LQDT Ликвидность

Базовые активы: Короткие РЕПО-сделки

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

1,24 RUB

Расчетная цена

16 300 590 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Денежный рынок

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок LQDT

График TradingView с котировками LQDT
Полный состав LQDT
Актив Доля
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0ZYP02 41.67%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 19.99%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0ZYP02 13.98%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0ZYP02 8.24%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 6.00%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0ZYP02 4.00%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 2.00%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 2.00%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.00%
Качество диверсификации

9

Количество активов

10.88%

Среднее долей

6.00%

Медиана долей

75.64%

Сумма долей 3 наибольших вложений

89.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

97.88%

Сумма долей 10 наибольших вложений

97.88%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом LQDT
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.07.2022
Биржевая цена - LQDT RUB 0.60 % 1.67 % 7.18 %
Расчетная цена состава - LQDTM RUB 0.56 % 1.66 % 7.15 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 0.55 % 2.25 % 7.22 % 5.71 % 3.97 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
LQDTM

Тикер INav

1,24

Закрытие торгов

1,24

Справедливая цена

0,04%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения LQDT
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты LQDT
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда LQDT с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда LQDT с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда LQDT с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда LQDT с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKMM 0.39 100.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1014L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

20.01.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда LQDT

Документы

Фонд LQDT менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBM.

Помимо тикера VTBM можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда LQDT. Раньше имел тикер VIMM.

Структура VTBM

VTBM - это биржевой фонд денежного рынка, который позволяет разместить свободные денежные средства на срок от одного дня и более при потенциальной доходности выше вклада до востребования и в то же время при минимальном риске. БПИФ «ВТБ - Ликвидность» - это альтернатива депозиту до востребования по ставке близкой к банковским вкладам. Фонд предназначен как для частных инвесторов, размещающих деньги на короткий срок, так и для предприятий, стремящихся к ежедневному управлению денежными потоками.

Фонд состоит из ОФЗ, но при этом имеет важную особенность в виде РЕПО сделок. РЕПО - сделка продажи ОФЗ с обязательством обратной покупки через определенный срок по заранее определённой цене, где второй стороной по сделке является Центробанк РФ. По факту же это аналог выдачи обычного займа с залогом в виде ОФЗ. Обычно сделки РЕПО недоступны у большинства российских брокеров, поэтому появление нового фонда уникальная возможность для входа в новый вид активов.

Комиссии VTBM

Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,5% в год. В соответствии с официальным сайтом фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,21% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,2%.

Риски

Риски ETF VTBM стандартные для БПИФ: стратегический и политический риск, рыночный системный риск, операционный и правовой риск, процентный риск, риск ликвидности. По факту процентный риск для данного фонда наиболее существенен, так как проценты по РЕПО могут меняться ото дня ко дню быстрее, чем доходности по ОФЗ.

С момента запуска по 10 марта 2021 года отслеживал индекс "индикаторы ставок РЕПО", но затем перешел на индикатор RUSFAR.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .