SBDS Сбер – динамичный смарт-фонд
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

10,64 RUB / 10,64 RUB

Расчетная цена

106 677 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,57%

Комиссия

Активы
?
Все активы

Актив

Смешанный

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Все

Рынок

Весь мир

Регион

Отсутствует

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBDS

Полный состав SBDS
Актив Доля
SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 38.01%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 9.42%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 8.17%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 7.28%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 4.56%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 4.21%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.25%
TCS Group Holding PLC, US87238U2033 2.34%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 2.11%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 1.68%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 1.27%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 1.18%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 1.08%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 1.07%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 1.04%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 0.92%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 0.92%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 0.92%
X5 Retail Group NV, US98387E2054 0.90%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 0.82%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 0.78%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 0.75%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.61%
Mailru Group Limited, US5603172082 0.58%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.51%
Ozon Holdings Plc, US69269L1044 0.51%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.49%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.41%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.41%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.34%
Денежные средства, 0.33%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.32%
Fix Price Group Ltd, US33835G2057 0.32%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.31%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.26%
HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 0.24%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.23%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.23%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.22%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.19%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.17%
Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 0.17%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.16%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.12%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 0.11%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 0.09%
Качество диверсификации

46

Количество активов

2.17%

Среднее долей

0.60%

Медиана долей

55.60%

Сумма долей 3 наибольших вложений

67.44%

Сумма долей 5 наибольших вложений

81.03%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA

Тикер INav

10,66

Закрытие торгов

10,66

Справедливая цена

-0,03%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBDS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBDS
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 0 1
Нефть Brent 1 0
USDRUB 1 1
Российские акции 0 2
Золото и серебро 2 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
60 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
TMOS 0.85 93.33% Акции
VTBX 0.82 93.33% Акции
FXRL 0.82 93.33% Акции
SBMX 0.82 86.67% Акции
FXRD 0.81 80.00% Облигации
AKME 0.79 93.33% Акции
FXDM 0.79 80.00% Акции
SBWS 0.79 86.67% Все активы
SBPS 0.78 93.33% Все активы
RCMX 0.76 86.67% Акции
GROD 0.76 78.57% Акции
MKBD 0.75 100.00% Акции
AMVF 0.74 86.67% Акции
FXDE 0.73 80.00% Акции
AMRE 0.72 80.00% Акции
DIVD 0.72 93.33% Акции
TGLD 0.70 100.00% Биржевые товары
OPNW 0.69 80.00% Все активы
FXWO 0.66 80.00% Акции
AKEU 0.66 80.00% Акции
TRUR 0.65 80.00% Все активы
FMUS 0.65 66.67% Акции
FXKZ 0.65 73.33% Акции
SBSP 0.59 66.67% Акции
SBRI 0.59 86.67% Акции
FXUS 0.59 66.67% Акции
AMRH 0.57 83.33% Облигации
VTBA 0.57 66.67% Акции
ESGR 0.55 80.00% Акции
TEUR 0.55 66.67% Все активы
FXRW 0.54 80.00% Акции
AMSL 0.51 73.33% Биржевые товары
AMGR 0.49 60.00% Акции
FXRB 0.47 66.67% Облигации
FXIT 0.46 53.33% Акции
AMDG 0.46 66.67% Акции
FXIM 0.44 53.33% Акции
TGRN 0.43 70.00% Акции
FXGD 0.43 66.67% Биржевые товары
AMGM 0.43 80.00% Акции
AMSC 0.42 53.33% Акции
VTBG 0.41 66.67% Биржевые товары
VTBY 0.41 53.33% Облигации
AKNX 0.40 53.33% Акции
AMMF 0.40 60.00% Акции
AMIN 0.40 60.00% Акции
AMEM 0.40 60.00% Акции
VTBE 0.39 66.67% Акции
AMCC 0.39 66.67% Акции
BCSB 0.38 66.67% Облигации
AMLV 0.38 66.67% Акции
AMGF 0.37 53.33% Акции
AKMD 0.36 58.33% Акции
FXFA 0.33 40.00% Облигации
AMHY 0.32 40.00% Облигации
GPBS 0.32 73.33% Облигации
FXES 0.32 60.00% Акции
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
SUGB -0.57 53.33% Облигации
INEM -0.46 37.50% Облигации
SBGB -0.43 60.00% Облигации
INGO -0.43 50.00% Облигации
VTBI -0.35 66.67% Облигации
PRIE -0.35 53.85% Облигации
Независимые
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU 0.00 90.00% Облигации
FMRU 0.02 80.77% Акции
FXMM -0.03 83.33% Облигации
VTBU 0.04 90.00% Облигации
AMIG 0.05 96.67% Облигации
FXTB 0.05 90.00% Облигации
SBCB -0.06 90.00% Облигации
VTBM 0.06 83.33% Облигации
SBRB 0.08 90.00% Облигации
FXTP 0.08 76.67% Облигации
RUSB 0.09 96.67% Облигации
MTEK 0.09 96.67% Акции
FXRU 0.10 90.00% Облигации
AMRB -0.12 90.00% Облигации
FXIP 0.13 90.00% Облигации
AKSP 0.15 95.45% Акции
RCMB 0.19 90.00% Облигации
SPBF -0.19 86.36% Облигации
VTBB 0.20 83.33% Облигации
AKCH 0.20 96.67% Акции
SBCS -0.21 90.00% Все активы
FXCN 0.21 96.67% Акции
AMHC 0.21 96.67% Акции
SPBC -0.22 95.45% Облигации
RCMM 0.22 83.33% Облигации
TUSD 0.22 96.67% Все активы
AKMB -0.23 83.33% Облигации
SCIP 0.24 90.00% Акции
SBRS 0.24 96.67% Все активы
RCHY 0.25 87.50% Облигации
VTBH 0.27 90.00% Облигации
GPBM 0.28 76.67% Облигации
RUSE 0.28 70.00% Акции
OPNS 0.29 87.50% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1035L3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.06.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBDS

БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.

Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт идексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Состав индекса:

начальный вес минимальный вес максимальный вес
etf spy 40% 0% 60%
etf gld 0% 0% 60%
акции imoex 60% 0% 60%
корпоративные облигации rucbtr 3y 0% 0% 60%
государственные облигации rgbitr 0% 0% 60%
денежный рынок 0% 0% 10%

Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.

Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.