VTBB ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВИМ Инвестиции (ВТБ)

Эмитент

126,48 RUB / 126,48 RUB

Расчетная цена

3 356 384 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBB

График TradingView с котировками VTBB
Полный состав VTBB
Актив Доля
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P 4.89%
ГПБ, БО-08, 4B020800354B 4.41%
Трансмашхолдинг, ПБО-05, 4B02-05-35992-H-001P 4.04%
Промсвязьбанк, 003P-07 RU000A103PE8 4.00%
Россельхозбанк, БO-14-002P, 4B02-04-03349-B-002P 3.55%
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P 3.19%
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 2.95%
Газпром капитал, БО-001Р-04, 4B02-04-36400-R-001P 2.75%
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P 2.74%
Сегежа Групп, 002P-03R, 4B02-03-87154-H-002P 2.65%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P 2.32%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-02-20075-F-001P 2.28%
ГПБ, БО-17, 4B021700354B 2.22%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 2.14%
Аэрофлот, П01-БО-01, 4B02-01-00010-A-001P 2.07%
РН Банк, БО-001Р-07, 4B02-07-00170-B-001P 2.07%
ГПБ, 001P-21P, 4B02-20-00354-B-001P 1.78%
ЧТПЗ, 001P-06, 4B02-06-00182-A-001P 1.75%
Россельхозбанк, 20, 42003349B 1.74%
АЛЬФА-БАНК, 002Р-10, 4B02-10-01326-B-002P 1.72%
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P 1.71%
ЛК Европлан, 001P-03, 4B02-03-16419-A-001P 1.61%
Автодор, БО-004P-05, 4B02-05-00011-T-004P 1.60%
РОСНАНО, БО-002Р-05, 4B02-05-55477-E-002P 1.58%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 1.57%
Автодор, ГК-004P-01-боб, 4B02-01-00011-T-004P 1.53%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 1.51%
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A 1.48%
Ростелеком, 001P-02R, 4B02-02-00124-A-001P 1.46%
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001P 1.34%
Группа Черкизово, БО-001P-04, 4B02-04-10797-A-001P 1.33%
АФК Система, 001P-23, 4B02-23-01669-A-001P 1.33%
СТМ, 001P-01, 4B02-01-55323-E-001P 1.30%
МТС, 001P-20, 4B02-20-04715-A-001P 1.21%
Сбербанк, 002P-01, 4B02-01-01481-B-002P 1.07%
РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001P 1.06%
РН Банк, БО-001Р-09, 4B02-09-00170-B-001P 1.06%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 0.98%
АФК Система, 001P-13, 4B02-13-01669-A-001P 0.98%
Ростелеком, 001P-03R, 4B02-03-00124-A-001P 0.94%
Почта России, БО-002P-01, 4B02-01-16643-A-002P 0.93%
Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P 0.85%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4B02-303-00004-T-001P 0.85%
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P 0.84%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 0.76%
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P 0.69%
Сэтл Групп, 01, 4B02-01-36160-R-001P 0.69%
СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P 0.68%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 0.68%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 0.67%
ИНК-Капитал, 001P-01, 4B02-01-43073-N-001P 0.66%
ГТЛК, 001P-16, 4B02-16-32432-H-001P 0.61%
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A 0.61%
ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B 0.58%
СТМ, 001P-02, 4B02-02-55323-E-001P 0.58%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 0.57%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 0.56%
Центральная ППК, П01-БО-03, 4B02-03-11252-A-001P 0.40%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 0.36%
ЧТПЗ, 001P-05, 4B02-05-00182-A-001P 0.35%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-01, 4B02-01-53015-K-002P 0.35%
Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P 0.34%
ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P 0.29%
ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P 0.29%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-04, 4B02-04-53015-K-001P 0.24%
ГК Самолет, БО-П08, 4B02-08-16493-A-001P 0.23%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01, 4B02-01-00566-R-001P 0.22%
Эталон-Финанс, БО-П03, 4B02-03-55338-H-001P 0.18%
АЛЬФА-БАНК, 002Р-09, 4В02-09-01326-В-002Р 0.18%
ЯТЭК, 001Р-01, 4B02-01-20510-F-001P 0.17%
Татнефть им. В.Д. Шашина, БО-001P-01, 4B02-01-00161-A-001P 0.17%
ГТЛК, 001P-10, 4B02-10-32432-H-001P 0.17%
МХК ЕвроХим, БО-001P-06, 4B02-06-31153-H-001P 0.16%
АЛЬФА-БАНК, 002Р-12, 4B02-12-01326-B-002P 0.16%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.16%
Совкомбанк, БО-П04, 4B02-06-00963-B-001P 0.14%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.14%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.14%
ГТЛК, 001P-09, 4B02-09-32432-H-001P 0.14%
Эталон-Финанс, БО-П02, 4B02-02-55338-H-001P 0.13%
Промсвязьбанк, 003P-03, 4B02-02-03251-B-003P 0.12%
О'КЕЙ, 001P-03, 4B02-03-36415-R-001P 0.11%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.10%
МОЭК, 001P-04, 4B02-04-55039-E-001P 0.09%
Промсвязьбанк, 003P-4, 4B02-04-03251-B-003P 0.09%
Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P 0.07%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.07%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.06%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.06%
АФК Система, 11, 4B02-11-01669-A-001P 0.06%
Балтийский лизинг, БО-П03, 4B02-03-36442-R-001P 0.06%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.06%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.04%
ТМК, БО-06, 4B02-06-29031-H 0.04%
АЛЬФА-БАНК, 002Р-08, 4B02-08-01326-B-002P 0.03%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.03%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.03%
РУСАЛ Братск, БО-001P-04, 4B02-04-20075-F-001P 0.02%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.02%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.01%
РОСБАНК, БО-002Р-08, 4B02-07-02272-B-002P 0.00%
Качество диверсификации

101

Количество активов

0.99%

Среднее долей

0.66%

Медиана долей

13.34%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.89%

Сумма долей 5 наибольших вложений

35.17%

Сумма долей 10 наибольших вложений

89.55%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.02.2019
Биржевая цена - VTBB RUB 3.85 % 14.43 % 3.66 % 20.15 % 6.97 %
Расчетная цена состава - VTBBA RUB 3.91 % 12.17 % 3.84 % 20.61 % 7.21 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB 4.21 % 16.88 % 2.55 % 18.69 % 6.72 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB 4.82 % 22.88 % 1.33 % 16.44 % 6.63 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

125,80

Закрытие торгов

126,15

Справедливая цена

-0,28%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBB
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 3 2
Российский IMOEX 5 0
Growth фактор 4 0
Подробней
События, сопровождающие резкие росты VTBB
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 6 4
Value фактор 6 3
Нефть Brent 3 6
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
VTBL 0.97 50.00% Акции
MBGB 0.95 39.13% Облигации
AMRB 0.95 75.00% Облигации
INGO 0.94 75.51% Облигации
SUGB 0.92 63.44% Облигации
FXRB 0.90 68.35% Облигации
OPNB 0.90 62.79% Облигации
TBRU 0.90 68.63% Облигации
VTBY 0.86 56.06% Облигации
Подробней
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBOG -0.99 42.86% Все активы
GPBW -0.99 50.00% Акции
AKSF -0.99 40.00% Все активы
AMIG -0.91 67.74% Облигации
TBEU -0.91 81.25% Облигации
TSPV -0.90 79.07% Акции
AMVF -0.88 53.23% Акции
AMLV -0.87 59.68% Акции
RQIE -0.87 76.67% Все активы
AMHC -0.86 62.90% Акции
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Документы

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.

Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант" .