VTBB Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

122,62 RUB / 122,62 RUB

Расчетная цена

2 567 188 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBB

Полный состав VTBB
Актив Доля
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P 6.16%
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 4.05%
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P 3.56%
Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P 3.00%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P 3.00%
СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P 2.97%
РОСНАНО, БО-002Р-05, 4B02-05-55477-E-002P 2.72%
РН Банк, БО-001Р-07, 4B02-07-00170-B-001P 2.62%
РЖД, 001P-21R, 4B02-21-65045-D-001P 2.50%
АЛЬФА-БАНК, 002Р-10, 4B02-10-01326-B-002P 2.27%
Аэрофлот, П01-БО-01, 4B02-01-00010-A-001P 2.27%
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A 1.97%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 1.84%
Группа Черкизово, БО-001P-04, 4B02-04-10797-A-001P 1.65%
РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001P 1.45%
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P 1.40%
АФК Система, 001P-13, 4B02-13-01669-A-001P 1.34%
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P 1.18%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4B02-303-00004-T-001P 1.15%
Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P 1.13%
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P 1.13%
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P 1.13%
ЧТПЗ, 001P-06, 4B02-06-00182-A-001P 1.12%
Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P 1.09%
ГТЛК, 001P-16, 4B02-16-32432-H-001P 1.00%
СФО МОС МСП 6, 001, 4-01-00569-R 0.97%
Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P 0.93%
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A 0.86%
ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P 0.40%
ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P 0.38%
ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P 0.35%
ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P 0.33%
АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P 0.23%
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P 0.22%
ЯТЭК, 001Р-02, 4B02-02-20510-F-001P 0.18%
СТМ, 001P-01, 4B02-01-55323-E-001P 0.12%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.05%
Качество диверсификации

37

Количество активов

1.59%

Среднее долей

1.15%

Медиана долей

13.77%

Сумма долей 3 наибольших вложений

19.77%

Сумма долей 5 наибольших вложений

32.85%

Сумма долей 10 наибольших вложений

58.72%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.02.2019
Биржевая цена - VTBB RUB 0.41 % 1.42 % 2.80 % 8.14 %
Расчетная цена состава - VTBBA RUB 0.36 % 1.13 % 2.92 % 8.33 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB 0.32 % 1.02 % 2.67 % 27.28 % 8.18 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 0.41 % 1.74 % 0.28 % 30.44 % 8.73 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

122,78

Закрытие торгов

122,64

Справедливая цена

0,11%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 2
EURRUB 0 2
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты VTBB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 2 0
EURRUB 2 0
Российские акции 0 3
Американские акции 2 1
Нефть Brent 2 1
Золото и серебро 0 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
FXRD 0.76 60.00% Облигации
SBRB 0.70 63.55% Облигации
GPBM 0.70 54.87% Облигации
SBGB 0.69 65.93% Облигации
TRUR 0.68 66.67% Все активы
FXRB 0.68 68.89% Облигации
VTBX 0.62 60.49% Акции
SBMX 0.62 62.22% Акции
GPBS 0.60 54.46% Облигации
FXRL 0.59 64.44% Акции
FXRW 0.58 50.00% Акции
AKEU 0.50 62.04% Акции
AKMB 0.49 73.53% Облигации
AMRB 0.46 57.14% Облигации
FMRU 0.46 69.23% Акции
FXDE 0.46 59.26% Акции
VTBA 0.44 66.10% Акции
RUSE 0.44 62.22% Акции
AKMD 0.41 58.33% Акции
SBWS 0.40 66.67% Все активы
FXUS 0.39 65.19% Акции
RCMM 0.37 66.67% Облигации
AMVF 0.37 71.43% Акции
FXWO 0.36 54.55% Акции
SBSP 0.35 66.41% Акции
FXMM 0.35 74.81% Облигации
AMSL 0.34 61.90% Биржевые товары
TMOS 0.33 60.71% Акции
FXIT 0.33 60.74% Акции
ESGR 0.32 62.50% Акции
VTBE 0.32 58.04% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
FXTB -0.53 55.47% Облигации
SPBC -0.48 27.27% Облигации
PRIE -0.44 60.00% Облигации
SBCB -0.41 51.11% Облигации
RUSB -0.33 52.59% Облигации
VTBU -0.31 53.09% Облигации
Независимые
60 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INEM 0.00 87.50% Облигации
VTBH 0.02 99.11% Облигации
FXGD 0.03 96.67% Биржевые товары
AMIN 0.03 97.62% Акции
FXIM -0.04 100.00% Акции
RCMB -0.04 93.75% Облигации
AMGR 0.04 97.62% Акции
FXCN 0.05 95.93% Акции
AMCC -0.05 97.62% Акции
AMLV 0.05 92.86% Акции
OPNS 0.05 87.50% Акции
SBRS -0.07 96.67% Все активы
SCIP 0.07 93.75% Акции
FXIP 0.08 96.67% Облигации
VTBY 0.08 96.51% Облигации
VTBG 0.08 95.16% Биржевые товары
OPNW 0.09 95.45% Все активы
AKCH 0.09 95.00% Акции
INGO 0.10 75.00% Облигации
FXES 0.10 80.00% Акции
DIVD 0.10 95.71% Акции
AKNX 0.11 93.90% Акции
AMEM -0.11 92.86% Акции
AMSC 0.11 97.62% Акции
AMMF -0.12 97.62% Акции
FXKZ 0.13 98.15% Акции
TGLD 0.14 75.00% Биржевые товары
SBCS -0.15 96.67% Все активы
FXTP -0.15 88.89% Облигации
TEUR 0.16 93.01% Все активы
SPBF -0.16 77.27% Облигации
FXDM 0.16 89.13% Акции
AMHC 0.17 97.62% Акции
FMUS 0.17 93.75% Акции
FXFA -0.18 86.36% Облигации
AMRE 0.18 97.83% Акции
AKME 0.18 92.50% Акции
AMGM 0.18 97.62% Акции
SUGB 0.19 94.23% Облигации
AMRH -0.19 100.00% Облигации
TBRU 0.19 80.00% Облигации
AMGF -0.20 92.86% Акции
SBDS 0.20 83.33% Все активы
MTEK 0.21 89.00% Акции
TUSD 0.22 93.01% Все активы
AMHY -0.22 83.33% Облигации
TGRN 0.24 90.00% Акции
RCHY 0.24 87.50% Облигации
VTBI -0.24 83.33% Облигации
AMIG -0.25 88.10% Облигации
GROD 0.26 100.00% Акции
MKBD 0.26 75.00% Акции
SBRI 0.26 92.31% Акции
SBPS 0.27 90.00% Все активы
AMDG 0.27 83.33% Акции
FXRU -0.28 97.41% Облигации
BCSB 0.29 87.04% Облигации
RCMX 0.29 90.00% Акции
AKSP 0.29 68.18% Акции
VTBM 0.30 82.18% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Документы

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.