SBDS Первая - Фонд Динамичный смарт

Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

3,08 RUB

Расчетная цена

0 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,60%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBDS

График TradingView с котировками SBDS
Полный состав SBDS
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 13.65%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 6.86%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 6.83%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 6.61%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 6.04%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 5.12%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 4.85%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 4.83%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 3.18%
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 3.08%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 2.75%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 2.52%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 2.40%
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 1.98%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.55%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 1.27%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.07%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 0.93%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.92%
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ", RU000A106EM8 0.92%
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ", RU0008926258 0.85%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 0.80%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.79%
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0JXN05 0.75%
Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ", RU000A106JV8 0.75%
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ", RU000A104WF9 0.74%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A104YT6 0.74%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029557 0.74%
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП", RU000A1053A9 0.74%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105FZ9 0.68%
Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", RU000A0JP7J7 0.64%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0006944147 0.60%
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 0.57%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101QE0 0.55%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0ZZ984 0.55%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A102FT9 0.54%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 0.51%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 0.49%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102BT8 0.44%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1014N4 0.43%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.43%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100A82 0.40%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A103901 0.39%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 0.38%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 0.38%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1028E3 0.38%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 0.38%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A101QM3 0.36%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 0.36%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1074G2 0.36%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 0.35%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 0.34%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 0.33%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JTK38 0.33%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 0.33%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JUG31 0.33%
Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", RU0009062285 0.32%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUA9 0.31%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A101F94 0.29%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 0.29%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JXFM1 0.29%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0ZYUB7 0.27%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A105RV3 0.24%
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", RU0009100945 0.24%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 0.24%
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 0.23%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 0.23%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A0JVW48 0.23%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A100EF5 0.22%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 0.20%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 0.13%
Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО", RU0008958863 0.07%
Публичное акционерное общество "ЮНИПРО", RU000A0JNGA5 0.07%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU000A0ZZET0 0.07%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0JPV70 0.06%
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ", RU000A0ZZG02 0.05%
Качество диверсификации

76

Количество активов

1.32%

Среднее долей

0.47%

Медиана долей

27.35%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

61.05%

Сумма долей 10 наибольших вложений

94.07%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 16.06.2021
Биржевая цена - SBDS RUB 3.54 % -4.21 % -67.63 % -71.81 % -30.05 %
Расчетная цена состава - SBDSA RUB 4.30 % -3.36 % -71.62 % -71.58 % -29.84 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 7.18 % -5.28 % -3.28 % -15.97 % -1.46 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 6.91 % -8.17 % -10.82 % -33.82 % -8.98 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA

Тикер INav

3,08

Закрытие торгов

3,09

Справедливая цена

-0,48%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBDS
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 10 9
Российский IMOEX 15 3
Growth фактор 9 8
Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBDS
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 13
Нефть Brent 5 5
Американский S&P500 2 7
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMMM 1.00 50.00% Облигации
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBEQ 1.00 100.00% Акции
SBPS 0.99 35.43% Все активы
SBWS 0.99 36.00% Все активы
MBGB 0.98 40.00% Облигации
SCFT 0.92 24.82% Акции
FXRL 0.90 78.95% Акции
FMRU 0.87 72.22% Акции
TITR 0.86 66.67% Акции
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBMM -0.97 82.28% Облигации
SBOG -0.95 57.14% Все активы
AKSF -0.95 60.00% Все активы
GPBR -0.95 96.15% Облигации
AKMB -0.90 73.14% Облигации
RCHY -0.89 73.65% Облигации
INGO -0.89 76.19% Облигации
SBRB -0.88 74.29% Облигации
SPBC -0.88 83.45% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035L3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBDS

Документы

БПИФ входит в линейку УК Первая готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт индексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 40% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 0% 0% 10%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.1% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - динамичный смарт фонд

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер – динамичный смарт фонд» от 24.05.2021.