OBLG Российские облигации

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

143,23 RUB

Расчетная цена

1 735 161 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OBLG

График TradingView с котировками OBLG
Полный состав OBLG
Актив Доля
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", RU000A103PE8 8.14%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 7.47%
Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ", RU000A1055Y4 6.45%
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A100HY9 5.41%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A101QN1 4.90%
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", RU000A103N84 4.89%
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1087A7 4.79%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 4.14%
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", RU000A103943 3.96%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A106EM8 3.92%
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), RU000A102879 3.68%
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), RU000A0JW4Z1 3.39%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A104B46 3.32%
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН", RU000A103KJ8 3.31%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 2.82%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A106888 2.79%
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс", RU000A107W06 2.61%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 2.22%
Акционерное общество "Авто Финанс Банк", RU000A103NY1 1.99%
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС", RU000A105Q89 1.47%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС", RU000A108G05 1.42%
Публичное акционерное общество "УРАЛКАЛИЙ", RU000A101GZ6 1.39%
"Газпромбанк" (Акционерное общество), RU000A0ZYEE5 1.37%
Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", RU000A103F27 1.30%
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС", RU000A101CQ4 1.24%
Акционерное общество "ИНК-Капитал", RU000A104A39 1.22%
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания", RU000A105KR6 1.22%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYR91 1.12%
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим", RU000A0ZZZ17 1.09%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1084E6 0.96%
Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 0.90%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A106AH6 0.81%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A0JXSF8 0.64%
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 0.59%
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A105NE8 0.43%
Общество с ограниченной ответственностью "МэйлРу Финанс", RU000A103QK3 0.42%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", RU000A1036E6 0.35%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZZ984 0.30%
Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК", RU000A103NZ8 0.30%
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", RU000A0ZZ1J8 0.28%
Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", RU000A0JX5W4 0.22%
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU000A1051E5 0.19%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A0ZYUY9 0.13%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", RU000A0JXQ44 0.11%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", RU000A0ZYLG5 0.09%
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A104693 0.06%
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A100A66 0.06%
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A100ZL8 0.06%
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A1014B9 0.06%
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A101Z66 0.02%
акционерное общество "Почта России", RU000A0ZZ5H3 0.01%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A0ZYNY4 0.01%
Качество диверсификации

52

Количество активов

1.92%

Среднее долей

1.22%

Медиана долей

22.06%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.37%

Сумма долей 5 наибольших вложений

54.07%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.03%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OBLG
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.07.2022
Биржевая цена - OBLG RUB -0.39 % 1.29 % 4.70 % 4.96 %
Расчетная цена состава - OBLGA RUB -0.19 % 1.30 % 4.46 % 5.04 %
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS - RUCBTRNS RUB -0.50 % -0.14 % 1.73 % 13.48 % 3.57 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 0.01 % -0.88 % -3.10 % -1.68 % -1.66 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
OBLGA

Тикер INav

143,10

Закрытие торгов

143,23

Справедливая цена

-0,09%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения OBLG
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Growth фактор 2 1
Нефть Brent 2 1
USDRUB 1 2
Подробней
События, сопровождающие резкие росты OBLG
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 1
Value фактор 0 1
Growth фактор 0 1
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда OBLG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда OBLG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBEU 0.88 19.64% Облигации
BOND 0.86 75.00% Облигации
TBRU 0.78 66.07% Облигации
INGO 0.73 70.54% Облигации
SBRB 0.71 74.11% Облигации
OPNB 0.67 60.71% Облигации
FMRU 0.66 52.38% Акции
SBGB 0.66 59.82% Облигации
AKMB 0.63 64.29% Облигации
AMRH 0.63 66.07% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OBLG

Документы

Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.

До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.

Средняя доходность к погашению 23.09%, дюрация 536 в днях.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".