VTBU Фонд ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

1,38 USD / 100,16 RUB

Расчетная цена

11 714 550 USD / 849 361 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,61%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBU

Полный состав VTBU
Актив Доля
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 8.42%
GPN Capital S.A., XS0997544860 4.52%
SB Capital S.A., XS0848530977 4.30%
MMC Finance DAC, XS2069992258 4.29%
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 4.27%
GTLK Europe DAC, XS1577961516 3.89%
Veb Finance plc, XS0993162683 3.83%
MMC Finance Designated Activity Company, XS1298447019 3.77%
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 3.76%
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 3.71%
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC, XS2243631095 3.69%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 3.51%
EVRAZ plc, XS1843443273 2.86%
Novatek Finance DAC, XS0864383723 2.74%
Veb Finance plc, XS0559915961 2.58%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 2.48%
Russian Federation, RU000A1006S9 2.09%
RSHB Capital S.A., XS0979891925 1.99%
GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 1.93%
VEON Holdings B.V., XS0889401724 1.90%
ALROSA Finance S.A., XS1843441731 1.90%
Polyus Finance Plc, XS1533922933 1.88%
MMK International Capital DAC, XS1843434959 1.87%
VTB Capital S.A., XS0842078536 1.86%
Lukoil Securities BV, XS2159874002 1.86%
VEON Holdings BV, XS2058691663 1.85%
SB CAPITAL S.A., XS0935311240 1.85%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 1.84%
SB Capital S.A., XS0743596040 1.84%
Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 1.83%
Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 1.83%
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 1.83%
GPN Capital S.A., XS0830192711 1.83%
Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 1.82%
TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 1.78%
VEON Holdings BV, XS2252958751 1.76%
EVRAZ plc, XS1533915721 0.03%
Качество диверсификации

37

Количество активов

2.70%

Среднее долей

1.93%

Медиана долей

17.24%

Сумма долей 3 наибольших вложений

25.80%

Сумма долей 5 наибольших вложений

44.76%

Сумма долей 10 наибольших вложений

99.99%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBUE

Тикер INav

1,38

Закрытие торгов

1,38

Справедливая цена

0,20%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBU
13 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 4 1
Американские акции 1 7
Российские акции 0 9
Золото и серебро 5 4
Нефть Brent 3 7
RUB/USD 10 1
События, сопровождающие резкие росты VTBU
16 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 6 3
RUB/EUR 1 11
Американские акции 5 7
Нефть Brent 9 3
RUB/USD 3 10
Золото и серебро 6 9
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
23 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBRS 1.00 100.00% Все активы
SBCS 1.00 100.00% Все активы
PRIE 0.95 62.50% Облигации
RCMB 0.85 80.00% Облигации
SBCB 0.78 82.35% Облигации
AMHY 0.77 57.14% Облигации
FXRU 0.76 77.94% Облигации
RUSB 0.73 83.82% Облигации
FXTP 0.66 60.00% Облигации
FXTB 0.66 80.88% Облигации
AMIG 0.63 71.43% Облигации
AMLV 0.60 57.14% Акции
VTBY 0.53 80.00% Облигации
FXGD 0.43 63.24% Биржевые товары
VTBG 0.40 69.39% Биржевые товары
TSPV 0.38 55.56% Акции
TGLD 0.33 67.44% Биржевые товары
AMVF 0.32 42.86% Акции
VTBH 0.32 72.06% Облигации
FXDM 0.32 50.00% Акции
AMDG 0.32 57.14% Акции
OPNW 0.30 60.00% Все активы
TUSD 0.30 64.71% Все активы
Обратная зависимость
26 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBDS -1.00 50.00% Все активы
SBWS -1.00 50.00% Все активы
FXIP -1.00 50.00% Облигации
SBPS -1.00 50.00% Все активы
VTBX -0.62 72.06% Акции
FXRW -0.59 52.94% Акции
TMOS -0.59 69.77% Акции
FXRL -0.57 64.71% Акции
AMGR -0.56 57.14% Акции
AMMF -0.54 71.43% Акции
RCMX -0.52 66.67% Акции
DIVD -0.50 68.18% Акции
ESGR -0.49 72.55% Акции
SBMX -0.48 64.71% Акции
AKME -0.46 74.07% Акции
SBRB -0.46 60.29% Облигации
AMCC -0.45 71.43% Акции
SBRI -0.44 69.23% Акции
RUSE -0.44 64.71% Акции
FXDE -0.41 48.53% Акции
SBGB -0.40 57.35% Облигации
AMGM -0.40 42.86% Акции
AMIN -0.38 57.14% Акции
AKSP -0.35 44.12% Акции
AMRE -0.31 80.00% Акции
VTBB -0.30 50.00% Облигации
Независимые
36 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
AMRB 0.00 100.00% Облигации
FXIT 0.01 89.71% Акции
AKEU -0.02 100.00% Акции
TECH -0.03 94.19% Акции
GPBS -0.03 96.27% Облигации
AKMB -0.03 95.45% Облигации
BCSB -0.04 100.00% Облигации
MTEK 0.04 89.71% Акции
FXKZ 0.04 91.18% Акции
TBIO -0.08 100.00% Акции
FXFA 0.08 83.33% Облигации
SBSP -0.10 85.29% Акции
FXCN 0.11 91.18% Акции
TIPO -0.11 96.43% Акции
FXWO -0.11 86.76% Акции
AKCH -0.13 98.15% Акции
TEUR 0.14 91.18% Все активы
SCIP 0.15 91.18% Акции
VTBE -0.15 98.53% Акции
AKNX 0.16 85.71% Акции
VTBA -0.17 89.71% Акции
TSPX 0.17 89.29% Акции
SUGB 0.17 98.72% Облигации
GPBM -0.17 89.71% Облигации
FXUS -0.18 89.71% Акции
FXIM 0.18 94.44% Акции
AMSC -0.19 92.86% Акции
FMUS 0.19 92.11% Акции
AMHC -0.20 78.57% Акции
FXMM -0.21 98.53% Облигации
VTBM 0.22 97.06% Облигации
AMEM -0.23 78.57% Акции
TRUR -0.24 98.53% Все активы
AMSL -0.28 78.57% Биржевые товары
AMGF -0.28 92.86% Акции
FXRB -0.28 85.29% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101368

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBU

Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,61% от стоимости всех активов фонда.