Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
61,76 RUBРасчетная цена
105 385 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
US29250NAW56 - ENBRIDGE INC VAR 01/03/2078 | 5.60% |
US911365BM59 - UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027 | 4.90% |
US655664AR15 - JWN 5 01/15/44 | 4.83% |
US517834AF40 - LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029 | 4.69% |
US89356BAE83 - TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079 | 4.58% |
US918204BC10 - VF CORP 2.95% 23/04/2030 | 4.36% |
US29336TAA88 - ENLINK MIDSTREAM LLC | 3.40% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -10.60 % | ||
0.96 % | -1.67 % | 35.07 % | -19.26 % | ||
2.36 % | 8.83 % | 8.99 % | 0.74 % | -1.73 % | |
1.67 % | 8.48 % | 6.06 % | -9.32 % | -4.02 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 4 |
Драгоценный металл | 3 | 1 |
USDRUB | 1 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Value фактор | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
GPBR | 0.96 | 50.00% | Облигации |
MBEQ | 0.92 | 60.00% | Акции |
FXIP | 0.87 | 53.57% | Облигации |
INFL | 0.83 | 70.00% | Облигации |
FXMM | 0.82 | 53.57% | Облигации |
OPNU | 0.82 | 56.00% | Облигации |
GROD | 0.82 | 67.86% | Акции |
BCSB | 0.82 | 53.57% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.97 | 25.00% | Акции |
SBOG | -0.85 | 14.29% | Все активы |
AKSF | -0.75 | 40.00% | Все активы |
GPBC | -0.71 | 75.00% | Акции |
RQIE | -0.67 | 25.00% | Все активы |
GLVD | -0.66 | 45.45% | Акции |
BCSY | -0.63 | 60.00% | Облигации |
TBEU | -0.57 | 28.57% | Облигации |
AKVG | -0.57 | 50.00% | Акции |
TEUR | -0.55 | 43.75% | Все активы |
Дивидендная политика
ВалютноеХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.08.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: Заблокирован.
ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.
Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.
FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.
FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 14.945 года с доходностью 9.01%. Дюрация портфеля составляет 6.833.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.