SBPS
Сбер – прогрессивный смарт-фонд
Базовые активы: Готовый портфель для прогрессивного инвестора
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбербанк
Эмитент
10,62 RUB / 10,62 RUBРасчетная цена
106 471 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,37%Комиссия
Активы
?
Все активы
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
География активов
?
Все
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта
?
RUB
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBPS
Полный состав SBPS
| Актив | Доля |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 | 28.49% |
| Денежные средства, | 9.63% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 9.42% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 8.17% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.28% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 4.55% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 4.21% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.25% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 2.34% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 2.11% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 1.68% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 1.27% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 1.18% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.08% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 1.07% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 1.04% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.92% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.92% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.92% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.90% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.82% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.78% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 0.75% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.61% |
| Mailru Group Limited, US5603172082 | 0.58% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.51% |
| Ozon Holdings Plc, US69269L1044 | 0.51% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.49% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.41% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 | 0.40% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.34% |
| Fix Price Group Ltd, US33835G2057 | 0.34% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.32% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.31% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.26% |
| HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 0.24% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 | 0.23% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.23% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.22% |
| Petropavlovsk PLC, GB0031544546 | 0.19% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.17% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 0.16% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.12% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 | 0.11% |
| Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 | 0.09% |
Качество диверсификации
46
Количество активов
2.17%
Среднее долей
0.68%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом SBPS
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 % | 6.65 % | 28.02 % | |||
| 2.44 % | 6.26 % | 26.20 % | |||
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBPSA
Тикер INav
10,66
Закрытие торгов
10,64
Справедливая цена
0,15%
Премия
События, сопровождающие резкие падения SBPS
1
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
События, сопровождающие резкие росты SBPS
3
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| EURRUB | 0 | 1 |
| USDRUB | 1 | 1 |
| Российские акции | 0 | 2 |
| Золото и серебро | 2 | 1 |
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
48
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNR | 1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNB | 1.00 | 50.00% | Облигации |
| FXRD | 0.87 | 80.00% | Облигации |
| FXDM | 0.81 | 73.33% | Акции |
| SBDS | 0.78 | 86.67% | Все активы |
| VTBX | 0.75 | 93.33% | Акции |
| AKME | 0.75 | 93.33% | Акции |
| FXRL | 0.75 | 93.33% | Акции |
| TMOS | 0.74 | 93.33% | Акции |
| SBMX | 0.72 | 86.67% | Акции |
| GROD | 0.68 | 85.71% | Акции |
| SBWS | 0.67 | 86.67% | Все активы |
| TRUR | 0.65 | 80.00% | Все активы |
| AKEU | 0.65 | 73.33% | Акции |
| RCMX | 0.64 | 86.67% | Акции |
| FXDE | 0.64 | 66.67% | Акции |
| AMRE | 0.64 | 80.00% | Акции |
| OPNW | 0.62 | 73.33% | Все активы |
| DIVD | 0.61 | 80.00% | Акции |
| SBRI | 0.58 | 73.33% | Акции |
| RUSE | 0.58 | 80.00% | Акции |
| ESGR | 0.57 | 66.67% | Акции |
| AMVF | 0.56 | 80.00% | Акции |
| FXWO | 0.56 | 80.00% | Акции |
| RCMM | 0.56 | 66.67% | Облигации |
| TEUR | 0.54 | 60.00% | Все активы |
| VTBY | 0.53 | 60.00% | Облигации |
| FXES | 0.49 | 50.00% | Акции |
| TGRN | 0.49 | 60.00% | Акции |
| MKBD | 0.47 | 75.00% | Акции |
| AKMD | 0.44 | 50.00% | Акции |
| FXKZ | 0.44 | 73.33% | Акции |
| FXGD | 0.44 | 53.33% | Биржевые товары |
| TGLD | 0.44 | 50.00% | Биржевые товары |
| SBSP | 0.43 | 60.00% | Акции |
| FXRB | 0.43 | 73.33% | Облигации |
| FMUS | 0.42 | 60.00% | Акции |
| FXUS | 0.41 | 60.00% | Акции |
| AMSL | 0.41 | 66.67% | Биржевые товары |
| VTBA | 0.40 | 60.00% | Акции |
| AMCC | 0.40 | 60.00% | Акции |
| AMGM | 0.40 | 66.67% | Акции |
| VTBG | 0.39 | 53.33% | Биржевые товары |
| FXRW | 0.37 | 66.67% | Акции |
| AMDG | 0.34 | 60.00% | Акции |
| RCHY | 0.32 | 62.50% | Облигации |
| VTBE | 0.31 | 60.00% | Акции |
| FXFA | 0.31 | 46.67% | Облигации |
Обратная зависимость
15
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TBIO | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNU | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| OPNE | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TECH | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TSPX | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNA | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TIPO | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TSPV | -1.00 | 50.00% | Акции |
| INEM | -0.71 | 37.50% | Облигации |
| VTBI | -0.58 | 66.67% | Облигации |
| SPBF | -0.45 | 54.55% | Облигации |
| SPBC | -0.32 | 63.64% | Облигации |
| PRIE | -0.32 | 46.15% | Облигации |
| SBGB | -0.32 | 73.33% | Облигации |
| INGO | -0.31 | 37.50% | Облигации |
Независимые
44
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMIG | 0.00 | 96.67% | Облигации |
| SBRS | -0.01 | 96.67% | Все активы |
| SBCS | 0.01 | 90.00% | Все активы |
| AMRH | 0.02 | 100.00% | Облигации |
| RCMB | 0.02 | 83.33% | Облигации |
| SBRB | -0.03 | 96.67% | Облигации |
| TBRU | 0.04 | 90.00% | Облигации |
| AKMB | 0.05 | 83.33% | Облигации |
| SBCB | -0.05 | 96.67% | Облигации |
| FXTB | 0.06 | 96.67% | Облигации |
| FXTP | 0.08 | 83.33% | Облигации |
| MTEK | 0.08 | 90.00% | Акции |
| AMHC | 0.09 | 90.00% | Акции |
| AMRB | -0.10 | 90.00% | Облигации |
| AKSP | 0.11 | 95.45% | Акции |
| AMHY | 0.11 | 96.67% | Облигации |
| AMMF | 0.12 | 96.67% | Акции |
| VTBU | 0.12 | 96.67% | Облигации |
| AMLV | 0.15 | 90.00% | Акции |
| FXIP | -0.15 | 90.00% | Облигации |
| FMRU | 0.17 | 96.15% | Акции |
| FXRU | 0.19 | 96.67% | Облигации |
| AMSC | 0.19 | 90.00% | Акции |
| GPBM | 0.19 | 83.33% | Облигации |
| FXMM | 0.20 | 83.33% | Облигации |
| VTBM | 0.20 | 83.33% | Облигации |
| FXCN | 0.20 | 90.00% | Акции |
| FXIT | 0.20 | 96.67% | Акции |
| GPBS | 0.21 | 90.00% | Облигации |
| SUGB | -0.21 | 96.67% | Облигации |
| BCSB | 0.21 | 90.00% | Облигации |
| SCIP | 0.21 | 96.67% | Акции |
| VTBH | 0.22 | 96.67% | Облигации |
| FXIM | 0.22 | 96.67% | Акции |
| AKNX | 0.24 | 96.67% | Акции |
| AMGF | 0.24 | 90.00% | Акции |
| AMIN | 0.26 | 96.67% | Акции |
| TUSD | 0.27 | 90.00% | Все активы |
| AMEM | 0.28 | 83.33% | Акции |
| AMGR | 0.28 | 96.67% | Акции |
| RUSB | 0.29 | 96.67% | Облигации |
| OPNS | 0.29 | 75.00% | Акции |
| AKCH | 0.29 | 90.00% | Акции |
| VTBB | 0.30 | 90.00% | Облигации |
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
RU000A1035R0
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBPS
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт идексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 30% | 0% | 60% |
| etf gld | 0% | 0% | 60% |
| акции imoex | 60% | 0% | 60% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 10% | 0% | 20% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
