Эмитент
29,04 USD / 2 262,67 RUBРасчетная цена
17.04.2018Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
RUSBТикер
ETFТип фонда
График котировок RUSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 | 9.16% |
| RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 | 9.08% |
| RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 | 8.71% |
| VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 | 7.15% |
| RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 | 7.13% |
| GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 | 7.06% |
| GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 | 6.96% |
| RUSSIA 4 1/2 04/04/22, XS0767472458 | 6.75% |
| SIBNEF 4 3/8 09/19/22, XS0830192711 | 6.72% |
| SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 | 6.72% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.11.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.85 % | -0.85 % | 5.10 % | 5.19 % | ||
| -0.10 % | 0.28 % | 7.13 % | 20.95 % | 6.93 % | |
| -0.10 % | 0.94 % | 4.68 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 1 | 0 |
| Американские акции | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Золото и серебро | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 1 |
| Российские акции | 1 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNW | 0.93 | 100.00% | Все активы |
| SBCB | 0.89 | 82.22% | Облигации |
| VTBU | 0.88 | 79.41% | Облигации |
| FXTB | 0.83 | 81.48% | Облигации |
| FXRU | 0.79 | 81.82% | Облигации |
| TGLD | 0.68 | 88.89% | Биржевые товары |
| FXGD | 0.56 | 65.15% | Биржевые товары |
| VTBG | 0.51 | 73.33% | Биржевые товары |
| TUSD | 0.44 | 76.09% | Все активы |
| VTBM | 0.43 | 60.00% | Облигации |
| TEUR | 0.41 | 73.91% | Все активы |
| VTBH | 0.36 | 75.38% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TMOS | -0.69 | 66.67% | Акции |
| FXRW | -0.56 | 53.66% | Акции |
| VTBX | -0.53 | 58.82% | Акции |
| VTBB | -0.46 | 48.86% | Облигации |
| RCMX | -0.45 | 56.52% | Акции |
| FXRL | -0.45 | 63.64% | Акции |
| SBMX | -0.43 | 60.91% | Акции |
| SBRB | -0.42 | 63.33% | Облигации |
| FXRB | -0.37 | 53.03% | Облигации |
| RUSE | -0.37 | 59.09% | Акции |
| SBGB | -0.35 | 61.96% | Облигации |
| ESGR | -0.33 | 52.94% | Акции |
| VTBE | -0.32 | 52.31% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| MTEK | 0.01 | 87.74% | Акции |
| AKSP | -0.02 | 93.90% | Акции |
| AKNX | 0.05 | 91.84% | Акции |
| SBSP | -0.05 | 88.27% | Акции |
| AKMB | -0.06 | 92.86% | Облигации |
| FXKZ | 0.07 | 91.51% | Акции |
| AKEU | -0.08 | 92.62% | Акции |
| FXCN | 0.08 | 96.97% | Акции |
| VTBA | -0.11 | 86.62% | Акции |
| VTBY | 0.11 | 83.33% | Облигации |
| FXDE | -0.14 | 97.73% | Акции |
| SUGB | 0.14 | 70.00% | Облигации |
| GPBM | -0.15 | 90.91% | Облигации |
| FXMM | 0.16 | 97.73% | Облигации |
| FXUS | 0.16 | 87.12% | Акции |
| SBRI | -0.16 | 90.00% | Акции |
| TECH | 0.18 | 72.22% | Акции |
| SCIP | 0.19 | 91.18% | Акции |
| FXIT | 0.19 | 89.39% | Акции |
| TRUR | -0.20 | 95.65% | Все активы |
| FXWO | -0.24 | 93.90% | Акции |
| GPBS | -0.25 | 80.77% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда RUSB
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.
