TOFZ Т-Капитал ОФЗ

Базовые активы: ОФЗ России

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Тинькофф

Эмитент

10,81 RUB

Расчетная цена

73 978 910 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,59%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Модель фонда

Индекс T-Bank OFZ Bond Index RUB

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TOFZ

График TradingView с котировками TOFZ

Полный состав TOFZ

Актив	Доля
SU26248RMFS3 - ОФЗ 26248	21.70%
SU26247RMFS5 - ОФЗ 26247	15.06%
- Денежные средства	12.05%
SU26237RMFS6 - ОФЗ 26237	8.49%
SU26236RMFS8 - ОФЗ 26236	7.71%
SU26242RMFS6 - ОФЗ 26242	7.69%
SU26224RMFS4 - ОФЗ 26224	7.67%
SU26212RMFS9 - ОФЗ 26212	7.66%
SU26232RMFS7 - ОФЗ 26232	7.61%
SU26241RMFS8 - ОФЗ 26241	4.35%

Качество диверсификации

Количество активов

10.00%

Среднее долей

7.70%

Медиана долей

48.81%

Сумма долей 3 наибольших вложений

65.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TOFZ

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 09.12.2024
Биржевая цена - TOFZ RUB					424.01 %
Расчетная цена состава - TOFZA RUB					339.15 %
Индекс МосБиржи государственных облигаций - RGBITR RUB	8.19 %	6.86 %	-2.86 %	1.76 %	366.25 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	3.86 %	3.71 %	-3.12 %	3.76 %	148.13 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

TOFZA

Тикер INav

10,87

Закрытие торгов

10,75

Справедливая цена

1,09%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения TOFZ

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты TOFZ

2 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	1	1
Growth фактор	1	1
Российский IMOEX	0	2

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда TOFZ с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда TOFZ с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
TUSD	1.00	100.00%	Все активы
SUGB	1.00	100.00%	Облигации
SBGB	1.00	100.00%	Облигации
TMON	0.99	100.00%	Облигации
SBRS	0.99	100.00%	Все активы
TEUR	0.98	100.00%	Все активы
TPAY	0.98	100.00%	Облигации
SBLB	0.97	100.00%	Облигации
YUAN	0.96	100.00%	Облигации
SBPS	0.96	100.00%	Все активы

Подробней

Обратная зависимость

8 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBGD	-0.99	66.67%	Биржевые товары
TGLD	-0.89	66.67%	Биржевые товары
PRIE	-0.85	66.67%	Облигации
GOLD	-0.68	66.67%	Биржевые товары
AKGD	-0.65	66.67%	Биржевые товары
CNYM	-0.40	33.33%	Облигации
SBBY	-0.38	33.33%	Облигации
AMNY	-0.34	33.33%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A10A1L8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

09.12.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TOFZ

Документы

Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал ОФЗ" с тикером TOFZ, управляемый компанией Т-Капитал, ориентирован на инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ). Эти долговые инструменты выпускаются государством, имеют фиксированную доходность и низкий уровень кредитного риска.

Бенчмарк фонда — T-Bank OFZ Bond Index RUB. Индекс отражает динамику стоимости портфеля ОФЗ, включая накопленный купонный доход, и используется для оценки эффективности управления фондом TOFZ. Индекс рассчитывается аффилированной организацией ТБанк.

Комиссии фонда распределяются следующим образом:

▸ Комиссия за управление: 1,5% годовых
▸ Вознаграждение спецдепозитария, биржи и регистратора: 0,05% годовых
▸ Иные расходы, связанные с обслуживанием фонда: 0,04% годовых

Средняя доходность к погашению 20.89%, дюрация 1668 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: 0.