FXFA Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,01 USD / 74,81 RUB

Расчетная цена

3 027 082 USD / 224 419 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXFA

Полный состав FXFA
Актив Доля
F 3.81 01/09/24, US345397YG20 6.99%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 3.92%
TWC 5 7/8 11/15/40, US88732JAY47 3.84%
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 3.18%
CVECN 6 3/4 11/15/39, US15135UAF66 2.93%
PAA 3.6 11/01/24, US72650RBF82 2.52%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 2.31%
KHC 3 06/01/26, US50077LAD82 2.27%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 2.27%
KHC 4 3/8 06/01/46, US50077LAB27 2.25%
CF 4.95 06/01/43, US12527GAD51 2.15%
PAA 4.7 06/15/44, US72650RBE18 2.09%
TWC 8 3/8 07/15/33, US88731EAJ91 2.09%
STX 4 3/4 01/01/25, US81180WAL54 1.99%
KHC 5 07/15/35, US50077LAL09 1.89%
MTNA 7 10/15/39, US03938LAP94 1.88%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.87%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 1.86%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 1.85%
TWC 7.3 07/01/38, US88732JAN81 1.82%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 1.67%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 1.65%
BDX 3.734 12/15/24, US075887BF51 1.63%
CVECN 4 ¼ 04/15/27, US15135UAM18 1.61%
KHC 5 06/04/42, US50076QAE61 1.57%
MTNA 4.55 03/11/26, US03938LBA17 1.56%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 1.51%
BDX 4.685 12/15/44, US075887BG35 1.46%
OXY 4 1/2 07/15/44, US674599DK85 1.44%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 1.44%
SVC 4.35 10/01/24, US44106MAZ59 1.40%
OXY 3.4 04/15/26, US674599CH65 1.38%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 1.38%
SVC 4.95 10/01/29, US44106MBB72 1.30%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 1.26%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 1.22%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 1.17%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 1.16%
XRXCRP 3 5/8 03/15/23, US984121CQ49 1.12%
PAA 4 1/2 12/15/26, US72650RBL50 1.12%
WAB 4.15 03/15/24, US960386AN02 1.09%
EPR 3 3/4 08/15/29, US26884UAF66 1.05%
EPR 4 1/2 06/01/27, US26884UAD19 1.05%
PAA 2.85 01/31/23, US72650RBB78 1.03%
CF 5.15 03/15/34, US12527GAF00 1.02%
CENOVUS ENERGY, US15135UAR05 1.00%
SVC 4.95 02/15/27, US44106MAW29 0.99%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 0.93%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 0.90%
PAA 6.65 01/15/37, US72650RAR30 0.88%
APA 4 3/8 10/15/28, US037411BE40 0.81%
CF 3.45 06/01/23, US12527GAC78 0.78%
MTNA 4 1/4 07/16/29, US03938LBC72 0.73%
OXY 4.2 03/15/48, US674599CN34 0.73%
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 0.72%
FE 4 1/4 03/15/23, US337932AF44 0.71%
NWL 3.85 04/01/23, US651229AV81 0.70%
STX 5 3/4 12/01/34, US81180WAN11 0.70%
EQT 3 10/01/22, US26884LAE92 0.68%
SBRA 5 1/8 08/15/26, US14162VAB27 0.60%
CDK 5 10/15/24, US12508EAD31 0.59%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 0.58%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 0.58%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 0.43%
Качество диверсификации

64

Количество активов

1.55%

Среднее долей

1.38%

Медиана долей

14.75%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.87%

Сумма долей 5 наибольших вложений

32.50%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXFA
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 22.04.2021
Биржевая цена - FXFA USD 23.59 %
Расчетная цена состава - FXFAINAV USD 24.15 %
Индекс Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index - DE000SL0BSA4 USD 1.44 % 0.39 % 26.76 % 29.56 % 19.80 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXFAINAV

Тикер INav

1,02

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

0,62%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXFA
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Российские акции 0 1
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 0 1
События, сопровождающие резкие росты FXFA
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBH 1.00 100.00% Облигации
PRIE 1.00 100.00% Облигации
VTBA 1.00 100.00% Акции
FXTB 1.00 100.00% Облигации
FXRU 1.00 100.00% Облигации
FXUS 0.99 100.00% Акции
SBCB 0.98 100.00% Облигации
FXIT 0.97 66.67% Акции
FXIM 0.95 66.67% Акции
TEUR 0.95 100.00% Все активы
VTBY 0.92 100.00% Облигации
SUGB 0.88 100.00% Облигации
TUSD 0.84 100.00% Все активы
FXKZ 0.75 100.00% Акции
FXCN 0.74 66.67% Акции
VTBU 0.71 100.00% Облигации
AKMB 0.70 100.00% Облигации
RUSB 0.68 66.67% Облигации
SCIP 0.65 100.00% Акции
AKNX 0.61 100.00% Акции
FXWO 0.61 66.67% Акции
SBSP 0.59 100.00% Акции
MTEK 0.57 100.00% Акции
OPNW 0.55 100.00% Все активы
AKCH 0.46 66.67% Акции
GPBM 0.45 33.33% Облигации
TBIO 0.39 66.67% Акции
TIPO 0.37 66.67% Акции
TSPV 0.34 66.67% Акции
TECH 0.31 66.67% Акции
Обратная зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBE -1.00 50.00% Акции
AMRB -1.00 50.00% Облигации
GPBS -1.00 50.00% Облигации
FXGD -1.00 66.67% Биржевые товары
FXRL -1.00 66.67% Акции
RUSE -0.99 66.67% Акции
FXRB -0.99 66.67% Облигации
FXRW -0.95 66.67% Акции
FXDM -0.92 66.67% Акции
SBRB -0.79 66.67% Облигации
FXDE -0.75 66.67% Акции
FXMM -0.66 33.33% Облигации
VTBB -0.50 33.33% Облигации
BCSB -0.45 33.33% Облигации
TRUR -0.45 33.33% Все активы
RCMX -0.44 33.33% Акции
TMOS -0.43 33.33% Акции
VTBX -0.42 33.33% Акции
SBGB -0.41 33.33% Облигации
SBMX -0.36 33.33% Акции
Независимые
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.02 83.33% Облигации
SBRI 0.03 83.33% Акции
ESGR 0.05 83.33% Акции
TSPX 0.06 83.33% Акции
RCMB 0.06 50.00% Облигации
TGLD -0.07 83.33% Биржевые товары
DIVD -0.10 83.33% Акции
AKSP 0.15 83.33% Акции
FMUS -0.17 83.33% Акции
AKME -0.17 83.33% Акции
VTBG -0.22 83.33% Биржевые товары
AMRE -0.23 83.33% Акции
AKEU 0.26 83.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNN44

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

22.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXFA

Документы

ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA. FXFA инвестирует в облигации развитых рынков. В FXFA представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде представлено 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд торгуется и в рублях, и в долларах. Это делает FXFA хорошим валютным вложением, которое может застраховать инвестора от возможных девальваций рубля.

FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moody’s. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

Ориентировочный TER FXFA 0,6%.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 11.56 года с доходностью 3.44%. Дюрация портфеля составляет 7.87.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 89.84%
  • Canada 5.77%
  • Luxembourg 4.39%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 30.68%
  • Utilities 7.9%
  • Financials 0.77%
  • Health Care 3.9%
  • Industrials 5.43%
  • Real Estate 6.09%
  • Basic Materials 8.43%
  • Consumer Staples 7.98%
  • Communication Services 7.99%
  • Consumer Discretionary 16.34%
  • Information Technology 4.51%