Базовые активы: Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) в USD
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,11 USD / 122,14 RUBРасчетная цена
26 556 580 USD / 2 298 793 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,20%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
TREASURY BILL 0% 03/10/2024, US912797GW17 | 9.43% |
TREASURY BILL 0% 05/09/2024, US912797GL51 | 8.78% |
TREASURY BILL 0% 17/10/2024, US912797KU05 | 7.31% |
TREASURY BILL 0% 10/10/2024, US912797KT32 | 7.29% |
TREASURY BILL 0% 10/09/2024, US912797LG02 | 6.93% |
TREASURY BILL 0% 17/09/2024, US912797LH84 | 6.90% |
TREASURY BILL 0% 26/09/2024, US912797KM88 | 6.73% |
TREASURY BILL 0% 03/09/2024, US912797LA32 | 6.70% |
TREASURY BILL 0% 19/09/2024, US912797KL06 | 6.67% |
TREASURY BILL 0% 12/09/2024, US912797KK23 | 6.45% |
UST BILL 10/31/24, US912797HE00 | 5.94% |
TREASURY BILL 0% 24/10/2024, US912797KV87 | 3.49% |
TREASURY BILL 0% 24/09/2024, US912797LJ41 | 3.15% |
TREASURY BILL 0% 01/10/2024, US912797LK14 | 2.85% |
TREASURY BILL 0% 08/10/2024, US912797LS40 | 2.85% |
TREASURY BILL 0% 15/10/2024, US912797LT23 | 2.84% |
TREASURY BILL 0% 22/10/2024, US912797LU95 | 2.83% |
TREASURY BILL 0% 29/10/2024, US912797LV78 | 2.83% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 13.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -15.61 % | -3.30 % | |
0.42 % | 1.24 % | 4.87 % | 6.17 % | 1.63 % | |
0.44 % | 1.30 % | 5.15 % | 6.83 % | 1.84 % | |
1.67 % | 8.48 % | 6.06 % | -9.32 % | 1.58 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 5 | 25 |
USDRUB | 29 | 1 |
Драгоценный металл | 10 | 18 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
USDRUB | 0 | 32 |
Growth фактор | 17 | 10 |
Драгоценный металл | 13 | 14 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBGB | 0.96 | 60.00% | Облигации |
FXTP | 0.88 | 87.80% | Облигации |
GPBR | 0.84 | 50.00% | Облигации |
FXFA | 0.75 | 86.67% | Облигации |
RCMB | 0.73 | 85.92% | Облигации |
SBCB | 0.71 | 88.08% | Облигации |
INEM | 0.67 | 77.42% | Облигации |
TGLD | 0.60 | 70.37% | Биржевые товары |
RUSB | 0.55 | 82.78% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
10.04.2019Начало торговли
Текущий статус БПИФа Краткосрочные гособлигации США: Заблокирован.
ETF FXTB является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.
Полное наименование фонда FXTB - Краткосрочные гособлигации США. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, необходимо понимать, что доходность FXTB выражена в долларах. Это означает, что котировки фонда по факту следуют котировкам валютной пары доллар-рубль.
Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в ослабление рубля.
Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM и FXTB. Но FXTB от FXMM отличается отсутствием свопа. Соответственно, нивелирования валютных рисков не происходит.
Доходность данного фонда является альтернативой валютным вкладам с максимальной защитой.
Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: Великобритании, России и Ирландии.
Риски у фонда FXTB можно выделить операционные и управленческие. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.
Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.
Комиссия и затраты FXTB в декларации не указываются, но предоставляется на сайте.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).