DIVD ДоходЪ - Индекс дивидендных акций РФ
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

1 091,49 RUB / 1 091,49 RUB

Расчетная цена

480 970 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок DIVD

Полный состав DIVD
Актив Доля
ГМК Норил. Никель, АОО, 8.56%
Polymetal PLC, 8.14%
Магнит, ПАО, 7.61%
НК ЛУКойл, АОО, 7.23%
Новатэк, АО2, 7.02%
НЛМК, АОО, 6.59%
Северсталь, АО2, 6.38%
МТС, АОО, 6.25%
АЛРОСА ао, 6.13%
Московская Биржа ПАО, 5.89%
Сургутнефтегаз, АПО, 5.30%
Сбербанк России, АП3, 4.30%
Сбербанк России, АО3, 4.16%
Татнефть, АП3, 3.19%
Татнефть, АО3, 3.12%
ФосАгро ао, 3.10%
ММК, ПАО, 2.50%
GLTR-гдр, 1.03%
Группа ЛСР, АОО, 0.78%
ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , 0.62%
Дебиторская задолженность, 0.52%
Башнефть, АПО, 0.48%
ПАО "НМТП", 0.31%
Ростелеком, АПО, 0.28%
Нижнекамскнефтехим, АПО, 0.25%
ТГК-1, АОО, 0.19%
Денежные средства, 0.07%
Качество диверсификации

27

Количество активов

3.70%

Среднее долей

3.19%

Медиана долей

24.30%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.55%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.79%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом DIVD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
DIVDA

Тикер INav

1 093,00

Закрытие торгов

1 091,49

Справедливая цена

0,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения DIVD
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Нефть Brent 0 2
Золото и серебро 3 0
События, сопровождающие резкие росты DIVD
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 0
RUB/USD 4 0
Американские акции 0 4
Нефть Brent 1 3
Российские акции 0 6
Золото и серебро 1 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 1.00 100.00% Облигации
AKME 0.96 93.75% Акции
ESGR 0.96 93.75% Акции
SBRI 0.95 93.75% Акции
AMRE 0.94 100.00% Акции
SBMX 0.91 87.50% Акции
RUSE 0.91 93.75% Акции
TMOS 0.91 93.75% Акции
VTBX 0.91 93.75% Акции
FXRL 0.90 87.50% Акции
RCMX 0.86 81.25% Акции
TRUR 0.77 87.50% Все активы
GPBM 0.58 56.25% Облигации
FXRW 0.58 68.75% Акции
BCSB 0.50 62.50% Облигации
SBGB 0.47 75.00% Облигации
FXRB 0.43 62.50% Облигации
VTBE 0.42 33.33% Акции
FXDE 0.40 68.75% Акции
GPBS 0.36 62.50% Облигации
AKMB 0.35 50.00% Облигации
SUGB 0.35 62.50% Облигации
FMUS 0.32 61.54% Акции
VTBA 0.31 66.67% Акции
SBSP 0.30 62.50% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 50.00% Облигации
TSPV -0.97 66.67% Акции
VTBY -0.49 68.75% Облигации
RCMB -0.48 62.50% Облигации
VTBU -0.48 56.25% Облигации
RUSB -0.46 68.75% Облигации
FXRU -0.45 62.50% Облигации
SBCB -0.44 68.75% Облигации
FXTB -0.42 62.50% Облигации
Независимые
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB -0.01 93.75% Облигации
TIPO -0.04 100.00% Акции
FXIT 0.04 87.50% Акции
FXIM 0.05 87.50% Акции
AKCH 0.06 93.75% Акции
FXGD -0.06 100.00% Биржевые товары
FXMM -0.07 87.50% Облигации
SCIP 0.08 93.75% Акции
TECH 0.09 93.75% Акции
SBRB -0.09 87.50% Облигации
MTEK 0.10 87.50% Акции
FXFA -0.10 83.33% Облигации
FXKZ -0.11 87.50% Акции
TUSD -0.12 100.00% Все активы
OPNW 0.13 100.00% Все активы
TBIO 0.13 93.75% Акции
TGLD -0.14 100.00% Биржевые товары
TEUR -0.15 87.50% Все активы
VTBH -0.15 96.67% Облигации
AKSP -0.16 100.00% Акции
AKNX 0.18 87.50% Акции
FXDM 0.18 75.00% Акции
VTBG -0.19 93.75% Биржевые товары
AKEU 0.19 100.00% Акции
VTBM -0.20 87.50% Облигации
TSPX 0.20 93.75% Акции
FXCN 0.25 100.00% Акции
FXWO 0.25 93.75% Акции
FXUS 0.28 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102N02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

19.01.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда DIVD

БПИФ DIVD инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью. Целевым бенчмарком является одноименный индекс IRDIV - “Индекс дивидендных акций РФ”. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.

Критерия отбора являются компании, которые 1) имеют наибольшую дивидендную доходность относительно других эмитентов в течение последних 7 лет, 2) выплачивают дивиденды стабильно и 3) обладают приемлемым фундаментальным качеством.

За стабильность дивидендов отвечает индикатор DSI “индекс стабильности дивидендов”, разработанный компаний Доход. Он базируется на подсчете последовательных годов с наличием дивидендов, получающим дополнительные веса в случае если эти дивиденды еще и растут.

За качество эмитента отвечает фактор, собранный из показателей ROE (чистая прибыль/капитал компании), NetDebt/Equity(долги/капитал) и волатильность прибыли.

БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.

Дивиденды DIVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ. Таким образом, данный фонд не генерирует денежный поток на счет инвестора, а пытается превзойти основной индекс IMOEX за счет уникальной стратегии.

Суммарные комиссии (TER) DIVD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.