ESGR РСХБ - Вектор Устойчивого развития

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

1 520,23 RUB / 1 520,23 RUB

Расчетная цена

159 107 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок ESGR

Полный состав ESGR
Актив Доля
ПАО "Газпром", RU0007661625 5.35%
ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 5.24%
ПАО "ФосАгро", RU000A0JRKT8 5.15%
ПАО "НК "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.94%
ПАО "ММК", RU0009084396 4.73%
ПАО "Транснефть", RU0009091573 4.63%
ПАО "Интер РАО", RU000A0JPNM1 4.23%
ПАО "Россети", RU000A0JPVJ0 4.21%
ПАО "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 4.18%
ПАО "ФСК ЕЭС", RU000A0JPNN9 4.18%
ПАО "Ростелеком", RU0008943394 3.98%
ПАО Сбербанк, RU0009029540 3.83%
ПАО "НЛМК", RU0009046452 3.72%
Банк ВТБ (ПАО), RU000A0JP5V6 3.68%
ПАО "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 3.60%
ПАО "Магнит", RU000A0JKQU8 3.47%
ПАО "Татнефть", RU0009033591 3.37%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 3.34%
ПАО "Северсталь", RU0009046510 3.28%
ПАО АФК "Система", RU000A0DQZE3 3.19%
ПАО "РусГидро", RU000A0JPKH7 3.10%
ПАО Московская Биржа, RU000A0JR4A1 3.05%
ПАО "Полюс", RU000A0JNAA8 2.93%
ПАО "Аэрофлот", RU0009062285 2.92%
ПАО "ГМК "Норильский никель", RU0007288411 2.67%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.52%
Денежные средства, 0.01%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.69%

Среднее долей

3.68%

Медиана долей

15.74%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

46.84%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.50%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом ESGR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGRA

Тикер INav

1 528,60

Закрытие торгов

1 520,23

Справедливая цена

0,55%

Премия


События, сопровождающие резкие падения ESGR
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 1 5
USDRUB 0 7
Американские акции 7 1
Нефть Brent 7 3
Российские акции 13 0
Золото и серебро 10 3
События, сопровождающие резкие росты ESGR
29 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 8 3
USDRUB 12 1
Американские акции 1 15
Российские акции 0 20
Нефть Brent 3 18
Золото и серебро 8 15
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда ESGR с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
42 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBF 0.99 100.00% Акции
SBRI 0.98 89.47% Акции
DIVD 0.93 87.50% Акции
MKBD 0.92 84.62% Акции
SBMX 0.89 76.81% Акции
VTBX 0.89 81.16% Акции
TMOS 0.88 80.33% Акции
AKME 0.87 75.56% Акции
SBMM 0.86 100.00% Облигации
RCMX 0.86 73.91% Акции
FMRU 0.85 83.33% Акции
FXRL 0.82 75.36% Акции
OPNR 0.80 57.14% Акции
AMRE 0.78 71.43% Акции
GROD 0.75 84.21% Акции
SBPS 0.73 70.00% Все активы
SBDS 0.69 75.00% Все активы
TRUR 0.60 66.67% Все активы
AMGM 0.58 73.08% Акции
SBWS 0.56 60.00% Все активы
FXRW 0.54 62.32% Акции
RUSE 0.53 81.16% Акции
AKSC 0.52 60.00% Акции
AMSL 0.49 65.38% Биржевые товары
AKEU 0.44 66.67% Акции
RCUS 0.44 80.00% Акции
FXES 0.42 80.00% Акции
FXDE 0.42 62.32% Акции
OPNE 0.39 71.43% Акции
TIPO 0.37 85.71% Акции
FXRB 0.36 65.22% Облигации
TSPX 0.36 71.43% Акции
AKMD 0.35 70.59% Акции
TSPV 0.35 42.86% Акции
AKQU 0.34 66.67% Акции
TGRN 0.33 66.67% Акции
OPNA 0.33 85.71% Акции
VTBE 0.32 50.72% Акции
AKCH 0.32 60.00% Акции
VTBB 0.32 63.77% Облигации
AMEM 0.31 53.85% Акции
SBGB 0.31 56.52% Облигации
Обратная зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU -0.90 42.86% Облигации
VTBI -0.83 64.29% Облигации
PRIE -0.71 72.00% Облигации
AMIG -0.61 65.38% Облигации
RCMB -0.57 73.58% Облигации
FXTB -0.54 72.46% Облигации
INEM -0.54 46.15% Облигации
SBCB -0.53 69.57% Облигации
VTBU -0.53 66.67% Облигации
AMHY -0.53 61.54% Облигации
FXTP -0.52 69.57% Облигации
FXRU -0.52 69.57% Облигации
FXFA -0.49 62.96% Облигации
RUSB -0.42 66.67% Облигации
OPNB -0.41 28.57% Облигации
TBRU -0.37 60.00% Облигации
VTBY -0.32 62.50% Облигации
Независимые
53 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMB 0.00 97.83% Облигации
FXIT 0.00 96.38% Акции
FXIP 0.00 100.00% Облигации
SCIP 0.01 99.28% Акции
INGO 0.01 96.15% Облигации
AMRH -0.02 95.45% Облигации
FXRD 0.02 80.00% Облигации
GPBM -0.02 94.93% Облигации
TBIO 0.02 92.86% Акции
AMDG 0.02 92.31% Акции
AMIN 0.03 96.15% Акции
AKNX 0.03 95.65% Акции
AMMF 0.04 96.15% Акции
TEUR -0.05 97.83% Все активы
SBCS 0.05 95.00% Все активы
AMSC 0.05 96.15% Акции
VTBM 0.05 89.13% Облигации
AKSP -0.06 93.75% Акции
AMGF -0.07 100.00% Акции
AMGR 0.07 100.00% Акции
TGLD -0.07 83.33% Биржевые товары
FXKZ 0.08 99.28% Акции
MTEK -0.08 96.38% Акции
SPBF -0.08 100.00% Облигации
FXIM -0.08 96.67% Акции
FXCN 0.10 96.38% Акции
OPNS 0.10 88.46% Акции
AMLV -0.10 100.00% Акции
BCSB -0.11 96.88% Облигации
AMRB 0.12 96.15% Облигации
OPNW 0.12 92.11% Все активы
VTBG -0.13 93.28% Биржевые товары
SBRS 0.13 85.00% Все активы
FXGD -0.13 99.28% Биржевые товары
VTBA 0.14 97.83% Акции
AMCC 0.15 84.62% Акции
FXUS 0.15 99.28% Акции
FMUS 0.15 98.65% Акции
FXWO 0.16 93.48% Акции
RCHY -0.16 96.15% Облигации
SUGB 0.17 97.37% Облигации
TECH 0.17 78.57% Акции
RCMM 0.18 95.45% Облигации
FXMM 0.18 89.13% Облигации
GPBS 0.19 90.58% Облигации
SBSP 0.19 97.83% Акции
AMHC -0.21 100.00% Акции
AMVF 0.21 80.77% Акции
SBRB 0.22 96.38% Облигации
FXDM 0.23 82.14% Акции
SPBC -0.24 81.25% Облигации
TUSD -0.26 89.13% Все активы
VTBH -0.29 86.23% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101R66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда ESGR

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

Активы фонда ESGR

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

Спецификация БПИФ ESGR

Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.