Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Обзор Качество отслеживания Состав График Корреляции Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,34 USD / 102,18 RUBРасчетная цена
12 379 460 USD / 944 982 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,61%Комиссия
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок VTBU
| Актив | Доля |
|---|---|
| SB CAPITAL S.A., XS0935311240 | 4.94% |
| Gaz Finance Plc, XS2243631095 | 4.93% |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 4.87% |
| VEON Holdings BV, XS2252958751 | 4.60% |
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 4.57% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 4.03% |
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 4.01% |
| MMC Finance DAC, XS2069992258 | 3.81% |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 3.74% |
| Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 3.72% |
| RSHB Capital S.A., XS0979891925 | 3.52% |
| GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 | 3.39% |
| Veb Finance plc, XS0993162683 | 3.36% |
| EVRAZ plc, XS1533915721 | 3.34% |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 3.26% |
| Lukoil Securities BV, XS2159874002 | 3.21% |
| EVRAZ plc, XS1843443273 | 2.52% |
| Rusal Capital D.A.C., XS1577964965 | 2.45% |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 2.21% |
| GTLK Europe DAC, XS1577961516 | 1.83% |
| Steel Funding DAC, XS1843435337 | 1.70% |
| EuroChem Finance DAC, XS1961080501 | 1.70% |
| VEON Holdings B.V., XS0889401724 | 1.69% |
| ALROSA Finance S.A., XS1843441731 | 1.67% |
| VEON Holdings B.V., XS1625994618 | 1.66% |
| Uralkali Finance DAC, XS2010040397 | 1.65% |
| MMK International Capital DAC, XS1843434959 | 1.65% |
| Gtlk Europe Capital DAC, XS2010044381 | 1.65% |
| Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 | 1.63% |
| Borets Finance DAC, XS2230649225 | 1.63% |
| Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 | 1.62% |
| VEON Holdings BV, XS2058691663 | 1.62% |
| TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 | 1.61% |
| Sibur Securities DAC, XS2199713384 | 1.59% |
| ALROSA Finance S.A., XS2010030919 | 1.58% |
| Lukoil Capital DAC, XS2401571521 | 1.53% |
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 1.51% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.56 % | -4.96 % | -2.15 % | 1.37 % | ||
| -2.44 % | -4.76 % | -1.98 % | 1.45 % | ||
| -2.43 % | -3.18 % | -2.08 % | 14.09 % | 1.18 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 13 |
| Нефть Brent | 3 | 14 |
| USDRUB | 17 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 0 | 21 |
| CNYRUB | 1 | 20 |
| Американский S&P500 | 8 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| INFL | 0.96 | 100.00% | Облигации |
| SBCB | 0.95 | 89.80% | Облигации |
| GLVD | 0.94 | 100.00% | Акции |
| TUSD | 0.92 | 100.00% | Все активы |
| RCMB | 0.91 | 87.69% | Облигации |
| PRIE | 0.91 | 70.27% | Облигации |
| AKEB | 0.91 | 87.50% | Облигации |
| FXTB | 0.90 | 92.86% | Облигации |
| FXRU | 0.90 | 88.78% | Облигации |
| FXTP | 0.84 | 77.14% | Облигации |
| RUSB | 0.84 | 83.67% | Облигации |
| TBEU | 0.83 | 75.00% | Облигации |
| VTBI | 0.82 | 88.46% | Облигации |
| AMIG | 0.81 | 84.21% | Облигации |
| OPNU | 0.81 | 84.21% | Облигации |
| FXFA | 0.78 | 82.05% | Облигации |
| GSCD | 0.77 | 80.00% | Акции |
| AKEU | 0.77 | 66.67% | Акции |
| RQIE | 0.76 | 83.33% | Все активы |
| AMHY | 0.76 | 78.95% | Облигации |
| VTBY | 0.75 | 81.67% | Облигации |
| TEUR | 0.70 | 70.00% | Все активы |
| INEM | 0.69 | 84.00% | Облигации |
| TBUY | 0.62 | 70.00% | Акции |
| BCSY | 0.61 | 77.78% | Облигации |
| TSPV | 0.61 | 73.68% | Акции |
| AMLV | 0.60 | 60.53% | Акции |
| GQGD | 0.57 | 80.00% | Акции |
| AMDG | 0.55 | 57.89% | Акции |
| TGLD | 0.53 | 71.43% | Биржевые товары |
| AMHC | 0.50 | 57.89% | Акции |
| RQIU | 0.50 | 71.43% | Все активы |
| OPNW | 0.49 | 62.00% | Все активы |
| TSPX | 0.48 | 52.63% | Акции |
| FXGD | 0.48 | 66.33% | Биржевые товары |
| TSST | 0.47 | 50.00% | Акции |
| FXRE | 0.45 | 66.67% | Недвижимость |
| AMVF | 0.44 | 52.63% | Акции |
| VTBG | 0.43 | 70.89% | Биржевые товары |
| RCUS | 0.43 | 58.82% | Акции |
| AMGF | 0.42 | 50.00% | Акции |
| VTBH | 0.42 | 76.53% | Облигации |
| TBIO | 0.42 | 57.89% | Акции |
| FMUS | 0.38 | 59.18% | Акции |
| AKNX | 0.38 | 56.90% | Акции |
| AKMD | 0.36 | 51.72% | Акции |
| TSOX | 0.36 | 60.00% | Акции |
| OPNS | 0.33 | 56.00% | Акции |
| FXDM | 0.33 | 47.50% | Акции |
| FXIM | 0.31 | 52.63% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBBE | -0.99 | 66.67% | Акции |
| AKGD | -0.83 | 50.00% | Биржевые товары |
| SBMX | -0.57 | 68.37% | Акции |
| VTBX | -0.53 | 66.33% | Акции |
| TMOS | -0.52 | 65.75% | Акции |
| AKME | -0.51 | 64.91% | Акции |
| FXRL | -0.50 | 65.31% | Акции |
| SBRI | -0.50 | 63.77% | Акции |
| ESGR | -0.49 | 65.43% | Акции |
| RCMX | -0.49 | 64.37% | Акции |
| DIVD | -0.47 | 63.46% | Акции |
| MKBD | -0.46 | 52.00% | Акции |
| SBWS | -0.45 | 50.00% | Все активы |
| AMRE | -0.44 | 65.00% | Акции |
| FXRD | -0.44 | 59.09% | Облигации |
| VTBF | -0.42 | 56.25% | Акции |
| FXRB | -0.38 | 59.18% | Облигации |
| FMRU | -0.37 | 56.67% | Акции |
| FXRW | -0.36 | 57.14% | Акции |
| RUSE | -0.33 | 63.27% | Акции |
| SBMM | -0.32 | 53.33% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| BCSB | -0.01 | 95.45% | Облигации |
| AMSL | 0.01 | 94.74% | Биржевые товары |
| AMIN | 0.02 | 94.74% | Акции |
| FXMM | -0.02 | 96.94% | Облигации |
| RCHY | -0.02 | 98.00% | Облигации |
| OPNB | 0.03 | 92.11% | Облигации |
| SBCS | 0.03 | 100.00% | Все активы |
| TRAI | -0.03 | 94.44% | Акции |
| AMGM | -0.04 | 92.11% | Акции |
| AMEM | 0.04 | 100.00% | Акции |
| GPBS | 0.04 | 93.30% | Облигации |
| SBDS | -0.04 | 96.88% | Все активы |
| AKVG | 0.04 | 87.50% | Акции |
| AKSP | 0.04 | 89.29% | Акции |
| AKCH | 0.05 | 95.61% | Акции |
| SPBC | -0.05 | 100.00% | Облигации |
| SBPS | -0.05 | 93.75% | Все активы |
| AMRB | -0.05 | 94.74% | Облигации |
| SPBF | -0.05 | 96.43% | Облигации |
| AMCC | 0.06 | 100.00% | Акции |
| SUGB | -0.06 | 96.38% | Облигации |
| VTBE | -0.06 | 94.90% | Акции |
| AMRH | -0.06 | 97.83% | Облигации |
| AKMB | -0.07 | 98.24% | Облигации |
| TGRN | 0.07 | 98.15% | Акции |
| BCSH | 0.08 | 100.00% | Акции |
| AMGR | -0.08 | 94.74% | Акции |
| VTBM | 0.10 | 100.00% | Облигации |
| TEMS | -0.10 | 100.00% | Акции |
| MTEK | 0.11 | 93.88% | Акции |
| VTBA | 0.11 | 89.80% | Акции |
| TIPO | 0.11 | 97.37% | Акции |
| SBRS | -0.12 | 96.88% | Все активы |
| TFNX | 0.12 | 94.44% | Акции |
| FXKZ | 0.12 | 91.84% | Акции |
| FXUS | 0.12 | 92.86% | Акции |
| TPAS | 0.13 | 94.44% | Акции |
| GPBM | -0.13 | 94.90% | Облигации |
| TBRU | -0.13 | 94.44% | Облигации |
| GROD | -0.14 | 91.94% | Акции |
| TRUR | -0.14 | 98.98% | Все активы |
| SCIP | 0.14 | 99.38% | Акции |
| AMMF | 0.14 | 89.47% | Акции |
| FXCN | 0.15 | 98.98% | Акции |
| OPNE | 0.15 | 97.37% | Акции |
| FXEM | -0.15 | 90.00% | Акции |
| OPNA | 0.15 | 81.58% | Акции |
| SBSP | 0.16 | 90.82% | Акции |
| FXIP | -0.16 | 100.00% | Облигации |
| SBHI | -0.16 | 94.44% | Акции |
| AKQU | 0.17 | 70.00% | Акции |
| RCMM | 0.17 | 93.48% | Облигации |
| SBRB | -0.17 | 93.88% | Облигации |
| FXWO | 0.18 | 92.86% | Акции |
| FXIT | 0.19 | 96.94% | Акции |
| INGO | 0.19 | 90.00% | Облигации |
| AMSC | 0.19 | 97.37% | Акции |
| FXES | 0.20 | 98.15% | Акции |
| TECH | 0.20 | 97.37% | Акции |
| TCBR | 0.21 | 83.33% | Акции |
| FXDE | -0.24 | 96.94% | Акции |
| SBGB | -0.25 | 87.76% | Облигации |
| VTBB | -0.25 | 97.96% | Облигации |
| TEUS | 0.25 | 90.00% | Акции |
| OPNR | -0.28 | 92.11% | Акции |
| AKSC | 0.29 | 97.06% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBU
Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,61% от стоимости всех активов фонда.
Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .
Специализированный депозитарий: акционерное общество втб специализированный депозитарий .
Реестр владельцев паев: акционерное общество втб специализированный депозитарий .
