VTBX Фонд ВТБ – Индекс МосБиржи
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

116,75 RUB / 116,75 RUB

Расчетная цена

02.03.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
710 548 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101EJ5

ISIN

VTBX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBX

Полный состав VTBX
Актив Доля
Сбербанк России, ао, 10301481B 14.22%
Газпром, ао, 1-02-00028-A 12.55%
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A 11.06%
Yandex N.V., NL0009805522 8.47%
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F 7.21%
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E 5.39%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A 3.72%
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E 2.76%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A 2.45%
Магнит, ао, 1-01-60525-P 2.42%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.27%
Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A 2.24%
X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) 1.95%
ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A 1.94%
MAIL.RU GROUP ORD SHS GDR REGS, US5603172082 1.63%
TCS Group Holding GDR, US87238U2033 1.58%
Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A 1.50%
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 1.48%
АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N 1.43%
ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H 1.35%
Северсталь, ао, 1-02-00143-A 1.28%
Сбербанк России, ап, 20301481B 1.26%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E 1.21%
Банк ВТБ, ао, 10401000B 0.95%
АФК Система, ао, 1-05-01669-A 0.68%
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 0.67%
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 0.61%
МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-A 0.60%
АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A 0.54%
ММК, ао, 1-03-00078-A 0.51%
ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A 0.48%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A 0.48%
Группа Компаний ПИК, ао, 1-02-01556-A 0.48%
Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB003154454, Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB0031544546 0.46%
РусГидро, ао, 1-01-55038-E 0.42%
ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D 0.31%
ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E 0.27%
ПАО Россети, ао, 1-01-55385-E 0.26%
Московский крединый банк, ао, 10101978B 0.23%
Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A 0.22%
QIWI plc ORD SHS CL B ADR, US74735M1080 0.21%
Юнипро, ао, 1-02-65104-D 0.19%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.12%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.33%

Среднее долей

1.26%

Медиана долей

37.83%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.25%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.06%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Оценка активов основана на публично известных активах. Возможно, УК публикует ограниченный состав фонда.
Качество отслеживания индексов фондом VTBX
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 10.03.2020
Биржевая цена - VTBX RUB 9.03 % 3.51 % 44.43 %
Расчетная цена состава - VTBXE RUB 8.00 % 1.52 % 43.00 %
Индекс МосБиржи полной доходности Нетто - MCFTRR RUB 8.18 % 1.43 % 9.11 % 67.25 % 41.35 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 8.18 % 1.67 % 10.03 % 71.56 % 42.76 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 8.18 % -0.16 % 3.10 % 40.99 % 32.24 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBXE

Тикер INav

115,35

Закрытие торгов

115,14

Справедливая цена

0,18%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBX
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
RUB/USD 0 2
Российские акции 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты VTBX
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Российские акции 0 2
Американские акции 0 2
Нефть Brent 0 2
Золото и серебро 1 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS 1.00 100.00% Акции
SBMX 0.99 92.31% Акции
RCMX 0.97 92.86% Акции
FXRL 0.97 87.18% Акции
SBRI 0.95 80.00% Акции
ESGR 0.94 95.45% Акции
RUSE 0.93 92.31% Акции
VTBB 0.72 71.79% Облигации
FXRW 0.71 64.10% Акции
TRUR 0.69 66.67% Все активы
FXDE 0.68 74.36% Акции
SBRB 0.65 53.85% Облигации
FXRB 0.65 66.67% Облигации
GPBM 0.58 61.54% Облигации
SBGB 0.56 58.97% Облигации
SUGB 0.51 70.00% Облигации
VTBA 0.50 66.67% Акции
VTBE 0.48 61.54% Акции
FXUS 0.48 66.67% Акции
FXMM 0.48 64.10% Облигации
FXWO 0.44 61.54% Акции
SBSP 0.42 66.67% Акции
AKSP 0.37 61.54% Акции
TECH 0.34 50.00% Акции
GPBS 0.33 56.41% Облигации
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM -1.00 50.00% Акции
RCMB -0.75 83.33% Облигации
SBCB -0.66 69.23% Облигации
FXTB -0.66 69.23% Облигации
VTBU -0.59 61.54% Облигации
RUSB -0.56 64.10% Облигации
FXRU -0.49 61.54% Облигации
TGLD -0.39 64.29% Биржевые товары
Независимые
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TUSD 0.02 96.15% Все активы
VTBH -0.04 96.15% Облигации
FXCN -0.06 96.15% Акции
SCIP 0.06 90.91% Акции
VTBG -0.10 90.00% Биржевые товары
MTEK 0.12 98.72% Акции
OPNW -0.13 83.33% Все активы
TEUR 0.13 91.03% Все активы
AKEU 0.15 78.21% Акции
FXGD -0.18 93.59% Биржевые товары
VTBM 0.24 85.90% Облигации
AKMB 0.25 84.62% Облигации
FXKZ 0.25 93.59% Акции
AKNX 0.26 93.59% Акции
FXIT 0.30 96.15% Акции

Обзор инвестиционного фонда VTBX

Документы

На данный момент существует противоречие с комиссиями фонда. Новые комиссии только объявлены, но не действительны, так как в правилах доверительного управления фонда все еще указаны старые комиссии общим размером 0.78%. Комиссии на законных основаниях могут быть больше, чем сейчас популярно рассказывать в интернете.

Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи полной доходности Нетто с учетом налоговых ставок для юридических лиц, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер VTBX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.

На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.

Комиссии

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.