AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции

Базовые активы: Активное управление акциями

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

112,47 RUB

Расчетная цена

87 110 220 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,91%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

Полный состав AKME
Актив Доля
ПАО "Газпром", RU0007661625 13.19%
ПАО "Сбербанк России", RU0009029540 13.07%
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 13.00%
ПАО " ГМК "Норильский никель", RU0007288411 12.25%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 7.35%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 6.99%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 6.09%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 5.30%
YANDEX N.V., NL0009805522 4.91%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC , JE00B6T5S470 3.06%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 2.12%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 2.08%
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 1.96%
ПАО "Северсталь", RU0009046510 1.89%
Денежные средства, 1.25%
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 1.10%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0009029524 1.01%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 0.97%
ПАО "РусГидро", RU000A0JPKH7 0.97%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.50%
АК "АЛРОСА" (ПАО), RU0007252813 0.49%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.45%
Качество диверсификации

22

Количество активов

4.55%

Среднее долей

2.10%

Медиана долей

39.26%

Сумма долей 3 наибольших вложений

58.86%

Сумма долей 5 наибольших вложений

85.21%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKME
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.12.2020
Биржевая цена - AKME RUB 0.81 % 3.30 % 46.69 %
Расчетная цена состава - AKMEI RUB 0.55 % 3.75 % 47.43 %
Индекс Альфа-Капитал Российские Акции - alfame
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

112,53

Закрытие торгов

112,47

Справедливая цена

0,05%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKME
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 2
RUB/USD 0 3
Нефть Brent 2 1
Американские акции 2 2
Российские акции 5 0
Золото и серебро 2 3
События, сопровождающие резкие росты AKME
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
RUB/EUR 3 0
Нефть Brent 0 3
Американские акции 0 4
Золото и серебро 1 3
Российские акции 0 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKME с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
DIVD 0.96 91.67% Акции
VTBX 0.96 94.12% Акции
TMOS 0.95 94.12% Акции
RUSE 0.95 88.24% Акции
RCMX 0.95 88.24% Акции
SBMX 0.95 94.12% Акции
FXRL 0.95 94.12% Акции
ESGR 0.92 94.12% Акции
SBRI 0.90 94.12% Акции
BCSB 0.86 75.00% Облигации
TRUR 0.71 82.35% Все активы
SBGB 0.49 58.82% Облигации
FXRW 0.46 70.59% Акции
VTBB 0.44 58.82% Облигации
AKMB 0.43 35.29% Облигации
VTBE 0.37 47.06% Акции
SBRB 0.35 35.29% Облигации
GPBM 0.33 58.82% Облигации
GPBS 0.31 64.71% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBG -0.61 70.59% Биржевые товары
SBCB -0.60 76.47% Облигации
RUSB -0.59 82.35% Облигации
RCMB -0.59 70.59% Облигации
FXGD -0.56 64.71% Биржевые товары
VTBY -0.56 76.47% Облигации
FXRU -0.55 70.59% Облигации
FXTB -0.48 70.59% Облигации
VTBU -0.47 64.71% Облигации
TGLD -0.32 64.71% Биржевые товары
Независимые
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKNX 0.00 97.06% Акции
MTEK -0.02 85.29% Акции
FXMM -0.04 85.29% Облигации
OPNW -0.08 100.00% Все активы
SCIP -0.08 97.06% Акции
FXCN 0.09 91.18% Акции
AKEU 0.09 91.18% Акции
AKSP -0.11 79.41% Акции
VTBA 0.13 91.18% Акции
FXIT -0.13 97.06% Акции
FXIM -0.13 97.06% Акции
VTBM 0.13 85.29% Облигации
SBSP 0.15 91.18% Акции
TIPO 0.15 91.18% Акции
FXWO 0.15 85.29% Акции
FXUS 0.17 97.06% Акции
FXDE 0.18 97.06% Акции
TBIO 0.18 85.29% Акции
TECH 0.19 79.41% Акции
TSPX 0.19 91.18% Акции
FXRB 0.21 91.18% Облигации
SUGB 0.24 85.29% Облигации
FXKZ -0.26 91.18% Акции
TUSD -0.27 91.18% Все активы
TEUR -0.27 97.06% Все активы
VTBH -0.27 91.18% Облигации
AKCH 0.29 91.18% Акции
FMUS 0.30 83.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Документы

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Суммарные комиссии AKME составляют 1.91%. Состоят из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,2%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.