Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 2 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
59 796,61 RUB / 59 796,61 RUBРасчетная цена
596 053 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 | 6.81% |
| Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", RU000A100ZD5 | 6.63% |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 | 6.48% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 6.04% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 5.58% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 | 5.37% |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 | 5.18% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 | 5.17% |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 | 4.96% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 | 4.81% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 | 4.66% |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 | 4.56% |
| Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90 | 4.41% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 | 4.39% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100A33 | 3.43% |
| Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 | 2.65% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 | 2.42% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 | 2.16% |
| Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A101QM3 | 2.12% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 | 1.71% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 | 1.61% |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0JXQ28 | 1.60% |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A102VR0 | 1.49% |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102RS6 | 1.14% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWS92 | 0.90% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYDS7 | 0.88% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 | 0.82% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.70% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 | 0.59% |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 0.41% |
| КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A101F94 | 0.33% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.08.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 % | 8.95 % | 2.73 % | 5.53 % | ||
| 2.95 % | 12.68 % | 4.50 % | 6.01 % | ||
| 3.96 % | 15.11 % | 3.40 % | 19.21 % | 5.75 % | |
| 4.21 % | 16.88 % | 2.55 % | 18.69 % | 5.61 % | |
| 4.82 % | 22.88 % | 1.33 % | 16.44 % | 4.85 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 2 |
| USDRUB | 3 | 3 |
| Российский IMOEX | 4 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 4 | 5 |
| Growth фактор | 4 | 5 |
| Драгоценный металл | 4 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBL | 0.97 | 50.00% | Акции |
| AMRB | 0.97 | 65.91% | Облигации |
| SBRS | 0.88 | 60.53% | Все активы |
| SBDS | 0.85 | 68.42% | Все активы |
| FXRB | 0.82 | 57.04% | Облигации |
| VTBY | 0.82 | 43.94% | Облигации |
| MBGB | 0.82 | 35.00% | Облигации |
| OPNU | 0.81 | 56.00% | Облигации |
| FXIP | 0.80 | 44.74% | Облигации |
| TBRU | 0.79 | 68.63% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
| GPBW | -1.00 | 25.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
| TBEU | -0.91 | 70.97% | Облигации |
| AMHY | -0.90 | 70.49% | Облигации |
| AMVF | -0.85 | 59.02% | Акции |
| TCBR | -0.84 | 64.71% | Акции |
| AMHC | -0.83 | 68.85% | Акции |
| BCSY | -0.81 | 40.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBS
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.
Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
