GPBS Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

66 068,09 RUB

Расчетная цена

149 843 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,55%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBS

График TradingView с котировками GPBS
Полный состав GPBS
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 7.44%
Акционерное общество "ДОМРФ", RU000A1052E3 6.57%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 6.17%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 6.09%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 6.01%
Акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 5.54%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 5.16%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 5.04%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 4.90%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 4.87%
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел", RU000A106R95 4.79%
Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A105GE2 4.20%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 4.19%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 4.10%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A100YF3 3.73%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 3.54%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A106CU5 3.52%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103372 3.13%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105HC4 2.65%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106516 2.36%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A106938 2.17%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 1.83%
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 1.52%
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A103C53 0.27%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 0.17%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 0.06%
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.85%

Среднее долей

4.15%

Медиана долей

20.18%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.29%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.79%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBSA

Тикер INav

65 400,00

Закрытие торгов

66 023,83

Справедливая цена

-0,94%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBS
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 8 11
Драгоценный металл 10 7
Российский IMOEX 9 8
События, сопровождающие резкие росты GPBS
29 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 14 13
Российский IMOEX 8 16
Growth фактор 12 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.81 56.00% Облигации
FXIP 0.80 44.74% Облигации
FXMM 0.75 50.37% Облигации
FXRD 0.73 60.71% Облигации
FXRL 0.63 53.33% Акции
OPNE 0.59 60.00% Акции
GPBM 0.58 47.93% Облигации
FXRW 0.58 56.76% Акции
FXRU 0.51 34.07% Облигации
MBGB 0.51 20.00% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBW -1.00 25.00% Акции
SBOG -0.98 42.86% Все активы
AKSF -0.98 40.00% Все активы
SBPS -0.92 83.89% Все активы
SBWS -0.90 81.21% Все активы
SBDS -0.86 79.19% Все активы
TUSD -0.82 75.00% Все активы
BCSY -0.81 40.00% Облигации
TEUR -0.78 67.65% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009E3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBS

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.

Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 2 лет, максимальная дюрация не более 3
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 5 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.3%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

    Средняя доходность к погашению 15.13%, дюрация 608.0 в днях.

    Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами".

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".