SBMX Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

18,85 RUB / 18,85 RUB

Расчетная цена

17 969 460 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBMX

Полный состав SBMX
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 13.98%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 13.38%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 11.55%
Public Limited Liability Company Yandex NV, NL0009805522 7.56%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 7.09%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 5.29%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 3.70%
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация, US87238U2033 2.83%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.74%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 2.32%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 2.22%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 2.06%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0008926258 1.72%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 1.69%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 1.58%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 1.58%
The Bank of New York Mellon, US98387E2054 1.51%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 1.47%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 1.39%
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", RU0009029524 1.31%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029557 1.26%
Citibank NA, US5603172082 1.07%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 0.98%
The Bank of New York Mellon, US69269L1044 0.88%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 0.83%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 0.73%
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3 0.71%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 0.61%
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик", RU000A0JP7J7 0.61%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 0.60%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 0.57%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 0.47%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0006944147 0.46%
Публичное акционерное общество "Детский мир", RU000A0JSQ90 0.43%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 0.38%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 0.37%
Petropavlovsk PLC, GB0031544546 0.35%
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация, US42207L1061 0.34%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 0.28%
Citibank NA, US37949E2046 0.28%
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество), RU000A0JUG31 0.24%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 0.20%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 0.18%
The Bank of New York Mellon, US74735M1080 0.13%
Денежные средства, 0.07%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

0.98%

Медиана долей

38.91%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.56%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.44%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBMX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBMXA

Тикер INav

18,90

Закрытие торгов

18,85

Справедливая цена

0,28%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBMX
32 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 6 10
RUB/USD 4 13
Российские акции 20 2
Американские акции 12 10
Золото и серебро 10 13
Нефть Brent 16 10
События, сопровождающие резкие росты SBMX
59 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 16 5
RUB/USD 25 2
Американские акции 8 32
Российские акции 2 41
Нефть Brent 17 27
Золото и серебро 20 31
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
AMRE 0.87 70.00% Акции
VTBX 0.78 73.53% Акции
FXRL 0.75 74.31% Акции
TRUR 0.70 68.75% Все активы
TMOS 0.70 79.07% Акции
ESGR 0.68 76.47% Акции
FXRW 0.67 61.33% Акции
RUSE 0.63 72.22% Акции
RCMX 0.62 75.44% Акции
GPBS 0.59 51.52% Облигации
DIVD 0.59 72.73% Акции
SBRI 0.59 74.36% Акции
GPBM 0.57 46.00% Облигации
FXRB 0.54 59.72% Облигации
VTBB 0.52 61.48% Облигации
FXDE 0.50 63.89% Акции
VTBE 0.45 67.68% Акции
SBGB 0.42 50.00% Облигации
AKME 0.39 74.07% Акции
FXWO 0.38 50.67% Акции
SBRB 0.38 56.38% Облигации
AMSL 0.37 85.71% Биржевые товары
FXUS 0.35 54.86% Акции
SBSP 0.32 53.04% Акции
AMGR 0.30 42.86% Акции
Обратная зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
AMHC -0.83 85.71% Акции
FXTP -0.77 40.00% Облигации
PRIE -0.76 75.00% Облигации
AMIG -0.63 42.86% Облигации
FXTB -0.57 70.43% Облигации
TSPV -0.56 55.56% Акции
AMLV -0.56 57.14% Акции
SBCB -0.53 66.94% Облигации
AMDG -0.52 42.86% Акции
VTBU -0.48 64.71% Облигации
RCMB -0.46 65.71% Облигации
AMHY -0.43 57.14% Облигации
RUSB -0.41 68.75% Облигации
FXDM -0.40 50.00% Акции
FXRU -0.40 64.58% Облигации
TGLD -0.39 58.14% Биржевые товары
FXIM -0.33 55.56% Акции
AMVF -0.33 28.57% Акции
VTBY -0.30 56.67% Облигации
Независимые
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXCN 0.00 96.53% Акции
AKCH 0.01 98.15% Акции
TIPO -0.01 92.86% Акции
SCIP 0.06 99.02% Акции
AMCC 0.06 92.86% Акции
FXGD -0.06 95.14% Биржевые товары
TECH 0.07 98.84% Акции
AMIN 0.07 92.86% Акции
FMUS 0.08 97.37% Акции
VTBG -0.09 98.98% Биржевые товары
MTEK 0.10 99.43% Акции
AKNX -0.11 92.86% Акции
TBIO 0.11 92.86% Акции
AMEM 0.12 92.86% Акции
TUSD 0.12 96.25% Все активы
VTBH 0.12 96.46% Облигации
AKMB 0.14 97.27% Облигации
FXMM 0.14 93.06% Облигации
AMMF -0.16 92.86% Акции
FXKZ 0.18 99.29% Акции
TEUR 0.18 97.50% Все активы
AMSC -0.18 78.57% Акции
SUGB -0.19 93.59% Облигации
OPNW 0.19 95.00% Все активы
AMGM -0.19 92.86% Акции
TSPX -0.22 92.86% Акции
BCSB 0.22 100.00% Облигации
FXFA -0.22 94.44% Облигации
AMGF -0.22 78.57% Акции
FXIT 0.27 94.44% Акции
AKSP 0.28 94.83% Акции
VTBA 0.28 95.71% Акции
AMRB -0.28 100.00% Облигации
AKEU 0.29 90.00% Акции
VTBM 0.29 93.24% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A0ZZH92

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

17.09.2018

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBMX

SBMX ETF представляет собой биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Данный фонд идеально подходит для инвесторов, желающих инвестировать в Российские компании. Изменение котировок SBMX целиком и полностью зависит непосредственно от динамики индекса Московской биржи, в который входят крупнейшие российские организации.

Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами фонда являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.

Биржевые фонды акций ММВБ

ETF SBMX представляет собой один из самых рискованных, но одновременно самых прибыльных ПИФов среди фондов Сбербанка. Структура вложений данного ПИФа практически идентична структуре Индекса ММВБ. В Индекс ММВБ входят 38 акций российских эмитентов. Доходность данного фонда сравнима со средней доходностью рынка акций, выраженной в приросте Индекса ММВБ. Управляется Индексный ПИФ пассивно, однако управляющие при определенных рыночных ситуаций в рамках установленных ограничений могут производить увеличение, либо же уменьшение доли определенных активов, в попытке «обыграть» Индекс ММВБ. По индустрии фонд имеет следующее распределение:

  • Энергоносители (38,5%)
  • Природные ресурсы (18,9%)
  • Финансы (16,9%)
  • Коммуникации (8,5%)
  • Товары повседневного спроса (4,5%)
  • Электроэнергетика (2.6%)
  • ETF SBMX на акции

    SBMX ETF представляет собой инвестиционный инструмент от сбербанка, в настоящий момент он только начинает набирать обороты. SBMX является Биржевым фондом – БПИФом. Но стоит обратить внимание, что SBMX является не международным ETF, а биржевым ПИФом, управляющимся компанией «Сбербанк управление активами».

    Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

    Комиссия суммарно составляет 1,187%, дивиденды не выплачиваются, а доход реинвестируется. За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,19%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,1%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%.

    Пифы сбербанка

    На фоне всего обширного спектра финансовых услуг Сбербанка особенно привлекательны его открытые фонды акций и иных активов. Доходность подобных ПИФов как правило выше самих вкладов в Сбербанке, при том, что риск банкротства в обоих случаях идентичен.

    ПИФов у Сбербанка насчитывается более 23. Среди них особенно отличаются всего 5 биржевых фондов. Они получили наименование etf Сбербанка. Паи этих фондов возможно купить как через онлайн-сервисы Сбербанка, так и на Московской бирже, с помощью брокерского подразделения любого банка России. Продажа осуществляется идентичным способом.

    Комиссия по БПИФ у Сбербанка составляет от 0.8% до 1.1% в год. Эти цифры являются средним показателем на рынке. Однако инвестиционные объемы данных фондов превышают среднестатистические объемы схожих фондов на рынке. Данное преимущество получилось благодаря доверию со стороны покупателей к Сбербанку. Сбербанк и по сей день является одной из самых доверительных со стороны покупателей компаний.

    Управление фондами осуществляет подразделение «Сбербанк Управление Активами», ведущая свою деятельность с 2007 года, а обсуждаемый фонд образовался 23 августа 2018 года.

    За данный промежуток времени Сбербанк наращивает количество продуктов в данной области, делая акцент в основном на долговые бумаги российских компаний.