SBRI Фонд Сбер - Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

12,71 RUB

Расчетная цена

1 287 788 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

Полный состав SBRI
Актив Доля
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), RU0007252813 7.92%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 7.91%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 6.89%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 6.57%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 6.56%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 5.91%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 5.77%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 5.42%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 4.77%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.60%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 4.58%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 4.49%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.37%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 4.19%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 4.10%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 4.05%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 3.88%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 3.74%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.67%
Денежные средства, 0.62%
Качество диверсификации

20

Количество активов

5.00%

Среднее долей

4.59%

Медиана долей

22.72%

Сумма долей 3 наибольших вложений

35.85%

Сумма долей 5 наибольших вложений

62.32%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

12,75

Закрытие торгов

12,71

Справедливая цена

0,28%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRI
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 2
Нефть Brent 2 0
Американские акции 2 1
RUB/USD 0 4
Российские акции 5 0
Золото и серебро 3 2
События, сопровождающие резкие росты SBRI
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 5 0
RUB/EUR 5 1
Российские акции 0 8
Американские акции 0 8
Золото и серебро 3 5
Нефть Brent 2 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.98 93.10% Акции
BCSB 0.96 75.00% Облигации
RUSE 0.93 93.10% Акции
DIVD 0.93 91.67% Акции
SBMX 0.92 86.21% Акции
VTBX 0.91 82.76% Акции
TMOS 0.91 86.21% Акции
AKME 0.90 94.12% Акции
RCMX 0.89 75.86% Акции
FXRL 0.88 86.21% Акции
TRUR 0.69 72.41% Все активы
FXRW 0.62 62.07% Акции
FXDE 0.50 58.62% Акции
VTBB 0.48 68.97% Облигации
AKEU 0.45 65.52% Акции
SBRB 0.42 44.83% Облигации
TBIO 0.42 72.22% Акции
VTBE 0.41 48.28% Акции
SBGB 0.41 58.62% Облигации
AKCH 0.41 52.94% Акции
TIPO 0.41 66.67% Акции
AKMB 0.40 55.17% Облигации
FXRB 0.39 68.97% Облигации
TSPX 0.35 66.67% Акции
SBSP 0.33 58.62% Акции
FXUS 0.31 55.17% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRU -0.51 65.52% Облигации
FXTB -0.50 68.97% Облигации
SBCB -0.47 65.52% Облигации
RCMB -0.47 68.00% Облигации
VTBU -0.45 58.62% Облигации
RUSB -0.45 75.86% Облигации
VTBG -0.42 65.52% Биржевые товары
FXGD -0.41 55.17% Биржевые товары
VTBY -0.33 70.00% Облигации
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXCN 0.02 98.28% Акции
FXIM 0.02 91.18% Акции
MTEK 0.02 91.38% Акции
AKSP 0.12 91.38% Акции
FXMM 0.12 81.03% Облигации
FXIT 0.13 98.28% Акции
GPBS 0.14 81.03% Облигации
SCIP 0.15 94.83% Акции
TEUR -0.16 98.28% Все активы
AKNX 0.17 88.89% Акции
VTBH -0.18 98.28% Облигации
VTBM 0.19 77.59% Облигации
FXKZ -0.20 98.28% Акции
GPBM 0.20 91.38% Облигации
OPNW 0.23 100.00% Все активы
TUSD -0.25 91.38% Все активы
FXWO 0.25 91.38% Акции
FMUS 0.26 83.33% Акции
TGLD -0.27 87.93% Биржевые товары
SUGB 0.27 91.38% Облигации
TECH 0.27 84.48% Акции
VTBA 0.30 91.38% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

БПИФ “Сбер - ответственные инвестиции” УК "Сбербанк Управление Активами" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.