VTBB Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета
Базовые активы: Облигации компаний РФ
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

1 162,83 RUB

Расчетная цена

21.02.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
1 224 079 497 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1002S8

ISIN

VTBB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBB

Состав VTBB
Актив Доля
Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P 3.98%
АО ПКТ, 03, 4-03-03924-J 3.38%
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-07, 4B02-07-36241-R-001P 3.19%
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P 3.04%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 2.99%
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P 2.87%
ТрансКонтейнер, ПБО-01, 4B02-01-55194-E-001P 2.55%
КТЖ Финанс, 01, 4-01-00332-R 2.55%
Магнит, БО-003P-01, 4B02-01-60525-P-003P 2.49%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P 2.41%
ГК Сегежа, 001P-01R, 4B02-01-00520-R-001P 2.26%
НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P 2.07%
Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P 2.07%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-02-20075-F-001P 2.06%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-177-00004-T-001P 1.94%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 1.93%
Почта России, БО-001P-06, 4B02-06-00005-T-001P 1.91%
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A 1.86%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 1.78%
Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R 1.70%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 1.68%
АО ПКТ, 02, 4-02-03924-J 1.51%
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P 1.50%
НК Роснефть, 05, 4B02-05-00122-A-002P 1.34%
Газпром, БО-22, 4B02-22-00028-A 1.34%
ДФФ, 02, 4B02-02-00356-R-001P 1.32%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 1.32%
БКЕ, БО-00, 4B02-02-36403-R-001P 1.25%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 1.23%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 1.20%
О'КЕЙ, 02, 4B02-02-36415-R-001P 1.17%
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 03, 4-03-25642-H 1.13%
Новотранс, 001P-01, 4B02-01-12414-F-001P 1.10%
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A 1.05%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 1.04%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 1.04%
Акрон, БО-00, 4B02-02-00207-A-001P 0.98%
МХК ЕвроХим, БО-001P-04, 4B02-04-31153-H-001P 0.96%
Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P 0.95%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 0.95%
РУСАЛ Братск, БО-001P-04, 4B02-04-20075-F-001P 0.92%
Денежные средства и прочее 0.92%
ГТЛК, 14, 4B02-14-32432-H-001P 0.86%
АО ФПК, 001Р-01, 4B02-01-55465-E-001P 0.83%
Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P 0.81%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 0.79%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 0.76%
Россельхозбанк, БО-02, 4B020203349B001P 0.72%
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P 0.69%
Россельхозбанк, БО-05, 4B020503349B001P 0.63%
Транснефть, БО-00, 4B02-08-00206-A-001P 0.60%
Ростелеком, 04, 4B02-04-00124-A-001P 0.51%
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P 0.50%
Промсвязьбанк, БО-П0, 4B020103251B001P 0.50%
ФПК, 03, 4B02-03-55465-E-001P 0.48%
РЖД, 001P-20R, 4B02-20-65045-D-001P 0.47%
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P 0.47%
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P 0.47%
АФК Система, 09, 4B02-09-01669-A-001P 0.46%
КАМАЗ, БО-П05, 4B02-05-55010-D-001P 0.44%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.44%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.44%
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 02, 4-02-25642-H 0.42%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.41%
АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B 0.41%
МХК ЕвроХим, БО-00, 4B02-03-31153-H-001P 0.39%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 0.37%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001P 0.37%
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P 0.36%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P 0.36%
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E 0.36%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 0.35%
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P 0.35%
Теле2-Санкт-Петербург, 05, 4-05-00740-D 0.35%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P 0.34%
ГТЛК, 13, 4B02-13-32432-H-001P 0.34%
НК Роснефть, БО-03, 4B02-03-00122-A 0.33%
Сбербанк, БО-37, 4B023701481B 0.30%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.27%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.27%
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P 0.25%
АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J 0.23%
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P 0.22%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.22%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-134-00004-T-001P 0.22%
Теле2-Санкт-Петербург, 01, 4-01-00740-D 0.21%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.21%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.20%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.19%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-163-00004-T-001P 0.19%
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P 0.18%
АО ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, БО-02, 4B02-02-25642-H 0.17%
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P 0.17%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P 0.16%
Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R 0.16%
АЛЬФА-БАНК, 04, 4B020401326B002P 0.16%
Теле2-Санкт-Петербург, 07, 4-07-00740-D 0.13%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.12%
Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B 0.12%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-01-01556-A-001P 0.12%
РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P 0.12%
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P 0.09%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.09%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.08%
Совкомбанк, БО-05, 4B020500963B 0.08%
ФПК, 02, 4B02-02-55465-E-001P 0.08%
АЛЬФА-БАНК, 02, 4B020201326B002P 0.04%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.04%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.02%
АЛЬФА-БАНК, БО-16, 4B021601326B 0.02%
Газпром капитал, БО-05, 4B02-05-36400-R 0.01%
АЛЬФА-БАНК, БО-22, 4B022201326B 0.01%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 0.00%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.00%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P 0.00%
Качество диверсификации

115

Количество активов

0.85%

Среднее долей

0.47%

Медиана долей

10.55%

Сумма долей 3 наибольших вложений

16.58%

Сумма долей 5 наибольших вложений

29.45%

Сумма долей 10 наибольших вложений

81.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

RUCBITR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

1 166,80

Закрытие торгов

1 165,03

Справедливая цена

0,15%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 0 2
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты VTBB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 2 0
Российские акции 0 3
Американские акции 2 1
Нефть Brent 2 1
Золото и серебро 0 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
17 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRUR 0.66 60.36% Все активы
TEUR 0.65 56.76% Все активы
GPBM 0.61 56.18% Облигации
TUSD 0.59 63.06% Все активы
AKEU 0.56 53.30% Акции
RUSE 0.56 52.40% Акции
SBMX 0.56 53.67% Акции
SBGB 0.56 58.47% Облигации
SBRB 0.55 56.82% Облигации
FXRL 0.50 52.72% Акции
FXRW 0.48 56.32% Акции
VTBE 0.47 50.24% Акции
AKSP 0.40 48.75% Акции
AKNX 0.37 49.84% Акции
GPBS 0.35 43.86% Облигации
FXDE 0.32 51.76% Акции
FXRB 0.31 47.28% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.57 67.31% Облигации
FXTB -0.49 57.14% Облигации
SBCB -0.46 56.55% Облигации
SCIP -0.33 46.15% Акции
RUSB -0.30 61.98% Облигации
Независимые
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ 0.01 96.01% Акции
VTBH -0.02 94.61% Облигации
FXGD -0.04 99.52% Биржевые товары
FXMM 0.05 92.17% Облигации
VTBA 0.15 99.57% Акции
FXCN 0.19 96.65% Акции
VTBM 0.19 88.27% Облигации
MTEK 0.21 95.74% Акции
FXUS 0.22 98.24% Акции
SBSP 0.23 99.82% Акции
FXRU -0.24 92.81% Облигации
FXWO 0.25 94.83% Акции
FXIT 0.27 97.92% Акции

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с правилами доверительного управления фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с правилами фонда вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации.

портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.