FXTB Краткосрочные гособлигации США
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,11 USD / 122,14 RUB

Расчетная цена

26 556 580 USD / 2 298 793 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,20%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXTB

График TradingView с котировками FXTB
Полный состав FXTB
Актив Доля
TREASURY BILL 0% 03/10/2024, US912797GW17 9.43%
TREASURY BILL 0% 05/09/2024, US912797GL51 8.78%
TREASURY BILL 0% 17/10/2024, US912797KU05 7.31%
TREASURY BILL 0% 10/10/2024, US912797KT32 7.29%
TREASURY BILL 0% 10/09/2024, US912797LG02 6.93%
TREASURY BILL 0% 17/09/2024, US912797LH84 6.90%
TREASURY BILL 0% 26/09/2024, US912797KM88 6.73%
TREASURY BILL 0% 03/09/2024, US912797LA32 6.70%
TREASURY BILL 0% 19/09/2024, US912797KL06 6.67%
TREASURY BILL 0% 12/09/2024, US912797KK23 6.45%
UST BILL 10/31/24, US912797HE00 5.94%
TREASURY BILL 0% 24/10/2024, US912797KV87 3.49%
TREASURY BILL 0% 24/09/2024, US912797LJ41 3.15%
TREASURY BILL 0% 01/10/2024, US912797LK14 2.85%
TREASURY BILL 0% 08/10/2024, US912797LS40 2.85%
TREASURY BILL 0% 15/10/2024, US912797LT23 2.84%
TREASURY BILL 0% 22/10/2024, US912797LU95 2.83%
TREASURY BILL 0% 29/10/2024, US912797LV78 2.83%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.55%

Среднее долей

6.56%

Медиана долей

25.53%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.74%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.19%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXTB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXTBINAV

Тикер INav

0,86

Закрытие торгов

1,02

Справедливая цена

-15,34%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXTB
34 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 5 25
USDRUB 29 1
Драгоценный металл 10 18
События, сопровождающие резкие росты FXTB
34 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 32
Growth фактор 17 10
Драгоценный металл 13 14
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXTB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXTB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXTB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXTB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.96 60.00% Облигации
FXTP 0.88 87.80% Облигации
GPBR 0.84 50.00% Облигации
FXFA 0.75 86.67% Облигации
RCMB 0.73 85.92% Облигации
SBCB 0.71 88.08% Облигации
INEM 0.67 77.42% Облигации
TGLD 0.60 70.37% Биржевые товары
RUSB 0.55 82.78% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.86 50.00% Акции
FXRW -0.45 60.36% Акции
SBMX -0.45 68.87% Акции
FXRL -0.44 67.55% Акции
TSOX -0.38 56.25% Акции
SBRI -0.38 65.33% Акции
SBOG -0.38 57.14% Все активы
SBBE -0.35 66.67% Акции
SBGB -0.35 62.91% Облигации
TRAI -0.35 66.67% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BL3DYW26

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

10.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXTB

Текущий статус БПИФа Краткосрочные гособлигации США: Заблокирован.

ETF FXTB является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.

Полное наименование фонда FXTB - Краткосрочные гособлигации США. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, необходимо понимать, что доходность FXTB выражена в долларах. Это означает, что котировки фонда по факту следуют котировкам валютной пары доллар-рубль.

Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в ослабление рубля.

Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM и FXTB. Но FXTB от FXMM отличается отсутствием свопа. Соответственно, нивелирования валютных рисков не происходит.

Доходность данного фонда является альтернативой валютным вкладам с максимальной защитой.

Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: Великобритании, России и Ирландии.

Риски у фонда FXTB можно выделить операционные и управленческие. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Комиссия и затраты FXTB в декларации не указываются, но предоставляется на сайте.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 100%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Government bonds 100%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).