GPBS Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

56 985,40 RUB / 56 985,40 RUB

Расчетная цена

568 031 400 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBS

График TradingView с котировками GPBS
Полный состав GPBS
Актив Доля
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", RU000A100ZD5 6.81%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 6.41%
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100A33 6.32%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 5.83%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 5.78%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 5.45%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 5.43%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 5.26%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 4.98%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 4.94%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 4.70%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 4.63%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90 4.54%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 4.38%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 2.88%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYDS7 2.71%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 2.47%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 2.25%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 1.95%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JX355 1.79%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0JXQ28 1.64%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100AB2 1.62%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 1.60%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A102VR0 1.53%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 2RS6 1.18%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWS92 0.89%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 0.84%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUFU0 0.57%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.41%
Денежные средства, 0.21%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.33%

Среднее долей

2.80%

Медиана долей

19.54%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.15%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.21%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBSA

Тикер INav

57 300,00

Закрытие торгов

56 926,93

Справедливая цена

0,66%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Value фактор 2 0
Нефть Brent 2 0
События, сопровождающие резкие росты GPBS
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 4
Growth фактор 0 4
Драгоценный металл 1 3
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
47 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL 1.00 100.00% Облигации
GQGD 0.92 100.00% Акции
GSCD 0.86 100.00% Акции
OPNB 0.83 73.68% Облигации
AMRB 0.80 60.53% Облигации
RCHY 0.80 72.00% Облигации
INGO 0.75 60.00% Облигации
AMRH 0.72 65.22% Облигации
GPBM 0.70 54.76% Облигации
GLVD 0.66 80.00% Акции
TBRU 0.65 62.96% Облигации
TEUS 0.65 100.00% Акции
TRAI 0.64 88.89% Акции
VTBB 0.63 56.59% Облигации
FXRB 0.62 55.04% Облигации
SPBF 0.60 57.14% Облигации
AKQU 0.58 60.00% Акции
MKBD 0.57 80.00% Акции
BCSH 0.55 75.00% Акции
TSOX 0.55 100.00% Акции
TFNX 0.54 88.89% Акции
SPBC 0.53 53.57% Облигации
AKMB 0.52 55.29% Облигации
BCSY 0.50 77.78% Облигации
TSST 0.47 81.82% Акции
FXRE 0.47 66.67% Недвижимость
SBDS 0.46 65.63% Все активы
SBRS 0.46 62.50% Все активы
SBPS 0.44 56.25% Все активы
SBGB 0.43 48.84% Облигации
FXRW 0.41 54.29% Акции
OPNE 0.40 52.63% Акции
AKSC 0.40 76.47% Акции
FMRU 0.40 60.00% Акции
VTBF 0.40 75.00% Акции
AMGF 0.40 50.00% Акции
SUGB 0.39 49.28% Облигации
AKEB 0.38 87.50% Облигации
SBMX 0.38 55.81% Акции
FXMM 0.38 51.16% Облигации
FXRL 0.37 53.49% Акции
GROD 0.36 58.06% Акции
RQIU 0.35 71.43% Все активы
AKEU 0.34 66.67% Акции
RCUS 0.34 58.82% Акции
VTBX 0.32 57.14% Акции
DIVD 0.32 61.54% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -1.00 50.00% Акции
AKGD -0.95 50.00% Биржевые товары
FXEM -0.66 20.00% Акции
FXTB -0.38 68.22% Облигации
FXGD -0.31 62.02% Биржевые товары
Независимые
85 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTP 0.00 84.29% Облигации
RCMB -0.01 82.31% Облигации
TBIO 0.01 97.37% Акции
RCMM -0.02 93.48% Облигации
OPNW 0.03 98.00% Все активы
FXIP 0.03 96.88% Облигации
AMIN 0.03 97.37% Акции
TGRN -0.03 90.74% Акции
INEM -0.03 98.00% Облигации
VTBU 0.04 93.30% Облигации
FXES -0.04 94.44% Акции
OPNU 0.04 92.11% Облигации
SBWS 0.04 81.25% Все активы
SBCS 0.05 90.63% Все активы
VTBG -0.05 93.04% Биржевые товары
VTBY -0.05 86.67% Облигации
TEMS -0.06 86.36% Акции
FXCN 0.06 99.61% Акции
AMIG -0.06 86.84% Облигации
AMSL -0.07 94.74% Биржевые товары
VTBH 0.07 82.56% Облигации
FXKZ 0.07 95.74% Акции
TUSD 0.07 83.33% Все активы
FXIM 0.08 97.37% Акции
FXFA -0.08 86.84% Облигации
AKCH 0.08 92.11% Акции
AMGR 0.08 94.74% Акции
VTBI -0.08 88.46% Облигации
AMHC 0.09 86.84% Акции
OPNA 0.09 86.84% Акции
TBEU 0.10 87.50% Облигации
TSPV 0.10 92.11% Акции
FXDM 0.10 90.00% Акции
RQIE -0.10 90.00% Все активы
AMCC 0.11 92.11% Акции
TCBR 0.11 86.36% Акции
TGLD -0.12 97.62% Биржевые товары
AMGM 0.12 94.74% Акции
FXRU -0.12 82.56% Облигации
FXRD -0.13 100.00% Облигации
AKMD 0.13 98.28% Акции
TEUR 0.13 83.33% Все активы
FXIT 0.14 94.96% Акции
OPNS 0.15 98.00% Акции
FMUS 0.15 98.98% Акции
RUSB -0.16 82.56% Облигации
VTBM 0.16 95.19% Облигации
TRUR 0.16 98.18% Все активы
SBMM 0.16 83.33% Облигации
TIPO 0.17 92.11% Акции
TECH 0.17 92.11% Акции
PRIE -0.17 85.14% Облигации
AMEM 0.17 89.47% Акции
AKNX 0.17 100.00% Акции
TSPX 0.18 97.37% Акции
MTEK 0.18 92.61% Акции
AMHY 0.18 89.47% Облигации
AMSC 0.18 97.37% Акции
SCIP 0.19 95.68% Акции
OPNR 0.19 86.84% Акции
FXWO 0.20 94.76% Акции
AMMF 0.20 92.11% Акции
AMLV 0.20 94.74% Акции
AKVG 0.20 75.00% Акции
AMVF 0.20 100.00% Акции
BCSB 0.21 93.18% Облигации
RCMX 0.22 91.38% Акции
SBCB -0.23 83.33% Облигации
TPAS 0.23 72.22% Акции
RUSE 0.24 98.06% Акции
TMOS 0.25 89.73% Акции
ESGR 0.25 89.51% Акции
VTBA 0.26 95.74% Акции
FXDE 0.26 98.84% Акции
SBRB 0.26 92.02% Облигации
SBRI 0.26 89.13% Акции
AKSP 0.26 96.43% Акции
FXUS 0.26 98.06% Акции
TBUY 0.27 83.33% Акции
AMDG 0.27 100.00% Акции
SBSP 0.27 98.06% Акции
AKME 0.27 92.11% Акции
VTBE 0.28 99.61% Акции
SBHI 0.29 83.33% Акции
AMRE 0.29 85.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009E3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBS

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.

Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 2 лет, максимальная дюрация не более 3
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 5 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

    Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .