RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

29,53 USD / 2 171,77 RUB

Расчетная цена

22 708 360 USD / 1 670 093 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSB

Полный состав RUSB
Актив Доля
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 9.16%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 9.08%
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 8.71%
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 7.15%
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 7.13%
GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 7.06%
GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 6.96%
RUSSIA 4 1/2 04/04/22, XS0767472458 6.75%
SIBNEF 4 3/8 09/19/22, XS0830192711 6.72%
SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 6.72%
Качество диверсификации

10

Количество активов

7.54%

Среднее долей

7.10%

Медиана долей

26.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

41.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

75.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

75.44%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSB
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 2 0
Российские акции 0 3
Американские акции 0 4
Золото и серебро 2 3
RUB/USD 6 0
Нефть Brent 1 5
События, сопровождающие резкие росты RUSB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 3 1
RUB/USD 0 5
RUB/EUR 0 5
Американские акции 2 3
Нефть Brent 6 0
Золото и серебро 4 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.89 82.35% Облигации
VTBU 0.87 80.43% Облигации
FXTB 0.84 82.80% Облигации
RCMB 0.81 84.62% Облигации
FXRU 0.80 81.94% Облигации
OPNW 0.75 81.25% Все активы
FXIM 0.72 80.00% Акции
FXGD 0.56 66.67% Биржевые товары
VTBG 0.55 77.78% Биржевые товары
TGLD 0.55 80.95% Биржевые товары
TUSD 0.50 77.59% Все активы
TEUR 0.44 75.86% Все активы
VTBH 0.42 74.03% Облигации
VTBY 0.42 87.50% Облигации
VTBM 0.37 51.92% Облигации
TIPO 0.37 66.67% Акции
TBIO 0.31 66.67% Акции
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS -0.63 76.19% Акции
AKCH -0.57 60.00% Акции
VTBX -0.57 67.39% Акции
FXRW -0.54 58.49% Акции
RCMX -0.51 65.71% Акции
AKME -0.51 80.00% Акции
ESGR -0.48 65.52% Акции
SBMX -0.47 63.93% Акции
FXRL -0.47 65.97% Акции
VTBB -0.41 52.00% Облигации
RUSE -0.39 60.42% Акции
SBRI -0.39 70.59% Акции
SBRB -0.37 59.72% Облигации
FXRB -0.36 56.94% Облигации
SBGB -0.32 62.50% Облигации
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP -0.01 95.74% Акции
SBSP -0.04 89.78% Акции
VTBA -0.08 88.55% Акции
MTEK 0.08 86.92% Акции
AKEU -0.09 93.84% Акции
AKMB -0.10 98.48% Облигации
FXKZ 0.10 90.68% Акции
FXCN 0.12 95.83% Акции
TECH 0.12 88.10% Акции
FXWO -0.13 93.40% Акции
TSPX 0.14 83.33% Акции
GPBM -0.15 87.18% Облигации
FXDE -0.15 97.22% Акции
FXUS 0.15 88.19% Акции
FXIT 0.19 88.89% Акции
FXMM 0.19 100.00% Облигации
SCIP 0.19 87.93% Акции
GPBS -0.20 82.47% Облигации
TRUR -0.22 94.83% Все активы
SUGB -0.22 79.41% Облигации
AKNX 0.25 83.33% Акции
VTBE -0.29 99.35% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649825

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.