Эмитент
28,62 USD / 2 057,41 RUBРасчетная цена
17.04.2018Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
RUSBТикер
ETFТип фонда
График котировок RUSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 | 8.44% |
| RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 | 8.20% |
| RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0767473852 | 8.05% |
| RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 | 7.04% |
| VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 | 6.97% |
| SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 | 6.96% |
| GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 | 6.95% |
| GAZPRU 6.51 03/07/22, XS0290580595 | 6.87% |
| RUSSIA 4 1/2 04/04/22, XS0767472458 | 6.83% |
| SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 | 6.82% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| -0.500% | Комиссия за управление, USD |
| +7.977% | Рост чистых активов фонда, USD |
| +1.791% | Биржевая премия к справедливой стоимости пая, USD |
| +9.268% | Итоговая среднегодовая доходность RUSB, USD |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американские акции | 0 | 1 |
| RUB/USD | 2 | 0 |
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Российские акции | 0 | 2 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 1 | 5 |
| Российские акции | 5 | 1 |
| Золото и серебро | 2 | 4 |
| RUB/EUR | 1 | 6 |
| Американские акции | 5 | 2 |
| Нефть Brent | 7 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBSP | 0.00 | 99.82% | Акции |
| FXIT | 0.01 | 97.99% | Акции |
| FXRB | -0.02 | 84.99% | Облигации |
| GPBM | 0.03 | 92.70% | Облигации |
| MTEK | 0.03 | 97.29% | Акции |
| FXDE | 0.05 | 99.33% | Акции |
| VTBM | 0.06 | 89.51% | Облигации |
| GPBS | -0.06 | 79.82% | Облигации |
| FXUS | 0.07 | 97.61% | Акции |
| FXCN | 0.11 | 97.23% | Акции |
| FXWO | -0.11 | 91.38% | Акции |
| TRUR | -0.16 | 92.34% | Все активы |
| VTBE | -0.16 | 93.90% | Акции |
| TEUR | -0.18 | 86.94% | Все активы |
| VTBA | -0.21 | 99.14% | Акции |
| VTBH | 0.23 | 89.71% | Облигации |
| FXMM | 0.24 | 93.98% | Облигации |
| AKEU | -0.25 | 84.62% | Акции |
| SBGB | -0.28 | 83.13% | Облигации |
| FXRW | -0.29 | 91.38% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда RUSB
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.
