Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
61,15 RUBРасчетная цена
102 931 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок FXRD
| Актив | Доля |
|---|---|
| EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 | 5.37% |
| NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 | 5.36% |
| TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079, US89356BAE83 | 3.72% |
| APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 | 3.45% |
| LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 | 3.42% |
| FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 | 3.13% |
| UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027, US911365BM59 | 2.79% |
| PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 | 2.79% |
| TRANSCANADA TRUST VAR 07/03/2082, US89356BAG32 | 2.71% |
| PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 | 2.50% |
| LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 | 2.48% |
| JWN 5 01/15/44, US655664AR15 | 2.36% |
| SANDS CHINA LTD 5.4% 08/08/2028, US80007RAE53 | 2.25% |
| FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 | 2.25% |
| F 4.134 08/04/25, US345397XL24 | 2.16% |
| SANDS CHINA LTD 5.125% 08/08/2025, US80007RAF29 | 2.11% |
| LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 | 2.10% |
| EQT CORP 8.75% 01/02/2030, US26884LAG41 | 2.03% |
| SANDS CHINA LTD 4.3% 08/01/2026, US80007RAK14 | 1.94% |
| F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 | 1.92% |
| SANDS CHINA LTD 4.875% 18/06/2030, US80007RAL96 | 1.80% |
| PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 | 1.79% |
| WESTERN DIGITAL CORP 2.85% 01/02/2029, US958102AQ89 | 1.78% |
| APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 | 1.71% |
| STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 | 1.66% |
| OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 | 1.64% |
| HUDSON PACIFIC PROPERTI 4.65% 01/04/2029, US44409MAB28 | 1.64% |
| NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 | 1.62% |
| NWL 6 04/01/46, US651229AY21 | 1.55% |
| KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28 | 1.54% |
| HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 | 1.52% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 | 1.52% |
| APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 | 1.42% |
| WESTERN DIGITAL CORP 3.1% 01/02/2032, US958102AR62 | 1.35% |
| HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.95% 01/11/2027, US44409MAA45 | 1.30% |
| APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 | 1.21% |
| OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 | 1.15% |
| HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.25% 15/01/2030, US44409MAC01 | 1.11% |
| F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 | 1.10% |
| FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 | 1.07% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 | 1.03% |
| NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 | 1.02% |
| FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 | 1.01% |
| FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 | 1.00% |
| FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 | 1.00% |
| OFFICE PPTY INCOME TRST 3.45% 15/10/2031, US67623CAF68 | 0.91% |
| FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 | 0.90% |
| KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61 | 0.89% |
| FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 | 0.85% |
| FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 | 0.85% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 | 0.83% |
| FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 | 0.78% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 | 0.65% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 | 0.46% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 | 0.43% |
| FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 | 0.10% |
| F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 | 0.05% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -11.86 % | ||
| -0.04 % | 7.73 % | 76.16 % | -21.40 % | ||
| -1.55 % | -0.83 % | 6.70 % | 3.51 % | -5.12 % | |
| -2.25 % | -2.75 % | 3.76 % | -12.80 % | -7.44 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 1 |
| USDRUB | 1 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
Дивидендная политика
ВалютноеХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.08.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXRD
Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: Заблокирован.
ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.
Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.
FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.
FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.12 года с доходностью 10.37%. Дюрация портфеля составляет 5.548.
- Состав портфеля по странам:
- USA 95.7%
- LUXEMBOURG 4.3%
- Состав портфеля по индустриям:
- ENERGY 27.5%
- MATERIALS 4.3%
- UTILITIES 8.0%
- FINANCIALS 2.5%
- INDUSTRIALS 8.2%
- REAL ESTATE 10.2%
- CONSUMER STAPLES 19.8%
- CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
- INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
