VTBX Фонд ВТБ – Индекс МосБиржи
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

109,01 RUB

Расчетная цена

02.03.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
?
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
527 963 879 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,78%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101EJ5

ISIN

VTBX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBX

Полный состав VTBX
Актив Доля
Сбербанк России, ао, 10301481B 14.24%
Газпром, ао, 1-02-00028-A 12.61%
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A 10.22%
Yandex N.V., NL0009805522 9.40%
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F 6.71%
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E 4.87%
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E 3.17%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A 3.10%
Магнит, ао, 1-01-60525-P 2.55%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.47%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A 2.34%
X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) 2.32%
Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A 2.22%
ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A 2.19%
Mail.ru Group Limited ORD SHS, US5603172082 (GDR) 1.86%
TCS Group Holding GDR, US87238U2033 1.60%
Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A 1.49%
ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H 1.46%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E 1.37%
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 1.35%
Сбербанк России, ап, 20301481B 1.33%
АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N 1.31%
Северсталь, ао, 1-02-00143-A 1.16%
Банк ВТБ, ао, 10401000B 0.74%
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 0.66%
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 0.62%
Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB0031544546 0.58%
АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A 0.57%
United Company RUSAL PLC, JE00B5BCW814 0.52%
ММК, ао, 1-03-00078-A 0.50%
АФК Система, ао, 1-05-01669-A 0.49%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A 0.48%
Группа Компаний ПИК, ао, 1-02-01556-A 0.46%
ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A 0.45%
РусГидро, ао, 1-01-55038-E 0.43%
ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D 0.33%
Денежные средства и прочее 0.29%
ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E 0.26%
Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A 0.25%
Московский крединый банк, ао, 10101978B 0.24%
QIWI plc ORD SHS CL B, US74735M1080 0.24%
ПАО Россети, ао, 1-01-55385-E 0.23%
Юнипро, ао, 1-02-65104-D 0.19%
Качество диверсификации

43

Количество активов

2.32%

Среднее долей

1.31%

Медиана долей

37.07%

Сумма долей 3 наибольших вложений

53.18%

Сумма долей 5 наибольших вложений

69.34%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.87%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBX
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBXE

Тикер INav

107,90

Закрытие торгов

107,50

Справедливая цена

0,37%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBX
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 4
RUB/EUR 1 4
Американские акции 4 1
Золото и серебро 3 3
Российские акции 7 0
Нефть Brent 6 1
События, сопровождающие резкие росты VTBX
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 5
RUB/USD 6 3
Нефть Brent 3 6
Американские акции 2 8
Золото и серебро 4 6
Российские акции 0 11
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX 0.99 93.33% Акции
FXRL 0.99 90.00% Акции
TMOS 0.98 100.00% Акции
RCMX 0.94 94.74% Акции
RUSE 0.91 93.33% Акции
ESGR 0.90 92.31% Акции
VTBB 0.78 70.00% Облигации
FXRB 0.71 63.33% Облигации
SBRB 0.71 46.67% Облигации
FXRW 0.68 63.33% Акции
TRUR 0.67 70.00% Все активы
GPBM 0.66 60.00% Облигации
FXDE 0.64 76.67% Акции
SBGB 0.60 50.00% Облигации
FXMM 0.54 66.67% Облигации
VTBA 0.50 73.33% Акции
VTBE 0.49 66.67% Акции
FXUS 0.49 70.00% Акции
FXWO 0.46 66.67% Акции
GPBS 0.40 60.00% Облигации
AKSP 0.39 63.33% Акции
SBSP 0.38 73.33% Акции
FXKZ 0.35 63.33% Акции
AKNX 0.33 56.67% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB -0.66 63.33% Облигации
FXTB -0.64 60.00% Облигации
VTBU -0.58 53.33% Облигации
RUSB -0.55 53.33% Облигации
FXRU -0.42 53.33% Облигации
Независимые
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TGLD 0.00 70.00% Биржевые товары
VTBH 0.02 86.67% Облигации
FXCN 0.03 90.00% Акции
AKEU 0.05 80.00% Акции
AKMB 0.10 91.18% Облигации
TUSD 0.11 90.00% Все активы
SCIP -0.14 96.15% Акции
FXGD -0.14 100.00% Биржевые товары
MTEK 0.16 90.00% Акции
VTBG 0.18 86.36% Биржевые товары
TEUR 0.19 76.67% Все активы
VTBM 0.25 86.67% Облигации
TECH 0.28 70.00% Акции
FXIT 0.28 100.00% Акции

Обзор инвестиционного фонда VTBX

Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи полной доходности Нетто с учетом налоговых ставок для юридических лиц, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер VTBX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.

На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.

Комиссии

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.