VTBX Фонд ВТБ – Индекс МосБиржи
Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

91,35 RUB

Расчетная цена

02.03.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
163 386 704 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,78%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A101EJ5

ISIN

VTBX

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Состав VTBX
Актив Доля
Газпром, ао, 1-02-00028-A 14.73%
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A 13.02%
Сбербанк России, ао, 10301481B 11.80%
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F 7.60%
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E 5.11%
Yandex N.V., NL0009805522 4.71%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A 3.91%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A 3.65%
Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A 3.03%
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E 2.89%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.68%
ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A 2.58%
X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) 2.40%
Магнит, ао, 1-01-60525-P 2.28%
Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A 1.99%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E 1.64%
АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N 1.46%
Северсталь, ао, 1-02-00143-A 1.40%
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 1.35%
ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H 1.35%
Сбербанк России, ап, 20301481B 1.08%
Банк ВТБ, ао, 10401000B 0.98%
TCS Group Holding GDR, US87238U2033 0.89%
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 0.76%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A 0.74%
ММК, ао, 1-03-00078-A 0.65%
АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A 0.64%
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 0.58%
United Company RUSAL PLC, JE00B5BCW814 0.58%
РусГидро, ао, 1-01-55038-E 0.49%
Группа Компаний ПИК, ао, 1-02-01556-A 0.47%
АФК Система, ао, 1-05-01669-A 0.42%
ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A 0.37%
ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D 0.36%
Московский крединый банк, ао, 10101978B 0.31%
Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A 0.31%
Юнипро, ао, 1-02-65104-D 0.25%
ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E 0.24%
Денежные средства и прочее 0.20%
Качество диверсификации

39

Количество активов

2.56%

Среднее долей

1.35%

Медиана долей

39.55%

Сумма долей 3 наибольших вложений

52.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.45%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.90%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

MCFTR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
VTBXE

Тикер INav

92,80

Закрытие торгов

92,86

Справедливая цена

-0,06%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения VTBX
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Российские акции 1 0
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
События, сопровождающие резкие росты VTBX
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 0 2
RUB/USD 2 1
RUB/EUR 1 2
Американские акции 2 1
Нефть Brent 2 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX 0.98 100.00% Акции
FXRL 0.98 95.83% Акции
RUSE 0.94 87.50% Акции
AKEU 0.85 83.33% Акции
TEUR 0.84 79.17% Все активы
TRUR 0.81 75.00% Все активы
AKSP 0.79 79.17% Акции
SBGB 0.78 70.83% Облигации
SBRB 0.78 75.00% Облигации
AKNX 0.77 70.83% Акции
FXRW 0.74 79.17% Акции
VTBB 0.71 75.00% Облигации
TUSD 0.68 75.00% Все активы
FXRB 0.65 66.67% Облигации
VTBE 0.62 66.67% Акции
FXIT 0.62 62.50% Акции
FXDE 0.56 70.83% Акции
VTBA 0.51 58.33% Акции
SBSP 0.48 70.83% Акции
FXUS 0.45 62.50% Акции
FXWO 0.43 70.83% Акции
FXCN 0.40 62.50% Акции
GPBM 0.38 50.00% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.78 87.50% Облигации
SBCB -0.78 70.83% Облигации
VTBU -0.70 75.00% Облигации
FXRU -0.50 75.00% Облигации
RUSB -0.41 75.00% Облигации
Независимые
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.00 100.00% Акции
FXMM -0.03 91.67% Облигации
GPBS 0.04 83.33% Облигации
VTBM -0.07 95.00% Облигации
FXKZ -0.08 100.00% Акции
VTBH -0.19 87.50% Облигации
FXGD -0.24 91.67% Биржевые товары

Обзор инвестиционного фонда VTBX

Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи полной доходности Нетто с учетом налоговых ставок для юридических лиц, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер VTBX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.

На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.

Комиссии

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.