ESGE ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

54,20 RUB

Расчетная цена

87 603 580 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок ESGE

График TradingView с котировками ESGE
Полный состав ESGE
Актив Доля
ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D 5.49%
Газпром, ао, 1-02-00028-A 5.46%
РусГидро, ао, 1-01-55038-E 5.27%
АФК Система, ао, 1-05-01669-A 4.92%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E 4.76%
ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H 4.65%
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F 4.62%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A 4.56%
ММК, ао, 1-03-00078-A 4.48%
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E 4.36%
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 4.34%
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 4.24%
ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A 4.19%
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 4.05%
Магнит, ао, 1-01-60525-P 4.00%
ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A 3.80%
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E 3.78%
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A 3.49%
АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A 3.47%
Сбербанк России, ао, 10301481B 3.22%
Северсталь, ао, 1-02-00143-A 3.19%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A 3.09%
Банк ВТБ, ао, 10401000B 2.89%
Московский крединый банк, ао, 10101978B 2.60%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 1.50%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.02%

Среднее долей

4.19%

Медиана долей

16.22%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.90%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.57%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.42%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом ESGE
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
ESGEG

Тикер INav

56,30

Закрытие торгов

56,56

Справедливая цена

-0,46%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения ESGE
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 1
Нефть Brent 2 1
Российский IMOEX 3 0
События, сопровождающие резкие росты ESGE
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 1
Growth фактор 3 1
Нефть Brent 2 2
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда ESGE с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда ESGE с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда ESGE с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда ESGE с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR 0.94 91.67% Акции
SPBF 0.88 75.00% Облигации
AKSC 0.40 66.67% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103LL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда ESGE

БПИФ “ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов” от ВТБ Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером ESGE. Раньше имел тикер VTBF. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMF. БПИФ отслеживает индекс РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности, рассчитываемого Мосбиржей. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ VTBF

Суммарные комиссии VTBF составляют 0,75%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,05%, иные расходы 0,1%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер ВТБ Капитал Брокер.