Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
67,19 RUB / 67,19 RUBРасчетная цена
111 763 300 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок VTBF
| Актив | Доля |
|---|---|
| Газпром, ао, 1-02-00028-A | 6.96% |
| РусГидро, ао, 1-01-55038-E | 5.80% |
| ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 5.78% |
| ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D | 5.28% |
| ММК, ао, 1-03-00078-A | 4.71% |
| АФК Система, ао, 1-05-01669-A | 4.67% |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 4.54% |
| Ростелеком, ао, 1-01-00124-A | 4.46% |
| ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A | 4.43% |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 4.37% |
| ФосАгро, ао, 1-02-06556-A | 4.34% |
| НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 4.31% |
| ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H | 4.28% |
| Магнит, ао, 1-01-60525-P | 3.97% |
| АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A | 3.97% |
| Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 3.60% |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E | 3.52% |
| ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A | 3.40% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 3.19% |
| ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E | 3.14% |
| Сбербанк России, ао, 10301481B | 2.96% |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 2.94% |
| Московский крединый банк, ао, 10101978B | 2.78% |
| Банк ВТБ, ао, 10401000B | 2.59% |
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 0.18% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 % | 3.40 % | -45.23 % | |||
| 1.01 % | -0.75 % | -44.85 % | |||
| 1.14 % | 0.91 % | -25.00 % | -40.34 % | ||
| -0.43 % | -1.84 % | -29.60 % | 23.16 % | -43.96 % | |
| -0.58 % | -1.99 % | -33.51 % | 1.36 % | -45.71 % | |
| -0.45 % | -2.31 % | -32.41 % | 11.76 % | -53.37 % | |
| -0.69 % | -2.55 % | -35.60 % | -7.75 % | -54.89 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российский IMOEX | 12 | 0 |
| Growth фактор | 8 | 3 |
| Нефть Brent | 5 | 5 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 3 | 2 |
| USDRUB | 3 | 2 |
| Российский IMOEX | 0 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.97 | 40.00% | Все активы |
| BCSY | -0.87 | 66.67% | Облигации |
| TBEU | -0.81 | 64.29% | Облигации |
| AMHY | -0.77 | 72.73% | Облигации |
| TUSD | -0.77 | 56.25% | Все активы |
| AMIG | -0.76 | 59.09% | Облигации |
| TEUR | -0.74 | 62.50% | Все активы |
| INEM | -0.71 | 72.73% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBF
БПИФ “ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов” от ВТБ Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером VTBF. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMF. БПИФ отслеживает индекс РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности, рассчитываемого Мосбиржей. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG стратегия инвестирования
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Спецификация БПИФ VTBF
Суммарные комиссии VTBF составляют 0,75%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,05%, иные расходы 0,1%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер ВТБ Капитал Брокер.
Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .
