FXTP Гособлигации США с защитой от инфляции
Общее
?
FinEx

Эмитент

0,93 USD

Расчетная цена

13 476 760 USD / 1 246 398 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,25%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXTP

График TradingView с котировками FXTP
Полный состав FXTP
Актив Доля
TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033 IDX, US91282CGK18 9.86%
TSY INFL IX N/B 0.625% 15/07/2032 IDX, US91282CEZ05 9.76%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 9.06%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 8.41%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 8.25%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 8.07%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 7.32%
TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033 IDX, US91282CHP95 6.71%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 6.61%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 5.79%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 4.44%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/02/2042 IDX, US912810QV35 3.49%
TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 3.21%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 2.74%
TSY INFL IX N/B 0.625% 15/02/2043 IDX, US912810RA88 2.64%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 1.89%
TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 1.60%
Качество диверсификации

17

Количество активов

5.87%

Среднее долей

6.61%

Медиана долей

28.68%

Сумма долей 3 наибольших вложений

45.34%

Сумма долей 5 наибольших вложений

79.85%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.87%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом FXTP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXTPINAV

Тикер INav

1,00

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

-1,46%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения FXTP
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 1 5
Драгоценный металл 2 4
USDRUB 5 1
События, сопровождающие резкие росты FXTP
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 4 4
Драгоценный металл 3 5
USDRUB 0 8
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда FXTP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда FXTP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда FXTP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда FXTP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
GPBR 0.93 75.00% Облигации
FXTB 0.88 87.80% Облигации
FXFA 0.84 75.61% Облигации
MBEQ 0.75 80.00% Акции
RCMB 0.71 73.17% Облигации
INEM 0.68 70.97% Облигации
OPNU 0.66 80.00% Облигации
FXGD 0.65 63.41% Биржевые товары
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.95 75.00% Акции
SBOG -0.54 71.43% Все активы
TSOX -0.45 62.50% Акции
GPBC -0.42 25.00% Акции
GQGD -0.40 63.64% Акции
RQIE -0.38 41.67% Все активы
TRAI -0.35 60.00% Акции
AKSF -0.32 40.00% Все активы
AKVG -0.31 64.29% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNYK7X86

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.05.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXTP

Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции: Заблокирован.

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS.

Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.

Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index. Индекс рассчитывается уже ставшим привычным для Финекса индексным провайдером. В составе индекса индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет.

Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.

Доходность FXTP складывается из трех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей.

Основной риск FXTP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.22 года с доходностью 1.22%. Дюрация портфеля составляет 7.825.

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.