GPBS Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года
Общее
?
ААА (Газпромбанк)

Эмитент

63 897,66 RUB

Расчетная цена

313 802 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBS

График TradingView с котировками GPBS
Полный состав GPBS
Актив Доля
Денежные средства и дебиторская задолженность, 11.39%
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU000A101PC6 6.95%
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг", RU000A103DS4 6.94%
Акционерное общество "ДОМРФ", RU000A1052E3 6.77%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU000A100VQ6 6.49%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A105HC4 6.29%
акционерное общество "Почта России", RU000A104W17 5.68%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 5.61%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 5.57%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 5.18%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A105559 4.93%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JVMH1 4.54%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 4.43%
Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A105GE2 4.29%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 4.25%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 3.94%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 3.30%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 2.39%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JV219 2.39%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A1010M4 2.05%
Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A101QM3 1.46%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система, RU000A103372 1.13%
акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 1.11%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A102FT9 0.83%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A104VS4 0.39%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0ZYQY7 0.30%
Качество диверсификации

26

Количество активов

4.18%

Среднее долей

4.36%

Медиана долей

25.28%

Сумма долей 3 наибольших вложений

38.54%

Сумма долей 5 наибольших вложений

66.87%

Сумма долей 10 наибольших вложений

108.61%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом GPBS
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBSA

Тикер INav

63 300,00

Закрытие торгов

63 835,49

Справедливая цена

-0,84%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения GPBS
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 6 4
Драгоценный металл 7 3
USDRUB 3 7
События, сопровождающие резкие росты GPBS
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 8 10
Growth фактор 9 8
Российский IMOEX 7 9
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда GPBS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда GPBS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.91 38.00% Облигации
OPNU 0.81 56.00% Облигации
SPBC 0.59 47.78% Облигации
OPNE 0.59 60.00% Акции
SPBF 0.57 53.33% Облигации
AMRH 0.45 45.88% Облигации
GROD 0.41 46.24% Акции
DIVD 0.39 49.12% Акции
OPNB 0.38 48.15% Облигации
OPNR 0.37 46.91% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.98 40.00% Все активы
BCSY -0.81 40.00% Облигации
TSPX -0.77 64.94% Акции
GLVD -0.58 36.36% Акции
GQGD -0.46 9.09% Акции
FMUS -0.42 57.66% Акции
OPNW -0.39 48.21% Все активы
AKMD -0.37 51.43% Акции
TBIO -0.36 56.00% Акции
AKSC -0.35 54.43% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009E3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBS

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.

Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 2 лет, максимальная дюрация не более 3
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 5 лет
  • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

    Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами" .

    Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

    Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .