VTBX Фонд ВТБ – Индекс МосБиржи

Базовые активы: Акции компаний России в индексе МосБиржи полной доходности

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

139,98 RUB / 139,98 RUB

Расчетная цена

1 623 213 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,69%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBX

Полный состав VTBX
Актив Доля
Сбербанк России, ао, 10301481B 14.68%
Газпром, ао, 1-02-00028-A 13.62%
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A 11.16%
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F 7.71%
Yandex N.V., NL0009805522 7.00%
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E 4.86%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A 3.35%
Polymetal International plc, JE00B6T5S470 2.97%
TCS Group Holding GDR, US87238U2033 2.81%
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E 2.30%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A 1.90%
Магнит, ао, 1-01-60525-P 1.88%
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 1.83%
Северсталь, ао, 1-02-00143-A 1.76%
Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A 1.69%
ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A 1.55%
АК АЛРОСА ПАО, ао, 1-03-40046-N 1.51%
ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H 1.43%
X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054 (GDR) 1.41%
Сбербанк России, ап, 20301481B 1.33%
Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A 1.31%
MAIL.RU GROUP ORD SHS GDR REGS, US5603172082 0.96%
Банк ВТБ, ао, 10401000B 0.95%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E 0.94%
Ozon Holdings PLC, US69269L1044 0.87%
МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-A 0.76%
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 0.76%
ПИК СЗ, ао, 1-02-01556-A 0.62%
ММК, ао, 1-03-00078-A 0.62%
АФК Система, ао, 1-05-01669-A 0.59%
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 0.53%
ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A 0.45%
АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A 0.42%
HeadHunter Group PLC, US42207L1061 (ADR) 0.40%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A 0.38%
Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB003154454, Petropavlovsk PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 GB0031544546 0.38%
РусГидро, ао, 1-01-55038-E 0.38%
Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A 0.35%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.30%
ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D 0.27%
GLOBALTRANS INVESTMENT (GDR), US37949E2046 0.25%
Московский крединый банк, ао, 10101978B 0.21%
ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E 0.19%
ПАО Россети, ао, 1-01-55385-E 0.17%
QIWI plc ORD SHS CL B ADR, US74735M1080 0.13%
Качество диверсификации

45

Количество активов

2.22%

Среднее долей

0.95%

Медиана долей

39.46%

Сумма долей 3 наибольших вложений

54.17%

Сумма долей 5 наибольших вложений

70.46%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.94%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBX
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 10.03.2020
Биржевая цена - VTBX RUB 5.53 % 9.32 % 47.14 % 46.90 %
Расчетная цена состава - VTBXE RUB 5.35 % 8.71 % 47.53 % 47.34 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB 5.45 % 8.80 % 48.49 % 94.75 % 47.55 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB 5.21 % 8.55 % 39.81 % 59.98 % 39.74 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBXE

Тикер INav

140,15

Закрытие торгов

139,98

Справедливая цена

0,12%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBX
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 1 8
RUB/USD 0 10
Американские акции 7 4
Нефть Brent 10 2
Золото и серебро 7 7
Российские акции 15 0
События, сопровождающие резкие росты VTBX
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 9 5
RUB/USD 13 3
Нефть Brent 4 16
Американские акции 2 19
Золото и серебро 6 15
Российские акции 0 25
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBX с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 1.00 100.00% Облигации
TMOS 0.99 97.30% Акции
SBMX 0.99 91.94% Акции
RCMX 0.98 92.16% Акции
FXRL 0.97 90.32% Акции
AMRE 0.96 100.00% Акции
AKME 0.95 95.24% Акции
RUSE 0.93 91.94% Акции
ESGR 0.91 91.11% Акции
DIVD 0.91 93.75% Акции
SBRI 0.89 84.85% Акции
TRUR 0.69 72.58% Все активы
FXRW 0.68 66.13% Акции
BCSB 0.66 62.50% Облигации
VTBB 0.61 54.84% Облигации
FXDM 0.61 75.00% Акции
FXRB 0.60 64.52% Облигации
FXDE 0.58 66.13% Акции
SBRB 0.58 46.77% Облигации
GPBM 0.55 56.45% Облигации
SBGB 0.54 62.90% Облигации
VTBE 0.47 52.46% Акции
VTBA 0.43 60.66% Акции
FXUS 0.40 56.45% Акции
AKCH 0.36 57.14% Акции
FXWO 0.36 58.06% Акции
SBSP 0.35 59.68% Акции
FXMM 0.34 62.90% Облигации
FMUS 0.33 61.54% Акции
GPBS 0.32 59.68% Облигации
Обратная зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 50.00% Облигации
TSPV -1.00 66.67% Акции
FXTB -0.63 70.97% Облигации
SBCB -0.63 70.97% Облигации
VTBU -0.62 69.35% Облигации
RCMB -0.58 72.41% Облигации
RUSB -0.57 70.97% Облигации
VTBY -0.54 75.00% Облигации
FXRU -0.50 66.13% Облигации
FXFA -0.42 33.33% Облигации
TGLD -0.33 62.16% Биржевые товары
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXCN -0.01 100.00% Акции
SCIP 0.02 94.44% Акции
TUSD -0.03 91.94% Все активы
TEUR 0.05 95.16% Все активы
TIPO 0.05 95.45% Акции
AKNX 0.08 95.45% Акции
FXKZ 0.08 96.77% Акции
VTBH -0.09 97.54% Облигации
MTEK 0.10 96.77% Акции
FXIM -0.11 97.62% Акции
OPNW 0.12 92.86% Все активы
AKEU 0.14 87.10% Акции
TBIO 0.14 100.00% Акции
TSPX 0.18 100.00% Акции
FXIT 0.19 96.77% Акции
TECH 0.20 98.65% Акции
VTBM 0.21 87.10% Облигации
FXGD -0.23 91.94% Биржевые товары
VTBG -0.24 84.88% Биржевые товары
SUGB 0.25 86.36% Облигации
AKMB 0.27 94.90% Облигации
AKSP 0.29 91.94% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101EJ5

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

02.03.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBX

Документы

Биржевой фонд "ВТБ – Индекс МосБиржи" инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Фактически, ETF VTBX отслеживает индекс Мосбиржи полной доходности Нетто с учетом налоговых ставок для юридических лиц, так как фонд реинвестирует все полученные дивиденды обратно в индекс. Доход возможно получить исключительно через продажу своих паев.

Фонд торгуется только на Московской бирже, имея тикер VTBX. Управление фондом осуществляет ВТБ Капитал.

На момент открытия VTBX обладал наибольшим количеством акций из индекса IMOEX по сравнению с аналогичными ETF.

Комиссии

В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего не более 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.