RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

28,83 USD / 2 200,73 RUB

Расчетная цена

5 447 976 USD / 415 869 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSB

График TradingView с котировками RUSB
Полный состав RUSB

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество диверсификации

Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе

Качество отслеживания индексов фондом RUSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSB
30 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 18
Нефть Brent 8 17
Российский IMOEX 5 19
События, сопровождающие резкие росты RUSB
46 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 23 14
Нефть Brent 26 9
Российский IMOEX 23 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
50 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GLVD 0.98 100.00% Акции
GSCD 0.96 80.00% Акции
INFL 0.94 100.00% Облигации
PRIE 0.89 62.16% Облигации
SBCB 0.87 83.77% Облигации
GQGD 0.87 80.00% Акции
INEM 0.85 80.00% Облигации
VTBU 0.84 83.67% Облигации
FXRU 0.83 82.14% Облигации
AMIG 0.82 81.58% Облигации
FXTB 0.81 84.14% Облигации
RCMB 0.79 83.08% Облигации
FXFA 0.77 76.92% Облигации
FXTP 0.75 74.29% Облигации
AKEB 0.74 87.50% Облигации
TUSD 0.74 100.00% Все активы
AMHY 0.73 73.68% Облигации
BCSY 0.70 77.78% Облигации
AKEU 0.69 66.67% Акции
RQIU 0.66 71.43% Все активы
VTBY 0.61 83.33% Облигации
VTBI 0.61 80.77% Облигации
AMLV 0.60 65.79% Акции
OPNU 0.60 78.95% Облигации
FXRE 0.59 66.67% Недвижимость
TEUR 0.57 70.00% Все активы
AMDG 0.56 65.79% Акции
TSST 0.55 41.67% Акции
AMGF 0.54 47.37% Акции
FXGD 0.53 66.84% Биржевые товары
AMHC 0.52 60.53% Акции
TSOX 0.51 60.00% Акции
TSPX 0.50 52.63% Акции
TSPV 0.48 68.42% Акции
TBUY 0.48 70.00% Акции
VTBH 0.47 75.97% Облигации
TBEU 0.47 75.00% Облигации
VTBG 0.47 72.15% Биржевые товары
TBIO 0.46 68.42% Акции
TGLD 0.44 66.67% Биржевые товары
OPNW 0.44 66.00% Все активы
AKMD 0.43 51.72% Акции
RQIE 0.40 83.33% Все активы
AMVF 0.37 60.53% Акции
RCUS 0.36 58.82% Акции
OPNS 0.35 52.00% Акции
AKNX 0.34 51.72% Акции
TEUS 0.32 60.00% Акции
FXDM 0.31 55.00% Акции
FXIM 0.30 52.63% Акции
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.94 50.00% Биржевые товары
SBBE -0.86 66.67% Акции
SBWS -0.45 56.25% Все активы
VTBX -0.43 68.37% Акции
FXRW -0.42 56.19% Акции
SBMX -0.42 66.67% Акции
FXEM -0.42 40.00% Акции
FXRL -0.41 65.82% Акции
TMOS -0.41 69.86% Акции
AKME -0.39 68.42% Акции
RCMX -0.38 66.67% Акции
DIVD -0.36 59.62% Акции
ESGR -0.36 64.20% Акции
SBRI -0.32 62.32% Акции
SBMM -0.31 53.33% Облигации
Независимые
72 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNB 0.00 97.37% Облигации
AMGM 0.01 97.37% Акции
AMGR 0.01 97.37% Акции
TPAS -0.02 94.44% Акции
AKMB 0.02 98.24% Облигации
AMEM 0.03 94.74% Акции
AMSL -0.03 97.37% Биржевые товары
GROD 0.03 95.16% Акции
AKVG -0.03 87.50% Акции
OPNA -0.05 97.37% Акции
VTBA 0.05 87.04% Акции
SBDS 0.05 96.88% Все активы
FXWO 0.05 93.81% Акции
SBCS -0.05 100.00% Все активы
SUGB -0.06 96.38% Облигации
FXCN 0.06 99.49% Акции
AMRH 0.06 93.48% Облигации
SBSP 0.06 87.93% Акции
AMRB 0.06 92.11% Облигации
FXIP -0.08 96.88% Облигации
RCMM 0.08 89.13% Облигации
FXDE -0.09 96.94% Акции
SBPS 0.09 93.75% Все активы
FXKZ 0.09 92.94% Акции
AMIN 0.09 97.37% Акции
AKQU 0.09 90.00% Акции
BCSH 0.10 100.00% Акции
RCHY 0.10 98.00% Облигации
MTEK 0.10 96.15% Акции
BCSB -0.11 97.73% Облигации
OPNR -0.11 86.84% Акции
GPBM -0.11 86.15% Облигации
SBHI 0.12 94.44% Акции
TRUR -0.13 95.45% Все активы
TBRU 0.13 98.15% Облигации
FXRD -0.13 90.91% Облигации
AMCC 0.14 97.37% Акции
AMMF 0.14 97.37% Акции
SCIP 0.14 98.15% Акции
AKSP 0.14 85.71% Акции
SPBF 0.15 89.29% Облигации
TRAI 0.15 94.44% Акции
GPBS -0.15 82.56% Облигации
AKCH -0.17 93.86% Акции
FXMM 0.17 97.96% Облигации
FMRU -0.17 93.33% Акции
TIPO 0.18 97.37% Акции
VTBE -0.18 98.06% Акции
SBGB -0.18 89.10% Облигации
OPNE 0.19 97.37% Акции
SBRS -0.19 90.63% Все активы
TFNX 0.19 94.44% Акции
FXUS 0.19 88.78% Акции
VTBM 0.19 97.12% Облигации
AMSC 0.20 94.74% Акции
FXES 0.21 98.15% Акции
FXIT 0.21 91.33% Акции
SBRB -0.21 93.55% Облигации
TEMS -0.22 91.67% Акции
VTBB -0.23 98.68% Облигации
TGRN 0.23 98.15% Акции
VTBF -0.24 100.00% Акции
TECH 0.24 97.37% Акции
INGO 0.25 94.00% Облигации
RUSE -0.26 87.24% Акции
SPBC 0.26 82.14% Облигации
AMRE -0.26 85.00% Акции
AKSC 0.27 91.18% Акции
TCBR 0.27 91.67% Акции
MKBD -0.27 98.00% Акции
FXRB -0.27 91.84% Облигации
FMUS 0.29 86.73% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649825

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.