Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 220,31 RUBРасчетная цена
17 257 970 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 5.68% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 5.48% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 5.39% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 5.12% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 4.98% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 4.90% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JSMA2 | 4.83% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 4.54% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 4.51% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 4.43% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 4.41% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 4.40% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 4.38% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 4.24% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 4.19% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 4.18% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 4.12% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXB41 | 4.09% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYCK6 | 3.98% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 3.85% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 3.38% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 | 3.11% |
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 | 1.79% |
Денежные средства, | 0.02% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.01.2019 |
---|---|---|---|---|---|
-1.96 % | -3.14 % | 2.57 % | 9.75 % | ||
-1.83 % | -2.95 % | 2.64 % | 9.84 % | ||
-1.76 % | -2.80 % | 3.69 % | 25.13 % | 10.64 % | |
-1.52 % | -2.29 % | 4.11 % | 25.16 % | 10.51 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/USD | 0 | 2 |
RUB/EUR | 0 | 2 |
Нефть Brent | 2 | 0 |
Российские акции | 3 | 0 |
Американские акции | 3 | 0 |
Золото и серебро | 3 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/USD | 3 | 0 |
RUB/EUR | 1 | 2 |
Российские акции | 2 | 2 |
Американские акции | 2 | 4 |
Нефть Brent | 4 | 4 |
Золото и серебро | 2 | 7 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TRUR | 0.77 | 73.44% | Все активы |
VTBB | 0.72 | 74.53% | Облигации |
SBRB | 0.71 | 64.10% | Облигации |
OPNW | 0.63 | 100.00% | Все активы |
RUSE | 0.61 | 67.27% | Акции |
GPBM | 0.57 | 50.00% | Облигации |
SBMX | 0.57 | 68.18% | Акции |
FXRB | 0.56 | 64.55% | Облигации |
FMUS | 0.55 | 100.00% | Акции |
FXRW | 0.55 | 47.46% | Акции |
FXRL | 0.55 | 72.73% | Акции |
VTBX | 0.54 | 59.62% | Акции |
VTBM | 0.53 | 56.90% | Облигации |
VTBA | 0.51 | 58.43% | Акции |
AKCH | 0.50 | 63.64% | Акции |
FXDE | 0.50 | 60.91% | Акции |
AKME | 0.49 | 54.55% | Акции |
TMOS | 0.48 | 62.96% | Акции |
SBRI | 0.45 | 56.52% | Акции |
SUGB | 0.43 | 69.57% | Облигации |
TSPX | 0.41 | 50.00% | Акции |
ESGR | 0.40 | 57.14% | Акции |
FXWO | 0.40 | 54.24% | Акции |
FXUS | 0.39 | 57.27% | Акции |
GPBS | 0.39 | 40.96% | Облигации |
FXIT | 0.37 | 61.82% | Акции |
SBSP | 0.37 | 59.60% | Акции |
AKNX | 0.36 | 58.33% | Акции |
AKSP | 0.35 | 59.00% | Акции |
FXMM | 0.35 | 64.55% | Облигации |
TUSD | 0.34 | 51.56% | Все активы |
AKMB | 0.34 | 58.97% | Облигации |
VTBE | 0.34 | 56.63% | Акции |
TBIO | 0.32 | 50.00% | Акции |
TEUR | 0.30 | 46.88% | Все активы |
RCMX | 0.30 | 56.10% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
VTBG | 0.02 | 98.48% | Биржевые товары |
TGLD | -0.03 | 87.04% | Биржевые товары |
VTBY | 0.03 | 92.86% | Облигации |
DIVD | -0.04 | 83.33% | Акции |
AKEU | 0.08 | 99.37% | Акции |
FXGD | 0.09 | 99.09% | Биржевые товары |
RCMB | -0.10 | 86.84% | Облигации |
SCIP | 0.11 | 95.71% | Акции |
FXIM | 0.13 | 95.45% | Акции |
FXKZ | 0.13 | 99.09% | Акции |
VTBH | 0.15 | 98.19% | Облигации |
FXCN | 0.17 | 91.82% | Акции |
TIPO | 0.18 | 100.00% | Акции |
TECH | 0.20 | 94.44% | Акции |
MTEK | 0.26 | 92.25% | Акции |
FXRU | -0.29 | 90.00% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2019Начало торговли
Фонд Сбербанка “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством. Данные ОФЗ являются в первую очередь внутренним долгом правительства, доля иностранных держателей ОФЗ не превышает 40%.
ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.
Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBGB всегда будет расти. Для сравнения доходность фонда равна или даже больше чем у рублевых вкладов в банках. Надежность же у вклада и у ОФЗ одинаковая, так как страхование вкладов гарантируется все тем же государством, которые выпускает ОФЗ.
Управляющей компанией фонда является Сбербанк - Управления Активами. Это полностью дочерняя организация Сбербанка, ответственное за финансовые продукты холдинга.
За управление фондам управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.15%. На иные расходы 0.05%.
Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.
Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая. За данным условием обязан следить Маркет-мейкер. При этом обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.