VTBM Фонд ВТБ – Ликвидность

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

ВТБ Капитал

Эмитент

1,08 RUB / 1,08 RUB

Расчетная цена

4 638 121 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Модель фонда

Индекс Russian Secured Funding Average Rate

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBM

Полный состав VTBM

Актив	Доля
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее	100.04%
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z, КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	82.19%
КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP0, КСУ - не прин. в обеспеч RU000A0ZYP02	17.81%

Качество диверсификации

Количество активов

66.68%

Среднее долей

82.19%

Медиана долей

200.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

200.04%

Сумма долей 5 наибольших вложений

200.04%

Сумма долей 10 наибольших вложений

200.04%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBM

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	CAGR с 24.01.2020
Биржевая цена - VTBM RUB	0.51 %	1.38 %	4.37 %	4.40 %
Расчетная цена состава - VTBMM RUB	0.51 %	1.35 %	4.36 %	4.42 %
Индекс Russian Secured Funding Average Rate - RUSFAR

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

VTBMM

Тикер INav

1,08

Закрытие торгов

1,07

Справедливая цена

0,03%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения VTBM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты VTBM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой

Отчет сравнения доходности фонда VTBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Отчет сравнения доходности фонда VTBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Отчет сравнения доходности фонда VTBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Отчет сравнения доходности фонда VTBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Влияние курса доллара

Отчет сравнения доходности фонда VTBM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях

Сравнить ETF и доллар

Прямая зависимость

25 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
OPNR	1.00	100.00%	Акции
OPNE	1.00	100.00%	Акции
OPNB	1.00	50.00%	Облигации
RCMM	0.87	100.00%	Облигации
FXRD	0.59	100.00%	Облигации
FXMM	0.48	98.85%	Облигации
RCHY	0.45	87.50%	Облигации
VTBH	0.42	56.32%	Облигации
INGO	0.41	75.00%	Облигации
SBCS	0.41	93.33%	Все активы
AMCC	0.40	61.90%	Акции
AKEU	0.38	58.62%	Акции
FXWO	0.37	60.92%	Акции
TEUR	0.37	51.72%	Все активы
SBGB	0.37	54.02%	Облигации
AMIN	0.34	52.38%	Акции
FXGD	0.33	51.72%	Биржевые товары
FXDE	0.33	56.32%	Акции
AMGF	0.33	66.67%	Акции
TRUR	0.32	60.92%	Все активы
FXIT	0.32	55.17%	Акции
SBSP	0.31	59.77%	Акции
MTEK	0.31	60.92%	Акции
AKSP	0.30	54.55%	Акции
RUSB	0.30	48.28%	Облигации

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TBIO	-1.00	50.00%	Акции
OPNU	-1.00	50.00%	Облигации
TECH	-1.00	50.00%	Акции
TSPX	-1.00	50.00%	Акции
OPNA	-1.00	50.00%	Акции
TIPO	-1.00	50.00%	Акции
TSPV	-1.00	50.00%	Акции
TGLD	-0.57	25.00%	Биржевые товары
AMRH	-0.39	50.00%	Облигации
PRIE	-0.30	50.00%	Облигации

Независимые

72 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
ESGR	0.00	87.50%	Акции
INEM	0.01	87.50%	Облигации
AMRE	-0.01	84.78%	Акции
SBRI	0.01	82.69%	Акции
TGRN	0.01	90.00%	Акции
VTBY	0.03	94.19%	Облигации
AMVF	0.03	97.62%	Акции
TBRU	0.03	60.00%	Облигации
AKCH	0.03	92.50%	Акции
MKBD	0.03	75.00%	Акции
AMEM	0.04	97.62%	Акции
VTBG	-0.04	100.00%	Биржевые товары
FXDM	0.05	93.48%	Акции
DIVD	-0.05	87.14%	Акции
RCMB	0.05	95.83%	Облигации
BCSB	0.05	79.63%	Облигации
AKME	0.06	80.00%	Акции
SBDS	0.07	83.33%	Все активы
AMIG	0.07	92.86%	Облигации
FXRB	0.07	78.74%	Облигации
RCMX	0.07	87.14%	Акции
OPNW	0.08	95.45%	Все активы
TMOS	0.08	82.14%	Акции
AMRB	0.09	92.86%	Облигации
AMSL	-0.09	88.10%	Биржевые товары
VTBU	0.10	99.38%	Облигации
VTBI	-0.10	94.44%	Облигации
GPBM	0.10	95.98%	Облигации
AKNX	0.11	84.15%	Акции
FXIM	0.11	95.00%	Акции
OPNS	0.12	87.50%	Акции
VTBE	0.12	97.13%	Акции
RUSE	0.12	85.63%	Акции
FXTP	0.12	100.00%	Облигации
FXCN	0.12	98.28%	Акции
SCIP	0.12	95.31%	Акции
AMDG	0.13	97.62%	Акции
SBPS	0.14	76.67%	Все активы
SPBC	-0.14	86.36%	Облигации
FXRL	0.15	84.48%	Акции
VTBX	0.15	87.04%	Акции
AMLV	0.15	92.86%	Акции
AMGM	-0.15	97.62%	Акции
AKMB	0.15	70.59%	Облигации
FXIP	0.16	83.33%	Облигации
SBWS	0.16	70.00%	Все активы
FXTB	0.16	99.43%	Облигации
SBMX	0.17	89.08%	Акции
AMHY	0.17	83.33%	Облигации
SBRB	0.17	92.53%	Облигации
FXES	0.18	100.00%	Акции
FMUS	-0.18	100.00%	Акции
FXKZ	0.18	85.63%	Акции
FMRU	0.18	88.46%	Акции
SBRS	0.19	76.67%	Все активы
SBCB	0.19	99.43%	Облигации
FXRW	0.19	92.53%	Акции
AMMF	0.20	97.62%	Акции
FXRU	0.20	99.43%	Облигации
SUGB	0.22	92.31%	Облигации
VTBA	0.23	90.23%	Акции
FXFA	0.23	90.91%	Облигации
FXUS	0.25	91.38%	Акции
AMHC	0.25	97.62%	Акции
SPBF	-0.27	68.18%	Облигации
GROD	0.27	78.57%	Акции
GPBS	0.27	91.38%	Облигации
TUSD	0.28	98.28%	Все активы
AMSC	0.28	92.86%	Акции
AKMD	0.29	91.67%	Акции
VTBB	0.30	82.18%	Облигации
AMGR	0.30	97.62%	Акции

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1014L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.01.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBM

Документы

Структура VTBM

VTBM - это биржевой фонд денежного рынка, который позволяет разместить свободные денежные средства на срок от одного дня и более при потенциальной доходности выше вклада до востребования и в то же время при минимальном риске. БПИФ «ВТБ - Ликвидность» - это альтернатива депозиту до востребования по ставке близкой к банковским вкладам. Фонд предназначен как для частных инвесторов, размещающих деньги на короткий срок, так и для предприятий, стремящихся к ежедневному управлению денежными потоками.

Фонд состоит из ОФЗ, но при этом имеет важную особенность в виде РЕПО сделок. РЕПО - сделка продажи ОФЗ с обязательством обратной покупки через определенный срок по заранее определённой цене, где второй стороной по сделке является Центробанк РФ. По факту же это аналог выдачи обычного займа с залогом в виде ОФЗ. Обычно сделки РЕПО недоступны у большинства российских брокеров, поэтому появление нового фонда уникальная возможность для входа в новый вид активов.

Комиссии VTBM

Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,4% в год. В соответствии с официальным сайтом фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,21% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Риски

Риски ETF VTBM стандартные для БПИФ: стратегический и политический риск, рыночный системный риск, операционный и правовой риск, процентный риск, риск ликвидности. По факту процентный риск для данного фонда наиболее существенен, так как проценты по РЕПО могут меняться ото дня ко дню быстрее, чем доходности по ОФЗ.

Авторизованными участниками, которые могут погашать или создавать новые паи фонда, являются ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.

С момента запуска по 10 марта 2021 года отслеживал индекс "индикаторы ставок РЕПО", но затем перешел на индикатор RUSFAR.