RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Общее
ITI FUNDS

Эмитент

28,93 USD / 2 115,97 RUB

Расчетная цена

17.04.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
12 553 695 USD / 918 330 404 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
LU1483649825

ISIN

RUSB

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок RUSB

Полный состав RUSB
Актив Доля
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 9.06%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 8.92%
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 8.53%
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 6.94%
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 6.90%
GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 6.90%
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 6.86%
SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 6.74%
NVTKRM 4.422 12/13/22, XS0864383723 6.62%
RUSSIA 4 1/2 04/04/22, XS0767472458 6.59%
Качество диверсификации

10

Количество активов

7.41%

Среднее долей

6.90%

Медиана долей

26.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

74.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

74.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 2 0
Американские акции 0 2
RUB/USD 3 0
Российские акции 0 3
Нефть Brent 2 1
Золото и серебро 2 1
События, сопровождающие резкие росты RUSB
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 6 2
Золото и серебро 2 6
RUB/USD 1 8
Нефть Brent 8 1
RUB/EUR 1 9
Американские акции 6 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.63 69.01% Облигации
FXTB 0.61 72.81% Облигации
VTBU 0.60 78.07% Облигации
FXRU 0.60 65.75% Облигации
VTBG 0.44 60.78% Биржевые товары
FXGD 0.42 59.15% Биржевые товары
TUSD 0.34 69.94% Все активы
FXKZ 0.33 53.46% Акции
TEUR 0.33 66.47% Все активы
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMX -0.50 67.74% Акции
VTBX -0.42 66.95% Акции
RUSE -0.37 62.74% Акции
ESGR -0.34 63.16% Акции
SBMX -0.33 64.18% Акции
FXRL -0.33 63.76% Акции
SBRB -0.31 59.24% Облигации
Независимые
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SCIP 0.00 86.23% Акции
SBSP 0.01 99.56% Акции
FXIT 0.02 98.55% Акции
AKNX 0.02 98.07% Акции
FXRB -0.02 84.87% Облигации
AKMB 0.03 90.00% Облигации
GPBM 0.03 90.60% Облигации
FXDE 0.04 98.38% Акции
GPBS -0.04 82.61% Облигации
MTEK 0.05 95.55% Акции
VTBM 0.07 91.96% Облигации
FXUS 0.08 98.21% Акции
FXCN 0.09 95.81% Акции
FXWO -0.10 90.27% Акции
TRUR -0.10 93.93% Все активы
AKSP 0.16 98.97% Акции
VTBE -0.16 91.95% Акции
VTBA -0.18 98.98% Акции
FXMM 0.22 93.42% Облигации
AKEU 0.25 100.00% Акции
VTBH 0.26 90.23% Облигации
FXRW -0.27 89.60% Акции
SBGB -0.27 84.26% Облигации
VTBB -0.29 89.20% Облигации

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.