VTBG Фонд ВТБ – Золото
Базовые активы: Золото
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

0,02 USD / 1,24 RUB

Расчетная цена

08.06.2020

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
?
Весь мир

Регион

Биржевые товары

Актив

Золото

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
4 770 859 USD / 363 878 681 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,50%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101NZ2

ISIN

VTBG

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBG

Полный состав VTBG
Актив Доля
SPDR Gold Shares, US78463V1070 95.71%
Денежные средства и прочее 4.29%
Качество диверсификации

2

Количество активов

50.00%

Среднее долей

50.00%

Медиана долей

100.00%

Сумма долей 3 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 5 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBG
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBGO

Тикер INav

0,02

Закрытие торгов

0,02

Справедливая цена

-0,28%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения VTBG
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Нефть Brent 1 0
Российские акции 1 1
Золото и серебро 2 0
События, сопровождающие резкие росты VTBG
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 2
Американские акции 0 2
Нефть Brent 1 1
RUB/EUR 0 3
Золото и серебро 0 3
Российские акции 1 3
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBG с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXGD 1.00 100.00% Биржевые товары
TRUR 0.95 90.91% Все активы
TEUR 0.89 72.73% Все активы
TUSD 0.80 72.73% Все активы
VTBH 0.79 81.82% Облигации
VTBE 0.76 90.91% Акции
TGLD 0.71 60.00% Биржевые товары
FXKZ 0.70 72.73% Акции
SBCB 0.67 45.45% Облигации
SBSP 0.63 90.91% Акции
FXUS 0.60 81.82% Акции
RUSB 0.60 63.64% Облигации
VTBA 0.58 90.91% Акции
FXRU 0.57 45.45% Облигации
AKSP 0.57 63.64% Акции
VTBU 0.56 54.55% Облигации
FXCN 0.56 81.82% Акции
TMOS 0.55 80.00% Акции
FXWO 0.52 81.82% Акции
AKNX 0.52 72.73% Акции
FXTB 0.51 45.45% Облигации
MTEK 0.47 72.73% Акции
FXIT 0.47 63.64% Акции
SCIP 0.44 72.73% Акции
AKEU 0.40 72.73% Акции
VTBB 0.36 72.73% Облигации
GPBM 0.35 63.64% Облигации
FXDE 0.31 90.91% Акции
Обратная зависимость
3 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TECH -0.58 40.00% Акции
SBRB -0.31 54.55% Облигации
AKMB -0.30 54.55% Облигации
Независимые
12 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXRW 0.00 77.27% Акции
FXRB 0.06 77.27% Облигации
FXMM 0.11 77.27% Облигации
FXRL 0.11 86.36% Акции
GPBS 0.14 95.45% Облигации
VTBM 0.16 77.27% Облигации
RUSE 0.17 86.36% Акции
VTBX 0.18 86.36% Акции
SBMX 0.19 86.36% Акции
SBGB 0.21 86.36% Облигации
RCMX 0.23 86.36% Акции
ESGR 0.25 77.27% Акции

Обзор инвестиционного фонда VTBG

Биржевой фонд "ВТБ – Золото" инвестирует в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF. Торгуется БПИФ от ВТБ на Московской Бирже под тикером VTBG.

БПИФ обеспечивает получение дохода, равного динамике цены на золото. Целевым индексом фонда является цена на золото на аукционе Лондонской фондовой бирже. Такой же целевой индикатор имеется у FXGD, который получает золотую доходность синтетическим образом. Лондонский аукцион LBMA Gold проводится дважды в день в 10:30 и 15:00 по цене, установленной в долларах США за тонну тройской унции.

Внутренний SPDR Gold Shares ETF полностью обеспечен физическим золотом. Он торгуется на бирже NYSE Arca под тикером GLD. Управляет GLD компания State Street SPDR. Общий объем СЧА в GLD составляет 60 млрд. долларов США. Таким образом БПИФ VTBG является дополнительной прокладкой, но при этом конечный актив обеспечен физически и в меньшей степени подвержен кредитным рискам.

Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,5% в год. Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%, на содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0.18%, а на иные расходы не более 0,1%. SPDR Gold Shares на свое содержание тратит 0,4% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда.

Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.