SBRI Сбер – Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбер

Эмитент

12,52 RUB / 12,52 RUB

Расчетная цена

1 268 570 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

График TradingView с котировками SBRI
Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 5.41%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 5.30%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 5.28%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 4.99%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 4.98%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 4.90%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 4.88%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 4.67%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 4.50%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 4.32%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 4.24%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 3.89%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 3.84%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 3.79%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.76%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.73%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 3.68%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 3.64%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 3.57%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 3.45%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 3.45%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 3.17%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.15%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 3.01%
Денежные средства, 0.40%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.00%

Среднее долей

3.84%

Медиана долей

15.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.23%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

12,24

Закрытие торгов

12,20

Справедливая цена

0,31%

Премия


События, сопровождающие резкие падения SBRI
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 10 4
Российский IMOEX 13 0
Growth фактор 9 3
События, сопровождающие резкие росты SBRI
22 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 17
Драгоценный металл 6 13
Российский IMOEX 0 16
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
43 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.98 88.41% Акции
VTBF 0.97 93.75% Акции
MKBD 0.95 76.00% Акции
DIVD 0.94 88.46% Акции
SBHI 0.94 88.89% Акции
SBMX 0.90 79.71% Акции
OPNR 0.89 78.95% Акции
AKME 0.89 82.46% Акции
TMOS 0.89 82.61% Акции
VTBX 0.88 81.16% Акции
FMRU 0.88 70.00% Акции
AMRE 0.88 82.50% Акции
RCMX 0.87 76.81% Акции
FXRL 0.86 81.16% Акции
GQGD 0.85 80.00% Акции
AKEU 0.85 50.00% Акции
GROD 0.80 74.19% Акции
SBDS 0.78 75.00% Все активы
SBPS 0.77 78.13% Все активы
GSCD 0.76 80.00% Акции
GLVD 0.74 100.00% Акции
TRUR 0.67 72.46% Все активы
SBWS 0.62 71.88% Все активы
INFL 0.62 100.00% Облигации
RUSE 0.53 79.71% Акции
TEMS 0.52 58.33% Акции
SBRS 0.48 56.25% Все активы
FXRW 0.48 57.97% Акции
AMRH 0.46 69.57% Облигации
AMRB 0.45 60.53% Облигации
RCHY 0.43 52.00% Облигации
AKEB 0.42 62.50% Облигации
VTBB 0.40 60.87% Облигации
SBGB 0.40 57.97% Облигации
INGO 0.38 52.00% Облигации
OPNB 0.37 57.89% Облигации
FXDE 0.34 55.07% Акции
RQIU 0.33 57.14% Все активы
FXRB 0.33 65.22% Облигации
SUGB 0.32 52.17% Облигации
FXRD 0.32 40.91% Облигации
BCSB 0.31 56.82% Облигации
TBRU 0.30 62.96% Облигации
Обратная зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.70 66.67% Акции
AKGD -0.65 50.00% Биржевые товары
INEM -0.63 76.00% Облигации
VTBI -0.58 69.23% Облигации
FXTB -0.55 65.22% Облигации
AMIG -0.54 60.53% Облигации
VTBU -0.50 63.77% Облигации
SBCB -0.50 65.22% Облигации
FXRU -0.49 62.32% Облигации
OPNU -0.46 57.89% Облигации
RCMB -0.46 66.15% Облигации
AMHY -0.43 63.16% Облигации
FXTP -0.42 57.14% Облигации
PRIE -0.41 72.97% Облигации
SBMM -0.40 66.67% Облигации
TBIO -0.39 57.89% Акции
FXFA -0.38 64.10% Облигации
VTBY -0.38 61.67% Облигации
TUSD -0.35 40.00% Все активы
AKSP -0.33 67.86% Акции
TSPV -0.33 57.89% Акции
VTBH -0.32 60.87% Облигации
RUSB -0.32 62.32% Облигации
AMHC -0.31 63.16% Акции
Независимые
70 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.00 99.28% Акции
FXDM -0.01 97.50% Акции
FXIT -0.01 99.28% Акции
SBCS -0.01 96.88% Все активы
TBEU 0.02 100.00% Облигации
FXEM 0.02 90.00% Акции
TIPO 0.02 97.37% Акции
AMIN 0.02 97.37% Акции
AKQU 0.02 90.00% Акции
TGRN 0.03 98.15% Акции
FMUS -0.03 94.90% Акции
AMGF -0.03 94.74% Акции
AKSC 0.04 97.06% Акции
TSST 0.04 91.67% Акции
OPNW -0.04 98.00% Все активы
OPNA 0.05 97.37% Акции
FXES -0.05 94.44% Акции
AMVF -0.05 100.00% Акции
AMMF -0.05 97.37% Акции
SCIP 0.05 99.28% Акции
FXKZ 0.05 99.28% Акции
AKMD -0.05 98.28% Акции
VTBA 0.05 96.38% Акции
AKNX -0.06 96.55% Акции
OPNE 0.07 97.37% Акции
FXMM -0.07 90.58% Облигации
AMGR 0.08 97.37% Акции
TCBR 0.08 91.67% Акции
VTBM -0.08 89.13% Облигации
FXUS 0.08 99.28% Акции
TECH -0.08 92.11% Акции
BCSH 0.09 100.00% Акции
OPNS -0.09 90.00% Акции
FXWO 0.09 96.38% Акции
AMDG -0.10 94.74% Акции
FXRE 0.10 83.33% Недвижимость
AMSC -0.10 94.74% Акции
TSOX -0.11 90.00% Акции
TFNX 0.11 94.44% Акции
AKVG -0.11 87.50% Акции
SBSP 0.11 97.83% Акции
FXCN 0.11 94.93% Акции
FXIM -0.12 99.12% Акции
TEUR -0.13 100.00% Все активы
RCMM -0.14 97.83% Облигации
AMCC 0.14 92.11% Акции
RCUS -0.14 85.29% Акции
TBUY -0.17 80.00% Акции
TSPX -0.17 92.11% Акции
AKCH 0.17 97.37% Акции
FXIP 0.18 100.00% Облигации
AMEM 0.18 97.37% Акции
TRAI 0.20 94.44% Акции
AMLV -0.20 89.47% Акции
RQIE 0.22 83.33% Все активы
BCSY 0.22 94.44% Облигации
AMSL 0.22 89.47% Биржевые товары
TGLD -0.23 92.86% Биржевые товары
TPAS 0.24 94.44% Акции
VTBG -0.24 99.28% Биржевые товары
SPBF 0.24 82.14% Облигации
AKMB 0.24 93.48% Облигации
FXGD -0.25 97.83% Биржевые товары
SPBC 0.25 92.86% Облигации
GPBS 0.26 89.13% Облигации
GPBM 0.26 97.83% Облигации
AMGM 0.27 86.84% Акции
VTBE 0.28 99.28% Акции
SBRB 0.29 93.48% Облигации
TEUS 0.29 90.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

БПИФ “Сбер - ответственные инвестиции” УК "Сбербанк Управление Активами" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.

Управляющая компания: акционерное общество "сбер управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .