Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,93 USDРасчетная цена
8 777 768 USD / 771 280 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,60%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 | 5.66% |
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 | 4.98% |
TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079, US89356BAE83 | 3.81% |
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 | 3.75% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 | 3.50% |
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 | 3.05% |
UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027, US911365BM59 | 2.96% |
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 | 2.84% |
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 | 2.59% |
TRANSCANADA TRUST VAR 07/03/2082, US89356BAG32 | 2.58% |
EQT CORP 8.75% 01/02/2030, US26884LAG41 | 2.56% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 | 2.55% |
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 | 2.47% |
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 | 2.31% |
SANDS CHINA LTD 5.4% 08/08/2028, US80007RAE53 | 2.23% |
F 4.134 08/04/25, US345397XL24 | 2.19% |
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 | 2.17% |
SANDS CHINA LTD 5.125% 08/08/2025, US80007RAF29 | 2.13% |
LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 | 2.05% |
SANDS CHINA LTD 4.3% 08/01/2026, US80007RAK14 | 1.95% |
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 | 1.94% |
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 | 1.84% |
SANDS CHINA LTD 4.875% 18/06/2030, US80007RAL96 | 1.78% |
ADVANCE AUTO PARTS 3.9% 15/04/2030, US00751YAE68 | 1.73% |
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 | 1.71% |
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 | 1.70% |
HUDSON PACIFIC PROPERTI 4.65% 01/04/2029, US44409MAB28 | 1.62% |
BRANDYWINE OPER PARTNER 3.95% 15/11/2027, US105340AQ63 | 1.62% |
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 | 1.60% |
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 | 1.58% |
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 | 1.43% |
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 | 1.42% |
KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28 | 1.40% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 | 1.26% |
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.95% 01/11/2027, US44409MAA45 | 1.24% |
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 | 1.14% |
KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61 | 1.11% |
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 | 1.11% |
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 | 1.07% |
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 | 1.07% |
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 | 1.07% |
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 | 1.05% |
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.25% 15/01/2030, US44409MAC01 | 1.05% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 | 1.03% |
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 | 0.98% |
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 | 0.95% |
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 | 0.89% |
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 | 0.87% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 | 0.83% |
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 | 0.82% |
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 | 0.79% |
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 | 0.65% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 | 0.45% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 | 0.45% |
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 | 0.15% |
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 | 0.10% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 30.04.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -1.55 % | ||
1.66 % | -1.43 % | 4.68 % | -3.56 % | ||
1.75 % | -1.29 % | 5.73 % | 3.15 % | -2.52 % | |
1.43 % | -2.32 % | 4.00 % | -12.78 % | -5.17 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 4 |
Драгоценный металл | 1 | 4 |
USDRUB | 4 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 3 | 2 |
USDRUB | 0 | 5 |
Российский IMOEX | 3 | 2 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
GPBR | 0.94 | 50.00% | Облигации |
FXTP | 0.84 | 75.61% | Облигации |
RCMB | 0.78 | 80.00% | Облигации |
OPNU | 0.76 | 84.00% | Облигации |
FXTB | 0.75 | 86.67% | Облигации |
MBEQ | 0.73 | 80.00% | Акции |
SBCB | 0.70 | 84.44% | Облигации |
FXRD | 0.70 | 60.71% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.96 | 50.00% | Акции |
GPBC | -0.75 | 50.00% | Акции |
SBOG | -0.58 | 28.57% | Все активы |
SCFT | -0.54 | 50.00% | Акции |
AKSF | -0.43 | 60.00% | Все активы |
AKVG | -0.40 | 50.00% | Акции |
TRAI | -0.37 | 46.67% | Акции |
RQIE | -0.36 | 33.33% | Все активы |
GQGD | -0.33 | 36.36% | Акции |
SBBE | -0.32 | 44.44% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
22.04.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран: Заблокирован.
ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA. FXFA инвестирует в облигации развитых рынков. В FXFA представлены облигации более 20 эмитентов развитых рынков. Фонд будет увеличивать количество бумаг для соответствеия индексу по мере роста фонда.
Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд торгуется и в рублях, и в долларах. Это делает FXFA хорошим валютным вложением, которое может застраховать инвестора от возможных девальваций рубля.
FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.
Ориентировочный TER FXFA 0,6%.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.134 года с доходностью 6.38%. Дюрация портфеля составляет 5.56.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.