Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
103,26 RUB / 103,26 RUBРасчетная цена
52 662 020 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,30%Комиссия
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок VTBF
| Актив | Доля |
|---|---|
| ФосАгро, ао, 1-02-06556-A | 5.40% |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 5.20% |
| ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D | 4.96% |
| ММК, ао, 1-03-00078-A | 4.87% |
| Ростелеком, ао, 1-01-00124-A | 4.84% |
| ПАО Россети, ао, 1-01-55385-E | 4.83% |
| НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 4.83% |
| ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 4.81% |
| Газпром, ао, 1-02-00028-A | 4.52% |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 4.46% |
| АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A | 4.43% |
| ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E | 4.30% |
| ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E | 3.84% |
| Банк ВТБ, ао, 10401000B | 3.83% |
| АФК Система, ао, 1-05-01669-A | 3.66% |
| Сбербанк России, ао, 10301481B | 3.63% |
| Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 3.58% |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E | 3.53% |
| РусГидро, ао, 1-01-55038-E | 3.51% |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 3.50% |
| Магнит, ао, 1-01-60525-P | 3.41% |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 3.12% |
| ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H | 3.02% |
| Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A | 3.00% |
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 1.15% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 27.09.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.51 % | |||||
| 67.86 % | |||||
| 4.87 % | 9.01 % | 75.96 % | |||
| 5.16 % | 8.57 % | 41.49 % | 109.59 % | 90.93 % | |
| 4.40 % | 7.28 % | 33.47 % | 81.00 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 1 | 0 |
| EURRUB | 1 | 0 |
| Российские акции | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Золото и серебро | 0 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TMOS | 1.00 | 100.00% | Акции |
| DIVD | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBRS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| AMRE | 1.00 | 100.00% | Акции |
| SBMX | 0.99 | 100.00% | Акции |
| VTBX | 0.99 | 100.00% | Акции |
| SBRI | 0.99 | 100.00% | Акции |
| ESGR | 0.99 | 100.00% | Акции |
| AKME | 0.99 | 100.00% | Акции |
| SBPS | 0.98 | 100.00% | Все активы |
| FXRL | 0.98 | 75.00% | Акции |
| FMRU | 0.97 | 75.00% | Акции |
| MKBD | 0.97 | 100.00% | Акции |
| OPNR | 0.96 | 75.00% | Акции |
| RCMX | 0.94 | 100.00% | Акции |
| SBMM | 0.94 | 100.00% | Облигации |
| SBDS | 0.93 | 100.00% | Все активы |
| SBWS | 0.93 | 100.00% | Все активы |
| SBCS | 0.92 | 100.00% | Все активы |
| GROD | 0.90 | 75.00% | Акции |
| INGO | 0.86 | 50.00% | Облигации |
| AMRB | 0.84 | 75.00% | Облигации |
| SUGB | 0.82 | 50.00% | Облигации |
| AKQU | 0.81 | 100.00% | Акции |
| FXCN | 0.80 | 100.00% | Акции |
| TRUR | 0.73 | 75.00% | Все активы |
| VTBB | 0.72 | 50.00% | Облигации |
| RCMM | 0.65 | 100.00% | Облигации |
| SBRB | 0.65 | 75.00% | Облигации |
| VTBM | 0.56 | 100.00% | Облигации |
| GPBS | 0.54 | 75.00% | Облигации |
| FXMM | 0.53 | 100.00% | Облигации |
| AKSC | 0.50 | 75.00% | Акции |
| AKCH | 0.38 | 100.00% | Акции |
| RCHY | 0.37 | 75.00% | Облигации |
| TSPV | 0.32 | 25.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| PRIE | -1.00 | 66.67% | Облигации |
| FXFA | -0.99 | 75.00% | Облигации |
| INEM | -0.99 | 75.00% | Облигации |
| VTBI | -0.96 | 75.00% | Облигации |
| VTBH | -0.95 | 75.00% | Облигации |
| RUSB | -0.95 | 75.00% | Облигации |
| TUSD | -0.93 | 50.00% | Все активы |
| OPNB | -0.92 | 50.00% | Облигации |
| TEUR | -0.91 | 50.00% | Все активы |
| AMHC | -0.90 | 25.00% | Акции |
| FXTP | -0.90 | 75.00% | Облигации |
| RCMB | -0.88 | 75.00% | Облигации |
| OPNU | -0.87 | 75.00% | Облигации |
| FXWO | -0.87 | 25.00% | Акции |
| AMHY | -0.85 | 50.00% | Облигации |
| FXDM | -0.84 | 25.00% | Акции |
| FXDE | -0.82 | 50.00% | Акции |
| FXRU | -0.82 | 75.00% | Облигации |
| OPNW | -0.82 | 25.00% | Все активы |
| AMIG | -0.81 | 50.00% | Облигации |
| FXGD | -0.80 | 50.00% | Биржевые товары |
| FXRD | -0.80 | 50.00% | Облигации |
| VTBY | -0.79 | 50.00% | Облигации |
| SBCB | -0.79 | 50.00% | Облигации |
| FXIT | -0.75 | 25.00% | Акции |
| FXIM | -0.74 | 25.00% | Акции |
| AKMB | -0.73 | 50.00% | Облигации |
| VTBG | -0.72 | 50.00% | Биржевые товары |
| AMSC | -0.72 | 25.00% | Акции |
| TECH | -0.71 | 25.00% | Акции |
| AMGR | -0.68 | 50.00% | Акции |
| FXUS | -0.66 | 25.00% | Акции |
| VTBA | -0.65 | 25.00% | Акции |
| TBIO | -0.65 | 50.00% | Акции |
| AKSP | -0.64 | 25.00% | Акции |
| TBRU | -0.64 | 50.00% | Облигации |
| TGLD | -0.63 | 50.00% | Биржевые товары |
| AMLV | -0.62 | 25.00% | Акции |
| OPNS | -0.62 | 25.00% | Акции |
| VTBE | -0.61 | 25.00% | Акции |
| AMSL | -0.61 | 25.00% | Биржевые товары |
| AKNX | -0.61 | 25.00% | Акции |
| FXTB | -0.60 | 75.00% | Облигации |
| GPBM | -0.59 | 50.00% | Облигации |
| FXES | -0.57 | 25.00% | Акции |
| OPNE | -0.57 | 25.00% | Акции |
| FXRW | -0.56 | 25.00% | Акции |
| VTBU | -0.55 | 50.00% | Облигации |
| TGRN | -0.54 | 25.00% | Акции |
| AMRH | -0.51 | 50.00% | Облигации |
| AMIN | -0.51 | 25.00% | Акции |
| AKEU | -0.47 | 25.00% | Акции |
| FXIP | -0.47 | 50.00% | Облигации |
| AMGF | -0.47 | 25.00% | Акции |
| AMEM | -0.45 | 25.00% | Акции |
| OPNA | -0.45 | 25.00% | Акции |
| TSPX | -0.44 | 25.00% | Акции |
| SBGB | -0.43 | 50.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| MTEK | 0.00 | 75.00% | Акции |
| AKMD | -0.01 | 75.00% | Акции |
| AMDG | 0.03 | 50.00% | Акции |
| RCUS | 0.04 | 75.00% | Акции |
| FMUS | 0.04 | 75.00% | Акции |
| FXRB | -0.06 | 75.00% | Облигации |
| BCSB | -0.07 | 100.00% | Облигации |
| RUSE | 0.08 | 50.00% | Акции |
| AMVF | 0.09 | 50.00% | Акции |
| SBSP | -0.11 | 50.00% | Акции |
| TIPO | -0.14 | 50.00% | Акции |
| AMCC | -0.22 | 50.00% | Акции |
| AMGM | 0.22 | 75.00% | Акции |
| SPBF | -0.23 | 100.00% | Облигации |
| SCIP | -0.27 | 50.00% | Акции |
| SPBC | 0.27 | 75.00% | Облигации |
| AMMF | -0.27 | 50.00% | Акции |
| FXKZ | -0.27 | 50.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.09.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBF
БПИФ “ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов” от ВТБ Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером VTBF. БПИФ отслеживает индекс РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности, рассчитываемого Мосбиржей. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG стратегия инвестирования
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Спецификация БПИФ VTBF
Суммарные комиссии VTBF составляют 1,3%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,05%, иные расходы 0,65%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер ВТБ Капитал Брокер.
