ESGR РСХБ - Вектор Устойчивого развития

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

1 328,12 RUB

Расчетная цена

139 000 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок ESGR

Полный состав ESGR
Актив Доля
АК "АЛРОСА" (ПАО), RU0007252813 7.60%
ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 7.58%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 6.59%
ПАО "НЛМК", RU0009046452 6.29%
ПАО "Интер РАО", RU000A0JPNM1 6.28%
ПАО "ММК", RU0009084396 5.67%
ПАО "Северсталь", RU0009046510 5.53%
ПАО "Россети", RU000A0JPVJ0 5.19%
ПАО АФК "Система", RU000A0DQZE3 4.58%
ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.41%
ПАО Сбербанк, RU0009029540 4.40%
ПАО "Ростелеком", RU0008943394 4.29%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.19%
МКПАО "ОК РУСАЛ", RU000A1025V3 4.13%
ПАО "Газпром", RU0007661625 4.02%
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 3.94%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.88%
ПАО "МТС", RU0007775219 3.72%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 3.58%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, RU0009033591 3.52%
Денежные средства, 0.61%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.76%

Среднее долей

4.40%

Медиана долей

21.77%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.34%

Сумма долей 5 наибольших вложений

59.72%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом ESGR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGRA

Тикер INav

1 326,00

Закрытие торгов

1 328,12

Справедливая цена

-0,16%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения ESGR
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 5
RUB/EUR 0 5
Американские акции 4 1
Нефть Brent 4 1
Российские акции 7 0
Золото и серебро 5 2
События, сопровождающие резкие росты ESGR
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 5 1
RUB/EUR 5 3
Американские акции 1 9
Золото и серебро 6 5
Российские акции 0 12
Нефть Brent 2 10
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
DIVD 0.99 83.33% Акции
SBRI 0.98 91.30% Акции
AKME 0.98 90.91% Акции
RUSE 0.94 88.57% Акции
TMOS 0.94 88.89% Акции
SBMX 0.94 82.86% Акции
VTBX 0.93 88.57% Акции
RCMX 0.92 82.86% Акции
FXRL 0.86 80.00% Акции
OPNW 0.74 50.00% Все активы
TRUR 0.59 62.86% Все активы
FXRW 0.58 65.71% Акции
AKCH 0.55 63.64% Акции
FXDE 0.53 65.71% Акции
FXRB 0.49 68.57% Облигации
VTBB 0.49 74.29% Облигации
AKEU 0.45 68.57% Акции
TBIO 0.43 75.00% Акции
TIPO 0.41 75.00% Акции
SBGB 0.40 57.14% Облигации
TSPX 0.40 75.00% Акции
VTBE 0.39 57.14% Акции
SBRB 0.30 51.43% Облигации
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMUS -0.82 33.33% Акции
RCMB -0.53 68.42% Облигации
FXTB -0.52 71.43% Облигации
FXRU -0.51 68.57% Облигации
SBCB -0.48 68.57% Облигации
RUSB -0.47 68.57% Облигации
VTBU -0.46 60.00% Облигации
VTBY -0.31 71.43% Облигации
Независимые
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM -0.02 95.71% Облигации
SCIP 0.03 95.71% Акции
FXIT 0.04 90.00% Акции
FXIM 0.05 95.45% Акции
FXKZ -0.06 98.57% Акции
GPBS 0.06 92.86% Облигации
FXCN -0.07 98.57% Акции
AKSP 0.09 90.00% Акции
TEUR -0.10 95.71% Все активы
MTEK -0.14 92.86% Акции
FXMM 0.16 84.29% Облигации
VTBG -0.18 89.39% Биржевые товары
FXGD -0.19 95.71% Биржевые товары
AKNX 0.20 83.33% Акции
VTBM 0.22 81.43% Облигации
VTBH -0.23 95.71% Облигации
FXWO 0.23 92.86% Акции
VTBA 0.24 92.86% Акции
SUGB 0.24 93.48% Облигации
FXUS 0.24 95.71% Акции
TGLD -0.25 83.33% Биржевые товары
SBSP 0.25 92.86% Акции
TECH 0.26 87.04% Акции
TUSD -0.27 87.14% Все активы
AKMB 0.29 87.14% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101R66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда ESGR

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

Активы фонда ESGR

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

Спецификация БПИФ ESGR

Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.