SBRI Фонд Сбер - Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Сбербанк

Эмитент

13,50 RUB / 13,50 RUB

Расчетная цена

1 367 376 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 6.05%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 5.59%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 5.40%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 5.18%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 5.08%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 4.79%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 4.60%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 4.44%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 4.42%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 4.32%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 4.23%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 4.19%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 3.93%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 3.90%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.78%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 3.72%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.71%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 3.56%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 3.49%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 3.37%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.26%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 3.23%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 2.94%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 2.80%
Денежные средства, 0.00%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.00%

Среднее долей

3.93%

Медиана долей

17.04%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.30%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.87%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.98%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 24.09.2020
Биржевая цена - SBRI RUB 2.32 % 8.18 % 51.31 %
Расчетная цена состава - SBRIA RUB 2.33 % 8.36 % 51.36 %
Индекс РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто - MRSVT RUB 1.37 % 7.84 % 46.60 % 115.66 % 49.97 %
Индекс РСПП Вектор устойчивого развития - MRSV RUB 0.65 % 6.15 % 39.01 % 43.11 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

13,52

Закрытие торгов

13,50

Справедливая цена

0,18%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBRI
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 2
Нефть Brent 2 1
RUB/USD 0 4
Американские акции 3 1
Российские акции 6 0
Золото и серебро 4 2
События, сопровождающие резкие росты SBRI
15 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 7 0
RUB/EUR 7 1
Американские акции 0 9
Российские акции 0 11
Нефть Brent 2 10
Золото и серебро 5 7
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда SBRI с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
ESGR 0.98 92.31% Акции
DIVD 0.95 95.45% Акции
AKME 0.90 92.59% Акции
VTBX 0.89 87.18% Акции
TMOS 0.88 87.18% Акции
FXRL 0.87 87.18% Акции
RCMX 0.86 76.92% Акции
AMRE 0.82 90.00% Акции
TRUR 0.66 71.79% Все активы
FXRW 0.61 66.67% Акции
SBMX 0.59 74.36% Акции
FXDE 0.49 56.41% Акции
RUSE 0.48 92.31% Акции
AMMF 0.44 85.71% Акции
AMEM 0.44 85.71% Акции
FXRB 0.41 74.36% Облигации
SBGB 0.40 53.85% Облигации
AKEU 0.38 58.97% Акции
VTBE 0.32 56.41% Акции
SBSP 0.31 53.85% Акции
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
AMIG -0.73 57.14% Облигации
TSPV -0.60 66.67% Акции
FXTB -0.49 74.36% Облигации
FXRU -0.48 64.10% Облигации
AMHC -0.48 42.86% Акции
RCMB -0.45 68.57% Облигации
SBCB -0.44 69.23% Облигации
VTBU -0.44 69.23% Облигации
RUSB -0.43 76.92% Облигации
AMLV -0.40 71.43% Акции
AMHY -0.34 57.14% Облигации
Независимые
48 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMVF 0.00 92.86% Акции
AMGF 0.01 78.57% Акции
MTEK 0.02 91.03% Акции
AKSP 0.04 98.72% Акции
FXIM -0.04 90.74% Акции
FXCN 0.04 96.15% Акции
SBRB -0.05 93.59% Облигации
AMGM 0.05 92.86% Акции
FXKZ -0.09 88.46% Акции
FXMM 0.10 80.77% Облигации
FXIT 0.11 98.72% Акции
VTBM 0.11 78.21% Облигации
AMIN 0.11 78.57% Акции
AMSC 0.11 78.57% Акции
SCIP 0.11 96.15% Акции
AMRB 0.12 100.00% Облигации
GPBS 0.12 83.33% Облигации
VTBB 0.12 93.59% Облигации
AKNX 0.13 89.29% Акции
TIPO 0.15 85.71% Акции
TEUR -0.15 98.72% Все активы
VTBH -0.15 91.03% Облигации
TECH 0.16 91.03% Акции
GPBM 0.16 98.72% Облигации
AMDG -0.17 92.86% Акции
AKMB 0.18 93.59% Облигации
PRIE -0.20 87.50% Облигации
BCSB 0.20 100.00% Облигации
TGLD -0.21 96.15% Биржевые товары
FXDM 0.21 80.00% Акции
VTBA 0.22 96.15% Акции
AMCC 0.22 64.29% Акции
AMGR 0.22 78.57% Акции
TSPX 0.23 89.29% Акции
OPNW 0.24 95.00% Все активы
FMUS 0.24 97.37% Акции
TBIO 0.24 85.71% Акции
FXFA 0.24 94.44% Облигации
FXWO 0.24 93.59% Акции
TUSD -0.25 96.15% Все активы
SUGB 0.25 98.72% Облигации
AKCH 0.26 98.15% Акции
FXUS 0.27 98.72% Акции
VTBG -0.28 88.46% Биржевые товары
FXGD -0.28 96.15% Биржевые товары
FXTP -0.28 90.00% Облигации
VTBY -0.29 80.00% Облигации
AMSL 0.30 92.86% Биржевые товары
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

Документы

БПИФ “Сбер - ответственные инвестиции” УК "Сбербанк Управление Активами" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.