GPBS Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года
Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 2 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

56 147,75 RUB / 56 147,75 RUB

Расчетная цена

23.07.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
559 681 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A1009E3

ISIN

GPBS

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок GPBS

Полный состав GPBS
Актив Доля
МРСКУр Б04, RU000A100ZD5 7.32%
Мегафон1P5, RU000A1002P4 7.13%
БКЕ БО 1P2, RU000A100A33 7.03%
ЕврХимБ1Р3, RU000A1008Z0 6.95%
ГТЛК 1P-13, RU000A1003A4 6.82%
Роснфт1P2, RU000A0JX355 6.12%
ЕврХол2P1R, RU000A100P85 5.86%
РЖД-19 обл, RU000A0JQ7Z2 5.26%
РН БАНК1Р5, RU000A100A90 4.83%
Ростел2P3R, RU000A101FC7 4.81%
Система1P9, RU000A1005L6 4.32%
ГазпромКP1, RU000A100EX8 4.02%
Акрон Б1P3, RU000A100YU2 3.09%
ЛСР БО 1Р2, RU000A0JXPM0 2.96%
Газпнф1P3R, RU000A0ZYDS7 2.91%
ИКС5Фин1P5, RU000A100AB2 2.80%
АЛЬФА-Б2Р5, RU000A100PQ8 2.75%
Ростел2P4R, RU000A101LY9 2.10%
ФПК 1P-01, RU000A0JXQ28 1.79%
Магнит2Р03, RU000A101PJ1 1.65%
МТС 1P-05, RU000A0ZYWX7 1.42%
Альфа-Б2Р3, RU000A0ZZZ66 1.41%
ТрнфБО1P6, RU000A0JXM97 1.38%
Росбанк2P5, RU000A100B16 1.25%
РСХБ БО-5Р, RU000A0ZYXJ4 1.25%
МТС 001P-2, RU000A0JXMH7 1.24%
Магнит2Р01, RU000A101HJ8 1.13%
ТранснфБО6, RU000A0JWS92 1.01%
РоснефтьБ1, RU000A0JUFU0 0.63%
Качество диверсификации

29

Количество активов

3.49%

Среднее долей

2.91%

Медиана долей

21.48%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

62.13%

Сумма долей 10 наибольших вложений

101.24%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBSA

Тикер INav

56 100,00

Закрытие торгов

56 148,71

Справедливая цена

-0,09%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты GPBS
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW 0.79 100.00% Все активы
FXRB 0.70 56.92% Облигации
GPBM 0.67 48.39% Облигации
VTBB 0.62 52.31% Облигации
VTBY 0.61 66.67% Облигации
TGLD 0.56 66.67% Биржевые товары
SUGB 0.55 80.00% Облигации
FXRW 0.51 48.78% Акции
SCIP 0.45 58.82% Акции
AKEU 0.45 47.54% Акции
SBMX 0.45 47.69% Акции
FXRL 0.45 49.23% Акции
AKSP 0.45 44.62% Акции
FXMM 0.42 52.31% Облигации
SBGB 0.40 44.62% Облигации
VTBX 0.38 52.94% Акции
VTBM 0.37 62.50% Облигации
RUSE 0.36 46.15% Акции
FXDE 0.32 41.54% Акции
FXUS 0.32 47.69% Акции
VTBA 0.32 46.15% Акции
VTBE 0.31 40.00% Акции
AKNX 0.30 53.85% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.52 69.23% Облигации
FXGD -0.49 64.62% Биржевые товары
SBRI -0.46 40.00% Акции
SBCB -0.35 67.69% Облигации
Независимые
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMB 0.02 97.62% Облигации
TUSD -0.02 97.83% Все активы
TEUR 0.03 100.00% Все активы
FXCN -0.05 90.00% Акции
TECH 0.07 94.44% Акции
TRUR 0.11 95.65% Все активы
VTBU 0.11 95.45% Облигации
VTBH 0.12 82.31% Облигации
TMOS 0.12 94.44% Акции
MTEK 0.13 95.10% Акции
FXIT 0.16 94.62% Акции
FXRU -0.18 83.85% Облигации
VTBG 0.18 90.00% Биржевые товары
FXKZ 0.21 93.08% Акции
SBRB 0.22 95.45% Облигации
RCMX 0.22 97.83% Акции
FXWO 0.24 98.78% Акции
RUSB -0.25 80.77% Облигации
ESGR 0.25 97.06% Акции
SBSP 0.30 96.15% Акции

Обзор инвестиционного фонда GPBS

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.

Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 2 лет, максимальная дюрация не более 3
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 5 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.