Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

141,77 RUB

Расчетная цена

2 001 943 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OBLG

График TradingView с котировками OBLG
Полный состав OBLG
Актив Доля
RU000A103PE8 - Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 8.05%
RU000A1055Y4 - акционерное общество "Почта России" 6.14%
RU000A100HY9 - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4.96%
RU000A108VW7 - Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 4.86%
RU000A103N84 - Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 4.83%
RU000A101QN1 - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4.62%
RU000A1087A7 - Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" 4.37%
RU000A1099E4 - Акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 4.22%
RU000A105VU7 - Акционерное общество "Эталон-Финанс" 3.85%
RU000A103943 - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" 3.72%
RU000A106EM8 - Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" 3.70%
RU000A102879 - Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 3.65%
RU000A103KJ8 - Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" 3.11%
RU000A104B46 - "Газпромбанк" (Акционерное общество) 3.04%
RU000A106888 - Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" 2.60%
RU000A103G00 - Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" 2.56%
RU000A107W06 - Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" 2.42%
RU000A104693 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 2.06%
RU000A103NY1 - Акционерное общество "Авто Финанс Банк" 1.98%
RU000A105Q89 - Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" 1.40%
RU000A108G05 - Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" 1.36%
RU000A0ZYEE5 - "Газпромбанк" (Акционерное общество) 1.36%
RU000A101GZ6 - Публичное акционерное общество "Уралкалий" 1.32%
RU000A101CQ4 - Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС" 1.18%
RU000A105KR6 - Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" 1.08%
RU000A104A39 - Акционерное общество "ИНК-Капитал" 1.08%
RU000A0ZYR91 - Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 1.01%
RU000A1094F2 - Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 0.98%
RU000A0ZZZ17 - Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" 0.97%
RU000A103QH9 - Акционерное общество "Эталон-Финанс" 0.86%
RU000A1084E6 - Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 0.85%
RU000A106AH6 - Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 0.74%
RU000A0JXSF8 - Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 0.62%
RU000A105M91 - Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" 0.56%
RU000A105NE8 - Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" 0.40%
RU000A103QK3 - Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс" 0.39%
RU000A0JW4Z1 - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 0.33%
RU000A103NZ8 - Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 0.29%
RU000A0ZZ984 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 0.28%
RU000A0ZZ1J8 - Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 0.28%
RU000A0JX5W4 - Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" 0.21%
RU000A1051E5 - Публичное акционерное общество "Ростелеком" 0.18%
RU000A0ZYUY9 - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" 0.12%
RU000A0JXQ44 - открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 0.10%
RU000A0ZYLG5 - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 0.06%
RU000A104693 - Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 0.06%
RU000A100A66 - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 0.06%
RU000A100ZL8 - Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" 0.06%
RU000A1014B9 - Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 0.03%
- Денежные средства и дебиторская задолженность 0.02%
RU000A0ZZ5H3 - акционерное общество "Почта России" 0.01%
RU000A108Q94 - Публичное акционерное общество "МегаФон" 0.00%
Качество диверсификации

52

Количество активов

1.79%

Среднее долей

1.05%

Медиана долей

19.15%

Сумма долей 3 наибольших вложений

28.84%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.63%

Сумма долей 10 наибольших вложений

93.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом OBLG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OBLGA

Тикер INav

141,38

Закрытие торгов

141,77

Справедливая цена

-0,28%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения OBLG
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 3 1
Нефть Brent 3 1
Американский S&P500 3 0
События, сопровождающие резкие росты OBLG
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OBLG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSR 0.95 100.00% Акции
TBEU 0.86 23.39% Облигации
BOND 0.84 76.67% Облигации
AKFB 0.79 83.33% Облигации
TBRU 0.78 65.32% Облигации
INGO 0.74 70.16% Облигации
SBRB 0.72 72.58% Облигации
TPAY 0.69 56.25% Облигации
FMRU 0.66 52.38% Акции
AKMB 0.65 64.52% Облигации
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
PSRB -1.00 50.00% Облигации
TUSD -0.66 83.47% Все активы
TEUR -0.59 82.26% Все активы
PSMM -0.36 37.04% Облигации
BCSD -0.34 42.11% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OBLG

Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.

До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.

Средняя доходность к погашению 25.68%, дюрация 422 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – российские корпоративные облигации смарт бета» от 31.01.2019.

©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.