FXRD Высокодоходные корпоративные облигации, класс акций в рублях

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

44,80 RUB

Расчетная цена

76 155 140 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRD

График TradingView с котировками FXRD
Полный состав FXRD
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 5.32%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 5.02%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 4.67%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 3.76%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024, US517834AG23 3.59%
UNITED RENTALS NORTH A 3.875% 15/11/2027, US911365BM59 2.88%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 2.84%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 2.81%
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 2.76%
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024, US448579AN21 2.76%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 2.60%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 2.55%
OFFICE PPTY INCOME TRST 4.5% 01/02/2025, US81618TAC45 2.49%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 2.26%
F 4.134 08/04/25, US345397XL24 2.16%
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 3.9% 15/12/2024, US714295AC63 2.16%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 1.96%
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 1.94%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 1.93%
HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030, US448579AJ19 1.79%
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025, US448579AH52 1.79%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 1.77%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.71%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 1.63%
TOLEDO HOSPITAL/THE 5.75% 15/11/2038, US889184AD90 1.59%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 1.59%
HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026, US448579AF96 1.57%
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 1.57%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 1.56%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.55%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 1.52%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 1.48%
KSS 3 3/8 05/01/31, US500255AX28 1.48%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 1.35%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.16%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 1.14%
KSS 5.55 07/17/45, US500255AV61 1.13%
OFFICE PPTY INCOME TRST 3.45% 15/10/2031, US67623CAF68 1.12%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 1.11%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 1.08%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 1.08%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 1.05%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 1.00%
LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 0.99%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 0.94%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 0.92%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 0.91%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.74%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 0.72%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.70%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.66%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.64%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 0.59%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.59%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.33%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 0.27%
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 0.10%
Качество диверсификации

57

Количество активов

1.74%

Среднее долей

1.56%

Медиана долей

15.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.36%

Сумма долей 5 наибольших вложений

36.41%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.21%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXRD

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRDINAV

Тикер INav

88,59

Закрытие торгов

96,02

Справедливая цена

-7,74%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXRD
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Драгоценный металл 3 1
USDRUB 1 3
События, сопровождающие резкие росты FXRD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNU 0.82 56.00% Облигации
GROD 0.82 67.86% Акции
BCSB 0.82 53.57% Облигации
OPNB 0.82 56.00% Облигации
ESGR 0.80 64.29% Акции
DIVD 0.79 57.14% Акции
AMRE 0.79 60.71% Акции
FMRU 0.78 57.14% Акции
AMRH 0.77 53.57% Облигации
SPBC 0.77 39.29% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.75 40.00% Все активы
GLVD -0.66 45.45% Акции
BCSY -0.63 60.00% Облигации
GQGD -0.55 45.45% Акции
TSPX -0.49 64.00% Акции
FMUS -0.46 64.29% Акции
OPNS -0.41 46.43% Акции
GSCD -0.40 54.55% Акции
TBIO -0.36 56.00% Акции
BCSH -0.35 57.14% Акции
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE000CK9ZWC0

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRD

ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.

FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.12 года с доходностью 10.37%. Дюрация портфеля составляет 5.548.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 95.7%
  • LUXEMBOURG 4.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 27.5%
  • MATERIALS 4.3%
  • UTILITIES 8.0%
  • FINANCIALS 2.5%
  • INDUSTRIALS 8.2%
  • REAL ESTATE 10.2%
  • CONSUMER STAPLES 19.8%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).