SBGB Фонд Сбербанка Индекс МосБиржи государственных облигаций
Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ
Общее
Сбербанк

Эмитент

1 249,42 RUB

Расчетная цена

25.01.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
8 437 169 269 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1000F9

ISIN

SBGB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок SBGB

Состав SBGB
Актив Доля
SU26228RMFS5 6.38%
SU26229RMFS3 6.15%
SU26232RMFS7 5.67%
SU26209RMFS5 5.54%
SU26227RMFS7 5.50%
SU26207RMFS9 5.08%
SU26221RMFS0 5.04%
SU26226RMFS9 5.00%
SU26212RMFS9 4.89%
SU26225RMFS1 4.85%
SU26220RMFS2 4.77%
SU26219RMFS4 4.77%
SU26222RMFS8 4.76%
SU26224RMFS4 4.73%
SU25083RMFS5 4.72%
SU26223RMFS6 4.52%
SU26230RMFS1 4.34%
SU26217RMFS8 3.94%
SU26218RMFS6 3.80%
SU26215RMFS2 3.52%
SU26211RMFS1 2.02%
Качество диверсификации

21

Количество активов

4.76%

Среднее долей

4.77%

Медиана долей

18.20%

Сумма долей 3 наибольших вложений

29.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

54.10%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?
RGBITR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
SBGBA

Тикер INav

1 253,20

Закрытие торгов

1 247,67

Справедливая цена

0,44%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBGB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 0 2
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты SBGB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
RUB/EUR 1 1
Российские акции 2 2
Американские акции 2 2
Нефть Brent 3 1
Золото и серебро 0 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBGB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRUR 0.78 64.86% Все активы
TEUR 0.72 60.36% Все активы
TUSD 0.63 63.06% Все активы
AKEU 0.58 55.49% Акции
SBRB 0.58 56.82% Облигации
RUSE 0.58 56.63% Акции
VTBB 0.56 58.47% Облигации
SBMX 0.53 58.13% Акции
SCIP 0.52 84.62% Акции
FXRL 0.51 59.04% Акции
FXRW 0.51 67.82% Акции
GPBM 0.46 57.30% Облигации
AKSP 0.45 56.99% Акции
FXRB 0.42 52.71% Облигации
VTBE 0.42 55.61% Акции
AKNX 0.41 56.67% Акции
FXDE 0.38 52.11% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.53 63.46% Облигации
FXTB -0.46 64.64% Облигации
SBCB -0.44 63.98% Облигации
FXRU -0.31 62.65% Облигации
Независимые
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ 0.02 94.88% Акции
VTBH -0.02 94.12% Облигации
FXMM 0.03 97.29% Облигации
VTBM 0.06 91.98% Облигации
FXGD -0.07 91.27% Биржевые товары
MTEK 0.19 98.06% Акции
FXUS 0.23 98.80% Акции
SBSP 0.23 95.91% Акции
FXCN 0.23 99.40% Акции
GPBS 0.24 95.61% Облигации
FXWO 0.26 90.23% Акции
RUSB -0.28 83.13% Облигации
VTBA 0.28 99.57% Акции
FXIT 0.29 97.89% Акции

Обзор инвестиционного фонда SBGB

Фонд Сбербанка “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством. Данные ОФЗ являются в первую очередь внутренним долгом правительства, доля иностранных держателей ОФЗ не превышает 40%.

ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.

Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBGB всегда будет расти. Для сравнения доходность фонда равна или даже больше чем у рублевых вкладов в банках. Надежность же у вклада и у ОФЗ одинаковая, так как страхование вкладов гарантируется все тем же государством, которые выпускает ОФЗ.

Управляющей компанией фонда является Сбербанк - Управления Активами. Это полностью дочерняя организация Сбербанка, ответственное за финансовые продукты холдинга.

За управление фондам управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.15%. На иные расходы 0.05%.

Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.

Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая. За данным условием обязан следить Маркет-мейкер. При этом обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.