ESGR РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

1 246,50 RUB

Расчетная цена

61 901 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок ESGR

График TradingView с котировками ESGR
Полный состав ESGR
Актив Доля
X5 Retail Group NV, US98387E2054 420.66%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A0JPNN9 288.03%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 224.71%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 85.05%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.20%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.12%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.10%
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество), RU0007252813 0.05%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.05%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 0.04%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 0.03%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.03%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.02%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 0.01%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 0.01%
Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0DKXV5 0.01%
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.01%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 0.01%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.00%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 0.00%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.00%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 0.00%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 0.00%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.00%
Качество диверсификации

24

Количество активов

42.46%

Среднее долей

0.02%

Медиана долей

933.40%

Сумма долей 3 наибольших вложений

1018.65%

Сумма долей 5 наибольших вложений

1019.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

1019.13%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом ESGR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGRA

Тикер INav

1 245,00

Закрытие торгов

1 246,50

Справедливая цена

-0,12%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения ESGR
51 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 30 18
Российский IMOEX 44 0
Growth фактор 27 13
События, сопровождающие резкие росты ESGR
83 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 72
Драгоценный металл 25 42
Нефть Brent 15 51
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда ESGR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FMRU 0.97 78.57% Акции
DIVD 0.95 81.32% Акции
INRU 0.94 86.30% Акции
SBMX 0.94 79.15% Акции
ESGE 0.94 87.50% Акции
AMRE 0.94 72.35% Акции
RCMX 0.94 78.20% Акции
AKME 0.93 77.54% Акции
MKBD 0.93 78.06% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 42.86% Все активы
AKSF -0.93 40.00% Все активы
BCSY -0.82 53.33% Облигации
INEM -0.70 67.74% Облигации
SBPS -0.68 72.22% Все активы
SBWS -0.65 71.60% Все активы
GLVD -0.64 36.36% Акции
SBDS -0.59 70.99% Все активы
GQGD -0.55 54.55% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101R66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда ESGR

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

Активы фонда ESGR

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

Спецификация БПИФ ESGR

Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".