AKSP Альфа-Капитал S&P 500
Базовые активы: Акции США в индексе S&P 500
Общее
Альфа Капитал

Эмитент

10,12 USD / 727,43 RUB

Расчетная цена

04.04.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
25 068 979 USD / 1 801 968 209 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1006V3

ISIN

AKSP

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKSP

Состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF 99.96%
Денежные средства 0.04%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?

Отслеживаемый индекс

^SP500TR

Код индекса


Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

10,15

Закрытие торгов

10,13

Справедливая цена

0,20%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKSP
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 4 0
RUB/USD 3 2
RUB/EUR 3 2
Российские акции 3 2
Нефть Brent 3 3
Золото и серебро 3 3
События, сопровождающие резкие росты AKSP
9 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 2
RUB/EUR 3 3
Российские акции 2 5
Золото и серебро 3 4
Американские акции 2 6
Нефть Brent 6 2
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
25 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBA 0.91 72.85% Акции
AKNX 0.91 74.55% Акции
FXWO 0.87 80.46% Акции
SBSP 0.87 73.71% Акции
SCIP 0.87 84.62% Акции
FXIT 0.86 75.27% Акции
VTBE 0.78 72.50% Акции
FXUS 0.77 75.18% Акции
AKEU 0.76 66.11% Акции
FXRL 0.72 69.88% Акции
FXRW 0.72 68.97% Акции
SBMX 0.65 62.37% Акции
FXCN 0.65 69.78% Акции
VTBH 0.64 56.00% Облигации
TEUR 0.63 58.56% Все активы
TUSD 0.62 63.96% Все активы
FXDE 0.57 58.06% Акции
GPBS 0.50 45.61% Облигации
TRUR 0.47 54.95% Все активы
SBGB 0.45 56.99% Облигации
RUSE 0.45 64.04% Акции
VTBB 0.40 48.75% Облигации
FXRB 0.37 46.24% Облигации
SBRB 0.35 44.00% Облигации
GPBM 0.31 48.31% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXKZ -0.04 94.09% Акции
FXTB 0.07 87.59% Облигации
FXMM -0.07 99.82% Облигации
FXRU 0.07 89.35% Облигации
VTBM 0.08 98.15% Облигации
SBCB -0.08 90.66% Облигации
FXGD 0.11 88.35% Биржевые товары
RUSB 0.11 97.13% Облигации
VTBU 0.23 94.44% Облигации
MTEK 0.27 97.66% Акции

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,15% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций.