RCMX Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15
Общее
?
Райффайзен

Эмитент

1 277,37 RUB

Расчетная цена

394 696 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Сэмплирование

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок RCMX

Полный состав RCMX
Актив Доля
Денежные средства, 11.31%
Газпром, RU0007661625 9.98%
Сбербанк России, RU0009029540 9.86%
ПАО "Норильский Никель ГМК", RU0007288411 9.75%
ЛУКОЙЛ НК, RU0009024277 9.75%
Yandex NV, NL0009805522 9.68%
Новатэк, RU000A0DKVS5 7.43%
Polymetall Interantional Plc, JE00B6T5S470 4.61%
Татнефть им ВД Шашина ПАО, RU0009033591 4.48%
Роснефть НК, RU000A0J2Q06 4.28%
ПАО "МТС", RU0007775219 4.24%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 3.45%
Магнит ПАО, RU000A0JKQU8 3.39%
Сургутнефтегаз ПАО, RU0008926258 2.66%
Mail.Ru Group Ltd, VGG5763H1192 2.57%
X5 Retail Group N.V., NL0010514279 2.48%
Качество диверсификации

16

Количество активов

6.25%

Среднее долей

4.55%

Медиана долей

31.15%

Сумма долей 3 наибольших вложений

50.65%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.13%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.92%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RCMX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RFBC15

Тикер INav

1 279,60

Закрытие торгов

1 277,37

Справедливая цена

0,17%

Премия


События, сопровождающие резкие падения RCMX
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 7
RUB/USD 0 8
Американские акции 5 3
Нефть Brent 8 1
Золото и серебро 5 5
Российские акции 11 0
События, сопровождающие резкие росты RCMX
20 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 7 2
RUB/USD 9 1
Американские акции 0 14
Нефть Brent 0 14
Золото и серебро 5 10
Российские акции 0 17
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда RCMX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
27 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS 0.99 90.91% Акции
VTBX 0.98 93.62% Акции
SBMX 0.98 91.49% Акции
RUSE 0.95 89.36% Акции
AKME 0.95 88.24% Акции
FXRL 0.95 91.49% Акции
DIVD 0.92 83.33% Акции
ESGR 0.91 82.93% Акции
SBRI 0.89 75.86% Акции
BCSB 0.79 50.00% Облигации
FXRW 0.66 65.96% Акции
AKCH 0.52 70.59% Акции
TRUR 0.52 70.21% Все активы
FXDE 0.50 63.83% Акции
VTBE 0.48 61.70% Акции
AKEU 0.37 63.83% Акции
SBSP 0.35 61.70% Акции
VTBB 0.35 65.96% Облигации
TECH 0.34 57.58% Акции
VTBA 0.34 61.70% Акции
FXUS 0.33 59.57% Акции
SBGB 0.32 55.32% Облигации
TBIO 0.32 61.11% Акции
FMUS 0.31 55.56% Акции
FXWO 0.31 61.70% Акции
TIPO 0.30 55.56% Акции
AKMB 0.30 51.11% Облигации
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMB -0.59 76.00% Облигации
FXRU -0.55 70.21% Облигации
FXTB -0.54 72.34% Облигации
VTBY -0.53 80.00% Облигации
RUSB -0.52 72.34% Облигации
SBCB -0.51 72.34% Облигации
VTBU -0.51 63.83% Облигации
TGLD -0.34 66.67% Биржевые товары
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM -0.01 92.55% Облигации
FXIM -0.01 97.06% Акции
MTEK 0.04 96.81% Акции
AKSP 0.05 90.43% Акции
FXCN 0.09 96.81% Акции
FXIT 0.10 96.81% Акции
OPNW 0.11 90.00% Все активы
GPBM 0.12 98.94% Облигации
SCIP 0.12 98.78% Акции
VTBM 0.14 90.43% Облигации
TEUR -0.15 96.81% Все активы
GPBS 0.16 92.55% Облигации
VTBH -0.16 94.68% Облигации
AKNX 0.17 100.00% Акции
SBRB 0.17 92.55% Облигации
FXKZ -0.17 98.94% Акции
VTBG -0.24 83.33% Биржевые товары
SUGB 0.25 87.93% Облигации
FXRB 0.25 94.68% Облигации
TUSD -0.26 90.43% Все активы
TSPX 0.28 94.44% Акции
FXGD -0.29 92.55% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101MF6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

22.05.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RCMX

БПИФ “Райффайзен - Индекс МосБиржи полной доходности 15” торгуется на Московской Бирже под идентификатором RCMX. Биржевой фонд следует за динамикой наиболее ликвидных и капитализированных российских компаний. С помощью нового фонда инвесторы могут сформировать диверсифицированный портфель из самых ликвидных акций российского рынка.

RCMX отслеживает новый заказной индекс Индекс МосБиржи 15. Планируется, что к декабрю 2021 года вес каждой компании в индексе не будет превышать 9%. Московская биржа рассчитывает две версии Индекса МосБиржи 15: ценовой индекс (торговый код – MRBC) и индекс полной доходности (торговый код – MRBCTR), который включает результат реинвестирования дивидендов по этим акциям. Все сравнение на сайте производится с учетом индекса полной доходности.

Купить RCMX возможно только за рубли на Московской Бирже.

Управляет фондом компания УК "Райффайзен Капитал". Райффайзен Капитал является дочерней организацией финансового холдинга Райффайзен. Аналог ETF RCMX является первым подобным продуктом компании на МосБирже.

Комиссия за управление 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозитарий, регистратор берет 0.4% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.1% от среднегодовой стоимости чистых активов..

Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем торгов на 55 000 штук или же предоставлять котировки в течение 394 минут. Величина отклонения коридора маркет-мейкера от справедливой цены не должна превышать 5% по правилам фонда. Отклонение от расчетной цены в спреде не должно превышать 5%.