RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

29,40 USD / 2 131,52 RUB

Расчетная цена

22 607 310 USD / 1 639 139 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSB

Полный состав RUSB
Актив Доля
Денежный остаток, 7.16%
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 6.38%
ALRSRU 3.1 06/25/27, XS2010030919 6.35%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 6.31%
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 6.05%
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 5.34%
NLMKRU 4.7 05/30/26, XS1843435337 5.00%
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 4.97%
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 4.94%
VIP 5.95 02/13/23, XS0889401724 4.90%
Качество диверсификации

10

Количество активов

5.74%

Среднее долей

5.70%

Медиана долей

19.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.40%

Сумма долей 10 наибольших вложений

57.40%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSB
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 12 0
Американские акции 2 13
Российские акции 2 15
RUB/USD 18 0
Нефть Brent 6 14
Золото и серебро 7 15
События, сопровождающие резкие росты RUSB
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 24
Американские акции 13 14
RUB/USD 1 27
Российские акции 21 8
Нефть Brent 25 5
Золото и серебро 19 13
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
SBCB 0.89 83.87% Облигации
FXTB 0.84 83.48% Облигации
PRIE 0.81 62.50% Облигации
RCMB 0.81 91.43% Облигации
FXRU 0.80 80.72% Облигации
AMIG 0.78 85.71% Облигации
VTBU 0.73 83.82% Облигации
FXTP 0.72 60.00% Облигации
AMHY 0.68 57.14% Облигации
VTBY 0.62 86.67% Облигации
FXGD 0.55 66.27% Биржевые товары
AMDG 0.54 71.43% Акции
AMLV 0.52 57.14% Акции
VTBG 0.52 75.51% Биржевые товары
TUSD 0.51 72.50% Все активы
TGLD 0.49 72.09% Биржевые товары
TEUR 0.46 70.00% Все активы
AMVF 0.38 57.14% Акции
FXIM 0.38 51.85% Акции
AMRB 0.37 62.50% Облигации
VTBM 0.36 50.00% Облигации
Обратная зависимость
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
TMOS -0.62 76.74% Акции
AKME -0.57 81.48% Акции
VTBX -0.57 72.06% Акции
AMSL -0.56 14.29% Биржевые товары
RCMX -0.52 70.18% Акции
FXRW -0.51 57.33% Акции
DIVD -0.51 72.73% Акции
FXRL -0.48 67.47% Акции
ESGR -0.46 74.51% Акции
AMGM -0.43 42.86% Акции
SBRI -0.43 76.92% Акции
SBMX -0.41 68.75% Акции
AMGR -0.38 42.86% Акции
FXRB -0.35 59.04% Облигации
RUSE -0.35 62.65% Акции
Независимые
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB 0.00 93.59% Облигации
SBSP -0.01 88.26% Акции
VTBA 0.01 92.86% Акции
AKSP 0.01 94.83% Акции
FMUS 0.02 97.37% Акции
TIPO -0.02 89.29% Акции
AKMB -0.03 99.09% Облигации
TSPV -0.04 94.44% Акции
TECH 0.05 94.19% Акции
AMCC -0.06 92.86% Акции
FXWO -0.07 92.67% Акции
AMHC -0.07 78.57% Акции
AKEU -0.07 93.16% Акции
AMGF 0.08 92.86% Акции
MTEK 0.09 91.38% Акции
TBIO -0.09 82.14% Акции
AMIN -0.09 92.86% Акции
AMEM 0.10 92.86% Акции
FXKZ 0.10 92.14% Акции
FXCN 0.12 96.99% Акции
GPBM -0.13 84.00% Облигации
FXDE -0.14 98.19% Акции
AMMF -0.15 92.86% Акции
FXFA 0.15 94.44% Облигации
BCSB 0.15 100.00% Облигации
VTBE -0.15 95.45% Акции
FXUS 0.16 88.55% Акции
SCIP 0.16 93.14% Акции
TSPX 0.19 92.86% Акции
FXIT 0.20 89.76% Акции
FXMM 0.20 99.40% Облигации
GPBS -0.20 80.30% Облигации
TRUR -0.21 91.25% Все активы
VTBB -0.22 92.62% Облигации
SBRB -0.23 88.30% Облигации
AKNX 0.23 92.86% Акции
AKCH -0.25 90.74% Акции
SBGB -0.26 90.48% Облигации
AMSC 0.26 92.86% Акции
OPNW 0.26 90.00% Все активы
FXDM 0.27 90.00% Акции
VTBH 0.28 85.35% Облигации
AMRE -0.30 80.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649825

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.