VTBF ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

67,19 RUB / 67,19 RUB

Расчетная цена

111 763 300 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,75%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBF

График TradingView с котировками VTBF
Полный состав VTBF
Актив Доля
Газпром, ао, 1-02-00028-A 6.96%
РусГидро, ао, 1-01-55038-E 5.80%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E 5.78%
ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D 5.28%
ММК, ао, 1-03-00078-A 4.71%
АФК Система, ао, 1-05-01669-A 4.67%
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F 4.54%
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 4.46%
ПАО МТС, ао, 1-01-04715-A 4.43%
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 4.37%
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 4.34%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A 4.31%
ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H 4.28%
Магнит, ао, 1-01-60525-P 3.97%
АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A 3.97%
Северсталь, ао, 1-02-00143-A 3.60%
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E 3.52%
ПАО Детский мир, ао, 1-02-00844-A 3.40%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A 3.19%
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E 3.14%
Сбербанк России, ао, 10301481B 2.96%
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A 2.94%
Московский крединый банк, ао, 10101978B 2.78%
Банк ВТБ, ао, 10401000B 2.59%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.18%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.01%

Среднее долей

4.28%

Медиана долей

18.54%

Сумма долей 3 наибольших вложений

28.53%

Сумма долей 5 наибольших вложений

51.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.17%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBFG

Тикер INav

67,21

Закрытие торгов

67,19

Справедливая цена

0,03%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBF
12 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 12 0
Growth фактор 8 3
Нефть Brent 5 5
События, сопровождающие резкие росты VTBF
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 3 2
USDRUB 3 2
Российский IMOEX 0 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
DIVD 0.99 80.00% Акции
ESGR 0.99 71.43% Акции
TMOS 0.99 80.00% Акции
AKME 0.98 74.29% Акции
MKBD 0.98 74.29% Акции
VTBX 0.98 80.00% Акции
FXRL 0.98 90.91% Акции
GROD 0.98 71.43% Акции
AMRE 0.98 77.27% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -0.99 50.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.97 40.00% Все активы
BCSY -0.87 66.67% Облигации
TBEU -0.81 64.29% Облигации
AMHY -0.77 72.73% Облигации
TUSD -0.77 56.25% Все активы
AMIG -0.76 59.09% Облигации
TEUR -0.74 62.50% Все активы
INEM -0.71 72.73% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103LL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBF

БПИФ “ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов” от ВТБ Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером VTBF. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMF. БПИФ отслеживает индекс РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности, рассчитываемого Мосбиржей. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ VTBF

Суммарные комиссии VTBF составляют 0,75%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,05%, иные расходы 0,1%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер ВТБ Капитал Брокер.

Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .