SBDS
Сбер – динамичный смарт-фонд
Базовые активы: Готовый портфель динамичного инвестора
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбербанк
Эмитент
10,64 RUB / 10,64 RUBРасчетная цена
106 677 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,57%Комиссия
Активы
?
Все активы
Актив
СмешанныйКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
География активов
?
Все
Рынок
Весь мирРегион
ОтсутствуетСтрана
Валюта
?
RUB
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBDS
Полный состав SBDS
| Актив | Доля |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust, US78462F1030 | 38.01% |
| Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 | 9.42% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 | 8.17% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 7.28% |
| Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 | 4.56% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 | 4.21% |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.25% |
| TCS Group Holding PLC, US87238U2033 | 2.34% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 | 2.11% |
| Polymetal International plc, JE00B6T5S470 | 1.68% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 1.27% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 | 1.18% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.08% |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 | 1.07% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 | 1.04% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 0.92% |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 0.92% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 0.92% |
| X5 Retail Group NV, US98387E2054 | 0.90% |
| Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 | 0.82% |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 0.78% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 | 0.75% |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 | 0.61% |
| Mailru Group Limited, US5603172082 | 0.58% |
| Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 | 0.51% |
| Ozon Holdings Plc, US69269L1044 | 0.51% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 | 0.49% |
| Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 | 0.41% |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 0.41% |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 0.34% |
| Денежные средства, | 0.33% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 0.32% |
| Fix Price Group Ltd, US33835G2057 | 0.32% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 0.31% |
| Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 | 0.26% |
| HEADHUNTER GROUP PLC, US42207L1061 | 0.24% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 | 0.23% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 | 0.23% |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 | 0.22% |
| Petropavlovsk PLC, GB0031544546 | 0.19% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 0.17% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.17% |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 | 0.16% |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 | 0.12% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 | 0.11% |
| Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 | 0.09% |
Качество диверсификации
46
Количество активов
2.17%
Среднее долей
0.60%
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Качество отслеживания индексов фондом SBDS
?
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 11.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.64 % | 6.97 % | 29.10 % | |||
| 2.30 % | 6.72 % | 27.59 % | |||
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBDSA
Тикер INav
10,66
Закрытие торгов
10,66
Справедливая цена
-0,03%
Дисконт
События, сопровождающие резкие падения SBDS
1
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 1 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
События, сопровождающие резкие росты SBDS
4
?
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американские акции | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 1 | 0 |
| USDRUB | 1 | 1 |
| Российские акции | 0 | 2 |
| Золото и серебро | 2 | 1 |
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBDS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
60
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNR | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNE | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNB | 1.00 | 50.00% | Облигации |
| TMOS | 0.85 | 93.33% | Акции |
| VTBX | 0.82 | 93.33% | Акции |
| FXRL | 0.82 | 93.33% | Акции |
| SBMX | 0.82 | 86.67% | Акции |
| FXRD | 0.81 | 80.00% | Облигации |
| AKME | 0.79 | 93.33% | Акции |
| FXDM | 0.79 | 80.00% | Акции |
| SBWS | 0.79 | 86.67% | Все активы |
| SBPS | 0.78 | 93.33% | Все активы |
| RCMX | 0.76 | 86.67% | Акции |
| GROD | 0.76 | 78.57% | Акции |
| MKBD | 0.75 | 100.00% | Акции |
| AMVF | 0.74 | 86.67% | Акции |
| FXDE | 0.73 | 80.00% | Акции |
| AMRE | 0.72 | 80.00% | Акции |
| DIVD | 0.72 | 93.33% | Акции |
| TGLD | 0.70 | 100.00% | Биржевые товары |
| OPNW | 0.69 | 80.00% | Все активы |
| FXWO | 0.66 | 80.00% | Акции |
| AKEU | 0.66 | 80.00% | Акции |
| TRUR | 0.65 | 80.00% | Все активы |
| FMUS | 0.65 | 66.67% | Акции |
| FXKZ | 0.65 | 73.33% | Акции |
| SBSP | 0.59 | 66.67% | Акции |
| SBRI | 0.59 | 86.67% | Акции |
| FXUS | 0.59 | 66.67% | Акции |
| AMRH | 0.57 | 83.33% | Облигации |
| VTBA | 0.57 | 66.67% | Акции |
| ESGR | 0.55 | 80.00% | Акции |
| TEUR | 0.55 | 66.67% | Все активы |
| FXRW | 0.54 | 80.00% | Акции |
| AMSL | 0.51 | 73.33% | Биржевые товары |
| AMGR | 0.49 | 60.00% | Акции |
| FXRB | 0.47 | 66.67% | Облигации |
| FXIT | 0.46 | 53.33% | Акции |
| AMDG | 0.46 | 66.67% | Акции |
| FXIM | 0.44 | 53.33% | Акции |
| TGRN | 0.43 | 70.00% | Акции |
| FXGD | 0.43 | 66.67% | Биржевые товары |
| AMGM | 0.43 | 80.00% | Акции |
| AMSC | 0.42 | 53.33% | Акции |
| VTBG | 0.41 | 66.67% | Биржевые товары |
| VTBY | 0.41 | 53.33% | Облигации |
| AKNX | 0.40 | 53.33% | Акции |
| AMMF | 0.40 | 60.00% | Акции |
| AMIN | 0.40 | 60.00% | Акции |
| AMEM | 0.40 | 60.00% | Акции |
| VTBE | 0.39 | 66.67% | Акции |
| AMCC | 0.39 | 66.67% | Акции |
| BCSB | 0.38 | 66.67% | Облигации |
| AMLV | 0.38 | 66.67% | Акции |
| AMGF | 0.37 | 53.33% | Акции |
| AKMD | 0.36 | 58.33% | Акции |
| FXFA | 0.33 | 40.00% | Облигации |
| AMHY | 0.32 | 40.00% | Облигации |
| GPBS | 0.32 | 73.33% | Облигации |
| FXES | 0.32 | 60.00% | Акции |
Обратная зависимость
13
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TBIO | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNU | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| TECH | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TSPX | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNA | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TIPO | -1.00 | 50.00% | Акции |
| TSPV | -1.00 | 50.00% | Акции |
| SUGB | -0.57 | 53.33% | Облигации |
| INEM | -0.46 | 37.50% | Облигации |
| SBGB | -0.43 | 60.00% | Облигации |
| INGO | -0.43 | 50.00% | Облигации |
| VTBI | -0.35 | 66.67% | Облигации |
| PRIE | -0.35 | 53.85% | Облигации |
Независимые
34
?
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TBRU | 0.00 | 90.00% | Облигации |
| FMRU | 0.02 | 80.77% | Акции |
| FXMM | -0.03 | 83.33% | Облигации |
| VTBU | 0.04 | 90.00% | Облигации |
| AMIG | 0.05 | 96.67% | Облигации |
| FXTB | 0.05 | 90.00% | Облигации |
| SBCB | -0.06 | 90.00% | Облигации |
| VTBM | 0.06 | 83.33% | Облигации |
| SBRB | 0.08 | 90.00% | Облигации |
| FXTP | 0.08 | 76.67% | Облигации |
| RUSB | 0.09 | 96.67% | Облигации |
| MTEK | 0.09 | 96.67% | Акции |
| FXRU | 0.10 | 90.00% | Облигации |
| AMRB | -0.12 | 90.00% | Облигации |
| FXIP | 0.13 | 90.00% | Облигации |
| AKSP | 0.15 | 95.45% | Акции |
| RCMB | 0.19 | 90.00% | Облигации |
| SPBF | -0.19 | 86.36% | Облигации |
| VTBB | 0.20 | 83.33% | Облигации |
| AKCH | 0.20 | 96.67% | Акции |
| SBCS | -0.21 | 90.00% | Все активы |
| FXCN | 0.21 | 96.67% | Акции |
| AMHC | 0.21 | 96.67% | Акции |
| SPBC | -0.22 | 95.45% | Облигации |
| RCMM | 0.22 | 83.33% | Облигации |
| TUSD | 0.22 | 96.67% | Все активы |
| AKMB | -0.23 | 83.33% | Облигации |
| SCIP | 0.24 | 90.00% | Акции |
| SBRS | 0.24 | 96.67% | Все активы |
| RCHY | 0.25 | 87.50% | Облигации |
| VTBH | 0.27 | 90.00% | Облигации |
| GPBM | 0.28 | 76.67% | Облигации |
| RUSE | 0.28 | 70.00% | Акции |
| OPNS | 0.29 | 87.50% | Акции |
Ограничения
?
Реинвестирование
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
Прочее
?
RU000A1035L3
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
09.06.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBDS
БПИФ входит в линейку Сбера готовых портфельных фондов SBCS, SBRS, SBWS, SBPS, SBDS. В составе фондов акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации.
Индексы для данной линейки рассчитываются Сбербанки КИБ. Смарт идексы от Сбера являются перемешанными между собой биржевыми индексами. Так, "Взвешенный смарт-индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, намомент запуска состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг, входящих в индекс корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.
Состав индекса:
| начальный вес | минимальный вес | максимальный вес | |
| etf spy | 40% | 0% | 60% |
| etf gld | 0% | 0% | 60% |
| акции imoex | 60% | 0% | 60% |
| корпоративные облигации rucbtr 3y | 0% | 0% | 60% |
| государственные облигации rgbitr | 0% | 0% | 60% |
| денежный рынок | 0% | 0% | 10% |
Составы в линейке формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального.
Комиссия фонда состоит из 1.35% как вознаграждение УК, 0.15% для аудитория, депозитария и 0.07% на иные расходы. Дивиденды, которые фонд получает, налогом не облагаются и инвесторам не выплачиваются.
