SBRI Первая – Фонд Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

9,84 RUB

Расчетная цена

996 323 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

График TradingView с котировками SBRI
Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 6.39%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 6.19%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 5.16%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 5.10%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 5.09%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 4.93%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 4.93%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.86%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 4.78%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 4.76%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 4.69%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 4.53%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 4.53%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 4.22%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 4.13%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 3.93%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 3.89%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 3.64%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 3.45%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.31%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 2.98%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 2.64%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.88%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.35%

Среднее долей

4.53%

Медиана долей

17.73%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.92%

Сумма долей 5 наибольших вложений

52.19%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRI

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

9,74

Закрытие торгов

9,76

Справедливая цена

-0,18%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBRI
34 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 29 1
Драгоценный металл 17 12
Growth фактор 20 7
События, сопровождающие резкие росты SBRI
40 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 7 28
Драгоценный металл 12 22
Российский IMOEX 0 33
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
EQMX 0.94 89.66% Акции
OPNR 0.93 77.03% Акции
ESGE 0.93 86.21% Акции
ESGR 0.82 84.68% Акции
DIVD 0.77 82.24% Акции
AMRE 0.77 65.26% Акции
FMRU 0.75 70.59% Акции
GROD 0.70 75.58% Акции
BOND 0.69 60.00% Облигации
OBLG 0.67 51.72% Облигации
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKSF -0.81 40.00% Все активы
BCSY -0.58 53.33% Облигации
AMRB -0.51 70.97% Облигации
TBIO -0.37 52.00% Акции
PRIE -0.36 63.64% Облигации
GLVD -0.35 36.36% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

БПИФ “Сбер - ответственные инвестиции” УК "Сбербанк Управление Активами" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .