VTBB Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета
Базовые активы: Облигации компаний РФ
Общая информация
ВТБ Капитал

Эмитент

1,109 RUB

Расчетная цена

Thursday, February 21, 2019

Начало торговли

Оффициальный сайт Московская биржа TradeView
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
1,025,695,612 RUB

Объем фонда (СЧА)

0.80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1002S8

ISIN

VTBB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

RUCBITR

Код индекса

Состав VTBB
Актив Доля
Почта России, БО-001P-06, 4B02-06-00005-T-001P 2.33%
Тойота Банк, БО-001P-03, 4B020303470B001P 1.88%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 1.61%
БКЕ, БО-00, 4B02-02-36403-R-001P 1.47%
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 03, 4-03-25642-H 1.37%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 1.16%
МОЭК, 02, 4B02-02-55039-E-001P 1.06%
Денежные средства и прочее 1.01%
АО ФПК, 001Р-01, 4B02-01-55465-E-001P 1.01%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.76%
Ростелеком, 04, 4B02-04-00124-A-001P 0.62%
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006, 4-06-00307-R-002P 0.56%
АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B 0.52%
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 02, 4-02-25642-H 0.51%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-177-00004-T-001P 0.47%
КТЖ Финанс, 01, 4-01-00332-R 0.43%
Теле2-Санкт-Петербург, 05, 4-05-00740-D 0.43%
АО ПКТ, 03, 4-03-03924-J 0.37%
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P 0.36%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.33%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-02-20075-F-001P 0.33%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P 0.33%
НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P 0.30%
НГК Славнефть, 02, 4B02-02-00221-A-001P 0.30%
Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R 0.29%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 0.24%
Банк ГПБ, 09, 4B020900354B001P 0.23%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P 0.21%
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P 0.21%
ГПБ, БО-19, 4B021900354B 0.21%
Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R 0.20%
Газпром, БО-22, 4B02-22-00028-A 0.20%
НК Роснефть, 05, 4B02-05-00122-A-002P 0.19%
ДФФ, 02, 4B02-02-00356-R-001P 0.19%
Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P 0.17%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 0.17%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 0.17%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 0.17%
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P 0.17%
ТрансКонтейнер, ПБО-01, 4B02-01-55194-E-001P 0.16%
МХК ЕвроХим, БО-001P-04, 4B02-04-31153-H-001P 0.15%
Теле2-Санкт-Петербург, 07, 4-07-00740-D 0.14%
Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P 0.13%
ГТЛК, 14, 4B02-14-32432-H-001P 0.12%
Россельхозбанк, БО-02, 4B020203349B001P 0.12%
Банк ВБРР, 01, 4B020103287B001P 0.12%
Акрон, БО-00, 4B02-02-00207-A-001P 0.12%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.11%
О'КЕЙ, 02, 4B02-02-36415-R-001P 0.11%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 0.10%
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P 0.10%
АФК Система, 09, 4B02-09-01669-A-001P 0.10%
Государственная компания Автодор, БО-00, 4B02-04-00011-T-002P 0.09%
Россельхозбанк, БО-05, 4B020503349B001P 0.09%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001P 0.09%
ФПК, 03, 4B02-03-55465-E-001P 0.09%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.09%
Банк ВБРР, 02, 4B020203287B001P 0.09%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 0.08%
Транснефть, БО-00, 4B02-08-00206-A-001P 0.08%
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P 0.08%
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P 0.07%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.07%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.07%
Промсвязьбанк, БО-П0, 4B020103251B001P 0.07%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 0.06%
Государственная компания Автодор, БО-00, 4B02-03-00011-T-002P 0.06%
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P 0.06%
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P 0.06%
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E 0.06%
КАМАЗ, БО-П05, 4B02-05-55010-D-001P 0.06%
МХК ЕвроХим, БО-00, 4B02-03-31153-H-001P 0.05%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.05%
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P 0.05%
Росбанк, БО-00, 4B020302272B002P 0.05%
ГТЛК, 13, 4B02-13-32432-H-001P 0.05%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 0.04%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 0.04%
НК Роснефть, БО-03, 4B02-03-00122-A 0.04%
Почта России, БО-001P-03, 4B02-03-00005-T-001P 0.04%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 0.04%
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P 0.04%
Сбербанк, БО-37, 4B023701481B 0.04%
Новотранс, 001P-01, 4B02-01-12414-F-001P 0.04%
АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J 0.04%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P 0.04%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.03%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-134-00004-T-001P 0.03%
АФК Система, 07, 4B02-07-01669-A-001P 0.03%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.03%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.03%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.03%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.03%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.02%
РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P 0.02%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-01-01556-A-001P 0.02%
АЛЬФА-БАНК, 04, 4B020401326B002P 0.02%
КАМАЗ, БО-П04, 4B02-04-55010-D-001P 0.02%
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P 0.02%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-163-00004-T-001P 0.02%
АО ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, БО-02, 4B02-02-25642-H 0.02%
АЛЬФА-БАНК, БО-22, 4B022201326B 0.01%
АЛЬФА-БАНК, 02, 4B020201326B002P 0.01%
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P 0.01%
ФПК, 02, 4B02-02-55465-E-001P 0.01%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.01%
Совкомбанк, БО-05, 4B020500963B 0.01%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 0.01%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.01%
АЛЬФА-БАНК, БО-16, 4B021601326B 0.00%
Газпром капитал, БО-05, 4B02-05-36400-R 0.00%
АО ПКТ, 02, 4-02-03924-J 0.00%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P 0.00%
Качество диверсификации

113

Количество активов

0.24%

Среднее долей

0.09%

Медиана долей

5.82%

Сумма долей 3 наибольших вложений

8.66%

Сумма долей 5 наибольших вложений

13.66%

Сумма долей 10 наибольших вложений

23.92%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Исполнение целей
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с отслеживаемый индексом "Индекс корпоративных облигаций"
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с правилами доверительного управления фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с правилами фонда вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации.

портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.