SBMX Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Общее
Сбербанк

Эмитент

1 437,01 RUB

Расчетная цена

17.09.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
4 297 465 414 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A0ZZH92

ISIN

SBMX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Состав SBMX
Актив Доля
Газпром ПАО 14.63%
Сбербанк ПАО, Об 13.68%
ЛУКОЙЛ ПАО, Об 13.48%
ГМК Норильский никель ПАО 6.50%
НОВАТЭК ПАО 5.42%
Public Limited Liability Company Yandex N.V. 4.91%
НК Роснефть ПАО, Об 4.55%
Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО, Об 4.17%
Сургутнефтегаз ПАО, Об 2.94%
Магнит ПАО, Об 2.40%
BNY Mellon 2.35%
МТС ПАО 2.22%
Сургутнефтегаз ПАО, Пр 1.96%
Polymetal International plc 1.79%
АК АЛРОСА ПАО, Об 1.74%
Полюс ПАО, Об 1.50%
Северсталь ПАО, Об 1.45%
Интер РАО ПАО, Об 1.44%
Банк ВТБ ПАО, Об 1.39%
НЛМК ПАО, Об 1.27%
Сбербанк ПАО, Пр 1.20%
Московская Биржа ПАО, Об 1.16%
Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО, Пр 0.80%
ФосАгро ПАО, Об 0.75%
Транснефть ПАО, Пр 0.69%
Rusal International Public JSC 0.65%
ММК ПАО, Об 0.65%
Ростелеком ПАО, Об 0.60%
Группа Компаний ПИК ПАО, Об 0.44%
Аэрофлот ПАО, Об 0.44%
ФСК ЕЭС ПАО, Об 0.40%
РусГидро ПАО, Об 0.39%
АФК Система ПАО 0.38%
Группа ЛСР ПАО, Об 0.29%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО, Об 0.26%
Юнипро ПАО, Об 0.25%
Детский мир ПАО, Об 0.21%
Deutsche bank Luxembourg S.A 0.21%
САФМАР Финансовые инвестиции ПАО, Об 0.18%
НК РуссНефть ПАО, Об 0.14%
М.видео ПАО, Об 0.12%
Денежные средства 0.00%
Качество диверсификации

42

Количество активов

2.38%

Среднее долей

1.18%

Медиана долей

41.78%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.71%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.68%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?
MCFTR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
SBMXA

Тикер INav

1 396,50

Закрытие торгов

1 389,59

Справедливая цена

0,50%

Премия


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRL 0.85 84.02% Акции
RUSE 0.71 81.54% Акции
GPBM 0.54 38.89% Облигации
GPBS 0.53 48.15% Облигации
TRUR 0.47 63.46% Все активы
AKEU 0.45 56.91% Акции
VTBE 0.43 65.75% Акции
AKNX 0.42 56.66% Акции
FXRW 0.42 60.71% Акции
FXWO 0.39 64.29% Акции
TEUR 0.37 57.69% Все активы
VTBA 0.37 58.38% Акции
FXCN 0.36 59.50% Акции
AKSP 0.34 56.36% Акции
FXIT 0.33 55.92% Акции
TUSD 0.31 50.00% Все активы
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.30 60.18% Облигации
Независимые
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB -0.01 99.57% Облигации
VTBB 0.03 99.61% Облигации
FXKZ 0.04 99.12% Акции
FXMM 0.06 98.21% Облигации
VTBM 0.07 96.15% Облигации
SBGB 0.11 95.05% Облигации
VTBU -0.16 92.86% Облигации
FXRB 0.16 96.28% Облигации
RUSB -0.17 86.74% Облигации
VTBH -0.17 92.76% Облигации
FXRU -0.18 88.72% Облигации
MTEK 0.21 97.14% Акции
FXUK 0.23 97.34% Акции
FXJP 0.24 97.06% Акции
FXAU 0.24 95.38% Акции
FXDE 0.26 97.11% Акции
SBSP 0.26 95.05% Акции
FXGD -0.27 92.42% Биржевые товары
SBCB -0.27 89.54% Облигации
FXUS 0.29 92.98% Акции

Обзор инвестиционного фонда SBMX

Биржевой паевой инвестиционный фонд Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности Брутто позволяет инвестировать в индекс IMOEX, включающий в себя голубые фишки Российского рынка. Этот БПИФ содержит в себе 41 акцию и максимально приближен к доходности российского рынка с точки зрения именно жителей страны, а не внешних инвесторов.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер SBMX.

Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.

Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Управляет портфелем фонда дочка Сбербанка - Управление Активами, бывшая Тройка Диалог. За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,19%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,1%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%.

По инвестиционным декларациям отклонение цены фонда от цены индекса должно быть не более чем на 3 процента в один торговый день. Маркет-мейкер торгует в стакане SBMX в течении 405 минут в течении одного торгового дня и уходит из него при совершении сделок в объеме 50 000 000 рублей.

Основные риски, которые определяются в правилах фонда: политические и экономические риски, системный риск всего рынка, рыночный риск колебания отдельных активов, банкротства, валютные риски, риск ликвидности, кредитный риск дефолта контрагентов, операционный риск, регуляторный риск, форс-мажоры и налоговый риск.