AKSP Альфа - Капитал Эс энд Пи 500

Базовые активы: Акции США в индексе S&P 500

Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

15,67 USD / 1 196,16 RUB

Расчетная цена

177 616 600 USD / 13 558 310 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,94%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKSP

График TradingView с котировками AKSP
Полный состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 99.50%
Денежные средства, 0.50%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Промежуточный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом AKSP
?
Пояснение Изм. за 1M Изм. за 1К Изм. за 1Г Изм. за 3Г CAGR с 05.04.2019
Биржевая цена - AKSP USD 0.13 % 0.64 % 20.55 % 17.40 %
Расчетная цена состава - AKSPA USD 1.16 % 1.35 % 21.15 % 17.69 %
ETF Ishares Core S&P 500 - CSPX.L USD 1.15 % 1.50 % 22.54 % 79.36 % 19.61 %
Индекс S&P 500 + дивиденды - ^SP500TR USD 0.29 % 0.94 % 22.19 % 80.55 % 19.87 %
Индекс S&P 500 - ^GSPC USD 0.20 % 0.60 % 20.48 % 71.38 % 17.85 %
Сравнить ETF и Индекс
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

15,76

Закрытие торгов

15,75

Справедливая цена

0,06%

Премия

Сравнить ETF и СЧА
События, сопровождающие резкие падения AKSP
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 5
Драгоценный металл 3 2
Growth фактор 3 1
Подробней
События, сопровождающие резкие росты AKSP
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американский S&P500 0 5
Нефть Brent 4 1
Growth фактор 0 4
Подробней
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнить ETF и S&P
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Сравнить ETF и IMOEX
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Сравнить ETF и вклады
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Сравнить ETF и инфляцию
Прямая зависимость
31 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMM 0.80 53.33% Облигации
FXMM 0.62 50.00% Облигации
AMSC 0.57 67.86% Акции
AKNX 0.53 78.57% Акции
TSOX 0.53 60.00% Акции
FXIM 0.51 82.14% Акции
FXIT 0.50 82.14% Акции
TECH 0.49 73.68% Акции
MTEK 0.47 71.43% Акции
SBRB 0.45 42.86% Облигации
OPNE 0.43 68.42% Акции
AMGF 0.43 60.71% Акции
FXUS 0.43 85.71% Акции
TIPO 0.41 63.16% Акции
RCUS 0.41 76.47% Акции
TBRU 0.41 51.85% Облигации
FXES 0.40 70.37% Акции
SBSP 0.39 82.14% Акции
RCHY 0.38 48.00% Облигации
SCIP 0.37 71.43% Акции
AMHY 0.37 60.71% Облигации
TSPX 0.37 68.42% Акции
AMRH 0.36 43.48% Облигации
INEM 0.36 68.00% Облигации
VTBA 0.34 85.71% Акции
TRAI 0.33 66.67% Акции
FXRW 0.32 75.00% Акции
AMMF 0.31 75.00% Акции
FXDE 0.31 75.00% Акции
AMIN 0.31 71.43% Акции
TBIO 0.30 73.68% Акции
Обратная зависимость
7 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIE -0.85 83.33% Все активы
SBBE -0.56 33.33% Акции
AKEU -0.55 66.67% Акции
FXEM -0.43 60.00% Акции
TBEU -0.35 75.00% Облигации
SBRI -0.34 67.86% Акции
GLVD -0.32 60.00% Акции
Независимые
99 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SUGB 0.00 89.29% Облигации
SBGB -0.01 89.29% Облигации
FXKZ -0.01 96.43% Акции
GSCD -0.01 90.00% Акции
SBDS -0.01 100.00% Все активы
SBRS 0.01 96.43% Все активы
AMSL 0.02 100.00% Биржевые товары
VTBE 0.02 100.00% Акции
VTBM -0.02 96.43% Облигации
RCMB 0.03 89.29% Облигации
OPNA 0.03 86.84% Акции
VTBU 0.04 89.29% Облигации
AKGD -0.04 100.00% Биржевые товары
INFL -0.04 100.00% Облигации
FXRD -0.05 95.45% Облигации
SPBF 0.05 100.00% Облигации
VTBG 0.06 92.86% Биржевые товары
AMGM -0.06 89.29% Акции
SBCS 0.06 96.43% Все активы
AMRB -0.07 82.14% Облигации
GQGD 0.07 90.00% Акции
RUSE -0.07 96.43% Акции
TPAS -0.07 94.44% Акции
SBPS -0.07 96.43% Все активы
SBCB 0.07 85.71% Облигации
TGLD 0.07 92.86% Биржевые товары
FXCN -0.07 92.86% Акции
GROD -0.07 92.86% Акции
RQIU 0.08 92.86% Все активы
TUSD -0.08 90.00% Все активы
FXIP 0.08 85.71% Облигации
VTBY 0.09 92.86% Облигации
AMEM 0.09 89.29% Акции
TSPV 0.10 81.58% Акции
AMVF 0.10 89.29% Акции
INGO 0.10 98.00% Облигации
FXRE -0.10 83.33% Недвижимость
VTBH 0.10 96.43% Облигации
GPBM 0.11 87.04% Облигации
FXTB 0.11 92.86% Облигации
TRUR -0.11 92.86% Все активы
TEUR -0.11 80.00% Все активы
AKCH -0.11 96.43% Акции
TBUY 0.12 100.00% Акции
RUSB 0.12 85.71% Облигации
AKEB -0.12 87.50% Облигации
FMUS 0.12 82.14% Акции
FXGD 0.12 85.71% Биржевые товары
OPNW 0.14 92.86% Все активы
FXTP 0.15 100.00% Облигации
SBHI -0.16 94.44% Акции
RCMM 0.16 89.13% Облигации
FMRU -0.16 96.43% Акции
AKMB 0.16 100.00% Облигации
FXFA 0.17 89.29% Облигации
TGRN 0.17 83.33% Акции
TEUS 0.17 90.00% Акции
AKVG 0.17 87.50% Акции
SPBC 0.17 96.43% Облигации
VTBX -0.18 92.86% Акции
BCSB 0.18 89.29% Облигации
AMLV 0.19 85.71% Акции
AKSC 0.19 91.18% Акции
BCSY -0.19 94.44% Облигации
FXRL -0.20 92.86% Акции
OPNU 0.20 92.11% Облигации
TMOS -0.20 89.29% Акции
AMDG 0.20 85.71% Акции
SBMX -0.20 92.86% Акции
VTBB 0.21 96.43% Облигации
TFNX 0.21 83.33% Акции
VTBF -0.21 87.50% Акции
AMIG 0.22 89.29% Облигации
OPNB 0.22 86.84% Облигации
MKBD -0.22 94.00% Акции
TEMS -0.22 91.67% Акции
VTBI 0.23 88.46% Облигации
TCBR 0.23 91.67% Акции
FXRU 0.23 92.86% Облигации
PRIE 0.24 98.15% Облигации
FXDM 0.24 78.57% Акции
AKQU 0.25 90.00% Акции
AKME -0.25 89.29% Акции
ESGR -0.26 92.86% Акции
DIVD -0.26 96.43% Акции
GPBS 0.26 96.43% Облигации
AKMD 0.26 82.14% Акции
OPNS 0.27 70.00% Акции
SBWS -0.28 89.29% Все активы
OPNR -0.28 86.84% Акции
TSST 0.28 75.00% Акции
AMGR 0.28 78.57% Акции
AMHC 0.29 78.57% Акции
RCMX -0.29 85.71% Акции
FXWO 0.29 75.00% Акции
AMRE -0.29 89.29% Акции
BCSH 0.29 75.00% Акции
AMCC 0.30 85.71% Акции
FXRB 0.30 96.43% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006V3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Документы

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,15%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций. Маркет-мейкерами выступают Атон и Сбербанк КИБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "альфа-банк" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "независимая регистраторская компания р.о.с.т." .