RCMX Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15

Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1 400,94 RUB / 1 400,94 RUB

Расчетная цена

468 615 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Сэмплирование

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMX

Полный состав RCMX
Актив Доля
ПАО Сбербанк, RU0009029540 12.46%
ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 12.44%
ПАО "Газпром", RU0007661625 11.77%
Yandex NV, NL0009805522 11.56%
ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 11.46%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 8.98%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 6.25%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 4.50%
ПАО "Татнефть" им ВД Шашина, RU0009033591 3.79%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 3.61%
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 3.31%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 2.92%
ПАО "МТС", RU0007775219 2.60%
X5 Retail Group N.V., US98387E2054 2.41%
Mail.ru Group Limited, US5603172082 1.74%
Денежные средства, 0.20%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

4.15%

Медиана долей

36.67%

Сумма долей 3 наибольших вложений

59.69%

Сумма долей 5 наибольших вложений

86.82%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCMX
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 25.05.2020
Биржевая цена - RCMX RUB 3.09 % 8.77 % 40.56 % 37.06 %
Расчетная цена состава - RFBC15 RUB 3.17 % 8.92 % 40.57 % 36.81 %
Индекс Мосбиржи 15 - MRBC RUB 2.76 % 7.34 % 35.60 % 70.97 % 31.31 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 4.11 % 11.98 % 49.19 % 111.60 % 45.53 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 3.56 % 9.89 % 39.38 % 71.83 % 35.83 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RFBC15

Тикер INav

1 403,40

Закрытие торгов

1 400,94

Справедливая цена

0,18%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RCMX
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 7
RUB/USD 0 8
Американские акции 5 3
Нефть Brent 8 1
Золото и серебро 5 5
Российские акции 11 0
События, сопровождающие резкие росты RCMX
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 8 2
RUB/USD 11 1
Американские акции 0 16
Нефть Brent 0 17
Золото и серебро 6 12
Российские акции 0 21
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
TMOS 0.98 90.70% Акции
VTBX 0.97 91.23% Акции
FXRL 0.94 91.23% Акции
AMRE 0.94 70.00% Акции
AKME 0.92 85.19% Акции
ESGR 0.88 80.39% Акции
SBRI 0.86 76.92% Акции
DIVD 0.84 81.82% Акции
FXRW 0.65 68.42% Акции
SBMX 0.62 75.44% Акции
RUSE 0.59 85.96% Акции
AMSL 0.59 57.14% Биржевые товары
AMEM 0.56 71.43% Акции
TRUR 0.54 73.68% Все активы
FXDE 0.48 64.91% Акции
FXDM 0.47 70.00% Акции
AMMF 0.45 71.43% Акции
AMRB 0.41 37.50% Облигации
AMVF 0.40 42.86% Акции
AKCH 0.39 55.56% Акции
AKEU 0.34 59.65% Акции
BCSB 0.34 42.86% Облигации
VTBE 0.34 63.16% Акции
SBSP 0.33 57.89% Акции
FXUS 0.30 54.39% Акции
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
TSPV -0.71 77.78% Акции
AMHC -0.70 57.14% Акции
RCMB -0.55 74.29% Облигации
FXRU -0.54 68.42% Облигации
FXTB -0.54 71.93% Облигации
VTBU -0.52 66.67% Облигации
RUSB -0.52 70.18% Облигации
SBCB -0.50 70.18% Облигации
VTBY -0.49 70.00% Облигации
PRIE -0.44 75.00% Облигации
AMIG -0.44 71.43% Облигации
Независимые
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.01 90.35% Облигации
AKSP 0.01 95.61% Акции
AMHY 0.02 78.57% Облигации
AMCC -0.03 78.57% Акции
SBRB 0.03 95.61% Облигации
MTEK 0.03 95.61% Акции
AMIN 0.04 92.86% Акции
AMGR 0.06 92.86% Акции
FXCN 0.06 99.12% Акции
FXIT 0.08 95.61% Акции
FXIM -0.08 94.44% Акции
SCIP 0.09 99.02% Акции
AKNX 0.10 96.43% Акции
GPBM 0.12 99.12% Облигации
TIPO 0.12 92.86% Акции
VTBM 0.13 88.60% Облигации
FXKZ -0.14 92.11% Акции
GPBS 0.14 92.11% Облигации
OPNW 0.14 100.00% Все активы
AMGF -0.15 92.86% Акции
VTBH -0.15 97.37% Облигации
VTBB 0.16 95.61% Облигации
TBIO 0.16 92.86% Акции
TEUR -0.16 95.61% Все активы
AMGM 0.16 92.86% Акции
VTBG -0.18 90.82% Биржевые товары
AMDG 0.18 92.86% Акции
TSPX 0.18 96.43% Акции
AMLV -0.19 78.57% Акции
FXTP -0.20 90.00% Облигации
SBGB 0.20 93.86% Облигации
VTBA 0.21 93.86% Акции
FXFA -0.21 83.33% Облигации
FMUS 0.22 92.11% Акции
TECH 0.23 96.51% Акции
SUGB 0.24 91.03% Облигации
AKMB 0.24 97.27% Облигации
FXGD -0.24 97.37% Биржевые товары
AMSC 0.25 92.86% Акции
TUSD -0.27 93.86% Все активы
FXRB 0.27 92.11% Облигации
FXWO 0.28 90.35% Акции
TGLD -0.29 91.86% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101MF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.05.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMX

Документы

БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Планируется, что к декабрю 2021 года вес каждой компании в индексе не будет превышать 9%. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. Аналог ETF RCMX является первым подобным продуктом компании на МосБирже.

Комиссия за управление 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.4% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов..

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда. Отклонение от расчетной цены в спреде не должно превышать 5%.