FXTB Краткосрочные гособлигации США
Общее
?
FinEx

Эмитент

10,17 USD / 737,63 RUB

Расчетная цена

32 774 590 USD / 2 378 131 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXTB

Полный состав FXTB
Актив Доля
TREASURY BILL 0% 07/10/2021, US9127964V80 11.26%
TREASURY BILL 0% 04/11/2021, US9127964W63 11.21%
TREASURY BILL 0% 21/10/2021, US912796G608 8.32%
TREASURY BILL 0% 28/10/2021, US912796G780 8.32%
TREASURY BILL 0% 14/10/2021, US912796G525 8.26%
TREASURY BILL 0% 12/11/2021, US912796H515 8.16%
TREASURY BILL 0% 18/11/2021, US912796H697 8.16%
CASH MGMT BILL 0% 05/10/2021, US912796M226 4.90%
CASH MGMT BILL 0% 12/10/2021, US912796M309 4.90%
CASH MGMT BILL 0% 19/10/2021, US912796M481 4.63%
TREASURY BILL 0% 26/11/2021, US912796H770 4.01%
CASH MGMT BILL 0% 15/10/2021, US912796ZB85 3.46%
CASH MGMT BILL 0% 26/10/2021, US912796M556 2.55%
CASH MGMT BILL 0% 02/11/2021, US912796M630 2.35%
CASH MGMT BILL 0% 09/11/2021, US912796N547 2.35%
CASH MGMT BILL 0% 16/11/2021, US912796N620 2.07%
CASH MGMT BILL 0% 30/11/2021, US912796N885 1.94%
CASH MGMT BILL 0% 23/11/2021, US912796N703 1.94%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.49%

Среднее долей

4.77%

Медиана долей

30.80%

Сумма долей 3 наибольших вложений

47.37%

Сумма долей 5 наибольших вложений

78.12%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.79%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXTB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXTBINAV

Тикер INav

10,17

Закрытие торгов

10,17

Справедливая цена

-0,01%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXTB
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 11 0
Американские акции 1 17
Российские акции 1 19
Нефть Brent 4 19
Золото и серебро 9 14
USDRUB 24 0
События, сопровождающие резкие росты FXTB
28 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 0 19
Российские акции 16 4
Нефть Brent 18 2
Американские акции 12 9
Золото и серебро 12 10
USDRUB 0 26
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
PRIE 0.97 80.00% Облигации
SBCB 0.93 89.06% Облигации
RCMB 0.91 89.58% Облигации
VTBU 0.90 95.06% Облигации
VTBI 0.90 88.89% Облигации
AMHY 0.89 90.48% Облигации
AMIG 0.89 85.71% Облигации
INEM 0.88 100.00% Облигации
FXFA 0.87 90.91% Облигации
FXRU 0.85 90.63% Облигации
RUSB 0.82 83.59% Облигации
FXTP 0.81 77.78% Облигации
VTBY 0.71 83.72% Облигации
AMHC 0.58 57.14% Акции
AMLV 0.58 66.67% Акции
RCHY 0.56 62.50% Облигации
FXIM 0.53 57.50% Акции
FXGD 0.47 64.84% Биржевые товары
TUSD 0.46 78.49% Все активы
AMDG 0.45 57.14% Акции
AKNX 0.42 58.54% Акции
TEUR 0.42 66.67% Все активы
AMGF 0.42 52.38% Акции
VTBG 0.42 66.13% Биржевые товары
OPNW 0.38 57.58% Все активы
SBRS 0.34 60.00% Все активы
AKSP 0.34 63.64% Акции
INGO 0.34 75.00% Облигации
Обратная зависимость
32 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
FXRD -0.92 60.00% Облигации
FMRU -0.85 84.62% Акции
TGLD -0.80 75.00% Биржевые товары
MKBD -0.76 75.00% Акции
TGRN -0.71 50.00% Акции
SBMX -0.66 71.09% Акции
FXRB -0.63 57.81% Облигации
VTBX -0.63 70.37% Акции
TMOS -0.63 69.64% Акции
FXRL -0.61 68.75% Акции
FXRW -0.57 60.23% Акции
AKME -0.56 67.50% Акции
RCMX -0.56 70.00% Акции
SBRI -0.55 71.15% Акции
DIVD -0.55 68.57% Акции
ESGR -0.54 73.44% Акции
VTBB -0.53 55.47% Облигации
FXES -0.46 70.00% Акции
GPBS -0.44 71.43% Облигации
SBGB -0.44 64.06% Облигации
AMRE -0.43 69.57% Акции
SBRB -0.42 59.81% Облигации
RUSE -0.42 64.06% Акции
AMGM -0.42 47.62% Акции
AMSL -0.40 47.62% Биржевые товары
FXDE -0.38 57.03% Акции
GPBM -0.35 62.83% Облигации
FXIP -0.31 73.33% Облигации
TRUR -0.31 56.99% Все активы
Независимые
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ 0.00 91.41% Акции
FXIT 0.00 98.44% Акции
AKMD -0.01 100.00% Акции
AMMF -0.02 88.10% Акции
SBPS 0.02 96.67% Все активы
MTEK 0.02 99.00% Акции
FXDM -0.02 84.78% Акции
FXMM -0.02 96.09% Облигации
SUGB -0.03 98.08% Облигации
AMSC 0.03 97.62% Акции
AKMB -0.04 95.59% Облигации
SBDS 0.05 90.00% Все активы
TBRU 0.05 100.00% Облигации
AMRB -0.06 97.62% Облигации
FXWO -0.06 98.86% Акции
AMGR 0.07 97.62% Акции
SBSP -0.07 93.75% Акции
FXCN 0.07 99.22% Акции
FXUS -0.09 96.88% Акции
AKCH -0.11 90.00% Акции
AMVF 0.12 97.62% Акции
VTBA -0.12 91.53% Акции
AMIN 0.12 97.62% Акции
GROD -0.13 85.71% Акции
VTBM 0.16 99.43% Облигации
RCMM -0.17 100.00% Облигации
SCIP 0.17 98.44% Акции
FMUS 0.18 84.38% Акции
SPBC 0.20 95.45% Облигации
OPNS -0.20 87.50% Акции
AMEM -0.21 97.62% Акции
AMCC 0.21 97.62% Акции
SBCS 0.24 96.67% Все активы
BCSB 0.26 98.15% Облигации
VTBE -0.26 95.54% Акции
SPBF -0.26 86.36% Облигации
AMRH -0.26 83.33% Облигации
VTBH 0.27 71.43% Облигации
AKEU -0.29 96.30% Акции
SBWS -0.30 96.67% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Валютный

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BL3DYW26

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

10.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXTB

ETF FXTB является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.

Полное наименование фонда FXTB - Краткосрочные гособлигации США. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, необходимо понимать, что доходность FXTB выражена в долларах. Это означает, что котировки фонда по факту следуют котировкам валютной пары доллар-рубль.

Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в ослабление рубля.

Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM и FXTB. Но FXTB от FXMM отличается отсутствием свопа. Соответственно, нивелирования валютных рисков не происходит.

Доходность данного фонда является альтернативой валютным вкладам с максимальной защитой.

Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: Великобритании, России и Ирландии.

Риски у фонда FXTB можно выделить операционные и управленческие. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Комиссия и затраты FXTB в декларации не указываются, но предоставляется на сайте.