FXRD Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

63,83 RUB

Расчетная цена

108 843 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRD

График TradingView с котировками FXRD
Полный состав FXRD
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 5.45%
TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079, US89356BAE83 4.21%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 3.99%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 3.84%
WALGREENS BOOTS ALLIANC 3.45% 01/06/2026, US931427AQ19 3.66%
UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027, US911365BM59 3.03%
TRANSCANADA TRUST VAR 07/03/2082, US89356BAG32 2.95%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 2.90%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 2.88%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 2.86%
STANLEY BLACK & DECKER I VAR 15/03/2060, US854502AM31 2.76%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 2.74%
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 2.47%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 2.40%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 2.19%
F 4.134 08/04/25, US345397XL24 2.05%
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 1.87%
ADVANCE AUTO PARTS 3.9% 15/04/2030, US00751YAE68 1.82%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 1.82%
WESTERN DIGITAL CORP 2.85% 01/02/2029, US958102AQ89 1.81%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.8% 18/11/2044, US931427AC23 1.78%
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 1.77%
HUDSON PACIFIC PROPERTI 4.65% 01/04/2029, US44409MAB28 1.73%
KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28 1.65%
BRANDYWINE OPER PARTNER 3.95% 15/11/2027, US105340AQ63 1.63%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.62%
WESTERN DIGITAL CORP 3.1% 01/02/2032, US958102AR62 1.61%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 1.58%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.53%
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.95% 01/11/2027, US44409MAA45 1.50%
VORNADO REALTY LP 2.15% 01/06/2026, US929043AK39 1.50%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.1% 15/04/2050, US931427AT57 1.50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 1.45%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 1.40%
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.25% 15/01/2030, US44409MAC01 1.22%
KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61 1.18%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.2% 15/04/2030, US931427AS74 1.17%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 1.13%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 1.13%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 1.11%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 1.11%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 1.10%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 1.08%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 1.06%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.06%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 0.98%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 0.90%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 0.89%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.84%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.84%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.78%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.64%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.46%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.41%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 0.40%
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 0.10%
Качество диверсификации

56

Количество активов

1.78%

Среднее долей

1.55%

Медиана долей

13.65%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.16%

Сумма долей 5 наибольших вложений

35.78%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.73%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRD
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRDINAV

Тикер INav

88,59

Закрытие торгов

96,02

Справедливая цена

-7,74%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRD
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Драгоценный металл 3 1
USDRUB 1 3
События, сопровождающие резкие росты FXRD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
GPBR 0.96 50.00% Облигации
MBEQ 0.92 60.00% Акции
FXIP 0.87 53.57% Облигации
INFL 0.83 70.00% Облигации
FXMM 0.82 53.57% Облигации
OPNU 0.82 56.00% Облигации
GROD 0.82 67.86% Акции
BCSB 0.82 53.57% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.97 25.00% Акции
SBOG -0.85 14.29% Все активы
AKSF -0.75 40.00% Все активы
GPBC -0.71 75.00% Акции
RQIE -0.67 25.00% Все активы
GLVD -0.66 45.45% Акции
BCSY -0.63 60.00% Облигации
TBEU -0.57 28.57% Облигации
AKVG -0.57 50.00% Акции
TEUR -0.55 43.75% Все активы
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE000CK9ZWC0

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRD

Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: Заблокирован.

ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.

FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.12 года с доходностью 10.37%. Дюрация портфеля составляет 5.548.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 95.7%
  • LUXEMBOURG 4.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 27.5%
  • MATERIALS 4.3%
  • UTILITIES 8.0%
  • FINANCIALS 2.5%
  • INDUSTRIALS 8.2%
  • REAL ESTATE 10.2%
  • CONSUMER STAPLES 19.8%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.