AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции

Базовые активы: Активное управление акциями

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

120,25 RUB / 120,25 RUB

Расчетная цена

789 421 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,75%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

График TradingView с котировками AKME
Полный состав AKME
Актив Доля
ПАО "Газпром", RU0007661625 12.40%
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 11.79%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 11.13%
Public Limited Liability Company Yandex N.V., NL0009805522 9.84%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 7.83%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 6.69%
Денежные средства, 5.69%
АК "АЛРОСА" (ПАО), RU0007252813 5.59%
Ozon Holdings Plc, US69269L1044 4.66%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC , JE00B6T5S470 4.58%
ПАО "Газпром нефть", RU0009062467 4.26%
ПАО " ГМК "Норильский никель", RU0007288411 3.76%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 3.68%
X5 RETAIL GROUP N.V., US98387E2054 2.30%
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 1.73%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 0.94%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 0.70%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.62%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.48%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.46%
ПАО АФК "Система", RU000A0DQZE3 0.20%
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.16%
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.14%
ПАО "РусГидро", RU000A0JPKH7 0.12%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.10%
ПАО "Северсталь", RU0009046510 0.08%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 0.06%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.00%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

2.02%

Медиана долей

35.32%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKME
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.06.2021
Биржевая цена - AKME RUB -4.20 % -14.86 % 11.31 % -6.92 %
Расчетная цена состава - AKMEI RUB -7.58 % -17.45 % 8.03 % -11.97 %
Индекс Альфа-Капитал Российские Акции - AKREI RUB -6.98 % -16.50 % -8.94 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -8.69 % -19.88 % 2.66 % 63.42 % -15.83 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -9.27 % -21.09 % -3.32 % 34.58 % -21.48 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

118,13

Закрытие торгов

116,97

Справедливая цена

0,99%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKME
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 11 4
Нефть Brent 7 7
Российский IMOEX 14 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKME
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 6 7
Российский IMOEX 0 13
Growth фактор 4 8
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX 0.94 91.23% Акции
TMOS 0.93 96.49% Акции
VTBX 0.93 89.47% Акции
RCMX 0.93 89.47% Акции
DIVD 0.93 86.54% Акции
FXRL 0.93 91.23% Акции
AMRE 0.92 92.50% Акции
OPNR 0.91 89.47% Акции
VTBF 0.90 75.00% Акции
SBHI 0.90 88.89% Акции
MKBD 0.89 84.00% Акции
SBRI 0.89 82.46% Акции
ESGR 0.88 75.44% Акции
GQGD 0.86 80.00% Акции
GROD 0.79 77.42% Акции
FMRU 0.78 70.00% Акции
SBDS 0.75 84.38% Все активы
TRUR 0.69 80.70% Все активы
SBPS 0.67 87.50% Все активы
GSCD 0.61 80.00% Акции
SBWS 0.56 87.50% Все активы
AKEU 0.56 50.00% Акции
AMRH 0.53 73.91% Облигации
RCHY 0.53 60.00% Облигации
SBRS 0.53 71.88% Все активы
RUSE 0.48 78.95% Акции
AMRB 0.46 60.53% Облигации
GLVD 0.46 60.00% Акции
SBGB 0.44 54.39% Облигации
FXRD 0.42 54.55% Облигации
INGO 0.42 60.00% Облигации
VTBB 0.40 57.89% Облигации
INFL 0.40 75.00% Облигации
TBRU 0.38 77.78% Облигации
FXRB 0.37 68.42% Облигации
SUGB 0.35 57.89% Облигации
GPBM 0.32 52.63% Облигации
FXRW 0.31 63.16% Акции
Обратная зависимость
27 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INEM -0.60 76.00% Облигации
FXTB -0.57 64.91% Облигации
AKGD -0.53 25.00% Биржевые товары
VTBY -0.52 64.91% Облигации
VTBU -0.52 64.91% Облигации
OPNU -0.51 68.42% Облигации
SBCB -0.50 66.67% Облигации
VTBI -0.50 69.23% Облигации
TEUR -0.49 70.00% Все активы
RCMB -0.48 70.18% Облигации
FXRU -0.48 64.91% Облигации
AMIG -0.47 60.53% Облигации
PRIE -0.46 62.16% Облигации
TSPV -0.45 68.42% Акции
TGLD -0.43 57.14% Биржевые товары
TUSD -0.43 60.00% Все активы
AMHY -0.40 63.16% Облигации
TBEU -0.39 75.00% Облигации
FXTP -0.39 65.71% Облигации
RUSB -0.39 68.42% Облигации
VTBH -0.38 64.91% Облигации
FXFA -0.35 69.23% Облигации
SBMM -0.34 60.00% Облигации
TBUY -0.34 70.00% Акции
TBIO -0.31 57.89% Акции
VTBG -0.30 52.63% Биржевые товары
FXGD -0.30 50.88% Биржевые товары
Независимые
72 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMIN 0.00 97.37% Акции
SBCS 0.01 93.75% Все активы
BCSH 0.01 75.00% Акции
TIPO 0.01 86.84% Акции
AMEM 0.01 94.74% Акции
FXCN 0.01 97.37% Акции
VTBM -0.02 85.09% Облигации
FXEM -0.03 90.00% Акции
FXMM -0.04 86.84% Облигации
AMMF -0.04 97.37% Акции
FXKZ 0.04 90.35% Акции
FMUS -0.04 98.98% Акции
TEUS -0.05 90.00% Акции
AKCH 0.05 99.12% Акции
SBBE -0.05 83.33% Акции
MTEK -0.05 95.61% Акции
AMCC 0.05 86.84% Акции
TGRN -0.05 90.74% Акции
TSST -0.06 83.33% Акции
TCBR 0.06 83.33% Акции
AKMD -0.06 98.28% Акции
FXDE 0.06 95.61% Акции
TFNX -0.07 72.22% Акции
BCSY 0.07 94.44% Облигации
FXWO -0.07 93.86% Акции
AMSL 0.07 92.11% Биржевые товары
AKSC -0.07 97.06% Акции
AMGR 0.07 97.37% Акции
FXUS -0.08 95.61% Акции
SBSP -0.08 97.37% Акции
AMGF -0.08 100.00% Акции
VTBE 0.08 97.37% Акции
AMGM 0.09 92.11% Акции
SCIP -0.09 99.12% Акции
AKEB 0.10 87.50% Облигации
RQIU 0.10 92.86% Все активы
AMSC -0.11 94.74% Акции
RCMM -0.12 89.13% Облигации
OPNS -0.12 94.00% Акции
TPAS -0.13 94.44% Акции
TECH -0.13 97.37% Акции
AMVF -0.13 100.00% Акции
VTBA -0.13 97.37% Акции
AKNX -0.14 97.37% Акции
FXES -0.14 94.44% Акции
FXDM -0.14 97.50% Акции
AKQU -0.15 96.67% Акции
AMDG -0.15 94.74% Акции
OPNW -0.15 100.00% Все активы
TRAI 0.16 72.22% Акции
TSOX -0.17 90.00% Акции
OPNE -0.17 97.37% Акции
FXRE 0.17 94.44% Недвижимость
FXIT -0.18 99.12% Акции
FXIM -0.18 99.12% Акции
RQIE -0.19 83.33% Все активы
SPBF 0.21 89.29% Облигации
AMLV -0.22 89.47% Акции
RCUS -0.22 91.18% Акции
AKSP -0.24 89.29% Акции
SPBC 0.24 100.00% Облигации
FXIP 0.24 90.63% Облигации
AKVG -0.26 87.50% Акции
SBRB 0.26 99.12% Облигации
AMHC -0.27 92.11% Акции
OPNA -0.27 97.37% Акции
TSPX -0.27 92.11% Акции
GPBS 0.28 92.11% Облигации
AKMB 0.28 83.33% Облигации
OPNB 0.29 92.11% Облигации
BCSB 0.29 86.36% Облигации
TEMS 0.30 66.67% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Документы

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Состоят комиссии из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0.15%, иные расходы 0,1%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "альфа-банк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .