Базовые активы: Долларовые еврооблигации компаний РФ
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
29,40 USD / 2 268,54 RUBРасчетная цена
22 607 310 USD / 1 744 509 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USD, EURВалюта торгов
График котировок RUSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежный остаток, | 7.16% |
| GAZPRU 7.288 08/16/37, XS0316524130 | 6.38% |
| ALRSRU 3.1 06/25/27, XS2010030919 | 6.35% |
| RUSSIA 5 7/8 09/16/43, XS0971721963 | 6.31% |
| RUSSIA 5 5/8 04/04/42, XS0767473852 | 6.05% |
| VEBBNK 6.8 11/22/25, XS0559915961 | 5.34% |
| NLMKRU 4.7 05/30/26, XS1843435337 | 5.00% |
| SIBNEF 6 11/27/23, XS0997544860 | 4.97% |
| RUSSIA 4 7/8 09/16/23, XS0971721450 | 4.94% |
| VIP 5.95 02/13/23, XS0889401724 | 4.90% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 04.11.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.07 % | -3.13 % | 2.20 % | 2.81 % | ||
| -0.98 % | -2.31 % | 4.69 % | 25.30 % | 3.95 % | |
| -0.67 % | -1.02 % | 6.31 % | 3.34 % |
Для данного ETF не найден INav
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 11 | 0 |
| Американские акции | 2 | 13 |
| Российские акции | 2 | 15 |
| RUB/USD | 18 | 0 |
| Нефть Brent | 6 | 13 |
| Золото и серебро | 6 | 15 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 1 | 24 |
| Американские акции | 13 | 14 |
| RUB/USD | 1 | 27 |
| Российские акции | 21 | 8 |
| Нефть Brent | 25 | 5 |
| Золото и серебро | 19 | 13 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBCB | 0.89 | 82.46% | Облигации |
| VTBU | 0.87 | 81.03% | Облигации |
| FXTB | 0.84 | 83.81% | Облигации |
| RCMB | 0.82 | 88.00% | Облигации |
| FXRU | 0.81 | 82.69% | Облигации |
| VTBY | 0.65 | 85.00% | Облигации |
| VTBG | 0.58 | 76.92% | Биржевые товары |
| TGLD | 0.58 | 78.79% | Биржевые товары |
| FXGD | 0.57 | 66.03% | Биржевые товары |
| TUSD | 0.51 | 74.29% | Все активы |
| TEUR | 0.46 | 71.43% | Все активы |
| VTBH | 0.44 | 74.16% | Облигации |
| VTBM | 0.38 | 53.13% | Облигации |
| FXIM | 0.34 | 47.06% | Акции |
| OPNW | 0.32 | 60.00% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TMOS | -0.63 | 78.79% | Акции |
| AKME | -0.59 | 82.35% | Акции |
| VTBX | -0.57 | 70.69% | Акции |
| DIVD | -0.53 | 66.67% | Акции |
| FXRW | -0.53 | 56.92% | Акции |
| RCMX | -0.52 | 72.34% | Акции |
| SBMX | -0.48 | 65.67% | Акции |
| FXRL | -0.48 | 67.31% | Акции |
| ESGR | -0.48 | 70.73% | Акции |
| SBRI | -0.45 | 75.86% | Акции |
| RUSE | -0.41 | 62.18% | Акции |
| BCSB | -0.40 | 50.00% | Облигации |
| VTBB | -0.39 | 54.46% | Облигации |
| FXRB | -0.35 | 57.69% | Облигации |
| SBRB | -0.34 | 59.52% | Облигации |
| AKCH | -0.32 | 64.71% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TIPO | 0.00 | 88.89% | Акции |
| AKSP | 0.00 | 96.23% | Акции |
| SUGB | -0.02 | 91.38% | Облигации |
| TBIO | 0.02 | 83.33% | Акции |
| SBSP | -0.03 | 90.00% | Акции |
| TECH | 0.05 | 95.45% | Акции |
| VTBA | -0.06 | 88.95% | Акции |
| MTEK | 0.07 | 91.56% | Акции |
| AKEU | -0.08 | 93.53% | Акции |
| AKMB | -0.09 | 98.89% | Облигации |
| FXWO | -0.10 | 94.62% | Акции |
| FXCN | 0.11 | 97.44% | Акции |
| FXKZ | 0.11 | 90.00% | Акции |
| FXDE | -0.14 | 97.44% | Акции |
| GPBM | -0.14 | 84.44% | Облигации |
| FXUS | 0.15 | 89.10% | Акции |
| SCIP | 0.15 | 96.34% | Акции |
| TSPX | 0.18 | 88.89% | Акции |
| FXIT | 0.19 | 91.03% | Акции |
| FXMM | 0.19 | 99.36% | Облигации |
| GPBS | -0.20 | 80.34% | Облигации |
| AKNX | 0.20 | 94.44% | Акции |
| FMUS | -0.20 | 94.44% | Акции |
| TRUR | -0.21 | 90.00% | Все активы |
| VTBE | -0.26 | 99.44% | Акции |
| SBGB | -0.30 | 87.93% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ЛюксембургСтрана регистрации фонда
17.04.2018Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда RUSB
ETF ITI Funds Russia-focused USD Eurobond UCITS - это индексный биржевой инвестиционный фонд с портфелем на корзину еврооблигаций российских компаний. Основной целью является репликация индекса ITIEURBD от международного провайдера Solactive.
В портфель входят 16 долларовых еврооблигаций российских государственных и частных корпораций, кредитный рейтинг которых около суверенного рейтинга России(Baa3/BBB-). Выбранные еврооблигации торгуются на Лондонской и Московской биржах, а также в Нурсултане. Хранение активов фонда фонда происходит через Euroclear и Clearstream депозитарии.
Публично известно только о 10 активах. Доходность портфеля является долларовой, что подходит для защиты от девальвации рубля. А высокая доходность евробондов сама по себе довольно привлекательна по сравнению с остальным облигационным рынком.
RUSB ETF фонд управляется компанией ITI с января 2018 года. За управление берется комиссия 0.1% средневзвешенной стоимости чистых активов фонда. Депозитарий взимает не более 0,3% от СЧА. За администрирование берет неизменные 50 000 EUR. Операционные расходы и вознаграждение управляющего зависят друг от друга и вместе составляют оставшуюся часть от 0,47%.
Сама компания ITI создана по принципу Umbrella, что означает выделенное юридическое лицо, предназначенное исключительно для управления ETF. Таким образом иных активов у компании нет, что означает невозможность финансировать убытки управляющей компании из других источников.
Основные риски по политике фонда: риск концентрации портфеля на малом количестве активов, кредитный риск, риск процентных ставок, девальвация доллара, страновой риск России, инфляция.
