FXRD Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

61,76 RUB

Расчетная цена

105 385 500 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRD

График TradingView с котировками FXRD
Полный состав FXRD
Актив Доля
US29250NAW56 - ENBRIDGE INC VAR 01/03/2078 5.60%
US911365BM59 - UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027 4.90%
US655664AR15 - JWN 5 01/15/44 4.83%
US517834AF40 - LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029 4.69%
US89356BAE83 - TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079 4.58%
US918204BC10 - VF CORP 2.95% 23/04/2030 4.36%
US29336TAA88 - ENLINK MIDSTREAM LLC 3.40%
Качество диверсификации

52

Количество активов

1.91%

Среднее долей

1.26%

Медиана долей

15.33%

Сумма долей 3 наибольших вложений

24.60%

Сумма долей 5 наибольших вложений

42.16%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.78%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRDINAV

Тикер INav

88,59

Закрытие торгов

96,02

Справедливая цена

-7,74%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRD
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Драгоценный металл 3 1
USDRUB 1 3
События, сопровождающие резкие росты FXRD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
GPBR 0.96 50.00% Облигации
MBEQ 0.92 60.00% Акции
FXIP 0.87 53.57% Облигации
INFL 0.83 70.00% Облигации
FXMM 0.82 53.57% Облигации
OPNU 0.82 56.00% Облигации
GROD 0.82 67.86% Акции
BCSB 0.82 53.57% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.97 25.00% Акции
SBOG -0.85 14.29% Все активы
AKSF -0.75 40.00% Все активы
GPBC -0.71 75.00% Акции
RQIE -0.67 25.00% Все активы
GLVD -0.66 45.45% Акции
BCSY -0.63 60.00% Облигации
TBEU -0.57 28.57% Облигации
AKVG -0.57 50.00% Акции
TEUR -0.55 43.75% Все активы
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE000CK9ZWC0

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRD

Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: Заблокирован.

ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.

FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 14.945 года с доходностью 9.01%. Дюрация портфеля составляет 6.833.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 95.7%
  • LUXEMBOURG 4.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 27.5%
  • MATERIALS 4.3%
  • UTILITIES 8.0%
  • FINANCIALS 2.5%
  • INDUSTRIALS 8.2%
  • REAL ESTATE 10.2%
  • CONSUMER STAPLES 19.8%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.