FXTP Гособлигации США с защитой от инфляции

Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

FinEx

Эмитент

0,99 USD / 81,62 RUB

Расчетная цена

14 210 920 USD / 1 196 652 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,25%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Индекс Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index

Отслеживаемый индекс

География активов

Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта

USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXTP

График TradingView с котировками FXTP

Полный состав FXTP

Актив	Доля
US91282CLE92 - TSY INFL IX N/B 1.875% 15/07/2034 IDX	10.52%
US91282CJY84 - TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2034 IDX	10.03%
US91282CEZ05 - TSY INFL IX N/B 0.625% 15/07/2032 IDX	9.31%
US91282CGK18 - TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033 IDX	9.29%
US91282CHP95 - TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033 IDX	9.28%
US91282CDX65 - TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX	8.70%
US91282CCM10 - TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX	8.03%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

6.25%

Среднее долей

7.83%

Медиана долей

29.85%

Сумма долей 3 наибольших вложений

48.42%

Сумма долей 5 наибольших вложений

84.83%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXTP

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 24.05.2021
Биржевая цена - FXTP USD	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.15 %
Расчетная цена состава - FXTPINAV USD	1.74 %	6.80 %	2.60 %		-2.62 %
Индекс Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index - DE000SL0AZH6 USD	1.76 %	6.80 %	2.82 %	-4.78 %	-2.36 %
Индекс S&P 500 Bond - 92029788 USD	1.67 %	8.48 %	6.06 %	-9.32 %	-2.59 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

FXTPINAV

Тикер INav

1,00

Закрытие торгов

1,01

Справедливая цена

-1,46%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения FXTP

7 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	1	5
Драгоценный металл	2	4
USDRUB	5	1

Подробней

События, сопровождающие резкие росты FXTP

10 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Американский S&P500	4	4
Драгоценный металл	3	5
USDRUB	0	8

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда FXTP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда FXTP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда FXTP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда FXTP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
MBGB	1.00	60.00%	Облигации
GPBR	0.93	75.00%	Облигации
FXTB	0.88	87.80%	Облигации
FXFA	0.84	75.61%	Облигации
MBEQ	0.75	80.00%	Акции
RCMB	0.71	73.17%	Облигации
INEM	0.68	70.97%	Облигации
OPNU	0.66	80.00%	Облигации
FXGD	0.65	63.41%	Товары

Подробней

Обратная зависимость

9 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-0.95	75.00%	Акции
SBOG	-0.54	71.43%	Все активы
TSOX	-0.45	62.50%	Акции
GPBC	-0.42	25.00%	Акции
GQGD	-0.40	63.64%	Акции
RQIE	-0.38	41.67%	Все активы
TRAI	-0.35	60.00%	Акции
AKSF	-0.32	40.00%	Все активы
AKVG	-0.31	64.29%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

IE00BNYK7X86

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.05.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXTP

Документы

Текущий статус БПИФа Гособлигации США с защитой от инфляции: Заблокирован.

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS.

Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.

Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index. Индекс рассчитывается уже ставшим привычным для Финекса индексным провайдером. В составе индекса индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет.

Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.

Доходность FXTP складывается из трех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей.

Основной риск FXTP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.888 года с доходностью 1.94%. Дюрация портфеля составляет 8.304.

Эмитент: finex funds icav.

Администратор фонда: citibank europe.

Кастодиан: citi depositary services (ireland).

Аудитор: grant thornton.

Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.

Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).

Управляющий фондом: sanarus investment management llp.

Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.