SBRI Фонд Сбер - Ответственные инвестиции
Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

10,06 RUB / 10,06 RUB

Расчетная цена

24.09.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Акции

Актив

ESG

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
452 916 700 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A1024P8

ISIN

SBRI

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок SBRI

Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество Интер РАО ЕЭС, RU000A0JPNM1 7.78%
Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания Норильский никель, RU0007288411 7.05%
Публичное акционерное общество Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, RU000A0JPNN9 6.87%
Акционерная компания АЛРОСА (публичное акционерное общество), RU0007252813 6.67%
Публичное акционерное общество Новолипецкий металлургический комбинат, RU0009046452 6.04%
Публичное акционерное общество Ростелеком, RU0008943394 5.13%
Публичное акционерное общество Российские сети, RU000A0JPVJ0 5.12%
Публичное акционерное общество Северсталь, RU0009046510 4.88%
Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат, RU0009084396 4.58%
Публичное акционерное общество Нефтяная компания ЛУКОЙЛ, RU0009024277 4.48%
Публичное акционерное общество Полюс, RU000A0JNAA8 4.48%
Публичное акционерное общество Мобильные ТелеСистемы, RU0007775219 4.47%
Дебиторская задолженность, 4.33%
Публичное акционерное общество Сбербанк России, RU0009029540 4.32%
публичное акционерное общество Нефтяная компания Роснефть, RU000A0J2Q06 4.32%
Публичное акционерное общество ФосАгро, RU000A0JRKT8 4.21%
Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация Система, RU000A0DQZE3 3.95%
публичное акционерное общество НОВАТЭК, RU000A0DKVS5 3.84%
Публичное акционерное общество Газпром, RU0007661625 3.78%
публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д. Шашина, RU0009033591 3.72%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

4.48%

Медиана долей

21.70%

Сумма долей 3 наибольших вложений

34.41%

Сумма долей 5 наибольших вложений

58.60%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

10,11

Закрытие торгов

10,06

Справедливая цена

0,43%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRI
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Российские акции 1 0
Золото и серебро 1 0
События, сопровождающие резкие росты SBRI
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
RUB/EUR 1 0
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUSE 0.96 80.00% Акции
SBMX 0.95 80.00% Акции
ESGR 0.83 60.00% Акции
VTBX 0.46 60.00% Акции
SUGB 0.43 60.00% Облигации
TMOS 0.36 60.00% Акции
GPBM 0.34 60.00% Облигации
Обратная зависимость
29 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBY -1.00 66.67% Облигации
FXWO -0.89 60.00% Акции
TECH -0.89 60.00% Акции
SCIP -0.89 60.00% Акции
FXIT -0.83 60.00% Акции
FXKZ -0.80 60.00% Акции
SBSP -0.79 60.00% Акции
VTBA -0.78 60.00% Акции
FXUS -0.78 60.00% Акции
MTEK -0.76 40.00% Акции
VTBU -0.72 40.00% Облигации
TUSD -0.70 40.00% Все активы
FXTB -0.69 40.00% Облигации
SBCB -0.67 40.00% Облигации
FXRU -0.66 40.00% Облигации
VTBH -0.65 40.00% Облигации
AKNX -0.65 40.00% Акции
FXRW -0.64 80.00% Акции
AKSP -0.61 60.00% Акции
TGLD -0.60 40.00% Биржевые товары
AKMB -0.57 40.00% Облигации
TEUR -0.53 40.00% Все активы
VTBG -0.49 40.00% Биржевые товары
FXDE -0.48 40.00% Акции
RUSB -0.48 40.00% Облигации
FXGD -0.42 20.00% Биржевые товары
GPBS -0.38 40.00% Облигации
OPNW -0.36 50.00% Все активы
VTBB -0.32 40.00% Облигации
Независимые
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RCMX 0.03 90.00% Акции
SBGB 0.05 70.00% Облигации
VTBM 0.13 90.00% Облигации
FXRL 0.14 70.00% Акции
TRUR -0.18 90.00% Все активы
SBRB -0.19 90.00% Облигации
VTBE -0.24 90.00% Акции
FXMM 0.25 90.00% Облигации
AKEU -0.28 90.00% Акции
FXRB -0.29 90.00% Облигации
FXCN -0.29 90.00% Акции

Обзор инвестиционного фонда SBRI

БПИФ “Сбер - ответственные инвестиции” УК "Сбербанк Управление Активами" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.