Базовые активы: Облигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржаЭмитент
211,60 RUBРасчетная цена
9 834 896 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,50%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
| Актив | Доля |
|---|---|
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8.80% |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 6.61% |
| Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" | 5.40% |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 4.87% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 4.23% |
| Акционерное общество Группа компаний "Азот" | 3.92% |
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 3.34% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 28.07.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 % | 3.38 % | 16.77 % | 56.25 % | 12.40 % | |
| 0.70 % | 3.32 % | 16.81 % | 56.42 % | 12.47 % | |
| 0.14 % | 2.87 % | 15.29 % | 48.63 % | 11.05 % | |
| -1.17 % | 1.24 % | 9.63 % | 33.72 % | 6.65 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 4 | 1 |
| Нефть Brent | 4 | 1 |
| Американский S&P500 | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 5 |
| Growth фактор | 3 | 5 |
| Драгоценный металл | 2 | 5 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BOND | 0.86 | 78.34% | Облигации |
| INGO | 0.83 | 76.92% | Облигации |
| SBRB | 0.81 | 77.83% | Облигации |
| TBRU | 0.79 | 67.42% | Облигации |
| FMSA | 0.78 | 58.82% | Акции |
| OFZS | 0.77 | 66.67% | Облигации |
| AKMB | 0.77 | 71.49% | Облигации |
| TOPS | 0.76 | 71.43% | Акции |
| BNDC | 0.76 | 85.53% | Облигации |
| SBGB | 0.70 | 64.25% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
21.02.2019Начало торговли
Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.
Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.
В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.
ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.
В соответствии с правилами доверительного управления фондом вознаграждение управляющей компании составляет не более 0,35% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже составляет не более 0,05%. Иные расходы — не более 0,1%.
Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.
Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.
До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.
Средняя доходность к погашению 17.15%, дюрация 675.0 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "атон-менеджмент".
Специализированный депозитарий: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
Реестр владельцев паев: закрытое акционерное общество "первый специализированный депозитарий".
©Вся информация подготовлена RUSETFS™. Все права защищены.