Эмитент
11,60 USD / 901,70 RUBРасчетная цена
02.12.2013Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
FXRUТикер
ETFТип фонда
| Актив | Доля |
|---|---|
| 1GAZP 6.510 03/07/22 MTN | 5.76% |
| 2STSBC 5.125 10/29/22 MTN | 5.29% |
| 3ROSNI 4.199 03/06/22 MTN | 5.15% |
| 4CHMFRU 3.15 09/16/24 | 4.99% |
| 5GAZPRU 2.949 01/24/24 | 4.65% |
| 6GAZPRU 3 ? 11/17/23 | 4.61% |
| 7MMCFN 6.625 10/14/22 | 4.52% |
| 8SIBNEF 6 11/27/23 | 4.35% |
| 9RZDCP 5.700 04/05/22 | 4.26% |
| 10 GMKNRM 4.10 04/11/23 | 4.21% |
| 11 STSBC 6.125 02/07/22 MTN | 4.04% |
| 12 RUALRU 5 1/8 02/02/22 | 4.02% |
| 13 LKOH 4.563 04/24/23 | 4.00% |
| 14 VEBBNK 5.942 11/21/23 | 3.95% |
| 15 STGPN 4.375 09/19/22 MTN | 3.90% |
| 16 STTVB 6.950 10/17/22 | 3.78% |
| 17 VEFNC 6.025 07/05/22 | 3.42% |
| 18 NLMKRU 4 ½ 06/15/23 | 3.16% |
| 19 PHORRU 3.949 04/24/23 | 3.13% |
| 20 NOVFI 4.422 12/13/22 | 3.04% |
| 21 GTLKOA 5 1/8 05/31/24 | 2.89% |
| 22 EVRE 5.375 03/20/23 | 2.75% |
| 23 SBERRU 5.717 06/16/21 | 2.73% |
| 24 CRBKMO 5.15 02/20/24 | 2.44% |
| 25 EVRAZ 5 1/4 04/02/24 | 2.43% |
| 26 CRBKMO 5.55 02/14/23 | 2.28% |
| 27 LUKOIL 6.656 06/07/22 REGS | 1.53% |
| 28 DEUTSCHE MGD DOLLAR ADVY 580 1.37165682% | 1.37% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| +2.243% | Доходность отслеживаемого индекса, USD |
| +0.631% | Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, USD |
| -0.500% | Комиссия за управление, USD |
| -0.151% | Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, USD |
| +2.223% | Итоговая среднегодовая доходность, USD |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 1 | 0 |
| RUB/EUR | 1 | 0 |
| Российские акции | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 4 | 2 |
| Американские акции | 5 | 1 |
| RUB/USD | 2 | 5 |
| RUB/EUR | 1 | 6 |
| Нефть Brent | 6 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXTB | 0.82 | 85.48% | Облигации |
| SBCB | 0.76 | 77.93% | Облигации |
| VTBU | 0.74 | 85.00% | Облигации |
| RUSB | 0.70 | 66.32% | Облигации |
| FXGD | 0.70 | 64.03% | Биржевые товары |
| FXUS | 0.59 | 62.39% | Акции |
| FXDE | 0.55 | 58.25% | Акции |
| VTBH | 0.55 | 65.12% | Облигации |
| FXIT | 0.53 | 59.59% | Акции |
| FXCN | 0.48 | 51.04% | Акции |
| FXKZ | 0.34 | 56.71% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXWO | -0.01 | 86.36% | Акции |
| FXMM | -0.02 | 96.24% | Облигации |
| SBSP | -0.04 | 97.39% | Акции |
| VTBM | 0.06 | 94.90% | Облигации |
| GPBM | -0.07 | 90.00% | Облигации |
| VTBE | -0.08 | 92.77% | Акции |
| TRUR | -0.17 | 93.04% | Все активы |
| MTEK | 0.17 | 99.48% | Акции |
| GPBS | -0.20 | 79.41% | Облигации |
| VTBB | -0.21 | 94.13% | Облигации |
| VTBA | -0.25 | 94.00% | Акции |
| TEUR | -0.27 | 91.77% | Все активы |
| FXRL | -0.28 | 87.35% | Акции |
| AKEU | -0.29 | 85.33% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда FXRU
Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, котируемый на Московской бирже под тикером FXRU, инвестирует все управляемые средства в российские еврооблигации, исторически предоставляющие более выгодные процентные доходности, чем классические биржевые облигации.
Фонд получает доходность в долларах США, так как большинство облигаций данного фонда выплачивает долларовые купоны. При этом сам фонд можно купить в рублях, но доходность все равно будет долларовой. Таким образом, данный фонд стоит рассматривать как альтернативу валютному депозиту.
FXRU от FXRB отличается исключительно отсутствием валютного свопа. У FXRB такой своп имеется, делая его доходность рублевой.
Преимуществом фонда от Финекс является простота инвестирования, не свойственная еврооблигациям. Для покупки еврооблигаций зачастую требуется быть квалифицированным инвестором. При этом ETF позволяет меньше переживать о рисках дефолта конкретной бумаги, так как за счет управления данная бумага с большой долей вероятности будет продана вовремя. А также сам фактор диверсификации уменьшит размер потерь, если продажа не состоится.
Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: России, Великобритании и Ирландии.
В правилах фонда определяются следующие основные риски: потенциальный дефолт прочих фондов у компании-эмитента и юридически сложная структура разделения ответственности за эти фонды, регуляторный риск сразу в нескольких юрисдикциях, риск изменения правил бирж, геополитический риск, комиссии и их долгосрочное негативное влияние на выполнение целей, проскальзывание сделок, валютный риск и риск изменения процентных ставок, ошибка репликации индекса, экономический риск и множество остальных.
Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.
Комиссия и затраты FXRU в декларации не расписывается, но предоставляется на сайте.
