FXTB Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах
Базовые активы: Краткосрочные гособлигации США (Treasury Bills) в USD
Общее
FinEx

Эмитент

10,16 USD / 666,59 RUB

Расчетная цена

10.04.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
12 614 222 USD / 827 615 321 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,20%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
IE00BL3DYW26

ISIN

FXTB

Тикер

ETF

Тип фонда

Состав FXTB
Актив Доля
1UST Bill 03/26/20 11.72%
2UST Bill 04/23/20 11.32%
3UST Bill 03/05/20 10.14%
4UST Bill 03/19/20 9.84%
5UST Bill 04/09/20 9.18%
6UST Bill 04/16/20 8.89%
7UST Bill 03/12/20 8.88%
8UST Bill 04/02/20 8.59%
9UST Bill 04/30/20 4.29%
10 UST Bill 03/24/20 4.25%
11 UST Bill 03/17/20 4.17%
12 UST Bill 03/10/20 4.00%
13 UST Bill 03/03/20 3.86%
14 BLACKROCK INS US TRS USD CORE IUTFD 1.32097% 1.32%
Качество диверсификации

14

Количество активов

7.17%

Среднее долей

8.73%

Медиана долей

33.17%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.19%

Сумма долей 5 наибольших вложений

87.08%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.42%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

SOLTBILL

Код индекса


Дисконт на бирже
?
FXTBINAV

Тикер INav

10,19

Закрытие торгов

10,16

Справедливая цена

0,27%

Премия


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXTB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRU 0.93 85.07% Облигации
SBCB 0.87 82.35% Облигации
VTBH 0.73 74.48% Облигации
RUSB 0.67 68.78% Облигации
FXGD 0.61 66.97% Биржевые товары
VTBU 0.35 59.18% Облигации
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP -0.52 68.06% Акции
AKNX -0.47 65.16% Акции
GPBS -0.44 74.07% Облигации
GPBM -0.37 64.81% Облигации
AKEU -0.33 59.35% Акции
FXRL -0.32 60.18% Акции
FXWO -0.31 60.71% Акции
SBMX -0.30 60.18% Акции
Независимые
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIT 0.02 91.63% Акции
FXDE 0.02 95.70% Акции
FXMM 0.03 98.42% Облигации
MTEK 0.03 100.00% Акции
TRUR 0.04 100.00% Все активы
TUSD -0.05 94.23% Все активы
FXKZ 0.05 93.89% Акции
VTBA 0.06 89.88% Акции
SBRB -0.06 98.72% Облигации
VTBM 0.07 100.00% Облигации
VTBB -0.09 96.61% Облигации
FXCN -0.10 99.32% Акции
SBSP 0.11 91.63% Акции
TEUR -0.13 94.23% Все активы
FXUK 0.13 93.26% Акции
FXUS 0.14 90.27% Акции
FXRB -0.14 88.46% Облигации
FXAU 0.15 94.65% Акции
VTBE -0.19 96.58% Акции
RUSE -0.20 91.18% Акции
SBGB -0.21 85.75% Облигации
FXJP 0.23 97.91% Акции
FXRW -0.29 96.43% Акции

Обзор инвестиционного фонда FXTB

ETF FXTB является самым простым и предсказуемым инструментом на Московской бирже. Благодаря уникальной структуре фонда ETF его график котировок выглядит как прямая линия, имея лишь очень незначительные отклонения.

Полное наименование фонда FXTB - Краткосрочные гособлигации США. Во-первых, краткосрочные облигации США в портфеле - это T-Bills Американского казначейства со сроком менее чем на два года. Считается, что данные инструменты максимально надежны, и поэтому носят устоявшееся название “безрисковых активов”. Все международные рейтинговые агентства S&P, Moodys, Fitch оценивают данные активы как максимальный грейд ААА. Во-вторых, необходимо понимать, что доходность FXTB выражена в долларах. Это означает, что котировки фонда по факту следуют котировкам валютной пары доллар-рубль.

Итого, покупая данный фонд, в активах у инвестора значатся высоконадежные государственные долги США. Использование подобного фонда целесообразно, если вы хотите максимально защищенный актив, но при этом верите в ослабление рубля.

Фонд уникален тем, что есть всего два способа купить государственный долг США на Московской бирже. Оба способа представлены в виде фондов FXMM и FXTB. Но FXTB от FXMM отличается отсутствием свопа. Соответственно, нивелирования валютных рисков не происходит.

Доходность данного фонда является альтернативой валютным вкладам с максимальной защитой.

Управляется фонд международной организацией ФинЭкс, действующей в трех юрисдикциях: Великобритании, России и Ирландии.

Риски у фонда FXTB можно выделить операционные и управленческие. Кредитный риск по госдолгу США можно оценить как чрезмерно малый, так как исторически данные активы не испытывали дефолтов или большой волатильности.

Необходимо понимать, что эмитент структурирован как отдельное лицо, которое не имеет прочей деятельности, кроме осуществления управления фондами. Соответственно, в случае проблем компания не сможет восполнить убытки за счет прочих средств.

Комиссия и затраты FXRB в декларации не указываются, но предоставляется на сайте.