RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

29,04 USD / 2 262,67 RUB

Расчетная цена

17.04.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
12 602 010 USD / 982 000 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
LU1483649825

ISIN

RUSB

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок RUSB

Полный состав RUSB
Актив Доля
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 9.16%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 9.08%
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 8.71%
VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 7.15%
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 7.13%
GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 7.06%
GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 6.96%
RUSSIA 4 1/2 04/04/22, XS0767472458 6.75%
SIBNEF 4 3/8 09/19/22, XS0830192711 6.72%
SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 6.72%
Качество диверсификации

10

Количество активов

7.54%

Среднее долей

7.10%

Медиана долей

26.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

41.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

75.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

75.44%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSB
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 0 1
События, сопровождающие резкие росты RUSB
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Российские акции 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW 0.93 100.00% Все активы
SBCB 0.89 82.22% Облигации
VTBU 0.88 79.41% Облигации
FXTB 0.83 81.48% Облигации
FXRU 0.79 81.82% Облигации
TGLD 0.68 88.89% Биржевые товары
FXGD 0.56 65.15% Биржевые товары
VTBG 0.51 73.33% Биржевые товары
TUSD 0.44 76.09% Все активы
VTBM 0.43 60.00% Облигации
TEUR 0.41 73.91% Все активы
VTBH 0.36 75.38% Облигации
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS -0.69 66.67% Акции
FXRW -0.56 53.66% Акции
VTBX -0.53 58.82% Акции
VTBB -0.46 48.86% Облигации
RCMX -0.45 56.52% Акции
FXRL -0.45 63.64% Акции
SBMX -0.43 60.91% Акции
SBRB -0.42 63.33% Облигации
FXRB -0.37 53.03% Облигации
RUSE -0.37 59.09% Акции
SBGB -0.35 61.96% Облигации
ESGR -0.33 52.94% Акции
VTBE -0.32 52.31% Акции
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.01 87.74% Акции
AKSP -0.02 93.90% Акции
AKNX 0.05 91.84% Акции
SBSP -0.05 88.27% Акции
AKMB -0.06 92.86% Облигации
FXKZ 0.07 91.51% Акции
AKEU -0.08 92.62% Акции
FXCN 0.08 96.97% Акции
VTBA -0.11 86.62% Акции
VTBY 0.11 83.33% Облигации
FXDE -0.14 97.73% Акции
SUGB 0.14 70.00% Облигации
GPBM -0.15 90.91% Облигации
FXMM 0.16 97.73% Облигации
FXUS 0.16 87.12% Акции
SBRI -0.16 90.00% Акции
TECH 0.18 72.22% Акции
SCIP 0.19 91.18% Акции
FXIT 0.19 89.39% Акции
TRUR -0.20 95.65% Все активы
FXWO -0.24 93.90% Акции
GPBS -0.25 80.77% Облигации

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.