMHC	0.53	46.15%	Акции
SBPS	0.53	50.00%	Все активы
AKNX	0.50	64.71%	Акции
TSPX	0.48	64.71%	Акции
AKMD	0.45	80.00%	Акции
GROD	0.44	71.43%	Акции
TGLD	0.44	68.29%	Биржевые товары
FXDM	0.44	56.25%	Акции
TSPV	0.44	80.00%	Акции
AMSC	0.43	53.85%	Акции
VTBG	0.42	70.73%	Биржевые товары
FXGD	0.40	65.85%	Биржевые товары
FMUS	0.35	48.00%	Акции
FXKZ	0.33	63.41%	Акции
FXWO	0.33	68.29%	Акции
AMEM	0.33	46.15%	Акции
FXIT	0.31	68.29%	Акции

Обратная зависимость

15 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TBRU	-1.00	66.67%	Облигации
AKSP	-0.78	50.00%	Акции
FMRU	-0.64	66.67%	Акции
RCMX	-0.51	73.17%	Акции
TMOS	-0.51	70.73%	Акции
VTBX	-0.50	70.73%	Акции
AKME	-0.50	69.70%	Акции
ESGR	-0.48	68.29%	Акции
FXRL	-0.46	68.29%	Акции
SBGB	-0.45	65.85%	Облигации
SBRI	-0.43	63.41%	Акции
SBMX	-0.42	65.85%	Акции
DIVD	-0.41	60.71%	Акции
FXRW	-0.32	51.22%	Акции
FXRB	-0.30	68.29%	Облигации

Независимые

36 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXDE	0.00	93.90%	Акции
SBRB	0.01	93.90%	Облигации
TBIO	0.02	85.29%	Акции
SUGB	-0.02	89.02%	Облигации
VTBB	-0.02	91.46%	Облигации
AKCH	-0.02	95.45%	Акции
TIPO	-0.03	97.06%	Акции
VTBM	-0.03	93.90%	Облигации
FXIP	0.03	75.00%	Облигации
AKMB	-0.05	93.90%	Облигации
TECH	0.05	91.46%	Акции
VTBE	0.06	98.78%	Акции
SBRS	-0.07	100.00%	Все активы
AMGM	-0.07	96.15%	Акции
AKEU	0.08	96.34%	Акции
AMGR	0.08	88.46%	Акции
SBCS	0.09	75.00%	Все активы
SCIP	0.10	89.02%	Акции
FXMM	0.11	93.90%	Облигации
GPBS	-0.13	84.15%	Облигации
RUSE	-0.14	86.59%	Акции
AMRE	0.14	87.50%	Акции
GPBM	-0.15	79.27%	Облигации
AMMF	0.17	88.46%	Акции
AMRB	0.18	92.86%	Облигации
BCSB	0.19	100.00%	Облигации
FXCN	0.20	96.34%	Акции
AMIN	0.21	96.15%	Акции
SBWS	0.21	100.00%	Все активы
TRUR	-0.23	86.59%	Все активы
AMCC	0.26	88.46%	Акции
SBSP	0.26	79.27%	Акции
AMSL	0.27	73.08%	Биржевые товары
VTBA	0.27	86.59%	Акции
FXUS	0.27	84.15%	Акции
MTEK	0.29	89.02%	Акции

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A102697

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.10.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMB

Документы

БПИФ “Райффайзен - Еврооблигации” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMB. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в еврооблигации российских компаний.

RCMB отслеживает индекс МосБиржи еврооблигаций RUEU10, в составе которого обычно 7-15 бумаг.

Комиссия RCMB управляющего составляет 0,55%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,2%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER соcтавит 0,8% от стоимости всех активов фонда.

В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 55 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая RCMB.

Маркетмейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “Райффайзен Капитал”, входящего в австрийский холдинг Raiffeisen. Депозитарием фонда является “Райффайзенбанк”.