RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Общее
ITI FUNDS

Эмитент

28,37 USD / 1 861,30 RUB

Расчетная цена

17.04.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
10 071 084 USD / 660 760 828 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
LU1483649825

ISIN

RUSB

Тикер

ETF

Тип фонда

Состав RUSB
Актив Доля
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 8.61%
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 8.51%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 8.10%
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 7.86%
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 6.80%
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 6.77%
GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 6.72%
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 6.64%
GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 6.61%
SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 6.53%
Качество диверсификации

10

Количество активов

7.32%

Среднее долей

6.79%

Медиана долей

25.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

73.15%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда

Отслеживаемый индекс

ITIEURBD

Код индекса


Не найдены какие-либо данные, необходимые для факторного анализа

Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB 0.67 68.78% Облигации
SBCB 0.64 64.64% Облигации
FXRU 0.61 64.78% Облигации
VTBH 0.55 61.38% Облигации
FXGD 0.45 56.68% Биржевые товары
FXJP 0.31 54.15% Акции
VTBU 0.30 48.98% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS -0.44 81.48% Облигации
GPBM -0.41 61.11% Облигации
FXRW -0.34 53.57% Акции
FXWO -0.32 64.29% Акции
AKSP -0.32 69.09% Акции
Независимые
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB 0.01 92.74% Облигации
TUSD 0.01 100.00% Все активы
FXMM 0.03 93.10% Облигации
VTBM 0.06 100.00% Облигации
MTEK 0.06 95.71% Акции
VTBA 0.07 99.71% Акции
FXCN 0.10 96.55% Акции
VTBB -0.10 88.58% Облигации
SBGB -0.11 81.87% Облигации
TEUR -0.13 84.62% Все активы
VTBE -0.13 91.78% Акции
TRUR 0.14 88.46% Все активы
FXKZ 0.14 99.56% Акции
FXRB -0.15 85.56% Облигации
SBMX -0.17 86.74% Акции
FXIT 0.17 97.84% Акции
SBSP 0.17 99.55% Акции
FXDE 0.17 98.92% Акции
RUSE -0.18 88.79% Акции
FXRL -0.19 86.42% Акции
AKEU -0.24 80.89% Акции
FXUS 0.25 96.77% Акции
FXUK 0.25 96.29% Акции
AKNX -0.25 84.47% Акции
FXAU 0.26 97.16% Акции

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.