ESGR РСХБ - Вектор Устойчивого развития
Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Общее
?
РСХБ

Эмитент

1 197,08 RUB / 1 197,08 RUB

Расчетная цена

29.06.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Акции

Актив

ESG

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
125 286 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101R66

ISIN

ESGR

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок ESGR

Полный состав ESGR
Актив Доля
ПАО Интер РАО, RU000A0JPNM1 7.48%
ПАО ГМК Норильский никель, RU0007288411 6.70%
ПАО ФСК ЕЭС, RU000A0JPNN9 6.58%
АК АЛРОСА (ПАО), RU0007252813 6.33%
ПАО НЛМК, RU0009046452 5.81%
ПАО Ростелеком, RU0008943394 4.91%
ПАО Россети, RU000A0JPVJ0 4.89%
ПАО Северсталь, RU0009046510 4.67%
ПАО ММК, RU0009084396 4.40%
Денежные средства, 4.31%
ПАО Полюс, RU000A0JNAA8 4.31%
ПАО ЛУКОЙЛ, RU0009024277 4.27%
ПАО МТС, RU0007775219 4.27%
МКПАО ОК РУСАЛ, RU000A1025V3 4.13%
ПАО НК Роснефть, RU000A0J2Q06 4.13%
ПАО Сбербанк, RU0009029540 4.12%
ПАО ФосАгро, RU000A0JRKT8 4.01%
ПАО АФК Система, RU000A0DQZE3 3.79%
ПАО НОВАТЭК, RU000A0DKVS5 3.68%
ПАО Газпром, RU0007661625 3.61%
ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина, RU0009033591 3.57%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.76%

Среднее долей

4.31%

Медиана долей

20.76%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.90%

Сумма долей 5 наибольших вложений

56.08%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.97%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом ESGR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGRA

Тикер INav

1 193,70

Закрытие торгов

1 189,34

Справедливая цена

0,37%

Премия


События, сопровождающие резкие падения ESGR
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты ESGR
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 2 0
Российские акции 0 2
Американские акции 0 2
RUB/USD 3 0
Нефть Brent 1 3
Золото и серебро 3 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRI 0.98 80.00% Акции
TMOS 0.96 92.86% Акции
RUSE 0.96 86.36% Акции
SBMX 0.95 86.36% Акции
VTBX 0.94 95.45% Акции
RCMX 0.94 86.36% Акции
FXRL 0.84 81.82% Акции
SUGB 0.64 70.00% Облигации
FXDE 0.64 72.73% Акции
FXRB 0.63 77.27% Облигации
FXRW 0.62 63.64% Акции
VTBB 0.60 81.82% Облигации
TRUR 0.57 59.09% Все активы
AKEU 0.55 72.73% Акции
SBGB 0.34 68.18% Облигации
VTBE 0.32 54.55% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM -1.00 50.00% Акции
RCMB -0.78 83.33% Облигации
FXTB -0.62 72.73% Облигации
FXRU -0.59 68.18% Облигации
VTBU -0.57 63.64% Облигации
SBCB -0.56 68.18% Облигации
RUSB -0.53 63.64% Облигации
TGLD -0.38 71.43% Биржевые товары
TUSD -0.32 63.64% Все активы
Независимые
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS 0.01 95.45% Облигации
SCIP -0.02 90.91% Акции
GPBM -0.03 86.36% Облигации
FXIT 0.05 81.82% Акции
TEUR -0.08 95.45% Все активы
FXGD -0.08 100.00% Биржевые товары
VTBG -0.08 95.00% Биржевые товары
AKNX -0.09 81.82% Акции
FXKZ -0.11 90.91% Акции
OPNW -0.11 83.33% Все активы
AKSP 0.12 90.91% Акции
FXWO 0.16 100.00% Акции
VTBM 0.17 86.36% Облигации
TECH 0.18 100.00% Акции
SBRB 0.18 95.45% Облигации
FXUS 0.21 95.45% Акции
MTEK -0.22 77.27% Акции
VTBA 0.24 95.45% Акции
AKMB 0.24 86.36% Облигации
SBSP 0.26 95.45% Акции
FXCN -0.29 90.91% Акции
FXMM 0.30 90.91% Облигации
VTBH -0.30 95.45% Облигации

Обзор инвестиционного фонда ESGR

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

Активы фонда ESGR

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

Спецификация БПИФ ESGR

Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.