ESGR РСХБ - Вектор Устойчивого развития

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

1 428,09 RUB / 1 428,09 RUB

Расчетная цена

149 464 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок ESGR

Полный состав ESGR
Актив Доля
ЛУКОЙЛ, RU0009024277 5.06%
Транснефть, RU0009091573 4.97%
ФСК ЕЭС, RU000A0JPNN9 4.91%
ФосАгро, RU000A0JRKT8 4.75%
НК Роснефть", RU000A0J2Q06 4.54%
Ростелеком, RU0008943394 4.45%
Россети, RU000A0JPVJ0 4.37%
Интер РАО, RU000A0JPNM1 4.22%
ММК, RU0009084396 4.14%
Газпром, RU0007661625 4.12%
НЛМК, RU0009046452 3.90%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 3.80%
АФК, RU000A0DQZE3 3.72%
Группа ЛСР, RU000A0JPFP0 3.56%
НОВАТЭК, RU000A0DKVS5 3.46%
Полюс, RU000A0JNAA8 3.44%
ВТБ, RU000A0JP5V6 3.41%
Сбербанк, RU0009029540 3.41%
Татнефть, RU0009033591 3.36%
Северсталь, RU0009046510 3.35%
РусГидро, RU000A0JPKH7 3.29%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 3.18%
Магнит, RU000A0JKQU8 3.01%
Московская Биржа, RU000A0JR4A1 2.97%
Норникель, RU0007288411 2.93%
Аэрофлот, RU0009062285 2.81%
Денежные средства, 0.11%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.68%

Среднее долей

3.56%

Медиана долей

14.94%

Сумма долей 3 наибольших вложений

24.23%

Сумма долей 5 наибольших вложений

45.53%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.24%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом ESGR
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 10.07.2020
Биржевая цена - ESGR RUB 0.66 % 3.05 % 35.98 % 40.12 %
Расчетная цена состава - ESGRA RUB -0.10 % 3.51 % 34.95 % 39.23 %
Индекс РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто - MRSVT RUB 0.05 % 3.66 % 36.42 % 94.78 % 40.00 %
Индекс РСПП Вектор устойчивого развития - MRSV RUB -1.73 % -0.05 % 28.49 % 31.86 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGRA

Тикер INav

1 440,00

Закрытие торгов

1 441,24

Справедливая цена

-0,09%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения ESGR
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 6
RUB/EUR 1 5
Американские акции 6 1
Нефть Brent 6 3
Российские акции 11 0
Золото и серебро 8 3
События, сопровождающие резкие росты ESGR
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 9 1
RUB/EUR 7 3
Американские акции 1 13
Нефть Brent 3 14
Российские акции 0 18
Золото и серебро 8 10
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
32 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU 1.00 100.00% Облигации
SBRI 0.98 91.11% Акции
DIVD 0.96 89.29% Акции
AKME 0.91 81.82% Акции
VTBX 0.89 85.96% Акции
TMOS 0.89 83.67% Акции
RCMX 0.88 77.19% Акции
FXRL 0.84 78.95% Акции
SBWS 0.79 62.50% Все активы
GROD 0.79 85.71% Акции
AMRE 0.73 68.75% Акции
AKSP 0.69 100.00% Акции
SBMX 0.69 73.68% Акции
SBPS 0.67 75.00% Все активы
FMRU 0.66 66.67% Акции
SBDS 0.62 75.00% Все активы
TRUR 0.59 66.67% Все активы
SBRS 0.59 37.50% Все активы
FXRW 0.55 64.91% Акции
FXRB 0.51 68.42% Облигации
FXDE 0.49 61.40% Акции
RUSE 0.49 85.96% Акции
AKMD 0.45 60.00% Акции
AMSL 0.41 53.85% Биржевые товары
FXIP 0.39 50.00% Облигации
AKEU 0.38 59.65% Акции
FXDM 0.37 68.75% Акции
AMGM 0.37 53.85% Акции
SBCS 0.35 62.50% Все активы
VTBE 0.33 52.63% Акции
AMGR 0.32 38.46% Акции
SBGB 0.30 50.88% Облигации
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
FXES -1.00 66.67% Акции
TGRN -0.77 66.67% Акции
TSPV -0.56 60.00% Акции
FXTB -0.50 70.18% Облигации
RCMB -0.48 68.29% Облигации
AMHY -0.48 61.54% Облигации
VTBU -0.48 68.42% Облигации
SPBF -0.47 50.00% Облигации
FXRU -0.46 66.67% Облигации
SBCB -0.45 68.42% Облигации
RUSB -0.45 70.18% Облигации
AMIG -0.32 53.85% Облигации
AMLV -0.31 53.85% Акции
FXTP -0.31 63.64% Облигации
Независимые
47 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIT 0.00 90.35% Акции
FXKZ -0.01 97.37% Акции
FXFA -0.04 96.67% Облигации
SBRB 0.04 95.61% Облигации
AMDG -0.04 96.15% Акции
VTBM 0.05 86.84% Облигации
FXCN -0.05 99.12% Акции
FXIM -0.06 95.45% Акции
GPBM 0.06 97.37% Облигации
TEUR -0.07 99.12% Все активы
AMEM -0.07 96.15% Акции
SCIP -0.09 95.61% Акции
AMHC -0.09 96.15% Акции
AKNX 0.09 94.12% Акции
MTEK -0.09 97.37% Акции
FXMM 0.10 88.60% Облигации
TECH 0.12 96.94% Акции
AMVF 0.13 96.15% Акции
GPBS 0.13 92.11% Облигации
FXGD -0.13 97.37% Биржевые товары
TIPO 0.13 94.12% Акции
VTBG -0.13 90.00% Биржевые товары
VTBH -0.14 92.11% Облигации
AMMF 0.14 96.15% Акции
AKMB 0.15 97.37% Облигации
AMGF -0.15 88.46% Акции
BCSB 0.15 100.00% Облигации
OPNW 0.16 96.15% Все активы
TSPX 0.16 97.06% Акции
SUGB 0.17 98.89% Облигации
AMRB -0.17 85.71% Облигации
TGLD -0.17 90.82% Биржевые товары
AKCH 0.17 95.45% Акции
AMIN 0.18 96.15% Акции
FXUS 0.19 99.12% Акции
VTBB 0.19 95.61% Облигации
AMSC 0.20 96.15% Акции
FXWO 0.20 95.61% Акции
VTBA 0.21 95.61% Акции
SPBC 0.21 50.00% Облигации
AMCC 0.22 96.15% Акции
SBSP 0.22 97.37% Акции
TUSD -0.23 92.11% Все активы
TBIO 0.23 91.18% Акции
PRIE -0.26 88.46% Облигации
VTBY -0.26 83.33% Облигации
FMUS 0.26 98.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101R66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда ESGR

Документы

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

Активы фонда ESGR

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

Спецификация БПИФ ESGR

Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.