Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
22,30 USDРасчетная цена
4 882 748 USD / 342 439 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RUSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 | 15.40% |
| PHORRU 2.6 09/16/28, XS2384719402 | 13.28% |
| SIBUR 3.45 09/23/24, XS2010044621 | 12.28% |
| CHMFRU 3.15 09/16/24, XS2046736919 | 11.22% |
| GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 | 9.34% |
| RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 | 8.76% |
| ALRSRU 3.1 06/25/27, XS2010030919 | 8.23% |
| SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 | 8.01% |
| RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 | 5.68% |
| Cash, | 4.48% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | -24.49 % | -28.58 % | -6.64 % | |
| 0.51 % | 1.11 % | -65.15 % | -65.92 % | -23.07 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | -62.38 % | -62.52 % | -21.46 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 19 |
| Нефть Brent | 8 | 20 |
| Российский IMOEX | 6 | 20 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 23 | 16 |
| Нефть Brent | 25 | 10 |
| Российский IMOEX | 23 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNU | 0.95 | 84.00% | Облигации |
| OPNB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| SPBC | 0.90 | 61.76% | Облигации |
| AMRB | 0.88 | 56.82% | Облигации |
| AMRH | 0.88 | 44.83% | Облигации |
| FMRU | 0.87 | 44.44% | Акции |
| GROD | 0.86 | 59.46% | Акции |
| SPBF | 0.84 | 61.76% | Облигации |
| BCSB | 0.83 | 46.00% | Облигации |
| AMRE | 0.82 | 36.96% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ЛюксембургСтрана регистрации фонда
17.04.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RUSB
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.
