SBRI Фонд Сбер - Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

13,71 RUB / 13,71 RUB

Расчетная цена

1 388 715 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 5.45%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 5.35%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 5.28%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 5.12%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.89%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 4.79%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 4.75%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 4.54%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 4.46%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 4.44%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 4.20%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 4.00%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 3.92%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.72%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 3.70%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 3.67%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 3.67%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.61%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 3.61%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 3.55%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.24%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 3.24%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 3.19%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 3.05%
Денежные средства, 0.57%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.00%

Среднее долей

3.92%

Медиана долей

16.08%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.09%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.07%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 30.09.2020
Биржевая цена - SBRI RUB 3.14 % 2.16 % 40.87 %
Расчетная цена состава - SBRIA RUB 2.90 % 2.14 % 40.92 %
Индекс РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто - MRSVT RUB 2.69 % 0.84 % 35.32 % 101.50 % 38.43 %
Индекс РСПП Вектор устойчивого развития - MRSV RUB 2.20 % -1.69 % 27.41 % 30.07 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

13,92

Закрытие торгов

13,87

Справедливая цена

0,36%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBRI
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 1 2
USDRUB 0 5
Американские акции 4 1
Нефть Brent 4 2
Золото и серебро 7 2
Российские акции 10 0
События, сопровождающие резкие росты SBRI
18 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
EURRUB 7 1
USDRUB 9 0
Американские акции 0 11
Российские акции 0 13
Нефть Brent 2 13
Золото и серебро 5 11
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR 1.00 100.00% Акции
OPNE 1.00 100.00% Акции
OPNB 1.00 50.00% Облигации
ESGR 0.98 92.31% Акции
MKBD 0.93 87.50% Акции
DIVD 0.93 94.29% Акции
SBMX 0.89 82.69% Акции
VTBX 0.89 82.69% Акции
AKME 0.89 85.00% Акции
FXRD 0.88 80.00% Облигации
TMOS 0.88 84.62% Акции
RCMX 0.85 75.00% Акции
FXRL 0.84 82.69% Акции
AMRE 0.81 86.96% Акции
SBWS 0.78 73.33% Все активы
GROD 0.77 85.71% Акции
FMRU 0.68 76.92% Акции
TRUR 0.66 73.08% Все активы
AMSL 0.64 71.43% Биржевые товары
SBPS 0.62 80.00% Все активы
TGLD 0.62 100.00% Биржевые товары
FXRW 0.61 65.38% Акции
TGRN 0.60 60.00% Акции
SBDS 0.59 86.67% Все активы
AMGM 0.54 76.19% Акции
RUSE 0.52 84.62% Акции
FXDE 0.45 61.54% Акции
FXES 0.45 70.00% Акции
AKEU 0.45 63.46% Акции
FXDM 0.43 69.57% Акции
AMRH 0.41 83.33% Облигации
SBGB 0.37 55.77% Облигации
AMEM 0.35 52.38% Акции
VTBE 0.35 48.08% Акции
Обратная зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO -1.00 50.00% Акции
OPNU -1.00 50.00% Облигации
TECH -1.00 50.00% Акции
TSPX -1.00 50.00% Акции
OPNA -1.00 50.00% Акции
TIPO -1.00 50.00% Акции
TSPV -1.00 50.00% Акции
VTBI -0.82 77.78% Облигации
PRIE -0.61 70.00% Облигации
INEM -0.60 50.00% Облигации
FXTB -0.55 71.15% Облигации
VTBU -0.54 69.23% Облигации
FXRU -0.54 67.31% Облигации
SBCB -0.54 69.23% Облигации
AMIG -0.53 57.14% Облигации
RCMB -0.52 68.75% Облигации
INGO -0.49 62.50% Облигации
FXTP -0.48 66.67% Облигации
AMHY -0.46 66.67% Облигации
AKSP -0.36 54.55% Акции
RUSB -0.35 67.31% Облигации
RCHY -0.34 50.00% Облигации
TUSD -0.33 59.62% Все активы
FXFA -0.33 63.64% Облигации
AMHC -0.33 57.14% Акции
VTBY -0.31 60.47% Облигации
Независимые
47 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKNX 0.00 96.34% Акции
VTBM 0.01 82.69% Облигации
AMRB 0.02 97.62% Облигации
SPBF -0.02 95.45% Облигации
SCIP 0.03 98.08% Акции
BCSB -0.03 90.74% Облигации
AMCC 0.03 88.10% Акции
MTEK -0.03 98.08% Акции
AMMF -0.03 97.62% Акции
OPNS 0.04 100.00% Акции
AMSC 0.04 97.62% Акции
FXIT 0.04 98.08% Акции
AKMB 0.05 90.38% Облигации
AMGR 0.06 97.62% Акции
GPBM 0.06 98.08% Облигации
AMIN -0.07 97.62% Акции
FXKZ 0.08 94.23% Акции
TEUR -0.10 98.08% Все активы
FMUS 0.11 100.00% Акции
TBRU -0.11 100.00% Облигации
FXCN 0.11 96.15% Акции
SUGB 0.11 98.08% Облигации
FXIM -0.12 95.00% Акции
OPNW 0.12 92.42% Все активы
FXIP 0.12 90.00% Облигации
AMVF 0.13 83.33% Акции
AMDG -0.13 97.62% Акции
VTBA 0.17 98.08% Акции
FXMM 0.18 82.69% Облигации
GPBS 0.18 84.62% Облигации
AMLV -0.19 92.86% Акции
FXUS 0.19 98.08% Акции
RCMM 0.20 83.33% Облигации
FXWO 0.22 92.31% Акции
SBSP 0.22 100.00% Акции
SBRS -0.23 83.33% Все активы
SBCS -0.24 90.00% Все активы
VTBG -0.25 96.15% Биржевые товары
AMGF -0.25 97.62% Акции
AKMD 0.25 83.33% Акции
FXGD -0.26 96.15% Биржевые товары
SPBC -0.26 86.36% Облигации
VTBH -0.26 88.46% Облигации
VTBB 0.26 92.31% Облигации
AKCH 0.27 97.50% Акции
SBRB 0.28 98.08% Облигации
FXRB 0.29 82.69% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

Документы

БПИФ “Сбер - ответственные инвестиции” УК "Сбербанк Управление Активами" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.