Базовые активы: Облигации компаний РФ с дюрацией 4 года
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
60 890,14 RUBРасчетная цена
14 656 400 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,55%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 13.24% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A103C95 | 6.74% |
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", RU000A103AT8 | 6.49% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A103EZ7 | 6.42% |
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A0ZYU05 | 6.39% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 | 6.21% |
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", RU000A105WP5 | 5.82% |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", RU000A101CL5 | 5.58% |
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU000A1010B7 | 5.46% |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A1057P8 | 5.35% |
Акционерное общество "Почта России", RU000A104V75 | 5.10% |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", RU000A1017J5 | 4.84% |
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A1025A7 | 4.76% |
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106516 | 4.53% |
Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА», RU000A107W48 | 4.33% |
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A106CU5 | 4.31% |
Акционерное общество "Трансмашхолдинг", RU000A1038D4 | 2.40% |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU000A102YG7 | 1.01% |
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп", RU000A104Y15 | 0.58% |
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A104W33 | 0.53% |
9, 6 | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 29.07.2019 |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | -1.47 % | -5.93 % | 3.25 % | 3.57 % | |
0.00 % | -1.61 % | -2.26 % | 4.18 % | 3.82 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.18 % | 4.73 % | |
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.34 % | 5.04 % | |
0.01 % | -0.88 % | -3.10 % | -1.68 % | 2.39 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 10 | 9 |
Нефть Brent | 9 | 9 |
Growth фактор | 12 | 5 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 12 | 17 |
Российский IMOEX | 7 | 22 |
Growth фактор | 9 | 19 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AMRB | 0.86 | 39.07% | Облигации |
FXIP | 0.79 | 50.00% | Облигации |
FXRD | 0.76 | 67.86% | Облигации |
OPNU | 0.74 | 48.00% | Облигации |
FXRL | 0.71 | 54.41% | Акции |
SBCB | 0.68 | 26.74% | Облигации |
FXMM | 0.67 | 50.00% | Облигации |
RUSE | 0.62 | 50.00% | Акции |
GPBS | 0.60 | 46.85% | Облигации |
OPNE | 0.60 | 56.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
FXBC | -1.00 | 50.00% | Акции |
GPBW | -0.99 | 25.00% | Акции |
AKSF | -0.98 | 40.00% | Все активы |
SBOG | -0.96 | 42.86% | Все активы |
SBPS | -0.90 | 77.50% | Все активы |
SBWS | -0.88 | 78.75% | Все активы |
SBDS | -0.83 | 75.63% | Все активы |
TUSD | -0.83 | 73.53% | Все активы |
BCSY | -0.81 | 46.67% | Облигации |
TEUR | -0.77 | 69.12% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
23.07.2019Начало торговли
Текущий статус БПИФа Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года: Нет торгов.
Биржевой паевой инвестиционный фонд “ГазпромБанк — корпоративные облигации 4 года» обращается на бирже ММВБ под тикером GPBM. В состав данного etf входят облигации российских компаний, которые удовлетворяют индивидуальной инвестиционной политике, отличной от обычной практики для ETF на корпоративные облигации. Etf GPBM не следует какому-то популярному индексу, а использует уникальный индекс, рассчитываемым МосБиржей по заказу Газпромбанка.
Немаловажным пунктом этих правил является такой показатель, как дюрация. Дюрация - это измерение чувствительности цены облигаций относительно изменения процентных ставок. Таким образом, любое уменьшение процентных ставок на 1% будет примерно увеличивать стоимость фонда GPBM на 4%.
Фонд GPBM имеет рублевую доходность и подходит инвесторам, у которых горизонт планирования составляет около 4 лет. Среди пунктов инвестиционной политики значатся следующие:
У фонда имеется брат-близнец в лице GPBS. Разница между фондами исключительно в целевой дюрации. У GPBS целевая средневзвешенная дюрация составляет 2 года. Таким образом можно построить стратегию для ИИС на 3 года, взяв поровну GPBS и GPBM.
Управление фондом осуществляет УК «Газпромбанк – Управление активами», 100%-ая дочка Газпрома. Комиссия за управления составляет 0.15%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.3%. Иные расходы не более 0.1%.
Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течении 405 минут в течении одного торгового дня. Обязанность Маркетмейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей.
Средняя доходность к погашению 16.33%, дюрация 700.0 в днях.
Управляющая компания: акционерное общество "газпромбанк - управление активами".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".