GPBS Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

57 668,26 RUB / 57 668,26 RUB

Расчетная цена

574 838 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBS

Полный состав GPBS
Актив Доля
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", RU000A100ZD5 6.81%
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100A33 6.31%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 5.82%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 5.69%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 5.15%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 5.08%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 4.97%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 4.89%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 4.79%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 4.75%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90 4.53%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 4.52%
Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A100EX8 3.75%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A1008Z0 3.55%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 2.90%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 2.82%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYDS7 2.71%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 2.56%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100AB2 2.52%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 2.27%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 1.95%
Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1002P4 1.83%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JX355 1.78%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0JXQ28 1.65%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 1.65%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A102VR0 1.55%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 2RS6 1.19%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWS92 0.94%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUFU0 0.60%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.42%
Денежные средства, 0.04%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

2.82%

Медиана долей

18.94%

Сумма долей 3 наибольших вложений

29.78%

Сумма долей 5 наибольших вложений

54.26%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBSA

Тикер INav

57 660,00

Закрытие торгов

57 670,91

Справедливая цена

-0,02%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 2
EURRUB 0 2
Российские акции 1 1
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты GPBS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 2 0
EURRUB 2 1
Нефть Brent 3 1
Золото и серебро 2 2
Российские акции 1 4
Американские акции 0 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
TGLD 0.86 100.00% Биржевые товары
AMRH 0.84 83.33% Облигации
MKBD 0.79 100.00% Акции
GPBM 0.67 52.29% Облигации
FXRB 0.64 56.25% Облигации
VTBB 0.60 54.46% Облигации
AMRB 0.55 52.38% Облигации
SBWS 0.52 66.67% Все активы
AMGM 0.51 57.14% Акции
FXRD 0.50 80.00% Облигации
FMRU 0.50 61.54% Акции
FXRW 0.44 56.82% Акции
TBRU 0.44 60.00% Облигации
FXMM 0.41 53.57% Облигации
TGRN 0.40 70.00% Акции
SBMX 0.38 53.57% Акции
FXRL 0.37 52.68% Акции
SBGB 0.37 45.54% Облигации
VTBX 0.32 56.79% Акции
SBDS 0.32 73.33% Все активы
AKMB 0.31 57.35% Облигации
BCSB 0.31 51.85% Облигации
AKEU 0.30 46.30% Акции
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
INGO -0.77 62.50% Облигации
PRIE -0.45 70.00% Облигации
FXTB -0.44 71.43% Облигации
AKSP -0.41 54.55% Акции
FXFA -0.36 76.19% Облигации
FXGD -0.35 63.39% Биржевые товары
VTBI -0.34 66.67% Облигации
AMGF -0.30 61.90% Акции
Независимые
66 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU 0.00 91.25% Облигации
OPNS -0.01 87.50% Акции
SUGB -0.02 90.38% Облигации
OPNW -0.03 98.48% Все активы
SBRS -0.03 96.67% Все активы
VTBG -0.03 91.94% Биржевые товары
FMUS 0.04 96.88% Акции
FXIM 0.04 97.50% Акции
FXCN 0.06 99.11% Акции
VTBH 0.07 81.25% Облигации
AMLV 0.09 92.86% Акции
AMHC -0.09 83.33% Акции
FXDM 0.11 84.78% Акции
FXKZ 0.12 97.32% Акции
AKNX 0.12 98.78% Акции
AKCH 0.12 90.00% Акции
TRUR 0.13 98.39% Все активы
AMSC 0.14 97.62% Акции
SPBC -0.14 95.45% Облигации
AMHY -0.14 78.57% Облигации
FXIT 0.14 94.64% Акции
TEUR -0.14 91.94% Все активы
AMMF 0.14 88.10% Акции
RCMM -0.14 83.33% Облигации
AMEM 0.15 92.86% Акции
VTBY -0.15 80.23% Облигации
INEM 0.16 87.50% Облигации
AKMD -0.16 91.67% Акции
MTEK 0.16 95.92% Акции
FXTP -0.16 77.78% Облигации
FXRU -0.16 81.25% Облигации
TUSD -0.17 88.71% Все активы
ESGR 0.18 90.63% Акции
GROD 0.18 92.86% Акции
SBRI 0.18 84.62% Акции
RCMB -0.19 81.25% Облигации
AMGR -0.19 97.62% Акции
SCIP 0.19 95.31% Акции
FXIP 0.20 96.67% Облигации
SBPS 0.20 83.33% Все активы
RCMX 0.20 91.43% Акции
TMOS 0.20 91.07% Акции
AMIN -0.20 97.62% Акции
FXES -0.20 90.00% Акции
FXWO 0.20 96.59% Акции
AMRE 0.21 84.78% Акции
SBRB 0.21 94.12% Облигации
RUSB -0.21 78.57% Облигации
RCHY 0.21 87.50% Облигации
AKME 0.22 90.00% Акции
AMCC -0.22 97.62% Акции
SBCS -0.22 90.00% Все активы
AMDG 0.22 97.62% Акции
AMSL 0.24 92.86% Биржевые товары
RUSE 0.25 98.21% Акции
FXDE 0.26 99.11% Акции
VTBA 0.26 95.54% Акции
SBSP 0.27 96.43% Акции
FXUS 0.27 98.21% Акции
VTBM 0.27 91.38% Облигации
AMIG -0.27 73.81% Облигации
AMVF 0.28 97.62% Акции
VTBE 0.29 97.32% Акции
SPBF 0.30 86.36% Облигации
SBCB -0.30 80.36% Облигации
DIVD 0.30 90.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009E3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBS

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.

Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 2 лет, максимальная дюрация не более 3
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 5 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.