RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Общее
ITI FUNDS

Эмитент

28,62 USD / 2 057,41 RUB

Расчетная цена

17.04.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
9 814 718 USD / 705 485 845 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
LU1483649825

ISIN

RUSB

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок RUSB

Состав RUSB
Актив Доля
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 8.44%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 8.20%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0767473852 8.05%
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 7.04%
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 6.97%
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 6.96%
GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 6.95%
GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 6.87%
RUSSIA 4 1/2 04/04/22, XS0767472458 6.83%
SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 6.82%
Качество диверсификации

10

Количество активов

7.31%

Среднее долей

6.97%

Медиана долей

24.69%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.70%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.13%

Сумма долей 10 наибольших вложений

73.13%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

ITIEURBD

Код индекса


Дисконт на бирже
?
RUSB-nav

Тикер INav

29,20

Закрытие торгов

28,62

Справедливая цена

2,02%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RUSB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 0 1
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 2 0
Российские акции 0 2
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты RUSB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 5
Российские акции 5 1
Золото и серебро 2 4
RUB/EUR 1 6
Американские акции 5 2
Нефть Brent 7 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRU 0.70 66.47% Облигации
SBCB 0.61 66.77% Облигации
FXTB 0.58 70.71% Облигации
VTBU 0.57 80.77% Облигации
FXGD 0.41 57.93% Биржевые товары
FXKZ 0.34 52.75% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP -0.45 68.10% Акции
SCIP -0.45 61.54% Акции
AKNX -0.38 65.34% Акции
RUSE -0.36 61.95% Акции
TUSD -0.36 53.15% Все активы
SBRB -0.35 59.09% Облигации
SBMX -0.32 63.18% Акции
FXRL -0.32 63.48% Акции
VTBB -0.30 61.98% Облигации
Независимые
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBSP 0.00 99.82% Акции
FXIT 0.01 97.99% Акции
FXRB -0.02 84.99% Облигации
GPBM 0.03 92.70% Облигации
MTEK 0.03 97.29% Акции
FXDE 0.05 99.33% Акции
VTBM 0.06 89.51% Облигации
GPBS -0.06 79.82% Облигации
FXUS 0.07 97.61% Акции
FXCN 0.11 97.23% Акции
FXWO -0.11 91.38% Акции
TRUR -0.16 92.34% Все активы
VTBE -0.16 93.90% Акции
TEUR -0.18 86.94% Все активы
VTBA -0.21 99.14% Акции
VTBH 0.23 89.71% Облигации
FXMM 0.24 93.98% Облигации
AKEU -0.25 84.62% Акции
SBGB -0.28 83.13% Облигации
FXRW -0.29 91.38% Акции

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.