SBMX Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Общее
Сбербанк

Эмитент

1 176,73 RUB

Расчетная цена

17.09.2018

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
4 168 395 066 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A0ZZH92

ISIN

SBMX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Состав SBMX
Актив Доля
Сбербанк России 14.33%
Газпром 14.26%
ЛУКОЙЛ НК 13.52%
Норильский Никель ГМК 6.52%
Public Limited Liability Company Yandex N.V. 4.59%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 4.57%
Роснефть НК 4.41%
Татнефть 3.93%
Магнит 2.08%
Алроса АК 1.78%
Polymetal International plc 1.73%
Полюс 1.68%
Сургутнефтегаз 1.63%
Интер РАО 1.46%
НЛМК 1.38%
Банк ВТБ 1.35%
Северсталь 1.32%
Сбербанк России 1.24%
Московская Биржа 1.20%
Татнефть 0.80%
Транснефть 0.74%
ФосАгро 0.66%
UC Rusal 0.63%
ММК 0.63%
Ростелеком 0.54%
Система АФК 0.41%
ПИК ГК 0.40%
Аэрофлот 0.40%
ФСК ЕЭС 0.39%
РусГидро 0.38%
Московский Кредитный Банк 0.30%
Группа ЛСР 0.28%
Юнипро 0.24%
Детский мир 0.21%
TCS Group Holding PLC 0.03%
Денежные средства 0.02%
X5 Retail Group N.V. 0.01%
Lenta LTD 0.01%
Качество диверсификации

38

Количество активов

2.37%

Среднее долей

1.00%

Медиана долей

42.11%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.22%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

90.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

MCFTR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
SBMXA

Тикер INav

1 192,00

Закрытие торгов

1 189,00

Справедливая цена

0,25%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBMX
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 4
RUB/EUR 0 4
Российские акции 4 0
Американские акции 5 0
Нефть Brent 5 0
События, сопровождающие резкие росты SBMX
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 0
RUB/EUR 2 1
Американские акции 1 2
Нефть Brent 2 1
Российские акции 0 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBMX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRL 0.92 84.62% Акции
RUSE 0.83 81.79% Акции
TEUR 0.79 64.56% Все активы
TRUR 0.77 67.09% Все активы
AKEU 0.74 62.00% Акции
FXRW 0.71 69.09% Акции
AKSP 0.65 59.11% Акции
TUSD 0.63 59.49% Все активы
AKNX 0.62 58.13% Акции
VTBB 0.57 53.02% Облигации
SBRB 0.56 54.86% Облигации
GPBM 0.55 41.43% Облигации
SBGB 0.54 56.67% Облигации
VTBE 0.54 65.90% Акции
FXRB 0.51 47.69% Облигации
VTBA 0.47 59.00% Акции
FXIT 0.44 56.67% Акции
SBSP 0.41 57.03% Акции
FXWO 0.41 67.27% Акции
FXDE 0.40 54.36% Акции
FXUS 0.37 57.69% Акции
FXCN 0.32 59.74% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.69 75.00% Облигации
FXTB -0.65 63.31% Облигации
SBCB -0.60 61.72% Облигации
FXRU -0.37 62.44% Облигации
RUSB -0.32 64.27% Облигации
Независимые
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBM 0.00 98.98% Облигации
FXMM 0.02 98.97% Облигации
FXKZ 0.03 99.59% Акции
MTEK 0.09 98.45% Акции
VTBH -0.19 95.93% Облигации
FXGD -0.23 92.31% Биржевые товары
GPBS 0.30 97.06% Облигации

Обзор инвестиционного фонда SBMX

Биржевой паевой инвестиционный фонд Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности Брутто позволяет инвестировать в индекс IMOEX, включающий в себя голубые фишки Российского рынка. Этот БПИФ содержит в себе 41 акцию и максимально приближен к доходности российского рынка с точки зрения именно жителей страны, а не внешних инвесторов.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер SBMX.

Индекс IMOEX измеряется в рублях, соответственно SBMX котируется также исключительно в рублях. Это важно для сравнения с прочими ETF, инвестирующими в Российские акции. Аналогами являются RUSE и FXRL, но они отслеживают индекс РТС и являются долларовыми.

Полная доходность брутто в названии означает реинвестирование всех полученных денежных потоков в виде дивидендов. Фонд ничего не выплачивает своим пайщикам. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Управляет портфелем фонда дочка Сбербанка - Управление Активами, бывшая Тройка Диалог. За портфельный менеджмент управляющий взимает 0,8% от объема фонда. Депозитарий, биржа и аудиторы забирают 0,19%, если объем фонда менее 2.5 млрд рублей и 0,1%, если объем превысил 2.5млрд рублей. Иные расходы составляют не более 0,11%.

По инвестиционным декларациям отклонение цены фонда от цены индекса должно быть не более чем на 3 процента в один торговый день. Маркет-мейкер торгует в стакане SBMX в течении 405 минут в течении одного торгового дня и уходит из него при совершении сделок в объеме 50 000 000 рублей.

Основные риски, которые определяются в правилах фонда: политические и экономические риски, системный риск всего рынка, рыночный риск колебания отдельных активов, банкротства, валютные риски, риск ликвидности, кредитный риск дефолта контрагентов, операционный риск, регуляторный риск, форс-мажоры и налоговый риск.