Эмитент
53,48 USD / 3 912,18 RUBРасчетная цена
12.12.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
VTBUТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок VTBU
| Актив | Доля |
|---|---|
| SCF Capital DAC, XS1433454243 | 7.61% |
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 6.69% |
| Rusal Capital D.A.C., XS1759468967 | 6.67% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 6.65% |
| SB Capital S.A., XS0848530977 | 6.34% |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 6.20% |
| MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC, XS2069992258 | 6.17% |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 6.10% |
| Rosneft International Finance Limited, XS0861981180 | 5.76% |
| VTB Capital S.A., XS0842078536 | 4.77% |
| ALROSA Finance S.A., XS1843441731 | 4.76% |
| Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 4.73% |
| MMK International Capital DAC, XS1843434959 | 4.72% |
| SB Capital S.A., XS0743596040 | 4.66% |
| VEON Holdings BV, XS2058691663 | 4.63% |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 4.57% |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 4.38% |
| Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 | 4.36% |
| Денежные средства и прочее | 0.23% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 % | 3.00 % | 4.18 % | |||
| 0.08 % | 2.79 % | 3.98 % | |||
| 1.03 % | 3.27 % | 4.75 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 3 | 0 |
| RUB/USD | 4 | 0 |
| Российские акции | 0 | 4 |
| Американские акции | 1 | 3 |
| Нефть Brent | 1 | 3 |
| Золото и серебро | 2 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 4 | 1 |
| RUB/USD | 0 | 6 |
| Нефть Brent | 4 | 2 |
| Золото и серебро | 1 | 5 |
| RUB/EUR | 1 | 6 |
| Американские акции | 4 | 4 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXTB | 0.93 | 83.33% | Облигации |
| SBCB | 0.92 | 83.33% | Облигации |
| FXRU | 0.82 | 79.82% | Облигации |
| TUSD | 0.61 | 64.91% | Все активы |
| RUSB | 0.60 | 78.07% | Облигации |
| FXGD | 0.54 | 67.54% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.50 | 55.26% | Все активы |
| AKNX | 0.41 | 60.53% | Акции |
| VTBH | 0.41 | 58.77% | Облигации |
| VTBG | 0.40 | 62.75% | Биржевые товары |
| FXKZ | 0.40 | 60.53% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RUSE | -0.70 | 75.44% | Акции |
| VTBX | -0.67 | 75.44% | Акции |
| SBMX | -0.66 | 74.56% | Акции |
| FXRL | -0.65 | 73.68% | Акции |
| RCMX | -0.53 | 75.81% | Акции |
| VTBB | -0.51 | 59.65% | Облигации |
| SBGB | -0.47 | 57.02% | Облигации |
| SBRB | -0.46 | 63.16% | Облигации |
| ESGR | -0.46 | 65.79% | Акции |
| FXRB | -0.32 | 65.79% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBSP | -0.01 | 95.61% | Акции |
| FXCN | 0.01 | 96.49% | Акции |
| FXUS | -0.03 | 97.37% | Акции |
| AKMB | -0.04 | 91.82% | Облигации |
| FXIT | -0.05 | 99.12% | Акции |
| GPBS | 0.06 | 89.68% | Облигации |
| VTBA | -0.06 | 97.37% | Акции |
| FXWO | 0.07 | 94.74% | Акции |
| VTBM | -0.07 | 93.64% | Облигации |
| SCIP | -0.08 | 87.68% | Акции |
| AKEU | 0.08 | 99.12% | Акции |
| MTEK | 0.14 | 94.74% | Акции |
| VTBE | -0.17 | 93.86% | Акции |
| FXDE | -0.18 | 95.61% | Акции |
| GPBM | -0.18 | 91.33% | Облигации |
| FXMM | 0.19 | 94.74% | Облигации |
| AKSP | 0.23 | 86.84% | Акции |
| FXRW | -0.27 | 87.72% | Акции |
| TRUR | -0.27 | 95.61% | Все активы |
Обзор инвестиционного фонда VTBU
Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный, но в перспективе и менее доходный.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при раблте с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,18%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER сотавит 0,7% от стоимости всех активов фонда.
