AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции

Базовые активы: Активное управление акциями

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

125,61 RUB / 125,61 RUB

Расчетная цена

124 378 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,91%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

Полный состав AKME
Актив Доля
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 12.77%
ПАО "Сбербанк России", RU0009029540 12.54%
ПАО "Газпром", RU0007661625 12.38%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 8.47%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 7.34%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 6.11%
ПАО "Северсталь", RU0009046510 5.43%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC , JE00B6T5S470 5.07%
YANDEX N.V., NL0009805522 4.35%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 4.07%
X5 RETAIL GROUP N.V., US98387E2054 3.71%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 3.40%
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 3.34%
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 2.82%
ПАО "Газпром нефть", RU0009062467 2.21%
ПАО АФК "Система", RU000A0DQZE3 1.74%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.65%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 0.60%
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.46%
ПАО "РусГидро", RU000A0JPKH7 0.43%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.39%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.37%
АК "АЛРОСА" (ПАО), RU0007252813 0.37%
ПАО " ГМК "Норильский никель", RU0007288411 0.29%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 0.22%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 0.21%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.01%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.69%

Среднее долей

2.82%

Медиана долей

37.69%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.50%

Сумма долей 5 наибольших вложений

78.53%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.75%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKME
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 18.12.2020
Биржевая цена - AKME RUB 4.22 % 12.11 % 56.02 %
Расчетная цена состава - AKMEI RUB 3.81 % 12.13 % 54.64 %
Индекс Альфа-Капитал Российские Акции - alfame
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

125,85

Закрытие торгов

125,61

Справедливая цена

0,19%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKME
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 2
RUB/USD 0 3
Американские акции 2 2
Нефть Brent 2 2
Российские акции 5 0
Золото и серебро 3 3
События, сопровождающие резкие росты AKME
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 0
RUB/EUR 5 0
Американские акции 0 5
Нефть Brent 0 6
Российские акции 0 8
Золото и серебро 3 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKME с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
DIVD 0.96 90.91% Акции
FXRL 0.94 88.89% Акции
VTBX 0.94 92.59% Акции
TMOS 0.93 92.59% Акции
ESGR 0.92 88.89% Акции
RCMX 0.92 85.19% Акции
SBRI 0.90 92.59% Акции
AMRE 0.87 80.00% Акции
TRUR 0.70 77.78% Все активы
AMSL 0.53 42.86% Биржевые товары
FXRW 0.45 70.37% Акции
SBMX 0.39 74.07% Акции
RUSE 0.37 85.19% Акции
FXRB 0.35 66.67% Облигации
Обратная зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
AMIG -0.79 71.43% Облигации
TSPV -0.67 77.78% Акции
RCMB -0.59 74.07% Облигации
RUSB -0.57 81.48% Облигации
SBCB -0.57 77.78% Облигации
FXRU -0.54 70.37% Облигации
FXTB -0.52 77.78% Облигации
FXTP -0.51 60.00% Облигации
VTBY -0.50 74.07% Облигации
VTBU -0.46 74.07% Облигации
AMLV -0.44 71.43% Акции
AMHC -0.44 57.14% Акции
AMHY -0.41 71.43% Облигации
AMDG -0.33 57.14% Акции
Независимые
51 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.00 83.33% Облигации
AKEU 0.00 98.15% Акции
TECH 0.01 94.44% Акции
AMIN 0.01 92.86% Акции
OPNW 0.02 100.00% Все активы
TIPO -0.02 94.44% Акции
FXCN 0.02 94.44% Акции
AMCC 0.03 78.57% Акции
AKNX -0.04 98.15% Акции
FXFA 0.04 83.33% Облигации
MTEK -0.06 90.74% Акции
VTBA -0.07 98.15% Акции
AMVF -0.08 92.86% Акции
TSPX 0.09 98.15% Акции
FXUS 0.09 90.74% Акции
VTBM 0.09 83.33% Облигации
FXWO 0.09 94.44% Акции
SBSP 0.09 98.15% Акции
TBIO 0.09 94.44% Акции
AMSC -0.10 92.86% Акции
SCIP -0.13 98.15% Акции
VTBE 0.13 90.74% Акции
AKMB 0.14 94.44% Облигации
AKCH 0.15 98.15% Акции
FXKZ -0.15 83.33% Акции
AMGF -0.16 92.86% Акции
VTBB 0.17 98.15% Облигации
FXIT -0.17 94.44% Акции
AMRB 0.17 87.50% Облигации
TGLD -0.18 98.15% Биржевые товары
FXIM -0.19 98.15% Акции
FXDE 0.19 98.15% Акции
AMGR 0.20 92.86% Акции
FXDM 0.20 90.00% Акции
AMGM 0.20 92.86% Акции
AMEM 0.22 78.57% Акции
GPBS 0.22 90.74% Облигации
SBRB -0.23 94.44% Облигации
GPBM 0.24 94.44% Облигации
BCSB 0.24 100.00% Облигации
AKSP -0.24 98.15% Акции
SUGB 0.25 98.15% Облигации
PRIE -0.25 75.00% Облигации
VTBH -0.26 94.44% Облигации
AMMF 0.26 78.57% Акции
FXGD -0.27 90.74% Биржевые товары
FMUS 0.28 97.37% Акции
SBGB 0.28 94.44% Облигации
TEUR -0.28 98.15% Все активы
TUSD -0.29 94.44% Все активы
VTBG -0.30 87.04% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Документы

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Суммарные комиссии AKME составляют 1.91%. Состоят из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,2%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.