SBCB Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

17,33 USD / 1 256,51 RUB

Расчетная цена

21 137 720 USD / 1 532 586 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

-

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок SBCB

Полный состав SBCB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, XS0971721450 13.80%
Rosneft International Finance Designated Activity Company, XS0861981180 13.24%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 12.99%
GPN Capital SA, XS0997544860 11.29%
LUKOIL Securities BV, XS2159874002 10.76%
Veb Finance plc, XS0559915961 8.06%
SB CAPITAL SA, XS0935311240 7.26%
MMC Finance Designated Activity Company, XS1589324075 7.12%
Novatek Finance Designated Activity Company, XS0864383723 7.11%
SCF Capital Designated Activity Company, XS1433454243 6.46%
Денежные средства, 1.90%
Качество диверсификации

11

Количество активов

9.09%

Среднее долей

8.06%

Медиана долей

40.03%

Сумма долей 3 наибольших вложений

62.08%

Сумма долей 5 наибольших вложений

98.09%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBCB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBCBA

Тикер INav

17,38

Закрытие торгов

17,33

Справедливая цена

0,29%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBCB
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 1 11
Российские акции 0 13
RUB/EUR 15 0
RUB/USD 19 0
Нефть Brent 5 17
Золото и серебро 11 11
События, сопровождающие резкие росты SBCB
31 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 18
Российские акции 15 4
RUB/USD 0 23
Нефть Brent 17 6
Американские акции 11 14
Золото и серебро 11 14
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBCB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
RCMB 0.96 91.43% Облигации
FXTB 0.93 86.96% Облигации
FXRU 0.90 86.29% Облигации
RUSB 0.89 83.87% Облигации
AMHY 0.87 57.14% Облигации
PRIE 0.86 87.50% Облигации
FXTP 0.80 60.00% Облигации
VTBU 0.78 82.35% Облигации
VTBY 0.74 93.33% Облигации
AMIG 0.67 85.71% Облигации
AMDG 0.59 71.43% Акции
AMLV 0.58 57.14% Акции
FXIM 0.56 62.96% Акции
AMVF 0.55 57.14% Акции
FXGD 0.53 68.55% Биржевые товары
TUSD 0.48 73.75% Все активы
OPNW 0.45 65.00% Все активы
VTBG 0.45 71.43% Биржевые товары
TGLD 0.43 72.09% Биржевые товары
TEUR 0.43 71.25% Все активы
AKNX 0.39 64.29% Акции
FXDM 0.36 60.00% Акции
TSPX 0.34 60.71% Акции
AMRB 0.34 62.50% Облигации
Обратная зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
VTBX -0.62 72.06% Акции
TMOS -0.58 69.77% Акции
AKME -0.57 77.78% Акции
FXRL -0.56 67.74% Акции
FXRW -0.54 56.00% Акции
SBMX -0.53 66.94% Акции
AMGM -0.50 42.86% Акции
RCMX -0.50 70.18% Акции
AMGR -0.48 42.86% Акции
DIVD -0.47 72.73% Акции
ESGR -0.46 72.55% Акции
SBRI -0.44 69.23% Акции
FXRB -0.44 52.42% Облигации
RUSE -0.44 62.90% Акции
AMHC -0.42 71.43% Акции
AMSL -0.34 14.29% Биржевые товары
VTBB -0.34 53.28% Облигации
GPBM -0.32 63.00% Облигации
FXDE -0.31 50.81% Акции
SBGB -0.30 58.06% Облигации
Независимые
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXUS 0.00 92.74% Акции
FXMM 0.00 99.19% Облигации
SBSP -0.01 90.00% Акции
TSPV -0.01 94.44% Акции
SUGB 0.02 91.03% Облигации
AKSP 0.02 93.97% Акции
AKMB -0.02 99.09% Облигации
FXKZ 0.04 91.94% Акции
FXWO -0.04 94.00% Акции
TECH 0.05 96.51% Акции
AMRE -0.05 80.00% Акции
VTBA -0.06 93.81% Акции
TIPO -0.07 89.29% Акции
AKCH -0.07 98.15% Акции
MTEK 0.07 97.13% Акции
FXIT 0.08 91.13% Акции
TBIO -0.08 82.14% Акции
AMGF -0.08 92.86% Акции
AKEU -0.10 94.21% Акции
FXCN 0.12 96.77% Акции
VTBE -0.14 96.46% Акции
FXFA 0.15 83.33% Облигации
AMMF -0.16 92.86% Акции
BCSB 0.19 92.86% Облигации
AMSC 0.19 92.86% Акции
VTBM 0.19 98.65% Облигации
SCIP 0.19 97.06% Акции
AMIN -0.20 92.86% Акции
AMEM 0.20 92.86% Акции
SBRB -0.21 92.55% Облигации
AMCC -0.21 92.86% Акции
FMUS 0.23 92.11% Акции
TRUR -0.26 96.25% Все активы
VTBH 0.27 85.35% Облигации
GPBS -0.28 85.35% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1000Q6

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

08.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBCB

Биржевой паевой инвестиционный российских ликвидных еврооблигаций от Сбербанка позволяет получить доходность корпоративных еврооблигаций. На бирже этот пиф имеет тикер SBCB.

Стратегия пифа еврооблигаций заключается в пассивном следовании индексу ликвидных суверенных и корпоративных еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами или в интересах российских эмитентов. В данном индексе всего 10 эмиссий и все они торгуются на бирже. Столько же облигаций имеет и etf от Сбербанка.

Фонды еврооблигаций других компаний имеют право покупать внебиржевые облигации, труднодоступные на бирже. SBCB же возможно реплицировать самостоятельно, купив все необходимые активы на бирже за доллары. Но для этого придется постараться, так как разные еврооблигации размещены на разных биржах. В составе есть еврооблигации высоко капитализированных компаний. В результате получается, что состав фонда хорошего кредитного качества.

Динамика фонда отличается от динамики отслеживаемого индекса, что может быть вызвано проскальзыванием сделок и частой ребалансировкой индекса.

Покупка паева пифа еврооблигаций Сберанка возможна на Московской Бирже, так и в Сбербанк онлайн. Условия участия в пиф еврооблигации в Сбербанке не отличаются от других аналогичных бпиф.

Управляющей компаний является Сбербанк Управление Капиталом, которое является прямой дочкой Сбербанка.

Вознаграждение Управляющей компании составляет 0,6% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Комиссия депозитарию, регистратору, аудитору и бирже в размере в размере 0,15%. Иные расходы определены как не более 0,05%.

Основные риски, определяемые в правилах: политический, отказ от обязательств по активам, банкротство эмитентов, валютный риск доллара, форс-мажоры и налоговый риск.