Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
28,83 USD / 2 200,73 RUBРасчетная цена
5 447 976 USD / 415 869 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RUSB
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
Данные о составе фонда отсутствуют в публичном доступе
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.61 % | -6.04 % | -7.43 % | 2.34 % | ||
| -5.34 % | -5.83 % | -5.19 % | 14.16 % | 3.59 % | |
| -2.43 % | -3.18 % | -2.08 % | 14.09 % | 3.67 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 9 | 18 |
| Нефть Brent | 8 | 17 |
| Российский IMOEX | 5 | 19 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 23 | 14 |
| Нефть Brent | 26 | 9 |
| Российский IMOEX | 23 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GLVD | 0.98 | 100.00% | Акции |
| GSCD | 0.96 | 80.00% | Акции |
| INFL | 0.94 | 100.00% | Облигации |
| PRIE | 0.89 | 62.16% | Облигации |
| SBCB | 0.87 | 83.77% | Облигации |
| GQGD | 0.87 | 80.00% | Акции |
| INEM | 0.85 | 80.00% | Облигации |
| VTBU | 0.84 | 83.67% | Облигации |
| FXRU | 0.83 | 82.14% | Облигации |
| AMIG | 0.82 | 81.58% | Облигации |
| FXTB | 0.81 | 84.14% | Облигации |
| RCMB | 0.79 | 83.08% | Облигации |
| FXFA | 0.77 | 76.92% | Облигации |
| FXTP | 0.75 | 74.29% | Облигации |
| AKEB | 0.74 | 87.50% | Облигации |
| TUSD | 0.74 | 100.00% | Все активы |
| AMHY | 0.73 | 73.68% | Облигации |
| BCSY | 0.70 | 77.78% | Облигации |
| AKEU | 0.69 | 66.67% | Акции |
| RQIU | 0.66 | 71.43% | Все активы |
| VTBY | 0.61 | 83.33% | Облигации |
| VTBI | 0.61 | 80.77% | Облигации |
| AMLV | 0.60 | 65.79% | Акции |
| OPNU | 0.60 | 78.95% | Облигации |
| FXRE | 0.59 | 66.67% | Недвижимость |
| TEUR | 0.57 | 70.00% | Все активы |
| AMDG | 0.56 | 65.79% | Акции |
| TSST | 0.55 | 41.67% | Акции |
| AMGF | 0.54 | 47.37% | Акции |
| FXGD | 0.53 | 66.84% | Биржевые товары |
| AMHC | 0.52 | 60.53% | Акции |
| TSOX | 0.51 | 60.00% | Акции |
| TSPX | 0.50 | 52.63% | Акции |
| TSPV | 0.48 | 68.42% | Акции |
| TBUY | 0.48 | 70.00% | Акции |
| VTBH | 0.47 | 75.97% | Облигации |
| TBEU | 0.47 | 75.00% | Облигации |
| VTBG | 0.47 | 72.15% | Биржевые товары |
| TBIO | 0.46 | 68.42% | Акции |
| TGLD | 0.44 | 66.67% | Биржевые товары |
| OPNW | 0.44 | 66.00% | Все активы |
| AKMD | 0.43 | 51.72% | Акции |
| RQIE | 0.40 | 83.33% | Все активы |
| AMVF | 0.37 | 60.53% | Акции |
| RCUS | 0.36 | 58.82% | Акции |
| OPNS | 0.35 | 52.00% | Акции |
| AKNX | 0.34 | 51.72% | Акции |
| TEUS | 0.32 | 60.00% | Акции |
| FXDM | 0.31 | 55.00% | Акции |
| FXIM | 0.30 | 52.63% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKGD | -0.94 | 50.00% | Биржевые товары |
| SBBE | -0.86 | 66.67% | Акции |
| SBWS | -0.45 | 56.25% | Все активы |
| VTBX | -0.43 | 68.37% | Акции |
| FXRW | -0.42 | 56.19% | Акции |
| SBMX | -0.42 | 66.67% | Акции |
| FXEM | -0.42 | 40.00% | Акции |
| FXRL | -0.41 | 65.82% | Акции |
| TMOS | -0.41 | 69.86% | Акции |
| AKME | -0.39 | 68.42% | Акции |
| RCMX | -0.38 | 66.67% | Акции |
| DIVD | -0.36 | 59.62% | Акции |
| ESGR | -0.36 | 64.20% | Акции |
| SBRI | -0.32 | 62.32% | Акции |
| SBMM | -0.31 | 53.33% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNB | 0.00 | 97.37% | Облигации |
| AMGM | 0.01 | 97.37% | Акции |
| AMGR | 0.01 | 97.37% | Акции |
| TPAS | -0.02 | 94.44% | Акции |
| AKMB | 0.02 | 98.24% | Облигации |
| AMEM | 0.03 | 94.74% | Акции |
| AMSL | -0.03 | 97.37% | Биржевые товары |
| GROD | 0.03 | 95.16% | Акции |
| AKVG | -0.03 | 87.50% | Акции |
| OPNA | -0.05 | 97.37% | Акции |
| VTBA | 0.05 | 87.04% | Акции |
| SBDS | 0.05 | 96.88% | Все активы |
| FXWO | 0.05 | 93.81% | Акции |
| SBCS | -0.05 | 100.00% | Все активы |
| SUGB | -0.06 | 96.38% | Облигации |
| FXCN | 0.06 | 99.49% | Акции |
| AMRH | 0.06 | 93.48% | Облигации |
| SBSP | 0.06 | 87.93% | Акции |
| AMRB | 0.06 | 92.11% | Облигации |
| FXIP | -0.08 | 96.88% | Облигации |
| RCMM | 0.08 | 89.13% | Облигации |
| FXDE | -0.09 | 96.94% | Акции |
| SBPS | 0.09 | 93.75% | Все активы |
| FXKZ | 0.09 | 92.94% | Акции |
| AMIN | 0.09 | 97.37% | Акции |
| AKQU | 0.09 | 90.00% | Акции |
| BCSH | 0.10 | 100.00% | Акции |
| RCHY | 0.10 | 98.00% | Облигации |
| MTEK | 0.10 | 96.15% | Акции |
| BCSB | -0.11 | 97.73% | Облигации |
| OPNR | -0.11 | 86.84% | Акции |
| GPBM | -0.11 | 86.15% | Облигации |
| SBHI | 0.12 | 94.44% | Акции |
| TRUR | -0.13 | 95.45% | Все активы |
| TBRU | 0.13 | 98.15% | Облигации |
| FXRD | -0.13 | 90.91% | Облигации |
| AMCC | 0.14 | 97.37% | Акции |
| AMMF | 0.14 | 97.37% | Акции |
| SCIP | 0.14 | 98.15% | Акции |
| AKSP | 0.14 | 85.71% | Акции |
| SPBF | 0.15 | 89.29% | Облигации |
| TRAI | 0.15 | 94.44% | Акции |
| GPBS | -0.15 | 82.56% | Облигации |
| AKCH | -0.17 | 93.86% | Акции |
| FXMM | 0.17 | 97.96% | Облигации |
| FMRU | -0.17 | 93.33% | Акции |
| TIPO | 0.18 | 97.37% | Акции |
| VTBE | -0.18 | 98.06% | Акции |
| SBGB | -0.18 | 89.10% | Облигации |
| OPNE | 0.19 | 97.37% | Акции |
| SBRS | -0.19 | 90.63% | Все активы |
| TFNX | 0.19 | 94.44% | Акции |
| FXUS | 0.19 | 88.78% | Акции |
| VTBM | 0.19 | 97.12% | Облигации |
| AMSC | 0.20 | 94.74% | Акции |
| FXES | 0.21 | 98.15% | Акции |
| FXIT | 0.21 | 91.33% | Акции |
| SBRB | -0.21 | 93.55% | Облигации |
| TEMS | -0.22 | 91.67% | Акции |
| VTBB | -0.23 | 98.68% | Облигации |
| TGRN | 0.23 | 98.15% | Акции |
| VTBF | -0.24 | 100.00% | Акции |
| TECH | 0.24 | 97.37% | Акции |
| INGO | 0.25 | 94.00% | Облигации |
| RUSE | -0.26 | 87.24% | Акции |
| SPBC | 0.26 | 82.14% | Облигации |
| AMRE | -0.26 | 85.00% | Акции |
| AKSC | 0.27 | 91.18% | Акции |
| TCBR | 0.27 | 91.67% | Акции |
| MKBD | -0.27 | 98.00% | Акции |
| FXRB | -0.27 | 91.84% | Облигации |
| FMUS | 0.29 | 86.73% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ЛюксембургСтрана регистрации фонда
17.04.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RUSB
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.
