Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 2 года
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
56 882,96 RUBРасчетная цена
567 010 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", RU000A100ZD5 | 7.00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100A33 | 6.66% |
| публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1003A4 | 6.59% |
| Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 | 6.07% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 | 5.94% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JX355 | 5.31% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 | 5.08% |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 | 5.04% |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 | 4.90% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 | 4.69% |
| Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90 | 4.65% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A1008Z0 | 4.64% |
| Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A100EX8 | 3.88% |
| Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 | 3.00% |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYDS7 | 2.80% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100AB2 | 2.71% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 | 2.63% |
| Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 | 2.38% |
| Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 | 2.11% |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 | 2.03% |
| Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1002P4 | 1.91% |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0JXQ28 | 1.70% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 | 1.70% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZZZ66 | 1.34% |
| Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», RU000A0ZYXJ4 | 1.18% |
| Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A100B16 | 1.16% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWS92 | 0.96% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 | 0.88% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUFU0 | 0.62% |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 | 0.44% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.08.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.32 % | -0.35 % | 7.44 % | 7.72 % | ||
| -0.42 % | -0.47 % | 6.87 % | 7.45 % | ||
| -0.49 % | -0.53 % | 7.12 % | 23.42 % | 7.72 % | |
| -0.76 % | -1.05 % | 7.04 % | 24.03 % | 8.06 % | |
| -1.78 % | -3.97 % | 4.40 % | 24.64 % | 7.20 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 2 |
| RUB/EUR | 0 | 2 |
| Российские акции | 1 | 1 |
| Американские акции | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 2 | 0 |
| RUB/EUR | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 3 | 1 |
| Золото и серебро | 2 | 2 |
| Российские акции | 1 | 4 |
| Американские акции | 0 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBM | 0.68 | 52.33% | Облигации |
| FXRB | 0.65 | 53.93% | Облигации |
| BCSB | 0.62 | 75.00% | Облигации |
| VTBB | 0.61 | 53.93% | Облигации |
| TBIO | 0.55 | 77.78% | Акции |
| DIVD | 0.49 | 66.67% | Акции |
| TIPO | 0.46 | 66.67% | Акции |
| FXRW | 0.45 | 55.38% | Акции |
| AKSP | 0.42 | 49.44% | Акции |
| FXMM | 0.42 | 52.81% | Облигации |
| TSPX | 0.42 | 61.11% | Акции |
| AKEU | 0.40 | 51.76% | Акции |
| AKNX | 0.39 | 66.67% | Акции |
| SBMX | 0.39 | 52.81% | Акции |
| FXRL | 0.38 | 51.69% | Акции |
| AKCH | 0.37 | 70.59% | Акции |
| TECH | 0.37 | 60.61% | Акции |
| SBGB | 0.37 | 40.45% | Облигации |
| SCIP | 0.36 | 63.41% | Акции |
| VTBM | 0.33 | 60.94% | Облигации |
| VTBX | 0.32 | 56.90% | Акции |
| RUSE | 0.32 | 52.81% | Акции |
| VTBE | 0.32 | 48.31% | Акции |
| AKME | 0.31 | 64.71% | Акции |
| OPNW | 0.30 | 60.00% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBG | 0.01 | 98.72% | Биржевые товары |
| VTBY | 0.03 | 95.00% | Облигации |
| SUGB | 0.03 | 91.38% | Облигации |
| TUSD | 0.03 | 98.57% | Все активы |
| RCMB | 0.05 | 94.00% | Облигации |
| FXCN | 0.05 | 98.31% | Акции |
| TEUR | 0.06 | 98.57% | Все активы |
| VTBU | 0.11 | 97.37% | Облигации |
| VTBH | 0.11 | 87.08% | Облигации |
| TGLD | 0.12 | 98.48% | Биржевые товары |
| TRUR | 0.12 | 97.14% | Все активы |
| FXKZ | 0.13 | 96.07% | Акции |
| FXRU | -0.14 | 83.71% | Облигации |
| SBRI | 0.14 | 81.03% | Акции |
| TMOS | 0.15 | 89.39% | Акции |
| ESGR | 0.16 | 91.46% | Акции |
| RCMX | 0.16 | 92.55% | Акции |
| FXIT | 0.16 | 99.44% | Акции |
| MTEK | 0.17 | 91.33% | Акции |
| RUSB | -0.20 | 80.34% | Облигации |
| SBRB | 0.21 | 94.30% | Облигации |
| FXIM | 0.22 | 85.29% | Акции |
| FXWO | 0.24 | 96.15% | Акции |
| FMUS | 0.25 | 94.44% | Акции |
| AKMB | 0.26 | 87.78% | Облигации |
| FXDE | 0.27 | 98.31% | Акции |
| SBCB | -0.28 | 84.83% | Облигации |
| VTBA | 0.28 | 99.44% | Акции |
| SBSP | 0.28 | 99.44% | Акции |
| FXUS | 0.29 | 98.31% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBS
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.
Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
