VTBB Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

1 216,39 RUB

Расчетная цена

2 394 935 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBB

Полный состав VTBB
Актив Доля
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P 6.53%
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 4.38%
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P 3.78%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 3.45%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P 3.28%
СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P 3.27%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4B02-303-00004-T-001P 3.26%
Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P 3.25%
РН Банк, БО-001Р-07, 4B02-07-00170-B-001P 2.81%
Россельхозбанк, 20, 42003349B 2.34%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 2.21%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 2.20%
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P 2.13%
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A 2.08%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 2.08%
РОСНАНО, БО-002Р-05, 4B02-05-55477-E-002P 2.05%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 2.01%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P 1.92%
Группа Черкизово, БО-001P-04, 4B02-04-10797-A-001P 1.75%
Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P 1.73%
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P 1.72%
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P 1.71%
ГПБ, БО-18, 4B021800354B 1.62%
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P 1.56%
РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001P 1.55%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 1.51%
АФК Система, 001P-13, 4B02-13-01669-A-001P 1.43%
СФО МОС МСП 6, 001, 4-01-00569-R 1.40%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 1.39%
ГПБ, БО-19, 4B021900354B 1.36%
Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P 1.27%
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P 1.26%
Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P 1.25%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 1.25%
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P 1.24%
ГТЛК, 001P-16, 4B02-16-32432-H-001P 1.23%
ЧТПЗ, 001P-06, 4B02-06-00182-A-001P 1.22%
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003, 4B02-03-00307-R-001P 1.10%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P 1.08%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 1.00%
Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P 0.99%
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A 0.91%
ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P 0.88%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 0.87%
ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B 0.83%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 0.82%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 0.81%
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P 0.78%
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P 0.73%
АФК Система, 11, 4B02-11-01669-A-001P 0.65%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 0.64%
ГПБ, 001P-11P, 4B021100354B001P 0.63%
ПАО ТМК, БО-05, 4B02-05-29031-H 0.50%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 0.49%
НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P 0.44%
ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P 0.41%
ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P 0.40%
ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P 0.38%
ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P 0.35%
АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P 0.25%
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P 0.24%
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P 0.24%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.22%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.21%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.21%
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P 0.18%
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P 0.17%
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E 0.16%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P 0.15%
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P 0.15%
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P 0.14%
Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P 0.14%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.14%
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P 0.12%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.11%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.11%
Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P 0.11%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.10%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.09%
Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P 0.09%
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P 0.08%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P 0.08%
Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B 0.06%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.06%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.04%
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P 0.04%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.04%
Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R 0.03%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.03%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.02%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.01%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 0.00%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.00%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 0.00%
Качество диверсификации

94

Количество активов

1.06%

Среднее долей

0.80%

Медиана долей

14.69%

Сумма долей 3 наибольших вложений

21.42%

Сумма долей 5 наибольших вложений

36.35%

Сумма долей 10 наибольших вложений

91.93%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.02.2019
Биржевая цена - VTBB RUB 0.64 % 1.61 % 7.44 % 10.61 %
Расчетная цена состава - VTBBA RUB 0.55 % 1.66 % 7.50 % 10.86 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB 0.34 % 1.61 % 7.52 % 28.46 % 10.91 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -0.23 % 0.50 % 6.87 % 30.64 % 12.66 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

1 217,20

Закрытие торгов

1 216,39

Справедливая цена

0,07%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBB
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты VTBB
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
RUB/EUR 0 1
Российские акции 0 1
Американские акции 0 1
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 0 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRB 0.73 71.23% Облигации
TRUR 0.72 69.49% Все активы
GPBM 0.71 58.23% Облигации
SBGB 0.71 72.28% Облигации
FXRB 0.71 74.26% Облигации
SUGB 0.69 72.22% Облигации
VTBX 0.68 68.09% Акции
VTBY 0.68 77.78% Облигации
SBMX 0.67 64.36% Акции
RUSE 0.66 68.32% Акции
FXRL 0.65 68.32% Акции
FXRW 0.64 53.70% Акции
GPBS 0.61 52.56% Облигации
AKMB 0.57 82.35% Облигации
FXDE 0.50 62.38% Акции
VTBA 0.49 67.86% Акции
VTBM 0.47 81.13% Облигации
ESGR 0.46 76.67% Акции
TSPX 0.45 85.71% Акции
AKNX 0.45 85.71% Акции
FXUS 0.43 65.35% Акции
FXWO 0.42 61.11% Акции
AKSP 0.38 63.16% Акции
FXIT 0.38 63.37% Акции
SBSP 0.38 68.09% Акции
TMOS 0.38 68.18% Акции
SBRI 0.38 72.22% Акции
VTBE 0.37 62.82% Акции
FXIM 0.34 66.67% Акции
AKCH 0.34 66.67% Акции
FXMM 0.32 81.19% Облигации
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TIPO -0.66 28.57% Акции
FXTB -0.59 54.26% Облигации
SBCB -0.47 48.51% Облигации
RUSB -0.41 51.49% Облигации
TBIO -0.40 42.86% Акции
VTBU -0.35 46.81% Облигации
FXRU -0.31 47.52% Облигации
Независимые
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD 0.00 96.53% Биржевые товары
TECH 0.00 90.91% Акции
TGLD 0.00 95.45% Биржевые товары
VTBH 0.03 96.15% Облигации
FXCN 0.03 94.55% Акции
SCIP 0.05 93.33% Акции
OPNW -0.06 97.06% Все активы
RCMB -0.07 100.00% Облигации
VTBG 0.10 92.86% Биржевые товары
AKEU 0.16 87.84% Акции
TEUR 0.18 92.37% Все активы
FXKZ 0.20 94.55% Акции
TUSD 0.21 90.68% Все активы
MTEK 0.22 84.85% Акции
RCMX 0.22 86.11% Акции
AKME 0.29 100.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Документы

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.