SBBY Первая – Фонд Инструменты в юанях

Базовые активы: Облигации компаний России

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Первая

Эмитент

10,85 RUB

Расчетная цена

1 263 543 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,88%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

CNY

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, CNY

Валюта торгов

График котировок SBBY

График TradingView с котировками SBBY

Полный состав SBBY

Актив	Доля
Министерство финансов Российской Федерации	11.91%
НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О)	11.19%
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	8.94%
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	7.86%
Министерство финансов Российской Федерации	6.97%
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	6.84%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	5.52%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

4.15%

Среднее долей

3.35%

Медиана долей

32.05%

Сумма долей 3 наибольших вложений

46.88%

Сумма долей 5 наибольших вложений

72.81%

Сумма долей 10 наибольших вложений

95.35%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBBY

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 31.07.2023
Биржевая цена - SBBY RUB	5.27 %	4.60 %	9.01 %		2.32 %
Расчетная цена состава - SBBYB RUB	6.10 %	5.96 %	9.61 %		2.50 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SBBYB

Тикер INav

10,95

Закрытие торгов

10,89

Справедливая цена

0,55%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SBBY

39 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
CNYRUB	36	0
Драгоценный металл	15	20
Нефть Brent	17	13

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SBBY

43 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	18	19
Драгоценный металл	18	19
CNYRUB	0	37

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SBBY с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SBBY с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SBBY с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SBBY с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
RUFO	0.99	100.00%	Облигации
AKMC	0.98	88.89%	Облигации
AMNY	0.90	85.32%	Облигации
CNYM	0.89	83.97%	Облигации
YUAN	0.88	86.08%	Облигации
AMVY	0.88	100.00%	Облигации
SBCN	0.87	87.97%	Облигации
BCSE	0.85	82.98%	Облигации
TLCB	0.81	79.29%	Облигации
AKGP	0.77	71.93%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
CORP	-1.00	50.00%	Облигации
TOPS	-0.96	66.67%	Акции
AKSC	-0.80	62.50%	Акции
OFZS	-0.78	75.00%	Облигации
RCMM	-0.72	83.33%	Облигации
AKVG	-0.61	62.50%	Акции
AMIX	-0.42	50.00%	Акции
FMSA	-0.41	50.00%	Акции
AMGB	-0.33	55.42%	Облигации
VDOR	-0.33	64.29%	Облигации

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A106J53

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.07.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBBY

Документы

БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, и инструменты денежного рынка, с расчетами в китайских юанях. Стратегия фонда предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения прироста капитала за счет получения купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.

SBBY сравнивается с композитным индексом, который составляют:

70% * прирост индекса RUCNYTR — Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях, рассчитываемого МосБиржей;
30% * прирост индекса RUSFARCNY — "Индикатор RUSFAR китайские юани", рассчитываемый МосБиржей.

В фонде реализуется формальная стратегия: 1) эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+; 2) В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.

Совокупные расходы SBBY составляют: вознаграждение Управляющего не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору не более 0,3%. Иные расходы не более 0,28%.

Управляющей компанией является Управляющая компания «Первая». Ранее управление осуществлялось Сбербанк Управление Активами.

В конце февраля сменил название. Ранее назывался БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях».

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «первая - фонд облигации в юанях» от 06.07.2023.

Все права на материалы принадлежат сайту русетфс. Для использования материалов требуется разрешение.