Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
33,29 RUB / 33,29 RUBРасчетная цена
56 590 640 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 | 5.76% |
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 | 3.86% |
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 | 3.75% |
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 | 3.70% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024, US517834AG23 | 3.69% |
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 | 2.80% |
WAB 4.15 03/15/24, US960386AN02 | 2.45% |
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 | 2.32% |
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 | 2.28% |
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024, US448579AN21 | 2.27% |
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 | 2.24% |
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 3.9% 15/12/2024, US714295AC63 | 2.18% |
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 | 2.11% |
FORD MOTOR CREDIT CO L 3.664% 08/09/2024, US345397WW97 | 2.01% |
KHC 4 3/8 06/01/46, US50077LAB27 | 1.98% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 | 1.97% |
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 | 1.91% |
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 | 1.79% |
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 | 1.71% |
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 | 1.71% |
SBRA 5 1/8 08/15/26, US14162VAB27 | 1.57% |
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 | 1.57% |
SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027, US81180WAR25 | 1.53% |
STX 4 3/4 01/01/25, US81180WAL54 | 1.53% |
KHC 3 06/01/26, US50077LAD82 | 1.50% |
HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030, US448579AJ19 | 1.50% |
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025, US448579AH52 | 1.48% |
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045, US50077LAM81 | 1.47% |
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 | 1.42% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 | 1.40% |
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 | 1.36% |
STX 5 3/4 12/01/34, US81180WAN11 | 1.34% |
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 | 1.31% |
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 | 1.27% |
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 | 1.22% |
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 | 1.21% |
H 4? 28, US448579AG79 | 1.21% |
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 | 1.20% |
HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026, US448579AF96 | 1.19% |
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 | 1.18% |
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 | 1.17% |
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 | 1.12% |
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 | 1.03% |
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039, US50076QAR74 | 1.00% |
KHC 5 06/04/42, US50076QAE61 | 0.98% |
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 | 0.91% |
LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 | 0.88% |
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 | 0.79% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 | 0.70% |
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5% 09/02/2040, US50076QAN60 | 0.69% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 | 0.67% |
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 | 0.67% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 | 0.64% |
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 | 0.58% |
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 | 0.56% |
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 | 0.56% |
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 | 0.53% |
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 | 0.47% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 | 0.47% |
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 | 0.41% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024, US674599DB86 | 0.40% |
KHC 5 07/15/35, US50077LAL09 | 0.39% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029, US674599CS21 | 0.37% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026, US674599CR48 | 0.37% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 | 0.35% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3% 15/02/2027, US674599CM50 | 0.29% |
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 | 0.29% |
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 | 0.27% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039, US674599CX16 | 0.26% |
OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045, US674599CF00 | 0.26% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1% 15/02/2047, US674599CL77 | 0.25% |
OXY 3.4 04/15/26, US674599CH65 | 0.21% |
OXY 4.2 03/15/48, US674599CN34 | 0.19% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049, US674599CY98 | 0.17% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | -27.02 % | |||
-65.63 % | -65.63 % | -73.38 % | |||
-4.53 % | -7.35 % | -12.10 % | 4.85 % | -16.28 % | |
-3.76 % | -7.04 % | -13.45 % | -2.21 % | -17.15 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 4 |
Драгоценный металл | 3 | 1 |
USDRUB | 1 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Value фактор | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
GPBR | 0.96 | 50.00% | Облигации |
MBEQ | 0.92 | 60.00% | Акции |
VTBL | 0.89 | 83.33% | Акции |
FXIP | 0.87 | 53.57% | Облигации |
INFL | 0.83 | 70.00% | Облигации |
FXRB | 0.83 | 67.86% | Облигации |
FXMM | 0.82 | 53.57% | Облигации |
OPNU | 0.82 | 56.00% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.97 | 25.00% | Акции |
SBOG | -0.85 | 14.29% | Все активы |
AKSF | -0.75 | 40.00% | Все активы |
GPBC | -0.71 | 75.00% | Акции |
RQIE | -0.67 | 25.00% | Все активы |
GLVD | -0.66 | 45.45% | Акции |
BCSY | -0.63 | 60.00% | Облигации |
TBEU | -0.57 | 28.57% | Облигации |
AKVG | -0.57 | 50.00% | Акции |
TEUR | -0.55 | 43.75% | Все активы |
Дивидендная политика
ВалютноеХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.08.2021Начало торговли
ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.
Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.
FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.
FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 9.062 года с доходностью 14.01%. Дюрация портфеля составляет 6.175.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: finex investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).