GPBS Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

56 882,96 RUB

Расчетная цена

567 010 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBS

Полный состав GPBS
Актив Доля
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", RU000A100ZD5 7.00%
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100A33 6.66%
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1003A4 6.59%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 6.07%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 5.94%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JX355 5.31%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 5.08%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 5.04%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 4.90%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 4.69%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90 4.65%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A1008Z0 4.64%
Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A100EX8 3.88%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 3.00%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYDS7 2.80%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100AB2 2.71%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 2.63%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 2.38%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 2.11%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 2.03%
Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1002P4 1.91%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0JXQ28 1.70%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 1.70%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZZZ66 1.34%
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», RU000A0ZYXJ4 1.18%
Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A100B16 1.16%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWS92 0.96%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 0.88%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUFU0 0.62%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.44%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

31

Количество активов

3.23%

Среднее долей

2.71%

Медиана долей

20.25%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

57.28%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBSA

Тикер INav

56 900,00

Закрытие торгов

56 817,80

Справедливая цена

0,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения GPBS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 0 2
Российские акции 1 1
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты GPBS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 2 1
Нефть Brent 3 1
Золото и серебро 2 2
Российские акции 1 4
Американские акции 0 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM 0.68 52.33% Облигации
FXRB 0.65 53.93% Облигации
BCSB 0.62 75.00% Облигации
VTBB 0.61 53.93% Облигации
TBIO 0.55 77.78% Акции
DIVD 0.49 66.67% Акции
TIPO 0.46 66.67% Акции
FXRW 0.45 55.38% Акции
AKSP 0.42 49.44% Акции
FXMM 0.42 52.81% Облигации
TSPX 0.42 61.11% Акции
AKEU 0.40 51.76% Акции
AKNX 0.39 66.67% Акции
SBMX 0.39 52.81% Акции
FXRL 0.38 51.69% Акции
AKCH 0.37 70.59% Акции
TECH 0.37 60.61% Акции
SBGB 0.37 40.45% Облигации
SCIP 0.36 63.41% Акции
VTBM 0.33 60.94% Облигации
VTBX 0.32 56.90% Акции
RUSE 0.32 52.81% Акции
VTBE 0.32 48.31% Акции
AKME 0.31 64.71% Акции
OPNW 0.30 60.00% Все активы
Обратная зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.43 68.54% Облигации
FXGD -0.38 60.67% Биржевые товары
Независимые
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBG 0.01 98.72% Биржевые товары
VTBY 0.03 95.00% Облигации
SUGB 0.03 91.38% Облигации
TUSD 0.03 98.57% Все активы
RCMB 0.05 94.00% Облигации
FXCN 0.05 98.31% Акции
TEUR 0.06 98.57% Все активы
VTBU 0.11 97.37% Облигации
VTBH 0.11 87.08% Облигации
TGLD 0.12 98.48% Биржевые товары
TRUR 0.12 97.14% Все активы
FXKZ 0.13 96.07% Акции
FXRU -0.14 83.71% Облигации
SBRI 0.14 81.03% Акции
TMOS 0.15 89.39% Акции
ESGR 0.16 91.46% Акции
RCMX 0.16 92.55% Акции
FXIT 0.16 99.44% Акции
MTEK 0.17 91.33% Акции
RUSB -0.20 80.34% Облигации
SBRB 0.21 94.30% Облигации
FXIM 0.22 85.29% Акции
FXWO 0.24 96.15% Акции
FMUS 0.25 94.44% Акции
AKMB 0.26 87.78% Облигации
FXDE 0.27 98.31% Акции
SBCB -0.28 84.83% Облигации
VTBA 0.28 99.44% Акции
SBSP 0.28 99.44% Акции
FXUS 0.29 98.31% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009E3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBS

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.

Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 2 лет, максимальная дюрация не более 3
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 5 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.