SBRI Фонд Сбер - Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

12,42 RUB

Расчетная цена

1 258 474 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество Интер РАО ЕЭС, RU000A0JPNM1 7.78%
Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания Норильский никель, RU0007288411 7.05%
Публичное акционерное общество Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, RU000A0JPNN9 6.87%
Акционерная компания АЛРОСА (публичное акционерное общество), RU0007252813 6.67%
Публичное акционерное общество Новолипецкий металлургический комбинат, RU0009046452 6.04%
Публичное акционерное общество Ростелеком, RU0008943394 5.13%
Публичное акционерное общество Российские сети, RU000A0JPVJ0 5.12%
Публичное акционерное общество Северсталь, RU0009046510 4.88%
Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат, RU0009084396 4.58%
Публичное акционерное общество Нефтяная компания ЛУКОЙЛ, RU0009024277 4.48%
Публичное акционерное общество Полюс, RU000A0JNAA8 4.48%
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU0007775219 4.47%
Дебиторская задолженность, 4.33%
Публичное акционерное общество Сбербанк России, RU0009029540 4.32%
публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0J2Q06 4.32%
Публичное акционерное общество ФосАгро, RU000A0JRKT8 4.21%
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A0DQZE3 3.95%
публичное акционерное общество НОВАТЭК, RU000A0DKVS5 3.84%
Публичное акционерное общество Газпром, RU0007661625 3.78%
публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д. Шашина, RU0009033591 3.72%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

4.48%

Медиана долей

21.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.60%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

12,47

Закрытие торгов

12,42

Справедливая цена

0,35%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRI
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
Американские акции 1 0
Нефть Brent 1 0
RUB/USD 0 2
Российские акции 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты SBRI
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 4 0
RUB/EUR 4 1
Российские акции 0 5
Американские акции 0 5
Золото и серебро 3 3
Нефть Brent 1 6
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
27 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.98 88.89% Акции
RUSE 0.95 88.89% Акции
SBMX 0.92 77.78% Акции
RCMX 0.90 66.67% Акции
VTBX 0.90 72.22% Акции
TMOS 0.90 77.78% Акции
AKME 0.90 83.33% Акции
FXRL 0.87 77.78% Акции
TSPX 0.70 85.71% Акции
AKCH 0.69 66.67% Акции
FXRW 0.67 61.11% Акции
TRUR 0.67 66.67% Все активы
FXDE 0.65 66.67% Акции
SBRB 0.59 55.56% Облигации
AKEU 0.56 72.22% Акции
SBGB 0.46 61.11% Облигации
TBIO 0.42 85.71% Акции
TIPO 0.41 71.43% Акции
FXRB 0.39 72.22% Облигации
VTBE 0.39 55.56% Акции
AKMB 0.38 77.78% Облигации
SBSP 0.38 61.11% Акции
VTBB 0.38 72.22% Облигации
VTBM 0.37 83.33% Облигации
FXUS 0.37 61.11% Акции
VTBA 0.36 61.11% Акции
SUGB 0.34 61.11% Облигации
Обратная зависимость
8 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.50 66.67% Облигации
FXRU -0.49 61.11% Облигации
RCMB -0.46 57.14% Облигации
VTBU -0.45 55.56% Облигации
SBCB -0.43 55.56% Облигации
RUSB -0.39 72.22% Облигации
FXGD -0.37 44.44% Биржевые товары
VTBG -0.34 55.56% Биржевые товары
Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM 0.02 94.44% Облигации
VTBY -0.04 94.44% Облигации
OPNW -0.05 97.06% Все активы
MTEK -0.05 94.44% Акции
SCIP 0.07 100.00% Акции
AKNX 0.09 64.29% Акции
TEUR -0.13 94.44% Все активы
FXCN -0.17 94.44% Акции
FXMM 0.17 72.22% Облигации
TECH 0.18 88.89% Акции
GPBS -0.18 88.89% Облигации
AKSP 0.18 100.00% Акции
FXIM -0.19 83.33% Акции
VTBH -0.20 100.00% Облигации
TGLD -0.20 94.44% Биржевые товары
FXIT 0.21 100.00% Акции
FXKZ -0.24 100.00% Акции
TUSD -0.27 88.89% Все активы
FXWO 0.29 94.44% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

БПИФ “Сбер - ответственные инвестиции” УК "Сбербанк Управление Активами" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.