RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

29,40 USD / 2 268,54 RUB

Расчетная цена

22 607 310 USD / 1 744 509 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSB

Полный состав RUSB
Актив Доля
Денежный остаток, 7.16%
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 6.38%
ALRSRU 3.1 06/25/27, XS2010030919 6.35%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 6.31%
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 6.05%
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 5.34%
NLMKRU 4.7 05/30/26, XS1843435337 5.00%
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 4.97%
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 4.94%
VIP 5.95 02/13/23, XS0889401724 4.90%
Качество диверсификации

10

Количество активов

5.74%

Среднее долей

5.70%

Медиана долей

19.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.40%

Сумма долей 10 наибольших вложений

57.40%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSB
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 11 0
Американские акции 2 13
Российские акции 2 15
RUB/USD 18 0
Нефть Brent 6 13
Золото и серебро 6 15
События, сопровождающие резкие росты RUSB
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 24
Американские акции 13 14
RUB/USD 1 27
Российские акции 21 8
Нефть Brent 25 5
Золото и серебро 19 13
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.89 82.46% Облигации
VTBU 0.87 81.03% Облигации
FXTB 0.84 83.81% Облигации
RCMB 0.82 88.00% Облигации
FXRU 0.81 82.69% Облигации
VTBY 0.65 85.00% Облигации
VTBG 0.58 76.92% Биржевые товары
TGLD 0.58 78.79% Биржевые товары
FXGD 0.57 66.03% Биржевые товары
TUSD 0.51 74.29% Все активы
TEUR 0.46 71.43% Все активы
VTBH 0.44 74.16% Облигации
VTBM 0.38 53.13% Облигации
FXIM 0.34 47.06% Акции
OPNW 0.32 60.00% Все активы
Обратная зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS -0.63 78.79% Акции
AKME -0.59 82.35% Акции
VTBX -0.57 70.69% Акции
DIVD -0.53 66.67% Акции
FXRW -0.53 56.92% Акции
RCMX -0.52 72.34% Акции
SBMX -0.48 65.67% Акции
FXRL -0.48 67.31% Акции
ESGR -0.48 70.73% Акции
SBRI -0.45 75.86% Акции
RUSE -0.41 62.18% Акции
BCSB -0.40 50.00% Облигации
VTBB -0.39 54.46% Облигации
FXRB -0.35 57.69% Облигации
SBRB -0.34 59.52% Облигации
AKCH -0.32 64.71% Акции
Независимые
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TIPO 0.00 88.89% Акции
AKSP 0.00 96.23% Акции
SUGB -0.02 91.38% Облигации
TBIO 0.02 83.33% Акции
SBSP -0.03 90.00% Акции
TECH 0.05 95.45% Акции
VTBA -0.06 88.95% Акции
MTEK 0.07 91.56% Акции
AKEU -0.08 93.53% Акции
AKMB -0.09 98.89% Облигации
FXWO -0.10 94.62% Акции
FXCN 0.11 97.44% Акции
FXKZ 0.11 90.00% Акции
FXDE -0.14 97.44% Акции
GPBM -0.14 84.44% Облигации
FXUS 0.15 89.10% Акции
SCIP 0.15 96.34% Акции
TSPX 0.18 88.89% Акции
FXIT 0.19 91.03% Акции
FXMM 0.19 99.36% Облигации
GPBS -0.20 80.34% Облигации
AKNX 0.20 94.44% Акции
FMUS -0.20 94.44% Акции
TRUR -0.21 90.00% Все активы
VTBE -0.26 99.44% Акции
SBGB -0.30 87.93% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649825

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.