Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

15,26 USD / 1 107,27 RUB

Расчетная цена

130 270 600 USD / 9 452 461 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,00%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок AKSP

Полный состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 98.29%
Денежные средства, 1.70%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

99.99%

Сумма долей 3 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 5 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

15,39

Закрытие торгов

15,30

Справедливая цена

0,59%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKSP
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 0 1
События, сопровождающие резкие росты AKSP
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 0 1
Нефть Brent 1 0
Золото и серебро 2 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TBIO 1.00 100.00% Акции
OPNU 1.00 100.00% Облигации
TECH 1.00 100.00% Акции
TSPX 1.00 100.00% Акции
OPNA 1.00 100.00% Акции
TIPO 1.00 100.00% Акции
TSPV 1.00 100.00% Акции
FXUS 0.98 100.00% Акции
SBSP 0.96 100.00% Акции
VTBA 0.92 100.00% Акции
FXIT 0.92 90.91% Акции
FXIM 0.88 90.91% Акции
AKNX 0.86 72.73% Акции
SCIP 0.85 81.82% Акции
AMGF 0.67 54.55% Акции
AKMD 0.66 63.64% Акции
AMIN 0.60 72.73% Акции
AMHC 0.57 72.73% Акции
AMCC 0.57 72.73% Акции
FXDE 0.55 81.82% Акции
FXFA 0.55 63.64% Облигации
AKEU 0.54 81.82% Акции
AMVF 0.53 72.73% Акции
OPNW 0.53 63.64% Все активы
OPNS 0.51 75.00% Акции
FXWO 0.50 63.64% Акции
INGO 0.50 87.50% Облигации
AMGR 0.47 72.73% Акции
FXRU 0.47 63.64% Облигации
AMSC 0.47 63.64% Акции
AMDG 0.46 63.64% Акции
INEM 0.45 87.50% Облигации
FXDM 0.45 81.82% Акции
FMUS 0.44 81.82% Акции
RUSB 0.42 81.82% Облигации
RCHY 0.40 50.00% Облигации
AMMF 0.39 81.82% Акции
TUSD 0.39 63.64% Все активы
SBRS 0.38 63.64% Все активы
VTBH 0.37 63.64% Облигации
RCMB 0.37 63.64% Облигации
VTBI 0.35 55.56% Облигации
FXTB 0.34 63.64% Облигации
FXRD 0.33 40.00% Облигации
VTBM 0.30 54.55% Облигации
FXRB 0.30 54.55% Облигации
Обратная зависимость
15 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNR -1.00 50.00% Акции
OPNE -1.00 50.00% Акции
OPNB -1.00 50.00% Облигации
AMGM -0.58 63.64% Акции
AMRH -0.58 66.67% Облигации
GPBM -0.52 70.00% Облигации
AMRB -0.52 63.64% Облигации
RUSE -0.46 63.64% Акции
PRIE -0.41 40.00% Облигации
AMSL -0.41 54.55% Биржевые товары
GPBS -0.41 54.55% Облигации
FXKZ -0.40 54.55% Акции
TRUR -0.38 54.55% Все активы
SBRI -0.36 54.55% Акции
MKBD -0.31 37.50% Акции
Независимые
46 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SPBC -0.01 77.27% Облигации
FXGD -0.01 77.27% Биржевые товары
TGLD -0.03 100.00% Биржевые товары
VTBG -0.04 77.27% Биржевые товары
GROD 0.04 95.45% Акции
FXRL -0.05 95.45% Акции
SPBF -0.05 77.27% Облигации
SBPS 0.06 95.45% Все активы
TGRN -0.06 100.00% Акции
AKMB -0.06 95.45% Облигации
FXCN -0.08 95.45% Акции
AKCH -0.08 95.45% Акции
AMIG 0.12 95.45% Облигации
VTBY -0.13 95.45% Облигации
AMLV 0.15 86.36% Акции
SBWS -0.15 95.45% Все активы
SBCS 0.15 95.45% Все активы
SBDS 0.16 95.45% Все активы
VTBE -0.16 95.45% Акции
FMRU -0.16 95.45% Акции
TMOS -0.16 95.45% Акции
AMEM -0.16 95.45% Акции
RCMM 0.16 100.00% Облигации
AKME -0.17 95.45% Акции
FXIP -0.18 95.45% Облигации
SBGB -0.19 95.45% Облигации
TBRU -0.19 80.00% Облигации
SBRB 0.20 86.36% Облигации
SBMX -0.20 95.45% Акции
FXTP 0.20 95.45% Облигации
BCSB 0.21 95.45% Облигации
RCMX -0.21 95.45% Акции
FXMM 0.22 95.45% Облигации
VTBX -0.22 95.45% Акции
FXRW 0.23 77.27% Акции
TEUR 0.23 86.36% Все активы
FXES 0.24 80.00% Акции
DIVD -0.24 95.45% Акции
VTBU 0.25 86.36% Облигации
ESGR -0.27 95.45% Акции
SUGB 0.27 95.45% Облигации
MTEK 0.28 77.27% Акции
SBCB 0.28 86.36% Облигации
AMRE -0.28 95.45% Акции
AMHY 0.29 95.45% Облигации
VTBB 0.29 68.18% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006V3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,1% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций. Маркет-мейкерами выступают Атон и Сбербанк КИБ.