OBLG Российские облигации

Базовые активы: Облигации компаний РФ

Риски и драйверы Документы Корреляции Состав Обзор Качество отслеживания График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?

Общее

ВИМ Инвестиции

Эмитент

205,19 RUB

Расчетная цена

11 151 050 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,71%

Комиссия

Активы

Облигации

Актив

Корпоративные облигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS

Отслеживаемый индекс

География активов

Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта

RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок OBLG

График TradingView с котировками OBLG

Полный состав OBLG

Актив	Доля
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7.80%
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	6.21%
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	4.96%
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО"	4.62%
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	3.95%
Акционерное общество Группа компаний "Азот"	3.65%
Небанковская кредитная организация-централь ный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	3.59%

Полный состав

Качество диверсификации

Количество активов

1.19%

Среднее долей

0.69%

Медиана долей

18.97%

Сумма долей 3 наибольших вложений

27.53%

Сумма долей 5 наибольших вложений

43.43%

Сумма долей 10 наибольших вложений

91.29%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Конечный

Уровень раскрытия

Сайт

Источник раскрытия

Качество отслеживания индексов фондом OBLG

Пояснение	Изм. за 1M	Изм. за 1К	Изм. за 1Г	Изм. за 3Г	CAGR с 28.07.2022
Биржевая цена - OBLG RUB	-0.49 %	2.52 %	18.50 %	46.49 %	12.40 %
Расчетная цена состава - OBLGA RUB	0.04 %	3.06 %	19.05 %	46.66 %	12.50 %
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS - RUCBTRNS RUB	-0.22 %	2.67 %	18.01 %	40.11 %	11.19 %
Индекс Композитный всех облигаций МосБиржи - RUABITR RUB	-2.84 %	-1.26 %	12.10 %	25.32 %	6.78 %

Сравнить ETF и Индекс

Ликвидность (Under Construction)

Дисконт на бирже

OBLGA

Тикер INav

204,66

Закрытие торгов

205,06

Справедливая цена

-0,20%

Дисконт

Сравнить ETF и СЧА

События, сопровождающие резкие падения OBLG

5 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Growth фактор	4	1
Нефть Brent	4	1
Американский S&P500	4	0

Подробней

События, сопровождающие резкие росты OBLG

9 ?

Макропараметр	Падение параметра, шт.	Рост параметра, шт.
Нефть Brent	4	4
Growth фактор	2	5
Американский S&P500	2	4

Подробней

Сравнение с Америкой

Сравнение доходности фонда OBLG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний

Сравнить ETF и S&P

Сравнение с Россией

Сравнение доходности фонда OBLG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний

Сравнить ETF и IMOEX

Альтернатива вкладу

Сравнение доходности фонда OBLG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации

Сравнить ETF и вклады

Защита от инфляции

Сравнение доходности фонда OBLG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики

Сравнить ETF и инфляцию

Прямая зависимость

10 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
NFKL	1.00	100.00%	Облигации
OLIQ	1.00	100.00%	Облигации
FMSA	1.00	100.00%	Акции
AMIX	0.99	100.00%	Акции
BOND	0.86	79.80%	Облигации
INGO	0.83	76.81%	Облигации
SBRB	0.81	78.74%	Облигации
TBRU	0.79	69.57%	Облигации
BNDC	0.77	87.10%	Облигации
AKMB	0.77	71.50%	Облигации

Подробней

Обратная зависимость

5 ?

Тикер	Корреляция	Вероятность	Категория актива
AMVD	-1.00	50.00%	Облигации
AMVY	-1.00	50.00%	Облигации
AKMC	-0.65	33.33%	Облигации
TUSD	-0.48	58.82%	Все активы
TEUR	-0.44	60.87%	Все активы

Подробней

Ограничения

Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее

RU000A1002S8

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

21.02.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда OBLG

Документы

Фонд OBLG менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBB.

Фонд ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета обращается на Мосбирже под тикером OBLG. Раньше имел тикер VTBB. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMB. В состав etf VTBB входят корпоративные облигации компаний России. Фонд получает рублевую доходность, не сильно меняющуюся со временем. Уровень дохода превышает вклады и ОФЗ, сохраняя приемлемый риск за счет высокой степени диверсификации.

В стратегии фонда используются управление средневзвешенной дюрацией на уровне 2-3 лет и отбор по кредитному качеству облигаций не ниже B- по рейтинговой шкале S&P или его аналогов Moodys/Fitch.

ВТБ Капитал управляет фондом OBLG.

В соответствии с официальным сайтом фонда вознаграждение управляющего составляет не более 0,52% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору составляет не более 0,09%. Иные расходы не более 0,1%.

Потенциальные риски, связанные с инвестированием в фонд VTBB, связаны с: мировыми финансовыми кризисами, возможностью дефолта государства по своим обязательствам, банкротством эмитентов, общемировым падением цен, изменением процентных ставок, колебаниями курсов валют, цен финансовых инструментов, потерями, связанными с невозможностью или неполной возможностью реализации портфеля ценных бумаг (риск ликвидности), изменением законодательства, изменением политической ситуации, влиянием изменения мировых цен на отдельные товар.

Маркет-мейкер обязан торговать паями фонда VTBB в течение 405 минут или минимум на общий объем сделок в 50 миллионов рублей.

До 2023-06-23 следил за индексом RUCBTR.

Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.

Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "центральный депозитарий фондов".

Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «втб – российские корпоративные облигации смарт бета» от 31.01.2019.