AKSP Альфа-Капитал S&P 500
Базовые активы: Акции США в индексе S&P 500
Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

11,86 USD / 924,18 RUB

Расчетная цена

04.04.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
США

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
43 776 400 USD / 3 411 237 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A1006V3

ISIN

AKSP

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKSP

Полный состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF 99.96%
Денежные средства 0.04%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

11,98

Закрытие торгов

11,92

Справедливая цена

0,50%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKSP
0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

События, сопровождающие резкие росты AKSP
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Российские акции 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKNX 0.82 71.95% Акции
FXUS 0.80 75.61% Акции
TECH 0.77 66.67% Акции
VTBA 0.77 73.24% Акции
SBSP 0.74 74.07% Акции
FXWO 0.71 73.17% Акции
FXIT 0.68 71.95% Акции
FXRW 0.67 63.41% Акции
FXDE 0.65 69.51% Акции
SUGB 0.61 100.00% Облигации
VTBE 0.56 69.23% Акции
TGLD 0.54 77.78% Биржевые товары
VTBG 0.52 66.67% Биржевые товары
TEUR 0.50 67.39% Все активы
SBRB 0.47 48.33% Облигации
TRUR 0.46 58.70% Все активы
GPBS 0.45 44.62% Облигации
FXMM 0.43 62.20% Облигации
TUSD 0.41 65.22% Все активы
VTBB 0.39 62.20% Облигации
VTBM 0.38 62.50% Облигации
RUSE 0.37 53.66% Акции
VTBX 0.37 58.82% Акции
SBGB 0.36 58.54% Облигации
SBMX 0.34 54.88% Акции
FXCN 0.33 64.63% Акции
FXKZ 0.32 67.07% Акции
FXRL 0.30 53.66% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS -0.42 55.56% Акции
Независимые
18 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
ESGR -0.02 97.06% Акции
RUSB -0.02 93.90% Облигации
SBCB -0.03 97.56% Облигации
FXTB -0.06 95.68% Облигации
RCMX -0.06 97.83% Акции
VTBU 0.08 94.12% Облигации
FXRU -0.09 100.00% Облигации
VTBY 0.10 83.33% Облигации
AKEU 0.11 76.23% Акции
SBRI -0.13 90.00% Акции
FXRB 0.15 96.34% Облигации
FXGD 0.19 98.78% Биржевые товары
VTBH 0.21 90.00% Облигации
MTEK 0.27 82.08% Акции
OPNW 0.27 75.00% Все активы
AKMB 0.28 83.33% Облигации
GPBM 0.29 95.45% Облигации
SCIP 0.29 79.41% Акции

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,15% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций.