FXRU Еврооблигации российских эмитентов
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,98 USD / 65,20 RUB

Расчетная цена

66 529 090 USD / 5 558 406 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок FXRU

График TradingView с котировками FXRU
Полный состав FXRU
Актив Доля
CASH MGMT BILL 0% 23/08/2022, US912796XN42 6.70%
TREASURY BILL 0% 01/09/2022, US912796T668 6.70%
TREASURY BILL 0% 18/08/2022, US912796T411 6.19%
LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026, XS1514045886 6.18%
GMKNRM 3 ⅜ 10/28/24, XS2069992258 5.09%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026, XS2281299763 4.47%
CHMFRU 3.15 09/16/24, XS2046736919 3.93%
EVRAZ 5 1/4 04/02/24, XS1843443273 3.69%
CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026, XS2384475930 3.37%
GMKNRM 2.55 25, XS2134628069 3.34%
URALKALI (URALKALI FINAN 4% 22/10/2024, XS2010040397 3.21%
GTLKOA 4.949 26, XS2010044381 3.00%
EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024, XS1961080501 2.98%
GTLKOA 5.95 04/17/25, XS1713473608 2.47%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170, XS2243631095 2.35%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025, XS2099763075 2.25%
MMC NORILSK (MMC FIN) 2.8% 27/10/2026, XS2393505008 2.19%
GTLKOA 5 1/8 05/31/24, XS1577961516 2.15%
OJSC NOVO(STEEL FUNDING) 4.7% 30/05/2026, XS1843435337 2.10%
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 1.83%
OJSC NOVO(STEEL FUNDING 1.45% 02/06/2026, XS2346922755 1.78%
SUEK SECURITIES DAC 3.375% 15/09/2026, XS2384174228 1.76%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170, XS2243636219 1.65%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN, XS0559915961 1.59%
SIBUR 2.95 25, XS2199713384 1.56%
MMK INTL CAPITAL DAC 4.375% 13/06/2024, XS1843434959 1.56%
PHORRU 3.05 25, XS2099039542 1.50%
SIBUR 3.45 09/23/24, XS2010044621 1.36%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026, XS1951084471 1.15%
GAZPRU 3 ? 11/17/23, XS1521039054 1.06%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 4.25% 06/04/2024, XS1592279522 0.93%
GAZPRU 2.949 01/24/24, XS1911645049 0.91%
GAZPRU 2.95 04/15/25, XS2157526315 0.86%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 2.25% 22/11/2024, XS1721463500 0.76%
ALROSA FINANCE SA 4.65% 09/04/2024, XS1843441731 0.62%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 2.5% 21/03/2026, XS1795409082 0.61%
GAZPROM (GAZ CAPITAL S 4.364% 21/03/2025, XS0906949523 0.47%
Качество диверсификации

37

Количество активов

2.55%

Среднее долей

2.10%

Медиана долей

19.59%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.86%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.66%

Сумма долей 10 наибольших вложений

94.33%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRUINAV

Тикер INav

0,88

Закрытие торгов

0,91

Справедливая цена

-3,09%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRU
85 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 14 62
Драгоценный металл 26 47
USDRUB 68 2
События, сопровождающие резкие росты FXRU
109 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 52 36
Нефть Brent 68 19
USDRUB 3 84
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
MBEQ 1.00 60.00% Акции
GPBR 0.99 75.00% Облигации
INFL 0.97 60.00% Облигации
VTBU 0.97 89.42% Облигации
VTBL 0.96 83.33% Акции
VTBY 0.96 78.79% Облигации
OPNU 0.96 84.00% Облигации
OPNB 0.95 52.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.92 40.00% Все активы
RQIE -0.88 50.00% Все активы
BCSY -0.77 20.00% Облигации
TBEU -0.75 35.71% Облигации
GLVD -0.66 18.18% Акции
RQIU -0.63 38.46% Все активы
TSPX -0.63 52.00% Акции
GQGD -0.63 54.55% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD5FH213

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.12.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRU

Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, котируемый на Московской бирже под тикером FXRU, инвестирует все управляемые средства в российские еврооблигации, исторически предоставляющие более выгодные процентные доходности, чем классические биржевые облигации.

Фонд получает доходность в долларах США, так как большинство облигаций данного фонда выплачивает долларовые купоны. При этом сам фонд можно купить в рублях, но доходность все равно будет долларовой. Таким образом, данный фонд стоит рассматривать как альтернативу валютному депозиту.

FXRU от FXRB отличается исключительно отсутствием валютного свопа. У FXRB такой своп имеется, делая его доходность рублевой.

Преимуществом фонда от Финекс является простота инвестирования, не свойственная еврооблигациям. Для покупки еврооблигаций зачастую требуется быть квалифицированным инвестором. При этом ETF позволяет меньше переживать о рисках дефолта конкретной бумаги, так как за счет управления данная бумага с большой долей вероятности будет продана вовремя. А также сам фактор диверсификации уменьшит размер потерь, если продажа не состоится.

Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: России, Великобритании и Ирландии.

В правилах фонда определяются следующие основные риски: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Комиссия и затраты FXRU в декларации не расписывается, но предоставляется на сайте.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 3.07 года с доходностью 4.390000000000001%. Дюрация портфеля составляет 2.77.

    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 37.8%
  • MATERIALS 31.4%
  • FINANCIALS 30.8%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).