FXFA Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,99 USD / 65,70 RUB

Расчетная цена

9 358 167 USD / 624 189 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,60%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXFA

График TradingView с котировками FXFA
Полный состав FXFA
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 4.97%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 3.80%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 3.66%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 3.56%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024, US517834AG23 3.46%
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 3.32%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 3.23%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 2.54%
F 3.81 01/09/24, US345397YG20 2.38%
FORD MOTOR CREDIT CO L 3.664% 08/09/2024, US345397WW97 2.31%
WAB 4.15 03/15/24, US960386AN02 2.29%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 2.28%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 2.19%
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024, US448579AN21 2.03%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 1.99%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 1.95%
KHC 4 3/8 06/01/46, US50077LAB27 1.92%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 1.79%
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 1.73%
HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030, US448579AJ19 1.69%
SBRA 5 1/8 08/15/26, US14162VAB27 1.62%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 1.62%
STX 5 3/4 12/01/34, US81180WAN11 1.61%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.56%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 1.53%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.50%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027, US81180WAR25 1.47%
KHC 3 06/01/26, US50077LAD82 1.45%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 1.44%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045, US50077LAM81 1.43%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 1.40%
HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026, US448579AF96 1.36%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 1.33%
STX 4 3/4 01/01/25, US81180WAL54 1.30%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 1.23%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 1.22%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 1.20%
KHC 5 06/04/42, US50076QAE61 1.18%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039, US50076QAR74 1.16%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.08%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 1.08%
LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 1.01%
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025, US448579AH52 1.00%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 0.95%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 0.94%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 0.89%
H 4? 28, US448579AG79 0.88%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 0.68%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.65%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.58%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 0.57%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.55%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 0.52%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5% 09/02/2040, US50076QAN60 0.51%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 0.47%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029, US674599CS21 0.45%
KHC 5 07/15/35, US50077LAL09 0.45%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026, US674599CR48 0.44%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.43%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 0.42%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.38%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 0.38%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3% 15/02/2027, US674599CM50 0.34%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.34%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045, US674599CF00 0.32%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039, US674599CX16 0.32%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1% 15/02/2047, US674599CL77 0.31%
OXY 4 1/2 07/15/44, US674599DK85 0.28%
OXY 3.4 04/15/26, US674599CH65 0.26%
OXY 4.2 03/15/48, US674599CN34 0.24%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049, US674599CY98 0.21%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024, US674599DB86 0.21%
Качество диверсификации

72

Количество активов

1.36%

Среднее долей

1.21%

Медиана долей

12.43%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

33.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

89.42%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXFA
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 30.04.2021
Биржевая цена - FXFA USD 0.00 % 0.00 % -4.57 % -3.59 %
Расчетная цена состава - FXFAINAV USD 0.00 % 0.84 % -2.02 % -1.55 %
Индекс Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index - DE000SL0BSA4 USD 0.67 % -4.33 % -6.11 % 12.75 % -5.53 %
Индекс S&P 500 Bond - 92029788 USD 0.57 % -5.22 % -9.01 % 4.45 % -7.93 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXFAINAV

Тикер INav

0,97

Закрытие торгов

0,98

Справедливая цена

-0,71%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXFA
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Драгоценный металл 1 4
USDRUB 4 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты FXFA
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 2
USDRUB 0 5
Российский IMOEX 3 2
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXFA с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXFA с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXFA с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXFA с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
GPBR 0.94 50.00% Облигации
FXTP 0.84 75.61% Облигации
PRIE 0.79 70.45% Облигации
RCMB 0.78 80.00% Облигации
OPNU 0.76 84.00% Облигации
FXTB 0.75 86.67% Облигации
MBEQ 0.73 80.00% Акции
VTBH 0.71 84.44% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.96 50.00% Акции
GPBC -0.75 50.00% Акции
SBOG -0.58 28.57% Все активы
SCFT -0.54 50.00% Акции
AKSF -0.43 60.00% Все активы
AKVG -0.40 50.00% Акции
TRAI -0.37 46.67% Акции
RQIE -0.36 33.33% Все активы
GQGD -0.33 36.36% Акции
SBBE -0.32 44.44% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BMDKNN44

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

22.04.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXFA

Документы

ETF Fallen Angels от Finex торгуется под тикером FXFA. FXFA инвестирует в облигации развитых рынков. В FXFA представлены облигации более 20 эмитентов развитых рынков. Фонд будет увеличивать количество бумаг для соответствеия индексу по мере роста фонда.

Доходность фонда FXFA измеряется в долларах, хотя сам фонд торгуется и в рублях, и в долларах. Это делает FXFA хорошим валютным вложением, которое может застраховать инвестора от возможных девальваций рубля.

FXFA отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

Ориентировочный TER FXFA 0,6%.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 9.198 года с доходностью 5.55%. Дюрация портфеля составляет 6.311.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 95.7%
  • LUXEMBOURG 4.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 27.5%
  • MATERIALS 4.3%
  • UTILITIES 8.0%
  • FINANCIALS 2.5%
  • INDUSTRIALS 8.2%
  • REAL ESTATE 10.2%
  • CONSUMER STAPLES 19.8%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).