AKSP Альфа-Капитал S&P 500
Базовые активы: Акции США в индексе S&P 500
Общее
Альфа Капитал

Эмитент

11,63 USD / 850,76 RUB

Расчетная цена

04.04.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
США

Регион

Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
36 860 913 USD / 2 696 456 877 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A1006V3

ISIN

AKSP

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок AKSP

Полный состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF 99.96%
Денежные средства 0.04%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

11,65

Закрытие торгов

11,63

Справедливая цена

0,17%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKSP
10 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 5 2
RUB/EUR 4 3
Российские акции 3 4
Американские акции 6 2
Нефть Brent 6 4
Золото и серебро 3 7
События, сопровождающие резкие росты AKSP
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 3 7
RUB/EUR 3 8
Российские акции 5 7
Нефть Brent 8 4
Золото и серебро 4 8
Американские акции 4 11
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TEUR 0.51 65.90% Все активы
TUSD 0.46 65.32% Все активы
GPBS 0.44 43.48% Облигации
FXUS 0.42 64.22% Акции
SBSP 0.39 61.54% Акции
VTBG 0.37 58.82% Биржевые товары
FXDE 0.35 58.36% Акции
VTBA 0.35 62.89% Акции
AKNX 0.33 70.67% Акции
VTBH 0.33 63.26% Облигации
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
30 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUSE 0.00 93.70% Акции
SBMX -0.01 96.04% Акции
VTBX -0.03 90.68% Акции
FXRL -0.06 94.87% Акции
FXGD 0.06 96.04% Биржевые товары
FXMM 0.06 99.56% Облигации
SBRB 0.07 98.52% Облигации
VTBM 0.07 94.76% Облигации
AKMB -0.09 86.36% Облигации
SBGB 0.09 96.04% Облигации
FXCN 0.11 96.63% Акции
RCMX -0.13 85.48% Акции
MTEK 0.13 93.68% Акции
ESGR -0.14 84.21% Акции
TRUR 0.14 97.98% Все активы
FXKZ 0.14 96.92% Акции
FXRB -0.15 86.07% Облигации
SCIP 0.15 94.93% Акции
RUSB 0.16 98.97% Облигации
FXTB 0.17 90.36% Облигации
VTBB 0.19 97.51% Облигации
AKEU 0.20 85.54% Акции
VTBE 0.20 99.43% Акции
SBCB 0.22 91.06% Облигации
FXRU 0.23 89.00% Облигации
VTBU 0.23 86.84% Облигации
GPBM 0.27 86.84% Облигации
FXRW 0.27 97.65% Акции
FXIT 0.28 89.30% Акции
FXWO 0.29 98.99% Акции

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,15% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций.