Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
165,11 RUBРасчетная цена
645 754 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,95%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| МЕГАФОН-БО-002P-13 | 6.54% |
| ФОСАГРО-БО-02-06 | 6.01% |
| РЖД-001Р-53R | 5.77% |
| ЯНДЕКС-001P-05 | 5.21% |
| ТрансКонтейнер-П02-03 | 5.18% |
| АТОМЭНЕРГОПРОМ-001P-12 | 5.18% |
| ГТЛК-002P-13 | 5.10% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 % | 3.05 % | 13.92 % | 46.02 % | 10.20 % | |
| 0.36 % | 2.81 % | 13.34 % | 45.59 % | 10.19 % | |
| 0.00 % | -1.09 % | -3.65 % | 17.56 % | 6.64 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.16 % | |
| -0.75 % | 1.71 % | 9.50 % | 33.11 % | 5.78 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 10 |
| Российский IMOEX | 12 | 5 |
| Growth фактор | 11 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 7 | 17 |
| Драгоценный металл | 8 | 15 |
| Российский IMOEX | 7 | 14 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.93 | 48.28% | Облигации |
| AMRB | 0.92 | 39.71% | Облигации |
| FXRL | 0.90 | 68.97% | Акции |
| RUSB | 0.88 | 44.83% | Облигации |
| FXRU | 0.88 | 48.28% | Облигации |
| FXIP | 0.87 | 51.72% | Облигации |
| FXRW | 0.85 | 68.97% | Акции |
| OPNU | 0.82 | 52.00% | Облигации |
| FMSA | 0.82 | 70.59% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKSF | -0.98 | 60.00% | Все активы |
| SBOG | -0.97 | 28.57% | Все активы |
| GPBW | -0.96 | 25.00% | Акции |
| BCSY | -0.84 | 53.33% | Облигации |
| SBPS | -0.84 | 63.33% | Все активы |
| SBDS | -0.76 | 62.59% | Все активы |
| GPBC | -0.74 | 75.00% | Акции |
| TUSD | -0.68 | 62.65% | Все активы |
| TEUR | -0.67 | 64.20% | Все активы |
| SCFT | -0.63 | 54.69% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.08.2021Начало торговли
БПИФ АТОН – Высокодоходные российские облигации торгуется на Московской Бирже с тикером AMRH. Биржевой инвестиционный фонд вкладывает средства в рублевые высокодоходные облигации российских компаний.
AMRH отслеживает заказанный у МосБиржи индекс высокодоходных облигаций ARHYB.
Комиссия AMRH управляющего составляет 0,8%. Биржа, аудиторы и депозитарий берут 0,1%. Прочие расходы не более 0,05%. Суммарный TER AMRH соcтавит 0,95% от стоимости всех активов фонда.
В задачи маркет мейкера входит обеспечение объема сделок на бирже минимум на 550 000 штук или в течение 394 минут. Он обязан поддерживать цены в пределах 5%-ных отклонений от справедливой стоимости пая AMRH.
Спецдепом является Первый Специализированный Депозитарий. Маркет-мейкером является сам АТОН.
Средняя доходность к погашению 16.0%, дюрация 599.0 в днях.
Информация может быть использована только с разрешения rusetfs. Подробнее в пользовательском соглашении.