TMOS Тинькофф Индекс МосБиржи

Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

6,16 RUB / 6,16 RUB

Расчетная цена

791 509 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,79%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TMOS

Полный состав TMOS
Актив Доля
Сбер Банк, SBER 14.50%
Газпром, GAZP 13.46%
ЛУКОЙЛ, LKOH 11.13%
Норильский никель, GMKN 7.70%
Yandex, YNDX 7.29%
НОВАТЭК, NVTK 4.90%
Роснефть, ROSN 3.37%
Polymetal, POLY 3.01%
TCS Group, TCSG 2.87%
Полюс Золото, PLZL 2.26%
Магнит, MGNT 1.93%
Татнефть, TATN 1.91%
Северсталь, CHMF 1.87%
НЛМК, NLMK 1.82%
Сургутнефтегаз, SNGS 1.72%
МТС, MTSS 1.56%
АЛРОСА, ALRS 1.46%
ГДР X5 RetailGroup, FIVE 1.43%
Московская Биржа, MOEX 1.41%
Сбер Банк - привилегированные акции, SBERP 1.34%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 1.31%
Банк ВТБ, VTBR 0.99%
MAIL.RU, MAIL 0.98%
Ozon Holdings PLC, OZON 0.95%
Интер РАО ЕЭС, IRAO 0.87%
РУСАЛ, RUAL 0.79%
ФосАгро, PHOR 0.75%
Магнитогорский металлургический комбинат, MAGN 0.62%
ПИК, PIKK 0.62%
Ростелеком, RTKM 0.55%
Детский Мир, DSKY 0.52%
АФК Система, AFKS 0.51%
Транснефть, TRNFP 0.45%
HeadHunter Group PLC, HHR 0.39%
Денежные средства, 0.38%
РусГидро, HYDR 0.37%
Petropavlovsk PLC, POGR 0.34%
Татнефть - привилегированные акции, TATNP 0.32%
Аэрофлот, AFLT 0.29%
ФСК ЕЭС, FEES 0.27%
Globaltrans Investment PLC, GLTR 0.26%
МКБ, CBOM 0.17%
Группа ЛСР, LSRG 0.15%
Российские сети, RSTI 0.11%
QIWI, QIWI 0.10%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

0.98%

Медиана долей

39.09%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.08%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.49%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TMOS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 01.09.2020
Биржевая цена - TMOS RUB 5.26 % 9.07 % 39.34 %
Расчетная цена состава - TMOSA RUB 5.40 % 8.55 % 40.52 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 5.45 % 8.80 % 48.49 % 94.75 % 42.30 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 5.21 % 8.55 % 39.81 % 59.98 % 36.90 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TMOSA

Тикер INav

6,20

Закрытие торгов

6,21

Справедливая цена

-0,02%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения TMOS
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 6
Американские акции 4 3
RUB/USD 0 8
Нефть Brent 7 1
Российские акции 10 0
Золото и серебро 7 4
События, сопровождающие резкие росты TMOS
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 6 0
RUB/USD 7 0
Американские акции 0 10
Нефть Brent 1 11
Золото и серебро 4 8
Российские акции 0 14
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда TMOS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 1.00 100.00% Облигации
VTBX 0.99 97.30% Акции
SBMX 0.99 91.89% Акции
RCMX 0.99 89.19% Акции
AMRE 0.96 100.00% Акции
RUSE 0.96 94.59% Акции
AKME 0.94 95.24% Акции
FXRL 0.94 89.19% Акции
ESGR 0.91 91.89% Акции
DIVD 0.91 93.75% Акции
SBRI 0.89 87.88% Акции
TRUR 0.79 81.08% Все активы
FXRW 0.73 72.97% Акции
BCSB 0.64 62.50% Облигации
FXDM 0.58 75.00% Акции
VTBE 0.48 50.00% Акции
FXDE 0.48 62.16% Акции
SBGB 0.48 67.57% Облигации
FXRB 0.47 67.57% Облигации
AKEU 0.42 64.86% Акции
AKCH 0.38 57.14% Акции
SBSP 0.34 56.76% Акции
VTBA 0.31 58.33% Акции
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 50.00% Облигации
TSPV -0.99 66.67% Акции
FXRU -0.63 70.27% Облигации
RUSB -0.63 78.38% Облигации
FXTB -0.62 72.97% Облигации
SBCB -0.60 70.27% Облигации
RCMB -0.60 68.97% Облигации
VTBU -0.59 67.57% Облигации
VTBY -0.54 70.83% Облигации
FXFA -0.43 33.33% Облигации
VTBG -0.36 64.86% Биржевые товары
TUSD -0.35 64.86% Все активы
FXGD -0.34 56.76% Биржевые товары
TGLD -0.33 59.46% Биржевые товары
VTBH -0.33 58.33% Облигации
Независимые
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.02 98.65% Акции
FXMM 0.02 90.54% Облигации
FXCN 0.03 98.65% Акции
AKSP 0.03 93.24% Акции
TIPO 0.06 100.00% Акции
AKNX 0.09 90.91% Акции
FXIT 0.10 98.65% Акции
SCIP 0.10 98.65% Акции
FXKZ -0.12 98.65% Акции
FXIM -0.12 97.62% Акции
OPNW 0.13 92.86% Все активы
TBIO 0.15 95.45% Акции
VTBM 0.16 87.84% Облигации
VTBB 0.17 98.65% Облигации
GPBS 0.18 85.14% Облигации
TSPX 0.19 95.45% Акции
TECH 0.21 95.95% Акции
FMUS 0.25 88.46% Акции
FXWO 0.25 93.24% Акции
SUGB 0.25 89.39% Облигации
TEUR -0.27 95.95% Все активы
GPBM 0.28 98.65% Облигации
SBRB 0.29 98.65% Облигации
FXUS 0.29 98.65% Акции
AKMB 0.30 98.65% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101X76

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

26.08.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TMOS

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс МосБиржи ” инвестирует в российские компании напрямую без использования промежуточных ETF. На Московской Бирже БПИФ торгуется под тикером TMOS. Целевым индексом является индекс ММВБ (IMOEX).

IMOEX - это индекс самых капитализированных и ликвидных акций Российских компаний, взвешенный по капитализации. С состав индекса Московской Биржи входят Сбербанк, Лукойл, Яндекс, Газпром, Роснефть. Общее количество бумаг 38 штук.

Совокупные расходы TMOS составляют 0,79% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,7%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.05%, а на иные расходы не более 0,1%.

Отклонение изменения цены TMOS от изменений цен IMOEX не превышает 5%. Также премия на покупку и погашение не должны превышать 5%. В обязанности маркет-мейкера входит минимальное ограничение на 394 минуты присутствия в стакане или же максимальный объем сделок в 50млн. рублей.