VTBB Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

121,11 RUB / 121,11 RUB

Расчетная цена

2 287 556 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBB

Полный состав VTBB
Актив Доля
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P 6.72%
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 4.70%
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P 3.99%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P 3.42%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4B02-303-00004-T-001P 3.39%
СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P 3.39%
Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P 3.34%
РОСНАНО, БО-002Р-05, 4B02-05-55477-E-002P 3.01%
РН Банк, БО-001Р-07, 4B02-07-00170-B-001P 2.93%
РЖД, 001P-21R, 4B02-21-65045-D-001P 2.85%
АЛЬФА-БАНК, 002Р-10, 4B02-10-01326-B-002P 2.61%
Россельхозбанк, 20, 42003349B 2.47%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 2.41%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 2.30%
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P 2.24%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 2.21%
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A 2.19%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 2.08%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P 2.04%
Группа Черкизово, БО-001P-04, 4B02-04-10797-A-001P 1.85%
Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P 1.82%
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P 1.79%
РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001P 1.67%
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P 1.59%
АФК Система, 001P-13, 4B02-13-01669-A-001P 1.48%
СФО МОС МСП 6, 001, 4-01-00569-R 1.46%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 1.46%
ГПБ, БО-19, 4B021900354B 1.44%
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P 1.36%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 1.30%
Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P 1.28%
Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P 1.26%
ЧТПЗ, 001P-06, 4B02-06-00182-A-001P 1.26%
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P 1.23%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 1.13%
ГТЛК, 001P-16, 4B02-16-32432-H-001P 1.12%
Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P 1.11%
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P 1.08%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 1.05%
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A 0.93%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 0.93%
ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P 0.90%
ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B 0.88%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 0.86%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 0.85%
АФК Система, 11, 4B02-11-01669-A-001P 0.67%
ГПБ, 001P-11P, 4B021100354B001P 0.67%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 0.66%
ПАО ТМК, БО-05, 4B02-05-29031-H 0.52%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 0.51%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.43%
ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P 0.43%
ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P 0.43%
ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P 0.40%
ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P 0.37%
АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P 0.26%
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P 0.25%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.24%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.22%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.21%
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P 0.21%
ЯТЭК, 001Р-02, 4B02-02-20510-F-001P 0.20%
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P 0.19%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P 0.16%
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P 0.16%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.15%
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P 0.14%
СТМ, 001P-01, 4B02-01-55323-E-001P 0.14%
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P 0.13%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.11%
Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P 0.11%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.10%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.10%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.09%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P 0.09%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.06%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.05%
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P 0.05%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.04%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.03%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.02%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.01%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 0.00%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 0.00%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.00%
Качество диверсификации

85

Количество активов

1.18%

Среднее долей

0.88%

Медиана долей

15.41%

Сумма долей 3 наибольших вложений

22.22%

Сумма долей 5 наибольших вложений

37.74%

Сумма долей 10 наибольших вложений

94.41%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.02.2019
Биржевая цена - VTBB RUB -0.33 % -0.30 % 3.48 % 8.39 %
Расчетная цена состава - VTBBA RUB -0.47 % -0.20 % 3.40 % 8.66 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.53 % -0.30 % 3.09 % 23.10 % 8.54 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -0.58 % -0.47 % -1.91 % 24.72 % 8.90 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

121,02

Закрытие торгов

121,11

Справедливая цена

-0,07%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 0 2
Российские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
Американские акции 3 0
События, сопровождающие резкие росты VTBB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 1 2
Российские акции 0 3
Американские акции 0 3
Нефть Brent 3 1
Золото и серебро 2 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
32 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS 1.00 100.00% Все активы
SBWS 1.00 100.00% Все активы
FXIP 1.00 100.00% Облигации
SBPS 1.00 100.00% Все активы
AMHY 0.80 71.43% Облигации
AMRB 0.75 75.00% Облигации
GPBS 0.75 58.59% Облигации
GPBM 0.73 55.00% Облигации
AMVF 0.72 71.43% Акции
FXRB 0.67 62.30% Облигации
VTBX 0.61 52.94% Акции
TRUR 0.57 60.00% Все активы
AMDG 0.57 85.71% Акции
FXRW 0.56 49.33% Акции
AMLV 0.53 71.43% Акции
SBMX 0.52 61.48% Акции
AMSL 0.50 100.00% Биржевые товары
FXRL 0.50 63.93% Акции
AKMB 0.48 67.27% Облигации
BCSB 0.47 57.14% Облигации
SBGB 0.47 58.20% Облигации
FXDE 0.46 54.92% Акции
RUSE 0.42 61.48% Акции
FMUS 0.42 63.16% Акции
SBRB 0.41 60.64% Облигации
AMRE 0.40 40.00% Акции
FXMM 0.36 68.03% Облигации
AKCH 0.35 62.96% Акции
FXWO 0.34 52.00% Акции
VTBE 0.34 61.62% Акции
FXTP 0.33 80.00% Облигации
FXUS 0.31 59.02% Акции
Обратная зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS -1.00 50.00% Все активы
SBCS -1.00 50.00% Все активы
AMHC -0.59 71.43% Акции
AMCC -0.52 71.43% Акции
FXFA -0.45 55.56% Облигации
FXTB -0.45 59.13% Облигации
AMGR -0.38 57.14% Акции
AMGF -0.37 57.14% Акции
TSPV -0.37 33.33% Акции
SBCB -0.34 53.28% Облигации
VTBU -0.30 50.00% Облигации
Независимые
42 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMGM 0.00 78.57% Акции
AMSC 0.00 92.86% Акции
VTBG 0.01 92.86% Биржевые товары
TGLD 0.01 98.84% Биржевые товары
TBIO -0.01 82.14% Акции
RCMB -0.01 95.71% Облигации
AKNX 0.01 100.00% Акции
TECH -0.02 91.86% Акции
FXGD -0.02 98.36% Биржевые товары
VTBY 0.03 96.67% Облигации
DIVD -0.03 90.91% Акции
SUGB -0.03 91.03% Облигации
AMMF -0.05 92.86% Акции
FXDM -0.05 90.00% Акции
FXKZ 0.08 98.36% Акции
TSPX 0.10 96.43% Акции
SCIP -0.11 99.02% Акции
FXCN 0.12 97.54% Акции
SBRI 0.12 93.59% Акции
TIPO -0.13 82.14% Акции
OPNW 0.14 95.00% Все активы
VTBM 0.14 83.78% Облигации
RCMX 0.16 95.61% Акции
TMOS 0.16 98.84% Акции
AKME 0.17 98.15% Акции
VTBA 0.18 94.76% Акции
MTEK 0.18 89.08% Акции
ESGR 0.18 95.10% Акции
FXRU -0.21 95.90% Облигации
FXIM -0.22 98.15% Акции
RUSB -0.22 92.62% Облигации
PRIE -0.22 87.50% Облигации
AMEM 0.23 92.86% Акции
AKEU 0.23 96.32% Акции
AMIG 0.24 78.57% Облигации
AKSP 0.25 96.55% Акции
SBSP 0.25 90.00% Акции
FXIT 0.25 90.98% Акции
TEUR 0.27 93.75% Все активы
AMIN -0.27 92.86% Акции
VTBH 0.27 97.47% Облигации
TUSD 0.27 96.25% Все активы
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Документы

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.