TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

4,76 RUB

Расчетная цена

26.08.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
?
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
190 328 747 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101X76

ISIN

TMOS

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок TMOS

Полный состав TMOS
Актив Доля
Сбербанк России 13.99%
Газпром 12.57%
ЛУКОЙЛ 10.28%
Yandex 9.30%
Норильский никель 6.76%
НОВАТЭК 4.87%
Полюс Золото 3.22%
Роснефть 3.12%
Магнит 2.57%
Polymetal 2.45%
Татнефть 2.36%
ГДР X5 RetailGroup 2.31%
Сургутнефтегаз 2.22%
МТС 2.19%
MAIL.RU 1.85%
TCS Group 1.54%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции 1.49%
Московская Биржа 1.48%
Интер РАО ЕЭС 1.38%
НЛМК 1.35%
АЛРОСА 1.32%
Сбербанк России - привилегированные акции 1.29%
Северсталь 1.16%
Банк ВТБ 0.87%
Ростелеком 0.67%
ФосАгро 0.63%
Транснефть 0.58%
Petropavlovsk PLC 0.57%
РУСАЛ 0.56%
Магнитогорский металлургический комбинат 0.49%
АФК Система 0.48%
Татнефть - привилегированные акции 0.48%
ПИК 0.47%
Детский Мир 0.44%
РусГидро 0.43%
ФСК ЕЭС 0.37%
Денежные средства 0.35%
Группа ЛСР 0.30%
Аэрофлот 0.27%
МКБ 0.27%
QIWI 0.25%
Российские сети 0.23%
Юнипро 0.22%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.33%

Среднее долей

1.29%

Медиана долей

36.84%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.90%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.13%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

4,81

Закрытие торгов

4,79

Справедливая цена

0,34%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TMOS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Американские акции 1 0
Российские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты TMOS
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX 0.99 100.00% Акции
RCMX 0.99 100.00% Акции
RUSE 0.99 100.00% Акции
VTBX 0.98 100.00% Акции
FXCN 0.98 100.00% Акции
FXRL 0.95 100.00% Акции
VTBE 0.92 100.00% Акции
GPBS 0.91 80.00% Облигации
TRUR 0.90 100.00% Все активы
ESGR 0.90 80.00% Акции
SBSP 0.80 100.00% Акции
FXUS 0.80 80.00% Акции
FXRW 0.79 80.00% Акции
FXWO 0.75 80.00% Акции
VTBA 0.71 100.00% Акции
FXRB 0.67 80.00% Облигации
AKEU 0.60 100.00% Акции
FXGD 0.60 80.00% Биржевые товары
VTBG 0.55 80.00% Биржевые товары
FXKZ 0.50 80.00% Акции
VTBB 0.47 60.00% Облигации
FXDE 0.41 80.00% Акции
FXMM 0.38 40.00% Облигации
SCIP 0.34 60.00% Акции
SBRB 0.33 40.00% Облигации
TEUR 0.32 80.00% Все активы
FXIT 0.31 60.00% Акции
SBGB 0.31 40.00% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMB -0.85 80.00% Облигации
AKNX -0.53 20.00% Акции
GPBM -0.43 60.00% Облигации
RUSB -0.34 40.00% Облигации
Независимые
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK -0.03 90.00% Акции
VTBM 0.06 90.00% Облигации
VTBH -0.07 70.00% Облигации
TECH 0.12 70.00% Акции
TGLD 0.14 70.00% Биржевые товары
SBCB -0.16 90.00% Облигации
AKSP -0.17 90.00% Акции
TUSD -0.19 70.00% Все активы
FXRU -0.23 90.00% Облигации
VTBU -0.26 90.00% Облигации
FXTB -0.30 90.00% Облигации

Обзор инвестиционного фонда TMOS

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.