Базовые активы: Государственные облигации федерального займа РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
11,63 RUB / 11,63 RUBРасчетная цена
16 288 650 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок SBGB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0 | 5.31% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100A82 | 5.16% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A102BT8 | 5.14% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3 | 5.11% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1028E3 | 5.06% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1014N4 | 4.79% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 | 4.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101FA1 | 4.53% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101F94 | 4.48% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6 | 4.21% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07 | 4.10% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2 | 4.10% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTK38 | 4.08% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXQF2 | 4.05% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 | 4.04% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JXFM1 | 4.01% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUB7 | 3.82% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYUA9 | 3.81% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EF5 | 3.40% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JU4L3 | 3.08% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JVW48 | 3.04% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038Z7 | 2.44% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103901 | 2.36% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A103BR0 | 1.91% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JTJL3 | 1.79% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 1.11% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.35% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 31.01.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 % | 7.55 % | -4.97 % | 11.21 % | 4.47 % | |
| 3.01 % | 21.02 % | -4.74 % | 11.38 % | 4.52 % | |
| 3.06 % | 21.06 % | -4.25 % | 14.04 % | 5.23 % | |
| 2.92 % | 17.42 % | -3.42 % | 13.85 % | 5.16 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 9 | 1 |
| Growth фактор | 5 | 4 |
| Драгоценный металл | 6 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 6 | 7 |
| Драгоценный металл | 3 | 10 |
| Американский S&P500 | 5 | 6 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| VTBL | 0.89 | 50.00% | Акции |
| AMRB | 0.73 | 63.64% | Облигации |
| SBRB | 0.72 | 63.64% | Облигации |
| RCHY | 0.68 | 63.64% | Облигации |
| GPBR | 0.66 | 64.71% | Облигации |
| AKMB | 0.63 | 54.81% | Облигации |
| MBGB | 0.61 | 33.33% | Облигации |
| GPBM | 0.61 | 51.68% | Облигации |
| INGO | 0.60 | 56.82% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.97 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.97 | 42.86% | Все активы |
| AKSF | -0.95 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.89 | 76.00% | Все активы |
| RQIU | -0.86 | 76.92% | Все активы |
| AKVG | -0.84 | 74.07% | Акции |
| AKSC | -0.78 | 66.67% | Акции |
| RCUS | -0.77 | 66.67% | Акции |
| AKQU | -0.74 | 61.76% | Акции |
| FXEM | -0.59 | 36.36% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
25.01.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда SBGB
Фонд Сбербанка “Индекс МосБиржи государственных облигаций” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBGB. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации. Соответственно, ответственность за погашение и выплату купонов по факту гарантируется государством. Данные ОФЗ являются в первую очередь внутренним долгом правительства, доля иностранных держателей ОФЗ не превышает 40%.
ОФЗ на фондовой секции ММВБ являются самыми популярными среди облигаций. Объем торгов по ОФЗ превышает объемы по корпоративным облигациям, а доходность к погашению у ОФЗ минимальна по отношению ко многим другим долговым инструментам за счет наиболее высокого уровня доверия к заемщику.
Использование фонда ОФЗ в долгосрочном инвестировании целесообразно, если инвестор предполагает стабильную и положительную дальнейшую ситуацию в России. При этом ОФЗ как представитель бумаг класса fixed income имеет положительную ожидаемую доходность и в перспективе фонд SBGB всегда будет расти. Для сравнения доходность фонда равна или даже больше чем у рублевых вкладов в банках. Надежность же у вклада и у ОФЗ одинаковая, так как страхование вкладов гарантируется все тем же государством, которые выпускает ОФЗ.
За управление фондам управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0.15%. На иные расходы 0.05%.
Основные риски, закрепленные в инвестиционной декларации фонда следующие: риск процентных ставок, политические риски, риск кредитора, системный риск, рыночный риск.
Допустимое отклонение цены инвестиционных паев фонда SBGB составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от расчетной цены одного инвестиционного пая. За данным условием обязан следить Маркет-мейкер. При этом обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.
Прошлое наименование фонда: Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций.
Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
