VTBU ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Общее
?
ВТБ Капитал

Эмитент

1,34 USD / 102,18 RUB

Расчетная цена

12 379 460 USD / 944 982 000 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,61%

Комиссия

Активы
?
Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
USD

Валюта активов

USD

Отчетная валюта

RUB, USD

Валюта торгов

График котировок VTBU

График TradingView с котировками VTBU
Полный состав VTBU
Актив Доля
SB CAPITAL S.A., XS0935311240 4.94%
Gaz Finance Plc, XS2243631095 4.93%
Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 4.87%
VEON Holdings BV, XS2252958751 4.60%
Gaz Finance Plc, XS2124187571 4.57%
Veb Finance plc, XS0559915961 4.03%
GPN Capital S.A., XS0997544860 4.01%
MMC Finance DAC, XS2069992258 3.81%
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 3.74%
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 3.72%
RSHB Capital S.A., XS0979891925 3.52%
GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 3.39%
Veb Finance plc, XS0993162683 3.36%
EVRAZ plc, XS1533915721 3.34%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 3.26%
Lukoil Securities BV, XS2159874002 3.21%
EVRAZ plc, XS1843443273 2.52%
Rusal Capital D.A.C., XS1577964965 2.45%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 2.21%
GTLK Europe DAC, XS1577961516 1.83%
Steel Funding DAC, XS1843435337 1.70%
EuroChem Finance DAC, XS1961080501 1.70%
VEON Holdings B.V., XS0889401724 1.69%
ALROSA Finance S.A., XS1843441731 1.67%
VEON Holdings B.V., XS1625994618 1.66%
Uralkali Finance DAC, XS2010040397 1.65%
MMK International Capital DAC, XS1843434959 1.65%
Gtlk Europe Capital DAC, XS2010044381 1.65%
Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 1.63%
Borets Finance DAC, XS2230649225 1.63%
Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 1.62%
VEON Holdings BV, XS2058691663 1.62%
TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 1.61%
Sibur Securities DAC, XS2199713384 1.59%
ALROSA Finance S.A., XS2010030919 1.58%
Lukoil Capital DAC, XS2401571521 1.53%
Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее 1.51%
Качество диверсификации

37

Количество активов

2.70%

Среднее долей

2.21%

Медиана долей

14.74%

Сумма долей 3 наибольших вложений

23.91%

Сумма долей 5 наибольших вложений

43.22%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBUE

Тикер INav

1,34

Закрытие торгов

1,34

Справедливая цена

0,34%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBU
19 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 6 13
Нефть Brent 3 14
USDRUB 17 0
События, сопровождающие резкие росты VTBU
23 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
USDRUB 0 21
CNYRUB 1 20
Американский S&P500 8 10
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда VTBU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда VTBU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда VTBU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда VTBU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
50 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
INFL 0.96 100.00% Облигации
SBCB 0.95 89.80% Облигации
GLVD 0.94 100.00% Акции
TUSD 0.92 100.00% Все активы
RCMB 0.91 87.69% Облигации
PRIE 0.91 70.27% Облигации
AKEB 0.91 87.50% Облигации
FXTB 0.90 92.86% Облигации
FXRU 0.90 88.78% Облигации
FXTP 0.84 77.14% Облигации
RUSB 0.84 83.67% Облигации
TBEU 0.83 75.00% Облигации
VTBI 0.82 88.46% Облигации
AMIG 0.81 84.21% Облигации
OPNU 0.81 84.21% Облигации
FXFA 0.78 82.05% Облигации
GSCD 0.77 80.00% Акции
AKEU 0.77 66.67% Акции
RQIE 0.76 83.33% Все активы
AMHY 0.76 78.95% Облигации
VTBY 0.75 81.67% Облигации
TEUR 0.70 70.00% Все активы
INEM 0.69 84.00% Облигации
TBUY 0.62 70.00% Акции
BCSY 0.61 77.78% Облигации
TSPV 0.61 73.68% Акции
AMLV 0.60 60.53% Акции
GQGD 0.57 80.00% Акции
AMDG 0.55 57.89% Акции
TGLD 0.53 71.43% Биржевые товары
AMHC 0.50 57.89% Акции
RQIU 0.50 71.43% Все активы
OPNW 0.49 62.00% Все активы
TSPX 0.48 52.63% Акции
FXGD 0.48 66.33% Биржевые товары
TSST 0.47 50.00% Акции
FXRE 0.45 66.67% Недвижимость
AMVF 0.44 52.63% Акции
VTBG 0.43 70.89% Биржевые товары
RCUS 0.43 58.82% Акции
AMGF 0.42 50.00% Акции
VTBH 0.42 76.53% Облигации
TBIO 0.42 57.89% Акции
FMUS 0.38 59.18% Акции
AKNX 0.38 56.90% Акции
AKMD 0.36 51.72% Акции
TSOX 0.36 60.00% Акции
OPNS 0.33 56.00% Акции
FXDM 0.33 47.50% Акции
FXIM 0.31 52.63% Акции
Обратная зависимость
21 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBBE -0.99 66.67% Акции
AKGD -0.83 50.00% Биржевые товары
SBMX -0.57 68.37% Акции
VTBX -0.53 66.33% Акции
TMOS -0.52 65.75% Акции
AKME -0.51 64.91% Акции
FXRL -0.50 65.31% Акции
SBRI -0.50 63.77% Акции
ESGR -0.49 65.43% Акции
RCMX -0.49 64.37% Акции
DIVD -0.47 63.46% Акции
MKBD -0.46 52.00% Акции
SBWS -0.45 50.00% Все активы
AMRE -0.44 65.00% Акции
FXRD -0.44 59.09% Облигации
VTBF -0.42 56.25% Акции
FXRB -0.38 59.18% Облигации
FMRU -0.37 56.67% Акции
FXRW -0.36 57.14% Акции
RUSE -0.33 63.27% Акции
SBMM -0.32 53.33% Облигации
Независимые
66 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
BCSB -0.01 95.45% Облигации
AMSL 0.01 94.74% Биржевые товары
AMIN 0.02 94.74% Акции
FXMM -0.02 96.94% Облигации
RCHY -0.02 98.00% Облигации
OPNB 0.03 92.11% Облигации
SBCS 0.03 100.00% Все активы
TRAI -0.03 94.44% Акции
AMGM -0.04 92.11% Акции
AMEM 0.04 100.00% Акции
GPBS 0.04 93.30% Облигации
SBDS -0.04 96.88% Все активы
AKVG 0.04 87.50% Акции
AKSP 0.04 89.29% Акции
AKCH 0.05 95.61% Акции
SPBC -0.05 100.00% Облигации
SBPS -0.05 93.75% Все активы
AMRB -0.05 94.74% Облигации
SPBF -0.05 96.43% Облигации
AMCC 0.06 100.00% Акции
SUGB -0.06 96.38% Облигации
VTBE -0.06 94.90% Акции
AMRH -0.06 97.83% Облигации
AKMB -0.07 98.24% Облигации
TGRN 0.07 98.15% Акции
BCSH 0.08 100.00% Акции
AMGR -0.08 94.74% Акции
VTBM 0.10 100.00% Облигации
TEMS -0.10 100.00% Акции
MTEK 0.11 93.88% Акции
VTBA 0.11 89.80% Акции
TIPO 0.11 97.37% Акции
SBRS -0.12 96.88% Все активы
TFNX 0.12 94.44% Акции
FXKZ 0.12 91.84% Акции
FXUS 0.12 92.86% Акции
TPAS 0.13 94.44% Акции
GPBM -0.13 94.90% Облигации
TBRU -0.13 94.44% Облигации
GROD -0.14 91.94% Акции
TRUR -0.14 98.98% Все активы
SCIP 0.14 99.38% Акции
AMMF 0.14 89.47% Акции
FXCN 0.15 98.98% Акции
OPNE 0.15 97.37% Акции
FXEM -0.15 90.00% Акции
OPNA 0.15 81.58% Акции
SBSP 0.16 90.82% Акции
FXIP -0.16 100.00% Облигации
SBHI -0.16 94.44% Акции
AKQU 0.17 70.00% Акции
RCMM 0.17 93.48% Облигации
SBRB -0.17 93.88% Облигации
FXWO 0.18 92.86% Акции
FXIT 0.19 96.94% Акции
INGO 0.19 90.00% Облигации
AMSC 0.19 97.37% Акции
FXES 0.20 98.15% Акции
TECH 0.20 97.37% Акции
TCBR 0.21 83.33% Акции
FXDE -0.24 96.94% Акции
SBGB -0.25 87.76% Облигации
VTBB -0.25 97.96% Облигации
TEUS 0.25 90.00% Акции
OPNR -0.28 92.11% Акции
AKSC 0.29 97.06% Акции
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A101368

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

12.12.2019

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда VTBU

Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,61% от стоимости всех активов фонда.

Управляющая компания: акционерное общество втб капитал управление активами .

Специализированный депозитарий: акционерное общество втб специализированный депозитарий .

Реестр владельцев паев: акционерное общество втб специализированный депозитарий .