GPBS Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года

Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 2 года

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Газпромбанк

Эмитент

56 988,82 RUB / 56 988,82 RUB

Расчетная цена

568 065 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,45%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок GPBS

Полный состав GPBS
Актив Доля
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", RU000A100ZD5 7.08%
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия", RU000A100A33 6.76%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A100XC2 5.99%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85 5.68%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0ZYDD9 5.34%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101PJ1 5.11%
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A100Z91 4.95%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JX355 4.87%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A101XN7 4.82%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JQ7Z2 4.80%
Акционерное общество "РН Банк", RU000A100A90 4.67%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101FC7 4.54%
Общество с ограниченной ответственностью"Газпром капитал", RU000A100EX8 3.89%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A1008Z0 3.69%
Публичное акционерное общество "Акрон", RU000A100YU2 2.98%
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A0ZYDS7 2.82%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A100AB2 2.72%
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", RU000A101LJ0 2.68%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A100PQ8 2.55%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU000A1008W7 2.37%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A101LY9 2.02%
Публичное акционерное общество "МегаФон", RU000A1002P4 1.87%
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", RU000A0JXQ28 1.71%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A101HJ8 1.66%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A0ZZZ66 1.35%
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», RU000A0ZYXJ4 1.13%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A0JWS92 0.93%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0JUFU0 0.60%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYVU5 0.43%
Денежные средства, 0.01%
Качество диверсификации

30

Количество активов

3.33%

Среднее долей

2.90%

Медиана долей

19.83%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.85%

Сумма долей 5 наибольших вложений

55.40%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом GPBS
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 08.08.2019
Биржевая цена - GPBS RUB 0.00 % 0.53 % 4.27 % 7.21 %
Расчетная цена состава - GPBSA RUB -0.27 % 0.21 % 3.59 % 6.80 %
Индекс Индикатор Газпромбанк Корпоративные облигации дюрации 2 года - G2IND
Индекс корпоративных облигаций 1-3 - RUCBTR3Y RUB -0.33 % -0.01 % 3.91 % 23.05 % 6.96 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.53 % -0.30 % 3.09 % 23.10 % 7.22 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -0.58 % -0.47 % -1.91 % 24.72 % 6.62 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
GPBSA

Тикер INav

57 200,00

Закрытие торгов

56 975,54

Справедливая цена

0,39%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения GPBS
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 0 2
Российские акции 1 1
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты GPBS
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 2 1
Нефть Brent 3 1
Золото и серебро 2 2
Российские акции 1 4
Американские акции 0 5
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда GPBS с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
27 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
FXTP 0.75 60.00% Облигации
VTBB 0.75 58.59% Облигации
GPBM 0.68 54.17% Облигации
AMRB 0.64 50.00% Облигации
FXRB 0.64 54.55% Облигации
SBMX 0.59 51.52% Акции
AMSC 0.57 85.71% Акции
SBRB 0.56 60.67% Облигации
AMCC 0.48 71.43% Акции
AMIG 0.46 57.14% Облигации
FXRW 0.44 57.33% Акции
AMMF 0.43 71.43% Акции
FXMM 0.42 53.54% Облигации
BCSB 0.42 64.29% Облигации
AKSP 0.41 50.51% Акции
SBGB 0.40 46.46% Облигации
AKEU 0.39 49.47% Акции
AMGF 0.37 57.14% Акции
FXRL 0.36 51.52% Акции
AMEM 0.36 71.43% Акции
VTBE 0.35 51.52% Акции
PRIE 0.34 50.00% Облигации
VTBM 0.33 60.81% Облигации
TIPO 0.31 60.71% Акции
VTBX 0.31 57.35% Акции
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
AMSL -0.58 57.14% Биржевые товары
TSPV -0.56 55.56% Акции
FXTB -0.43 67.68% Облигации
FXGD -0.38 61.62% Биржевые товары
Независимые
50 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMVF -0.01 78.57% Акции
TUSD 0.02 97.50% Все активы
FXDM -0.02 70.00% Акции
AMGM -0.03 92.86% Акции
VTBU -0.03 96.27% Облигации
AMHC 0.03 92.86% Акции
OPNW -0.04 95.00% Все активы
TEUR 0.04 98.75% Все активы
SUGB 0.05 93.59% Облигации
AMGR -0.05 92.86% Акции
FXCN 0.07 98.48% Акции
TGLD -0.08 94.19% Биржевые товары
VTBH 0.08 82.32% Облигации
FXIM 0.09 90.74% Акции
VTBG -0.09 98.98% Биржевые товары
AMRE 0.09 100.00% Акции
TRUR 0.10 97.50% Все активы
RCMB -0.10 90.00% Облигации
FXKZ 0.11 96.46% Акции
ESGR 0.11 93.14% Акции
SBRI 0.12 83.33% Акции
AMHY 0.12 92.86% Облигации
TMOS 0.14 89.53% Акции
FMUS -0.14 97.37% Акции
RCMX 0.14 92.11% Акции
FXRU -0.14 84.34% Облигации
AMIN 0.14 92.86% Акции
FXIT 0.15 97.47% Акции
AMLV -0.15 92.86% Акции
MTEK 0.16 91.18% Акции
VTBA 0.17 91.41% Акции
VTBY -0.18 83.33% Облигации
RUSB -0.20 80.30% Облигации
TBIO 0.20 78.57% Акции
TSPX 0.21 100.00% Акции
AKNX 0.22 89.29% Акции
SCIP 0.22 89.22% Акции
AKME 0.22 90.74% Акции
FXWO 0.23 95.33% Акции
AKCH 0.24 90.74% Акции
FXDE 0.25 97.47% Акции
FXFA 0.25 100.00% Облигации
SBSP 0.27 97.47% Акции
DIVD 0.27 95.45% Акции
AKMB 0.27 88.18% Облигации
FXUS 0.27 99.49% Акции
SBCB -0.28 85.35% Облигации
AMDG 0.28 92.86% Акции
RUSE 0.29 96.46% Акции
TECH 0.30 91.86% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1009E3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.07.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда GPBS

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 2 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBS. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBS не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.

Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBS на 2%.

Фонд GPBS имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 2 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:

  • Суммарный объем облигаций не менее 1млрд. рублей
  • Целевая дюрация около 2 лет, максимальная дюрация не более 3
  • Кредитное качество по оценке рейтинговых агентств BB+
  • Срок погашения облигации не более 5 лет

    • У фонда имеется брат-близнец в лице GPBM. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBM целевая средневзвешенная дюрация составляет 4 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.

    Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.1%.

    Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.