SBRI Первая – Фонд Ответственные инвестиции

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

9,91 RUB / 9,91 RUB

Расчетная цена

1 003 853 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBRI

График TradingView с котировками SBRI
Полный состав SBRI
Актив Доля
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A0JRKT8 6.34%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0J2Q06 5.40%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 5.38%
Публичное акционерное общество "Газпром", RU0007661625 4.89%
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", RU000A0JPNM1 4.81%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 4.74%
Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 4.69%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 4.60%
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", RU000A0JPNN9 4.59%
Публичное акционерное общество "Российские сети", RU000A0JPVJ0 4.47%
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 4.47%
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 4.35%
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 3.83%
публичное акционерное общество "Татнефть" имени ВД Шашина, RU0009033591 3.71%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A0JP5V6 3.57%
публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 3.53%
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", RU0009029540 3.52%
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", RU0007288411 3.47%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 3.46%
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", RU000A0JPKH7 3.32%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 3.27%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A0JPFP0 3.24%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU0009062285 2.81%
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 2.79%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.55%
Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 0.19%
Качество диверсификации

26

Количество активов

3.85%

Среднее долей

3.77%

Медиана долей

17.13%

Сумма долей 3 наибольших вложений

26.83%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.93%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом SBRI
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBRIA

Тикер INav

9,90

Закрытие торгов

9,92

Справедливая цена

-0,25%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения SBRI
26 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 13 10
Российский IMOEX 22 1
Growth фактор 15 4
События, сопровождающие резкие росты SBRI
27 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 9 15
Нефть Brent 3 19
Российский IMOEX 0 21
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBRI с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBRI с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
SBHI 0.92 72.73% Акции
OPNR 0.90 67.44% Акции
SBDS 0.87 73.68% Все активы
FXRL 0.84 80.00% Акции
VTBL 0.84 66.67% Акции
SBMX 0.80 78.49% Акции
TPAS 0.75 30.30% Акции
TEUS 0.75 38.24% Акции
ESGR 0.72 83.87% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.94 75.00% Акции
SBOG -0.82 57.14% Все активы
AKSF -0.81 40.00% Все активы
INEM -0.74 74.19% Облигации
BCSY -0.58 53.33% Облигации
TUSD -0.54 50.00% Все активы
VTBI -0.54 65.63% Облигации
INFL -0.52 60.71% Облигации
TEUR -0.47 50.00% Все активы
SBMM -0.44 71.79% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1024P8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

24.09.2020

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBRI

БПИФ “Сбер - ответственные инвестиции” УК "Сбербанк Управление Активами" торгуется на Московской Бирже под тикером SBRI. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ SBRI

Суммарные комиссии SBRI составляют 1%. Вознаграждение УК 0,7%, вознаграждение депозитарию 0,15%, иные расходы 0,15%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер Sberbank CIB.

Управляющей компаний является Управляющая Компания Первая, бывшая ранее Сбербанк Управление Капиталом.

Прошлое наименование фонда: Сбер – Ответственные инвестиции

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая» .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .