AKSP Альфа-Капитал S&P 500
Базовые активы: Акции США в индексе S&P 500
Общее
Альфа Капитал

Эмитент

10,12 USD / 663,97 RUB

Расчетная цена

04.04.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
25 068 979 USD / 1 644 768 165 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1006V3

ISIN

AKSP

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF 99.96%
Денежные средства 0.04%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

^SP500TR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

11,10

Закрытие торгов

11,08

Справедливая цена

0,18%

Премия


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXWO 0.90 78.57% Акции
AKNX 0.80 71.36% Акции
SBSP 0.78 68.89% Акции
FXIT 0.75 72.22% Акции
VTBA 0.75 66.67% Акции
VTBE 0.72 70.21% Акции
FXRW 0.65 67.86% Акции
AKEU 0.62 61.16% Акции
FXRL 0.56 64.50% Акции
FXUS 0.55 72.15% Акции
FXCN 0.51 65.07% Акции
GPBM 0.51 46.30% Облигации
FXJP 0.47 63.24% Акции
FXAU 0.46 70.41% Акции
GPBS 0.45 48.15% Облигации
VTBH 0.43 48.23% Облигации
FXDE 0.42 55.45% Акции
FXUK 0.37 50.00% Акции
RUSE 0.35 65.83% Акции
SBMX 0.34 56.36% Акции
TEUR 0.32 44.23% Все активы
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBU -0.36 67.35% Облигации
Независимые
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXMM 0.01 99.55% Облигации
VTBB 0.01 93.64% Облигации
SBRB -0.01 89.66% Облигации
FXTB 0.04 85.81% Облигации
FXKZ 0.04 93.64% Акции
VTBM -0.06 96.15% Облигации
MTEK 0.11 97.83% Акции
SBGB 0.12 97.73% Облигации
FXRB 0.12 91.36% Облигации
TRUR 0.14 96.15% Все активы
FXRU 0.16 85.32% Облигации
RUSB 0.21 92.86% Облигации
FXGD -0.29 83.64% Биржевые товары
TUSD 0.29 100.00% Все активы
SBCB 0.29 89.34% Облигации

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,15% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделаками на 100 000 шт акций. У других БПИФ установлен минимум по объему.