Эмитент
1 185,35 RUBРасчетная цена
21.02.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
VTBBТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок VTBB
| Актив | Доля |
|---|---|
| РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P | 7.94% |
| Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P | 5.89% |
| Газпром нефть, 003P-01R, 4B02-01-00146-A-003P | 5.22% |
| Россельхозбанк, 20, 42003349B | 4.25% |
| Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P | 3.97% |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P | 3.79% |
| ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P | 3.79% |
| Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P | 3.69% |
| ГПБ, БО-18, 4B021800354B | 3.67% |
| Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P | 3.64% |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P | 3.46% |
| ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P | 3.12% |
| АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P | 3.12% |
| Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P | 2.80% |
| МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P | 2.72% |
| Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P | 2.49% |
| ГПБ, БО-19, 4B021900354B | 2.46% |
| Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P | 2.29% |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P | 1.95% |
| Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P | 1.80% |
| Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A | 1.66% |
| Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P | 1.64% |
| Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P | 1.59% |
| ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P | 1.52% |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P | 1.48% |
| Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P | 1.45% |
| РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P | 1.37% |
| РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P | 1.33% |
| ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B | 1.30% |
| СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P | 1.16% |
| Денежные средства и прочее | 1.12% |
| ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P | 1.09% |
| РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P | 0.88% |
| ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P | 0.87% |
| Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P | 0.75% |
| ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P | 0.68% |
| ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P | 0.63% |
| СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P | 0.62% |
| АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P | 0.44% |
| ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P | 0.43% |
| ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P | 0.40% |
| АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B | 0.37% |
| БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P | 0.37% |
| ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P | 0.36% |
| Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P | 0.34% |
| РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P | 0.31% |
| Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P | 0.30% |
| Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E | 0.30% |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P | 0.28% |
| Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P | 0.26% |
| Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P | 0.25% |
| ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P | 0.23% |
| МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P | 0.20% |
| АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J | 0.20% |
| Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P | 0.19% |
| ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P | 0.19% |
| Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R | 0.18% |
| РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P | 0.16% |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P | 0.15% |
| КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P | 0.15% |
| Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B | 0.11% |
| НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A | 0.11% |
| РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P | 0.11% |
| ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P | 0.08% |
| МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P | 0.08% |
| НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A | 0.07% |
| Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R | 0.06% |
| Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P | 0.06% |
| РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P | 0.04% |
| Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P | 0.02% |
| Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P | 0.00% |
| КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P | 0.00% |
| ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.02.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 % | 2.47 % | 11.55 % | 12.10 % | ||
| 0.84 % | 2.42 % | 11.53 % | 12.36 % | ||
| 0.84 % | 2.55 % | 11.78 % | 12.55 % | ||
| 0.25 % | 1.86 % | 15.01 % | 16.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 2 |
| RUB/EUR | 0 | 2 |
| Российские акции | 2 | 0 |
| Американские акции | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| Золото и серебро | 2 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 2 | 0 |
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Российские акции | 0 | 3 |
| Американские акции | 2 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 1 |
| Золото и серебро | 0 | 3 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBX | 0.65 | 64.41% | Акции |
| TRUR | 0.60 | 59.54% | Все активы |
| SBGB | 0.55 | 56.80% | Облигации |
| RUSE | 0.54 | 53.07% | Акции |
| SBMX | 0.54 | 53.87% | Акции |
| GPBM | 0.52 | 47.37% | Облигации |
| SBRB | 0.52 | 55.88% | Облигации |
| FXRL | 0.49 | 53.33% | Акции |
| FXRW | 0.43 | 55.70% | Акции |
| VTBE | 0.42 | 51.31% | Акции |
| AKMB | 0.38 | 60.00% | Облигации |
| RCMX | 0.34 | 54.84% | Акции |
| GPBS | 0.34 | 36.96% | Облигации |
| FXRB | 0.31 | 48.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXKZ | -0.01 | 95.87% | Акции |
| VTBH | -0.02 | 95.11% | Облигации |
| FXGD | -0.04 | 99.87% | Биржевые товары |
| FXMM | 0.06 | 92.13% | Облигации |
| MTEK | 0.08 | 98.17% | Акции |
| VTBG | 0.09 | 97.06% | Биржевые товары |
| AKNX | -0.10 | 99.06% | Акции |
| SCIP | -0.13 | 99.28% | Акции |
| VTBA | 0.15 | 97.96% | Акции |
| FXCN | 0.16 | 97.47% | Акции |
| AKSP | 0.19 | 97.51% | Акции |
| TEUR | -0.19 | 95.09% | Все активы |
| FXUS | 0.21 | 99.07% | Акции |
| VTBM | 0.22 | 93.36% | Облигации |
| SBSP | 0.22 | 97.23% | Акции |
| AKEU | 0.23 | 97.54% | Акции |
| FXRU | -0.23 | 94.27% | Облигации |
| FXWO | 0.23 | 98.99% | Акции |
| ESGR | 0.23 | 97.37% | Акции |
| FXIT | 0.26 | 95.87% | Акции |
| RUSB | -0.29 | 89.20% | Облигации |
| FXDE | 0.29 | 97.73% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда VTBB
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с правилами фонда вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации.
портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
