FXRD Высокодоходные корпоративные облигации с рублевым хеджем

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

102,05 RUB / 102,05 RUB

Расчетная цена

133 340 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRD

График TradingView с котировками FXRD
Полный состав FXRD
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 4.95%
KHC 4 3/8 06/01/46, US50077LAB27 4.94%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 3.42%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 3.31%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 3.25%
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024, US448579AN21 2.95%
PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026, US71429MAB19 2.59%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 2.47%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 2.27%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 2.08%
HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030, US448579AJ19 2.06%
KHC 3 06/01/26, US50077LAD82 1.96%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.93%
FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026, US345397XU23 1.84%
WAB 4.15 03/15/24, US960386AN02 1.83%
FORD MOTOR CREDIT CO L 3.664% 08/09/2024, US345397WW97 1.81%
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 3.9% 15/12/2024, US714295AC63 1.81%
F 3.81 01/09/24, US345397YG20 1.78%
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025, US448579AH52 1.73%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 1.64%
APA 4 3/8 10/15/28, US037411BE40 1.57%
EPR 3 3/4 08/15/29, US26884UAF66 1.55%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 1.52%
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 1.48%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027, US81180WAR25 1.42%
STX 5 3/4 12/01/34, US81180WAN11 1.40%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.38%
SBRA 5 1/8 08/15/26, US14162VAB27 1.33%
EPR 4 1/2 06/01/27, US26884UAD19 1.27%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 1.23%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 4.65% 15/10/2025, US72650RBJ05 1.23%
PAA 3.6 11/01/24, US72650RBF82 1.22%
PAA 6.65 01/15/37, US72650RAR30 1.19%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.19%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 1.18%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 1.17%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 1.16%
HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026, US448579AF96 1.14%
STX 4 3/4 01/01/25, US81180WAL54 1.06%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 1.02%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 1.00%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 1.00%
EPR PROPERTIES 4.75% 15/12/2026, US26884UAC36 0.99%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 0.99%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 0.98%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 0.98%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039, US50076QAR74 0.96%
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.9% 15/02/2045, US72650RBH49 0.96%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 3.85% 15/10/2023, US72650RBD35 0.96%
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 0.95%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 0.94%
PAA 4 1/2 12/15/26, US72650RBL50 0.92%
PAA 4.7 06/15/44, US72650RBE18 0.91%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 0.86%
EPR PROPERTIES 4.95% 15/04/2028, US26884UAE91 0.77%
PLAINS ALL AMER PIPELIN 5.15% 01/06/2042, US72650RBA95 0.60%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029, US674599CS21 0.58%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 0.53%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 0.51%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 0.47%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.46%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.45%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.41%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 0.40%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049, US674599CY98 0.36%
OXY 4.2 03/15/48, US674599CN34 0.36%
OXY 3.4 04/15/26, US674599CH65 0.35%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 0.33%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026, US674599CR48 0.33%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.28%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045, US674599CF00 0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3% 15/02/2027, US674599CM50 0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039, US674599CX16 0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024, US674599DB86 0.25%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1% 15/02/2047, US674599CL77 0.25%
OXY 4 1/2 07/15/44, US674599DK85 0.23%
HYATT HOTELS CORP 1.3% 01/10/2023, US448579AL64 0.17%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/06/2025, US674599CG82 0.14%
Качество диверсификации

79

Количество активов

1.26%

Среднее долей

1.02%

Медиана долей

13.32%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.87%

Сумма долей 5 наибольших вложений

32.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

86.12%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.08.2021
Биржевая цена - FXRD USD -3.65 % -6.83 % -6.56 %
Расчетная цена состава - FXRDINAV RUB -0.94 % -0.32 % 8.31 % 51.63 % 1.73 %
Индекс Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index - DE000SL0BSA4 USD -1.56 % -1.65 % 2.50 % 32.39 % -4.16 %
Индекс S&P 500 Bond - 92029788 USD -2.72 % -1.94 % -2.75 % 20.21 % -8.30 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRDINAV

Тикер INav

102,85

Закрытие торгов

102,05

Справедливая цена

0,78%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXRD
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 0
Growth фактор 2 0
Нефть Brent 1 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты FXRD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE 0.98 100.00% Акции
SBHI 0.63 66.67% Акции
AMGR 0.57 63.64% Акции
FXIP 0.54 54.55% Облигации
FXEM 0.51 60.00% Акции
TEMS 0.46 58.33% Акции
FXRW 0.46 54.55% Акции
AMIN 0.43 63.64% Акции
AKME 0.43 54.55% Акции
AMCC 0.41 54.55% Акции
GROD 0.41 68.18% Акции
DIVD 0.37 63.64% Акции
RUSE 0.37 63.64% Акции
TECH 0.36 63.16% Акции
RCMX 0.36 59.09% Акции
FMRU 0.35 59.09% Акции
TCBR 0.34 58.33% Акции
VTBX 0.34 68.18% Акции
GPBM 0.34 63.64% Облигации
ESGR 0.33 54.55% Акции
FXRL 0.33 68.18% Акции
FXRB 0.33 63.64% Облигации
AMRE 0.32 54.55% Акции
SBMX 0.32 59.09% Акции
SBRI 0.32 40.91% Акции
FXDE 0.31 63.64% Акции
MKBD 0.31 54.55% Акции
SCIP 0.31 59.09% Акции
BCSB 0.30 45.45% Облигации
Обратная зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.48 54.55% Облигации
VTBU -0.44 59.09% Облигации
INFL -0.40 50.00% Облигации
TUSD -0.37 60.00% Все активы
TEUR -0.34 30.00% Все активы
SBCB -0.34 45.45% Облигации
VTBY -0.33 40.91% Облигации
TBEU -0.33 25.00% Облигации
TBUY -0.32 50.00% Акции
RQIU -0.31 42.86% Все активы
FXRU -0.30 54.55% Облигации
Независимые
97 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMGF 0.00 86.36% Акции
AMDG 0.00 100.00% Акции
SPBF 0.00 95.45% Облигации
SBRB 0.00 95.45% Облигации
VTBG 0.01 95.45% Биржевые товары
AKSC 0.01 97.06% Акции
AMLV 0.01 95.45% Акции
FXGD 0.02 95.45% Биржевые товары
AMVF 0.02 95.45% Акции
OPNB 0.03 86.84% Облигации
TEUS -0.03 90.00% Акции
TPAS -0.03 94.44% Акции
OPNA -0.03 97.37% Акции
SPBC 0.04 86.36% Облигации
TFNX 0.04 94.44% Акции
AKQU -0.04 90.00% Акции
VTBH -0.04 90.91% Облигации
TGLD 0.04 97.62% Биржевые товары
RCMM 0.05 86.36% Облигации
AKSP -0.05 95.45% Акции
SBRS 0.05 95.45% Все активы
INGO -0.06 86.36% Облигации
SBSP 0.06 100.00% Акции
BCSY 0.07 94.44% Облигации
AKVG 0.08 87.50% Акции
RCUS 0.08 97.06% Акции
RCHY 0.10 95.45% Облигации
SBCS 0.10 81.82% Все активы
SBGB 0.10 90.91% Облигации
VTBA 0.10 95.45% Акции
FXMM 0.10 86.36% Облигации
AKEU 0.10 83.33% Акции
TSST 0.10 91.67% Акции
FXCN -0.10 95.45% Акции
SBPS 0.11 95.45% Все активы
FXFA 0.11 90.91% Облигации
AMHC 0.11 95.45% Акции
AKCH -0.11 90.91% Акции
AMIG -0.11 90.91% Облигации
AMRB 0.11 100.00% Облигации
TSPV -0.12 97.37% Акции
VTBE 0.12 86.36% Акции
FXUS 0.12 95.45% Акции
TSPX 0.13 97.37% Акции
OPNS 0.13 95.45% Акции
GPBS -0.13 100.00% Облигации
RUSB -0.13 90.91% Облигации
OPNU -0.14 92.11% Облигации
SUGB 0.14 90.91% Облигации
FXDM 0.14 81.82% Акции
PRIE -0.15 97.62% Облигации
AMEM 0.15 100.00% Акции
FXWO 0.15 86.36% Акции
TRUR 0.15 100.00% Все активы
OPNW 0.15 81.82% Все активы
FXES 0.15 95.45% Акции
TRAI 0.15 94.44% Акции
AMRH 0.15 95.45% Облигации
TSOX -0.16 90.00% Акции
GSCD -0.17 90.00% Акции
MTEK 0.18 95.45% Акции
TBRU 0.18 95.45% Облигации
AMGM 0.18 86.36% Акции
BCSH 0.18 100.00% Акции
AKMD 0.18 95.45% Акции
SBWS 0.18 90.91% Все активы
AMHY -0.19 100.00% Облигации
AMSL 0.19 90.91% Биржевые товары
RQIE -0.19 66.67% Все активы
OPNE 0.19 92.11% Акции
AMMF 0.19 100.00% Акции
INEM -0.20 95.45% Облигации
GQGD 0.21 90.00% Акции
FXTP -0.21 95.45% Облигации
AKNX 0.21 86.36% Акции
TBIO 0.21 92.11% Акции
FMUS -0.21 90.91% Акции
VTBI -0.22 90.91% Облигации
TIPO 0.22 97.37% Акции
VTBF 0.23 93.75% Акции
VTBB 0.23 95.45% Облигации
AKMB 0.23 86.36% Облигации
VTBM 0.24 90.91% Облигации
FXKZ 0.24 95.45% Акции
AKGD 0.25 50.00% Биржевые товары
FXIT 0.25 95.45% Акции
GLVD -0.25 90.00% Акции
FXIM 0.25 95.45% Акции
OPNR 0.26 92.11% Акции
TMOS 0.26 95.45% Акции
SBMM -0.27 90.00% Облигации
SBDS 0.27 100.00% Все активы
FXRE 0.27 94.44% Недвижимость
AKEB -0.27 87.50% Облигации
TGRN 0.28 95.45% Акции
RCMB -0.29 90.91% Облигации
AMSC 0.30 86.36% Акции
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE000CK9ZWC0

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRD

Документы

ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.

FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 10.095 года с доходностью 12.280000000000001%. Дюрация портфеля составляет 7.177.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 95.7%
  • LUXEMBOURG 4.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 27.5%
  • MATERIALS 4.3%
  • UTILITIES 8.0%
  • FINANCIALS 2.5%
  • INDUSTRIALS 8.2%
  • REAL ESTATE 10.2%
  • CONSUMER STAPLES 19.8%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).