RCMX Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15

Базовые активы: 15 самых капитализированных акций России

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1 307,54 RUB / 1 307,54 RUB

Расчетная цена

777 408 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMX

График TradingView с котировками RCMX
Полный состав RCMX
Актив Доля
ПАО "Газпром", RU0007661625 10.47%
ПАО Сбербанк, RU0009029540 10.45%
ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 10.15%
Yandex NV, NL0009805522 9.94%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 9.61%
ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 9.29%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 7.60%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 6.74%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 4.06%
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 3.66%
ПАО "Татнефть" им ВД Шашина, RU0009033591 3.49%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 3.35%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 3.11%
Денежные средства, 2.83%
ПАО "МТС", RU0007775219 2.66%
ПАО "НЛМК", RU0009046452 2.59%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

5.40%

Медиана долей

31.07%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.62%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.97%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом RCMX
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 26.05.2020
Биржевая цена - RCMX RUB -5.17 % -16.03 % 0.52 % 17.22 %
Расчетная цена состава - RFBC15 RUB -7.91 % -18.70 % -2.37 % 15.30 %
Индекс Мосбиржи 15 (полной доходности) - MRBCTR RUB -8.65 % -19.25 % -1.77 % 58.26 % 16.93 %
Индекс Мосбиржи 15 - MRBC RUB -9.55 % -20.68 % -7.35 % 31.51 % 9.62 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -8.69 % -19.88 % 2.66 % 63.42 % 20.21 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -9.27 % -21.09 % -3.32 % 34.58 % 12.16 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RFBC15

Тикер INav

1 275,00

Закрытие торгов

1 267,14

Справедливая цена

0,62%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения RCMX
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 10 8
Нефть Brent 12 6
Драгоценный металл 12 6
Подробней
События, сопровождающие резкие росты RCMX
30 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 26
Драгоценный металл 9 15
Growth фактор 6 15
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RCMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RCMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RCMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RCMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
40 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS 0.98 91.78% Акции
SBMX 0.98 91.95% Акции
VTBX 0.97 91.95% Акции
OPNR 0.96 94.74% Акции
SBHI 0.95 100.00% Акции
FXRL 0.95 93.10% Акции
AMRE 0.94 90.00% Акции
AKME 0.93 89.47% Акции
VTBF 0.91 81.25% Акции
ESGR 0.88 75.31% Акции
DIVD 0.87 80.77% Акции
GQGD 0.87 60.00% Акции
SBRI 0.87 76.81% Акции
MKBD 0.85 80.00% Акции
FMRU 0.78 63.33% Акции
GROD 0.77 77.42% Акции
AKEU 0.74 33.33% Акции
SBDS 0.73 78.13% Все активы
SBPS 0.73 81.25% Все активы
GSCD 0.71 60.00% Акции
SBWS 0.68 81.25% Все активы
GLVD 0.65 80.00% Акции
TRUR 0.61 72.41% Все активы
RUSE 0.57 82.76% Акции
INFL 0.53 75.00% Облигации
AMRH 0.53 69.57% Облигации
SBRS 0.52 71.88% Все активы
FXRW 0.49 64.37% Акции
RCHY 0.48 56.00% Облигации
AMRB 0.44 60.53% Облигации
VTBB 0.39 58.62% Облигации
TEMS 0.39 75.00% Акции
TBRU 0.37 74.07% Облигации
FXRD 0.36 59.09% Облигации
FXDE 0.36 57.47% Акции
FXRB 0.35 62.07% Облигации
SBGB 0.35 52.87% Облигации
BCSB 0.34 54.55% Облигации
INGO 0.31 56.00% Облигации
SUGB 0.30 55.07% Облигации
Обратная зависимость
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.63 25.00% Биржевые товары
INEM -0.58 64.00% Облигации
FXTB -0.55 66.67% Облигации
AKVG -0.53 50.00% Акции
TSPV -0.52 63.16% Акции
VTBY -0.51 66.67% Облигации
VTBU -0.49 64.37% Облигации
FXRU -0.48 66.67% Облигации
RCMB -0.48 72.31% Облигации
SBCB -0.47 67.82% Облигации
VTBI -0.44 65.38% Облигации
AMIG -0.44 60.53% Облигации
TBUY -0.43 80.00% Акции
PRIE -0.41 64.86% Облигации
TUSD -0.41 50.00% Все активы
TBIO -0.40 63.16% Акции
OPNU -0.39 63.16% Облигации
RUSB -0.38 66.67% Облигации
TEUR -0.38 60.00% Все активы
AMHY -0.38 68.42% Облигации
AMHC -0.38 63.16% Акции
TSPX -0.37 63.16% Акции
FXTP -0.37 65.71% Облигации
RCUS -0.36 64.71% Акции
SBBE -0.36 33.33% Акции
FXFA -0.36 69.23% Облигации
SBMM -0.35 66.67% Облигации
AKQU -0.32 60.00% Акции
TGLD -0.32 52.38% Биржевые товары
BCSH -0.30 37.50% Акции
Независимые
67 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMEM 0.00 94.74% Акции
MTEK 0.01 98.28% Акции
RQIU -0.02 92.86% Все активы
FXKZ -0.02 94.83% Акции
SCIP 0.02 99.38% Акции
FXIT -0.02 98.28% Акции
AMGR -0.02 97.37% Акции
AMCC -0.02 92.11% Акции
FXCN 0.04 95.98% Акции
VTBM -0.04 90.23% Облигации
FXEM -0.04 90.00% Акции
TCBR -0.05 91.67% Акции
FMUS -0.06 94.90% Акции
AMIN -0.06 97.37% Акции
FXMM -0.08 91.38% Облигации
TEUS -0.08 100.00% Акции
TGRN -0.08 94.44% Акции
SBCS -0.09 100.00% Все активы
BCSY -0.09 83.33% Облигации
AKNX -0.09 96.55% Акции
FXRE -0.09 94.44% Недвижимость
RQIE 0.10 100.00% Все активы
OPNW -0.10 98.00% Все активы
AKCH 0.11 93.86% Акции
VTBA 0.11 99.43% Акции
TRAI -0.12 83.33% Акции
FXWO 0.12 92.53% Акции
AMGM 0.13 92.11% Акции
AKMD -0.13 94.83% Акции
FXUS 0.13 98.28% Акции
TIPO -0.13 92.11% Акции
AMSL 0.13 97.37% Биржевые товары
AMSC -0.14 94.74% Акции
AMGF -0.15 94.74% Акции
AMMF -0.15 97.37% Акции
AMVF -0.16 94.74% Акции
TPAS -0.16 94.44% Акции
AKEB 0.16 100.00% Облигации
SBSP 0.16 99.43% Акции
VTBG -0.16 94.30% Биржевые товары
TSST -0.16 91.67% Акции
FXDM -0.17 100.00% Акции
RCMM -0.18 93.48% Облигации
FXIM -0.19 99.12% Акции
FXES -0.19 98.15% Акции
OPNB 0.19 97.37% Облигации
SPBF 0.19 92.86% Облигации
OPNE -0.19 92.11% Акции
AMDG -0.21 89.47% Акции
GPBM 0.21 98.28% Облигации
FXGD -0.21 95.98% Биржевые товары
AKSC -0.21 97.06% Акции
SBRB 0.22 97.13% Облигации
GPBS 0.22 91.38% Облигации
SPBC 0.23 96.43% Облигации
TECH -0.23 97.37% Акции
VTBH -0.23 89.08% Облигации
FXIP 0.24 90.63% Облигации
AKMB 0.24 92.35% Облигации
OPNA -0.25 92.11% Акции
TSOX -0.26 100.00% Акции
OPNS -0.27 98.00% Акции
AKSP -0.28 85.71% Акции
TBEU -0.28 87.50% Облигации
TFNX -0.29 83.33% Акции
AMLV -0.29 84.21% Акции
VTBE 0.29 90.23% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101MF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.05.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMX

Документы

БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Планируется, что к декабрю 2021 года вес каждой компании в индексе не будет превышать 9%. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. Аналог ETF RCMX является первым подобным продуктом компании на МосБирже.

Комиссия за управление 0.39% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.01% от среднегодовой стоимости чистых активов..

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда. Отклонение от расчетной цены в спреде не должно превышать 5%.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "райффайзен капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "райффайзенбанк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "райффайзенбанк" .