FXTP Гособлигации США с защитой от инфляции

Базовые активы: Госдолг США с индексированием по инфляции

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
FinEx

Эмитент

1,03 USD / 74,87 RUB

Расчетная цена

11 350 260 USD / 823 577 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,25%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок FXTP

Полный состав FXTP
Актив Доля
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 9.04%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 8.57%
TSY INFL IX N/B 0.5% 15/01/2028 IDX, US9128283R96 8.00%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 7.70%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/07/2027 IDX, US9128282L36 7.65%
TSY INFL IX N/B 0.75% 15/07/2028 IDX, US912828Y388 7.10%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 7.06%
TSY INFL IX N/B 0.375% 15/01/2027 IDX, US912828V491 6.95%
TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 6.10%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX, US912810FH69 5.09%
TSY INFL IX N/B 3.625% 15/04/2028 IDX, US912810FD55 4.05%
TSY INFL IX N/B 2.375% 15/01/2027 IDX, US912810PS15 3.76%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 3.75%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2041 IDX, US912810QP66 3.59%
TSY INFL IX N/B 2.5% 15/01/2029 IDX, US912810PZ57 3.56%
TSY INFL IX N/B 1.75% 15/01/2028 IDX, US912810PV44 3.53%
TSY INFL IX N/B 2.125% 15/02/2040 IDX, US912810QF84 2.46%
TSY INFL IX N/B 3.375% 15/04/2032 IDX, US912810FQ68 1.87%
Качество диверсификации

18

Количество активов

5.55%

Среднее долей

5.60%

Медиана долей

25.61%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

73.27%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.86%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом FXTP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 19.05.2021
Биржевая цена - FXTP USD 0.24 % 4.09 % 11.34 %
Расчетная цена состава - FXTPINAV USD 0.34 % 4.37 % 13.36 %
Индекс Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index - DE000SL0AZH6 USD 0.36 % 4.44 % 7.17 % 27.24 % 13.62 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
FXTPINAV

Тикер INav

1,04

Закрытие торгов

1,04

Справедливая цена

0,37%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения FXTP
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 0
EURRUB 1 0
Российские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 1 1
События, сопровождающие резкие росты FXTP
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 0 1
Американские акции 0 1
Золото и серебро 1 0
USDRUB 0 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда FXTP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда FXTP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда FXTP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда FXTP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда FXTP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
42 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
PRIE 0.85 58.82% Облигации
VTBH 0.84 72.22% Облигации
VTBU 0.82 72.22% Облигации
FXTB 0.82 77.78% Облигации
INEM 0.78 75.00% Облигации
AMHY 0.78 72.22% Облигации
RCMB 0.77 72.22% Облигации
FXFA 0.77 72.22% Облигации
TUSD 0.76 66.67% Все активы
FXRU 0.76 77.78% Облигации
AMDG 0.74 61.11% Акции
VTBY 0.72 72.22% Облигации
SBCB 0.72 72.22% Облигации
RUSB 0.72 61.11% Облигации
AMIG 0.69 66.67% Облигации
INGO 0.68 62.50% Облигации
SBSP 0.63 50.00% Акции
VTBA 0.62 50.00% Акции
VTBI 0.58 66.67% Облигации
AMLV 0.57 55.56% Акции
AMHC 0.56 61.11% Акции
AKNX 0.55 50.00% Акции
TEUR 0.50 55.56% Все активы
FXUS 0.50 50.00% Акции
AMVF 0.49 44.44% Акции
FXIM 0.47 50.00% Акции
FXIT 0.47 55.56% Акции
BCSB 0.45 44.44% Облигации
FMUS 0.44 50.00% Акции
FXGD 0.43 50.00% Биржевые товары
VTBG 0.39 44.44% Биржевые товары
FXWO 0.39 38.89% Акции
AMGF 0.37 55.56% Акции
TBRU 0.37 60.00% Облигации
OPNW 0.33 33.33% Все активы
Обратная зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
MKBD -0.98 87.50% Акции
TGLD -0.71 75.00% Биржевые товары
FXRD -0.69 60.00% Облигации
AMRH -0.61 66.67% Облигации
SBMX -0.58 77.78% Акции
FXES -0.54 60.00% Акции
ESGR -0.51 72.22% Акции
SBRI -0.48 66.67% Акции
FMRU -0.48 53.85% Акции
TGRN -0.44 60.00% Акции
AKME -0.42 72.22% Акции
RCMX -0.42 77.78% Акции
VTBX -0.39 72.22% Акции
FXRW -0.39 83.33% Акции
FXCN -0.38 66.67% Акции
FXKZ -0.37 77.78% Акции
TMOS -0.37 72.22% Акции
SBWS -0.36 60.00% Все активы
DIVD -0.35 72.22% Акции
FXRL -0.33 72.22% Акции
AMRE -0.31 72.22% Акции
Независимые
41 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUSE -0.01 88.89% Акции
AMMF 0.01 88.89% Акции
RCMM 0.02 100.00% Облигации
AKMD 0.02 100.00% Акции
FXRB 0.03 94.44% Облигации
AMSL 0.04 94.44% Биржевые товары
SBRS -0.04 96.67% Все активы
SBPS 0.05 83.33% Все активы
OPNS 0.05 100.00% Акции
TRUR 0.06 94.44% Все активы
SBGB -0.07 94.44% Облигации
AMRB 0.08 100.00% Облигации
AMSC 0.08 94.44% Акции
FXMM -0.08 100.00% Облигации
AKEU 0.09 94.44% Акции
SBDS 0.09 76.67% Все активы
AKMB 0.10 94.44% Облигации
AMCC -0.11 88.89% Акции
AMGM 0.12 94.44% Акции
VTBM 0.12 100.00% Облигации
RCHY 0.13 100.00% Облигации
AMIN -0.13 88.89% Акции
FXDM 0.14 83.33% Акции
SBRB 0.14 94.44% Облигации
SPBF -0.14 95.45% Облигации
VTBB -0.15 88.89% Облигации
GPBS -0.16 77.78% Облигации
AMGR -0.17 88.89% Акции
AMEM -0.18 88.89% Акции
AKSP 0.20 95.45% Акции
SCIP 0.21 94.44% Акции
GROD -0.24 92.86% Акции
SUGB 0.25 77.78% Облигации
FXDE 0.25 88.89% Акции
FXIP 0.25 96.67% Облигации
GPBM 0.26 91.18% Облигации
VTBE -0.26 83.33% Акции
MTEK 0.27 83.33% Акции
SBCS 0.27 83.33% Все активы
SPBC 0.27 95.45% Облигации
AKCH -0.28 88.89% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
IE00BNYK7X86

ISIN

ETF

Тип фонда

Ирландия

Страна регистрации фонда

19.05.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда FXTP

Документы

Фонд FINEX US TIPS UCITS ETF торгуется на Московской Бирже под тикером FXTP. Основной актив в составе FXTP - облигации TIPS.

Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это вид казначейских ценных бумаг, выпущенных правительством США. TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности долларовых вложений. По мере роста инфляции TIPS индексируются в цене, чтобы сохранить свою реальную стоимость. Безусловно, FXTP вляется ярким примером защитного актива.

Целевой индекс - Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index. Индекс рассчитывается уже ставшим привычным для Финекса индексным провайдером. В составе индекса индексируемые облигации со сроком погашения от 5 до 20 лет.

Общий уровень расходов фонда (TER) FXTP составляет 0,25%.

Доходность FXTP складывается из трех величин: индексации номинала облигаций на историческую инфляцию, ожиданий рынка относительно будущей инфляции и реинвестирования купонных платежей.

Основной риск FXTP заключается либо в возможной дефляции(в таком случае номинал облигаций будет уменьшаться), либо в высокой рыночной волатильности, когда цены активов могут отличаться от справедливой.

Средний срок погашения портфеля облигаций у фонда составляет 8.144 года с доходностью -1.29%. Дюрация портфеля составляет 3.907.