AKME Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции

Базовые активы: Активное управление акциями

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

135,30 RUB / 135,30 RUB

Расчетная цена

329 420 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,81%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок AKME

Полный состав AKME
Актив Доля
ПАО "Газпром", RU0007661625 11.25%
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 11.11%
ПАО "Сбербанк России", RU0009029540 11.00%
Денежные средства, 9.13%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 8.52%
YANDEX N.V., NL0009805522 7.06%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 6.60%
ПАО " ГМК "Норильский никель", RU0007288411 5.15%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.96%
АК "АЛРОСА" (ПАО), RU0007252813 4.28%
ПАО "Газпром нефть", RU0009062467 4.27%
X5 RETAIL GROUP N.V., US98387E2054 3.03%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC , JE00B6T5S470 2.50%
ПАО "Северсталь", RU0009046510 1.55%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0008926258 1.54%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 1.48%
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 1.41%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 1.30%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 1.06%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 1.01%
ПАО АФК "Система", RU000A0DQZE3 0.47%
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.35%
ПАО "РусГидро", RU000A0JPKH7 0.30%
ПАО "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.27%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 0.15%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 0.14%
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 0.07%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.01%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

1.55%

Медиана долей

33.36%

Сумма долей 3 наибольших вложений

51.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

79.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKME
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 18.12.2020
Биржевая цена - AKME RUB 5.55 % 7.42 % 49.71 %
Расчетная цена состава - AKMEI RUB 5.13 % 7.02 % 47.82 %
Индекс Альфа-Капитал Российские Акции - alfame
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKMEI

Тикер INav

134,85

Закрытие торгов

135,11

Справедливая цена

-0,19%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKME
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 1 2
USDRUB 0 4
Американские акции 3 2
Нефть Brent 4 3
Российские акции 9 0
Золото и серебро 6 3
События, сопровождающие резкие росты AKME
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 5 0
USDRUB 5 1
Американские акции 0 8
Нефть Brent 1 8
Российские акции 0 10
Золото и серебро 5 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKME с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKME с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKME с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKME с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKME с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
SBWS 0.96 93.33% Все активы
VTBX 0.95 90.00% Акции
SBMX 0.95 90.00% Акции
TMOS 0.94 95.00% Акции
DIVD 0.93 91.43% Акции
RCMX 0.93 87.50% Акции
FXRL 0.93 92.50% Акции
ESGR 0.89 80.00% Акции
SBRI 0.89 85.00% Акции
AMRE 0.88 86.96% Акции
MKBD 0.85 87.50% Акции
GROD 0.82 92.86% Акции
SBDS 0.78 93.33% Все активы
SBPS 0.74 100.00% Все активы
TRUR 0.71 85.00% Все активы
FXRD 0.59 100.00% Облигации
AMSL 0.57 57.14% Биржевые товары
AMRH 0.54 66.67% Облигации
FXDM 0.52 69.57% Акции
FXRW 0.49 70.00% Акции
RUSE 0.44 82.50% Акции
AMGM 0.42 66.67% Акции
SBGB 0.37 50.00% Облигации
TGRN 0.37 60.00% Акции
FXES 0.33 50.00% Акции
AMEM 0.30 61.90% Акции
FMRU 0.30 61.54% Акции
Обратная зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
INEM -0.80 62.50% Облигации
RCMB -0.60 72.50% Облигации
PRIE -0.60 60.00% Облигации
SBCB -0.58 67.50% Облигации
VTBU -0.58 67.50% Облигации
FXRU -0.58 67.50% Облигации
VTBI -0.57 55.56% Облигации
FXTB -0.56 67.50% Облигации
RUSB -0.55 67.50% Облигации
INGO -0.55 37.50% Облигации
VTBY -0.48 60.00% Облигации
AMIG -0.44 57.14% Облигации
FXTP -0.42 72.22% Облигации
SPBF -0.41 45.45% Облигации
SPBC -0.41 63.64% Облигации
TUSD -0.40 67.50% Все активы
VTBH -0.35 62.50% Облигации
Независимые
53 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIP 0.00 83.33% Облигации
AMSC -0.01 92.86% Акции
OPNW -0.01 89.39% Все активы
SBSP 0.02 100.00% Акции
AKMB -0.02 85.00% Облигации
BCSB -0.03 87.04% Облигации
AMRB -0.03 92.86% Облигации
FXUS 0.03 97.50% Акции
VTBA -0.04 100.00% Акции
AMGR -0.05 97.62% Акции
AMMF -0.05 97.62% Акции
OPNS -0.06 75.00% Акции
RCHY 0.06 75.00% Облигации
AMDG -0.06 97.62% Акции
VTBM 0.06 80.00% Облигации
FXKZ 0.07 82.50% Акции
GPBM 0.07 95.00% Облигации
SUGB 0.08 95.00% Облигации
AMCC -0.09 88.10% Акции
FXWO 0.10 87.50% Акции
TBRU -0.11 80.00% Облигации
FXCN 0.12 95.00% Акции
AKNX -0.12 100.00% Акции
AMLV -0.12 92.86% Акции
FXMM 0.12 80.00% Облигации
MTEK -0.13 95.00% Акции
AMIN -0.14 97.62% Акции
AKMD 0.16 100.00% Акции
FXRB 0.17 85.00% Облигации
VTBB 0.17 92.50% Облигации
SBRB 0.18 92.50% Облигации
TEUR -0.18 97.50% Все активы
SCIP -0.18 97.50% Акции
FXIT -0.18 97.50% Акции
SBRS 0.18 90.00% Все активы
AKEU 0.19 85.00% Акции
AKSP -0.19 95.45% Акции
FXIM -0.20 100.00% Акции
AKCH 0.20 97.50% Акции
FMUS 0.21 93.75% Акции
FXDE 0.21 87.50% Акции
AMVF 0.21 83.33% Акции
VTBE 0.21 97.50% Акции
GPBS 0.22 90.00% Облигации
RCMM 0.23 66.67% Облигации
SBCS -0.25 83.33% Все активы
AMGF -0.26 92.86% Акции
FXFA -0.27 86.36% Облигации
FXGD -0.27 100.00% Биржевые товары
VTBG -0.28 97.50% Биржевые товары
TGLD 0.29 75.00% Биржевые товары
AMHY -0.29 83.33% Облигации
AMHC -0.30 92.86% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102E78

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

18.12.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKME

Документы

Фонд “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции” инвестирует в наиболее привлекательные с точки зрения УК Альфа-Капитал акции и депозитарные расписки российских компаний. Структура AKME формируется исходя из фундаментальной привлекательности входящих в него акций.

Фонд инвестирует в «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемый Московской биржей. Суммарные комиссии AKME составляют 1.81%. Состоят из вознаграждения УК 1,5%, вознаграждение депозитарию 0.21%, иные расходы 0,1%.

Маркетмейкером по фонду выступает “АТОН”.