VTBU РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

0,91 USD / 47,19 RUB

Расчетная цена

8 094 554 USD / 432 127 800 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,61%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBU

График TradingView с котировками VTBU
Полный состав VTBU
Актив Доля
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 10.32%
GPN Capital S.A., XS0997544860 6.42%
EVRAZ plc, XS1533915721 5.44%
Gaz Finance Plc, XS2243631095 5.39%
Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 4.78%
Evraz plc, XS1843443273 4.03%
GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 3.85%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 3.77%
VEON Holdings BV, XS2252958751 3.70%
SB CAPITAL S.A., XS0935311240 3.60%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 3.48%
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 3.32%
MMC Finance DAC, XS2069992258 2.87%
Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 2.79%
EuroChem Finance DAC, XS1961080501 2.77%
RSHB Capital S.A., XS0979891925 2.61%
Borets Finance DAC, XS2230649225 2.33%
LUKOIL Securities BV, XS2159874002 2.25%
ALROSA Finance S.A., XS1843441731 2.07%
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 2.06%
TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 1.97%
Veb Finance plc, XS0993162683 1.92%
ALROSA Finance S.A., XS2010030919 1.88%
Gtlk Europe Capital DAC, XS2010044381 1.80%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 1.75%
Sibur Securities DAC, XS2199713384 1.69%
MMK International Capital DAC, XS1843434959 1.58%
GTLK Europe DAC, XS1577961516 1.42%
VEON Holdings B.V., XS0889401724 1.33%
VEON Holdings B.V., XS1625994618 1.31%
Lukoil Capital DAC, XS2401571521 1.26%
Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 1.18%
Rusal Capital D.A.C., XS1577964965 1.16%
Veb Finance plc, XS0559915961 0.99%
Steel Funding DAC, XS1843435337 0.93%
Качество диверсификации

35

Количество активов

2.86%

Среднее долей

2.25%

Медиана долей

22.18%

Сумма долей 3 наибольших вложений

32.35%

Сумма долей 5 наибольших вложений

51.30%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBUE

Тикер INav

0,91

Закрытие торгов

1,16

Справедливая цена

-21,61%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения VTBU
21 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 6 14
Нефть Brent 3 16
USDRUB 18 1
События, сопровождающие резкие росты VTBU
24 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 22
CNYRUB 1 21
Драгоценный металл 9 11
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXBC 1.00 100.00% Акции
MBGB 1.00 60.00% Облигации
GPBR 0.99 75.00% Облигации
MBEQ 0.98 60.00% Акции
INFL 0.98 60.00% Облигации
VTBL 0.97 83.33% Акции
FXRU 0.97 89.42% Облигации
OPNU 0.96 88.00% Облигации
SBCB 0.96 88.46% Облигации
VTBY 0.96 80.30% Облигации
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBW -1.00 75.00% Акции
SBOG -0.98 57.14% Все активы
AKSF -0.92 40.00% Все активы
RQIE -0.86 50.00% Все активы
BCSY -0.76 20.00% Облигации
TBEU -0.72 35.71% Облигации
GLVD -0.62 18.18% Акции
TSPX -0.61 48.00% Акции
RQIU -0.60 38.46% Все активы
GPBC -0.60 25.00% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101368

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBU

Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,61% от стоимости всех активов фонда.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ, но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .