Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 2 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
66 207,86 RUBРасчетная цена
19 466 200 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A100EF5 | 99.96% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.08.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 3.17 % | 12.81 % | 5.11 % | |
0.00 % | 0.36 % | 4.26 % | 14.81 % | 5.42 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 12.87 % | 5.07 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.63 % | 4.93 % | |
-1.45 % | -1.82 % | -4.37 % | -2.94 % | 1.77 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 8 | 11 |
Российский IMOEX | 9 | 9 |
Драгоценный металл | 10 | 7 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 14 | 13 |
Российский IMOEX | 8 | 16 |
Growth фактор | 12 | 11 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
OPNU | 0.81 | 56.00% | Облигации |
FXIP | 0.80 | 44.74% | Облигации |
FXMM | 0.75 | 50.37% | Облигации |
FXRD | 0.73 | 60.71% | Облигации |
FXRL | 0.63 | 53.33% | Акции |
GPBM | 0.60 | 46.85% | Облигации |
OPNE | 0.59 | 60.00% | Акции |
FXRW | 0.58 | 56.76% | Акции |
FXRU | 0.51 | 34.07% | Облигации |
MBGB | 0.51 | 20.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBW | -1.00 | 25.00% | Акции |
SBOG | -0.98 | 42.86% | Все активы |
AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
SBPS | -0.91 | 81.88% | Все активы |
SBWS | -0.90 | 81.25% | Все активы |
SBDS | -0.86 | 76.88% | Все активы |
TUSD | -0.81 | 72.06% | Все активы |
BCSY | -0.81 | 40.00% | Облигации |
TEUR | -0.78 | 64.71% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Текущий статус БПИФа Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года: Нет торгов.
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.
Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.3%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
Средняя доходность к погашению 16.99%, дюрация 476.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Предыдущие названия фонда: 0.