VTBB Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета
Базовые активы: Облигации компаний РФ
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

1 197,31 RUB / 1 197,31 RUB

Расчетная цена

21.02.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
1 588 975 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A1002S8

ISIN

VTBB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBB

Полный состав VTBB
Актив Доля
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 6.96%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P 5.04%
Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P 4.99%
Россельхозбанк, 20, 42003349B 3.59%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 3.51%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 3.37%
Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P 3.25%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 3.24%
ГПБ, БО-18, 4B021800354B 3.15%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 3.13%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P 3.06%
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P 2.65%
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P 2.62%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 2.40%
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P 2.38%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 2.13%
ГПБ, БО-19, 4B021900354B 2.10%
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P 1.98%
СФО МОС МСП 6, 001, 4-01-00569-R 1.98%
Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P 1.95%
Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P 1.92%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 1.92%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P 1.73%
Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P 1.59%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 1.53%
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A 1.47%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 1.39%
ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P 1.35%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 1.30%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 1.26%
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P 1.26%
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P 1.26%
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P 1.18%
ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B 1.13%
Газпром нефть, 003P-01R, 4B02-01-00146-A-003P 1.10%
ГПБ, 001P-11P, 4B021100354B001P 1.01%
АФК Система, 11, 4B02-11-01669-A-001P 1.00%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 0.98%
ПАО ТМК, БО-05, 4B02-05-29031-H 0.77%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 0.75%
НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P 0.67%
Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P 0.64%
ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P 0.63%
ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P 0.62%
ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P 0.60%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.58%
ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P 0.54%
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P 0.46%
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P 0.38%
АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P 0.38%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.35%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.32%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.32%
АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B 0.31%
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P 0.28%
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E 0.27%
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P 0.27%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P 0.25%
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P 0.24%
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P 0.23%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.21%
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P 0.20%
АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J 0.18%
Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P 0.17%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.17%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.17%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.15%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.14%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P 0.13%
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P 0.13%
Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B 0.10%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.09%
РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P 0.09%
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P 0.07%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.07%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.06%
Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R 0.05%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.05%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.03%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.02%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 0.00%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.00%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 0.00%
Качество диверсификации

83

Количество активов

1.20%

Среднее долей

0.64%

Медиана долей

16.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

24.09%

Сумма долей 5 наибольших вложений

40.23%

Сумма долей 10 наибольших вложений

94.88%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

1 199,00

Закрытие торгов

1 197,31

Справедливая цена

0,14%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты VTBB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.77 67.65% Акции
SBRB 0.75 71.67% Облигации
TRUR 0.75 71.74% Все активы
SBMX 0.73 63.64% Акции
SBGB 0.72 73.86% Облигации
RUSE 0.72 65.91% Акции
GPBM 0.72 62.12% Облигации
FXRB 0.71 75.00% Облигации
FXRL 0.71 68.18% Акции
FXRW 0.67 48.78% Акции
GPBS 0.62 52.31% Облигации
FXDE 0.52 60.23% Акции
VTBA 0.50 66.20% Акции
ESGR 0.49 76.47% Акции
VTBM 0.48 85.00% Облигации
AKMB 0.46 85.71% Облигации
FXUS 0.44 63.64% Акции
FXWO 0.44 58.54% Акции
TMOS 0.42 55.56% Акции
VTBE 0.40 61.54% Акции
SBSP 0.39 66.67% Акции
FXIT 0.39 63.64% Акции
AKSP 0.39 60.98% Акции
SUGB 0.38 100.00% Облигации
AKNX 0.34 61.36% Акции
FXMM 0.31 84.09% Облигации
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW -0.70 50.00% Все активы
FXTB -0.63 54.32% Облигации
SBCB -0.52 50.00% Облигации
RUSB -0.45 50.00% Облигации
VTBU -0.41 50.00% Облигации
FXRU -0.35 47.73% Облигации
SBRI -0.32 40.00% Акции
Независимые
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD 0.00 94.32% Биржевые товары
TECH -0.01 72.22% Акции
RCMX 0.01 89.13% Акции
VTBH 0.02 99.23% Облигации
SCIP 0.03 97.06% Акции
FXCN 0.06 94.32% Акции
AKEU 0.14 92.62% Акции
TEUR 0.18 93.48% Все активы
MTEK 0.22 83.96% Акции
TUSD 0.22 89.13% Все активы
FXKZ 0.24 95.45% Акции
VTBG 0.25 83.33% Биржевые товары
VTBY 0.27 83.33% Облигации
TGLD -0.29 94.44% Биржевые товары

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с правилами доверительного управления фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с правилами фонда вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации.

портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.