Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляциии Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
54,70 USD / 4 022,93 RUBРасчетная цена
8 669 319 USD / 637 587 600 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,61%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок VTBU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 7.91% |
| Rosneft International Finance Limited, XS0861981180 | 5.42% |
| MMC Finance Designated Activity Company, XS1298447019 | 5.10% |
| SCF Capital DAC, XS1433454243 | 3.96% |
| EVRAZ plc, XS1843443273 | 3.84% |
| Novatek Finance Limited, XS0864383723 | 3.66% |
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 3.51% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 3.50% |
| SB Capital S.A., XS0848530977 | 3.32% |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 3.32% |
| MMC Finance DAC, XS2069992258 | 3.29% |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 3.24% |
| GTLK Europe DAC, XS1577961516 | 2.72% |
| RSHB Capital S.A., XS0979891925 | 2.67% |
| VEON Holdings B.V., XS0889401724 | 2.57% |
| Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 | 2.54% |
| ALROSA Finance S.A., XS1843441731 | 2.52% |
| Polyus Finance Plc, XS1533922933 | 2.52% |
| VTB Capital S.A., XS0842078536 | 2.52% |
| MMK International Capital DAC, XS1843434959 | 2.50% |
| Lukoil Securities BV, XS2159874002 | 2.50% |
| Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 2.50% |
| SB Capital S.A., XS0743596040 | 2.49% |
| Steel Funding DAC, XS1405775617 | 2.48% |
| VEON Holdings BV, XS2058691663 | 2.47% |
| GPN Capital S.A., XS0830192711 | 2.45% |
| Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC, XS2243631095 | 2.44% |
| Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 | 2.43% |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 2.43% |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 2.43% |
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 2.40% |
| TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 | 2.36% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 % | 1.82 % | 4.64 % | 4.79 % | ||
| -0.11 % | 1.81 % | 4.65 % | 4.78 % | ||
| -0.04 % | 1.44 % | 4.00 % | 4.36 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 2 | 0 |
| Российские акции | 0 | 2 |
| Американские акции | 0 | 3 |
| RUB/USD | 5 | 0 |
| Нефть Brent | 1 | 4 |
| Золото и серебро | 2 | 3 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американские акции | 1 | 0 |
| RUB/EUR | 0 | 2 |
| Российские акции | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 2 | 0 |
| RUB/USD | 0 | 3 |
| Золото и серебро | 3 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RCMB | 0.97 | 92.31% | Облигации |
| SBCB | 0.96 | 89.13% | Облигации |
| FXRU | 0.90 | 89.13% | Облигации |
| FXTB | 0.90 | 91.30% | Облигации |
| FXIM | 0.89 | 100.00% | Акции |
| RUSB | 0.87 | 80.43% | Облигации |
| AKNX | 0.82 | 83.33% | Акции |
| VTBY | 0.73 | 100.00% | Облигации |
| OPNW | 0.71 | 87.50% | Все активы |
| FXGD | 0.50 | 67.39% | Биржевые товары |
| TUSD | 0.46 | 82.61% | Все активы |
| VTBG | 0.45 | 70.37% | Биржевые товары |
| TGLD | 0.42 | 76.19% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.37 | 78.26% | Все активы |
| TSPX | 0.37 | 83.33% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMX | -0.61 | 63.04% | Акции |
| TMOS | -0.60 | 61.90% | Акции |
| VTBX | -0.58 | 60.87% | Акции |
| FXRL | -0.55 | 63.04% | Акции |
| RUSE | -0.54 | 58.70% | Акции |
| RCMX | -0.52 | 60.00% | Акции |
| ESGR | -0.50 | 58.62% | Акции |
| FXRB | -0.47 | 56.52% | Облигации |
| SBRI | -0.46 | 52.94% | Акции |
| AKME | -0.43 | 60.00% | Акции |
| FXRW | -0.41 | 56.52% | Акции |
| FXDE | -0.38 | 52.17% | Акции |
| TIPO | -0.37 | 50.00% | Акции |
| VTBB | -0.35 | 47.83% | Облигации |
| SBGB | -0.33 | 60.87% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXUS | -0.01 | 91.30% | Акции |
| TECH | 0.02 | 92.86% | Акции |
| FXMM | 0.02 | 97.83% | Облигации |
| SBSP | 0.02 | 91.30% | Акции |
| VTBA | -0.04 | 91.30% | Акции |
| FXWO | 0.06 | 86.96% | Акции |
| MTEK | 0.07 | 91.30% | Акции |
| TBIO | 0.08 | 100.00% | Акции |
| AKSP | 0.10 | 89.13% | Акции |
| AKMB | -0.10 | 95.45% | Облигации |
| SUGB | -0.12 | 85.29% | Облигации |
| FXIT | 0.13 | 95.65% | Акции |
| TRUR | -0.14 | 97.83% | Все активы |
| FXKZ | 0.14 | 86.96% | Акции |
| SCIP | 0.15 | 94.83% | Акции |
| GPBS | 0.15 | 94.44% | Облигации |
| AKEU | -0.15 | 95.65% | Акции |
| GPBM | -0.17 | 97.83% | Облигации |
| VTBE | -0.19 | 91.30% | Акции |
| VTBM | 0.21 | 93.48% | Облигации |
| SBRB | -0.23 | 97.83% | Облигации |
| FXCN | 0.24 | 91.30% | Акции |
| AKCH | -0.28 | 90.00% | Акции |
| VTBH | 0.28 | 78.26% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBU
Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,61% от стоимости всех активов фонда.
