Эмитент
12,50 USD / 914,40 RUBРасчетная цена
02.12.2013Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
FXRUТикер
ETFТип фонда
График котировок FXRU
| Актив | Доля |
|---|---|
| 1STSBC 5.125 10/29/22 MTN | 6.00% |
| 2ROSNI 4.199 03/06/22 MTN | 5.88% |
| 3GAZP 6.510 03/07/22 MTN | 5.70% |
| 4MMCFN 6.625 10/14/22 | 5.05% |
| 5GAZPRU 2.949 01/24/24 | 5.02% |
| 6GAZPRU 3 ? 11/17/23 | 4.98% |
| 7SIBNEF 6 11/27/23 | 4.94% |
| 8GMKNRM 4.10 04/11/23 | 4.82% |
| 9VEBBNK 5.942 11/21/23 | 4.63% |
| 10 RUALRU 5 1/8 02/02/22 | 4.56% |
| 11 STGPN 4.375 09/19/22 MTN | 4.53% |
| 12 STSBC 6.125 02/07/22 MTN | 4.52% |
| 13 LKOH 4.563 04/24/23 | 4.38% |
| 14 STTVB 6.950 10/17/22 | 4.37% |
| 15 CHMFRU 3.15 09/16/24 | 4.35% |
| 16 RZDCP 5.700 04/05/22 | 3.73% |
| 17 VEFNC 6.025 07/05/22 | 3.61% |
| 18 NLMKRU 4 ½ 06/15/23 | 3.40% |
| 19 EVRE 5.375 03/20/23 | 3.23% |
| 20 GTLKOA 5 1/8 05/31/24 | 3.09% |
| 21 PHORRU 3.949 04/24/23 | 2.90% |
| 22 NOVFI 4.422 12/13/22 | 2.82% |
| 23 EVRAZ 5 1/4 04/02/24 | 2.80% |
| 24 LUKOIL 6.656 06/07/22 REGS | 1.55% |
| 25 DEUTSCHE MGD DOLLAR ADVY 580 0.5319% | 0.53% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 01.11.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 % | 2.54 % | 3.59 % | |||
| 1.13 % | 3.22 % | 4.59 % | |||
| 1.03 % | 3.27 % | 5.54 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 3 | 0 |
| Американские акции | 0 | 3 |
| RUB/USD | 4 | 0 |
| Российские акции | 0 | 4 |
| Нефть Brent | 2 | 2 |
| Золото и серебро | 3 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Золото и серебро | 2 | 6 |
| Российские акции | 6 | 3 |
| Нефть Brent | 8 | 1 |
| RUB/USD | 2 | 8 |
| Американские акции | 6 | 4 |
| RUB/EUR | 2 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXTB | 0.86 | 84.50% | Облигации |
| VTBU | 0.82 | 79.82% | Облигации |
| SBCB | 0.81 | 78.65% | Облигации |
| RUSB | 0.60 | 65.75% | Облигации |
| TUSD | 0.51 | 72.83% | Все активы |
| VTBH | 0.49 | 63.91% | Облигации |
| TEUR | 0.46 | 66.47% | Все активы |
| VTBG | 0.46 | 62.75% | Биржевые товары |
| FXGD | 0.32 | 56.87% | Биржевые товары |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRB | 0.01 | 88.56% | Облигации |
| FXMM | 0.03 | 97.04% | Облигации |
| FXWO | -0.03 | 89.60% | Акции |
| SBSP | -0.05 | 98.10% | Акции |
| VTBM | -0.05 | 95.45% | Облигации |
| GPBM | -0.06 | 90.60% | Облигации |
| TRUR | -0.08 | 97.40% | Все активы |
| MTEK | 0.08 | 95.55% | Акции |
| AKMB | -0.09 | 91.82% | Облигации |
| VTBE | -0.10 | 91.20% | Акции |
| AKNX | 0.11 | 93.20% | Акции |
| SCIP | -0.12 | 92.03% | Акции |
| FXCN | 0.13 | 96.36% | Акции |
| FXIT | 0.13 | 97.56% | Акции |
| FXDE | 0.17 | 98.95% | Акции |
| GPBS | -0.18 | 88.04% | Облигации |
| VTBA | -0.19 | 96.94% | Акции |
| FXRL | -0.22 | 90.20% | Акции |
| VTBB | -0.23 | 94.27% | Облигации |
| AKSP | 0.23 | 89.00% | Акции |
| FXUS | 0.23 | 96.40% | Акции |
| SBRB | -0.24 | 90.76% | Облигации |
| FXKZ | 0.28 | 92.92% | Акции |
| AKEU | 0.28 | 93.85% | Акции |
| SBGB | -0.29 | 88.58% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда FXRU
Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, котируемый на Московской бирже под тикером FXRU, инвестирует все управляемые средства в российские еврооблигации, исторически предоставляющие более выгодные процентные доходности, чем классические биржевые облигации.
Фонд получает доходность в долларах США, так как большинство облигаций данного фонда выплачивает долларовые купоны. При этом сам фонд можно купить в рублях, но доходность все равно будет долларовой. Таким образом, данный фонд стоит рассматривать как альтернативу валютному депозиту.
FXRU от FXRB отличается исключительно отсутствием валютного свопа. У FXRB такой своп имеется, делая его доходность рублевой.
Преимуществом фонда от Финекс является простота инвестирования, не свойственная еврооблигациям. Для покупки еврооблигаций зачастую требуется быть квалифицированным инвестором. При этом ETF позволяет меньше переживать о рисках дефолта конкретной бумаги, так как за счет управления данная бумага с большой долей вероятности будет продана вовремя. А также сам фактор диверсификации уменьшит размер потерь, если продажа не состоится.
Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: России, Великобритании и Ирландии.
В правилах фонда определяются следующие основные риски: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.
Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.
Комиссия и затраты FXRU в декларации не расписывается, но предоставляется на сайте.
