FXFA Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,04 USD / 76,17 RUB

Расчетная цена

7 810 710 USD / 571 265 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXFA

Полный состав FXFA
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 3.67%
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026, US345397XU23 2.77%
F 3.81 01/09/24, US345397YG20 2.67%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 2.41%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 2.19%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 2.19%
KHC 4 3/8 06/01/46, US50077LAB27 2.17%
NWL 3.85 04/01/23, US651229AV81 1.85%
CF 4.95 06/01/43, US12527GAD51 1.74%
XRXCRP 3 5/8 03/15/23, US984121CQ49 1.68%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 1.63%
MTNA 7 10/15/39, US03938LAP94 1.62%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 1.58%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.55%
CF 5.15 03/15/34, US12527GAF00 1.54%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.46%
APA 4 3/8 10/15/28, US037411BE40 1.42%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 1.42%
CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/2044, US12527GAE35 1.37%
KHC 5 06/04/42, US50076QAE61 1.35%
ARCELORMITTAL 3.6% 16/07/2024, US03938LBB99 1.34%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 1.34%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 1.33%
WAB 4.15 03/15/24, US960386AN02 1.27%
CF 3.45 06/01/23, US12527GAC78 1.22%
SVC 4.35 10/01/24, US44106MAZ59 1.20%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 4.65% 15/10/2025, US72650RBJ05 1.19%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045, US50077LAM81 1.17%
APACHE CORP 4.25% 15/01/2044, US037411BC83 1.15%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 1.15%
MTNA 4.55 03/11/26, US03938LBA17 1.14%
KHC 3 06/01/26, US50077LAD82 1.09%
ARCELORMITTAL 7% 01/03/2041, US03938LAS34 1.09%
MTNA 4 1/4 07/16/29, US03938LBC72 1.07%
EPR 3 3/4 08/15/29, US26884UAF66 1.06%
PAA 6.65 01/15/37, US72650RAR30 1.05%
FE 4 1/4 03/15/23, US337932AF44 1.01%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 1.01%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027, US81180WAR25 1.00%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 1.00%
STX 5 3/4 12/01/34, US81180WAN11 0.97%
PAA 3.6 11/01/24, US72650RBF82 0.97%
PAA 4 1/2 12/15/26, US72650RBL50 0.93%
SVC 4.95 02/15/27, US44106MAW29 0.93%
SBRA 5 1/8 08/15/26, US14162VAB27 0.92%
CDK 5 10/15/24, US12508EAD31 0.91%
EPR 4 1/2 06/01/27, US26884UAD19 0.91%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 3.85% 15/10/2023, US72650RBD35 0.90%
PAA 4.7 06/15/44, US72650RBE18 0.88%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.75% 01/06/2023, US81180WAH43 0.88%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 0.86%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 0.84%
SERVICE PROPERTIES TRU 4.375% 15/02/2030, US44106MAY84 0.83%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 0.81%
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.9% 15/02/2045, US72650RBH49 0.80%
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.5% 15/06/2023, US44106MAR34 0.79%
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 0.78%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 0.77%
STX 4 3/4 01/01/25, US81180WAL54 0.77%
KHC 5 07/15/35, US50077LAL09 0.76%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 0.75%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 0.74%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 0.73%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 0.71%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.71%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 5.15% 01/06/2042, US72650RBA95 0.70%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 0.69%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 0.68%
FLUOR CORP 3.5% 15/12/2024, US343412AC69 0.67%
EPR PROPERTIES 4.75% 15/12/2026, US26884UAC36 0.65%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 0.65%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5% 09/02/2040, US50076QAN60 0.64%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 0.63%
SERVICE PROPERTIES TRUS 3.95% 15/01/2028, US44106MAX02 0.63%
WYNDHAM DESTINATIONS INC 3.9% 01/03/2023, US98310WAL28 0.61%
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625% 30/01/2029, US50077LAT35 0.61%
OXY 4 1/2 07/15/44, US674599DK85 0.60%
SERVICE PROPERTIES TRUS 4.75% 01/10/2026, US44106MBA99 0.59%
OXY 3.4 04/15/26, US674599CH65 0.55%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029, US674599CS21 0.54%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026, US674599CR48 0.54%
SVC 4.95 10/01/29, US44106MBB72 0.50%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 0.49%
EPR PROPERTIES 4.95% 15/04/2028, US26884UAE91 0.45%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 0.44%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.41%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024, US674599DB86 0.40%
PAA 2.85 01/31/23, US72650RBB78 0.40%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.40%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045, US674599CF00 0.39%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 0.38%
APACHE CORP 5.25% 01/02/2042, US037411AY13 0.37%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.35%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039, US674599CX16 0.33%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.33%
OXY 4.2 03/15/48, US674599CN34 0.32%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039, US50076QAR74 0.30%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 0.29%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.7% 15/02/2023, US674599CE35 0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049, US674599CY98 0.20%
Качество диверсификации

100

Количество активов

0.99%

Среднее долей

0.87%

Медиана долей

9.12%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.72%

Сумма долей 5 наибольших вложений

23.35%

Сумма долей 10 наибольших вложений

70.38%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXFA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXFAINAV

Тикер INav

1,05

Закрытие торгов

1,04

Справедливая цена

1,05%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXFA
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Российские акции 0 1
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 0 1
События, сопровождающие резкие росты FXFA
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
Американские акции 0 1
Золото и серебро 1 0
RUB/USD 0 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI 1.00 100.00% Облигации
FXES 0.98 100.00% Акции
VTBH 0.94 80.00% Облигации
AMIG 0.92 84.62% Облигации
PRIE 0.89 76.92% Облигации
FXTB 0.88 86.67% Облигации
VTBU 0.86 80.00% Облигации
FXRU 0.86 80.00% Облигации
AMHY 0.85 84.62% Облигации
TUSD 0.83 73.33% Все активы
FXIM 0.81 60.00% Акции
FXIT 0.81 66.67% Акции
SBCB 0.79 80.00% Облигации
FXTP 0.78 63.64% Облигации
GROD 0.76 85.71% Акции
TSPX 0.76 60.00% Акции
AKNX 0.76 66.67% Акции
VTBA 0.75 53.33% Акции
RUSB 0.75 73.33% Облигации
AMHC 0.75 69.23% Акции
FXWO 0.73 53.33% Акции
AMGF 0.73 61.54% Акции
FXUS 0.73 66.67% Акции
AMLV 0.73 61.54% Акции
RCMB 0.72 80.00% Облигации
AKSP 0.72 75.00% Акции
SBSP 0.69 66.67% Акции
TSPV 0.65 86.67% Акции
VTBY 0.64 73.33% Облигации
AMDG 0.64 53.85% Акции
OPNW 0.63 53.33% Все активы
SBDS 0.59 62.50% Все активы
SBPS 0.58 62.50% Все активы
SCIP 0.50 66.67% Акции
AMVF 0.46 53.85% Акции
AMCC 0.45 61.54% Акции
TEUR 0.43 60.00% Все активы
FXDM 0.40 46.67% Акции
MTEK 0.40 53.33% Акции
AKMD 0.39 80.00% Акции
RUSE 0.38 53.33% Акции
TECH 0.32 66.67% Акции
FXDE 0.31 40.00% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU -0.67 33.33% Облигации
FMRU -0.62 66.67% Акции
SPBC -0.35 50.00% Облигации
VTBB -0.33 60.00% Облигации
SUGB -0.30 53.33% Облигации
Независимые
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.00 96.67% Акции
SBRI 0.01 90.00% Акции
SBMX -0.01 96.67% Акции
FXRB 0.01 90.00% Облигации
AMMF -0.01 80.77% Акции
GPBM -0.02 76.67% Облигации
AMGM -0.02 96.15% Акции
DIVD -0.02 90.00% Акции
TMOS 0.03 90.00% Акции
AKMB 0.03 90.00% Облигации
TGRN 0.03 83.33% Акции
AKME 0.03 90.00% Акции
FXRW -0.03 90.00% Акции
BCSB -0.03 96.67% Облигации
ESGR -0.04 96.67% Акции
AKCH 0.04 90.00% Акции
SBRB -0.05 90.00% Облигации
RCMX -0.07 90.00% Акции
SBCS 0.07 75.00% Все активы
SBRS -0.07 100.00% Все активы
FXCN 0.08 83.33% Акции
TIPO 0.10 90.00% Акции
FXRL -0.10 96.67% Акции
VTBM 0.10 90.00% Облигации
TRUR 0.11 90.00% Все активы
AMRE 0.13 96.67% Акции
VTBE 0.16 83.33% Акции
AMEM 0.16 88.46% Акции
FXGD 0.16 96.67% Биржевые товары
FXIP -0.17 75.00% Облигации
VTBG 0.18 90.00% Биржевые товары
SBWS 0.19 100.00% Все активы
FXMM -0.19 90.00% Облигации
TGLD 0.20 90.00% Биржевые товары
AMSL 0.21 88.46% Биржевые товары
AKEU 0.21 96.67% Акции
GPBS -0.22 71.43% Облигации
AMRB -0.22 100.00% Облигации
TBIO 0.23 96.67% Акции
AMSC 0.23 88.46% Акции
SPBF -0.25 100.00% Облигации
FXKZ 0.25 90.00% Акции
SBGB -0.25 90.00% Облигации
FMUS 0.25 96.67% Акции
AMIN 0.26 96.15% Акции
AMGR 0.27 88.46% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNN44

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

22.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXFA

ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA. FXFA инвестирует в облигации развитых рынков. В FXFA представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде представлено 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд торгуется и в рублях, и в долларах. Это делает FXFA хорошим валютным вложением, которое может застраховать инвестора от возможных девальваций рубля.

FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moody’s. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

Ориентировочный TER FXFA 0,6%.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 10.725 года с доходностью 3.07%. Дюрация портфеля составляет 7.534.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 89.84%
  • Canada 5.77%
  • Luxembourg 4.39%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 30.68%
  • Utilities 7.9%
  • Financials 0.77%
  • Health Care 3.9%
  • Industrials 5.43%
  • Real Estate 6.09%
  • Basic Materials 8.43%
  • Consumer Staples 7.98%
  • Communication Services 7.99%
  • Consumer Discretionary 16.34%
  • Information Technology 4.51%