Общее
?
Альфа Капитал

Эмитент

12,90 USD / 948,73 RUB

Расчетная цена

65 674 640 USD / 4 830 061 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,05%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Основные компании

Категория актива

Фонд фондов

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развитый

Рынок

Америка

Регион

США

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

USD

Валюта торгов

График котировок AKSP

Полный состав AKSP
Актив Доля
iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 98.55%
Денежные средства, 1.46%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.01%

Среднее долей

50.01%

Медиана долей

100.01%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом AKSP
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
AKSPA

Тикер INav

12,95

Закрытие торгов

12,90

Справедливая цена

0,39%

Премия


События, сопровождающие резкие падения AKSP
6 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Американские акции 1 0
RUB/USD 3 0
Российские акции 1 2
RUB/EUR 4 0
Нефть Brent 1 3
Золото и серебро 4 0
События, сопровождающие резкие росты AKSP
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 3
RUB/USD 1 4
Российские акции 1 4
Американские акции 0 6
Нефть Brent 2 4
Золото и серебро 4 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда AKSP с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
33 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AKNX 0.85 83.33% Акции
FXUS 0.79 77.66% Акции
TECH 0.79 61.90% Акции
VTBY 0.77 75.00% Облигации
VTBA 0.76 75.90% Акции
SBSP 0.72 76.34% Акции
FXWO 0.70 75.47% Акции
FXIT 0.68 72.34% Акции
FXRW 0.65 67.92% Акции
FXDE 0.64 73.40% Акции
VTBE 0.56 72.73% Акции
TSPX 0.55 83.33% Акции
AKCH 0.51 100.00% Акции
TEUR 0.51 68.97% Все активы
TRUR 0.47 63.79% Все активы
SBRB 0.47 54.17% Облигации
TGLD 0.45 71.43% Биржевые товары
VTBG 0.45 62.96% Биржевые товары
GPBS 0.43 45.45% Облигации
TUSD 0.42 63.79% Все активы
FXMM 0.41 60.64% Облигации
SCIP 0.40 65.52% Акции
OPNW 0.40 68.75% Все активы
VTBB 0.38 62.77% Облигации
VTBM 0.38 59.62% Облигации
RUSE 0.36 55.32% Акции
AKMB 0.36 69.70% Облигации
SBGB 0.36 60.64% Облигации
AKME 0.35 80.00% Акции
VTBX 0.35 60.87% Акции
SBMX 0.33 56.38% Акции
FXCN 0.33 65.96% Акции
FXKZ 0.30 68.09% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TIPO -0.37 50.00% Акции
Независимые
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB -0.01 94.68% Облигации
RUSB -0.01 95.74% Облигации
FXTB -0.04 96.24% Облигации
FXRU -0.06 98.94% Облигации
SUGB 0.07 85.29% Облигации
ESGR 0.09 94.83% Акции
RCMX 0.10 90.00% Акции
VTBU 0.10 89.13% Облигации
RCMB 0.15 88.46% Облигации
FXRB 0.15 98.94% Облигации
AKEU 0.15 73.29% Акции
SBRI 0.17 97.06% Акции
FXGD 0.19 97.87% Биржевые товары
TMOS 0.21 88.10% Акции
VTBH 0.23 87.66% Облигации
TBIO 0.26 100.00% Акции
GPBM 0.28 100.00% Облигации
MTEK 0.28 80.77% Акции
FXIM 0.29 90.00% Акции
FXRL 0.30 94.68% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A1006V3

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

04.04.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда AKSP

Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.

Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.

Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,15% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.

Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций.