ESGR РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

789,31 RUB

Расчетная цена

82 609 690 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок ESGR

График TradingView с котировками ESGR
Полный состав ESGR
Актив Доля
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 9.61%
ПАО "РусГидро", RU000A0JPKH7 7.08%
ПАО "Газпром", RU0007661625 5.89%
ПАО "МТС", RU0007775219 5.13%
ПАО "Транснефть", RU0009091573 4.55%
ПАО "Интер РАО", RU000A0JPNM1 4.48%
ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 4.21%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.07%
ПАО "Ростелеком", RU0008943394 4.01%
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 3.90%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.89%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, RU0009033591 3.60%
ПАО "ММК", RU0009084396 3.53%
ПАО "Детский мир", RU000A0JSQ90 3.47%
ПАО Московская Биржа, RU000A0JR4A1 3.23%
ПАО "НЛМК", RU0009046452 3.14%
ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 3.10%
ПАО АФК "Система", RU000A0DQZE3 3.00%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 2.90%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 2.79%
МКПАО "ОК РУСАЛ", RU000A1025V3 2.66%
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", RU000A0JUG31 2.56%
ПАО "Северсталь", RU0009046510 2.37%
BNY Mellon, US98387E2054 2.35%
ПАО Сбербанк, RU0009029540 1.79%
Банк ВТБ (ПАО), RU000A0JP5V6 1.35%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.86%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 0.37%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.13%
Качество диверсификации

29

Количество активов

3.45%

Среднее долей

3.23%

Медиана долей

22.58%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

52.92%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом ESGR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGRA

Тикер INav

818,00

Закрытие торгов

817,23

Справедливая цена

0,09%

Премия


События, сопровождающие резкие падения ESGR
33 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 19 11
Российский IMOEX 29 0
Growth фактор 20 8
События, сопровождающие резкие росты ESGR
43 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 14 21
Российский IMOEX 0 34
Нефть Brent 7 26
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда ESGR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FMRU 0.98 77.94% Акции
AMRE 0.97 61.54% Акции
DIVD 0.97 80.00% Акции
MKBD 0.97 76.19% Акции
AKME 0.96 73.68% Акции
VTBL 0.95 83.33% Акции
RCMX 0.95 73.95% Акции
EQMX 0.95 83.33% Акции
GROD 0.95 81.16% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 42.86% Все активы
AKSF -0.93 40.00% Все активы
BCSY -0.82 53.33% Облигации
INEM -0.70 67.74% Облигации
GLVD -0.64 36.36% Акции
GQGD -0.55 54.55% Акции
VTBI -0.54 59.38% Облигации
GPBC -0.53 25.00% Акции
AKEU -0.49 58.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101R66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда ESGR

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

Активы фонда ESGR

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

Спецификация БПИФ ESGR

Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .