Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

15,45 USD / 800,31 RUB

Расчетная цена

180 991 500 USD / 9 662 234 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,94%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKSP

График TradingView с котировками AKSP
Полный состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 98.74%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.26%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

14,08

Закрытие торгов

14,79

Справедливая цена

-4,80%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения AKSP
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 3 4
Growth фактор 5 1
Нефть Brent 0 6
События, сопровождающие резкие росты AKSP
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 4 2
Нефть Brent 4 1
Американский S&P500 0 4
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBC 1.00 75.00% Акции
SCFT 0.94 75.00% Акции
MBGB 0.82 40.00% Облигации
SBMM 0.67 47.62% Облигации
SBBE 0.61 55.56% Акции
AKSF 0.60 80.00% Все активы
GPBW 0.56 50.00% Акции
FXIM 0.50 79.41% Акции
AMSC 0.49 70.59% Акции
TECH 0.47 76.00% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC -1.00 50.00% Акции
VTBL -0.61 50.00% Акции
GPBR -0.51 50.00% Облигации
INFL -0.38 60.00% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006V3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,15%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций. Маркет-мейкерами выступают Атон и Сбербанк КИБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .