FXRD Высокодоходные корпоративные облигации развитых стран с рублевым хеджем и выплатой дивидендов

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

102,84 RUB / 102,84 RUB

Расчетная цена

102 841 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRD

Полный состав FXRD
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 3.71%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 2.96%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 2.46%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 2.44%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 2.42%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 2.30%
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026, US345397XU23 2.09%
F 3.81 01/09/24, US345397YG20 2.02%
KHC 4 3/8 06/01/46, US50077LAB27 1.98%
NWL 3.85 04/01/23, US651229AV81 1.90%
CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/2044, US12527GAE35 1.80%
XRXCRP 3 5/8 03/15/23, US984121CQ49 1.77%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 1.70%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 1.57%
SVC 4.35 10/01/24, US44106MAZ59 1.55%
CF 5.15 03/15/34, US12527GAF00 1.54%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045, US50077LAM81 1.51%
MTNA 7 10/15/39, US03938LAP94 1.50%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.36%
CF 4.95 06/01/43, US12527GAD51 1.36%
WAB 4.15 03/15/24, US960386AN02 1.35%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 4.65% 15/10/2025, US72650RBJ05 1.34%
APA 4 3/8 10/15/28, US037411BE40 1.33%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 1.32%
CF 3.45 06/01/23, US12527GAC78 1.30%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 1.24%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 1.22%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.17%
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 1.15%
KHC 3 06/01/26, US50077LAD82 1.12%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027, US81180WAR25 1.11%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 1.08%
PAA 4.7 06/15/44, US72650RBE18 1.07%
PAA 4 1/2 12/15/26, US72650RBL50 1.06%
ARCELORMITTAL 7% 01/03/2041, US03938LAS34 1.06%
KHC 5 06/04/42, US50076QAE61 1.04%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.75% 01/06/2023, US81180WAH43 1.03%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 1.02%
PAA 3.6 11/01/24, US72650RBF82 1.01%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.98%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 0.97%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 0.95%
CDK 5 10/15/24, US12508EAD31 0.94%
EPR 3 3/4 08/15/29, US26884UAF66 0.93%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 3.85% 15/10/2023, US72650RBD35 0.93%
SBRA 5 1/8 08/15/26, US14162VAB27 0.93%
MTNA 4 1/4 07/16/29, US03938LBC72 0.92%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 0.89%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 0.89%
STX 5 3/4 12/01/34, US81180WAN11 0.86%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 0.82%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039, US50076QAR74 0.81%
EPR PROPERTIES 4.75% 15/12/2026, US26884UAC36 0.80%
EPR 4 1/2 06/01/27, US26884UAD19 0.80%
PAA 6.65 01/15/37, US72650RAR30 0.80%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 0.80%
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.9% 15/02/2045, US72650RBH49 0.78%
SVC 4.95 10/01/29, US44106MBB72 0.78%
STX 4 3/4 01/01/25, US81180WAL54 0.78%
FE 4 1/4 03/15/23, US337932AF44 0.76%
WYNDHAM DESTINATIONS INC 3.9% 01/03/2023, US98310WAL28 0.76%
SERVICE PROPERTIES TRUS 4.75% 01/10/2026, US44106MBA99 0.75%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 0.75%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 0.75%
FLUOR CORP 3.5% 15/12/2024, US343412AC69 0.72%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 5.15% 01/06/2042, US72650RBA95 0.70%
SVC 4.95 02/15/27, US44106MAW29 0.70%
SERVICE PROPERTIES TRUST 4.5% 15/06/2023, US44106MAR34 0.70%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 0.68%
EPR PROPERTIES 4.95% 15/04/2028, US26884UAE91 0.66%
SERVICE PROPERTIES TRU 4.375% 15/02/2030, US44106MAY84 0.63%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029, US674599CS21 0.59%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 0.58%
KHC 5 07/15/35, US50077LAL09 0.58%
SERVICE PROPERTIES TRUS 3.95% 15/01/2028, US44106MAX02 0.58%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 0.53%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 0.53%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 0.52%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 0.50%
OXY 4 1/2 07/15/44, US674599DK85 0.48%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5% 09/02/2040, US50076QAN60 0.48%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 0.46%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.46%
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625% 30/01/2029, US50077LAT35 0.45%
OXY 3.4 04/15/26, US674599CH65 0.42%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026, US674599CR48 0.42%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 0.39%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1% 15/02/2047, US674599CL77 0.34%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.33%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.32%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024, US674599DB86 0.31%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045, US674599CF00 0.31%
PAA 2.85 01/31/23, US72650RBB78 0.30%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3% 15/02/2027, US674599CM50 0.29%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.28%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039, US674599CX16 0.26%
OXY 4.2 03/15/48, US674599CN34 0.25%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.25%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/06/2025, US674599CG82 0.20%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.7% 15/02/2023, US674599CE35 0.20%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049, US674599CY98 0.16%
MTNA 4.55 03/11/26, US03938LBA17 0.15%
Качество диверсификации

102

Количество активов

0.98%

Среднее долей

0.82%

Медиана долей

9.14%

Сумма долей 3 наибольших вложений

14.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

24.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

72.17%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 17.08.2021
Биржевая цена - FXRD USD 46.02 %
Расчетная цена состава - FXRDINAV RUB 2.03 % 5.87 % 20.64 % 52.38 % 29.80 %
Индекс Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index - DE000SL0BSA4 USD 1.44 % 3.79 % 15.21 % 33.98 % 21.73 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRDINAV

Тикер INav

103,88

Закрытие торгов

102,87

Справедливая цена

0,98%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXRD
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты FXRD
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXRD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXRD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXRD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXRD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXRD с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
66 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 100.00% Облигации
VTBB 0.94 60.00% Облигации
VTBE 0.93 60.00% Акции
FMRU 0.93 80.00% Акции
FXRW 0.92 80.00% Акции
FXES 0.92 60.00% Акции
SBDS 0.92 80.00% Все активы
FXRL 0.91 100.00% Акции
AMCC 0.91 60.00% Акции
FXCN 0.90 80.00% Акции
AMEM 0.90 80.00% Акции
OPNW 0.90 60.00% Все активы
GROD 0.89 100.00% Акции
AMSL 0.89 60.00% Биржевые товары
AKCH 0.88 80.00% Акции
SBPS 0.87 80.00% Все активы
BCSB 0.86 80.00% Облигации
ESGR 0.86 80.00% Акции
SBRI 0.82 80.00% Акции
AMGR 0.81 60.00% Акции
FXRB 0.80 80.00% Облигации
SCIP 0.79 60.00% Акции
FXMM 0.79 100.00% Облигации
AMIN 0.77 60.00% Акции
SBMX 0.77 100.00% Акции
AKMB 0.76 100.00% Облигации
SBGB 0.75 80.00% Облигации
VTBX 0.75 100.00% Акции
FXIT 0.75 40.00% Акции
SBWS 0.75 100.00% Все активы
AMGM 0.75 80.00% Акции
TGRN 0.74 40.00% Акции
AKMD 0.73 60.00% Акции
TMOS 0.72 100.00% Акции
DIVD 0.71 80.00% Акции
FXIM 0.69 40.00% Акции
RCMM 0.66 100.00% Облигации
RUSE 0.66 80.00% Акции
VTBM 0.65 100.00% Облигации
GPBS 0.64 80.00% Облигации
FXDM 0.64 80.00% Акции
AKME 0.63 100.00% Акции
AKNX 0.63 60.00% Акции
AMGF 0.62 80.00% Акции
AMSC 0.62 60.00% Акции
MKBD 0.62 80.00% Акции
MTEK 0.61 60.00% Акции
VTBG 0.61 40.00% Биржевые товары
SBRB 0.58 60.00% Облигации
FXKZ 0.58 100.00% Акции
PRIE 0.57 75.00% Облигации
TGLD 0.55 50.00% Биржевые товары
FXUS 0.54 40.00% Акции
RCMX 0.53 100.00% Акции
FXGD 0.52 40.00% Биржевые товары
AKEU 0.51 40.00% Акции
AMMF 0.51 40.00% Акции
AMRE 0.51 100.00% Акции
SBSP 0.51 40.00% Акции
FXWO 0.44 100.00% Акции
TRUR 0.41 100.00% Все активы
AKSP 0.41 40.00% Акции
SPBF 0.40 60.00% Облигации
VTBA 0.38 40.00% Акции
OPNS 0.34 60.00% Акции
Обратная зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
OPNE -1.00 50.00% Акции
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
VTBI -0.96 40.00% Облигации
RUSB -0.91 80.00% Облигации
AMIG -0.89 60.00% Облигации
SBCB -0.87 60.00% Облигации
INEM -0.85 60.00% Облигации
RCMB -0.82 80.00% Облигации
FXTB -0.81 60.00% Облигации
AMHY -0.78 60.00% Облигации
VTBU -0.77 60.00% Облигации
FXRU -0.64 60.00% Облигации
FXTP -0.61 60.00% Облигации
TBRU -0.61 20.00% Облигации
VTBH -0.50 60.00% Облигации
SPBC -0.45 40.00% Облигации
AMDG -0.37 80.00% Акции
FXFA -0.35 60.00% Облигации
Независимые
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB 0.02 90.00% Облигации
FMUS -0.03 70.00% Акции
FXDE -0.07 90.00% Акции
AMLV -0.10 90.00% Акции
AMRH -0.10 90.00% Облигации
TEUR 0.11 70.00% Все активы
SBCS 0.11 70.00% Все активы
TUSD -0.13 70.00% Все активы
GPBM 0.15 70.00% Облигации
INGO -0.16 70.00% Облигации
AMHC 0.17 70.00% Акции
FXIP 0.17 70.00% Облигации
SBRS 0.17 50.00% Все активы
VTBY -0.22 90.00% Облигации
AMVF 0.24 90.00% Акции
AMRB -0.24 90.00% Облигации
RCHY 0.27 90.00% Облигации
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Валютный

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE000CK9ZWC0

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRD

Документы

ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.

FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 10.573 года с доходностью 9.700000000000001%. Дюрация портфеля составляет 7.495.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 96.6%
  • Luxembourg 3.4%
    Состав портфеля по индустриям:
  • Energy 25.81%
  • Utilities 8.09%
  • Financials 1.71%
  • Industrials 7.59%
  • Real Estate 8.57%
  • Basic Materials 9.24%
  • Consumer Staples 19.94%
  • Consumer Discretionary 11.83%
  • Information Technology 7.22%