Эмитент
1 140,43 RUBРасчетная цена
21.02.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
VTBBТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
| Актив | Доля |
|---|---|
| ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006, 4-06-00307-R-002P | 5.28% |
| КТЖ Финанс, 01, 4-01-00332-R | 4.55% |
| Автодор, БО-002P-05, 4B02-05-00011-T-002P | 3.55% |
| Почта России, БО-001P-03, 4B02-03-00005-T-001P | 3.28% |
| Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P | 3.03% |
| СУЭК-Финанс, 02, 4B02-02-36393-R-001P | 2.88% |
| АО ПКТ, 03, 4-03-03924-J | 2.66% |
| ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-07, 4B02-07-36241-R-001P | 2.41% |
| РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P | 2.31% |
| ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-177-00004-T-001P | 2.19% |
| НГК Славнефть, 001Р-03, 4B02-03-00221-A-001P | 2.17% |
| Росбанк, БО-00, 4B020302272B002P | 2.10% |
| ТрансКонтейнер, ПБО-01, 4B02-01-55194-E-001P | 1.93% |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P | 1.82% |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P | 1.82% |
| ГК Сегежа, 001P-01R, 4B02-01-00520-R-001P | 1.78% |
| НГК Славнефть, 02, 4B02-02-00221-A-001P | 1.59% |
| Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P | 1.54% |
| Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R | 1.53% |
| РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-02-20075-F-001P | 1.51% |
| НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P | 1.49% |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P | 1.44% |
| Почта России, БО-001P-06, 4B02-06-00005-T-001P | 1.44% |
| Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P | 1.35% |
| Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P | 1.32% |
| ГПБ, 001P-09P, 4B020900354B001P | 1.30% |
| Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P | 1.30% |
| РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001P | 1.24% |
| Тойота Банк, БО-001P-03, 4B020303470B001P | 1.18% |
| АО ПКТ, 02, 4-02-03924-J | 1.11% |
| РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P | 1.10% |
| ГПБ, БО-19, 4B021900354B | 1.06% |
| ДФФ, 02, 4B02-02-00356-R-001P | 1.01% |
| НК Роснефть, 05, 4B02-05-00122-A-002P | 1.01% |
| ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P | 1.00% |
| О'КЕЙ, 02, 4B02-02-36415-R-001P | 1.00% |
| Газпром, БО-22, 4B02-22-00028-A | 0.96% |
| БКЕ, БО-00, 4B02-02-36403-R-001P | 0.94% |
| Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P | 0.93% |
| АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P | 0.93% |
| СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P | 0.93% |
| Новотранс, 001P-01, 4B02-01-12414-F-001P | 0.82% |
| ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 03, 4-03-25642-H | 0.82% |
| Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P | 0.77% |
| ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P | 0.77% |
| Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A | 0.76% |
| Теле2-Санкт-Петербург, 07, 4-07-00740-D | 0.74% |
| РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P | 0.73% |
| Денежные средства и прочее | 0.72% |
| РУСАЛ Братск, БО-001P-04, 4B02-04-20075-F-001P | 0.72% |
| Акрон, БО-00, 4B02-02-00207-A-001P | 0.72% |
| Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P | 0.71% |
| МХК ЕвроХим, БО-001P-04, 4B02-04-31153-H-001P | 0.71% |
| МОЭК, 02, 4B02-02-55039-E-001P | 0.67% |
| Банк ВБРР, 01, 4B020103287B001P | 0.65% |
| Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P | 0.64% |
| ГТЛК, 14, 4B02-14-32432-H-001P | 0.64% |
| АО ФПК, 001Р-01, 4B02-01-55465-E-001P | 0.63% |
| АО ФПК, 001Р-01, 4B02-01-55465-E-001P | 0.63% |
| ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P | 0.59% |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P | 0.55% |
| Россельхозбанк, БО-02, 4B020203349B001P | 0.53% |
| СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P | 0.52% |
| АФК Система, 09, 4B02-09-01669-A-001P | 0.50% |
| ФПК, 03, 4B02-03-55465-E-001P | 0.49% |
| Россельхозбанк, БО-05, 4B020503349B001P | 0.47% |
| Транснефть, БО-00, 4B02-08-00206-A-001P | 0.46% |
| КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P | 0.46% |
| Банк ВБРР, 02, 4B020203287B001P | 0.45% |
| Ростелеком, 04, 4B02-04-00124-A-001P | 0.38% |
| Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P | 0.38% |
| Промсвязьбанк, БО-П0, 4B020103251B001P | 0.38% |
| Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P | 0.37% |
| КАМАЗ, БО-П05, 4B02-05-55010-D-001P | 0.37% |
| ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P | 0.35% |
| ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P | 0.33% |
| АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B | 0.32% |
| БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P | 0.32% |
| ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P | 0.31% |
| ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 02, 4-02-25642-H | 0.30% |
| МХК ЕвроХим, БО-00, 4B02-03-31153-H-001P | 0.30% |
| Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P | 0.27% |
| Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P | 0.27% |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P | 0.26% |
| Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E | 0.26% |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P | 0.26% |
| ГТЛК, 13, 4B02-13-32432-H-001P | 0.26% |
| РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P | 0.26% |
| Теле2-Санкт-Петербург, 05, 4-05-00740-D | 0.26% |
| Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P | 0.26% |
| НК Роснефть, БО-03, 4B02-03-00122-A | 0.24% |
| Сбербанк, БО-37, 4B023701481B | 0.23% |
| РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P | 0.20% |
| Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P | 0.20% |
| ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P | 0.19% |
| АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J | 0.17% |
| МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P | 0.16% |
| ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P | 0.16% |
| ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-134-00004-T-001P | 0.16% |
| Теле2-Санкт-Петербург, 01, 4-01-00740-D | 0.15% |
| АФК Система, 07, 4B02-07-01669-A-001P | 0.14% |
| Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R | 0.14% |
| Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P | 0.14% |
| ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-163-00004-T-001P | 0.14% |
| АО ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, БО-02, 4B02-02-25642-H | 0.13% |
| РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P | 0.13% |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P | 0.13% |
| КАМАЗ, БО-П04, 4B02-04-55010-D-001P | 0.12% |
| Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R | 0.12% |
| АЛЬФА-БАНК, 04, 4B020401326B002P | 0.12% |
| КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P | 0.12% |
| РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P | 0.09% |
| НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A | 0.09% |
| Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-01-01556-A-001P | 0.09% |
| Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B | 0.09% |
| АЛЬФА-БАНК, 02, 4B020201326B002P | 0.08% |
| НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A | 0.06% |
| ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P | 0.06% |
| МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P | 0.06% |
| Совкомбанк, БО-05, 4B020500963B | 0.06% |
| ФПК, 02, 4B02-02-55465-E-001P | 0.06% |
| МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P | 0.05% |
| РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P | 0.03% |
| Газпром капитал, БО-05, 4B02-05-36400-R | 0.01% |
| АЛЬФА-БАНК, БО-16, 4B021601326B | 0.01% |
| АЛЬФА-БАНК, БО-22, 4B022201326B | 0.01% |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| +14.265% | Доходность отслеживаемого индекса, RUB |
| +0.748% | Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, RUB |
| -0.800% | Комиссия за управление, RUB |
| -0.562% | Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, RUB |
| +13.651% | Итоговая среднегодовая доходность, RUB |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXRB | 0.00 | 93.70% | Облигации |
| VTBU | 0.00 | 96.94% | Облигации |
| AKSP | 0.01 | 93.64% | Акции |
| RUSE | -0.02 | 97.64% | Акции |
| VTBA | -0.02 | 99.13% | Акции |
| FXUS | -0.02 | 97.64% | Акции |
| AKNX | 0.03 | 97.22% | Акции |
| FXGD | 0.03 | 99.61% | Биржевые товары |
| SBMX | 0.03 | 99.61% | Акции |
| FXRL | 0.04 | 98.43% | Акции |
| FXCN | -0.05 | 96.85% | Акции |
| SBSP | -0.05 | 99.10% | Акции |
| FXIT | 0.05 | 98.82% | Акции |
| FXRU | -0.05 | 94.88% | Облигации |
| SBGB | 0.06 | 95.67% | Облигации |
| VTBE | -0.06 | 97.95% | Акции |
| FXDE | -0.07 | 98.82% | Акции |
| FXAU | -0.07 | 93.15% | Акции |
| FXJP | -0.08 | 94.35% | Акции |
| SBCB | -0.09 | 95.67% | Облигации |
| FXTB | -0.09 | 96.61% | Облигации |
| FXUK | -0.10 | 93.55% | Акции |
| FXKZ | -0.10 | 94.49% | Акции |
| RUSB | -0.10 | 88.58% | Облигации |
| SBRB | 0.11 | 96.15% | Облигации |
| FXRW | -0.12 | 89.29% | Акции |
| VTBH | -0.12 | 95.52% | Облигации |
| TRUR | 0.13 | 92.31% | Все активы |
| FXWO | -0.14 | 85.71% | Акции |
| AKEU | 0.16 | 98.78% | Акции |
| FXMM | 0.17 | 90.94% | Облигации |
| MTEK | -0.18 | 100.00% | Акции |
| TEUR | 0.19 | 100.00% | Все активы |
| VTBM | 0.19 | 96.15% | Облигации |
| TUSD | 0.22 | 96.15% | Все активы |
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с правилами фонда вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации.
портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.