Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,04 RUBРасчетная цена
2 880 970 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Денежный рынокКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 100.05% |
КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z, КСУ GC Bonds RU000A0JW4Z1 | 99.97% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|
0.36 % | 0.97 % | 4.27 % | 4.27 % | ||
0.36 % | 0.96 % | 4.30 % | 4.27 % | ||
-0.34 % | 0.31 % | 6.78 % | 31.11 % | 6.95 % | |
-0.23 % | 0.50 % | 6.87 % | 30.64 % | 7.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKEU | 0.64 | 60.38% | Акции |
AKME | 0.62 | 83.33% | Акции |
VTBH | 0.58 | 64.15% | Облигации |
FXMM | 0.54 | 94.34% | Облигации |
TEUR | 0.54 | 52.83% | Все активы |
FXWO | 0.54 | 64.15% | Акции |
SBGB | 0.52 | 60.38% | Облигации |
FXKZ | 0.51 | 66.04% | Акции |
TUSD | 0.48 | 58.49% | Все активы |
FXGD | 0.48 | 58.49% | Биржевые товары |
SBSP | 0.47 | 67.92% | Акции |
TRUR | 0.47 | 64.15% | Все активы |
FXDE | 0.47 | 60.38% | Акции |
VTBB | 0.47 | 81.13% | Облигации |
FXIT | 0.45 | 58.49% | Акции |
SBRB | 0.43 | 66.04% | Облигации |
AKSP | 0.38 | 58.49% | Акции |
SBRI | 0.37 | 83.33% | Акции |
RUSB | 0.37 | 50.94% | Облигации |
VTBA | 0.37 | 64.15% | Акции |
RUSE | 0.37 | 66.04% | Акции |
FXUS | 0.36 | 64.15% | Акции |
GPBS | 0.35 | 64.15% | Облигации |
MTEK | 0.35 | 62.26% | Акции |
TMOS | 0.33 | 63.64% | Акции |
AKCH | 0.31 | 66.67% | Акции |
VTBE | 0.31 | 62.26% | Акции |
SBMX | 0.30 | 62.26% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXIM | -0.43 | 33.33% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TGLD | -0.02 | 100.00% | Биржевые товары |
SCIP | 0.02 | 93.33% | Акции |
OPNW | -0.03 | 97.06% | Все активы |
SUGB | 0.05 | 83.33% | Облигации |
VTBY | -0.07 | 94.44% | Облигации |
RCMB | -0.10 | 100.00% | Облигации |
TBIO | 0.11 | 64.29% | Акции |
TECH | 0.11 | 86.36% | Акции |
FXTB | 0.14 | 99.06% | Облигации |
VTBG | -0.15 | 92.86% | Биржевые товары |
AKNX | -0.16 | 64.29% | Акции |
FXRB | 0.16 | 80.19% | Облигации |
GPBM | 0.17 | 87.74% | Облигации |
TSPX | 0.19 | 64.29% | Акции |
SBCB | 0.21 | 97.17% | Облигации |
VTBU | 0.21 | 94.68% | Облигации |
FXCN | 0.23 | 89.62% | Акции |
RCMX | 0.24 | 86.11% | Акции |
AKMB | 0.25 | 70.59% | Облигации |
VTBX | 0.25 | 86.17% | Акции |
FXRU | 0.26 | 95.28% | Облигации |
TIPO | 0.27 | 78.57% | Акции |
FXRL | 0.27 | 83.96% | Акции |
FXRW | 0.28 | 93.40% | Акции |
ESGR | 0.29 | 76.67% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
20.01.2020Начало торговли
VTBM - это биржевой фонд денежного рынка, который позволяет разместить свободные денежные средства на срок от одного дня и более при потенциальной доходности выше вклада до востребования и в то же время при минимальном риске. БПИФ «ВТБ - Ликвидность» - это альтернатива депозиту до востребования по ставке близкой к банковским вкладам. Фонд предназначен как для частных инвесторов, размещающих деньги на короткий срок, так и для предприятий, стремящихся к ежедневному управлению денежными потоками.
Фонд состоит из ОФЗ, но при этом имеет важную особенность в виде РЕПО сделок. РЕПО - сделка продажи ОФЗ с обязательством обратной покупки через определенный срок по заранее определённой цене, где второй стороной по сделке является Центробанк РФ. По факту же это аналог выдачи обычного займа с залогом в виде ОФЗ. Обычно сделки РЕПО недоступны у большинства российских брокеров, поэтому появление нового фонда уникальная возможность для входа в новый вид активов.
Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,4% в год. В соответствии с официальным сайтом фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,21% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Риски ETF VTBM стандартные для БПИФ: стратегический и политический риск, рыночный системный риск, операционный и правовой риск, процентный риск, риск ликвидности. По факту процентный риск для данного фонда наиболее существенен, так как проценты по РЕПО могут меняться ото дня ко дню быстрее, чем доходности по ОФЗ.
Авторизованными участниками, которые могут погашать или создавать новые паи фонда, являются ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.