VTBB ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

119,98 RUB / 119,98 RUB

Расчетная цена

2 653 789 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBB

График TradingView с котировками VTBB
Полный состав VTBB
Актив Доля
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 12.07%
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P 5.37%
Промсвязьбанк, 003P-07 RU000A103PE8 5.05%
Россельхозбанк, БO-14-002P, 4B02-04-03349-B-002P 4.46%
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 3.54%
Газпром капитал, БО-001Р-04, 4B02-04-36400-R-001P 3.43%
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P 3.41%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 3.07%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P 2.88%
РН Банк, БО-001Р-07, 4B02-07-00170-B-001P 2.62%
АЛЬФА-БАНК, 002Р-10, 4B02-10-01326-B-002P 2.15%
РОСНАНО, БО-002Р-05, 4B02-05-55477-E-002P 2.12%
Россельхозбанк, 20, 42003349B 2.10%
ГПБ, 001P-21P, 4B02-20-00354-B-001P 2.10%
ЛК Европлан, 001P-03, 4B02-03-16419-A-001P 2.08%
Аэрофлот, П01-БО-01, 4B02-01-00010-A-001P 2.03%
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P 1.93%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 1.91%
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P 1.89%
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A 1.84%
Автодор, ГК-004P-01-боб, 4B02-01-00011-T-004P 1.84%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 1.76%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 1.75%
АФК Система, 001P-23, 4B02-23-01669-A-001P 1.69%
Группа Черкизово, БО-001P-04, 4B02-04-10797-A-001P 1.54%
РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001P 1.35%
РН Банк, БО-001Р-09, 4B02-09-00170-B-001P 1.34%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 1.23%
АФК Система, 001P-13, 4B02-13-01669-A-001P 1.22%
СТМ, 001P-01, 4B02-01-55323-E-001P 1.12%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4B02-303-00004-T-001P 1.07%
Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P 1.06%
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P 1.04%
ЧТПЗ, 001P-06, 4B02-06-00182-A-001P 1.04%
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P 0.99%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 0.95%
ГТЛК, 001P-16, 4B02-16-32432-H-001P 0.92%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 0.85%
ИНК-Капитал, 001P-01, 4B02-01-43073-N-001P 0.85%
СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P 0.82%
ГПБ, БО-19, 4B021900354B 0.82%
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A 0.76%
ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B 0.73%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 0.70%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 0.70%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 0.58%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 0.45%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 0.44%
Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P 0.42%
Сэтл Групп, 01, 4B02-01-36160-R-001P 0.41%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.37%
ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P 0.37%
ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P 0.36%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-01, 4B02-01-53015-K-002P 0.35%
ЯТЭК, 001Р-02, 4B02-02-20510-F-001P 0.31%
Лидер-Инвест, БО-П03, 4B02-03-55338-H-001P 0.23%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.19%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.18%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.18%
Лидер-Инвест, БО-П02, 4B02-02-55338-H-001P 0.16%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.12%
СФО МОС МСП 6, 001, 4-01-00569-R 0.09%
Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P 0.09%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.08%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.08%
Балтийский лизинг, БО-П03, 4B02-03-36442-R-001P 0.08%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.07%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.05%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.04%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.04%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.03%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.02%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.01%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 0.00%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 0.00%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.00%
Качество диверсификации

76

Количество активов

1.32%

Среднее долей

0.85%

Медиана долей

22.49%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.49%

Сумма долей 5 наибольших вложений

45.90%

Сумма долей 10 наибольших вложений

96.49%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.02.2019
Биржевая цена - VTBB RUB -0.02 % -1.83 % -1.34 % 6.32 %
Расчетная цена состава - VTBBA RUB 0.20 % -1.86 % -1.25 % 6.51 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.29 % -1.65 % -1.61 % 20.52 % 6.38 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -3.19 % -5.32 % -7.94 % 16.10 % 5.04 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

119,90

Закрытие торгов

120,06

Справедливая цена

-0,13%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 4 0
Нефть Brent 3 1
Драгоценный металл 3 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты VTBB
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 2 2
Нефть Brent 2 2
Российский IMOEX 0 4
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
49 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL 0.93 100.00% Облигации
GQGD 0.92 100.00% Акции
RCHY 0.90 80.00% Облигации
GSCD 0.87 100.00% Акции
AMRH 0.81 56.52% Облигации
INGO 0.77 84.00% Облигации
TBRU 0.76 66.67% Облигации
GPBM 0.72 58.46% Облигации
SBRB 0.71 66.94% Облигации
SBHI 0.70 66.67% Акции
SBGB 0.69 67.76% Облигации
AKMB 0.69 67.06% Облигации
AMRB 0.68 71.05% Облигации
VTBF 0.68 81.25% Акции
TRUR 0.66 68.18% Все активы
FXRB 0.64 67.76% Облигации
MKBD 0.64 76.00% Акции
FMRU 0.64 73.33% Акции
GLVD 0.64 80.00% Акции
VTBX 0.64 60.20% Акции
GPBS 0.63 56.59% Облигации
SBMX 0.62 62.50% Акции
FXRL 0.60 63.82% Акции
OPNR 0.60 63.16% Акции
SUGB 0.60 62.32% Облигации
SBPS 0.59 65.63% Все активы
SPBC 0.59 67.86% Облигации
GROD 0.57 61.29% Акции
SBDS 0.56 68.75% Все активы
OPNB 0.55 68.42% Облигации
SPBF 0.52 78.57% Облигации
FXRW 0.50 48.57% Акции
AMRE 0.49 52.50% Акции
SBRS 0.48 62.50% Все активы
BCSB 0.47 56.82% Облигации
TMOS 0.46 60.27% Акции
DIVD 0.44 59.62% Акции
RUSE 0.42 62.50% Акции
FXDE 0.41 58.55% Акции
AKME 0.41 57.89% Акции
ESGR 0.41 65.43% Акции
SBRI 0.40 60.87% Акции
RCMX 0.39 58.62% Акции
AKEU 0.38 83.33% Акции
TEUS 0.36 60.00% Акции
AKEB 0.36 87.50% Облигации
VTBA 0.35 62.22% Акции
FXUS 0.32 61.84% Акции
AMGF 0.30 44.74% Акции
Обратная зависимость
6 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKGD -0.94 50.00% Биржевые товары
SBBE -0.83 66.67% Акции
FXEM -0.53 20.00% Акции
FXTB -0.47 55.17% Облигации
TSPV -0.34 57.89% Акции
SBCB -0.33 50.66% Облигации
Независимые
82 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXCN 0.00 98.03% Акции
VTBG 0.00 95.57% Биржевые товары
AMIN 0.00 100.00% Акции
TIPO 0.00 92.11% Акции
AMSL 0.00 97.37% Биржевые товары
VTBH 0.00 99.61% Облигации
AMLV 0.00 100.00% Акции
SBCS -0.01 96.88% Все активы
OPNS -0.01 90.00% Акции
TSPX 0.01 92.11% Акции
AMVF -0.01 89.47% Акции
FXIM 0.01 95.61% Акции
AMEM 0.02 94.74% Акции
FXGD 0.02 96.71% Биржевые товары
RCMM 0.02 93.48% Облигации
AMHC -0.02 92.11% Акции
AMHY 0.02 92.11% Облигации
RCMB -0.02 94.62% Облигации
TEMS 0.03 100.00% Акции
SCIP 0.04 96.91% Акции
FXDM 0.04 95.00% Акции
AMGM -0.04 97.37% Акции
FXKZ 0.04 99.34% Акции
AMMF -0.05 94.74% Акции
OPNW -0.05 98.00% Все активы
AMCC 0.05 97.37% Акции
RCUS 0.05 97.06% Акции
AMGR 0.05 100.00% Акции
TPAS -0.06 94.44% Акции
AKMD 0.06 98.28% Акции
FMUS 0.06 96.94% Акции
TCBR 0.06 100.00% Акции
AKNX 0.07 100.00% Акции
SBMM 0.07 83.33% Облигации
TECH 0.07 92.11% Акции
OPNU -0.08 86.84% Облигации
FXES -0.08 98.15% Акции
BCSH 0.09 100.00% Акции
TBUY -0.10 100.00% Акции
TFNX 0.10 94.44% Акции
AKCH -0.10 99.12% Акции
OPNA -0.10 97.37% Акции
AMSC 0.11 92.11% Акции
AMDG 0.11 89.47% Акции
VTBY -0.13 96.67% Облигации
FXFA -0.13 93.59% Облигации
VTBM 0.13 87.50% Облигации
TEUR -0.14 100.00% Все активы
AKSC 0.15 85.29% Акции
FXIP 0.15 96.88% Облигации
PRIE -0.17 87.84% Облигации
TBIO -0.17 97.37% Акции
FXRE 0.17 94.44% Недвижимость
TGRN -0.17 98.15% Акции
TGLD -0.18 97.62% Биржевые товары
FXTP -0.18 92.86% Облигации
BCSY 0.19 83.33% Облигации
AKVG -0.19 87.50% Акции
TBEU -0.19 100.00% Облигации
AMIG -0.20 94.74% Облигации
TSST 0.20 100.00% Акции
TSOX 0.20 90.00% Акции
MTEK 0.21 89.32% Акции
SBWS 0.22 84.38% Все активы
AKQU 0.22 96.67% Акции
RUSB -0.23 98.68% Облигации
FXRU -0.23 97.37% Облигации
AKSP 0.23 96.43% Акции
FXRD 0.23 95.45% Облигации
TUSD -0.24 90.00% Все активы
VTBU -0.25 97.96% Облигации
TRAI 0.25 94.44% Акции
RQIU 0.26 64.29% Все активы
VTBI -0.26 100.00% Облигации
VTBE 0.27 94.19% Акции
FXIT 0.28 92.11% Акции
INEM -0.28 90.00% Облигации
FXWO 0.28 95.71% Акции
SBSP 0.28 85.86% Акции
OPNE 0.29 92.11% Акции
RQIE -0.29 83.33% Все активы
FXMM 0.29 78.95% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Документы

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .

Специализированный депозитарий: акционерное общество втб специализированный депозитарий .

Реестр владельцев паев: акционерное общество втб специализированный депозитарий .