VTBG Фонд ВТБ – Золото
Базовые активы: Золото в слитках
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

0,02 USD / 1,15 RUB

Расчетная цена

08.06.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Весь мир

Регион

Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
9 417 013 USD / 713 432 900 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,66%

Комиссия

Не применимо

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101NZ2

ISIN

VTBG

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBG

Полный состав VTBG
Актив Доля
Золото в слитках, номер слитка К055922, вес 13.101 кг. 8.08%
Золото в слитках, номер слитка СА 0708, вес 13.071 кг. 8.06%
Золото в слитках, номер слитка СА 0706, вес 13.063 кг. 8.06%
Золото в слитках, номер слитка СА 110844, вес 13.059 кг. 8.06%
Золото в слитках, номер слитка В008816, вес 13.047 кг. 8.05%
Золото в слитках, номер слитка СА 0707, вес 13.057 кг. 8.05%
Золото в слитках, номер слитка СА 0709, вес 13.050 кг. 8.05%
Золото в слитках, номер слитка В036527, вес 12.947 кг. 7.99%
Золото в слитках, номер слитка В036502, вес 12.804 кг. 7.90%
Золото в слитках, номер слитка В036503, вес 12.815 кг. 7.90%
SPDR Gold Shares, US78463V1070 3.69%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 1.30%
Золото в слитках, номер слитка 312002, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 312001, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 514030, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 514029, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 514028, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 514027, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 310012, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 310016, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 310015, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 310014, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 310013, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 312012, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 312015, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 312014, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 312013, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 310011, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 310010, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 312011, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 312010, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка ТЕ1887, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка ТЕ1885, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка АЛ2653, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка АЛ2652, вес 1.000 кг. 0.62%
Золото в слитках, номер слитка 312003, вес 1.000 кг. 0.62%
Качество диверсификации

36

Количество активов

2.78%

Среднее долей

0.62%

Медиана долей

24.20%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.31%

Сумма долей 5 наибольших вложений

80.20%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.07%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBGO

Тикер INav

0,02

Закрытие торгов

0,02

Справедливая цена

0,45%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBG
5 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 0 1
RUB/EUR 2 0
Американские акции 0 2
RUB/USD 3 0
Нефть Brent 1 4
Золото и серебро 4 1
События, сопровождающие резкие росты VTBG
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 0 1
RUB/USD 1 1
Российские акции 1 1
Американские акции 1 1
Нефть Brent 1 1
Золото и серебро 1 1
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
27 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXIM 1.00 100.00% Акции
FXGD 1.00 95.00% Биржевые товары
TEUR 0.89 85.00% Все активы
TGLD 0.86 85.71% Биржевые товары
TUSD 0.79 80.00% Все активы
VTBH 0.76 75.00% Облигации
TRUR 0.68 75.00% Все активы
RUSB 0.58 75.00% Облигации
FXCN 0.58 80.00% Акции
MTEK 0.54 85.00% Акции
RCMB 0.54 83.33% Облигации
VTBE 0.53 80.00% Акции
FXRU 0.53 60.00% Облигации
AKNX 0.52 80.00% Акции
SBCB 0.50 60.00% Облигации
FXIT 0.48 70.00% Акции
VTBU 0.48 65.00% Облигации
FXTB 0.47 65.00% Облигации
FXKZ 0.46 65.00% Акции
OPNW 0.46 88.89% Все активы
AKSP 0.46 60.00% Акции
SCIP 0.44 70.00% Акции
SBSP 0.44 70.00% Акции
FXUS 0.43 70.00% Акции
VTBA 0.40 70.00% Акции
FXWO 0.37 75.00% Акции
TECH 0.31 64.29% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRI -0.35 60.00% Акции
Независимые
20 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.02 95.00% Облигации
FXDE 0.03 80.00% Акции
GPBM 0.03 95.00% Облигации
FXRB 0.04 95.00% Облигации
SBGB -0.05 95.00% Облигации
AKEU 0.06 95.00% Акции
RCMX -0.06 95.00% Акции
SBMX -0.08 95.00% Акции
ESGR -0.08 95.00% Акции
RUSE -0.08 95.00% Акции
GPBS 0.09 95.00% Облигации
VTBX -0.10 90.00% Акции
FXRW -0.14 100.00% Акции
FXMM 0.14 90.00% Облигации
FXRL -0.15 90.00% Акции
VTBM 0.15 90.00% Облигации
AKMB -0.22 95.00% Облигации
SUGB -0.24 100.00% Облигации
SBRB -0.27 90.00% Облигации
TMOS -0.29 85.71% Акции

Обзор инвестиционного фонда VTBG

Биржевой фонд "ВТБ – Золото" инвестировал в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF, а теперь перешел на хранение физического золота. Торгуется БПИФ от ВТБ на Московской Бирже под тикером VTBG.

БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото. Целевым индексом фонда является цена на золото на аукционе Лондонской фондовой бирже. Такой же целевой индикатор имеется у FXGD, который получает золотую доходность синтетическим образом. Лондонский аукцион LBMA Gold проводится дважды в день в 10:30 и 15:00 по цене, установленной в долларах США за тонну тройской унции.

Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,66% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,35%.

Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.