Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,93 USDРасчетная цена
13 539 240 USD / 949 540 500 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,25%Комиссия
Актив
ГосдолгКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 | 9.12% |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 | 8.42% |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 | 8.26% |
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 | 8.04% |
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX, US9128283R96 | 7.58% |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 | 7.27% |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15/07/2032 IDX, US91282CEZ05 | 6.75% |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX, US912828Y388 | 6.69% |
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 | 6.55% |
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 | 5.75% |
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 | 4.51% |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/02/2042 IDX, US912810QV35 | 3.81% |
TSY INFL IX N/B 3.625% 15/04/2028 IDX, US912810FD55 | 3.76% |
TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2028 IDX, US912810PV44 | 3.33% |
TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 | 3.23% |
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 | 2.98% |
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 | 2.06% |
TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 | 1.66% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Цепочка индексов для данного ETF недоступна
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Нефть Brent | 1 | 5 |
Драгоценный металл | 2 | 4 |
USDRUB | 5 | 1 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американский S&P500 | 4 | 4 |
Драгоценный металл | 3 | 5 |
USDRUB | 0 | 8 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
PRIE | 0.84 | 60.98% | Облигации |
OPNU | 0.66 | 80.00% | Облигации |
OPNB | 0.41 | 56.00% | Облигации |
SPBF | 0.35 | 58.82% | Облигации |
SPBC | 0.34 | 47.06% | Облигации |
BCSB | 0.34 | 48.78% | Облигации |
GROD | 0.32 | 51.35% | Акции |
AMRB | 0.32 | 46.34% | Облигации |
FMRU | 0.32 | 47.22% | Акции |
AMRH | 0.30 | 44.83% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
ETFТип фонда
ИрландияСтрана регистрации фонда
19.05.2021Начало торговли
Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS.
Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.
Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index. Индекс рассчитывается уже ставшим привычным для Финекса индексным провайдером. В составе индекса индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет.
Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.
Доходность FXTP складывается из трех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей.
Основной риск FXTP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.
Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.22 года с доходностью 1.22%. Дюрация портфеля составляет 7.825.
Эмитент: finex funds icav.
Администратор фонда: citibank europe.
Управляющий фондом: sanarus investment management llp.
Кастодиан: citi depositary services (ireland).
Аудитор: pwc.
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: sova investments limited, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, sova capital limited, ic freedom finance llc.
Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.
Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).