TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи

Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

7,37 RUB / 7,37 RUB

Расчетная цена

2 632 193 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

Полный состав TMOS
Актив Доля
Газпром, GAZP 16.42%
Сбер Банк, SBER 14.09%
ЛУКОЙЛ, LKOH 11.40%
Yandex, YNDX 6.98%
Норильский никель, GMKN 5.80%
НОВАТЭК, NVTK 5.59%
TCS Group, TCSG 4.26%
Роснефть, ROSN 3.50%
Polymetal, POLY 2.17%
Магнит, MGNT 1.94%
Полюс Золото, PLZL 1.90%
Татнефть, TATN 1.86%
Сургутнефтегаз, SNGS 1.55%
АЛРОСА, ALRS 1.51%
Северсталь, CHMF 1.43%
НЛМК, NLMK 1.34%
ГДР X5 RetailGroup, FIVE 1.26%
Сбер Банк - привилегированные акции, SBERP 1.24%
МТС, MTSS 1.23%
Банк ВТБ, VTBR 1.21%
Московская Биржа, MOEX 1.16%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 1.06%
РУСАЛ, RUAL 0.96%
MAIL.RU, MAIL 0.90%
ФосАгро, PHOR 0.89%
Ozon Holdings PLC, OZON 0.84%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 0.78%
Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN 0.71%
Fix Price Group, FIXP 0.70%
ПИК, PIKK 0.67%
HeadHunter Group PLC, HHR 0.54%
РусГидро, HYDR 0.45%
Ростелеком, RTKM 0.43%
Транснефть, TRNFP 0.42%
АФК Система, AFKS 0.40%
Денежные средства, 0.33%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.32%
Детский Мир, DSKY 0.31%
Аэрофлот, AFLT 0.29%
Globaltrans Investment PLC, GLTR 0.28%
Petropavlovsk PLC, POGR 0.26%
МКБ, CBOM 0.24%
ФСК ЕЭС, FEES 0.20%
Группа ЛСР, LSRG 0.16%
Качество диверсификации

44

Количество активов

2.27%

Среднее долей

1.01%

Медиана долей

41.91%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.69%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.15%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 02.09.2020
Биржевая цена - TMOS RUB 4.86 % 13.07 % 55.79 % 42.76 %
Расчетная цена состава - TMOSA RUB 4.51 % 12.85 % 54.89 % 42.35 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 4.64 % 13.20 % 57.57 % 119.45 % 44.57 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 4.12 % 12.38 % 49.72 % 82.03 % 36.09 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

7,37

Закрытие торгов

7,33

Справедливая цена

0,55%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TMOS
14 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 2 5
USDRUB 1 7
Американские акции 5 4
Нефть Brent 7 4
Российские акции 14 0
Золото и серебро 9 5
События, сопровождающие резкие росты TMOS
25 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 9 0
USDRUB 10 1
Американские акции 1 14
Нефть Brent 1 18
Золото и серебро 8 11
Российские акции 0 20
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBF 1.00 100.00% Акции
VTBX 0.99 95.08% Акции
SBMX 0.98 91.80% Акции
OPNR 0.98 100.00% Акции
SBMM 0.98 100.00% Облигации
RCMX 0.98 91.80% Акции
FXRL 0.94 93.44% Акции
AKME 0.93 95.56% Акции
AMRE 0.93 89.29% Акции
DIVD 0.88 85.00% Акции
ESGR 0.88 80.33% Акции
SBRI 0.88 84.21% Акции
MKBD 0.82 76.92% Акции
SBPS 0.81 95.00% Все активы
SBDS 0.80 90.00% Все активы
TRUR 0.76 78.69% Все активы
SBWS 0.74 90.00% Все активы
GROD 0.71 78.95% Акции
FXRW 0.66 68.85% Акции
FMRU 0.57 50.00% Акции
AKQU 0.54 66.67% Акции
AKSC 0.53 40.00% Акции
RUSE 0.50 86.89% Акции
AMSL 0.47 57.69% Биржевые товары
AKEU 0.45 62.30% Акции
AMGM 0.43 57.69% Акции
FXDE 0.41 57.38% Акции
VTBE 0.36 52.46% Акции
AMVF 0.35 65.38% Акции
AKCH 0.35 57.78% Акции
VTBB 0.34 57.38% Облигации
FXRB 0.33 67.21% Облигации
AMEM 0.32 57.69% Акции
RCMM 0.31 90.91% Облигации
SBGB 0.31 49.18% Облигации
FXDM 0.31 64.29% Акции
Обратная зависимость
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU -0.89 85.71% Облигации
VTBI -0.75 71.43% Облигации
OPNB -0.71 71.43% Облигации
PRIE -0.68 64.00% Облигации
FXRU -0.63 70.49% Облигации
FXTB -0.63 70.49% Облигации
INEM -0.62 61.54% Облигации
SBCB -0.60 68.85% Облигации
VTBU -0.60 68.85% Облигации
RCMB -0.57 73.58% Облигации
RUSB -0.53 72.13% Облигации
AMIG -0.52 61.54% Облигации
VTBY -0.45 64.58% Облигации
TBRU -0.42 40.00% Облигации
TBIO -0.40 57.14% Акции
FXFA -0.39 70.37% Облигации
FXTP -0.38 73.91% Облигации
VTBH -0.37 62.30% Облигации
AMHY -0.35 65.38% Облигации
TUSD -0.35 70.49% Все активы
SPBF -0.35 56.25% Облигации
TECH -0.31 42.86% Акции
Независимые
54 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMSC 0.00 92.31% Акции
MTEK 0.00 99.18% Акции
AMMF 0.00 92.31% Акции
FXIP 0.01 95.00% Облигации
AKNX 0.01 95.65% Акции
INGO 0.02 96.15% Облигации
TSPV -0.02 78.57% Акции
FXKZ 0.02 92.62% Акции
RCUS 0.03 90.00% Акции
TGRN 0.03 90.00% Акции
OPNA 0.05 92.86% Акции
OPNE -0.05 92.86% Акции
AMRH 0.06 86.36% Облигации
SCIP 0.06 97.54% Акции
AMCC -0.07 88.46% Акции
TIPO -0.07 78.57% Акции
FXIT 0.07 97.54% Акции
AMGR -0.07 96.15% Акции
SBCS -0.07 80.00% Все активы
AKMB 0.08 87.70% Облигации
AKMD 0.08 97.06% Акции
AMIN -0.08 100.00% Акции
TSPX -0.08 92.86% Акции
AMDG 0.08 96.15% Акции
BCSB 0.09 90.63% Облигации
AMRB 0.10 100.00% Облигации
RCHY 0.10 88.46% Облигации
AMLV -0.11 96.15% Акции
SUGB 0.11 97.37% Облигации
FXCN 0.12 95.90% Акции
OPNS -0.12 80.77% Акции
GPBM 0.12 99.18% Облигации
FXIM -0.13 94.44% Акции
FXMM 0.13 79.51% Облигации
VTBM 0.14 79.51% Облигации
TEUR -0.14 92.62% Все активы
OPNW 0.15 94.74% Все активы
FXES 0.18 96.67% Акции
TGLD -0.18 94.44% Биржевые товары
AKSP -0.19 87.50% Акции
GPBS 0.19 92.62% Облигации
AMGF -0.19 96.15% Акции
FXWO 0.20 89.34% Акции
VTBA 0.21 97.54% Акции
FXUS 0.22 95.90% Акции
FXGD -0.24 95.90% Биржевые товары
FMUS 0.24 93.24% Акции
SPBC -0.24 87.50% Облигации
VTBG -0.25 90.98% Биржевые товары
SBRB 0.26 94.26% Облигации
AMHC -0.27 92.31% Акции
SBRS 0.29 90.00% Все активы
SBSP 0.29 97.54% Акции
FXRD -0.30 80.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.