FXRD Высокодоходные корпоративные облигации с рублевым хеджем

Базовые активы: Облигации с понижением кредитного рейтинга с хеджированием в рубли

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

33,29 RUB / 33,29 RUB

Расчетная цена

56 590 640 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

ВДО

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок FXRD

График TradingView с котировками FXRD
Полный состав FXRD
Актив Доля
NWL 4.2 04/01/26, US651229AW64 5.76%
WAB 4.7 09/15/28, US960386AM29 3.86%
EQT 3.9 10/01/27, US26884LAF67 3.75%
APACHE CORP 5.1% 01/09/2040, US037411AW56 3.70%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024, US517834AG23 3.69%
PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030, US71429MAC91 2.80%
WAB 4.15 03/15/24, US960386AN02 2.45%
JWN 5 01/15/44, US655664AR15 2.32%
FE 7 3/8 11/15/31, US337932AC13 2.28%
HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024, US448579AN21 2.27%
FORD MOTOR CREDIT CO L 5.584% 18/03/2024, US345397ZQ92 2.24%
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 3.9% 15/12/2024, US714295AC63 2.18%
FE 3.9 07/15/27, US337932AH00 2.11%
FORD MOTOR CREDIT CO L 3.664% 08/09/2024, US345397WW97 2.01%
KHC 4 3/8 06/01/46, US50077LAB27 1.98%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026, US517834AE74 1.97%
F 5.113 05/03/29, US345397ZR75 1.91%
Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026, US960386AL46 1.79%
APA 4 1/4 01/15/30, US037411BF15 1.71%
FLR 4 1/4 09/15/28, US343412AF90 1.71%
SBRA 5 1/8 08/15/26, US14162VAB27 1.57%
WFC 5.95 12/15/36, US949746NL15 1.57%
SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027, US81180WAR25 1.53%
STX 4 3/4 01/01/25, US81180WAL54 1.53%
KHC 3 06/01/26, US50077LAD82 1.50%
HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030, US448579AJ19 1.50%
Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025, US448579AH52 1.48%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045, US50077LAM81 1.47%
PTEN 3.95 02/01/28, US703481AB79 1.42%
LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029, US517834AF40 1.40%
STEELCASE INC 5.125% 18/01/2029, US858155AE40 1.36%
STX 5 3/4 12/01/34, US81180WAN11 1.34%
FE 4.85 07/15/47, US337932AJ65 1.31%
NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030, US655664AT70 1.27%
NWL 6 04/01/46, US651229AY21 1.22%
HXL 3.95 02/15/27, US428291AN87 1.21%
H 4? 28, US448579AG79 1.21%
WYND 4 1/2 04/01/27, US98310WAN83 1.20%
HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026, US448579AF96 1.19%
OXY 6.45 09/15/36, US674599DF90 1.18%
APACHE CORP 6% 15/01/2037, US037411AR61 1.17%
APA 4 3/4 04/15/43, US037411BA28 1.12%
NWL 5 3/8 04/01/36, US651229AX48 1.03%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039, US50076QAR74 1.00%
KHC 5 06/04/42, US50076QAE61 0.98%
FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030, US337932AL12 0.91%
LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025, US517834AH06 0.88%
FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050, US337932AM94 0.79%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046, US674599DL68 0.70%
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5% 09/02/2040, US50076QAN60 0.69%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026, US674599DC69 0.67%
FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026, US345370CR99 0.67%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036, US674599DG73 0.64%
OXY 7 1/2 05/01/31, US674599DD43 0.58%
F 4 3/4 01/15/43, US345370CQ17 0.56%
FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031, US345370CA64 0.56%
FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046, US345370CS72 0.53%
FE 2 1/4 09/01/30, US337932AP26 0.47%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040, US674599DJ13 0.47%
OXY 2.9 08/15/24, US674599CW33 0.41%
OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024, US674599DB86 0.40%
KHC 5 07/15/35, US50077LAL09 0.39%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029, US674599CS21 0.37%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026, US674599CR48 0.37%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046, US674599CJ22 0.35%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3% 15/02/2027, US674599CM50 0.29%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031, US674599DE26 0.29%
F 6 5/8 10/01/28, US345370BY59 0.27%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039, US674599CX16 0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045, US674599CF00 0.26%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1% 15/02/2047, US674599CL77 0.25%
OXY 3.4 04/15/26, US674599CH65 0.21%
OXY 4.2 03/15/48, US674599CN34 0.19%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049, US674599CY98 0.17%
Качество диверсификации

74

Количество активов

1.34%

Среднее долей

1.20%

Медиана долей

13.38%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.76%

Сумма долей 5 наибольших вложений

32.88%

Сумма долей 10 наибольших вложений

89.27%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXRD
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.08.2021
Биржевая цена - FXRD USD 0.00 % 0.00 % -27.02 %
Расчетная цена состава - FXRDINAV RUB -65.63 % -65.63 % -73.38 %
Индекс Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index - DE000SL0BSA4 USD -4.53 % -7.35 % -12.10 % 4.85 % -16.28 %
Индекс S&P 500 Bond - 92029788 USD -3.76 % -7.04 % -13.45 % -2.21 % -17.15 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXRDINAV

Тикер INav

88,59

Закрытие торгов

96,02

Справедливая цена

-7,74%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXRD
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 4
Драгоценный металл 3 1
USDRUB 1 3
Подробней
События, сопровождающие резкие росты FXRD
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXRD с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXRD с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 0.99 40.00% Облигации
GPBR 0.96 50.00% Облигации
MBEQ 0.92 60.00% Акции
VTBL 0.89 83.33% Акции
FXIP 0.87 53.57% Облигации
INFL 0.83 70.00% Облигации
FXRB 0.83 67.86% Облигации
FXMM 0.82 53.57% Облигации
OPNU 0.82 56.00% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.97 25.00% Акции
SBOG -0.85 14.29% Все активы
AKSF -0.75 40.00% Все активы
GPBC -0.71 75.00% Акции
RQIE -0.67 25.00% Все активы
GLVD -0.66 45.45% Акции
BCSY -0.63 60.00% Облигации
TBEU -0.57 28.57% Облигации
AKVG -0.57 50.00% Акции
TEUR -0.55 43.75% Все активы
Подробней
Ограничения
?
Выплачивает

Дивидендная политика

Валютное

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE000CK9ZWC0

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

17.08.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXRD

Документы

ETF Fallen Angels с валютным хеджированием от Finex торгуется под тикером FXRD. FXRD инвестирует в облигации развитых рынков. В FXRD представлены облигации более 40 эмитентов развитых рынков, среди которых такие гиганты как Ford, Rolls-Royce, Commerzbank, Bacardi, Kraft Foods и другие. Всего в фонде 180 выпусков облигаций со средним рейтингом BB+.

Доходность фонда FXRD измеряется в рублях, хотя изначально активы долларовые. Валюта активов превращается в рублевую посредством привычного для Финэкс валютного свопа.

FXRD отслеживает индекс USD Fallen Angel Issuer Capped Index от Solactive. Индекс состоит из облигаций, рейтинг которых был понижен с качественного рейтинга до уровня BB+/- по шкале S&P или Moodys. Индекс может включать в себя только ликвидные долларовые облигации со сроком погашения не менее одного года и объемом выпуска более 400 млн. USD. Ради ограничения риска дефолта весовой предел составляет 8% на каждого эмитента.

FXRD выплачивает дивиденды своим инвесторам два раза в год. Полугодовой дивиденд рассчитывается исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. Также к переменной части доходности добавится +150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой (спред является постоянной величиной).

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 9.062 года с доходностью 14.01%. Дюрация портфеля составляет 6.175.

    Состав портфеля по странам:
  • USA 95.7%
  • LUXEMBOURG 4.3%
    Состав портфеля по индустриям:
  • ENERGY 27.5%
  • MATERIALS 4.3%
  • UTILITIES 8.0%
  • FINANCIALS 2.5%
  • INDUSTRIALS 8.2%
  • REAL ESTATE 10.2%
  • CONSUMER STAPLES 19.8%
  • CONSUMER DISCRETIONARY 13.4%
  • INFORMATION TECHNOLOGY 5.4%

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).