DIVD ДоходЪ - Индекс дивидендных акций РФ
Общее
?
ДоходЪ

Эмитент

971,37 RUB

Расчетная цена

245 982 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,99%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Все акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок DIVD

Полный состав DIVD
Актив Доля
АЛРОСА ао, 9.10%
Северсталь, АО2, 9.03%
НЛМК, АОО, 8.85%
Газпром, АО2, 8.38%
ГМК Норил. Никель, АОО, 8.16%
НК ЛУКойл, АОО, 8.12%
Новатэк, АО2, 7.94%
Сургутнефтегаз, АПО, 7.24%
МТС, АОО, 6.44%
ФосАгро ао, 5.16%
Сбербанк России, АО3, 4.03%
Сбербанк России, АП3, 3.87%
Татнефть, АО3, 3.33%
Татнефть, АП3, 3.20%
Группа ЛСР, АОО, 1.58%
ПАО "Юнипро" (бывш. Э.ОНРоссия, ао) , 1.14%
Башнефть, АПО, 0.92%
ПАО "НМТП", 0.64%
Компания "М.видео" ОАО ао, 0.61%
Ростелеком, АПО, 0.55%
Мосэнерго, АОО, 0.55%
Нижнекамскнефтехим, АПО, 0.52%
ТГК-1, АОО, 0.33%
МРСК Центра и Приволжья, 0.29%
Денежные средства, 0.02%
Дебиторская задолженность, 0.01%
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.85%

Среднее долей

3.27%

Медиана долей

26.98%

Сумма долей 3 наибольших вложений

43.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

78.42%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом DIVD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
DIVDA

Тикер INav

971,20

Закрытие торгов

971,37

Справедливая цена

-0,02%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения DIVD
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты DIVD
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 0
Российские акции 0 1
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда DIVD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRI 0.99 83.33% Акции
AKME 0.99 83.33% Акции
ESGR 0.99 83.33% Акции
TSPX 0.97 100.00% Акции
FXWO 0.96 83.33% Акции
TMOS 0.93 83.33% Акции
AKSP 0.92 83.33% Акции
FXUS 0.92 83.33% Акции
RUSE 0.92 83.33% Акции
SBSP 0.91 100.00% Акции
VTBX 0.91 83.33% Акции
SBMX 0.90 83.33% Акции
FXRL 0.89 83.33% Акции
RCMX 0.88 83.33% Акции
FXIM 0.88 83.33% Акции
FXRW 0.86 83.33% Акции
FXDE 0.86 83.33% Акции
VTBA 0.83 100.00% Акции
VTBE 0.79 66.67% Акции
FXIT 0.78 83.33% Акции
AKEU 0.78 66.67% Акции
TECH 0.72 83.33% Акции
FXCN 0.72 66.67% Акции
OPNW 0.71 75.00% Все активы
TBIO 0.69 66.67% Акции
AKNX 0.68 83.33% Акции
SCIP 0.66 66.67% Акции
TRUR 0.65 83.33% Все активы
TIPO 0.62 66.67% Акции
AKCH 0.49 66.67% Акции
GPBS 0.48 66.67% Облигации
MTEK 0.46 66.67% Акции
GPBM 0.40 50.00% Облигации
FXKZ 0.37 66.67% Акции
Обратная зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FMUS -0.83 33.33% Акции
FXRB -0.81 83.33% Облигации
VTBG -0.69 50.00% Биржевые товары
TEUR -0.60 33.33% Все активы
VTBY -0.58 66.67% Облигации
FXGD -0.55 50.00% Биржевые товары
FXMM -0.48 50.00% Облигации
RUSB -0.47 50.00% Облигации
RCMB -0.43 50.00% Облигации
SBCB -0.37 66.67% Облигации
FXRU -0.36 50.00% Облигации
Независимые
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU 0.01 83.33% Облигации
SBGB -0.04 83.33% Облигации
SBRB -0.05 100.00% Облигации
FXTB -0.18 100.00% Облигации
TUSD -0.20 83.33% Все активы
AKMB 0.21 83.33% Облигации
SUGB 0.22 66.67% Облигации
VTBB 0.22 83.33% Облигации
TGLD -0.23 100.00% Биржевые товары
VTBM -0.27 100.00% Облигации
VTBH 0.29 66.67% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A102N02

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

19.01.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда DIVD

БПИФ DIVD инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью. Целевым бенчмарком является одноименный индекс IRDIV - “Индекс дивидендных акций РФ”. Состав индекса формируется на основании экспертных оценок из всех компаний, входящих в Индекс широкого рынка МосБиржи.

Критерия отбора являются компании, которые 1) имеют наибольшую дивидендную доходность относительно других эмитентов в течение последних 7 лет, 2) выплачивают дивиденды стабильно и 3) обладают приемлемым фундаментальным качеством.

За стабильность дивидендов отвечает индикатор DSI “индекс стабильности дивидендов”, разработанный компаний Доход. Он базируется на подсчете последовательных годов с наличием дивидендов, получающим дополнительные веса в случае если эти дивиденды еще и растут.

За качество эмитента отвечает фактор, собранный из показателей ROE (чистая прибыль/капитал компании), NetDebt/Equity(долги/капитал) и волатильность прибыли.

БПИФ Индекс дивидендных акций РФ от управляющей компании ДоходЪ торгуется на Московской Бирже под тикером DIVD.

Дивиденды DIVD получает от эмитентов, но инвесторам не распространяет. Все полученные дивиденды реинвестируются обратно в БПИФ. Таким образом, данный фонд не генерирует денежный поток на счет инвестора, а пытается превзойти основной индекс IMOEX за счет уникальной стратегии.

Суммарные комиссии (TER) DIVD составляют 0.99%. Из них 0.5% забирает себе Управляющая Компания, 0.4% берет депозитарий и биржа, а 0.09% остается на иные расходы.

Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году. Депозитарием является аффилированная Доходу компания Актив.

Маркет-мейкером является компания АТОН. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.