TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи

Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

5,74 RUB

Расчетная цена

650 695 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

Полный состав TMOS
Актив Доля
Сбербанк России, SBER 13.93%
Газпром, GAZP 13.72%
ЛУКОЙЛ, LKOH 11.38%
Yandex, YNDX 7.96%
Норильский никель, GMKN 7.72%
НОВАТЭК, NVTK 4.85%
Роснефть, ROSN 3.67%
Polymetal, POLY 2.98%
TCS Group, TCSG 2.29%
Полюс Золото, PLZL 2.25%
Татнефть, TATN 2.12%
Магнит, MGNT 2.06%
Сургутнефтегаз, SNGS 1.76%
МТС, MTSS 1.59%
ГДР X5 RetailGroup, FIVE 1.56%
Московская Биржа, MOEX 1.53%
НЛМК, NLMK 1.46%
АЛРОСА, ALRS 1.43%
MAIL.RU, MAIL 1.37%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 1.35%
Северсталь, CHMF 1.30%
Сбербанк России - привилегированные акции, SBERP 1.21%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 1.09%
Ozon Holdings PLC, OZON 0.80%
ФосАгро, PHOR 0.71%
Банк ВТБ, VTBR 0.70%
АФК Система, AFKS 0.65%
Детский Мир, DSKY 0.60%
Ростелеком, RTKM 0.55%
Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN 0.52%
ПИК, PIKK 0.52%
РУСАЛ, RUAL 0.51%
Транснефть, TRNFP 0.44%
Petropavlovsk PLC, POGR 0.44%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.40%
Аэрофлот, AFLT 0.38%
РусГидро, HYDR 0.34%
HeadHunter Group PLC, HHR 0.34%
ФСК ЕЭС, FEES 0.23%
Globaltrans Investment PLC, GLTR 0.23%
МКБ, CBOM 0.21%
Денежные средства, 0.21%
Группа ЛСР, LSRG 0.20%
Российские сети, RSTI 0.17%
Юнипро, UPRO 0.14%
QIWI, QIWI 0.13%
Качество диверсификации

46

Количество активов

2.17%

Среднее долей

0.95%

Медиана долей

39.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.71%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.75%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 01.09.2020
Биржевая цена - TMOS RUB -0.81 % 5.84 % 29.34 %
Расчетная цена состава - TMOSA RUB 0.00 % 6.22 % 31.79 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 0.09 % 7.15 % 21.95 % 73.67 % 33.70 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 0.09 % 6.49 % 14.77 % 42.90 % 27.30 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

5,61

Закрытие торгов

5,63

Справедливая цена

-0,36%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TMOS
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 5
RUB/USD 0 6
Американские акции 4 2
Нефть Brent 5 1
Российские акции 8 0
Золото и серебро 7 2
События, сопровождающие резкие росты TMOS
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 4 0
RUB/EUR 4 0
Американские акции 0 7
Золото и серебро 4 3
Российские акции 0 9
Нефть Brent 0 9
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.99 96.30% Акции
RCMX 0.99 92.59% Акции
SBMX 0.99 92.59% Акции
AKME 0.96 90.91% Акции
RUSE 0.95 92.59% Акции
ESGR 0.94 88.89% Акции
FXRL 0.94 88.89% Акции
DIVD 0.93 83.33% Акции
SBRI 0.92 82.61% Акции
OPNW 0.83 50.00% Все активы
FXRW 0.79 77.78% Акции
TRUR 0.78 77.78% Все активы
AKCH 0.72 81.82% Акции
FXDE 0.56 62.96% Акции
VTBE 0.55 62.96% Акции
AKEU 0.54 74.07% Акции
SBGB 0.48 62.96% Облигации
TIPO 0.46 58.33% Акции
TBIO 0.45 58.33% Акции
VTBB 0.44 66.67% Облигации
SBSP 0.42 62.96% Акции
TSPX 0.41 75.00% Акции
FXRB 0.40 59.26% Облигации
FXUS 0.40 59.26% Акции
SBRB 0.40 55.56% Облигации
VTBA 0.40 62.96% Акции
TECH 0.39 59.26% Акции
FXWO 0.38 62.96% Акции
AKMB 0.32 55.56% Облигации
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMUS -0.72 33.33% Акции
FXRU -0.62 70.37% Облигации
FXTB -0.62 74.07% Облигации
RUSB -0.61 77.78% Облигации
RCMB -0.61 68.42% Облигации
SBCB -0.59 70.37% Облигации
VTBU -0.55 62.96% Облигации
VTBY -0.46 71.43% Облигации
VTBG -0.38 66.67% Биржевые товары
FXGD -0.37 59.26% Биржевые товары
TUSD -0.37 66.67% Все активы
TGLD -0.32 62.96% Биржевые товары
VTBH -0.30 55.56% Облигации
Независимые
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS -0.01 94.44% Облигации
FXMM 0.01 94.44% Облигации
MTEK 0.04 98.15% Акции
FXKZ -0.04 98.15% Акции
FXCN 0.09 94.44% Акции
GPBM 0.13 90.74% Облигации
FXIM 0.14 95.45% Акции
AKSP 0.17 83.33% Акции
SCIP 0.22 98.15% Акции
SUGB 0.23 84.78% Облигации
FXIT 0.24 98.15% Акции
TEUR -0.25 90.74% Все активы
VTBM 0.26 90.74% Облигации
AKNX 0.29 83.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.