VTBF Фонд ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов

Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

103,26 RUB / 103,26 RUB

Расчетная цена

52 662 020 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,30%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

ESG

Категория актива

Репликация

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBF

Полный состав VTBF
Актив Доля
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A 5.40%
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A 5.20%
ФСК ЕЭС, ао, 1-01-65018-D 4.96%
ММК, ао, 1-03-00078-A 4.87%
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A 4.84%
ПАО Россети, ао, 1-01-55385-E 4.83%
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A 4.83%
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E 4.81%
Газпром, ао, 1-02-00028-A 4.52%
НЛМК, ао, 1-01-00102-A 4.46%
АК Транснефть, ап, 2-01-00206-A 4.43%
ПАО Полюс, ао, 1-01-55192-E 4.30%
ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E 3.84%
Банк ВТБ, ао, 10401000B 3.83%
АФК Система, ао, 1-05-01669-A 3.66%
Сбербанк России, ао, 10301481B 3.63%
Северсталь, ао, 1-02-00143-A 3.58%
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E 3.53%
РусГидро, ао, 1-01-55038-E 3.51%
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A 3.50%
Магнит, ао, 1-01-60525-P 3.41%
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F 3.12%
ПАО Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H 3.02%
Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A 3.00%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 1.15%
Качество диверсификации

25

Количество активов

4.01%

Среднее долей

3.84%

Медиана долей

15.56%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.27%

Сумма долей 5 наибольших вложений

48.72%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.23%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBF
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBFG

Тикер INav

103,48

Закрытие торгов

103,29

Справедливая цена

0,18%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBF
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты VTBF
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 1 0
EURRUB 1 0
Российские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBF с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBF с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBF с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBF с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBF с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS 1.00 100.00% Акции
DIVD 1.00 100.00% Акции
SBRS 1.00 100.00% Все активы
AMRE 1.00 100.00% Акции
SBMX 0.99 100.00% Акции
VTBX 0.99 100.00% Акции
SBRI 0.99 100.00% Акции
ESGR 0.99 100.00% Акции
AKME 0.99 100.00% Акции
SBPS 0.98 100.00% Все активы
FXRL 0.98 75.00% Акции
FMRU 0.97 75.00% Акции
MKBD 0.97 100.00% Акции
OPNR 0.96 75.00% Акции
RCMX 0.94 100.00% Акции
SBMM 0.94 100.00% Облигации
SBDS 0.93 100.00% Все активы
SBWS 0.93 100.00% Все активы
SBCS 0.92 100.00% Все активы
GROD 0.90 75.00% Акции
INGO 0.86 50.00% Облигации
AMRB 0.84 75.00% Облигации
SUGB 0.82 50.00% Облигации
AKQU 0.81 100.00% Акции
FXCN 0.80 100.00% Акции
TRUR 0.73 75.00% Все активы
VTBB 0.72 50.00% Облигации
RCMM 0.65 100.00% Облигации
SBRB 0.65 75.00% Облигации
VTBM 0.56 100.00% Облигации
GPBS 0.54 75.00% Облигации
FXMM 0.53 100.00% Облигации
AKSC 0.50 75.00% Акции
AKCH 0.38 100.00% Акции
RCHY 0.37 75.00% Облигации
TSPV 0.32 25.00% Акции
Обратная зависимость
58 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PRIE -1.00 66.67% Облигации
FXFA -0.99 75.00% Облигации
INEM -0.99 75.00% Облигации
VTBI -0.96 75.00% Облигации
VTBH -0.95 75.00% Облигации
RUSB -0.95 75.00% Облигации
TUSD -0.93 50.00% Все активы
OPNB -0.92 50.00% Облигации
TEUR -0.91 50.00% Все активы
AMHC -0.90 25.00% Акции
FXTP -0.90 75.00% Облигации
RCMB -0.88 75.00% Облигации
OPNU -0.87 75.00% Облигации
FXWO -0.87 25.00% Акции
AMHY -0.85 50.00% Облигации
FXDM -0.84 25.00% Акции
FXDE -0.82 50.00% Акции
FXRU -0.82 75.00% Облигации
OPNW -0.82 25.00% Все активы
AMIG -0.81 50.00% Облигации
FXGD -0.80 50.00% Биржевые товары
FXRD -0.80 50.00% Облигации
VTBY -0.79 50.00% Облигации
SBCB -0.79 50.00% Облигации
FXIT -0.75 25.00% Акции
FXIM -0.74 25.00% Акции
AKMB -0.73 50.00% Облигации
VTBG -0.72 50.00% Биржевые товары
AMSC -0.72 25.00% Акции
TECH -0.71 25.00% Акции
AMGR -0.68 50.00% Акции
FXUS -0.66 25.00% Акции
VTBA -0.65 25.00% Акции
TBIO -0.65 50.00% Акции
AKSP -0.64 25.00% Акции
TBRU -0.64 50.00% Облигации
TGLD -0.63 50.00% Биржевые товары
AMLV -0.62 25.00% Акции
OPNS -0.62 25.00% Акции
VTBE -0.61 25.00% Акции
AMSL -0.61 25.00% Биржевые товары
AKNX -0.61 25.00% Акции
FXTB -0.60 75.00% Облигации
GPBM -0.59 50.00% Облигации
FXES -0.57 25.00% Акции
OPNE -0.57 25.00% Акции
FXRW -0.56 25.00% Акции
VTBU -0.55 50.00% Облигации
TGRN -0.54 25.00% Акции
AMRH -0.51 50.00% Облигации
AMIN -0.51 25.00% Акции
AKEU -0.47 25.00% Акции
FXIP -0.47 50.00% Облигации
AMGF -0.47 25.00% Акции
AMEM -0.45 25.00% Акции
OPNA -0.45 25.00% Акции
TSPX -0.44 25.00% Акции
SBGB -0.43 50.00% Облигации
Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.00 75.00% Акции
AKMD -0.01 75.00% Акции
AMDG 0.03 50.00% Акции
RCUS 0.04 75.00% Акции
FMUS 0.04 75.00% Акции
FXRB -0.06 75.00% Облигации
BCSB -0.07 100.00% Облигации
RUSE 0.08 50.00% Акции
AMVF 0.09 50.00% Акции
SBSP -0.11 50.00% Акции
TIPO -0.14 50.00% Акции
AMCC -0.22 50.00% Акции
AMGM 0.22 75.00% Акции
SPBF -0.23 100.00% Облигации
SCIP -0.27 50.00% Акции
SPBC 0.27 75.00% Облигации
AMMF -0.27 50.00% Акции
FXKZ -0.27 50.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A103LL2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

27.09.2021

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBF

БПИФ “ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов” от ВТБ Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером VTBF. БПИФ отслеживает индекс РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности, рассчитываемого Мосбиржей. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.

ESG стратегия инвестирования

ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.

Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.

Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.

Спецификация БПИФ VTBF

Суммарные комиссии VTBF составляют 1,3%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,05%, иные расходы 0,65%.

Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.

Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер ВТБ Капитал Брокер.