ESGR РСХБ - Вектор Устойчивого развития

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

1 423,14 RUB / 1 423,14 RUB

Расчетная цена

148 946 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок ESGR

Полный состав ESGR
Актив Доля
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 5.67%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 5.25%
ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 5.06%
ПАО "НЛМК", RU0009046452 4.86%
ПАО "Ростелеком", RU0008943394 4.77%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 4.50%
ПАО "ММК", RU0009084396 4.32%
ПАО АФК "Система", RU000A0DQZE3 4.16%
ПАО "Интер РАО", RU000A0JPNM1 4.15%
ПАО "Транснефть", RU0009091573 3.98%
ПАО "Газпром", RU0007661625 3.97%
ПАО "Северсталь", RU0009046510 3.94%
ПАО "Россети", RU000A0JPVJ0 3.68%
Банк ВТБ (ПАО), RU000A0JP5V6 3.67%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.55%
ПАО Сбербанк, RU0009029540 3.50%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, RU0009033591 3.49%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 3.34%
ПАО "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 3.28%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 3.26%
ПАО "РусГидро" , RU000A0JPKH7 3.17%
ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 3.05%
ПАО Московская Биржа, RU000A0JR4A1 3.03%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.84%
ПАО "Магнит" , RU000A0JKQU8 2.76%
ПАО "Аэрофлот" , RU0009062285 2.63%
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.84%

Среднее долей

3.68%

Медиана долей

15.98%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.61%

Сумма долей 5 наибольших вложений

46.72%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.88%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом ESGR
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 10.07.2020
Биржевая цена - ESGR RUB 3.87 % 7.52 % 52.00 %
Расчетная цена состава - ESGRA RUB 4.09 % 7.38 % 52.06 %
Индекс РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто - MRSVT RUB 4.26 % 7.69 % 52.57 % 109.86 % 53.01 %
Индекс РСПП Вектор устойчивого развития - MRSV RUB 4.04 % 7.47 % 44.00 % 47.76 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGRA

Тикер INav

1 425,00

Закрытие торгов

1 423,14

Справедливая цена

0,13%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения ESGR
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 5
Американские акции 4 1
RUB/USD 0 6
Нефть Brent 5 2
Российские акции 8 0
Золото и серебро 6 3
События, сопровождающие резкие росты ESGR
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 6 3
RUB/USD 9 1
Американские акции 1 12
Нефть Brent 3 11
Золото и серебро 6 9
Российские акции 0 16
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 1.00 100.00% Облигации
SBRI 0.98 93.94% Акции
DIVD 0.96 93.75% Акции
AKME 0.93 95.24% Акции
RUSE 0.92 91.11% Акции
SBMX 0.92 84.44% Акции
TMOS 0.91 91.89% Акции
VTBX 0.91 91.11% Акции
RCMX 0.90 82.22% Акции
AMRE 0.89 100.00% Акции
FXRL 0.85 82.22% Акции
TRUR 0.60 68.89% Все активы
FXRW 0.56 64.44% Акции
FXRB 0.53 73.33% Облигации
FXDE 0.48 64.44% Акции
SBGB 0.42 62.22% Облигации
AKEU 0.38 62.22% Акции
BCSB 0.37 62.50% Облигации
VTBE 0.35 47.73% Акции
SUGB 0.30 54.55% Облигации
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 50.00% Облигации
TSPV -0.93 66.67% Акции
FXTB -0.52 71.11% Облигации
RCMB -0.51 68.97% Облигации
FXRU -0.49 68.89% Облигации
VTBU -0.49 68.89% Облигации
SBCB -0.46 68.89% Облигации
RUSB -0.46 71.11% Облигации
VTBY -0.33 70.83% Облигации
Независимые
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSP 0.01 96.67% Акции
FXIT 0.01 92.22% Акции
SCIP 0.02 96.67% Акции
FXFA 0.05 83.33% Облигации
FXIM -0.05 97.62% Акции
FXCN -0.06 98.89% Акции
GPBM 0.08 92.22% Облигации
MTEK -0.09 96.67% Акции
FXKZ -0.10 98.89% Акции
TEUR -0.10 98.89% Все активы
TIPO 0.12 90.91% Акции
AKNX 0.12 90.91% Акции
FXDM 0.12 75.00% Акции
FXMM 0.13 83.33% Облигации
GPBS 0.13 92.22% Облигации
VTBM 0.13 81.11% Облигации
TECH 0.14 93.24% Акции
OPNW 0.17 92.86% Все активы
FXWO 0.18 96.67% Акции
FXGD -0.18 96.67% Биржевые товары
VTBG -0.18 89.53% Биржевые товары
TSPX 0.18 95.45% Акции
FXUS 0.19 98.89% Акции
TBIO 0.20 86.36% Акции
VTBB 0.20 90.00% Облигации
VTBA 0.21 95.45% Акции
SBRB 0.21 96.67% Облигации
VTBH -0.23 93.18% Облигации
SBSP 0.23 96.67% Акции
TGLD -0.24 87.84% Биржевые товары
TUSD -0.25 87.78% Все активы
AKMB 0.28 92.22% Облигации
AKCH 0.29 97.62% Акции
FMUS 0.30 88.46% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101R66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда ESGR

Документы

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

Активы фонда ESGR

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

Спецификация БПИФ ESGR

Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.