GPBS Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

59 796,61 RUB / 59 796,61 RUB

Расчетная цена

596 053 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBS

График TradingView с котировками GPBS
Полный состав GPBS
Актив Доля
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 6.81%
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", RU000A100ZD5 6.63%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 6.48%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 6.04%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 5.58%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 5.37%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 5.18%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 5.17%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 4.96%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 4.81%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 4.66%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 4.56%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90 4.41%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 4.39%
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100A33 3.43%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 2.65%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 2.42%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 2.16%
Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A101QM3 2.12%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 1.71%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 1.61%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0JXQ28 1.60%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A102VR0 1.49%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102RS6 1.14%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWS92 0.90%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYDS7 0.88%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 0.82%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.70%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 0.59%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.41%
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A101F94 0.33%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

2.65%

Медиана долей

19.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.54%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.03%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBSA

Тикер INav

58 700,00

Закрытие торгов

59 555,08

Справедливая цена

-1,44%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBS
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 4 2
USDRUB 3 3
Российский IMOEX 4 2
События, сопровождающие резкие росты GPBS
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 4 5
Growth фактор 4 5
Драгоценный металл 4 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBL 0.97 50.00% Акции
AMRB 0.97 65.91% Облигации
SBRS 0.88 60.53% Все активы
SBDS 0.85 68.42% Все активы
FXRB 0.82 57.04% Облигации
VTBY 0.82 43.94% Облигации
MBGB 0.82 35.00% Облигации
OPNU 0.81 56.00% Облигации
FXIP 0.80 44.74% Облигации
TBRU 0.79 68.63% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
GPBW -1.00 25.00% Акции
SBOG -0.98 42.86% Все активы
AKSF -0.98 40.00% Все активы
TBEU -0.91 70.97% Облигации
AMHY -0.90 70.49% Облигации
AMVF -0.85 59.02% Акции
TCBR -0.84 64.71% Акции
AMHC -0.83 68.85% Акции
BCSY -0.81 40.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009E3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBS

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.

Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 2 лет, максимальная дюрация не более 3
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 5 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

    Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .