Эмитент
28,93 USD / 2 115,97 RUBРасчетная цена
17.04.2018Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
RUSBТикер
ETFТип фонда
График котировок RUSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 | 9.06% |
| RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 | 8.92% |
| RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 | 8.53% |
| RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 | 6.94% |
| SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 | 6.90% |
| GMKNRM 6 5/8 10/14/22, XS1298447019 | 6.90% |
| VEBBNK 5.942 11/21/23, XS0993162683 | 6.86% |
| SBERRU 6 1/8 02/07/22, XS0743596040 | 6.74% |
| NVTKRM 4.422 12/13/22, XS0864383723 | 6.62% |
| RUSSIA 4 1/2 04/04/22, XS0767472458 | 6.59% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.11.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 % | 1.73 % | 8.50 % | |||
| 1.62 % | 4.47 % | 10.18 % | |||
| 1.03 % | 3.27 % | 5.60 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Американские акции | 0 | 2 |
| RUB/USD | 3 | 0 |
| Российские акции | 0 | 3 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Золото и серебро | 2 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 6 | 2 |
| Золото и серебро | 2 | 6 |
| RUB/USD | 1 | 8 |
| Нефть Brent | 8 | 1 |
| RUB/EUR | 1 | 9 |
| Американские акции | 6 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SCIP | 0.00 | 86.23% | Акции |
| SBSP | 0.01 | 99.56% | Акции |
| FXIT | 0.02 | 98.55% | Акции |
| AKNX | 0.02 | 98.07% | Акции |
| FXRB | -0.02 | 84.87% | Облигации |
| AKMB | 0.03 | 90.00% | Облигации |
| GPBM | 0.03 | 90.60% | Облигации |
| FXDE | 0.04 | 98.38% | Акции |
| GPBS | -0.04 | 82.61% | Облигации |
| MTEK | 0.05 | 95.55% | Акции |
| VTBM | 0.07 | 91.96% | Облигации |
| FXUS | 0.08 | 98.21% | Акции |
| FXCN | 0.09 | 95.81% | Акции |
| FXWO | -0.10 | 90.27% | Акции |
| TRUR | -0.10 | 93.93% | Все активы |
| AKSP | 0.16 | 98.97% | Акции |
| VTBE | -0.16 | 91.95% | Акции |
| VTBA | -0.18 | 98.98% | Акции |
| FXMM | 0.22 | 93.42% | Облигации |
| AKEU | 0.25 | 100.00% | Акции |
| VTBH | 0.26 | 90.23% | Облигации |
| FXRW | -0.27 | 89.60% | Акции |
| SBGB | -0.27 | 84.26% | Облигации |
| VTBB | -0.29 | 89.20% | Облигации |
Обзор инвестиционного фонда RUSB
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.
