TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

5,14 RUB / 5,14 RUB

Расчетная цена

26.08.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
260 095 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101X76

ISIN

TMOS

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок TMOS

Полный состав TMOS
Актив Доля
Сбербанк России, SBER 14.29%
Газпром, GAZP 12.63%
ЛУКОЙЛ, LKOH 10.94%
Yandex, YNDX 8.68%
Норильский никель, GMKN 7.45%
НОВАТЭК, NVTK 5.42%
Роснефть, ROSN 3.71%
Полюс Золото, PLZL 2.72%
Татнефть, TATN 2.43%
Магнит, MGNT 2.37%
Сургутнефтегаз, SNGS 2.24%
Polymetal, POLY 2.21%
ГДР X5 RetailGroup, FIVE 1.97%
МТС, MTSS 1.92%
MAIL.RU, MAIL 1.59%
TCS Group, TCSG 1.57%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 1.47%
НЛМК, NLMK 1.46%
АЛРОСА, ALRS 1.41%
Московская Биржа, MOEX 1.35%
Северсталь, CHMF 1.26%
Сбербанк России - привилегированные акции, SBERP 1.25%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 1.19%
Банк ВТБ, VTBR 0.84%
АФК Система, AFKS 0.71%
ФосАгро, PHOR 0.66%
Ростелеком, RTKM 0.59%
Транснефть, TRNFP 0.58%
РУСАЛ, RUAL 0.56%
Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN 0.50%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.48%
Детский Мир, DSKY 0.46%
ПИК, PIKK 0.46%
Petropavlovsk PLC, POGR 0.44%
РусГидро, HYDR 0.42%
ФСК ЕЭС, FEES 0.30%
Российские сети, RSTI 0.26%
Группа ЛСР, LSRG 0.25%
QIWI, QIWI 0.21%
МКБ, CBOM 0.20%
Денежные средства, 0.20%
Аэрофлот, AFLT 0.19%
Юнипро, UPRO 0.16%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.33%

Среднее долей

1.25%

Медиана долей

37.86%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.64%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

5,15

Закрытие торгов

5,14

Справедливая цена

0,23%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TMOS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
RUB/USD 0 2
Российские акции 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты TMOS
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
RUB/USD 2 0
Российские акции 0 2
Американские акции 0 2
Нефть Brent 0 3
Золото и серебро 2 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 1.00 100.00% Акции
RCMX 0.99 92.86% Акции
SBMX 0.98 92.86% Акции
RUSE 0.97 92.86% Акции
ESGR 0.96 92.86% Акции
SBRI 0.95 80.00% Акции
FXRL 0.91 85.71% Акции
FXRW 0.88 71.43% Акции
TRUR 0.81 71.43% Все активы
AKEU 0.79 85.71% Акции
FXDE 0.78 71.43% Акции
VTBB 0.62 71.43% Облигации
FXRB 0.57 78.57% Облигации
SBSP 0.56 64.29% Акции
SUGB 0.55 70.00% Облигации
VTBE 0.53 64.29% Акции
VTBA 0.52 64.29% Акции
FXUS 0.51 64.29% Акции
SBGB 0.50 71.43% Облигации
FXWO 0.41 57.14% Акции
FXIT 0.39 42.86% Акции
SBRB 0.37 64.29% Облигации
TECH 0.34 57.14% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM -1.00 50.00% Акции
RCMB -0.78 83.33% Облигации
FXTB -0.72 78.57% Облигации
FXRU -0.71 71.43% Облигации
SBCB -0.66 71.43% Облигации
VTBU -0.65 71.43% Облигации
RUSB -0.64 78.57% Облигации
TUSD -0.42 71.43% Все активы
TGLD -0.39 64.29% Биржевые товары
VTBH -0.36 57.14% Облигации
Независимые
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK -0.02 78.57% Акции
AKNX -0.06 78.57% Акции
FXKZ -0.07 100.00% Акции
GPBS -0.11 92.86% Облигации
FXCN -0.13 92.86% Акции
OPNW -0.14 83.33% Все активы
FXMM 0.16 100.00% Облигации
GPBM 0.17 92.86% Облигации
VTBM 0.17 92.86% Облигации
TEUR -0.21 85.71% Все активы
SCIP 0.26 92.86% Акции
FXGD -0.27 92.86% Биржевые товары
AKSP 0.28 92.86% Акции
VTBG -0.29 85.71% Биржевые товары
AKMB 0.30 100.00% Облигации

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.