Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
62,60 RUBРасчетная цена
102 856 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 | 5.45% |
TRANSCANADA TRUST VAR 15/09/2079, US89356BAE83 | 4.21% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 | 3.99% |
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 | 3.84% |
WALGREENS BOOTS ALLIANC 3.45% 01/06/2026, US931427AQ19 | 3.66% |
UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027, US911365BM59 | 3.03% |
TRANSCANADA TRUST VAR 07/03/2082, US89356BAG32 | 2.95% |
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 | 2.90% |
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 | 2.88% |
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 | 2.86% |
STANLEY BLACK & DECKER I VAR 15/03/2060, US854502AM31 | 2.76% |
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 | 2.74% |
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 | 2.47% |
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 | 2.40% |
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 | 2.19% |
F 4.134 08/04/25, US345397XL24 | 2.05% |
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 | 1.87% |
ADVANCE AUTO PARTS 3.9% 15/04/2030, US00751YAE68 | 1.82% |
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 | 1.82% |
WESTERN DIGITAL CORP 2.85% 01/02/2029, US958102AQ89 | 1.81% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.8% 18/11/2044, US931427AC23 | 1.78% |
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 | 1.77% |
HUDSON PACIFIC PROPERTI 4.65% 01/04/2029, US44409MAB28 | 1.73% |
KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28 | 1.65% |
BRANDYWINE OPER PARTNER 3.95% 15/11/2027, US105340AQ63 | 1.63% |
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 | 1.62% |
WESTERN DIGITAL CORP 3.1% 01/02/2032, US958102AR62 | 1.61% |
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 | 1.58% |
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 | 1.53% |
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.95% 01/11/2027, US44409MAA45 | 1.50% |
VORNADO REALTY LP 2.15% 01/06/2026, US929043AK39 | 1.50% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4.1% 15/04/2050, US931427AT57 | 1.50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 | 1.45% |
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 | 1.40% |
HUDSON PACIFIC PROPERTI 3.25% 15/01/2030, US44409MAC01 | 1.22% |
KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61 | 1.18% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.2% 15/04/2030, US931427AS74 | 1.17% |
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 | 1.13% |
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 | 1.13% |
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 | 1.11% |
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 | 1.11% |
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 | 1.10% |
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 | 1.08% |
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 | 1.06% |
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 | 1.06% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 | 0.98% |
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 | 0.90% |
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 | 0.89% |
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 | 0.84% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 | 0.84% |
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 | 0.78% |
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 | 0.64% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 | 0.46% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 | 0.41% |
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 | 0.40% |
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 | 0.10% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -10.60 % | ||
0.96 % | -1.67 % | 35.07 % | -19.26 % | ||
2.36 % | 8.83 % | 8.99 % | 0.74 % | -1.73 % | |
1.67 % | 8.48 % | 6.06 % | -9.32 % | -4.02 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 4 |
Драгоценный металл | 3 | 1 |
USDRUB | 1 | 3 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 0 | 1 |
Value фактор | 0 | 1 |
Growth фактор | 0 | 1 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
MBGB | 0.99 | 40.00% | Облигации |
GPBR | 0.96 | 50.00% | Облигации |
MBEQ | 0.92 | 60.00% | Акции |
FXIP | 0.87 | 53.57% | Облигации |
INFL | 0.83 | 70.00% | Облигации |
FXMM | 0.82 | 53.57% | Облигации |
OPNU | 0.82 | 56.00% | Облигации |
GROD | 0.82 | 67.86% | Акции |
BCSB | 0.82 | 53.57% | Облигации |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
GPBW | -0.97 | 25.00% | Акции |
SBOG | -0.85 | 14.29% | Все активы |
AKSF | -0.75 | 40.00% | Все активы |
GPBC | -0.71 | 75.00% | Акции |
RQIE | -0.67 | 25.00% | Все активы |
GLVD | -0.66 | 45.45% | Акции |
BCSY | -0.63 | 60.00% | Облигации |
TBEU | -0.57 | 28.57% | Облигации |
AKVG | -0.57 | 50.00% | Акции |
TEUR | -0.55 | 43.75% | Все активы |
Дивидендная политика
ВалютноеХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
17.08.2021Начало торговли
Текущий статус БПИФа Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях: Заблокирован.
ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.
Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.
FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.
FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.12 года с доходностью 10.37%. Дюрация портфеля составляет 5.548.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.