VTBB Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

1 210,12 RUB

Расчетная цена

2 491 812 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок VTBB

Полный состав VTBB
Актив Доля
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P 6.41%
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 4.30%
Совкомбанк, БО-П02, 4B02-03-00963-B-001P 3.70%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001Р-22, 4B02-303-00004-T-001P 3.22%
Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P 3.19%
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P 3.15%
СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P 3.10%
РОСНАНО, БО-002Р-05, 4B02-05-55477-E-002P 2.84%
РН Банк, БО-001Р-07, 4B02-07-00170-B-001P 2.78%
РЖД, 001P-21R, 4B02-21-65045-D-001P 2.60%
АЛЬФА-БАНК, 002Р-10, 4B02-10-01326-B-002P 2.39%
Россельхозбанк, 20, 42003349B 2.36%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 2.20%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 2.11%
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A 2.06%
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P 2.04%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 2.01%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 1.95%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P 1.92%
Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P 1.72%
Группа Черкизово, БО-001P-04, 4B02-04-10797-A-001P 1.71%
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P 1.64%
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P 1.63%
ГПБ, БО-18, 4B021800354B 1.56%
РЕСО-Лизинг, 008, 4B02-08-36419-R-001P 1.53%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 1.50%
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P 1.46%
АФК Система, 001P-13, 4B02-13-01669-A-001P 1.40%
СФО МОС МСП 6, 001, 4-01-00569-R 1.37%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 1.33%
ГПБ, БО-19, 4B021900354B 1.31%
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P 1.25%
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P 1.22%
Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P 1.21%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 1.21%
Почта России, БО-001P-10, 4B02-10-16643-A-001P 1.19%
ЧТПЗ, 001P-06, 4B02-06-00182-A-001P 1.18%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P 1.08%
ГТЛК, 001P-16, 4B02-16-32432-H-001P 1.05%
Роснефть, 002Р-03, 4B02-03-00122-A-002P 0.98%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 0.96%
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003, 4B02-03-00307-R-001P 0.94%
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A 0.89%
ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P 0.85%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 0.84%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 0.81%
ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B 0.80%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 0.78%
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P 0.78%
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P 0.73%
АФК Система, 11, 4B02-11-01669-A-001P 0.62%
ГПБ, 001P-11P, 4B021100354B001P 0.61%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 0.61%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 0.49%
ПАО ТМК, БО-05, 4B02-05-29031-H 0.48%
ВТБ, СУБ-Т2-2, 4-02-01000-B-002P 0.41%
ПИК-Корпорация, 001P-03, 4B02-03-00464-R-001P 0.39%
ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P 0.37%
РЖД, 28, 4-28-65045-D 0.35%
ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P 0.34%
АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P 0.24%
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P 0.24%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 0.22%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.22%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.20%
НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P 0.20%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.20%
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P 0.19%
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P 0.18%
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P 0.17%
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E 0.17%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P 0.15%
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P 0.14%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.14%
Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P 0.14%
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P 0.13%
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P 0.12%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.11%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.10%
Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P 0.10%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.09%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.09%
Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P 0.08%
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P 0.08%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P 0.08%
Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B 0.06%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.06%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.04%
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P 0.04%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.04%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.03%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.02%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.01%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 0.00%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 0.00%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.00%
Качество диверсификации

96

Количество активов

1.04%

Среднее долей

0.78%

Медиана долей

14.41%

Сумма долей 3 наибольших вложений

20.82%

Сумма долей 5 наибольших вложений

35.29%

Сумма долей 10 наибольших вложений

91.24%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом VTBB
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 28.02.2019
Биржевая цена - VTBB RUB -0.27 % -0.67 % 7.32 % 9.23 %
Расчетная цена состава - VTBBA RUB -0.56 % -0.87 % 7.34 % 9.43 %
Индекс корпоративных облигаций - RUCBITR RUB -0.76 % -1.05 % 7.04 % 24.03 % 9.34 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -1.78 % -3.97 % 4.40 % 24.64 % 9.57 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

1 211,30

Закрытие торгов

1 212,87

Справедливая цена

-0,13%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения VTBB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 0 2
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты VTBB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 2 0
Российские акции 0 3
Американские акции 2 1
Нефть Brent 2 1
Золото и серебро 0 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Сравнить ETF и доллар
Прямая зависимость
34 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TRUR 0.72 71.43% Все активы
SBRB 0.72 65.48% Облигации
GPBM 0.71 58.89% Облигации
SBGB 0.71 72.32% Облигации
FXRB 0.70 71.43% Облигации
VTBX 0.67 67.24% Акции
SBMX 0.66 64.29% Акции
RUSE 0.64 67.86% Акции
FXRL 0.63 67.86% Акции
AKMB 0.62 80.00% Облигации
FXRW 0.62 52.31% Акции
GPBS 0.61 53.93% Облигации
ESGR 0.51 73.17% Акции
SBRI 0.48 68.97% Акции
FXDE 0.47 62.50% Акции
VTBM 0.47 73.44% Облигации
VTBA 0.46 66.32% Акции
BCSB 0.45 75.00% Облигации
DIVD 0.45 66.67% Акции
TMOS 0.45 66.67% Акции
AKME 0.44 58.82% Акции
AKCH 0.41 58.82% Акции
SUGB 0.41 62.07% Облигации
FXUS 0.40 65.18% Акции
FXWO 0.39 58.46% Акции
AKSP 0.37 60.38% Акции
VTBE 0.36 61.80% Акции
AKNX 0.36 72.22% Акции
FXIT 0.36 63.39% Акции
SBSP 0.35 66.67% Акции
RCMX 0.35 65.96% Акции
FXMM 0.34 77.68% Облигации
OPNW 0.32 70.00% Все активы
FMUS 0.32 55.56% Акции
Обратная зависимость
5 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.58 56.19% Облигации
SBCB -0.46 50.89% Облигации
RUSB -0.39 54.46% Облигации
VTBU -0.34 50.00% Облигации
FXRU -0.31 50.00% Облигации
Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD 0.01 96.43% Биржевые товары
VTBH 0.01 97.19% Облигации
VTBG 0.03 93.59% Биржевые товары
FXCN 0.06 94.64% Акции
TGLD -0.09 95.45% Биржевые товары
VTBY 0.11 95.00% Облигации
FXIM 0.12 85.29% Акции
AKEU 0.15 91.18% Акции
FXKZ 0.15 94.64% Акции
SCIP 0.17 91.46% Акции
RCMB -0.18 94.00% Облигации
TEUR 0.18 92.86% Все активы
TIPO 0.20 83.33% Акции
TUSD 0.21 92.86% Все активы
TECH 0.21 92.42% Акции
MTEK 0.22 85.06% Акции
TBIO 0.29 83.33% Акции
TSPX 0.29 83.33% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Документы

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.