SBPS Сбер – прогрессивный смарт-фонд
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

10,62 RUB / 10,62 RUB

Расчетная цена

106 471 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,37%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBPS

Полный состав SBPS
Актив Доля
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 28.49%
Денежные средства, 9.63%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 9.42%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 8.17%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 7.28%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 4.55%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 4.21%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.25%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 2.34%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 2.11%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 1.68%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 1.27%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 1.18%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.08%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 1.07%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 1.04%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.92%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.92%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.92%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.90%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.82%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.78%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.75%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.61%
Mailru Group Limited, US5603172082 0.58%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.51%
Ozon Holdings Plc, US69269L1044 0.51%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.49%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.41%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.40%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.34%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.34%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.32%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.31%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.26%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.24%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.23%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.23%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.22%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.19%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.17%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.17%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.16%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.12%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 0.11%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 0.09%
Качество диверсификации

46

Количество активов

2.17%

Среднее долей

0.68%

Медиана долей

47.54%

Сумма долей 3 наибольших вложений

62.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

79.45%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.79%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBPS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBPSA

Тикер INav

10,66

Закрытие торгов

10,64

Справедливая цена

0,15%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBPS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBPS
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 0 1
USDRUB 1 1
Российские акции 0 2
Золото и серебро 2 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBPS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
48 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 50.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
FXRD 0.87 80.00% Облигации
FXDM 0.81 73.33% Акции
SBDS 0.78 86.67% Все активы
VTBX 0.75 93.33% Акции
AKME 0.75 93.33% Акции
FXRL 0.75 93.33% Акции
TMOS 0.74 93.33% Акции
SBMX 0.72 86.67% Акции
GROD 0.68 85.71% Акции
SBWS 0.67 86.67% Все активы
TRUR 0.65 80.00% Все активы
AKEU 0.65 73.33% Акции
RCMX 0.64 86.67% Акции
FXDE 0.64 66.67% Акции
AMRE 0.64 80.00% Акции
OPNW 0.62 73.33% Все активы
DIVD 0.61 80.00% Акции
SBRI 0.58 73.33% Акции
RUSE 0.58 80.00% Акции
ESGR 0.57 66.67% Акции
AMVF 0.56 80.00% Акции
FXWO 0.56 80.00% Акции
RCMM 0.56 66.67% Облигации
TEUR 0.54 60.00% Все активы
VTBY 0.53 60.00% Облигации
FXES 0.49 50.00% Акции
TGRN 0.49 60.00% Акции
MKBD 0.47 75.00% Акции
AKMD 0.44 50.00% Акции
FXKZ 0.44 73.33% Акции
FXGD 0.44 53.33% Биржевые товары
TGLD 0.44 50.00% Биржевые товары
SBSP 0.43 60.00% Акции
FXRB 0.43 73.33% Облигации
FMUS 0.42 60.00% Акции
FXUS 0.41 60.00% Акции
AMSL 0.41 66.67% Биржевые товары
VTBA 0.40 60.00% Акции
AMCC 0.40 60.00% Акции
AMGM 0.40 66.67% Акции
VTBG 0.39 53.33% Биржевые товары
FXRW 0.37 66.67% Акции
AMDG 0.34 60.00% Акции
RCHY 0.32 62.50% Облигации
VTBE 0.31 60.00% Акции
FXFA 0.31 46.67% Облигации
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
OPNE -1.00 50.00% Акции
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
INEM -0.71 37.50% Облигации
VTBI -0.58 66.67% Облигации
SPBF -0.45 54.55% Облигации
SPBC -0.32 63.64% Облигации
PRIE -0.32 46.15% Облигации
SBGB -0.32 73.33% Облигации
INGO -0.31 37.50% Облигации
Независимые
44 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMIG 0.00 96.67% Облигации
SBRS -0.01 96.67% Все активы
SBCS 0.01 90.00% Все активы
AMRH 0.02 100.00% Облигации
RCMB 0.02 83.33% Облигации
SBRB -0.03 96.67% Облигации
TBRU 0.04 90.00% Облигации
AKMB 0.05 83.33% Облигации
SBCB -0.05 96.67% Облигации
FXTB 0.06 96.67% Облигации
FXTP 0.08 83.33% Облигации
MTEK 0.08 90.00% Акции
AMHC 0.09 90.00% Акции
AMRB -0.10 90.00% Облигации
AKSP 0.11 95.45% Акции
AMHY 0.11 96.67% Облигации
AMMF 0.12 96.67% Акции
VTBU 0.12 96.67% Облигации
AMLV 0.15 90.00% Акции
FXIP -0.15 90.00% Облигации
FMRU 0.17 96.15% Акции
FXRU 0.19 96.67% Облигации
AMSC 0.19 90.00% Акции
GPBM 0.19 83.33% Облигации
FXMM 0.20 83.33% Облигации
VTBM 0.20 83.33% Облигации
FXCN 0.20 90.00% Акции
FXIT 0.20 96.67% Акции
GPBS 0.21 90.00% Облигации
SUGB -0.21 96.67% Облигации
BCSB 0.21 90.00% Облигации
SCIP 0.21 96.67% Акции
VTBH 0.22 96.67% Облигации
FXIM 0.22 96.67% Акции
AKNX 0.24 96.67% Акции
AMGF 0.24 90.00% Акции
AMIN 0.26 96.67% Акции
TUSD 0.27 90.00% Все активы
AMEM 0.28 83.33% Акции
AMGR 0.28 96.67% Акции
RUSB 0.29 96.67% Облигации
OPNS 0.29 75.00% Акции
AKCH 0.29 90.00% Акции
VTBB 0.30 90.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035R0

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBPS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт идексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 30% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 10% 0% 20%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.15% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.