SBGB Первая - Фонд Государственные облигации

Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Первая (Сбер)

Эмитент

10,97 RUB

Расчетная цена

3 935 553 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,72%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс МосБиржи государственных облигаций

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBGB

График TradingView с котировками SBGB

Полный состав SBGB

Актив	Доля
RU000A1074G2 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8.45%
RU000A105FZ9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7.63%
RU000A106E90 - Министерство финансов Российской Федерации	6.85%
RU000A100EG3 - Министерство финансов Российской Федерации	5.53%
RU000A102BT8 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4.90%
RU000A1014N4 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4.67%
RU000A100A82 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4.46%
RU000A105RV3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4.43%
RU000A103901 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4.42%
RU000A0ZZYW2 - Министерство финансов Российской Федерации	4.37%
RU000A0JWM07 - Министерство финансов Российской Федерации	4.35%
RU000A0JS3W6 - Министерство финансов Российской Федерации	4.25%
RU000A1038Z7 - Министерство финансов Российской Федерации	4.18%
RU000A1028E3 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4.15%
RU000A103BR0 - Министерство финансов Российской Федерации	3.72%
RU000A1038V6 - Министерство финансов Российской Федерации	3.66%
RU000A0JTK38 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3.62%
RU000A0ZYUA9 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3.39%
RU000A101F94 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3.25%
RU000A0JXFM1 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3.15%
RU000A0ZYUB7 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2.97%
RU000A0JVW48 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2.51%
RU000A100EF5 - МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2.42%
RU000A101N52 - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	0.02%
- Денежные средства и дебиторская задолженность	0.00%

Качество диверсификации

Количество активов

4.05%

Среднее долей

4.18%

Медиана долей

22.92%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

55.71%

Сумма долей 10 наибольших вложений

101.33%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBGB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 31.01.2019
Биржевая цена - SBGB RUB	0.42 %	-3.06 %	-10.37 %	-6.94 %	1.46 %
Расчетная цена состава - SBGBA RUB	0.35 %	-2.79 %	-10.14 %	-6.35 %	1.53 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB	0.46 %	-2.55 %	-9.64 %	-4.68 %	2.22 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	1.27 %	-1.28 %	-6.12 %	1.08 %	3.16 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SBGBA

Тикер INav

10,97

Закрытие торгов

10,97

Справедливая цена

0,00%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SBGB

27 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Драгоценный металл	13	12
Российский IMOEX	20	3
Growth фактор	10	12

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SBGB

33 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	14	15
Драгоценный металл	12	16
Американский S&P500	11	15

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SBGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SBGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SBGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SBGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AKHT	1.00	100.00%	Акции
FXBC	1.00	100.00%	Акции
AKAI	0.98	100.00%	Все активы
SBLB	0.96	94.12%	Облигации
AMRB	0.91	50.99%	Облигации
AKIE	0.87	88.89%	Акции
SBRB	0.67	62.64%	Облигации
MBGB	0.63	41.43%	Облигации
BOND	0.62	65.55%	Облигации
AKMB	0.62	58.97%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
BCSR	-1.00	50.00%	Акции
GPBW	-0.97	50.00%	Акции
SBOG	-0.97	42.86%	Все активы
AKSF	-0.95	40.00%	Все активы
SBPS	-0.74	76.24%	Все активы
SBWS	-0.73	72.93%	Все активы
SBDS	-0.69	72.93%	Все активы
TBEU	-0.69	77.07%	Облигации
SCFT	-0.66	62.59%	Акции
TSPX	-0.62	57.14%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1000F9

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.01.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBGB

Документы

Фонд “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством. Данные ОФЗ являются в первую очередь внутренним долгом правительства, доля иностранных держателей ОФЗ не превышает 40%.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBGB всегда будет расти. Для сравнения доходность фонда равна или даже больше чем у рублевых вкладов в банках. Надежность же у вклада и у ОФЗ одинаковая, так как страхование вкладов гарантируется все тем же государством, которые выпускает ОФЗ.

За управление фондом управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.05%. На иные расходы 0.07%.

Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.

Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая. За данным условием обязан следить Маркет-мейкер. При этом обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций.

Средняя доходность к погашению 18.05%, дюрация 1522.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбербанк - индекс мосбиржи государственных облигаций» от 24.12.2018, биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «сбер - индекс мосбиржи государственных облигаций» от 10.12.2020.