Эмитент
52,080 RUBРасчетная цена
Tuesday, July 23, 2019Начало торговли
Оффициальный сайт Московская биржа TradeViewРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0.45%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
GPBSТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
Код индекса
| Актив | Доля |
|---|---|
| RU000A1008Z0, Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим | 7.52% |
| RU000A100A33, Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания Евразия | 7.48% |
| RU000A1002P4, Публичное акционерное общество МегаФон | 7.41% |
| RU000A100ET6, Акционерное общество ДОМ.РФ | 7.39% |
| RU000A1004G9, Публичное акционерное общество Магнит | 7.36% |
| RU000A1003A4, публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания | 7.34% |
| RU000A0JWBH2, Общество с ограниченной ответственностью ЕвразХолдинг Финанс | 6.94% |
| RU000A0JX355, Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть | 6.59% |
| RU000A100A90, Акционерное общество РН Банк | 5.25% |
| RU000A1005L6, Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система | 4.50% |
| RU000A100EX8, Общество с ограниченной ответственностьюГазпром капитал | 4.33% |
| RU000A0JXPM0, Публичное акционерное общество Группа ЛСР | 3.98% |
| RU000A0ZYDS7, Публичное акционерное общество Газпром нефть | 3.11% |
| RU000A100AB2, Общество с ограниченной ответственностью ИКС 5 ФИНАНС | 3.02% |
| RU000A0JXM97, Публичное акционерное общество Транснефть | 2.93% |
| RU000A100PQ8, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК | 2.81% |
| RU000A0ZYXJ4, Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 2.27% |
| RU000A0ZZZ66, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК | 1.51% |
| RU000A100B16, Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1.49% |
| RU000A0ZYWX7, Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы | 1.48% |
| RU000A0JXMH7, Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы | 1.40% |
| RU000A0ZZBN9, Публичное акционерное общество Сбербанк России | 1.25% |
| RU000A0JWS92, Публичное акционерное общество Транснефть | 1.03% |
| RU000A0JXQ28, Акционерное общество Федеральная пассажирская компания | 0.95% |
| RU000A0JUFU0, Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть | 0.67% |
| Денежные средства | 0.01% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует внутренний индекс, рассчитываемый самим Газпромом.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.
Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Объясняется подобный горизонт планирования одним из замечательных свойств дюрации. Портфель, собранный вокруг определенной дюрации, будет иметь одну и ту же стоимость ровно через 2 года, независимо от изменений в течение этих 2 лет. Два свойства дюрации, описанных выше, могут выглядеть противоречиво, но объясняется это довольно тривиально. Если ставки падают, то цена облигаций и фонда растет. При этом новые купоны, которые получает фонд, приходится реинвестировать уже по меньшей ставке, уменьшая будущую доходность. Разница этих изменений стоимости фонда и доходности реинвестированных купонов будет равна нулю именно через промежуток времени, равной дюрации.
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница составляет в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет Газпромбанк, 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.