Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

14,08 USD / 1 086,49 RUB

Расчетная цена

86 574 910 USD / 6 680 613 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок AKSP

Полный состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 99.51%
Денежные средства, 0.49%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

14,11

Закрытие торгов

14,08

Справедливая цена

0,21%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKSP
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 9 3
Американские акции 10 2
Российские акции 5 8
RUB/EUR 10 4
Золото и серебро 8 9
Нефть Brent 12 7
События, сопровождающие резкие росты AKSP
39 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 14
RUB/USD 6 16
Российские акции 12 16
Нефть Brent 17 12
Золото и серебро 11 21
Американские акции 5 28
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
38 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
OPNW 0.87 80.00% Все активы
TSPX 0.86 88.89% Акции
AKNX 0.84 83.33% Акции
FXUS 0.78 78.30% Акции
TECH 0.77 72.73% Акции
VTBA 0.76 77.89% Акции
SBSP 0.73 78.10% Акции
BCSB 0.72 75.00% Облигации
TBIO 0.70 61.11% Акции
FXWO 0.69 80.00% Акции
FXIT 0.66 72.64% Акции
VTBY 0.66 60.00% Облигации
FXIM 0.66 70.59% Акции
FXDE 0.64 74.53% Акции
FXRW 0.64 73.85% Акции
TGLD 0.59 66.67% Биржевые товары
TIPO 0.57 66.67% Акции
VTBE 0.54 73.03% Акции
SCIP 0.53 70.73% Акции
TEUR 0.51 68.57% Все активы
FMUS 0.51 77.78% Акции
VTBG 0.46 61.54% Биржевые товары
TRUR 0.45 61.43% Все активы
SBRB 0.44 52.38% Облигации
TUSD 0.44 65.71% Все активы
GPBS 0.42 49.44% Облигации
VTBB 0.37 60.38% Облигации
VTBM 0.36 62.50% Облигации
FXMM 0.35 62.26% Облигации
RUSE 0.34 56.60% Акции
AKCH 0.34 76.47% Акции
FXCN 0.33 66.04% Акции
RCMB 0.32 60.00% Облигации
SBGB 0.32 56.60% Облигации
VTBX 0.32 62.07% Акции
FXKZ 0.31 67.92% Акции
SBMX 0.31 57.55% Акции
MTEK 0.31 71.43% Акции
Обратная зависимость
0 ?

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUSB 0.00 96.23% Облигации
SBCB 0.01 95.28% Облигации
FXTB -0.02 95.71% Облигации
SUGB -0.02 94.83% Облигации
FXRU -0.04 98.11% Облигации
RCMX 0.05 90.43% Акции
ESGR 0.08 91.46% Акции
AKME -0.11 79.41% Акции
VTBU 0.11 87.93% Облигации
TMOS 0.11 86.36% Акции
SBRI 0.12 91.38% Акции
FXRB 0.14 99.06% Облигации
AKEU 0.18 71.18% Акции
DIVD 0.19 83.33% Акции
FXGD 0.21 96.23% Биржевые товары
VTBH 0.24 85.96% Облигации
GPBM 0.27 98.89% Облигации
FXRL 0.27 93.40% Акции
AKMB 0.29 83.33% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006V3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,15% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций. Маркет-мейкерами выступают Атон и Сбербанк КИБ.