Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
22,30 USD / 2 443,12 RUBРасчетная цена
4 882 748 USD / 422 661 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 | 15.40% |
PHORRU 2.6 09/16/28, XS2384719402 | 13.28% |
SIBUR 3.45 09/23/24, XS2010044621 | 12.28% |
CHMFRU 3.15 09/16/24, XS2046736919 | 11.22% |
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 | 9.34% |
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 | 8.76% |
ALRSRU 3.1 06/25/27, XS2010030919 | 8.23% |
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 | 8.01% |
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 | 5.68% |
Cash, | 4.48% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -31.95 % | -4.76 % | |
0.54 % | 1.58 % | 6.62 % | -64.62 % | -15.43 % | |
-0.42 % | -2.85 % | 3.43 % | -62.97 % | -15.20 % |
Для данного ETF не найден INav
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 10 | 19 |
Нефть Brent | 8 | 20 |
Российский IMOEX | 6 | 20 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 23 | 16 |
Нефть Brent | 25 | 10 |
Российский IMOEX | 23 | 11 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
GPBR | 0.99 | 75.00% | Облигации |
INFL | 0.98 | 60.00% | Облигации |
MBEQ | 0.97 | 60.00% | Акции |
OPNU | 0.95 | 84.00% | Облигации |
OPNB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
FXRU | 0.93 | 82.18% | Облигации |
SBCB | 0.93 | 83.13% | Облигации |
INGO | 0.92 | 51.61% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
RQIE | -0.87 | 50.00% | Все активы |
BCSY | -0.76 | 26.67% | Облигации |
TBEU | -0.74 | 42.86% | Облигации |
TEUR | -0.61 | 31.25% | Все активы |
GPBC | -0.61 | 25.00% | Акции |
TUSD | -0.61 | 25.00% | Все активы |
GLVD | -0.59 | 27.27% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ЛюксембургСтрана регистрации фонда
17.04.2018Начало торговли
Текущий статус БПИФа Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF: Заблокирован.
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.