RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

29,67 USD / 2 152,77 RUB

Расчетная цена

11 481 830 USD / 833 124 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSB

Полный состав RUSB
Актив Доля
Денежный остаток, 7.16%
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 6.38%
ALRSRU 3.1 06/25/27, XS2010030919 6.35%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 6.31%
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 6.05%
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 5.34%
NLMKRU 4.7 05/30/26, XS1843435337 5.00%
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 4.97%
RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 4.94%
VIP 5.95 02/13/23, XS0889401724 4.90%
Качество диверсификации

10

Количество активов

5.74%

Среднее долей

5.70%

Медиана долей

19.89%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.40%

Сумма долей 10 наибольших вложений

57.40%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSB
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 13 0
Американские акции 2 14
USDRUB 18 0
Российские акции 2 16
Нефть Brent 6 15
Золото и серебро 7 15
События, сопровождающие резкие росты RUSB
43 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 2 25
Американские акции 14 15
USDRUB 1 29
Российские акции 23 9
Нефть Brent 26 7
Золото и серебро 23 13
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RUSB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
SBCB 0.87 83.94% Облигации
PRIE 0.87 65.00% Облигации
VTBU 0.85 83.95% Облигации
VTBI 0.85 66.67% Облигации
FXRU 0.83 81.56% Облигации
FXTB 0.82 83.59% Облигации
INEM 0.80 87.50% Облигации
AMIG 0.79 80.95% Облигации
FXFA 0.78 72.73% Облигации
RCMB 0.76 85.42% Облигации
FXTP 0.71 61.11% Облигации
AMHY 0.71 76.19% Облигации
VTBY 0.66 83.72% Облигации
AMHC 0.62 57.14% Акции
AMDG 0.61 71.43% Акции
AMLV 0.60 71.43% Акции
TUSD 0.55 76.34% Все активы
FXGD 0.54 66.48% Биржевые товары
VTBG 0.50 72.58% Биржевые товары
TEUR 0.49 72.04% Все активы
RCHY 0.48 62.50% Облигации
VTBH 0.45 76.79% Облигации
AKSP 0.42 81.82% Акции
BCSB 0.38 51.85% Облигации
FXIM 0.34 57.50% Акции
OPNW 0.32 60.61% Все активы
AMVF 0.31 66.67% Акции
VTBM 0.30 48.28% Облигации
AMGF 0.30 47.62% Акции
Обратная зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
FXRD -0.90 80.00% Облигации
TGRN -0.64 50.00% Акции
MKBD -0.55 50.00% Акции
AKME -0.55 67.50% Акции
FMRU -0.54 69.23% Акции
TMOS -0.52 69.64% Акции
VTBX -0.51 67.90% Акции
DIVD -0.48 60.00% Акции
FXRW -0.47 55.68% Акции
SBMX -0.46 65.61% Акции
RCMX -0.46 67.14% Акции
FXRL -0.45 65.36% Акции
FXIP -0.41 73.33% Облигации
ESGR -0.40 68.75% Акции
SBRI -0.35 67.31% Акции
VTBB -0.33 52.59% Облигации
FXRB -0.33 58.66% Облигации
Независимые
51 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBSP 0.01 86.72% Акции
AMIN 0.01 97.62% Акции
VTBA -0.01 85.59% Акции
AKMB 0.01 98.53% Облигации
FXWO -0.01 93.18% Акции
AMSC -0.02 97.62% Акции
GROD -0.03 92.86% Акции
SPBF -0.03 95.45% Облигации
SBRS 0.04 96.67% Все активы
AMRH -0.07 100.00% Облигации
AMGR -0.07 97.62% Акции
FXCN 0.08 99.72% Акции
MTEK 0.08 94.00% Акции
TGLD -0.08 100.00% Биржевые товары
TBRU 0.08 100.00% Облигации
INGO 0.09 75.00% Облигации
SUGB -0.09 94.23% Облигации
SBDS 0.09 96.67% Все активы
AMRB 0.09 92.86% Облигации
FXKZ 0.09 93.14% Акции
FXDE -0.11 97.49% Акции
SCIP 0.12 93.75% Акции
FMUS 0.12 81.25% Акции
GPBM -0.13 83.63% Облигации
FXDM 0.15 93.48% Акции
SBCS 0.17 96.67% Все активы
FXUS 0.17 87.99% Акции
AKEU -0.17 94.44% Акции
AMEM -0.17 92.86% Акции
AMCC 0.17 97.62% Акции
AMMF -0.18 97.62% Акции
TRUR -0.19 93.01% Все активы
AMRE -0.19 89.13% Акции
FXMM 0.19 99.16% Облигации
FXIT 0.20 89.66% Акции
AMSL -0.20 92.86% Биржевые товары
GPBS -0.21 78.57% Облигации
AMGM -0.22 97.62% Акции
AKMD 0.22 100.00% Акции
VTBE -0.22 99.11% Акции
AKCH -0.24 90.00% Акции
FXES -0.25 100.00% Акции
AKNX 0.25 98.78% Акции
RUSE -0.26 87.99% Акции
SBWS -0.27 96.67% Все активы
SBPS 0.27 96.67% Все активы
SPBC 0.27 68.18% Облигации
RCMM -0.28 83.33% Облигации
SBGB -0.28 85.97% Облигации
SBRB -0.28 92.99% Облигации
OPNS -0.29 87.50% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649825

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.