TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи

Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

6,61 RUB / 6,61 RUB

Расчетная цена

1 344 641 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

Полный состав TMOS
Актив Доля
Газпром, GAZP 15.62%
Сбер Банк, SBER 13.21%
ЛУКОЙЛ, LKOH 11.10%
Yandex, YNDX 7.14%
Норильский никель, GMKN 7.00%
НОВАТЭК, NVTK 5.37%
TCS Group, TCSG 3.72%
Роснефть, ROSN 3.28%
Polymetal, POLY 2.76%
Полюс Золото, PLZL 2.03%
Татнефть, TATN 1.75%
Магнит, MGNT 1.73%
АЛРОСА, ALRS 1.68%
НЛМК, NLMK 1.68%
Северсталь, CHMF 1.67%
Сургутнефтегаз, SNGS 1.49%
ГДР X5 RetailGroup, FIVE 1.34%
МТС, MTSS 1.33%
Московская Биржа, MOEX 1.24%
Сбер Банк - привилегированные акции, SBERP 1.22%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 1.21%
Банк ВТБ, VTBR 1.17%
Денежные средства, 1.04%
MAIL.RU, MAIL 0.87%
ФосАгро, PHOR 0.77%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 0.76%
Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN 0.74%
Ozon Holdings PLC, OZON 0.74%
ПИК, PIKK 0.71%
РУСАЛ, RUAL 0.67%
Fix Price Group, FIXP 0.52%
АФК Система, AFKS 0.49%
Транснефть, TRNFP 0.48%
Ростелеком, RTKM 0.43%
РусГидро, HYDR 0.43%
HeadHunter Group PLC, HHR 0.38%
Детский Мир, DSKY 0.37%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.34%
Аэрофлот, AFLT 0.32%
Petropavlovsk PLC, POGR 0.28%
Globaltrans Investment PLC, GLTR 0.28%
ФСК ЕЭС, FEES 0.21%
МКБ, CBOM 0.17%
Группа ЛСР, LSRG 0.13%
Российские сети, RSTI 0.13%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

1.04%

Медиана долей

39.93%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.07%

Сумма долей 5 наибольших вложений

71.23%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 01.09.2020
Биржевая цена - TMOS RUB 1.10 % 10.13 % 37.87 %
Расчетная цена состава - TMOSA RUB -0.18 % 10.03 % 37.04 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB -0.11 % 10.46 % 39.26 % 97.17 % 38.87 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB -1.83 % 6.42 % 30.84 % 62.49 % 29.80 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

6,63

Закрытие торгов

6,62

Справедливая цена

0,24%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TMOS
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 6
RUB/USD 0 8
Американские акции 5 3
Нефть Brent 8 2
Российские акции 12 0
Золото и серебро 9 4
События, сопровождающие резкие росты TMOS
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 6 0
RUB/USD 7 1
Американские акции 0 14
Золото и серебро 5 9
Нефть Brent 1 15
Российские акции 0 17
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBRU 1.00 100.00% Облигации
VTBX 0.99 91.84% Акции
RCMX 0.98 89.80% Акции
AMRE 0.94 81.25% Акции
FXRL 0.94 85.71% Акции
SBWS 0.94 75.00% Все активы
AKME 0.94 87.88% Акции
SBDS 0.93 87.50% Все активы
ESGR 0.89 83.67% Акции
DIVD 0.89 85.71% Акции
SBRI 0.88 84.44% Акции
GROD 0.87 71.43% Акции
SBRS 0.83 62.50% Все активы
TRUR 0.77 81.63% Все активы
FXRW 0.72 75.51% Акции
SBMX 0.71 79.59% Акции
AKSP 0.69 100.00% Акции
SBPS 0.65 87.50% Все активы
AMSL 0.62 61.54% Биржевые товары
FXDM 0.60 75.00% Акции
FXIP 0.57 75.00% Облигации
RUSE 0.52 89.80% Акции
AMSC 0.52 61.54% Акции
AMVF 0.50 61.54% Акции
FXDE 0.49 63.27% Акции
FXRB 0.44 65.31% Облигации
AKMD 0.44 40.00% Акции
AKEU 0.42 65.31% Акции
AMGR 0.40 53.85% Акции
BCSB 0.37 65.00% Облигации
AMMF 0.37 69.23% Акции
AMIN 0.35 61.54% Акции
SBSP 0.34 57.14% Акции
VTBE 0.32 55.10% Акции
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBI -1.00 50.00% Облигации
FXES -1.00 66.67% Акции
TGRN -0.81 66.67% Акции
FXRU -0.60 71.43% Облигации
FXTB -0.59 71.43% Облигации
RUSB -0.59 73.47% Облигации
SPBF -0.57 75.00% Облигации
SBCB -0.55 67.35% Облигации
VTBU -0.55 67.35% Облигации
TSPV -0.55 73.33% Акции
RCMB -0.51 70.73% Облигации
VTBY -0.42 63.89% Облигации
TUSD -0.31 61.22% Все активы
Независимые
47 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMHY 0.00 80.77% Облигации
FXMM -0.01 88.78% Облигации
SCIP 0.01 94.90% Акции
SBRB 0.02 98.98% Облигации
FXFA 0.03 90.00% Облигации
FXCN 0.03 98.98% Акции
MTEK 0.03 96.94% Акции
FXKZ -0.04 94.90% Акции
AMGF 0.05 96.15% Акции
AMLV 0.06 96.15% Акции
FXIM -0.07 92.42% Акции
AMHC -0.08 96.15% Акции
TIPO 0.08 97.06% Акции
AMRB 0.10 100.00% Облигации
AKNX 0.10 91.18% Акции
SPBC 0.10 75.00% Облигации
VTBM 0.10 86.73% Облигации
FXIT 0.11 96.94% Акции
SUGB 0.11 96.67% Облигации
FXTP -0.12 77.27% Облигации
PRIE -0.15 88.46% Облигации
GPBS 0.16 90.82% Облигации
TSPX 0.16 94.12% Акции
TBIO 0.17 94.12% Акции
AMIG -0.17 88.46% Облигации
TECH 0.18 96.94% Акции
VTBB 0.18 98.98% Облигации
AKMB 0.21 96.94% Облигации
TEUR -0.21 96.94% Все активы
OPNW 0.21 100.00% Все активы
VTBA 0.24 96.94% Акции
FXGD -0.24 96.94% Биржевые товары
AMCC 0.25 88.46% Акции
VTBH -0.25 92.86% Облигации
GPBM 0.25 98.98% Облигации
VTBG -0.25 92.86% Биржевые товары
AMDG 0.25 96.15% Акции
TGLD -0.26 94.90% Биржевые товары
FXWO 0.26 90.82% Акции
FMRU 0.26 83.33% Акции
SBGB 0.27 94.90% Облигации
AKCH 0.27 98.48% Акции
AMEM 0.27 88.46% Акции
AMGM 0.27 96.15% Акции
SBCS 0.27 100.00% Все активы
FMUS 0.30 90.00% Акции
FXUS 0.30 96.94% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.