TBRU Т-Капитал Облигации

Базовые активы: Облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Т-Капитал

Эмитент

6,97 RUB

Расчетная цена

3 347 062 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,59%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Модель фонда

Индекс Tinkoff Aggregate Bond Index RUB

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TBRU

График TradingView с котировками TBRU

Полный состав TBRU

Актив	Доля
ОФЗ 26248	7.80%
ОФЗ 26247	6.53%
Денежные средства	4.92%
ОФЗ 26244	3.42%
РЕСО-Лизинг выпуск 6	3.18%
Росэксимбанк 002Р-02	3.10%
Группа Позитив 001P-03	3.04%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

1.96%

Среднее долей

1.59%

Медиана долей

19.25%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.85%

Сумма долей 5 наибольших вложений

40.50%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.90%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом TBRU

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 15.07.2021
Биржевая цена - TBRU RUB	2.49 %	9.55 %	21.32 %	43.12 %	8.76 %
Расчетная цена состава - TBRUA RUB	2.38 %	9.28 %	20.30 %	41.27 %	8.71 %
Индекс Tinkoff Aggregate Bond Index RUB - TBRURX RUB	4.57 %	10.53 %	23.24 %	44.55 %	9.81 %
Индекс МосБиржи полной доходности - MCFTR RUB	0.38 %	-0.81 %	-1.85 %	67.69 %	-0.62 %
Индекс МосБиржи - IMOEX RUB	-0.03 %	-3.44 %	-8.68 %	28.06 %	-7.93 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

TBRUA

Тикер INav

6,97

Закрытие торгов

6,96

Справедливая цена

0,11%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения TBRU

10 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Growth фактор	8	1
Нефть Brent	3	6
Драгоценный металл	5	4

Подробней

События, сопровождающие резкие росты TBRU

27 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	10	13
Драгоценный металл	9	14
Американский S&P500	10	10

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда TBRU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда TBRU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда TBRU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда TBRU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	1.00	100.00%	Акции
FXMM	0.95	57.58%	Облигации
AKGP	0.94	100.00%	Товары
AMRB	0.92	42.86%	Облигации
RUSB	0.92	48.48%	Облигации
FXRU	0.91	54.55%	Облигации
FXRL	0.89	72.73%	Акции
FXIP	0.88	57.58%	Облигации
FXRW	0.88	60.61%	Акции
OPNU	0.85	56.00%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
GPBW	-0.99	50.00%	Акции
SBOG	-0.99	42.86%	Все активы
AKSF	-0.98	40.00%	Все активы
BCSY	-0.86	53.33%	Облигации
SBPS	-0.85	71.29%	Все активы
SBWS	-0.85	67.46%	Все активы
SBDS	-0.79	70.33%	Все активы
TUSD	-0.69	77.60%	Все активы
SCFT	-0.66	58.89%	Акции
GLVD	-0.64	36.36%	Акции

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1039N1

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.07.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TBRU

Документы

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Облигации” на Московской Бирже можно купить под тикером TBRU.

Целевым индексом является Tinkoff Aggregate Bond Index RUB. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

Критерии бумаг для включения в индекс: B рейтинг от международных агенств или BBB от отечественных, объем выпуска бумаг не менее 1млрд рублей, номинал в рублях, торгуется на Мосбирже.

Суммарная комиссия фонда составляет 1,59%. Вознаграждение управляющей компании составляет 1,5%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TBRU на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Средняя доходность к погашению 20.15%, дюрация 739.0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью «т-капитал».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «тинькофф облигации» от 10.06.2021.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.