Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
17,31 USD / 1 273,07 RUBРасчетная цена
13 851 660 USD / 1 018 725 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Ministry of Finance Russian Federation, XS0971721450 | 12.92% |
Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 11.99% |
Rosneft International Finance Designated Activity Company, XS0861981180 | 11.93% |
GPN Capital S.A., XS0997544860 | 11.41% |
SB CAPITAL S.A., XS0743596040 | 10.67% |
Veb Finance plc, XS0559915961 | 8.15% |
Lukoil International Finance B.V., XS1514045886 | 7.58% |
MMC Finance Designated Activity Company, XS1589324075 | 7.11% |
Novatek Finance Designated Activity Company, XS0864383723 | 7.05% |
SCF Capital Designated Activity Company, XS1433454243 | 6.42% |
Денежные средства, | 4.76% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 06.11.2019 |
---|---|---|---|---|---|
-0.17 % | 1.52 % | 4.32 % | -1.61 % | ||
-0.17 % | 1.35 % | 3.65 % | 4.15 % | ||
-0.14 % | 1.17 % | 3.94 % | 4.51 % | ||
-0.04 % | 1.44 % | 4.00 % | 4.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российские акции | 0 | 3 |
Американские акции | 0 | 3 |
RUB/EUR | 4 | 0 |
Золото и серебро | 3 | 4 |
RUB/USD | 8 | 0 |
Нефть Brent | 1 | 7 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/EUR | 0 | 3 |
Российские акции | 2 | 1 |
Американские акции | 1 | 3 |
Нефть Brent | 3 | 1 |
Золото и серебро | 3 | 1 |
RUB/USD | 0 | 5 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
RCMB | 0.98 | 92.31% | Облигации |
FXIM | 0.97 | 100.00% | Акции |
VTBU | 0.96 | 89.13% | Облигации |
FXTB | 0.93 | 86.02% | Облигации |
FXRU | 0.90 | 88.24% | Облигации |
RUSB | 0.89 | 82.35% | Облигации |
AKNX | 0.78 | 83.33% | Акции |
OPNW | 0.73 | 87.50% | Все активы |
VTBY | 0.72 | 100.00% | Облигации |
FXGD | 0.55 | 68.63% | Биржевые товары |
VTBG | 0.47 | 66.67% | Биржевые товары |
TUSD | 0.45 | 77.59% | Все активы |
TSPX | 0.45 | 83.33% | Акции |
TGLD | 0.43 | 76.19% | Биржевые товары |
TEUR | 0.40 | 75.86% | Все активы |
VTBH | 0.36 | 75.32% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
VTBX | -0.64 | 67.39% | Акции |
TMOS | -0.60 | 61.90% | Акции |
SBMX | -0.60 | 64.71% | Акции |
FXRW | -0.58 | 56.60% | Акции |
FXRL | -0.56 | 65.69% | Акции |
RUSE | -0.52 | 59.80% | Акции |
RCMX | -0.50 | 65.71% | Акции |
ESGR | -0.48 | 62.07% | Акции |
VTBB | -0.47 | 49.00% | Облигации |
FXRB | -0.46 | 49.02% | Облигации |
AKME | -0.44 | 60.00% | Акции |
SBRI | -0.44 | 52.94% | Акции |
SBRB | -0.41 | 55.56% | Облигации |
SBGB | -0.37 | 58.82% | Облигации |
AKCH | -0.37 | 40.00% | Акции |
FXDE | -0.36 | 50.98% | Акции |
GPBM | -0.34 | 60.26% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKSP | -0.01 | 94.68% | Акции |
FXKZ | 0.01 | 90.20% | Акции |
FXMM | -0.02 | 100.00% | Облигации |
FXIT | 0.02 | 92.16% | Акции |
TECH | 0.04 | 92.86% | Акции |
FXUS | -0.05 | 94.12% | Акции |
SBSP | -0.05 | 91.94% | Акции |
MTEK | 0.06 | 96.15% | Акции |
AKMB | -0.06 | 95.45% | Облигации |
TIPO | -0.07 | 100.00% | Акции |
VTBA | -0.11 | 90.96% | Акции |
FXCN | 0.12 | 96.08% | Акции |
FXWO | -0.12 | 95.28% | Акции |
AKEU | -0.13 | 95.21% | Акции |
SUGB | -0.14 | 85.29% | Облигации |
SCIP | 0.19 | 98.28% | Акции |
VTBM | 0.20 | 96.15% | Облигации |
TRUR | -0.27 | 100.00% | Все активы |
TBIO | 0.29 | 100.00% | Акции |
GPBS | -0.29 | 86.36% | Облигации |
VTBE | -0.29 | 99.35% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
08.02.2019Начало торговли
Биржевой паевой инвестиционный российских ликвидных еврооблигаций от Сбербанка позволяет получить доходность корпоративных еврооблигаций. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.
Стратегия пифа еврооблигаций заключается в пассивном следовании индексу ликвидных суверенных и корпоративных еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 10 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.
Фонды еврооблигаций других компаний имеют право покупать внебиржевые облигации, труднодоступные на бирже. SBCB же возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.
Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.
Покупка паева пифа еврооблигаций Сберанка возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.
Управляющей компаний является Сбербанк Управление Капиталом, которое является прямой дочкой Сбербанка.
Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,05%.
Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.