Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
214,17 RUBРасчетная цена
9 908 000 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 8.89% |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 6.89% |
| Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" | 5.49% |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4.53% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 4.33% |
| Акционерное общество Группа компаний "Азот" | 4.00% |
| Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" | 3.16% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 % | 3.30 % | 17.36 % | 58.73 % | 12.65 % | |
| 1.43 % | 3.07 % | 16.83 % | 58.21 % | 12.61 % | |
| 1.41 % | 2.51 % | 14.85 % | 50.32 % | 11.21 % | |
| 1.91 % | 0.90 % | 10.43 % | 36.08 % | 7.03 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 4 | 1 |
| Нефть Brent | 4 | 1 |
| Американский S&P500 | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 5 |
| Growth фактор | 3 | 5 |
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| WFLO | 0.95 | 100.00% | Облигации |
| BOND | 0.85 | 78.18% | Облигации |
| WOFZ | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| INGO | 0.83 | 77.23% | Облигации |
| SBRB | 0.81 | 78.13% | Облигации |
| TBRU | 0.79 | 67.86% | Облигации |
| FMSA | 0.78 | 65.00% | Акции |
| AKMB | 0.77 | 71.88% | Облигации |
| OFZS | 0.75 | 72.22% | Облигации |
| TOPS | 0.75 | 76.47% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с правилами доверительного управления фондом вознаграждение управляющей компании составляет не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже составляет не более 0,05%. Иные расходы — не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.
Средняя доходность к погашению 17.03%, дюрация 656.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.