Эмитент
1 197,31 RUB / 1 197,31 RUBРасчетная цена
21.02.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
ОблигацииАктив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,80%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
VTBBТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок VTBB
| Актив | Доля |
|---|---|
| РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P | 6.96% |
| ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P | 5.04% |
| Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P | 4.99% |
| Россельхозбанк, 20, 42003349B | 3.59% |
| Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P | 3.51% |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P | 3.37% |
| Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P | 3.25% |
| ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P | 3.24% |
| ГПБ, БО-18, 4B021800354B | 3.15% |
| Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P | 3.13% |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P | 3.06% |
| ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P | 2.65% |
| АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P | 2.62% |
| МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P | 2.40% |
| Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P | 2.38% |
| Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P | 2.13% |
| ГПБ, БО-19, 4B021900354B | 2.10% |
| ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P | 1.98% |
| СФО МОС МСП 6, 001, 4-01-00569-R | 1.98% |
| Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P | 1.95% |
| Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P | 1.92% |
| ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P | 1.92% |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P | 1.73% |
| Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P | 1.59% |
| Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P | 1.53% |
| Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A | 1.47% |
| Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P | 1.39% |
| ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P | 1.35% |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P | 1.30% |
| Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P | 1.26% |
| РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P | 1.26% |
| ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P | 1.26% |
| РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P | 1.18% |
| ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B | 1.13% |
| Газпром нефть, 003P-01R, 4B02-01-00146-A-003P | 1.10% |
| ГПБ, 001P-11P, 4B021100354B001P | 1.01% |
| АФК Система, 11, 4B02-11-01669-A-001P | 1.00% |
| СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P | 0.98% |
| ПАО ТМК, БО-05, 4B02-05-29031-H | 0.77% |
| РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P | 0.75% |
| НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P | 0.67% |
| Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P | 0.64% |
| ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P | 0.63% |
| ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P | 0.62% |
| ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P | 0.60% |
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 0.58% |
| ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P | 0.54% |
| СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P | 0.46% |
| ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P | 0.38% |
| АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P | 0.38% |
| ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P | 0.35% |
| БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P | 0.32% |
| ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P | 0.32% |
| АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B | 0.31% |
| Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P | 0.28% |
| Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E | 0.27% |
| РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P | 0.27% |
| Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P | 0.25% |
| Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P | 0.24% |
| Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P | 0.23% |
| Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P | 0.21% |
| ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P | 0.20% |
| АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J | 0.18% |
| Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P | 0.17% |
| МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P | 0.17% |
| ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P | 0.17% |
| Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R | 0.15% |
| РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P | 0.14% |
| Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P | 0.13% |
| КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P | 0.13% |
| Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B | 0.10% |
| НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A | 0.09% |
| РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P | 0.09% |
| ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P | 0.07% |
| МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P | 0.07% |
| НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A | 0.06% |
| Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R | 0.05% |
| Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P | 0.05% |
| РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P | 0.03% |
| Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P | 0.02% |
| Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P | 0.00% |
| КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P | 0.00% |
| ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.02.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 % | 1.42 % | 8.99 % | 11.22 % | ||
| 0.35 % | 1.31 % | 8.99 % | 11.45 % | ||
| 0.40 % | 1.31 % | 9.00 % | 30.19 % | 11.55 % | |
| 1.40 % | 0.47 % | 9.75 % | 33.97 % | 14.32 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
У ETF не было резких недельных изменений
У ETF не было резких недельных изменений
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| VTBX | 0.77 | 67.65% | Акции |
| SBRB | 0.75 | 71.67% | Облигации |
| TRUR | 0.75 | 71.74% | Все активы |
| SBMX | 0.73 | 63.64% | Акции |
| SBGB | 0.72 | 73.86% | Облигации |
| RUSE | 0.72 | 65.91% | Акции |
| GPBM | 0.72 | 62.12% | Облигации |
| FXRB | 0.71 | 75.00% | Облигации |
| FXRL | 0.71 | 68.18% | Акции |
| FXRW | 0.67 | 48.78% | Акции |
| GPBS | 0.62 | 52.31% | Облигации |
| FXDE | 0.52 | 60.23% | Акции |
| VTBA | 0.50 | 66.20% | Акции |
| ESGR | 0.49 | 76.47% | Акции |
| VTBM | 0.48 | 85.00% | Облигации |
| AKMB | 0.46 | 85.71% | Облигации |
| FXUS | 0.44 | 63.64% | Акции |
| FXWO | 0.44 | 58.54% | Акции |
| TMOS | 0.42 | 55.56% | Акции |
| VTBE | 0.40 | 61.54% | Акции |
| SBSP | 0.39 | 66.67% | Акции |
| FXIT | 0.39 | 63.64% | Акции |
| AKSP | 0.39 | 60.98% | Акции |
| SUGB | 0.38 | 100.00% | Облигации |
| AKNX | 0.34 | 61.36% | Акции |
| FXMM | 0.31 | 84.09% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXGD | 0.00 | 94.32% | Биржевые товары |
| TECH | -0.01 | 72.22% | Акции |
| RCMX | 0.01 | 89.13% | Акции |
| VTBH | 0.02 | 99.23% | Облигации |
| SCIP | 0.03 | 97.06% | Акции |
| FXCN | 0.06 | 94.32% | Акции |
| AKEU | 0.14 | 92.62% | Акции |
| TEUR | 0.18 | 93.48% | Все активы |
| MTEK | 0.22 | 83.96% | Акции |
| TUSD | 0.22 | 89.13% | Все активы |
| FXKZ | 0.24 | 95.45% | Акции |
| VTBG | 0.25 | 83.33% | Биржевые товары |
| VTBY | 0.27 | 83.33% | Облигации |
| TGLD | -0.29 | 94.44% | Биржевые товары |
Обзор инвестиционного фонда VTBB
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.
В соответствии с правилами доверительного управления фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с правилами фонда вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации.
портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
