ESGR РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
РСХБ

Эмитент

1 485,83 RUB

Расчетная цена

110 932 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,55%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок ESGR

График TradingView с котировками ESGR
Полный состав ESGR
Актив Доля
Публичноеакционерноеобщество"Магнит", RU000A0JKQU8 7.77%
Публичноеакционерноеобщество"Северсталь", RU0009046510 5.94%
Публичноеакционерноеобщество"Новолипецкийметаллургическийкомбинат", RU0009046452 5.85%
Публичноеакционерноеобщество"Нефтянаякомпания"ЛУКОЙЛ", RU0009024277 5.67%
публичноеакционерноеобщество"Татнефть"имениВ.Д.Шашина, RU0009033591 5.46%
Публичноеакционерноеобщество"Федеральнаясетеваякомпания-Россети", RU000A0JPNN9 5.39%
публичноеакционерноеобщество"Нефтянаякомпания"Роснефть", RU000A0J2Q06 5.05%
Публичноеакционерноеобщество"Полюс", RU000A0JNAA8 4.91%
"МОСКОВСКИЙКРЕДИТНЫЙБАНК"(публичноеакционерноеобщество), RU000A0JUG31 4.67%
Публичноеакционерноеобщество"ФосАгро", RU000A0JRKT8 4.46%
Публичноеакционерноеобщество"Газпром", RU0007661625 4.42%
Публичноеакционерноеобщество"Горно-металлургическаякомпания"Норильскийникель", RU0007288411 4.36%
Международнаякомпанияпубличноеакционерноеобщество"ЭН+ГРУП", RU000A100K72 4.20%
PolymetalInternationalplc, JE00B6T5S470 4.18%
Публичноеакционерноеобщество"Акционернаяфинансоваякорпорация"Система", RU000A0DQZE3 4.12%
X5RetailGroupN.V., NL0010514279 4.11%
Публичноеакционерноеобщество"Федеральнаягидрогенерирующаякомпания-РусГидро", RU000A0JPKH7 4.11%
Публичноеакционерноеобщество"ИнтерРАОЕЭС", RU000A0JPNM1 3.99%
Международнаякомпанияпубличноеакционерноеобщество"ОбъединеннаяКомпания"РУСАЛ"", RU000A1025V3 3.93%
публичноеакционерноеобщество"Аэрофлот-российскиеавиалинии", RU0009062285 3.85%
Публичноеакционерноеобщество"Новатэк", RU000A0DKVS5 3.55%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.76%

Среднее долей

4.42%

Медиана долей

19.56%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.69%

Сумма долей 5 наибольших вложений

55.18%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом ESGR
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGRA

Тикер INav

1 471,50

Закрытие торгов

1 473,35

Справедливая цена

-0,13%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения ESGR
47 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 29 15
Российский IMOEX 40 0
Growth фактор 26 12
События, сопровождающие резкие росты ESGR
81 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 71
Драгоценный металл 24 42
Нефть Brent 15 50
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда ESGR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда ESGR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
FMRU 0.97 78.57% Акции
DIVD 0.95 81.66% Акции
AMRE 0.95 72.61% Акции
INRU 0.94 86.30% Акции
SBMX 0.94 80.81% Акции
RCMX 0.94 79.29% Акции
AKME 0.94 78.16% Акции
MKBD 0.94 78.17% Акции
ESGE 0.94 89.01% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.97 42.86% Все активы
AKSF -0.93 40.00% Все активы
BCSY -0.82 53.33% Облигации
SBPS -0.72 75.84% Все активы
INEM -0.70 67.74% Облигации
SBWS -0.69 74.50% Все активы
SBDS -0.64 74.50% Все активы
GLVD -0.64 36.36% Акции
GQGD -0.55 54.55% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101R66

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

29.06.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда ESGR

БПИФ от холдинга Россельхозбанка “РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития” торгуется на Московской Бирже под тикером ESGR. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

Активы фонда ESGR

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

В состав целевого индекса МосБиржи (MRSV) входят Норильский Никель, Интер РАО, ФСК АЭС, Алроса, Россети, Ростелеком, Лукойл, Полюс, Северсталь и др. Достаточно большое количество нефтяной отрасли и металлургической отрасли.

Спецификация БПИФ ESGR

Суммарные комиссии ESGR составляют 1,55%. Вознаграждение УК 0,8%, вознаграждение депозитарию 0,3%, иные расходы 0,45%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".