VTBX Фонд ВТБ – Индекс МосБиржи
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

101,99 RUB

Расчетная цена

02.03.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
328 838 933 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,78%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A101EJ5

ISIN

VTBX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBX

Полный состав VTBX
Актив Доля
Газпром, ао, 1-02-00028-A 14.29%
Сбербанк России, ао, 10301481B 13.24%
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A 12.54%
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F 7.00%
Yandex N.V., NL0009805522 6.17%
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E 4.98%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A 3.56%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A 3.30%
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E 2.88%
Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A 2.88%
Магнит, ао, 1-01-60525-P 2.52%
ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A 2.50%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.49%
X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) 2.39%
Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A 1.65%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E 1.43%
ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H 1.40%
АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N 1.37%
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 1.35%
TCS Group Holding GDR, US87238U2033 1.29%
Северсталь, ао, 1-02-00143-A 1.23%
Сбербанк России, ап, 20301481B 1.17%
Банк ВТБ, ао, 10401000B 1.16%
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 0.70%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A 0.68%
АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A 0.62%
ММК, ао, 1-03-00078-A 0.57%
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 0.55%
United Company RUSAL PLC, JE00B5BCW814 0.55%
РусГидро, ао, 1-01-55038-E 0.52%
Денежные средства и прочее 0.49%
АФК Система, ао, 1-05-01669-A 0.46%
Группа Компаний ПИК, ао, 1-02-01556-A 0.43%
ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D 0.37%
ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A 0.35%
Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A 0.30%
Московский крединый банк, ао, 10101978B 0.28%
ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E 0.27%
Юнипро, ао, 1-02-65104-D 0.24%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.57%

Среднее долей

1.29%

Медиана долей

40.07%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.24%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.84%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.17%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBXE

Тикер INav

100,35

Закрытие торгов

99,88

Справедливая цена

0,47%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBX
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 1 2
Золото и серебро 1 2
Российские акции 4 0
Американские акции 3 1
Нефть Brent 3 1
События, сопровождающие резкие росты VTBX
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 2
RUB/USD 5 1
Российские акции 0 6
Золото и серебро 3 3
Американские акции 2 5
Нефть Brent 3 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX 0.98 94.12% Акции
FXRL 0.98 91.76% Акции
ESGR 0.97 80.00% Акции
RUSE 0.93 90.59% Акции
RCMX 0.91 86.21% Акции
TRUR 0.73 67.06% Все активы
SBGB 0.67 61.18% Облигации
VTBB 0.66 65.88% Облигации
SBRB 0.63 55.29% Облигации
FXRW 0.62 70.59% Акции
FXRB 0.60 51.76% Облигации
VTBE 0.58 64.71% Акции
FXIT 0.53 62.35% Акции
FXDE 0.52 65.88% Акции
VTBA 0.47 62.35% Акции
SBSP 0.45 64.71% Акции
FXUS 0.44 62.35% Акции
GPBM 0.41 47.37% Облигации
FXWO 0.40 65.88% Акции
FXCN 0.35 55.29% Акции
SCIP 0.34 58.97% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB -0.74 77.65% Облигации
FXTB -0.74 85.88% Облигации
VTBU -0.69 79.01% Облигации
FXRU -0.55 81.18% Облигации
TUSD -0.53 71.76% Все активы
TEUR -0.46 67.06% Все активы
RUSB -0.43 70.59% Облигации
AKNX -0.42 67.06% Акции
VTBG -0.40 61.11% Биржевые товары
FXGD -0.33 67.06% Биржевые товары
Независимые
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKEU 0.01 99.41% Акции
AKMB 0.01 90.91% Облигации
FXMM -0.02 99.41% Облигации
MTEK -0.03 98.24% Акции
AKSP -0.03 94.71% Акции
VTBM 0.04 96.91% Облигации
GPBS 0.10 79.17% Облигации
FXKZ -0.12 95.88% Акции
VTBH -0.16 98.24% Облигации

Обзор инвестиционного фонда VTBX

Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи полной доходности Нетто с учетом налоговых ставок для юридических лиц, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер VTBX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.

На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.

Комиссии

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.