FXTP Гособлигации США с защитой от инфляции
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,01 USD / 52,52 RUB

Расчетная цена

14 700 540 USD / 1 228 209 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,25%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXTP

График TradingView с котировками FXTP
Полный состав FXTP
Актив Доля
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 8.67%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 8.43%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 8.24%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 7.99%
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX, US9128283R96 7.51%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX, US9128282L36 7.36%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 7.21%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX, US912828Y388 6.65%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 6.49%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 5.73%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 4.52%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/02/2042 IDX, US912810QV35 3.92%
TSY INFL IX N/B 3.625% 15/04/2028 IDX, US912810FD55 3.76%
TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2028 IDX, US912810PV44 3.34%
TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 3.25%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 3.07%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 2.13%
TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 1.68%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.55%

Среднее долей

6.11%

Медиана долей

25.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.84%

Сумма долей 5 наибольших вложений

74.27%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.95%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXTP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXTPINAV

Тикер INav

1,00

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

-1,46%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXTP
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 5
Драгоценный металл 2 4
USDRUB 5 1
События, сопровождающие резкие росты FXTP
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 4 4
Драгоценный металл 3 5
USDRUB 0 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXTP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXTP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXTP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXTP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
GPBR 0.93 75.00% Облигации
FXTB 0.88 87.80% Облигации
FXFA 0.84 75.61% Облигации
PRIE 0.84 60.98% Облигации
MBEQ 0.75 80.00% Акции
RCMB 0.71 73.17% Облигации
INEM 0.68 70.97% Облигации
VTBH 0.67 70.73% Облигации
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.95 75.00% Акции
SBOG -0.54 71.43% Все активы
TSOX -0.45 62.50% Акции
GPBC -0.42 25.00% Акции
GQGD -0.40 63.64% Акции
RQIE -0.38 41.67% Все активы
TRAI -0.35 60.00% Акции
AKSF -0.32 40.00% Все активы
AKVG -0.31 64.29% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNYK7X86

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.05.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXTP

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS.

Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.

Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index. Индекс рассчитывается уже ставшим привычным для Финекса индексным провайдером. В составе индекса индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет.

Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.

Доходность FXTP складывается из трех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей.

Основной риск FXTP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 7.778 года с доходностью -0.66%. Дюрация портфеля составляет 3.7100479984522305.

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Управляющий фондом: finex investment management llp.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: pwc.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: amc finex plus llc, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc, mkb investments limited.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).