VTBM ВТБ – Ликвидность

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

ВТБ Капитал

Эмитент

1,10 RUB / 1,10 RUB

Расчетная цена

8 508 057 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,40%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

Модель фонда

RUSFAR

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBM

График TradingView с котировками VTBM

Полный состав VTBM

Актив	Доля
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее	100.09%
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z, КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1	99.96%

Качество диверсификации

Количество активов

100.03%

Среднее долей

100.03%

Медиана долей

200.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

200.05%

Сумма долей 5 наибольших вложений

200.05%

Сумма долей 10 наибольших вложений

200.05%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBM

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 27.01.2020
Биржевая цена - VTBM RUB	0.71 %	1.82 %	5.60 %		4.94 %
Расчетная цена состава - VTBMM RUB	0.69 %	1.83 %	5.56 %		-96.79 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	-3.19 %	-5.32 %	-7.94 %	16.10 %	-0.84 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

VTBMM

Тикер INav

1,10

Закрытие торгов

1,10

Справедливая цена

0,05%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения VTBM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты VTBM

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда VTBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда VTBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда VTBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда VTBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

34 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXEM	0.77	100.00%	Акции
RCMM	0.76	100.00%	Облигации
AKEU	0.60	100.00%	Акции
SBBE	0.54	66.67%	Акции
FXMM	0.52	98.08%	Облигации
FXRE	0.49	66.67%	Недвижимость
AMVF	0.46	57.89%	Акции
TSOX	0.44	60.00%	Акции
SBHI	0.42	33.33%	Акции
TSPX	0.42	63.16%	Акции
TSST	0.42	50.00%	Акции
RCUS	0.41	64.71%	Акции
RQIU	0.40	85.71%	Все активы
TEMS	0.39	50.00%	Акции
TSPV	0.38	47.37%	Акции
TCBR	0.37	66.67%	Акции
AMDG	0.37	60.53%	Акции
TBUY	0.36	90.00%	Акции
BCSH	0.36	50.00%	Акции
FXFA	0.36	43.59%	Облигации
AMLV	0.35	55.26%	Акции
BCSB	0.34	59.09%	Облигации
BCSY	0.34	77.78%	Облигации
OPNS	0.34	60.00%	Акции
VTBH	0.33	56.73%	Облигации
AMMF	0.32	57.89%	Акции
FXTP	0.32	51.43%	Облигации
TECH	0.32	52.63%	Акции
TPAS	0.32	66.67%	Акции
AMSC	0.32	55.26%	Акции
OPNW	0.32	52.00%	Все активы
OPNA	0.31	57.89%	Акции
TUSD	0.30	60.00%	Все активы
TRAI	0.30	44.44%	Акции

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBMM	-0.40	6.67%	Облигации

Независимые

102 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXRB	0.01	79.81%	Облигации
GLVD	0.01	90.00%	Акции
OPNB	-0.01	86.84%	Облигации
FMRU	0.02	96.67%	Акции
AKME	-0.02	85.09%	Акции
AKSP	-0.02	96.43%	Акции
AKMB	0.02	77.06%	Облигации
GPBM	0.02	99.04%	Облигации
MKBD	0.03	94.00%	Акции
SBPS	0.03	87.50%	Все активы
DIVD	-0.03	98.08%	Акции
SBCS	0.03	56.25%	Все активы
VTBX	0.03	90.82%	Акции
AKMD	0.04	98.28%	Акции
RUSE	0.05	90.38%	Акции
SBWS	-0.05	81.25%	Все активы
RCMX	-0.05	90.23%	Акции
SUGB	-0.05	96.38%	Облигации
SBMX	0.05	91.35%	Акции
FXRL	0.06	88.46%	Акции
INGO	0.06	94.00%	Облигации
AKCH	0.06	95.61%	Акции
VTBF	0.06	87.50%	Акции
SPBC	0.07	96.43%	Облигации
SBRB	0.07	94.23%	Облигации
GSCD	0.07	70.00%	Акции
AMGR	0.08	92.11%	Акции
FXCN	0.08	98.08%	Акции
AMRE	-0.08	90.00%	Акции
RQIE	0.08	66.67%	Все активы
SBRI	-0.08	89.13%	Акции
ESGR	-0.09	96.91%	Акции
AMRB	-0.09	100.00%	Облигации
VTBG	0.09	99.37%	Биржевые товары
INEM	0.09	94.00%	Облигации
AMRH	0.09	93.48%	Облигации
TMOS	-0.09	85.62%	Акции
SCIP	0.09	94.44%	Акции
VTBU	0.10	100.00%	Облигации
AKQU	0.10	70.00%	Акции
AMGM	0.11	97.37%	Акции
INFL	-0.11	75.00%	Облигации
VTBE	0.11	98.08%	Акции
SBGB	0.11	98.08%	Облигации
VTBY	0.11	95.00%	Облигации
TBEU	0.12	75.00%	Облигации
SBCB	0.12	99.04%	Облигации
FMUS	0.12	92.86%	Акции
TEUR	0.12	80.00%	Все активы
TRUR	0.12	91.35%	Все активы
AMIN	0.12	92.11%	Акции
RCHY	0.13	98.00%	Облигации
RCMB	0.13	96.15%	Облигации
AMGF	0.13	89.47%	Акции
VTBB	0.14	87.50%	Облигации
FXRU	0.14	99.04%	Облигации
SBRS	-0.14	90.63%	Все активы
FXTB	0.14	99.04%	Облигации
FXRW	0.15	95.19%	Акции
AMSL	0.15	97.37%	Биржевые товары
AKSC	0.15	97.06%	Акции
TEUS	0.16	90.00%	Акции
GPBS	0.16	95.19%	Облигации
OPNR	0.17	92.11%	Акции
SPBF	-0.17	92.86%	Облигации
SBDS	0.17	96.88%	Все активы
MTEK	0.18	92.31%	Акции
TBRU	-0.18	87.04%	Облигации
OPNE	0.18	86.84%	Акции
TFNX	0.19	94.44%	Акции
TGLD	0.19	88.10%	Биржевые товары
TBIO	0.19	92.11%	Акции
RUSB	0.19	97.12%	Облигации
AKNX	0.19	87.93%	Акции
GROD	0.20	98.39%	Акции
FXIP	0.20	90.63%	Облигации
AMHY	0.20	97.37%	Облигации
AMCC	0.21	92.11%	Акции
FXUS	0.21	90.38%	Акции
FXKZ	0.21	85.58%	Акции
FXIM	0.21	95.61%	Акции
AKGD	0.22	75.00%	Биржевые товары
FXDE	0.22	95.19%	Акции
VTBA	0.22	89.42%	Акции
TGRN	0.23	94.44%	Акции
AKVG	0.24	87.50%	Акции
OPNU	0.24	92.11%	Облигации
FXRD	0.24	90.91%	Облигации
FXGD	0.25	97.12%	Биржевые товары
AMIG	0.25	94.74%	Облигации
FXIT	0.25	95.19%	Акции
PRIE	-0.25	98.65%	Облигации
VTBI	0.25	96.15%	Облигации
SBSP	0.26	89.42%	Акции
TIPO	0.26	86.84%	Акции
AKEB	0.27	87.50%	Облигации
FXWO	0.27	90.38%	Акции
GQGD	0.27	70.00%	Акции
FXES	0.28	98.15%	Акции
FXDM	0.28	90.00%	Акции
AMEM	0.28	100.00%	Акции
AMHC	0.30	92.11%	Акции

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1014L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.01.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBM

Документы

Структура VTBM

VTBM - это биржевой фонд денежного рынка, который позволяет разместить свободные денежные средства на срок от одного дня и более при потенциальной доходности выше вклада до востребования и в то же время при минимальном риске. БПИФ «ВТБ - Ликвидность» - это альтернатива депозиту до востребования по ставке близкой к банковским вкладам. Фонд предназначен как для частных инвесторов, размещающих деньги на короткий срок, так и для предприятий, стремящихся к ежедневному управлению денежными потоками.

Фонд состоит из ОФЗ, но при этом имеет важную особенность в виде РЕПО сделок. РЕПО - сделка продажи ОФЗ с обязательством обратной покупки через определенный срок по заранее определённой цене, где второй стороной по сделке является Центробанк РФ. По факту же это аналог выдачи обычного займа с залогом в виде ОФЗ. Обычно сделки РЕПО недоступны у большинства российских брокеров, поэтому появление нового фонда уникальная возможность для входа в новый вид активов.

Комиссии VTBM

Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,4% в год. В соответствии с официальным сайтом фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,21% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Риски

Риски ETF VTBM стандартные для БПИФ: стратегический и политический риск, рыночный системный риск, операционный и правовой риск, процентный риск, риск ликвидности. По факту процентный риск для данного фонда наиболее существенен, так как проценты по РЕПО могут меняться ото дня ко дню быстрее, чем доходности по ОФЗ.

Авторизованными участниками, которые могут погашать или создавать новые паи фонда, являются ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.

С момента запуска по 10 марта 2021 года отслеживал индекс "индикаторы ставок РЕПО", но затем перешел на индикатор RUSFAR.

Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .

Специализированный депозитарий: акционерное общество втб специализированный депозитарий .

Реестр владельцев паев: акционерное общество втб специализированный депозитарий .