SBGB Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи государственных облигаций
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

12,01 RUB / 12,01 RUB

Расчетная цена

16 035 520 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGB

Полный состав SBGB
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 5.42%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 5.35%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 5.24%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 5.23%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 5.18%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 4.95%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 4.63%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 4.61%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 4.49%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 4.24%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 4.24%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 4.20%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 4.10%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 4.08%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 4.07%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXB41 4.06%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 4.03%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 4.00%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 3.96%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 3.62%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 3.09%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 2.99%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 2.39%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 1.72%
Денежные средства, 0.12%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.00%

Среднее долей

4.10%

Медиана долей

16.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.42%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.34%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBGB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBGBA

Тикер INav

12,06

Закрытие торгов

12,01

Справедливая цена

0,43%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBGB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 2
EURRUB 1 2
Нефть Brent 2 1
Российские акции 4 0
Американские акции 3 1
Золото и серебро 3 1
События, сопровождающие резкие росты SBGB
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 4 0
EURRUB 2 2
Российские акции 2 3
Американские акции 2 5
Нефть Brent 4 5
Золото и серебро 2 8
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRUR 0.71 67.35% Все активы
FXRD 0.69 80.00% Облигации
VTBB 0.69 65.71% Облигации
SBRB 0.66 60.71% Облигации
OPNB 0.59 85.71% Облигации
FXRB 0.54 61.11% Облигации
GPBM 0.54 47.46% Облигации
TBRU 0.54 66.67% Облигации
SBMX 0.53 63.19% Акции
AMRB 0.52 46.15% Облигации
FXRL 0.51 64.58% Акции
FXRW 0.50 48.39% Акции
AKEU 0.50 52.21% Акции
VTBX 0.50 51.16% Акции
SUGB 0.48 64.91% Облигации
FXDE 0.45 55.56% Акции
RUSE 0.43 62.50% Акции
VTBA 0.42 50.41% Акции
GPBS 0.38 46.15% Облигации
TBIO 0.38 71.43% Акции
FXIP 0.34 55.00% Облигации
FXMM 0.34 60.42% Облигации
VTBM 0.34 52.17% Облигации
AKME 0.34 46.67% Акции
SBRI 0.34 50.88% Акции
FXUS 0.34 50.69% Акции
ESGR 0.31 56.52% Акции
TMOS 0.31 49.18% Акции
FXWO 0.31 44.09% Акции
FXIT 0.31 56.25% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKQU -1.00 66.67% Акции
FXTB -0.43 63.16% Облигации
AKSC -0.38 40.00% Акции
VTBF -0.35 50.00% Акции
SBCB -0.34 61.27% Облигации
RCMB -0.33 62.26% Облигации
SBRS -0.32 40.00% Все активы
SBDS -0.32 60.00% Все активы
VTBY -0.31 66.67% Облигации
VTBU -0.31 66.28% Облигации
Независимые
72 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXDM -0.02 96.43% Акции
AMGF 0.02 96.15% Акции
AMRE 0.02 96.43% Акции
VTBI 0.02 92.86% Облигации
FXFA 0.03 94.44% Облигации
AMLV -0.03 92.31% Акции
TSPX 0.03 92.86% Акции
GROD 0.04 92.11% Акции
RCUS 0.04 90.00% Акции
FXES 0.04 83.33% Акции
AMDG -0.04 92.31% Акции
AMSL -0.05 96.15% Биржевые товары
SBWS -0.05 95.00% Все активы
OPNA -0.06 78.57% Акции
MKBD 0.06 88.46% Акции
BCSB 0.06 93.75% Облигации
FXGD 0.07 97.92% Биржевые товары
FXKZ 0.07 97.22% Акции
SCIP -0.07 97.83% Акции
VTBG -0.07 94.78% Биржевые товары
INGO -0.09 88.46% Облигации
AMIG 0.10 96.15% Облигации
AKSP 0.10 100.00% Акции
AMMF -0.10 88.46% Акции
VTBH 0.11 94.44% Облигации
AKMB 0.11 97.95% Облигации
TSPV 0.12 92.86% Акции
FXCN 0.12 99.31% Акции
AMIN 0.12 88.46% Акции
SBCS -0.12 90.00% Все активы
AMVF -0.13 88.46% Акции
AMRH 0.14 86.36% Облигации
RCHY 0.14 96.15% Облигации
AKNX -0.15 97.83% Акции
RCMM -0.15 95.45% Облигации
AMSC 0.15 100.00% Акции
OPNS -0.15 88.46% Акции
AMEM -0.15 92.31% Акции
FXTP 0.16 93.48% Облигации
AMCC 0.16 100.00% Акции
AKCH -0.16 94.44% Акции
AMGR 0.17 84.62% Акции
OPNR -0.18 92.86% Акции
OPNE 0.18 92.86% Акции
TGRN 0.18 96.67% Акции
TGLD 0.19 72.22% Биржевые товары
AMHY -0.19 92.31% Облигации
FXIM -0.20 94.44% Акции
TEUR 0.20 95.92% Все активы
SPBC -0.20 93.75% Облигации
AMGM 0.20 92.31% Акции
OPNU 0.21 78.57% Облигации
TIPO 0.22 92.86% Акции
SBMM -0.22 83.33% Облигации
MTEK 0.22 98.57% Акции
TECH 0.24 92.86% Акции
AKMD 0.24 91.18% Акции
AMHC 0.24 96.15% Акции
SPBF 0.25 81.25% Облигации
OPNW -0.25 97.37% Все активы
TUSD 0.25 100.00% Все активы
VTBE 0.26 99.57% Акции
PRIE -0.26 94.00% Облигации
RUSB -0.26 87.50% Облигации
RCMX 0.26 99.33% Акции
INEM 0.27 96.15% Облигации
SBPS -0.27 75.00% Все активы
FXRU -0.28 90.28% Облигации
FMRU 0.28 77.78% Акции
FMUS -0.28 79.73% Акции
DIVD 0.30 100.00% Акции
SBSP 0.30 98.12% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1000F9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGB

Фонд Сбербанка “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством. Данные ОФЗ являются в первую очередь внутренним долгом правительства, доля иностранных держателей ОФЗ не превышает 40%.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBGB всегда будет расти. Для сравнения доходность фонда равна или даже больше чем у рублевых вкладов в банках. Надежность же у вклада и у ОФЗ одинаковая, так как страхование вкладов гарантируется все тем же государством, которые выпускает ОФЗ.

Управляющей компанией фонда является Сбербанк - Управления Активами. Это полностью дочерняя организация Сбербанка, ответственное за финансовые продукты холдинга.

За управление фондам управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.15%. На иные расходы 0.05%.

Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.

Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая. За данным условием обязан следить Маркет-мейкер. При этом обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.