ESGR РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

996,46 RUB / 996,46 RUB

Расчетная цена

104 289 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок ESGR

График TradingView с котировками ESGR
Полный состав ESGR
Актив Доля
ПАО "ФосАгро", акции обыкновенные 6.15%
ПАО "Газпром", акции обыкновенные 5.33%
ПАО "ЛУКОЙЛ", акции обыкновенные 5.21%
ПАО "НК "Роснефть", акции обыкновенные 5.04%
ПАО "ММК", акции обыкновенные 5.02%
ПАО "Транснефть", акции привилегированные 4.78%
ПАО "Интер РАО", акции обыкновенные 4.07%
ПАО "Ростелеком", акции обыкновенные 4.02%
ПАО "НОВАТЭК", акции обыкновенные 3.92%
ПАО "НЛМК", акции обыкновенные 3.91%
ПАО "Россети", акции обыкновенные 3.84%
ПАО "ФСК ЕЭС", акции обыкновенные 3.83%
ПАО "Северсталь", акции обыкновенные 3.63%
Банк ВТБ (ПАО), акции обыкновенные 3.60%
ПАО Сбербанк, акции обыкновенные 3.46%
ПАО "Полюс", акции обыкновенные 3.36%
ПАО "Татнефть" им ВД Шашина, акции обыкновенные 3.34%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 3.28%
ПАО "Магнит", акции обыкновенные 3.26%
ПАО "Группа ЛСР", акции обыкновенные 3.03%
ПАО "РусГидро", акции обыкновенные 2.97%
ПАО "ГМК "Норильский никель", акции обыкновенные 2.92%
ПАО АФК "Система", акции обыкновенные 2.91%
ПАО Московская Биржа, акции обыкновенные 2.82%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.80%
ПАО "Аэрофлот", акции обыкновенные 2.58%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.93%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.70%

Среднее долей

3.60%

Медиана долей

16.68%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.74%

Сумма долей 5 наибольших вложений

47.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом ESGR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGRA

Тикер INav

1 002,50

Закрытие торгов

996,46

Справедливая цена

0,61%

Премия


События, сопровождающие резкие падения ESGR
26 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 16 8
Growth фактор 16 6
Российский IMOEX 22 0
События, сопровождающие резкие росты ESGR
35 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 10 18
Нефть Brent 4 22
Российский IMOEX 0 26
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда ESGR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBF 0.99 71.43% Акции
DIVD 0.98 77.46% Акции
FMRU 0.97 71.43% Акции
AMRE 0.97 76.09% Акции
MKBD 0.97 70.45% Акции
AKME 0.96 72.37% Акции
MBEQ 0.96 61.11% Акции
GROD 0.96 78.00% Акции
VTBL 0.95 83.33% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 42.86% Все активы
AKSF -0.93 40.00% Все активы
BCSY -0.82 53.33% Облигации
TBEU -0.82 64.29% Облигации
AMHY -0.73 68.18% Облигации
TUSD -0.73 56.25% Все активы
AMIG -0.72 63.64% Облигации
INEM -0.70 67.74% Облигации
TEUR -0.69 50.00% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101R66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда ESGR

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

Активы фонда ESGR

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

Спецификация БПИФ ESGR

Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .