FXTB Краткосрочные гособлигации США
Общее
?
FinEx

Эмитент

10,16 USD / 775,58 RUB

Расчетная цена

30 471 200 USD / 2 326 010 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXTB

График TradingView с котировками FXTB
Полный состав FXTB
Актив Доля
TREASURY BILL 0% 10/03/2022, US912796M978 11.16%
TREASURY BILL 0% 24/02/2022, US912796D308 10.27%
TREASURY BILL 0% 03/02/2022, US912796K998 8.11%
TREASURY BILL 0% 24/03/2022, US912796F386 8.01%
TREASURY BILL 0% 03/03/2022, US912796L988 7.87%
TREASURY BILL 0% 17/02/2022, US912796L806 7.72%
TREASURY BILL 0% 10/02/2022, US912796L723 7.57%
TREASURY BILL 0% 17/03/2022, US912796N216 7.44%
CASH MGMT BILL 0% 15/02/2022, US912796R845 4.12%
CASH MGMT BILL 0% 01/02/2022, US912796Q938 3.88%
CASH MGMT BILL 0% 08/02/2022, US912796R761 3.88%
TREASURY BILL 0% 31/03/2022, US912796N398 3.29%
CASH MGMT BILL 0% 22/02/2022, US912796R928 3.08%
CASH MGMT BILL 0% 15/03/2022, US912796S835 2.58%
CASH MGMT BILL 0% 08/03/2022, US912796S751 2.58%
TREASURY BILL 0% 01/03/2022, US912796S264 2.58%
CASH MGMT BILL 0% 22/03/2022, US912796S918 2.58%
CASH MGMT BILL 0% 29/03/2022, US912796T254 2.58%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.52%

Среднее долей

4.00%

Медиана долей

29.53%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

76.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.27%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXTB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXTBINAV

Тикер INav

10,16

Закрытие торгов

10,16

Справедливая цена

0,02%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXTB
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 23
Драгоценный металл 10 18
USDRUB 28 0
События, сопровождающие резкие росты FXTB
32 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 30
Growth фактор 15 11
CNYRUB 0 25
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXTB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXTB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXTB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXTB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
50 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE 0.96 78.38% Облигации
TBEU 0.94 75.00% Облигации
SBCB 0.93 88.28% Облигации
AKEB 0.92 87.50% Облигации
TUSD 0.92 100.00% Все активы
RCMB 0.90 86.15% Облигации
VTBU 0.90 92.86% Облигации
INFL 0.89 100.00% Облигации
VTBI 0.87 88.46% Облигации
RQIE 0.87 83.33% Все активы
AMIG 0.86 84.21% Облигации
FXTP 0.86 88.57% Облигации
FXRU 0.86 91.72% Облигации
GLVD 0.84 100.00% Акции
OPNU 0.84 78.95% Облигации
RUSB 0.81 84.14% Облигации
AMHY 0.81 81.58% Облигации
FXFA 0.81 87.18% Облигации
VTBY 0.77 83.33% Облигации
AKEU 0.73 66.67% Акции
INEM 0.72 76.00% Облигации
TEUR 0.72 70.00% Все активы
TSPV 0.71 73.68% Акции
TBUY 0.69 70.00% Акции
GSCD 0.64 80.00% Акции
AMLV 0.59 63.16% Акции
TGLD 0.58 71.43% Биржевые товары
BCSY 0.55 77.78% Облигации
OPNW 0.52 64.00% Все активы
AMDG 0.51 57.89% Акции
TSPX 0.51 52.63% Акции
AMHC 0.50 60.53% Акции
TBIO 0.49 57.89% Акции
RQIU 0.48 71.43% Все активы
FXGD 0.47 66.90% Биржевые товары
AMVF 0.47 52.63% Акции
VTBG 0.45 69.62% Биржевые товары
TSST 0.44 50.00% Акции
FMUS 0.42 61.22% Акции
RCUS 0.41 58.82% Акции
AKNX 0.40 56.90% Акции
FXRE 0.38 66.67% Недвижимость
AMGF 0.38 50.00% Акции
AKMD 0.38 51.72% Акции
FXIM 0.37 52.63% Акции
FXDM 0.35 45.00% Акции
TSOX 0.34 60.00% Акции
GQGD 0.34 80.00% Акции
AKSC 0.34 58.82% Акции
VTBH 0.31 77.52% Облигации
Обратная зависимость
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.99 66.67% Акции
AKGD -0.65 50.00% Биржевые товары
SBMX -0.64 70.34% Акции
VTBX -0.61 68.37% Акции
FXRL -0.60 67.59% Акции
TMOS -0.59 67.12% Акции
FXRB -0.59 55.17% Облигации
AKME -0.57 64.91% Акции
MKBD -0.56 60.00% Акции
SBRI -0.55 65.22% Акции
ESGR -0.55 70.37% Акции
DIVD -0.55 65.38% Акции
RCMX -0.54 66.67% Акции
VTBF -0.54 56.25% Акции
FXRW -0.54 60.00% Акции
AMRE -0.54 65.00% Акции
FMRU -0.52 63.33% Акции
FXRD -0.48 54.55% Облигации
VTBB -0.47 55.17% Облигации
SBWS -0.44 50.00% Все активы
OPNR -0.42 52.63% Акции
RUSE -0.42 64.14% Акции
SBGB -0.40 62.07% Облигации
GPBS -0.38 68.22% Облигации
SBRB -0.38 60.48% Облигации
SBHI -0.36 44.44% Акции
FXDE -0.34 55.17% Акции
GPBM -0.33 62.31% Облигации
Независимые
59 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMSL 0.00 94.74% Биржевые товары
FXWO 0.00 97.62% Акции
TRAI -0.01 94.44% Акции
AKCH -0.01 90.35% Акции
FXMM -0.01 96.21% Облигации
SBSP -0.01 94.14% Акции
SBCS -0.02 100.00% Все активы
AMGM -0.02 94.74% Акции
FXKZ 0.02 92.07% Акции
FXIT 0.02 99.66% Акции
AMIN 0.03 94.74% Акции
MTEK 0.03 99.57% Акции
FXUS -0.04 96.90% Акции
INGO 0.04 94.00% Облигации
AMCC 0.05 94.74% Акции
AMEM 0.05 94.74% Акции
SPBC -0.05 96.43% Облигации
VTBA -0.06 92.22% Акции
AMGR -0.06 94.74% Акции
FXCN 0.07 98.28% Акции
FXEM -0.07 90.00% Акции
TIPO 0.08 97.37% Акции
OPNB -0.08 97.37% Облигации
BCSB -0.10 97.73% Облигации
TEMS -0.10 100.00% Акции
AKSP 0.11 92.86% Акции
SBPS -0.11 100.00% Все активы
AKMB -0.12 97.06% Облигации
SBDS -0.13 90.63% Все активы
TGRN 0.14 98.15% Акции
VTBM 0.14 99.04% Облигации
SCIP 0.14 98.15% Акции
RCHY -0.15 94.00% Облигации
AMRH -0.15 97.83% Облигации
BCSH 0.16 100.00% Акции
TECH 0.16 97.37% Акции
OPNA 0.16 97.37% Акции
RCMM 0.16 97.83% Облигации
SPBF -0.16 96.43% Облигации
AKQU 0.17 83.33% Акции
AMMF 0.17 89.47% Акции
TFNX 0.17 94.44% Акции
OPNE 0.18 97.37% Акции
SBRS -0.18 96.88% Все активы
FXES 0.18 90.74% Акции
AKVG 0.18 87.50% Акции
SUGB -0.19 96.38% Облигации
AMRB -0.19 100.00% Облигации
TCBR 0.20 83.33% Акции
AMSC 0.20 97.37% Акции
TBRU -0.20 94.44% Облигации
SBMM -0.20 96.67% Облигации
VTBE -0.21 97.29% Акции
TPAS 0.23 94.44% Акции
FXIP -0.24 96.88% Облигации
TEUS 0.26 90.00% Акции
GROD -0.27 95.16% Акции
TRUR -0.28 97.27% Все активы
OPNS 0.29 98.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BL3DYW26

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

10.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXTB

ETF FXTB является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.

Полное наименование фонда FXTB - Краткосрочные гособлигации США. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, необходимо понимать, что доходность FXTB выражена в долларах. Это означает, что котировки фонда по факту следуют котировкам валютной пары доллар-рубль.

Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в ослабление рубля.

Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM и FXTB. Но FXTB от FXMM отличается отсутствием свопа. Соответственно, нивелирования валютных рисков не происходит.

Доходность данного фонда является альтернативой валютным вкладам с максимальной защитой.

Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: Великобритании, России и Ирландии.

Риски у фонда FXTB можно выделить операционные и управленческие. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Комиссия и затраты FXTB в декларации не указываются, но предоставляется на сайте.

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).