SBRI Первая – Фонд Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

14,58 RUB

Расчетная цена

1 389 179 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

График TradingView с котировками SBRI
Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 6.69%
Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 6.37%
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 6.16%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 6.13%
Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 5.61%
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 5.41%
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ", RU0008943394 4.68%
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", RU000A0DQZE3 4.66%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 4.61%
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 4.59%
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 4.56%
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 4.52%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 4.45%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 4.23%
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 4.11%
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 3.58%
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 3.55%
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 3.46%
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.33%
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 3.33%
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 2.91%
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 2.84%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.27%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.35%

Среднее долей

4.52%

Медиана долей

19.21%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

54.91%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.05%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

14,43

Закрытие торгов

14,44

Справедливая цена

-0,12%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBRI
45 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 23 16
Российский IMOEX 38 1
Growth фактор 23 11
События, сопровождающие резкие росты SBRI
71 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 61
Нефть Brent 13 47
Драгоценный металл 24 36
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
INRU 0.94 86.30% Акции
ESGE 0.94 89.01% Акции
SBHI 0.93 81.75% Акции
EQMX 0.92 85.71% Акции
OPNR 0.90 77.94% Акции
SBSC 0.88 88.89% Акции
TDIV 0.86 80.95% Акции
SBMX 0.86 83.33% Акции
ESGR 0.85 88.17% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.94 75.00% Акции
SBOG -0.82 57.14% Все активы
AKSF -0.81 40.00% Все активы
INEM -0.74 74.19% Облигации
SBPS -0.60 73.83% Все активы
SBWS -0.58 73.83% Все активы
BCSY -0.58 53.33% Облигации
SBDS -0.54 72.48% Все активы
CNYM -0.49 41.67% Облигации
AMRB -0.39 64.90% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

БПИФ “Первая - ответственные инвестиции” УК "Первая" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".