VTBB Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета
Базовые активы: Облигации компаний РФ
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

1 185,35 RUB

Расчетная цена

21.02.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
1 384 093 826 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1002S8

ISIN

VTBB

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBB

Полный состав VTBB
Актив Доля
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P 7.94%
Полюс, ПБО-01, 4B02-01-55192-E-001P 5.89%
Газпром нефть, 003P-01R, 4B02-01-00146-A-003P 5.22%
Россельхозбанк, 20, 42003349B 4.25%
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P 3.97%
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P 3.79%
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P 3.79%
Лента, БО-001P-03, 4B02-03-36420-R-001P 3.69%
ГПБ, БО-18, 4B021800354B 3.67%
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P 3.64%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P 3.46%
ГПБ, 001P-13P, 4B021300354B001P 3.12%
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P 3.12%
Уралкалий, ПБО-06-P, 4B02-06-00296-A-001P 2.80%
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P 2.72%
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P 2.49%
ГПБ, БО-19, 4B021900354B 2.46%
Ростелеком, 002P-02R, 4B02-03-00124-A-002P 2.29%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P 1.95%
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P 1.80%
Роснефть, БО-09, 4B02-09-00122-A 1.66%
Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P 1.64%
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P 1.59%
ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P 1.52%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P 1.48%
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P 1.45%
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P 1.37%
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P 1.33%
ХКФ Банк, БО-06, 4B020600316B 1.30%
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P 1.16%
Денежные средства и прочее 1.12%
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P 1.09%
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P 0.88%
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-12, 4B02-12-36241-R-001P 0.87%
Лента, БО-00, 4B02-02-36420-R-001P 0.75%
ОГК-2, 002P-01, 4B02-01-65105-D-002P 0.68%
ВБРР, 001P-04, 4B02-04-03287-B-001P 0.63%
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P 0.62%
АФК Система, 001P-14, 4B02-14-01669-A-001P 0.44%
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P 0.43%
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P 0.40%
АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B 0.37%
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P 0.37%
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P 0.36%
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P 0.34%
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P 0.31%
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P 0.30%
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E 0.30%
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P 0.28%
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P 0.26%
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P 0.25%
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P 0.23%
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P 0.20%
АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J 0.20%
Группа ЛСР, 001P-05, 4B02-05-55234-E-001P 0.19%
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P 0.19%
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R 0.18%
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P 0.16%
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P 0.15%
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P 0.15%
Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B 0.11%
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A 0.11%
РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P 0.11%
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P 0.08%
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P 0.08%
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A 0.07%
Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R 0.06%
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P 0.06%
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P 0.04%
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P 0.02%
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P 0.00%
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P 0.00%
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P 0.00%
Качество диверсификации

73

Количество активов

1.37%

Среднее долей

0.63%

Медиана долей

19.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.27%

Сумма долей 5 наибольших вложений

45.85%

Сумма долей 10 наибольших вложений

97.36%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBB
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBBA

Тикер INav

1 187,00

Закрытие торгов

1 185,25

Справедливая цена

0,15%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBB
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
RUB/EUR 0 2
Российские акции 2 0
Американские акции 2 0
Нефть Brent 2 0
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты VTBB
3 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 2 0
RUB/EUR 2 0
Российские акции 0 3
Американские акции 2 1
Нефть Brent 2 1
Золото и серебро 0 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBB с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
14 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBX 0.65 64.41% Акции
TRUR 0.60 59.54% Все активы
SBGB 0.55 56.80% Облигации
RUSE 0.54 53.07% Акции
SBMX 0.54 53.87% Акции
GPBM 0.52 47.37% Облигации
SBRB 0.52 55.88% Облигации
FXRL 0.49 53.33% Акции
FXRW 0.43 55.70% Акции
VTBE 0.42 51.31% Акции
AKMB 0.38 60.00% Облигации
RCMX 0.34 54.84% Акции
GPBS 0.34 36.96% Облигации
FXRB 0.31 48.00% Облигации
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.51 59.65% Облигации
FXTB -0.46 57.02% Облигации
SBCB -0.43 56.27% Облигации
TUSD -0.30 58.38% Все активы
Независимые
22 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ -0.01 95.87% Акции
VTBH -0.02 95.11% Облигации
FXGD -0.04 99.87% Биржевые товары
FXMM 0.06 92.13% Облигации
MTEK 0.08 98.17% Акции
VTBG 0.09 97.06% Биржевые товары
AKNX -0.10 99.06% Акции
SCIP -0.13 99.28% Акции
VTBA 0.15 97.96% Акции
FXCN 0.16 97.47% Акции
AKSP 0.19 97.51% Акции
TEUR -0.19 95.09% Все активы
FXUS 0.21 99.07% Акции
VTBM 0.22 93.36% Облигации
SBSP 0.22 97.23% Акции
AKEU 0.23 97.54% Акции
FXRU -0.23 94.27% Облигации
FXWO 0.23 98.99% Акции
ESGR 0.23 97.37% Акции
FXIT 0.26 95.87% Акции
RUSB -0.29 89.20% Облигации
FXDE 0.29 97.73% Акции

Обзор инвестиционного фонда VTBB

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером VTBB. В состав etf VTBB входит рекордное количество облигаций корпоративных компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом VTBB.

В соответствии с правилами доверительного управления фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с правилами фонда вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,18%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации.

портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.