SUGB РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций

Базовые активы: ОФЗ РФ с дюрацией 1-3 года

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

МКБ

Эмитент

1 112,97 RUB

Расчетная цена

774 863 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Госдолг

Категория актива

Модель фонда

Индекс государственных облигаций (1-3 года)

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SUGB

График TradingView с котировками SUGB

Полный состав SUGB

Актив	Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101QE0	23.05%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3	21.55%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6	16.91%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2	16.89%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07	16.85%
Денежные средства и дебиторская задолженность,	2.71%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JS3W6	0.72%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0JWM07	0.52%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZZYW2	0.45%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A100EG3	0.36%

Качество диверсификации

Количество активов

10.00%

Среднее долей

9.78%

Медиана долей

61.51%

Сумма долей 3 наибольших вложений

95.25%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SUGB

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 02.10.2020
Биржевая цена - SUGB RUB	-0.45 %	-0.58 %	-0.27 %	10.50 %	2.85 %
Расчетная цена состава - SUGBA RUB	0.36 %	0.10 %	0.46 %	10.74 %	3.05 %
Индекс государственных облигаций (1-3 года) - RUGBITR3Y RUB	0.42 %	0.26 %	1.06 %	12.04 %	3.27 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	0.24 %	-2.26 %	-1.79 %	2.51 %	0.59 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SUGBA

Тикер INav

1 108,50

Закрытие торгов

1 112,82

Справедливая цена

-0,39%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SUGB

6 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
EURUSD	4	2
Growth фактор	4	1
Нефть Brent	2	3

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SUGB

16 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	7	8
Американский S&P500	6	8
Growth фактор	6	8

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SUGB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SUGB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SUGB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SUGB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AMRB	0.93	49.01%	Облигации
FXMM	0.90	52.00%	Облигации
SBLB	0.90	75.00%	Облигации
FXIP	0.87	63.16%	Облигации
SBCB	0.86	23.94%	Облигации
FXRU	0.84	46.67%	Облигации
OPNB	0.82	63.77%	Облигации
MBGB	0.80	38.57%	Облигации
FXRD	0.80	60.71%	Облигации
RUSB	0.80	46.67%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
FXBC	-1.00	50.00%	Акции
GPBW	-0.98	25.00%	Акции
SBOG	-0.96	42.86%	Все активы
SBPS	-0.93	80.13%	Все активы
AKSF	-0.93	40.00%	Все активы
SBWS	-0.92	82.12%	Все активы
SBDS	-0.88	80.79%	Все активы
BCSY	-0.87	40.00%	Облигации
SCFT	-0.82	68.38%	Акции
TUSD	-0.79	66.18%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1020A8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

25.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SUGB

Документы

БПИФ "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)" торгуется на МосБирже под Тикером SUGB. Фонд инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи.

Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. В силу специфики индекса облигации не удерживаются до погашения, а продаются при переходе из среднесрочных (1+ год) в краткосрочные (менее года).

Максимальный размер совокупных расходов не превысит 0,8% годовых от стоимости чистых активов фонда. Комиссия за управление составляет 0.45%. Но необходимо учитывать дополнительные расходы на депозитарий, биржу и аудиторов в объеме не более 0.2%. Иные расходы не более 0.15%.

Средняя доходность к погашению 14.01%, дюрация 671.0 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество "управляющая компания "мкб инвестиции".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "депозитарная компания "регион".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "депозитарная компания "регион".