FXRU Еврооблигации российских эмитентов
Общее
?
FinEx

Эмитент

12,88 USD / 934,01 RUB

Расчетная цена

85 180 750 USD / 6 176 013 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок FXRU

Полный состав FXRU
Актив Доля
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 8.80%
LKOH 4.563 04/24/23, XS0919504562 8.29%
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 6.07%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN, XS0559915961 5.66%
NOVFI 4.422 12/13/22, XS0864383723 5.60%
GMKNRM 4.10 04/11/23, XS1589324075 5.31%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170, XS2243631095 5.28%
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026, XS1951084471 4.96%
GAZPRU 3 ? 11/17/23, XS1521039054 4.65%
GTLKOA 4.949 26, XS2010044381 4.45%
GTLKOA 5.95 04/17/25, XS1713473608 4.33%
EVRE 5.375 03/20/23, XS1533915721 4.14%
EVRAZ 5 1/4 04/02/24, XS1843443273 3.95%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026, XS2281299763 3.70%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025, XS2099763075 3.16%
VNESHECONOMBANK(VEB FI 4.032% 21/02/2023, XS0893212398 3.13%
SIBUR 3.45 09/23/24, XS2010044621 2.67%
PHORRU 3.05 25, XS2099039542 2.66%
PHORRU 3.949 04/24/23, XS1752568144 2.65%
SIBUR 2.95 25, XS2199713384 2.63%
GMKNRM 3 ⅜ 10/28/24, XS2069992258 2.62%
GMKNRM 2.55 25, XS2134628069 2.59%
GMKNRM 3 3/8 10/28/24 144A, US55315NAC74 1.59%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.30%

Среднее долей

4.14%

Медиана долей

23.16%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

59.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.87%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRUINAV

Тикер INav

12,95

Закрытие торгов

12,88

Справедливая цена

0,53%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXRU
80 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 6 40
Российские акции 12 39
RUB/EUR 50 2
RUB/USD 59 3
Золото и серебро 23 47
Нефть Brent 17 56
События, сопровождающие резкие росты FXRU
108 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 31 29
Российские акции 45 30
RUB/EUR 7 72
RUB/USD 4 77
Нефть Brent 67 19
Золото и серебро 55 35
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
PRIE 0.97 100.00% Облигации
RCMB 0.90 85.71% Облигации
SBCB 0.90 86.29% Облигации
FXTB 0.85 87.83% Облигации
RUSB 0.80 80.72% Облигации
VTBU 0.76 77.94% Облигации
AMHC 0.75 71.43% Акции
VTBY 0.75 86.67% Облигации
FXFA 0.72 66.67% Облигации
FXGD 0.63 66.49% Биржевые товары
TUSD 0.53 77.50% Все активы
FXIM 0.51 55.56% Акции
FXUS 0.51 65.40% Акции
TGLD 0.51 74.42% Биржевые товары
VTBG 0.49 73.47% Биржевые товары
FXTP 0.48 100.00% Облигации
AMLV 0.44 71.43% Акции
TEUR 0.43 72.50% Все активы
FXIT 0.43 60.76% Акции
OPNW 0.40 75.00% Все активы
FXDE 0.37 59.13% Акции
TSPX 0.37 71.43% Акции
AMIG 0.37 57.14% Облигации
FXCN 0.36 53.68% Акции
AKNX 0.36 64.29% Акции
VTBH 0.31 57.58% Облигации
AMGM 0.31 85.71% Акции
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
TMOS -0.63 69.77% Акции
RCMX -0.54 68.42% Акции
AKME -0.54 70.37% Акции
AMRE -0.54 60.00% Акции
FXRW -0.53 57.33% Акции
VTBX -0.50 64.71% Акции
SBRI -0.48 64.10% Акции
ESGR -0.48 66.67% Акции
DIVD -0.45 59.09% Акции
SBMX -0.40 64.58% Акции
AMEM -0.39 28.57% Акции
FXRL -0.33 60.29% Акции
RUSE -0.33 57.83% Акции
Независимые
39 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMGF 0.00 92.86% Акции
TBIO -0.01 96.43% Акции
MTEK -0.01 99.43% Акции
AKSP -0.02 96.55% Акции
TIPO -0.03 96.43% Акции
AMVF -0.04 92.86% Акции
AKEU -0.06 98.42% Акции
BCSB -0.07 85.71% Облигации
SBSP -0.07 92.61% Акции
AMSC -0.07 92.86% Акции
AMHY 0.07 64.29% Облигации
SUGB 0.08 96.15% Облигации
FXWO -0.08 95.33% Акции
VTBA -0.08 94.76% Акции
AKCH -0.09 94.44% Акции
TECH 0.09 96.51% Акции
AKMB -0.09 99.09% Облигации
FXDM -0.10 100.00% Акции
FXMM 0.11 98.23% Облигации
AMRB -0.11 100.00% Облигации
GPBM -0.13 88.00% Облигации
VTBE -0.13 97.47% Акции
AMCC -0.13 92.86% Акции
AMIN -0.14 92.86% Акции
GPBS -0.14 84.34% Облигации
FXKZ 0.15 88.57% Акции
TSPV 0.15 72.22% Акции
SCIP 0.18 99.02% Акции
AMDG 0.18 78.57% Акции
TRUR -0.18 98.75% Все активы
AMMF -0.18 78.57% Акции
FMUS 0.19 92.11% Акции
AMGR -0.19 92.86% Акции
VTBB -0.21 95.90% Облигации
FXRB -0.21 91.42% Облигации
SBRB -0.22 86.17% Облигации
SBGB -0.25 97.62% Облигации
VTBM 0.25 97.30% Облигации
AMSL -0.30 92.86% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BD5FH213

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

02.12.2013

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRU

Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, котируемый на Московской бирже под тикером FXRU, инвестирует все управляемые средства в российские еврооблигации, исторически предоставляющие более выгодные процентные доходности, чем классические биржевые облигации.

Фонд получает доходность в долларах США, так как большинство облигаций данного фонда выплачивает долларовые купоны. При этом сам фонд можно купить в рублях, но доходность все равно будет долларовой. Таким образом, данный фонд стоит рассматривать как альтернативу валютному депозиту.

FXRU от FXRB отличается исключительно отсутствием валютного свопа. У FXRB такой своп имеется, делая его доходность рублевой.

Преимуществом фонда от Финекс является простота инвестирования, не свойственная еврооблигациям. Для покупки еврооблигаций зачастую требуется быть квалифицированным инвестором. При этом ETF позволяет меньше переживать о рисках дефолта конкретной бумаги, так как за счет управления данная бумага с большой долей вероятности будет продана вовремя. А также сам фактор диверсификации уменьшит размер потерь, если продажа не состоится.

Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: России, Великобритании и Ирландии.

В правилах фонда определяются следующие основные риски: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Комиссия и затраты FXRU в декларации не расписывается, но предоставляется на сайте.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 3.09 года с доходностью 2.11%. Дюрация портфеля составляет 2.8.

    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 44.4%
  • Transport 4.0%
  • Financials 23.1%
  • Basic Materials 28.5%