FXFA Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,04 USD / 73,68 RUB

Расчетная цена

9 878 000 USD / 699 977 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXFA

Полный состав FXFA
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 3.52%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 2.65%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 2.57%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 2.56%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 2.52%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 2.39%
KHC 4 3/8 06/01/46, US50077LAB27 1.97%
CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/2044, US12527GAE35 1.97%
NWL 3.85 04/01/23, US651229AV81 1.93%
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026, US345397XU23 1.84%
F 3.81 01/09/24, US345397YG20 1.77%
FORD MOTOR CREDIT CO L 3.664% 08/09/2024, US345397WW97 1.77%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 1.72%
CF 5.15 03/15/34, US12527GAF00 1.65%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 1.64%
SVC 4.35 10/01/24, US44106MAZ59 1.60%
MTNA 7 10/15/39, US03938LAP94 1.58%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.47%
CF 4.95 06/01/43, US12527GAD51 1.46%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 1.45%
WAB 4.15 03/15/24, US960386AN02 1.45%
APA 4 3/8 10/15/28, US037411BE40 1.33%
KHC 5 06/04/42, US50076QAE61 1.33%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045, US50077LAM81 1.32%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.27%
PAA 3.6 11/01/24, US72650RBF82 1.24%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 4.65% 15/10/2025, US72650RBJ05 1.22%
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 1.19%
PAA 6.65 01/15/37, US72650RAR30 1.19%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.17%
ARCELORMITTAL 7% 01/03/2041, US03938LAS34 1.14%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 1.14%
EPR 4 1/2 06/01/27, US26884UAD19 1.09%
STX 4 3/4 01/01/25, US81180WAL54 1.08%
STX 5 3/4 12/01/34, US81180WAN11 1.03%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 1.00%
MTNA 4 1/4 07/16/29, US03938LBC72 1.00%
SBRA 5 1/8 08/15/26, US14162VAB27 1.00%
CDK 5 10/15/24, US12508EAD31 1.00%
KHC 3 06/01/26, US50077LAD82 0.98%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 0.98%
SERVICE PROPERTIES TRUS 4.75% 01/10/2026, US44106MBA99 0.98%
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.9% 15/02/2045, US72650RBH49 0.98%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 0.97%
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 0.96%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027, US81180WAR25 0.96%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 0.96%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 0.95%
PAA 4.7 06/15/44, US72650RBE18 0.94%
PAA 4 1/2 12/15/26, US72650RBL50 0.93%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 0.92%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 0.90%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.75% 01/06/2023, US81180WAH43 0.90%
CF 3.45 06/01/23, US12527GAC78 0.87%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.85%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 0.85%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 0.84%
EPR 3 3/4 08/15/29, US26884UAF66 0.83%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 3.85% 15/10/2023, US72650RBD35 0.81%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 0.80%
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.5% 15/06/2023, US44106MAR34 0.79%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 0.78%
SERVICE PROPERTIES TRUS 3.95% 15/01/2028, US44106MAX02 0.77%
EPR PROPERTIES 4.95% 15/04/2028, US26884UAE91 0.77%
EPR PROPERTIES 4.75% 15/12/2026, US26884UAC36 0.71%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029, US674599CS21 0.71%
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625% 30/01/2029, US50077LAT35 0.71%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039, US50076QAR74 0.70%
SERVICE PROPERTIES TRU 4.375% 15/02/2030, US44106MAY84 0.68%
SVC 4.95 10/01/29, US44106MBB72 0.66%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 5.15% 01/06/2042, US72650RBA95 0.62%
SVC 4.95 02/15/27, US44106MAW29 0.61%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 0.51%
KHC 5 07/15/35, US50077LAL09 0.50%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 0.46%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 0.46%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.46%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 0.46%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.45%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049, US674599CY98 0.43%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 0.43%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.42%
OXY 4 1/2 07/15/44, US674599DK85 0.41%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5% 09/02/2040, US50076QAN60 0.41%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 0.40%
OXY 3.4 04/15/26, US674599CH65 0.37%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026, US674599CR48 0.37%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 0.35%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1% 15/02/2047, US674599CL77 0.29%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.29%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.28%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045, US674599CF00 0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3% 15/02/2027, US674599CM50 0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024, US674599DB86 0.25%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039, US674599CX16 0.22%
OXY 4.2 03/15/48, US674599CN34 0.21%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/06/2025, US674599CG82 0.18%
Качество диверсификации

97

Количество активов

1.02%

Среднее долей

0.94%

Медиана долей

8.74%

Сумма долей 3 наибольших вложений

13.81%

Сумма долей 5 наибольших вложений

23.92%

Сумма долей 10 наибольших вложений

72.78%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXFA
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXFAINAV

Тикер INav

1,05

Закрытие торгов

1,04

Справедливая цена

0,82%

Премия


События, сопровождающие резкие падения FXFA
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 1 0
USDRUB 2 0
Американские акции 0 2
Нефть Brent 0 2
Российские акции 1 2
Золото и серебро 0 3
События, сопровождающие резкие росты FXFA
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 0 1
Российские акции 1 0
Американские акции 0 1
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 2 0
USDRUB 0 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXFA с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBH 0.91 85.19% Облигации
AMIG 0.90 84.62% Облигации
AMHY 0.90 88.46% Облигации
PRIE 0.88 72.00% Облигации
INEM 0.87 100.00% Облигации
VTBI 0.87 100.00% Облигации
OPNU 0.87 100.00% Облигации
FXRU 0.84 88.89% Облигации
OPNB 0.84 85.71% Облигации
SBCB 0.82 85.19% Облигации
FXTB 0.82 88.89% Облигации
RUSB 0.82 77.78% Облигации
TUSD 0.81 77.78% Все активы
FXTP 0.77 73.91% Облигации
RCMB 0.77 77.78% Облигации
VTBU 0.76 85.19% Облигации
VTBY 0.68 66.67% Облигации
FXIM 0.68 59.26% Акции
FXIT 0.66 62.96% Акции
AKNX 0.64 66.67% Акции
VTBA 0.63 55.56% Акции
AMHC 0.62 65.38% Акции
FXUS 0.59 59.26% Акции
FXRD 0.58 60.00% Облигации
SCIP 0.56 59.26% Акции
FXWO 0.54 48.15% Акции
AMLV 0.54 61.54% Акции
SBSP 0.53 59.26% Акции
TBRU 0.53 53.33% Облигации
TBIO 0.52 71.43% Акции
AMGF 0.52 57.69% Акции
OPNW 0.49 51.85% Все активы
AKSP 0.43 62.50% Акции
MTEK 0.41 62.96% Акции
TEUR 0.40 55.56% Все активы
AMCC 0.38 53.85% Акции
AMDG 0.38 53.85% Акции
AMGR 0.38 61.54% Акции
TGLD 0.34 55.56% Биржевые товары
AMIN 0.33 57.69% Акции
FXDE 0.32 51.85% Акции
AKMD 0.32 47.06% Акции
BCSB 0.30 48.15% Облигации
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKQU -1.00 66.67% Акции
VTBF -0.99 75.00% Акции
OPNR -0.96 71.43% Акции
MKBD -0.72 69.23% Акции
SBMM -0.54 66.67% Облигации
FMRU -0.51 66.67% Акции
ESGR -0.48 62.96% Акции
SBRI -0.47 66.67% Акции
AKSC -0.46 20.00% Акции
RCMX -0.43 74.07% Акции
SBMX -0.42 74.07% Акции
DIVD -0.41 59.26% Акции
VTBX -0.40 66.67% Акции
TMOS -0.39 70.37% Акции
FXRL -0.37 70.37% Акции
AKME -0.36 70.37% Акции
FXMM -0.31 66.67% Облигации
Независимые
52 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -0.01 85.00% Все активы
FXIP 0.01 90.00% Облигации
SPBC -0.01 93.75% Облигации
TSPX 0.01 92.86% Акции
VTBM -0.02 83.33% Облигации
SBGB 0.02 94.44% Облигации
FXES -0.03 90.00% Акции
GROD -0.03 86.84% Акции
TSPV 0.04 64.29% Акции
OPNE 0.04 92.86% Акции
AMEM -0.04 96.15% Акции
SBRS 0.04 100.00% Все активы
VTBE 0.04 90.74% Акции
OPNS 0.04 96.15% Акции
AMMF 0.05 84.62% Акции
AMRH -0.06 86.36% Облигации
SBCS 0.06 95.00% Все активы
FMUS 0.07 98.15% Акции
INGO 0.08 73.08% Облигации
SBPS -0.08 90.00% Все активы
AKEU 0.09 90.74% Акции
AMRB -0.09 100.00% Облигации
VTBB -0.10 94.44% Облигации
AMSL -0.11 96.15% Биржевые товары
TGRN -0.11 96.67% Акции
FXKZ -0.11 94.44% Акции
FXRW -0.12 87.04% Акции
TIPO 0.12 92.86% Акции
RUSE 0.13 98.15% Акции
OPNA -0.13 78.57% Акции
TRUR -0.14 87.04% Все активы
FXRB 0.14 90.74% Облигации
SUGB -0.14 98.15% Облигации
VTBG 0.16 98.15% Биржевые товары
SPBF -0.17 100.00% Облигации
GPBS -0.18 84.62% Облигации
AMVF 0.18 100.00% Акции
RCUS -0.18 90.00% Акции
FXGD 0.19 98.15% Биржевые товары
SBRB -0.21 94.44% Облигации
AKCH -0.22 87.04% Акции
AKMB 0.23 90.74% Облигации
SBWS -0.24 95.00% Все активы
AMGM -0.25 100.00% Акции
GPBM 0.25 98.15% Облигации
RCMM -0.26 77.27% Облигации
FXCN -0.26 79.63% Акции
RCHY 0.26 88.46% Облигации
AMSC 0.27 100.00% Акции
FXDM 0.27 90.74% Акции
TECH 0.29 92.86% Акции
AMRE -0.30 83.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNN44

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

22.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXFA

ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA. FXFA инвестирует в облигации развитых рынков. В FXFA представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде представлено 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд торгуется и в рублях, и в долларах. Это делает FXFA хорошим валютным вложением, которое может застраховать инвестора от возможных девальваций рубля.

FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

Ориентировочный TER FXFA 0,6%.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 10.846 года с доходностью 3.2399999999999998%. Дюрация портфеля составляет 7.646.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 96.6%
  • Luxembourg 3.4%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 25.81%
  • Utilities 8.09%
  • Financials 1.71%
  • Industrials 7.59%
  • Real Estate 8.57%
  • Basic Materials 9.24%
  • Consumer Staples 19.94%
  • Consumer Discretionary 11.83%
  • Information Technology 7.22%