RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Общая информация
ITI FUNDS

Эмитент

28 USD / 1,761 RUB

Расчетная цена

Tuesday, April 17, 2018

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
13,069,136 USD / 832,745,768 RUB

Объем фонда (СЧА)

0.50%

Комиссия

Дивиденды раз в год

Дивидендная политика

Идентификаторы
LU1483649825

ISIN

RUSB

Тикер

ETF

Тип фонда

ITIEURBD

Код индекса

Состав RUSB
Актив Доля
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 6.93%
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 6.86%
GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 6.85%
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 6.81%
GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 6.77%
SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 6.68%
NVTKRM 4.422 12/13/22, XS0864383723 6.52%
SIBNEF 4 3/8 09/19/22, XS0830192711 6.47%
ROSNRM 4.199 03/06/22, XS0861981180 6.40%
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 6.34%
Качество диверсификации

10

Количество активов

6.66%

Среднее долей

6.73%

Медиана долей

20.64%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.22%

Сумма долей 5 наибольших вложений

66.63%

Сумма долей 10 наибольших вложений

66.63%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с отслеживаемый индексом "ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.