VTBU Фонд ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

54,29 USD / 4 189,33 RUB

Расчетная цена

9 812 095 USD / 757 157 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,61%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBU

Полный состав VTBU
Актив Доля
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 8.71%
Rosneft International Finance Limited, XS0861981180 4.72%
MMC Finance Designated Activity Company, XS1298447019 4.52%
SCF Capital DAC, XS1433454243 3.51%
EVRAZ plc, XS1843443273 3.29%
Novatek Finance Limited, XS0864383723 3.26%
GPN Capital S.A., XS0997544860 3.09%
Veb Finance plc, XS0559915961 3.05%
SB Capital S.A., XS0848530977 2.95%
MMC Finance DAC, XS2069992258 2.88%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 2.85%
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 2.83%
GTLK Europe DAC, XS1577961516 2.42%
RSHB Capital S.A., XS0979891925 2.37%
Russian Federation, RU000A1006S9 2.35%
GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 2.28%
VTB Capital S.A., XS0842078536 2.23%
ALROSA Finance S.A., XS1843441731 2.23%
Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 2.23%
MMK International Capital DAC, XS1843434959 2.21%
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 2.20%
VEON Holdings B.V., XS0889401724 2.19%
Steel Funding DAC, XS1405775617 2.18%
Polyus Finance Plc, XS1533922933 2.17%
VEON Holdings BV, XS2058691663 2.15%
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 2.15%
Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 2.15%
SB Capital S.A., XS0743596040 2.14%
Lukoil Securities BV, XS2159874002 2.14%
Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 2.13%
GPN Capital S.A., XS0830192711 2.12%
Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 2.10%
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC, XS2243631095 2.08%
TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 2.07%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 2.06%
VEON Holdings BV, XS2252958751 2.03%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 1.97%
Качество диверсификации

37

Количество активов

2.70%

Среднее долей

2.23%

Медиана долей

17.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

24.75%

Сумма долей 5 наибольших вложений

39.98%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.01%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBUE

Тикер INav

54,36

Закрытие торгов

54,32

Справедливая цена

0,07%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBU
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 6 0
Российские акции 0 8
Американские акции 1 8
Нефть Brent 2 8
RUB/USD 11 0
Золото и серебро 4 7
События, сопровождающие резкие росты VTBU
17 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 10 1
Нефть Brent 10 2
Американские акции 6 7
RUB/USD 0 15
RUB/EUR 1 14
Золото и серебро 7 8
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
16 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.96 87.93% Облигации
RCMB 0.94 92.00% Облигации
FXRU 0.90 89.66% Облигации
FXTB 0.90 91.38% Облигации
RUSB 0.87 81.03% Облигации
VTBY 0.74 90.00% Облигации
FXIM 0.57 70.59% Акции
TGLD 0.50 75.76% Биржевые товары
FXGD 0.50 65.52% Биржевые товары
TUSD 0.48 77.59% Все активы
VTBG 0.45 71.79% Биржевые товары
OPNW 0.40 70.00% Все активы
TEUR 0.39 72.41% Все активы
AKNX 0.35 72.22% Акции
VTBH 0.35 75.86% Облигации
TSPX 0.32 77.78% Акции
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX -0.60 63.79% Акции
VTBX -0.57 62.07% Акции
TMOS -0.57 63.64% Акции
FXRL -0.54 63.79% Акции
RUSE -0.53 60.34% Акции
RCMX -0.51 63.83% Акции
ESGR -0.47 60.98% Акции
AKME -0.47 64.71% Акции
FXRB -0.45 58.62% Облигации
SBRI -0.45 58.62% Акции
FXRW -0.39 51.72% Акции
VTBB -0.34 50.00% Облигации
FXDE -0.32 48.28% Акции
Независимые
28 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
VTBA 0.00 87.93% Акции
TECH 0.01 92.42% Акции
FXMM 0.02 94.83% Облигации
TBIO 0.04 94.44% Акции
FXUS 0.04 89.66% Акции
SBSP 0.06 87.93% Акции
MTEK 0.07 93.10% Акции
FMUS -0.10 94.44% Акции
FXWO 0.10 86.21% Акции
AKMB -0.10 94.44% Облигации
GPBS 0.11 97.37% Облигации
AKSP 0.11 87.93% Акции
AKCH -0.11 91.18% Акции
AKEU -0.13 94.83% Акции
SUGB 0.13 98.28% Облигации
BCSB 0.14 75.00% Облигации
TIPO -0.14 94.44% Акции
VTBE -0.14 91.38% Акции
SCIP 0.14 96.34% Акции
TRUR -0.14 98.28% Все активы
FXKZ 0.17 82.76% Акции
GPBM -0.18 93.10% Облигации
VTBM 0.18 89.66% Облигации
FXIT 0.18 94.83% Акции
FXCN 0.20 91.38% Акции
SBRB -0.22 96.55% Облигации
DIVD -0.27 100.00% Акции
SBGB -0.30 89.66% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101368

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBU

Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,61% от стоимости всех активов фонда.