FXRD Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

61,68 RUB

Расчетная цена

101 971 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRD

График TradingView с котировками FXRD
Полный состав FXRD
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 5.51%
WALGREENS BOOTS ALLIANC 3.45% 01/06/2026, US931427AQ19 3.82%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 3.68%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 3.36%
TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079, US89356BAE83 3.27%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 3.07%
ENBRIDGE INC VAR 01/03/2078, US29250NAW56 2.67%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 2.61%
ENBRIDGE INC VAR 15/01/2084, US29250NBT19 2.61%
TRANSCANADA TRUST VAR 07/03/2082, US89356BAG32 2.35%
UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027, US911365BM59 2.26%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 2.22%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 2.10%
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026, US345397XU23 1.90%
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 1.81%
ENBRIDGE INC VAR 15/07/2080, US29250NBC83 1.79%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 1.76%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.58%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.8% 18/11/2044, US931427AC23 1.52%
ENBRIDGE INC VAR 15/01/2084, US29250NBS36 1.50%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.48%
WESTERN DIGITAL CORP 2.85% 01/02/2029, US958102AQ89 1.47%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 1.46%
ADVANCE AUTO PARTS 3.9% 15/04/2030, US00751YAE68 1.45%
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 1.39%
KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28 1.38%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 1.37%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.1% 15/04/2050, US931427AT57 1.37%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 1.32%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 1.32%
BRANDYWINE OPER PARTNER 3.95% 15/11/2027, US105340AQ63 1.30%
HUDSON PACIFIC PROPERTI 4.65% 01/04/2029, US44409MAB28 1.26%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 1.24%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 1.21%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.20%
WESTERN DIGITAL CORP 3.1% 01/02/2032, US958102AR62 1.19%
ENBRIDGE INC VAR 15/01/2083, US29250NBP96 1.18%
VORNADO REALTY LP 2.15% 01/06/2026, US929043AK39 1.17%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 1.15%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 1.13%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 1.10%
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.95% 01/11/2027, US44409MAA45 1.10%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 1.09%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.2% 15/04/2030, US931427AS74 1.09%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 1.05%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 0.99%
ENBRIDGE INC VAR 15/01/2083, US29250NBN49 0.96%
VIACOMCBS INC 4.95% 15/01/2031, US92556HAB33 0.92%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 0.87%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.87%
KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61 0.85%
VIACOMCBS INC 5.85% 01/09/2043, US92553PAU66 0.85%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.84%
PARAMOUNT GLOBAL 6.875% 30/04/2036, US925524AX89 0.84%
VIACOMCBS INC 4.375% 15/03/2043, US92553PAP71 0.82%
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.25% 15/01/2030, US44409MAC01 0.82%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.80%
PARAMOUNT GLOBAL, US925524AH30 0.70%
VIACOMCBS INC 4.2% 19/05/2032, US92556HAD98 0.67%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.61%
VIACOMCBS INC 4.95% 19/05/2050, US92556HAC16 0.59%
VIACOMCBS INC 2.9% 15/01/2027, US124857AR43 0.49%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.44%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.42%
PARAMOUNT GLOBAL 3.375% 15/02/2028, US124857AT09 0.41%
VIACOMCBS INC 4.2% 01/06/2029, US124857AZ68 0.40%
PARAMOUNT GLOBAL 4.6% 15/01/2045, US124857AN39 0.39%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 0.38%
VIACOMCBS INC 4.9% 15/08/2044, US124857AK99 0.37%
PARAMOUNT GLOBAL 3.7% 01/06/2028, US124857AX11 0.30%
PARAMOUNT GLOBAL 5.5% 15/05/2033, US925524AV24 0.25%
PARAMOUNT GLOBAL 4.85% 01/07/2042, US124857AJ27 0.21%
Качество диверсификации

72

Количество активов

1.39%

Среднее долей

1.19%

Медиана долей

13.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.63%

Сумма долей 5 наибольших вложений

32.92%

Сумма долей 10 наибольших вложений

87.45%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.08.2021
Биржевая цена - FXRD USD 0.00 % 0.00 % 0.00 % -10.60 %
Расчетная цена состава - FXRDINAV RUB 0.96 % -1.67 % 35.07 % -19.26 %
Индекс Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index - DE000SL0BSA4 USD 2.36 % 8.83 % 8.99 % 0.74 % -1.73 %
Индекс S&P 500 Bond - 92029788 USD 1.67 % 8.48 % 6.06 % -9.32 % -4.02 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRDINAV

Тикер INav

88,59

Закрытие торгов

96,02

Справедливая цена

-7,74%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXRD
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Драгоценный металл 3 1
USDRUB 1 3
Подробней
События, сопровождающие резкие росты FXRD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
GPBR 0.96 50.00% Облигации
MBEQ 0.92 60.00% Акции
FXIP 0.87 53.57% Облигации
INFL 0.83 70.00% Облигации
FXMM 0.82 53.57% Облигации
OPNU 0.82 56.00% Облигации
GROD 0.82 67.86% Акции
BCSB 0.82 53.57% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.97 25.00% Акции
SBOG -0.85 14.29% Все активы
AKSF -0.75 40.00% Все активы
GPBC -0.71 75.00% Акции
RQIE -0.67 25.00% Все активы
GLVD -0.66 45.45% Акции
BCSY -0.63 60.00% Облигации
TBEU -0.57 28.57% Облигации
AKVG -0.57 50.00% Акции
TEUR -0.55 43.75% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE000CK9ZWC0

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRD

Документы

Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: Заблокирован.

ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.

FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 14.753 года с доходностью 9.06%. Дюрация портфеля составляет 6.875.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 95.7%
  • LUXEMBOURG 4.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 27.5%
  • MATERIALS 4.3%
  • UTILITIES 8.0%
  • FINANCIALS 2.5%
  • INDUSTRIALS 8.2%
  • REAL ESTATE 10.2%
  • CONSUMER STAPLES 19.8%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.