RUSB Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF
Общее
?
ITI FUNDS

Эмитент

22,30 USD / 1 154,92 RUB

Расчетная цена

4 882 748 USD / 323 726 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD, EUR

Валюта торгов

График котировок RUSB

График TradingView с котировками RUSB
Полный состав RUSB
Актив Доля
VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 15.40%
PHORRU 2.6 09/16/28, XS2384719402 13.28%
SIBUR 3.45 09/23/24, XS2010044621 12.28%
CHMFRU 3.15 09/16/24, XS2046736919 11.22%
GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 9.34%
RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 8.76%
ALRSRU 3.1 06/25/27, XS2010030919 8.23%
SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 8.01%
RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 5.68%
Cash, 4.48%
Качество диверсификации

10

Количество активов

9.67%

Среднее долей

9.05%

Медиана долей

40.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

61.52%

Сумма долей 5 наибольших вложений

96.68%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.68%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RUSB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?

Для данного ETF не найден INav

События, сопровождающие резкие падения RUSB
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 10 19
Нефть Brent 8 20
Российский IMOEX 6 20
События, сопровождающие резкие росты RUSB
47 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 23 16
Нефть Brent 25 10
Российский IMOEX 23 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RUSB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RUSB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RUSB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RUSB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
GPBR 0.99 75.00% Облигации
INFL 0.98 60.00% Облигации
VTBL 0.98 83.33% Акции
MBEQ 0.97 60.00% Акции
VTBU 0.95 83.65% Облигации
OPNU 0.95 84.00% Облигации
VTBY 0.95 80.30% Облигации
OPNB 0.95 52.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.92 40.00% Все активы
RQIE -0.87 50.00% Все активы
BCSY -0.76 26.67% Облигации
TBEU -0.74 42.86% Облигации
TEUR -0.61 31.25% Все активы
GPBC -0.61 25.00% Акции
TUSD -0.61 25.00% Все активы
GLVD -0.59 27.27% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
LU1483649825

ISIN

ETF

Тип фонда

Люксембург

Страна регистрации фонда

17.04.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RUSB

ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.

В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.

Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.

RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.

Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.

Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.