SBFR Первая – Фонд Облигации с переменным купоном

Базовые активы: Корпоративные облигации и ОФЗ с плавающим купоном

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

Первая

Эмитент

14,51 RUB

Расчетная цена

33 834 600 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,86%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Активная

Модель фонда

Индекс Ruble Overnight Index Average

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок SBFR

График TradingView с котировками SBFR

Полный состав SBFR

Актив	Доля
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11.83%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9.46%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6.24%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	4.94%
Публичное акционерное общество "Магнит"	3.78%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3.31%
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2.63%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

1.16%

Среднее долей

0.48%

Медиана долей

27.54%

Сумма долей 3 наибольших вложений

36.27%

Сумма долей 5 наибольших вложений

49.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

94.59%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Квартальный отчет

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом SBFR

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 06.02.2024
Биржевая цена - SBFR RUB	1.46 %	4.41 %	21.82 %		18.86 %
Расчетная цена состава - SBFRA RUB	1.57 %	4.24 %	21.40 %		18.81 %
Индекс накопленной доходности RUSFAR - RUSFARIND RUB	1.28 %	3.90 %	19.16 %	61.19 %	19.51 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	2.10 %	4.53 %	21.75 %	29.09 %	12.19 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

SBFRA

Тикер INav

14,57

Закрытие торгов

14,51

Справедливая цена

0,41%

Премия

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения SBFR

0 ?

У ETF не было резких недельных изменений

Подробней

События, сопровождающие резкие росты SBFR

1 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	0	1
Российский IMOEX	0	1
Индекс облигаций	0	1

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда SBFR с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда SBFR с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда SBFR с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда SBFR с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SBRB	0.66	66.67%	Облигации
SAFE	0.64	100.00%	Все активы
BOND	0.64	71.93%	Облигации
OBLG	0.63	78.07%	Облигации
INGO	0.61	68.42%	Облигации
AKFB	0.59	90.79%	Облигации
TBRU	0.57	64.91%	Облигации
SILA	0.56	100.00%	Облигации
GOOD	0.55	95.65%	Облигации
AMRH	0.54	71.05%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

1 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
SPRN	-1.00	50.00%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A107KW2

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

31.01.2024

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда SBFR

Документы

Фонд “Первая - Облигации с переменным купоном” торгуется на Московской Бирже под идентификатором SBFR. В состав фонда входят Облигации Федерального Займа с переменным купоном, выпускаемые Министерством Финансов Российской Федерации, и корпоравтивные облигации с переменным купоном. Доходность по таким облигациям может меняться в зависимости от условий на рынке. Доля подобных облигаций составляет не менее 80%, остальную часть могут составлять инструменты денежного рынка (сделки обратного репо).

Целевым показателем является ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), публикуемая Банком России.

За управление фондом SBFR управляющая компания берет 0,6% ежегодно. Депозитарию, бирже, аудиторам достается 0,12%. На иные расходы тратится не более 0.14%.

Управляющая компания: акционерное общество «управляющая компания «первая».

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".