Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,89 USDРасчетная цена
13 132 600 USD / 1 294 711 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,25%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок FXTP
| Актив | Доля |
|---|---|
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033 IDX, US91282CGK18 | 10.18% |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15/07/2032 IDX, US91282CEZ05 | 10.06% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 | 9.31% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 | 8.65% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 | 8.53% |
| WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 | 8.32% |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 | 7.56% |
| TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 | 6.84% |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 | 6.03% |
| TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 | 4.68% |
| TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033 IDX, US91282CHP95 | 3.67% |
| TSY INFL IX N/B 0.75% 15/02/2042 IDX, US912810QV35 | 3.58% |
| TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 | 3.37% |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 | 2.82% |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15/02/2043 IDX, US912810RA88 | 2.69% |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 | 1.95% |
| TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 | 1.72% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 24.05.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.17 % | ||
| -2.51 % | -3.68 % | -0.59 % | -4.88 % | ||
| -2.48 % | -3.61 % | -0.32 % | -7.98 % | -4.60 % | |
| -2.25 % | -2.75 % | 3.76 % | -12.80 % | -5.54 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 1 | 5 |
| Драгоценный металл | 2 | 4 |
| USDRUB | 5 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 4 | 4 |
| Драгоценный металл | 3 | 5 |
| USDRUB | 0 | 8 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | 0.84 | 60.98% | Облигации |
| OPNU | 0.66 | 80.00% | Облигации |
| OPNB | 0.41 | 56.00% | Облигации |
| SPBF | 0.35 | 58.82% | Облигации |
| SPBC | 0.34 | 47.06% | Облигации |
| BCSB | 0.34 | 48.78% | Облигации |
| GROD | 0.32 | 51.35% | Акции |
| AMRB | 0.32 | 46.34% | Облигации |
| FMRU | 0.32 | 47.22% | Акции |
| AMRH | 0.30 | 44.83% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
19.05.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда FXTP
Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции: Заблокирован.
Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS.
Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.
Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index. Индекс рассчитывается уже ставшим привычным для Финекса индексным провайдером. В составе индекса индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет.
Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.
Доходность FXTP складывается из трех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей.
Основной риск FXTP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.22 года с доходностью 1.22%. Дюрация портфеля составляет 7.825.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: grant thornton.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.
