FXTB Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах
Базовые активы: Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) в USD
Общее
FinEx

Эмитент

10,18 USD / 744,69 RUB

Расчетная цена

10.04.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
23 330 558 USD / 1 706 681 645 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,20%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BL3DYW26

ISIN

FXTB

Тикер

ETF

Тип фонда

График котировок FXTB

Полный состав FXTB
Актив Доля
1UST Bill 10/08/20 8.75%
2UST Bill 09/10/20 8.03%
3UST Bill 09/03/20 7.83%
4UST Bill 10/15/20 7.60%
5UST Bill 10/22/20 7.46%
6UST Bill 10/01/20 7.17%
7UST Bill 09/17/20 6.63%
8UST Bill 09/24/20 6.38%
9UST Bill 09/08/20 5.96%
10 UST Bill 09/15/20 5.65%
11 UST Bill 10/29/20 4.27%
12 UST Bill 09/01/20 3.71%
13 UST Bill 09/22/20 3.66%
14 UST Bill 09/29/20 3.39%
15 UST Bill 10/13/20 3.12%
16 UST Bill 10/06/20 3.12%
17 UST Bill 10/20/20 3.12%
18 UST Bill 10/27/20 2.85%
19 BLACKROCK INS US TRS USD CORE IUTFD 1.4551% 1.46%
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.27%

Среднее долей

5.65%

Медиана долей

24.62%

Сумма долей 3 наибольших вложений

39.68%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.46%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.15%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXTB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXTBINAV

Тикер INav

10,19

Закрытие торгов

10,18

Справедливая цена

0,04%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXTB
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 4 0
RUB/USD 6 0
Российские акции 0 7
Американские акции 1 6
Нефть Brent 2 5
Золото и серебро 5 2
События, сопровождающие резкие росты FXTB
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 5 1
Золото и серебро 2 4
Нефть Brent 6 1
RUB/USD 0 8
RUB/EUR 0 8
Американские акции 6 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU 0.93 82.46% Облигации
SBCB 0.91 83.63% Облигации
FXRU 0.86 84.21% Облигации
RUSB 0.61 72.51% Облигации
VTBG 0.60 64.71% Биржевые товары
TUSD 0.60 77.46% Все активы
FXGD 0.57 66.96% Биржевые товары
TEUR 0.52 68.79% Все активы
VTBH 0.44 68.05% Облигации
Обратная зависимость
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX -0.73 77.97% Акции
SBMX -0.64 66.37% Акции
FXRL -0.64 65.50% Акции
RUSE -0.62 65.79% Акции
RCMX -0.53 67.74% Акции
GPBS -0.46 64.13% Облигации
VTBB -0.46 57.31% Облигации
ESGR -0.44 63.16% Акции
SBGB -0.43 63.74% Облигации
FXRW -0.41 61.74% Акции
FXRB -0.38 64.62% Облигации
SBRB -0.35 57.56% Облигации
Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXCN -0.03 97.37% Акции
AKMB -0.08 88.18% Облигации
MTEK 0.09 95.55% Акции
FXWO -0.09 88.93% Акции
FXUS -0.10 95.32% Акции
AKEU 0.10 94.67% Акции
SBSP -0.11 96.78% Акции
FXMM 0.12 95.91% Облигации
VTBM -0.12 91.26% Облигации
SCIP -0.12 85.71% Акции
FXIT -0.13 96.20% Акции
VTBA -0.16 95.24% Акции
AKSP 0.17 90.65% Акции
FXKZ 0.20 93.27% Акции
FXDE -0.20 99.42% Акции
AKNX 0.23 89.18% Акции
VTBE -0.25 92.32% Акции
GPBM -0.28 89.10% Облигации
TRUR -0.29 95.66% Все активы

Обзор инвестиционного фонда FXTB

ETF FXTB является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.

Полное наименование фонда FXTB - Краткосрочные гособлигации США. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, необходимо понимать, что доходность FXTB выражена в долларах. Это означает, что котировки фонда по факту следуют котировкам валютной пары доллар-рубль.

Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в ослабление рубля.

Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM и FXTB. Но FXTB от FXMM отличается отсутствием свопа. Соответственно, нивелирования валютных рисков не происходит.

Доходность данного фонда является альтернативой валютным вкладам с максимальной защитой.

Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: Великобритании, России и Ирландии.

Риски у фонда FXTB можно выделить операционные и управленческие. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Комиссия и затраты FXRB в декларации не указываются, но предоставляется на сайте.