Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
22,30 USD / 1 805,41 RUBРасчетная цена
4 882 748 USD / 408 231 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RUSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| VEBBNK 6.8 11/22/25 | 15.40% |
| PHORRU 2.6 09/16/28 | 13.28% |
| SIBUR 3.45 09/23/24 | 12.28% |
| CHMFRU 3.15 09/16/24 | 11.22% |
| GAZPRU 7.288 08/16/37 | 9.34% |
| RUSSIA 5 5/8 04/04/42 | 8.76% |
| ALRSRU 3.1 06/25/27 | 8.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 15.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -31.95 % | -4.76 % | |
| 0.54 % | 1.58 % | 6.62 % | -64.62 % | -15.43 % | |
| -0.42 % | -2.85 % | 3.43 % | -62.97 % | -15.20 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 10 | 19 |
| Нефть Brent | 8 | 20 |
| Российский IMOEX | 6 | 20 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 23 | 16 |
| Нефть Brent | 25 | 10 |
| Российский IMOEX | 23 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| GPBR | 0.99 | 75.00% | Облигации |
| INFL | 0.98 | 60.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.97 | 60.00% | Акции |
| OPNU | 0.95 | 84.00% | Облигации |
| OPNB | 0.95 | 52.00% | Облигации |
| FXRU | 0.93 | 82.18% | Облигации |
| SBCB | 0.93 | 83.13% | Облигации |
| INGO | 0.92 | 51.61% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.87 | 50.00% | Все активы |
| BCSY | -0.76 | 26.67% | Облигации |
| TBEU | -0.74 | 42.86% | Облигации |
| TEUR | -0.61 | 31.25% | Все активы |
| GPBC | -0.61 | 25.00% | Акции |
| TUSD | -0.61 | 25.00% | Все активы |
| GLVD | -0.59 | 27.27% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ЛюксембургСтрана регистрации фонда
17.04.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RUSB
Текущий статус БПИФа Russia-focused USD Eurobond UCITS ETF: Заблокирован.
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.
БКС
Винвесторе