RSHU РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Общее
?
РСХБ (ВТБ)

Эмитент

110,78 RUB

Расчетная цена

762 731 600 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,81%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок RSHU

График TradingView с котировками RSHU
Полный состав RSHU
Актив Доля
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A0ZYU88 14.84%
Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1007F4 9.64%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105QW3 5.67%
MMC Finance Designated Activity Company, XS206999225 8 5.11%
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU000A1059R0 5.00%
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU000A105H64 4.69%
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", RU000A105X80 4.54%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1078V2 4.42%
Steel Capital S.A., XS204673691 9 4.33%
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал", RU000A105GN3 4.27%
CBOM Finance P.L.C., XS209976307 5 4.00%
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", RU000A105A04 3.05%
Публичное акционерное общество "ФосАгро", RU000A106G56 2.94%
Veb Finance plc, XS055991596 1 2.78%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A1077H3 2.42%
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", RU000A102K96 2.20%
Uralkali Finance Designated Activity Company, XS201004039 7 2.16%
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", RU000A107AQ5 2.15%
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания", RU000A107JN3 2.12%
ALROSA Finance S.A., XS184344173 1 2.11%
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A105A87 2.07%
ALROSA Finance S.A., XS201003091 9 2.05%
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", RU000A105JT4 1.92%
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", RU000A105TY3 1.73%
Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS176078634 0 1.69%
Денежные средства и дебиторская задолженность, 1.40%
Sibur Securities DAC, XS219971338 4 0.67%
SB Capital S.A., XS093531124 0 0.00%
Качество диверсификации

28

Количество активов

3.57%

Среднее долей

2.60%

Медиана долей

30.15%

Сумма долей 3 наибольших вложений

40.26%

Сумма долей 5 наибольших вложений

62.51%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом RSHU

Цепочка индексов для данного ETF недоступна

Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
RSHUE

Тикер INav

108,04

Закрытие торгов

109,95

Справедливая цена

-1,74%

Дисконт


События, сопровождающие резкие падения RSHU
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 7 0
Growth фактор 0 6
Драгоценный металл 2 4
События, сопровождающие резкие росты RSHU
7 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Нефть Brent 2 5
Драгоценный металл 3 3
USDRUB 0 6
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда RSHU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда RSHU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда RSHU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда RSHU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TLCB 0.92 89.29% Облигации
SBBY 0.89 78.79% Облигации
TFNX 0.88 100.00% Акции
SBCN 0.87 75.76% Облигации
YUAN 0.86 75.76% Облигации
TGRN 0.85 100.00% Акции
TSOX 0.85 100.00% Акции
CNYM 0.84 73.68% Облигации
PRIE 0.83 70.97% Облигации
TEUS 0.81 100.00% Акции
Обратная зависимость
1 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
GPBS -0.45 65.63% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101368

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда RSHU

Фонд RSHU менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-10-03 у фонда был тикер VTBU.

Портфель ETF RSHU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В RSHU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,3%. Суммарный TER RSHU составит 0,81% от стоимости всех активов фонда.

Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ (нынче ВИМ Инвестиции), но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.

Средняя доходность к погашению 0%, дюрация 0 в днях.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".