Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
210,94 RUBРасчетная цена
10 061 220 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,71%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8.66% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ" | 6.81% |
| Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" | 5.47% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 4.87% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 4.23% |
| Акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "АЗОТ" | 3.91% |
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 3.41% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 % | 1.78 % | 15.08 % | 53.68 % | 12.48 % | |
| 0.85 % | 2.28 % | 15.35 % | 54.12 % | 12.58 % | |
| 0.70 % | 1.76 % | 14.03 % | 46.93 % | 11.23 % | |
| 0.08 % | -0.58 % | 7.46 % | 32.08 % | 6.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 4 | 1 |
| Нефть Brent | 4 | 1 |
| Американский S&P500 | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 5 |
| Growth фактор | 3 | 5 |
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BOND | 0.86 | 79.91% | Облигации |
| INGO | 0.83 | 77.52% | Облигации |
| SBRB | 0.81 | 78.44% | Облигации |
| TBRU | 0.79 | 67.89% | Облигации |
| FMSA | 0.79 | 64.29% | Акции |
| TOPS | 0.78 | 72.73% | Акции |
| AKMB | 0.77 | 72.02% | Облигации |
| OFZS | 0.76 | 66.67% | Облигации |
| BNDC | 0.76 | 87.67% | Облигации |
| AMIX | 0.71 | 64.29% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Текущий статус БПИФа Российские облигации: Сформирован.
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.
Средняя доходность к погашению 16.44%, дюрация 687.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.