VTBM Фонд ВТБ – Ликвидность
Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

1 004,90 RUB

Расчетная цена

20.01.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

РЕПО

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
119 417 125 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1014L8

ISIN

VTBM

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Состав VTBM
Актив Доля
Денежные средства и прочее 100.06%
Качество диверсификации

1

Количество активов

100.06%

Среднее долей

100.06%

Медиана долей

100.06%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

MXREPO

Код индекса


Дисконт на бирже
?
VTBMM

Тикер INav

1 005,80

Закрытие торгов

1 005,53

Справедливая цена

0,03%

Премия


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBM с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBM с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBM с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBM с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBM с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB 0.47 57.69% Облигации
FXKZ 0.38 65.38% Акции
GPBM 0.34 50.00% Облигации
TRUR 0.31 57.69% Все активы
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
33 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRU 0.01 100.00% Облигации
FXRW 0.02 96.15% Акции
TEUR 0.02 92.31% Все активы
SBCB -0.04 100.00% Облигации
FXMM -0.05 76.92% Облигации
RUSB 0.06 100.00% Облигации
FXAU 0.06 90.00% Акции
AKSP -0.06 96.15% Акции
FXWO -0.06 100.00% Акции
SBMX 0.07 96.15% Акции
FXTB 0.07 100.00% Облигации
VTBU 0.07 100.00% Облигации
AKEU 0.07 96.15% Акции
VTBE -0.07 96.15% Акции
FXDE 0.08 88.46% Акции
FXUS 0.10 92.31% Акции
FXIT 0.10 88.46% Акции
FXJP -0.11 100.00% Акции
FXCN -0.12 96.15% Акции
VTBA 0.12 92.31% Акции
AKNX 0.12 92.31% Акции
FXRL 0.13 96.15% Акции
VTBH 0.13 96.15% Облигации
FXGD 0.13 96.15% Биржевые товары
GPBS -0.15 92.86% Облигации
SBSP 0.16 88.46% Акции
SBRB 0.17 96.15% Облигации
SBGB 0.18 96.15% Облигации
TUSD 0.19 96.15% Все активы
VTBB 0.19 96.15% Облигации
FXUK -0.20 90.00% Акции
MTEK 0.22 87.50% Акции
RUSE 0.26 96.15% Акции

Обзор инвестиционного фонда VTBM

Структура VTBM

VTBM - это биржевой фонд денежного рынка, который позволяет разместить свободные денежные средства на срок от одного дня и более при потенциальной доходности выше вклада до востребования и в то же время при минимальном риске. БПИФ «ВТБ - Ликвидность» - это альтернатива депозиту до востребования по ставке близкой к банковским вкладам. Фонд предназначен как для частных инвесторов, размещающих деньги на короткий срок, так и для предприятий, стремящихся к ежедневному управлению денежными потоками.

Фонд состоит из ОФЗ, но при этом имеет важную особенность в виде РЕПО сделок. РЕПО - сделка продажи ОФЗ с обязательством обратной покупки через определенный срок по заранее определённой цене, где второй стороной по сделке является Центробанк РФ. По факту же это аналог выдачи обычного займа с залогом в виде ОФЗ. Обычно сделки РЕПО недоступны у большинства российских брокеров, поэтому появление нового фонда уникальная возможность для входа в новый вид активов.

Комиссии VTBM

Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,5% в год. В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,21% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.

Риски

Риски ETF VTBM стандартные для БПИФ: стратегический и политический риск, рыночный системный риск, операционный и правовой риск, процентный риск, риск ликвидности. По факту процентный риск для данного фонда наиболее существенен, так как проценты по РЕПО могут меняться ото дня ко дню быстрее, чем доходности по ОФЗ.