SBMX Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Общее
Сбербанк

Эмитент

1 257,82 RUB

Расчетная цена

17.09.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
4 717 379 999 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A0ZZH92

ISIN

SBMX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок SBMX

Состав SBMX
Актив Доля
Сбербанк России 14.33%
Газпром 14.26%
ЛУКОЙЛ НК 13.52%
Норильский Никель ГМК 6.52%
Public Limited Liability Company Yandex N.V. 4.59%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 4.57%
Роснефть НК 4.41%
Татнефть 3.93%
Магнит 2.08%
Алроса АК 1.78%
Polymetal International plc 1.73%
Полюс 1.68%
Сургутнефтегаз 1.63%
Интер РАО 1.46%
НЛМК 1.38%
Банк ВТБ 1.35%
Северсталь 1.32%
Сбербанк России 1.24%
Московская Биржа 1.20%
Татнефть 0.80%
Транснефть 0.74%
ФосАгро 0.66%
UC Rusal 0.63%
ММК 0.63%
Ростелеком 0.54%
Система АФК 0.41%
ПИК ГК 0.40%
Аэрофлот 0.40%
ФСК ЕЭС 0.39%
РусГидро 0.38%
Московский Кредитный Банк 0.30%
Группа ЛСР 0.28%
Юнипро 0.24%
Детский мир 0.21%
TCS Group Holding PLC 0.03%
Денежные средства 0.02%
X5 Retail Group N.V. 0.01%
Lenta LTD 0.01%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.37%

Среднее долей

1.00%

Медиана долей

42.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.22%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

MCFTR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
SBMXA

Тикер INav

1 261,50

Закрытие торгов

1 256,07

Справедливая цена

0,43%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBMX
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 4
RUB/EUR 1 4
Золото и серебро 2 3
Российские акции 6 0
Американские акции 6 1
Нефть Brent 6 1
События, сопровождающие резкие росты SBMX
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 5 0
RUB/EUR 4 1
Американские акции 2 5
Нефть Brent 4 3
Золото и серебро 3 4
Российские акции 0 8
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRL 0.93 84.83% Акции
RUSE 0.84 81.99% Акции
TEUR 0.77 67.57% Все активы
AKEU 0.75 65.93% Акции
TRUR 0.74 63.96% Все активы
AKSP 0.65 62.37% Акции
TUSD 0.63 67.57% Все активы
SCIP 0.63 76.92% Акции
FXRW 0.62 66.67% Акции
AKNX 0.61 59.94% Акции
VTBB 0.56 53.67% Облигации
GPBM 0.56 46.07% Облигации
SBGB 0.53 58.13% Облигации
VTBE 0.52 65.37% Акции
SBRB 0.51 55.11% Облигации
FXRB 0.50 48.58% Облигации
VTBA 0.44 58.62% Акции
FXIT 0.43 57.58% Акции
SBSP 0.41 57.30% Акции
FXDE 0.41 54.98% Акции
FXWO 0.38 65.52% Акции
FXUS 0.37 57.82% Акции
FXCN 0.31 59.00% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.68 73.08% Облигации
FXTB -0.65 65.36% Облигации
SBCB -0.61 63.35% Облигации
FXRU -0.41 63.64% Облигации
RUSB -0.32 63.18% Облигации
Независимые
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ 0.01 98.88% Акции
FXMM 0.03 98.58% Облигации
VTBM 0.04 98.15% Облигации
MTEK 0.09 96.51% Акции
VTBH -0.18 95.10% Облигации
FXGD -0.27 91.00% Биржевые товары
GPBS 0.28 92.11% Облигации

Обзор инвестиционного фонда SBMX

SBMX ETF представляет собой биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав индекса МосБиржи полной доходности «брутто». Данный фонд идеально подходит для инвесторов, желающих инвестировать в Российские компании. Изменение котировок SBMX целиком и полностью зависит непосредственно от динамики индекса Московской биржи, в который входят крупнейшие российские организации.

Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами фонда являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.

Биржевые фонды акций ММВБ

ETF SBMX представляет собой один из самых рискованных, но одновременно самых прибыльных ПИФов среди фондов Сбербанка. Структура вложений данного ПИФа практически идентична структуре Индекса ММВБ. В Индекс ММВБ входят 38 акций российских эмитентов. Доходность данного фонда сравнима со средней доходностью рынка акций, выраженной в приросте Индекса ММВБ. Управляется Индексный ПИФ пассивно, однако управляющие при определенных рыночных ситуаций в рамках установленных ограничений могут производить увеличение, либо же уменьшение доли определенных активов, в попытке «обыграть» Индекс ММВБ. По индустрии фонд имеет следующее распределение:

  • Энергоносители (38,5%)
  • Природные ресурсы (18,9%)
  • Финансы (16,9%)
  • Коммуникации (8,5%)
  • Товары повседневного спроса (4,5%)
  • Электроэнергетика (2.6%)
  • ETF SBMX на акции

    SBMX ETF представляет собой инвестиционный инструмент от сбербанка, в настоящий момент он только начинает набирать обороты. SBMX является Биржевым фондом – БПИФом. Но стоит обратить внимание, что SBMX является не международным ETF, а биржевым ПИФом, управляющимся компанией «Сбербанк управление активами».

    Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

    Комиссия суммарно составляет 1,187%, дивиденды не выплачиваются, а доход реинвестируется. За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,19%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,1%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%.

    Пифы сбербанка

    На фоне всего обширного спектра финансовых услуг Сбербанка особенно привлекательны его открытые фонды акций и иных активов. Доходность подобных ПИФов как правило выше самих вкладов в Сбербанке, при том, что риск банкротства в обоих случаях идентичен.

    ПИФов у Сбербанка насчитывается более 23. Среди них особенно отличаются всего 5 биржевых фондов. Они получили наименование etf Сбербанка. Паи этих фондов возможно купить как через онлайн-сервисы Сбербанка, так и на Московской бирже, с помощью брокерского подразделения любого банка России. Продажа осуществляется идентичным способом.

    Комиссия по БПИФ у Сбербанка составляет от 0.8% до 1.1% в год. Эти цифры являются средним показателем на рынке. Однако инвестиционные объемы данных фондов превышают среднестатистические объемы схожих фондов на рынке. Данное преимущество получилось благодаря доверию со стороны покупателей к Сбербанку. Сбербанк и по сей день является одной из самых доверительных со стороны покупателей компаний.

    Управление фондами осуществляет подразделение «Сбербанк Управление Активами», ведущая свою деятельность с 2007 года, а обсуждаемый фонд образовался 23 августа 2018 года.

    За данный промежуток времени Сбербанк наращивает количество продуктов в данной области, делая акцент в основном на долговые бумаги российских компаний.