SBFR Первая - Облигации с переменным купоном

Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном

Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Первая (Сбер)

Эмитент

10,40 RUB

Расчетная цена

135 191 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,80%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBFR

График TradingView с котировками SBFR
Полный состав SBFR
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 33.77%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JV4Q1 16.65%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A102A31 8.44%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, RU000A1066D5 8.17%
Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", RU000A106ZL5 6.76%
Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО", RU000A107EC7 6.72%
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", RU000A107050 6.69%
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ", RU000A1075E4 6.64%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101CK7 5.02%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 0.60%
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A105L19 0.50%
3, 6 0.00%
Качество диверсификации

12

Количество активов

8.33%

Среднее долей

6.70%

Медиана долей

58.86%

Сумма долей 3 наибольших вложений

73.79%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.46%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.95%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBFR
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 02.02.2024
Биржевая цена - SBFR RUB 1.38 % 3.64 % 15.43 %
Расчетная цена состава - SBFRA RUB 1.18 % 3.79 % 16.11 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB -0.20 % -2.41 % -2.70 % 2.27 % -9.34 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
SBFRA

Тикер INav

10,41

Закрытие торгов

10,39

Справедливая цена

0,13%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения SBFR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
События, сопровождающие резкие росты SBFR
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда SBFR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда SBFR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INGO 0.71 64.29% Облигации
AMRB 0.47 28.57% Облигации
TMON 0.46 92.86% Облигации
SBMM 0.43 92.86% Облигации
TRUR 0.42 71.43% Все активы
SBMX 0.41 78.57% Акции
SBRI 0.41 57.14% Акции
LQDT 0.38 92.86% Облигации
AKQU 0.38 78.57% Акции
ESGE 0.36 64.29% Акции
Подробней
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBGB -0.58 78.57% Облигации
AMRH -0.51 50.00% Облигации
OPNB -0.45 78.57% Облигации
SBLB -0.43 40.00% Облигации
Подробней
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107KW2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBFR

Документы

Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).

Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.

За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,1%. На иные расходы тратится не более 0.1%.

Средняя доходность к погашению 24.66%, дюрация 1977 в днях.