Базовые активы: Акции США в индексе S&P 500
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,90 USD / 948,73 RUBРасчетная цена
65 674 640 USD / 4 830 061 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,05%Комиссия
Актив
Основные компанииКатегория актива
Фонд фондовМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
АмерикаРегион
СШАСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
USDВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
iShares Core S&P 500 ETF, US4642872000 | 98.55% |
Денежные средства, | 1.46% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 05.04.2019 |
---|---|---|---|---|---|
1.73 % | 7.29 % | 14.20 % | 15.34 % | ||
1.90 % | 7.32 % | 13.36 % | 15.41 % | ||
3.65 % | 8.19 % | 15.96 % | 41.57 % | 17.99 % | |
1.94 % | 8.60 % | 15.69 % | 43.81 % | 18.18 % | |
1.81 % | 8.16 % | 13.61 % | 35.72 % | 15.98 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Американские акции | 1 | 0 |
RUB/USD | 3 | 0 |
Российские акции | 1 | 2 |
RUB/EUR | 4 | 0 |
Нефть Brent | 1 | 3 |
Золото и серебро | 4 | 0 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
RUB/EUR | 0 | 3 |
RUB/USD | 1 | 4 |
Российские акции | 1 | 4 |
Американские акции | 0 | 6 |
Нефть Brent | 2 | 4 |
Золото и серебро | 4 | 3 |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
AKNX | 0.85 | 83.33% | Акции |
FXUS | 0.79 | 77.66% | Акции |
TECH | 0.79 | 61.90% | Акции |
VTBY | 0.77 | 75.00% | Облигации |
VTBA | 0.76 | 75.90% | Акции |
SBSP | 0.72 | 76.34% | Акции |
FXWO | 0.70 | 75.47% | Акции |
FXIT | 0.68 | 72.34% | Акции |
FXRW | 0.65 | 67.92% | Акции |
FXDE | 0.64 | 73.40% | Акции |
VTBE | 0.56 | 72.73% | Акции |
TSPX | 0.55 | 83.33% | Акции |
AKCH | 0.51 | 100.00% | Акции |
TEUR | 0.51 | 68.97% | Все активы |
TRUR | 0.47 | 63.79% | Все активы |
SBRB | 0.47 | 54.17% | Облигации |
TGLD | 0.45 | 71.43% | Биржевые товары |
VTBG | 0.45 | 62.96% | Биржевые товары |
GPBS | 0.43 | 45.45% | Облигации |
TUSD | 0.42 | 63.79% | Все активы |
FXMM | 0.41 | 60.64% | Облигации |
SCIP | 0.40 | 65.52% | Акции |
OPNW | 0.40 | 68.75% | Все активы |
VTBB | 0.38 | 62.77% | Облигации |
VTBM | 0.38 | 59.62% | Облигации |
RUSE | 0.36 | 55.32% | Акции |
AKMB | 0.36 | 69.70% | Облигации |
SBGB | 0.36 | 60.64% | Облигации |
AKME | 0.35 | 80.00% | Акции |
VTBX | 0.35 | 60.87% | Акции |
SBMX | 0.33 | 56.38% | Акции |
FXCN | 0.33 | 65.96% | Акции |
FXKZ | 0.30 | 68.09% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
TIPO | -0.37 | 50.00% | Акции |
Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
---|---|---|---|
SBCB | -0.01 | 94.68% | Облигации |
RUSB | -0.01 | 95.74% | Облигации |
FXTB | -0.04 | 96.24% | Облигации |
FXRU | -0.06 | 98.94% | Облигации |
SUGB | 0.07 | 85.29% | Облигации |
ESGR | 0.09 | 94.83% | Акции |
RCMX | 0.10 | 90.00% | Акции |
VTBU | 0.10 | 89.13% | Облигации |
RCMB | 0.15 | 88.46% | Облигации |
FXRB | 0.15 | 98.94% | Облигации |
AKEU | 0.15 | 73.29% | Акции |
SBRI | 0.17 | 97.06% | Акции |
FXGD | 0.19 | 97.87% | Биржевые товары |
TMOS | 0.21 | 88.10% | Акции |
VTBH | 0.23 | 87.66% | Облигации |
TBIO | 0.26 | 100.00% | Акции |
GPBM | 0.28 | 100.00% | Облигации |
MTEK | 0.28 | 80.77% | Акции |
FXIM | 0.29 | 90.00% | Акции |
FXRL | 0.30 | 94.68% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
04.04.2019Начало торговли
Инвестиционный фонд “Эс энд Пи 500“ (биржевой идентификатор AKSP) от Альфа-Капитал позволяет купить акции 500 самых известных американских компаний. На самом деле правилами этого пифа указано, что следование осуществляется через инвестирование в паи (акции) иностранных etf, ориентированных на индекс S&P 500. Таким образом, фонд от Альфа-Капитала является “фондом фондов”, удлиняя цепочку владения компаниями США. Список ETF, которые могут входить в состав, не оглашается, но на практике весь портфель состоит из паев iShares Core S&P 500 ETF.
Инвестиционной декларацией позиционируется, что динамика AKSP не должна отклоняться от целевого индекса не более чем на 5% (процентов). При этом Альфа капитал не ограничен в использовании дополнительных финансовых инструментов, таких как фьючерсы и опционы.
Риски, которые идентифицируются Альфа-Капиталом: геополитический, системный риск дефолта организаций друг за другом, изменение процентных ставок и курсов валют, нехватка ликвидности, операционный риск сбоя оборудования, регуляторный и риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего фонд.
Управляющей компанией является Альфа-Капитал, входящий в холдинг Альфа банка. За свою работу управляющая компания берет комиссию в размере 0,69% с расчетом ежемесячно. Депозитарий, аудитор и регистратор берут не более 0,21%. Дополнительные расходы, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляют 0,15% без учета налога. Дополнительно необходимо учитывать потенциальную комиссию самих фондов, входящих в портфель AKSP. Так как их список неизвестен, то рассчитать данную скрытую комиссию не представляется возможным.
Обязанности маркет-мейкера немного отличаются от прочих БПИФ на S&P. В его обязанностях указано, что готов покупать и продавать фонд в течение 250 минут в течение одного торгового дня. Также его обязанность ограничена сделками на 100 000 шт акций.