Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 2 года
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
57 003,63 RUBРасчетная цена
568 213 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,45%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок GPBS
| Актив | Доля |
|---|---|
| Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала, RU000A100ZD5 | 7.21% |
| Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания Евразия, RU000A100A33 | 6.93% |
| Публичное акционерное общество МегаФон, RU000A1002P4 | 6.82% |
| публичное акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания, RU000A1003A4 | 6.72% |
| Общество с ограниченной ответственностью ЕвразХолдинг Финанс, RU000A100P85 | 5.90% |
| Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0JX355 | 5.61% |
| Открытое акционерное общество Российские железные дороги, RU000A0JQ7Z2 | 5.02% |
| Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A101XN7 | 4.97% |
| Акционерное общество РН Банк, RU000A100A90 | 4.85% |
| Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A1008Z0 | 4.85% |
| Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A101FC7 | 4.67% |
| Общество с ограниченной ответственностьюГазпром капитал, RU000A100EX8 | 4.02% |
| Публичное акционерное общество Акрон, RU000A100YU2 | 3.12% |
| Публичное акционерное общество Группа ЛСР, RU000A0JXPM0 | 2.92% |
| Публичное акционерное общество Газпром нефть, RU000A0ZYDS7 | 2.91% |
| Общество с ограниченной ответственностью ИКС 5 ФИНАНС, RU000A100AB2 | 2.81% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК, RU000A100PQ8 | 2.63% |
| Акционерное общество Минерально-химическая компания ЕвроХим, RU000A101LJ0 | 2.18% |
| Публичное акционерное общество Ростелеком, RU000A101LY9 | 2.10% |
| Публичное акционерное общество Магнит, RU000A101PJ1 | 1.91% |
| Акционерное общество Федеральная пассажирская компания, RU000A0JXQ28 | 1.83% |
| Публичное акционерное общество Магнит, RU000A101HJ8 | 1.71% |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК, RU000A0ZZZ66 | 1.40% |
| Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU000A0ZYWX7 | 1.37% |
| Публичное акционерное общество РОСБАНК, RU000A100B16 | 1.25% |
| Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», RU000A0ZYXJ4 | 1.20% |
| Публичное акционерное общество Транснефть, RU000A0JXM97 | 1.02% |
| Публичное акционерное общество Транснефть, RU000A0JWS92 | 0.96% |
| Публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0JUFU0 | 0.62% |
| Денежные средства, | 0.49% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 08.08.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 % | 1.60 % | 7.43 % | 9.27 % | ||
| 0.62 % | 1.82 % | 7.57 % | 8.97 % | ||
| 0.75 % | 1.87 % | 7.70 % | 27.79 % | 9.28 % | |
| 0.50 % | 1.75 % | 7.83 % | 28.64 % | 10.05 % | |
| -0.53 % | 0.65 % | 6.93 % | 30.55 % | 10.83 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXIM | 0.87 | 60.00% | Акции |
| OPNW | 0.69 | 68.75% | Все активы |
| FXRB | 0.68 | 54.55% | Облигации |
| GPBM | 0.66 | 50.00% | Облигации |
| VTBY | 0.62 | 62.50% | Облигации |
| VTBB | 0.61 | 51.95% | Облигации |
| AKNX | 0.48 | 66.67% | Акции |
| FXRW | 0.46 | 52.83% | Акции |
| AKSP | 0.43 | 45.45% | Акции |
| FXMM | 0.42 | 54.55% | Облигации |
| AKEU | 0.41 | 50.68% | Акции |
| RCMB | 0.41 | 61.54% | Облигации |
| SBMX | 0.39 | 49.35% | Акции |
| SBGB | 0.38 | 40.26% | Облигации |
| FXRL | 0.38 | 49.35% | Акции |
| VTBM | 0.35 | 65.38% | Облигации |
| SCIP | 0.31 | 58.62% | Акции |
| RUSE | 0.31 | 50.65% | Акции |
| FXUS | 0.30 | 49.35% | Акции |
| VTBX | 0.30 | 52.17% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TUSD | 0.01 | 98.28% | Все активы |
| TECH | -0.01 | 92.86% | Акции |
| ESGR | -0.03 | 94.83% | Акции |
| SUGB | 0.03 | 85.29% | Облигации |
| FXCN | -0.03 | 92.86% | Акции |
| TEUR | 0.05 | 98.28% | Все активы |
| RCMX | -0.08 | 98.57% | Акции |
| TRUR | 0.09 | 98.28% | Все активы |
| AKMB | 0.12 | 89.39% | Облигации |
| FXRU | -0.13 | 86.36% | Облигации |
| MTEK | 0.14 | 96.03% | Акции |
| VTBH | 0.14 | 86.36% | Облигации |
| VTBG | 0.15 | 94.44% | Биржевые товары |
| VTBU | 0.15 | 94.44% | Облигации |
| TMOS | -0.16 | 97.62% | Акции |
| FXIT | 0.16 | 96.75% | Акции |
| TBIO | -0.16 | 100.00% | Акции |
| AKCH | -0.16 | 90.00% | Акции |
| FXKZ | 0.19 | 98.05% | Акции |
| RUSB | -0.20 | 82.47% | Облигации |
| SBRB | 0.21 | 96.27% | Облигации |
| SBRI | -0.22 | 85.29% | Акции |
| TSPX | 0.23 | 83.33% | Акции |
| FXWO | 0.23 | 99.06% | Акции |
| AKME | -0.23 | 90.00% | Акции |
| FXDE | 0.27 | 95.45% | Акции |
| SBSP | 0.28 | 98.05% | Акции |
| SBCB | -0.29 | 86.36% | Облигации |
| VTBA | 0.29 | 98.05% | Акции |
| VTBE | 0.29 | 94.16% | Акции |
| TGLD | 0.30 | 92.86% | Биржевые товары |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда GPBS
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.
Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
