Эмитент
53,81 USD / 4 193,10 RUBРасчетная цена
12.12.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи ДокументыРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
VTBUТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок VTBU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Rosneft International Finance Limited, XS0861981180 | 8.12% |
| SCF Capital DAC, XS1433454243 | 6.11% |
| EVRAZ plc, XS1843443273 | 5.72% |
| Rusal Capital D.A.C., XS1759468967 | 5.38% |
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 5.36% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 5.34% |
| SB Capital S.A., XS0848530977 | 5.08% |
| MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC, XS2069992258 | 4.93% |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 4.91% |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 4.91% |
| VTB Capital S.A., XS0842078536 | 3.85% |
| MMK International Capital DAC, XS1843434959 | 3.80% |
| Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 3.79% |
| Polyus Finance Plc, XS1533922933 | 3.77% |
| Lukoil Securities BV, XS2159874002 | 3.76% |
| ALROSA Finance S.A., XS1843441731 | 3.73% |
| SB Capital S.A., XS0743596040 | 3.73% |
| VEON Holdings BV, XS2058691663 | 3.64% |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 3.60% |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 3.57% |
| Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 | 3.55% |
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 3.52% |
| Денежные средства и прочее | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 % | 1.13 % | 4.17 % | |||
| 0.07 % | 0.94 % | 3.99 % | |||
| -0.10 % | 0.94 % | 3.90 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 1 | 0 |
| Американские акции | 0 | 1 |
| Нефть Brent | 0 | 1 |
| Золото и серебро | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 1 |
| Российские акции | 1 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 0 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBCB | 0.95 | 85.29% | Облигации |
| OPNW | 0.93 | 75.00% | Все активы |
| RUSB | 0.88 | 79.41% | Облигации |
| FXTB | 0.88 | 91.18% | Облигации |
| FXRU | 0.86 | 85.29% | Облигации |
| FXGD | 0.52 | 67.65% | Биржевые товары |
| VTBY | 0.49 | 100.00% | Облигации |
| VTBG | 0.41 | 60.00% | Биржевые товары |
| TUSD | 0.39 | 82.35% | Все активы |
| TEUR | 0.32 | 76.47% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBMX | -0.61 | 58.82% | Акции |
| VTBX | -0.57 | 55.88% | Акции |
| FXRL | -0.55 | 58.82% | Акции |
| RUSE | -0.55 | 58.82% | Акции |
| TMOS | -0.54 | 55.56% | Акции |
| FXRB | -0.53 | 50.00% | Облигации |
| RCMX | -0.49 | 56.52% | Акции |
| FXDE | -0.45 | 61.76% | Акции |
| VTBB | -0.43 | 50.00% | Облигации |
| FXRW | -0.40 | 61.76% | Акции |
| SBGB | -0.39 | 58.82% | Облигации |
| ESGR | -0.37 | 52.94% | Акции |
| SBRI | -0.35 | 20.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| MTEK | 0.00 | 100.00% | Акции |
| FXKZ | 0.01 | 94.12% | Акции |
| SBSP | 0.02 | 100.00% | Акции |
| FXMM | -0.04 | 94.12% | Облигации |
| FXUS | -0.05 | 100.00% | Акции |
| FXWO | -0.05 | 97.06% | Акции |
| AKSP | 0.08 | 94.12% | Акции |
| AKMB | -0.10 | 92.86% | Облигации |
| VTBA | -0.10 | 100.00% | Акции |
| TRUR | -0.11 | 94.12% | Все активы |
| GPBS | 0.11 | 95.45% | Облигации |
| FXCN | 0.12 | 94.12% | Акции |
| TECH | 0.12 | 83.33% | Акции |
| SUGB | -0.13 | 90.00% | Облигации |
| FXIT | 0.14 | 94.12% | Акции |
| VTBH | 0.17 | 88.24% | Облигации |
| AKEU | -0.17 | 100.00% | Акции |
| AKNX | 0.19 | 94.12% | Акции |
| GPBM | -0.19 | 100.00% | Облигации |
| VTBM | 0.25 | 88.24% | Облигации |
| VTBE | -0.26 | 100.00% | Акции |
| SCIP | 0.28 | 97.06% | Акции |
| SBRB | -0.29 | 94.12% | Облигации |
| TGLD | 0.29 | 72.22% | Биржевые товары |
Обзор инвестиционного фонда VTBU
Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,18%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,7% от стоимости всех активов фонда.
