RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF

Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

ITI FUNDS

Эмитент

22,30 USD / 1 748,39 RUB

Расчетная цена

4 882 748 USD / 411 159 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс ITI Funds Russia-focused USD Eurobond

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSB

График TradingView с котировками RUSB

Полный состав RUSB

Актив	Доля
XS0559915961 - VEBBNK 6.8 11/22/25	15.40%
XS2384719402 - PHORRU 2.6 09/16/28	13.28%
XS2010044621 - SIBUR 3.45 09/23/24	12.28%
XS2046736919 - CHMFRU 3.15 09/16/24	11.22%
XS0316524130 - GAZPRU 7.288 08/16/37	9.34%
XS0767473852 - RUSSIA 5 5/8 04/04/42	8.76%
XS2010030919 - ALRSRU 3.1 06/25/27	8.23%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

9.67%

Среднее долей

9.05%

Медиана долей

40.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

61.52%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.68%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.68%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RUSB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 15.05.2019
Биржевая цена - RUSB USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-31.95 %	-4.76 %
Индекс ITI Funds Russia-focused USD Eurobond - DE000SLA1Z29 USD	0.54 %	1.58 %	6.62 %	-64.62 %	-15.43 %
Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций - RUCEU USD	-0.42 %	-2.85 %	3.43 %	-62.97 %	-15.20 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

Для данного ETF не найден INav

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения RUSB

33 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	10	19
Нефть Brent	8	20
Российский IMOEX	6	20

Подробней

События, сопровождающие резкие росты RUSB

47 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	23	16
Нефть Brent	25	10
Российский IMOEX	23	11

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
MBGB	1.00	60.00%	Облигации
GPBR	0.99	75.00%	Облигации
INFL	0.98	60.00%	Облигации
MBEQ	0.97	60.00%	Акции
OPNU	0.95	84.00%	Облигации
OPNB	0.95	52.00%	Облигации
FXRU	0.93	82.18%	Облигации
SBCB	0.93	83.13%	Облигации
INGO	0.92	51.61%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-1.00	75.00%	Акции
SBOG	-0.98	57.14%	Все активы
AKSF	-0.92	40.00%	Все активы
RQIE	-0.87	50.00%	Все активы
BCSY	-0.76	26.67%	Облигации
TBEU	-0.74	42.86%	Облигации
TEUR	-0.61	31.25%	Все активы
GPBC	-0.61	25.00%	Акции
TUSD	-0.61	25.00%	Все активы
GLVD	-0.59	27.27%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

LU1483649825

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSB

Документы

Текущий статус БПИФа Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF: Заблокирован.

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.