VTBB Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета
Базовые активы: Облигации компаний РФ
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

1 140,43 RUB

Расчетная цена

21.02.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
1 695 219 007 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1002S8

ISIN

VTBB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Состав VTBB
Актив Доля
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006, 4-06-00307-R-002P 5.28%
КТЖ Финанс, 01, 4-01-00332-R 4.55%
Автодор, БО-002P-05, 4B02-05-00011-T-002P 3.55%
Почта России, БО-001P-03, 4B02-03-00005-T-001P 3.28%
Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P 3.03%
СУЭК-Финанс, 02, 4B02-02-36393-R-001P 2.88%
АО ПКТ, 03, 4-03-03924-J 2.66%
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-07, 4B02-07-36241-R-001P 2.41%
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P 2.31%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-177-00004-T-001P 2.19%
НГК Славнефть, 001Р-03, 4B02-03-00221-A-001P 2.17%
Росбанк, БО-00, 4B020302272B002P 2.10%
ТрансКонтейнер, ПБО-01, 4B02-01-55194-E-001P 1.93%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P 1.82%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P 1.82%
ГК Сегежа, 001P-01R, 4B02-01-00520-R-001P 1.78%
НГК Славнефть, 02, 4B02-02-00221-A-001P 1.59%
Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P 1.54%
Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R 1.53%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-02-20075-F-001P 1.51%
НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P 1.49%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 1.44%
Почта России, БО-001P-06, 4B02-06-00005-T-001P 1.44%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 1.35%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 1.32%
ГПБ, 001P-09P, 4B020900354B001P 1.30%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 1.30%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001P 1.24%
Тойота Банк, БО-001P-03, 4B020303470B001P 1.18%
АО ПКТ, 02, 4-02-03924-J 1.11%
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P 1.10%
ГПБ, БО-19, 4B021900354B 1.06%
ДФФ, 02, 4B02-02-00356-R-001P 1.01%
НК Роснефть, 05, 4B02-05-00122-A-002P 1.01%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 1.00%
О'КЕЙ, 02, 4B02-02-36415-R-001P 1.00%
Газпром, БО-22, 4B02-22-00028-A 0.96%
БКЕ, БО-00, 4B02-02-36403-R-001P 0.94%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 0.93%
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P 0.93%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 0.93%
Новотранс, 001P-01, 4B02-01-12414-F-001P 0.82%
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 03, 4-03-25642-H 0.82%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 0.77%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 0.77%
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A 0.76%
Теле2-Санкт-Петербург, 07, 4-07-00740-D 0.74%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 0.73%
Денежные средства и прочее 0.72%
РУСАЛ Братск, БО-001P-04, 4B02-04-20075-F-001P 0.72%
Акрон, БО-00, 4B02-02-00207-A-001P 0.72%
Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P 0.71%
МХК ЕвроХим, БО-001P-04, 4B02-04-31153-H-001P 0.71%
МОЭК, 02, 4B02-02-55039-E-001P 0.67%
Банк ВБРР, 01, 4B020103287B001P 0.65%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.64%
ГТЛК, 14, 4B02-14-32432-H-001P 0.64%
АО ФПК, 001Р-01, 4B02-01-55465-E-001P 0.63%
АО ФПК, 001Р-01, 4B02-01-55465-E-001P 0.63%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 0.59%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 0.55%
Россельхозбанк, БО-02, 4B020203349B001P 0.53%
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P 0.52%
АФК Система, 09, 4B02-09-01669-A-001P 0.50%
ФПК, 03, 4B02-03-55465-E-001P 0.49%
Россельхозбанк, БО-05, 4B020503349B001P 0.47%
Транснефть, БО-00, 4B02-08-00206-A-001P 0.46%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.46%
Банк ВБРР, 02, 4B020203287B001P 0.45%
Ростелеком, 04, 4B02-04-00124-A-001P 0.38%
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P 0.38%
Промсвязьбанк, БО-П0, 4B020103251B001P 0.38%
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P 0.37%
КАМАЗ, БО-П05, 4B02-05-55010-D-001P 0.37%
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P 0.35%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.33%
АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B 0.32%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.32%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.31%
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 02, 4-02-25642-H 0.30%
МХК ЕвроХим, БО-00, 4B02-03-31153-H-001P 0.30%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 0.27%
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P 0.27%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P 0.26%
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E 0.26%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P 0.26%
ГТЛК, 13, 4B02-13-32432-H-001P 0.26%
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P 0.26%
Теле2-Санкт-Петербург, 05, 4-05-00740-D 0.26%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 0.26%
НК Роснефть, БО-03, 4B02-03-00122-A 0.24%
Сбербанк, БО-37, 4B023701481B 0.23%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.20%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.20%
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P 0.19%
АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J 0.17%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.16%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.16%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-134-00004-T-001P 0.16%
Теле2-Санкт-Петербург, 01, 4-01-00740-D 0.15%
АФК Система, 07, 4B02-07-01669-A-001P 0.14%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.14%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.14%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-163-00004-T-001P 0.14%
АО ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, БО-02, 4B02-02-25642-H 0.13%
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P 0.13%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P 0.13%
КАМАЗ, БО-П04, 4B02-04-55010-D-001P 0.12%
Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R 0.12%
АЛЬФА-БАНК, 04, 4B020401326B002P 0.12%
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P 0.12%
РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P 0.09%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.09%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-01-01556-A-001P 0.09%
Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B 0.09%
АЛЬФА-БАНК, 02, 4B020201326B002P 0.08%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.06%
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P 0.06%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.06%
Совкомбанк, БО-05, 4B020500963B 0.06%
ФПК, 02, 4B02-02-55465-E-001P 0.06%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 0.05%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.03%
Газпром капитал, БО-05, 4B02-05-36400-R 0.01%
АЛЬФА-БАНК, БО-16, 4B021601326B 0.01%
АЛЬФА-БАНК, БО-22, 4B022201326B 0.01%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P 0.00%
Качество диверсификации

127

Количество активов

0.81%

Среднее долей

0.50%

Медиана долей

13.38%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.69%

Сумма долей 5 наибольших вложений

32.14%

Сумма долей 10 наибольших вложений

80.82%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

RUCBITR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

1 141,00

Закрытие торгов

1 141,12

Справедливая цена

-0,01%

Дисконт


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBM 0.70 48.15% Облигации
GPBS 0.62 40.74% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
35 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRB 0.00 93.70% Облигации
VTBU 0.00 96.94% Облигации
AKSP 0.01 93.64% Акции
RUSE -0.02 97.64% Акции
VTBA -0.02 99.13% Акции
FXUS -0.02 97.64% Акции
AKNX 0.03 97.22% Акции
FXGD 0.03 99.61% Биржевые товары
SBMX 0.03 99.61% Акции
FXRL 0.04 98.43% Акции
FXCN -0.05 96.85% Акции
SBSP -0.05 99.10% Акции
FXIT 0.05 98.82% Акции
FXRU -0.05 94.88% Облигации
SBGB 0.06 95.67% Облигации
VTBE -0.06 97.95% Акции
FXDE -0.07 98.82% Акции
FXAU -0.07 93.15% Акции
FXJP -0.08 94.35% Акции
SBCB -0.09 95.67% Облигации
FXTB -0.09 96.61% Облигации
FXUK -0.10 93.55% Акции
FXKZ -0.10 94.49% Акции
RUSB -0.10 88.58% Облигации
SBRB 0.11 96.15% Облигации
FXRW -0.12 89.29% Акции
VTBH -0.12 95.52% Облигации
TRUR 0.13 92.31% Все активы
FXWO -0.14 85.71% Акции
AKEU 0.16 98.78% Акции
FXMM 0.17 90.94% Облигации
MTEK -0.18 100.00% Акции
TEUR 0.19 100.00% Все активы
VTBM 0.19 96.15% Облигации
TUSD 0.22 96.15% Все активы

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с правилами доверительного управления фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с правилами фонда вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации.

портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.