Базовые активы: Долларовые еврооблигации крупнейших компаний России
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,76 USD / 938,42 RUBРасчетная цена
76 204 810 USD / 5 604 505 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
STSBC 5.125 10/29/22 MTN, XS0848530977 | 7.02% |
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 | 5.95% |
LKOH 4.563 04/24/23, XS0919504562 | 5.26% |
GAZPRU 2.949 01/24/24, XS1911645049 | 5.20% |
GAZPRU 2.95 04/15/25, XS2157526315 | 5.10% |
STTVB 6.950 10/17/22, XS0842078536 | 5.10% |
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 | 5.07% |
GAZPRU 3 ? 11/17/23, XS1521039054 | 5.03% |
STGPN 4.375 09/19/22 MTN, XS0830192711 | 5.03% |
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN, XS0559915961 | 4.79% |
MMCFN 6.625 10/14/22, XS1298447019 | 4.43% |
NLMKRU 4 ½ 06/15/23, XS1405775617 | 4.35% |
GMKNRM 4.10 04/11/23, XS1589324075 | 4.34% |
VEFNC 6.025 07/05/22, XS0800817073 | 4.14% |
CHMFRU 3.15 09/16/24, XS2046736919 | 3.85% |
GTLKOA 5.95 04/17/25, XS1713473608 | 3.62% |
SIBUR 3.45 09/23/24, XS2010044621 | 3.48% |
NOVFI 4.422 12/13/22, XS0864383723 | 3.48% |
PHORRU 3.949 04/24/23, XS1752568144 | 3.48% |
EVRE 5.375 03/20/23, XS1533915721 | 2.78% |
EVRAZ 5 1/4 04/02/24, XS1843443273 | 2.48% |
LUKOIL 6.656 06/07/22 REGS, XS0304274599 | 1.85% |
GMKNRM 3 3/8 10/28/24 144A, US55315NAC74 | 1.77% |
SGEEL 5.900 10/17/22 MTN, XS0841671000 | 1.24% |
GMKNRM 3 ⅜ 10/28/24, XS2069992258 | 0.98% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.11.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.16 % | 2.14 % | 4.21 % | 4.74 % | ||
0.01 % | 1.85 % | 4.58 % | 14.42 % | 4.81 % | |
-0.04 % | 1.44 % | 4.00 % | 4.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 0 | 5 |
Американские акции | 0 | 5 |
RUB/EUR | 6 | 0 |
Золото и серебро | 3 | 5 |
RUB/USD | 9 | 0 |
Нефть Brent | 1 | 9 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 1 | 1 |
RUB/USD | 0 | 5 |
RUB/EUR | 0 | 5 |
Американские акции | 2 | 3 |
Нефть Brent | 5 | 0 |
Золото и серебро | 2 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXIM | 0.99 | 100.00% | Акции |
RCMB | 0.96 | 84.62% | Облигации |
SBCB | 0.90 | 88.24% | Облигации |
VTBU | 0.90 | 89.13% | Облигации |
FXTB | 0.84 | 88.17% | Облигации |
RUSB | 0.80 | 81.94% | Облигации |
VTBY | 0.75 | 100.00% | Облигации |
AKNX | 0.74 | 83.33% | Акции |
OPNW | 0.71 | 93.75% | Все активы |
FXGD | 0.64 | 66.67% | Биржевые товары |
FXUS | 0.51 | 65.22% | Акции |
VTBG | 0.51 | 70.37% | Биржевые товары |
TUSD | 0.50 | 79.31% | Все активы |
TGLD | 0.50 | 80.95% | Биржевые товары |
TSPX | 0.46 | 83.33% | Акции |
FXIT | 0.43 | 61.74% | Акции |
TEUR | 0.40 | 74.14% | Все активы |
FXDE | 0.38 | 59.71% | Акции |
FXCN | 0.38 | 54.20% | Акции |
VTBH | 0.35 | 74.03% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TMOS | -0.64 | 66.67% | Акции |
FXRW | -0.56 | 58.49% | Акции |
RCMX | -0.53 | 65.71% | Акции |
ESGR | -0.52 | 65.52% | Акции |
SBRI | -0.49 | 58.82% | Акции |
VTBX | -0.49 | 63.04% | Акции |
SBMX | -0.41 | 58.20% | Акции |
SBRB | -0.36 | 52.78% | Облигации |
RUSE | -0.33 | 54.86% | Акции |
VTBB | -0.31 | 48.00% | Облигации |
FXRL | -0.31 | 59.61% | Акции |
TIPO | -0.31 | 50.00% | Акции |
SBGB | -0.30 | 59.62% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
MTEK | -0.03 | 99.23% | Акции |
TECH | 0.04 | 97.62% | Акции |
TBIO | 0.04 | 100.00% | Акции |
AKSP | -0.06 | 98.94% | Акции |
AKMB | -0.07 | 95.45% | Облигации |
SUGB | -0.09 | 91.18% | Облигации |
AKEU | -0.10 | 99.32% | Акции |
FXMM | 0.11 | 97.83% | Облигации |
GPBM | -0.12 | 92.31% | Облигации |
FXKZ | 0.13 | 89.83% | Акции |
GPBS | -0.13 | 86.36% | Облигации |
SBSP | -0.13 | 96.24% | Акции |
VTBA | -0.15 | 94.58% | Акции |
SCIP | 0.16 | 98.28% | Акции |
FXWO | -0.17 | 97.17% | Акции |
TRUR | -0.18 | 96.55% | Все активы |
AKCH | -0.19 | 90.00% | Акции |
FXRB | -0.21 | 91.45% | Облигации |
VTBM | 0.25 | 94.23% | Облигации |
VTBE | -0.28 | 98.05% | Акции |
AKME | -0.29 | 90.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
02.12.2013Начало торговли
Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, котируемый на Московской бирже под тикером FXRU, инвестирует все управляемые средства в российские еврооблигации, исторически предоставляющие более выгодные процентные доходности, чем классические биржевые облигации.
Фонд получает доходность в долларах США, так как большинство облигаций данного фонда выплачивает долларовые купоны. При этом сам фонд можно купить в рублях, но доходность все равно будет долларовой. Таким образом, данный фонд стоит рассматривать как альтернативу валютному депозиту.
FXRU от FXRB отличается исключительно отсутствием валютного свопа. У FXRB такой своп имеется, делая его доходность рублевой.
Преимуществом фонда от Финекс является простота инвестирования, не свойственная еврооблигациям. Для покупки еврооблигаций зачастую требуется быть квалифицированным инвестором. При этом ETF позволяет меньше переживать о рисках дефолта конкретной бумаги, так как за счет управления данная бумага с большой долей вероятности будет продана вовремя. А также сам фактор диверсификации уменьшит размер потерь, если продажа не состоится.
Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: России, Великобритании и Ирландии.
В правилах фонда определяются следующие основные риски: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.
Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.
Комиссия и затраты FXRU в декларации не расписывается, но предоставляется на сайте.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 2.69 года с доходностью 1.77%. Дюрация портфеля составляет 2.49.