VTBU Фонд ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

3 343,97 RUB

Расчетная цена

12.12.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа TradeView ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
216 369 556 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A101368

ISIN

VTBU

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Состав VTBU
Актив Доля
SCF Capital DAC, XS1433454243 10.37%
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 9.91%
GPN Capital S.A., XS0997544860 9.09%
Veb Finance plc, XS0559915961 9.05%
SB Capital S.A., XS0848530977 8.62%
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 8.47%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 8.33%
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC, XS2069992258 8.30%
DME Airport Limited, XS1516324321 6.32%
VEON Holdings BV, XS2104027482 6.28%
Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 6.10%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 6.00%
Russian Federation, XS0114288789 2.33%
Денежные средства и прочее 1.71%
Денежные средства и прочее 0.83%
Качество диверсификации

15

Количество активов

6.78%

Среднее долей

8.30%

Медиана долей

29.37%

Сумма долей 3 наибольших вложений

47.04%

Сумма долей 5 наибольших вложений

84.74%

Сумма долей 10 наибольших вложений

101.71%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Компоненты доходности фонда
?
RUCEU

Код индекса


Дисконт на бирже
?
VTBUE

Тикер INav

52,55

Закрытие торгов

52,60

Справедливая цена

-0,10%

Дисконт


Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
2 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB 0.49 51.02% Облигации
GPBS 0.43 41.18% Облигации
Обратная зависимость
9 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXWO -0.63 82.14% Акции
FXRU -0.47 73.47% Облигации
FXUS -0.40 61.22% Акции
FXCN -0.38 71.43% Акции
AKSP -0.36 67.35% Акции
FXRW -0.35 57.14% Акции
SBSP -0.32 66.67% Акции
RUSE -0.31 67.39% Акции
FXRL -0.31 64.58% Акции
Независимые
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBB 0.00 96.94% Облигации
FXKZ -0.03 98.98% Акции
FXRB -0.04 80.61% Облигации
FXDE -0.05 92.86% Акции
VTBM 0.07 100.00% Облигации
TEUR 0.07 98.98% Все активы
SBGB 0.08 92.86% Облигации
GPBM 0.09 95.45% Облигации
SBRB -0.10 96.94% Облигации
VTBH 0.14 94.90% Облигации
FXAU 0.15 79.27% Акции
SBMX -0.16 92.86% Акции
FXUK -0.19 89.53% Акции
TUSD 0.20 94.90% Все активы
SBCB -0.20 90.00% Облигации
AKEU -0.22 84.69% Акции
MTEK 0.22 85.71% Акции
FXJP -0.24 78.57% Акции
FXMM 0.25 88.78% Облигации
FXGD 0.26 94.90% Биржевые товары
FXIT -0.26 90.82% Акции
VTBA -0.28 84.69% Акции
VTBE -0.28 90.82% Акции
AKNX -0.29 92.86% Акции
TRUR 0.30 98.98% Все активы
RUSB -0.30 90.00% Облигации

Обзор инвестиционного фонда VTBU

Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный, но в перспективе и менее доходный.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при раблте с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,18%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER сотавит 0,7% от стоимости всех активов фонда.