Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

14,47 USD / 1 049,14 RUB

Расчетная цена

103 177 000 USD / 7 480 830 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок AKSP

Полный состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 98.68%
Качество диверсификации

1

Количество активов

98.68%

Среднее долей

98.68%

Медиана долей

98.68%

Сумма долей 3 наибольших вложений

98.68%

Сумма долей 5 наибольших вложений

98.68%

Сумма долей 10 наибольших вложений

98.68%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

14,53

Закрытие торгов

14,47

Справедливая цена

0,41%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKSP
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 10 3
Американские акции 11 2
RUB/EUR 10 4
Российские акции 6 9
Золото и серебро 8 10
Нефть Brent 12 7
События, сопровождающие резкие росты AKSP
40 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 14
RUB/USD 6 16
Российские акции 12 16
Нефть Brent 17 13
Американские акции 5 28
Золото и серебро 12 21
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
AMIN 0.91 85.71% Акции
AMSC 0.91 85.71% Акции
AMGF 0.91 85.71% Акции
AMCC 0.89 71.43% Акции
PRIE 0.84 62.50% Облигации
TSPX 0.84 85.71% Акции
AMMF 0.82 71.43% Акции
AKNX 0.81 78.57% Акции
TECH 0.79 76.74% Акции
AMGR 0.78 85.71% Акции
FXUS 0.78 78.45% Акции
SBSP 0.72 77.39% Акции
AMEM 0.70 71.43% Акции
TSPV 0.70 66.67% Акции
OPNW 0.69 75.00% Все активы
FXWO 0.68 80.00% Акции
FXIM 0.68 70.37% Акции
FXIT 0.66 72.41% Акции
TIPO 0.64 67.86% Акции
FXDE 0.64 69.83% Акции
FXRW 0.64 70.67% Акции
VTBA 0.61 74.29% Акции
TBIO 0.61 60.71% Акции
VTBY 0.58 60.00% Облигации
SCIP 0.56 72.55% Акции
SBRB 0.52 51.06% Облигации
TEUR 0.51 68.75% Все активы
VTBE 0.48 70.71% Акции
TGLD 0.45 60.47% Биржевые товары
VTBH 0.45 56.57% Облигации
TUSD 0.44 66.25% Все активы
TRUR 0.42 58.75% Все активы
GPBS 0.41 50.51% Облигации
AKCH 0.40 77.78% Акции
AMIG 0.39 85.71% Облигации
SBGB 0.36 51.72% Облигации
VTBG 0.36 61.22% Биржевые товары
VTBM 0.36 59.46% Облигации
FXMM 0.34 60.34% Облигации
FXCN 0.34 66.38% Акции
RCMB 0.33 65.71% Облигации
AMDG 0.33 71.43% Акции
MTEK 0.32 71.26% Акции
FXKZ 0.31 65.52% Акции
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
AMRB -0.54 37.50% Облигации
AMRE -0.50 70.00% Акции
AMLV -0.46 57.14% Акции
BCSB -0.39 50.00% Облигации
VTBU -0.35 44.12% Облигации
Независимые
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB -0.01 95.22% Облигации
SUGB -0.01 93.59% Облигации
RCMX 0.01 95.61% Акции
RUSB 0.01 94.83% Облигации
AMVF -0.02 92.86% Акции
SBCB 0.02 93.97% Облигации
ESGR 0.02 99.02% Акции
FXRU -0.02 96.55% Облигации
FXDM 0.03 80.00% Акции
TMOS 0.03 96.51% Акции
SBRI 0.04 98.72% Акции
AMGM -0.11 92.86% Акции
FXTP 0.11 90.00% Облигации
FXRB 0.13 98.28% Облигации
DIVD -0.14 100.00% Акции
AKEU 0.19 72.11% Акции
AKMB 0.19 86.36% Облигации
FXGD 0.20 95.69% Биржевые товары
AMSL -0.20 92.86% Биржевые товары
FMUS 0.21 97.37% Акции
AKME -0.24 98.15% Акции
AMHC 0.24 92.86% Акции
AMHY -0.25 92.86% Облигации
FXFA 0.25 94.44% Облигации
VTBB 0.25 96.55% Облигации
FXRL 0.25 94.83% Акции
RUSE 0.26 94.83% Акции
GPBM 0.27 99.00% Облигации
SBMX 0.28 94.83% Акции
VTBX 0.29 92.65% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006V3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,15% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций. Маркет-мейкерами выступают Атон и Сбербанк КИБ.