GPBS Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

57 003,63 RUB

Расчетная цена

568 213 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBS

Полный состав GPBS
Актив Доля
Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала, RU000A100ZD5 7.21%
Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания Евразия, RU000A100A33 6.93%
Публичное акционерное общество МегаФон, RU000A1002P4 6.82%
публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания, RU000A1003A4 6.72%
Общество с ограниченной ответственностью ЕвразХолдинг Финанс, RU000A100P85 5.90%
Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0JX355 5.61%
Открытое акционерное общество Российские железные дороги, RU000A0JQ7Z2 5.02%
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A101XN7 4.97%
Акционерное общество РН Банк, RU000A100A90 4.85%
Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A1008Z0 4.85%
Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A101FC7 4.67%
Общество с ограниченной ответственностьюГазпром капитал, RU000A100EX8 4.02%
Публичное акционерное общество Акрон, RU000A100YU2 3.12%
Публичное акционерное общество Группа ЛСР, RU000A0JXPM0 2.92%
Публичное акционерное общество Газпром нефть, RU000A0ZYDS7 2.91%
Общество с ограниченной ответственностью ИКС 5 ФИНАНС, RU000A100AB2 2.81%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК, RU000A100PQ8 2.63%
Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A101LJ0 2.18%
Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A101LY9 2.10%
Публичное акционерное общество Магнит, RU000A101PJ1 1.91%
Акционерное общество Федеральная пассажирская компания, RU000A0JXQ28 1.83%
Публичное акционерное общество Магнит, RU000A101HJ8 1.71%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК, RU000A0ZZZ66 1.40%
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A0ZYWX7 1.37%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A100B16 1.25%
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», RU000A0ZYXJ4 1.20%
Публичное акционерное общество Транснефть, RU000A0JXM97 1.02%
Публичное акционерное общество Транснефть, RU000A0JWS92 0.96%
Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0JUFU0 0.62%
Денежные средства, 0.49%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.33%

Среднее долей

2.86%

Медиана долей

20.96%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.58%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.88%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBSA

Тикер INav

57 100,00

Закрытие торгов

57 057,62

Справедливая цена

0,07%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты GPBS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 0.87 60.00% Акции
OPNW 0.69 68.75% Все активы
FXRB 0.68 54.55% Облигации
GPBM 0.66 50.00% Облигации
VTBY 0.62 62.50% Облигации
VTBB 0.61 51.95% Облигации
AKNX 0.48 66.67% Акции
FXRW 0.46 52.83% Акции
AKSP 0.43 45.45% Акции
FXMM 0.42 54.55% Облигации
AKEU 0.41 50.68% Акции
RCMB 0.41 61.54% Облигации
SBMX 0.39 49.35% Акции
SBGB 0.38 40.26% Облигации
FXRL 0.38 49.35% Акции
VTBM 0.35 65.38% Облигации
SCIP 0.31 58.62% Акции
RUSE 0.31 50.65% Акции
FXUS 0.30 49.35% Акции
VTBX 0.30 52.17% Акции
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.45 66.23% Облигации
FXGD -0.42 61.04% Биржевые товары
TIPO -0.39 50.00% Акции
Независимые
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD 0.01 98.28% Все активы
TECH -0.01 92.86% Акции
ESGR -0.03 94.83% Акции
SUGB 0.03 85.29% Облигации
FXCN -0.03 92.86% Акции
TEUR 0.05 98.28% Все активы
RCMX -0.08 98.57% Акции
TRUR 0.09 98.28% Все активы
AKMB 0.12 89.39% Облигации
FXRU -0.13 86.36% Облигации
MTEK 0.14 96.03% Акции
VTBH 0.14 86.36% Облигации
VTBG 0.15 94.44% Биржевые товары
VTBU 0.15 94.44% Облигации
TMOS -0.16 97.62% Акции
FXIT 0.16 96.75% Акции
TBIO -0.16 100.00% Акции
AKCH -0.16 90.00% Акции
FXKZ 0.19 98.05% Акции
RUSB -0.20 82.47% Облигации
SBRB 0.21 96.27% Облигации
SBRI -0.22 85.29% Акции
TSPX 0.23 83.33% Акции
FXWO 0.23 99.06% Акции
AKME -0.23 90.00% Акции
FXDE 0.27 95.45% Акции
SBSP 0.28 98.05% Акции
SBCB -0.29 86.36% Облигации
VTBA 0.29 98.05% Акции
VTBE 0.29 94.16% Акции
TGLD 0.30 92.86% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009E3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBS

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.

Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 2 лет, максимальная дюрация не более 3
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 5 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.