VTBU Фонд ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

53,81 USD / 4 193,10 RUB

Расчетная цена

12.12.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи Документы
Класс активов
?
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
?
5 786 042 USD / 450 872 100 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
?
RU000A101368

ISIN

VTBU

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBU

Полный состав VTBU
Актив Доля
Rosneft International Finance Limited, XS0861981180 8.12%
SCF Capital DAC, XS1433454243 6.11%
EVRAZ plc, XS1843443273 5.72%
Rusal Capital D.A.C., XS1759468967 5.38%
GPN Capital S.A., XS0997544860 5.36%
Veb Finance plc, XS0559915961 5.34%
SB Capital S.A., XS0848530977 5.08%
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC, XS2069992258 4.93%
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 4.91%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 4.91%
VTB Capital S.A., XS0842078536 3.85%
MMK International Capital DAC, XS1843434959 3.80%
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 3.79%
Polyus Finance Plc, XS1533922933 3.77%
Lukoil Securities BV, XS2159874002 3.76%
ALROSA Finance S.A., XS1843441731 3.73%
SB Capital S.A., XS0743596040 3.73%
VEON Holdings BV, XS2058691663 3.64%
Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 3.60%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 3.57%
Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 3.55%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 3.52%
Денежные средства и прочее 0.00%
Качество диверсификации

23

Количество активов

4.36%

Среднее долей

3.80%

Медиана долей

19.95%

Сумма долей 3 наибольших вложений

30.69%

Сумма долей 5 наибольших вложений

55.86%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.17%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBUE

Тикер INav

53,82

Закрытие торгов

53,75

Справедливая цена

0,13%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBU
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 1 0
Американские акции 0 1
Нефть Brent 0 1
Золото и серебро 0 1
События, сопровождающие резкие росты VTBU
1 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/USD 0 1
Российские акции 1 0
Золото и серебро 1 0
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBCB 0.95 85.29% Облигации
OPNW 0.93 75.00% Все активы
RUSB 0.88 79.41% Облигации
FXTB 0.88 91.18% Облигации
FXRU 0.86 85.29% Облигации
FXGD 0.52 67.65% Биржевые товары
VTBY 0.49 100.00% Облигации
VTBG 0.41 60.00% Биржевые товары
TUSD 0.39 82.35% Все активы
TEUR 0.32 76.47% Все активы
Обратная зависимость
13 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBMX -0.61 58.82% Акции
VTBX -0.57 55.88% Акции
FXRL -0.55 58.82% Акции
RUSE -0.55 58.82% Акции
TMOS -0.54 55.56% Акции
FXRB -0.53 50.00% Облигации
RCMX -0.49 56.52% Акции
FXDE -0.45 61.76% Акции
VTBB -0.43 50.00% Облигации
FXRW -0.40 61.76% Акции
SBGB -0.39 58.82% Облигации
ESGR -0.37 52.94% Акции
SBRI -0.35 20.00% Акции
Независимые
24 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
MTEK 0.00 100.00% Акции
FXKZ 0.01 94.12% Акции
SBSP 0.02 100.00% Акции
FXMM -0.04 94.12% Облигации
FXUS -0.05 100.00% Акции
FXWO -0.05 97.06% Акции
AKSP 0.08 94.12% Акции
AKMB -0.10 92.86% Облигации
VTBA -0.10 100.00% Акции
TRUR -0.11 94.12% Все активы
GPBS 0.11 95.45% Облигации
FXCN 0.12 94.12% Акции
TECH 0.12 83.33% Акции
SUGB -0.13 90.00% Облигации
FXIT 0.14 94.12% Акции
VTBH 0.17 88.24% Облигации
AKEU -0.17 100.00% Акции
AKNX 0.19 94.12% Акции
GPBM -0.19 100.00% Облигации
VTBM 0.25 88.24% Облигации
VTBE -0.26 100.00% Акции
SCIP 0.28 97.06% Акции
SBRB -0.29 94.12% Облигации
TGLD 0.29 72.22% Биржевые товары

Обзор инвестиционного фонда VTBU

Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,18%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,7% от стоимости всех активов фонда.