VTBU Фонд ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета
Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Общее
ВТБ Капитал

Эмитент

53,48 USD / 3 912,18 RUB

Расчетная цена

12.12.2019

Начало торговли

Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеи
Класс активов
Россия

Регион

Облигации

Актив

Еврооблигации

Категория актива

Отслеживаемый индекс

Политика фонда
4 568 648 USD / 334 206 650 RUB

Объем фонда (СЧА)

0,70%

Комиссия

Реинвестирование

Дивидендная политика

Идентификаторы
RU000A101368

ISIN

VTBU

Тикер

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

График котировок VTBU

Полный состав VTBU
Актив Доля
SCF Capital DAC, XS1433454243 7.61%
GPN Capital S.A., XS0997544860 6.69%
Rusal Capital D.A.C., XS1759468967 6.67%
Veb Finance plc, XS0559915961 6.65%
SB Capital S.A., XS0848530977 6.34%
Sibur Securities DAC, XS2010044621 6.20%
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC, XS2069992258 6.17%
VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 6.10%
Rosneft International Finance Limited, XS0861981180 5.76%
VTB Capital S.A., XS0842078536 4.77%
ALROSA Finance S.A., XS1843441731 4.76%
Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 4.73%
MMK International Capital DAC, XS1843434959 4.72%
SB Capital S.A., XS0743596040 4.66%
VEON Holdings BV, XS2058691663 4.63%
Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 4.57%
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 4.38%
Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 4.36%
Денежные средства и прочее 0.23%
Качество диверсификации

19

Количество активов

5.26%

Среднее долей

4.77%

Медиана долей

20.97%

Сумма долей 3 наибольших вложений

33.96%

Сумма долей 5 наибольших вложений

62.96%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.00%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом VTBU
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
VTBUE

Тикер INav

53,42

Закрытие торгов

53,35

Справедливая цена

0,13%

Премия


События, сопровождающие резкие падения VTBU
4 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
RUB/EUR 3 0
RUB/USD 4 0
Российские акции 0 4
Американские акции 1 3
Нефть Brent 1 3
Золото и серебро 2 2
События, сопровождающие резкие росты VTBU
8 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российские акции 4 1
RUB/USD 0 6
Нефть Brent 4 2
Золото и серебро 1 5
RUB/EUR 1 6
Американские акции 4 4
Сравнение с Америкой
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний и номинированного в долларах
Сравнение с Россией
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний и номинированного в рублях
Альтернатива вкладу
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Влияние курса доллара
Отчет сравнения доходности фонда VTBU с валютным курсом Американского Доллара. Доходность фонда измерена в рублях
Прямая зависимость
11 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
FXTB 0.93 83.33% Облигации
SBCB 0.92 83.33% Облигации
FXRU 0.82 79.82% Облигации
TUSD 0.61 64.91% Все активы
RUSB 0.60 78.07% Облигации
FXGD 0.54 67.54% Биржевые товары
TEUR 0.50 55.26% Все активы
AKNX 0.41 60.53% Акции
VTBH 0.41 58.77% Облигации
VTBG 0.40 62.75% Биржевые товары
FXKZ 0.40 60.53% Акции
Обратная зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RUSE -0.70 75.44% Акции
VTBX -0.67 75.44% Акции
SBMX -0.66 74.56% Акции
FXRL -0.65 73.68% Акции
RCMX -0.53 75.81% Акции
VTBB -0.51 59.65% Облигации
SBGB -0.47 57.02% Облигации
SBRB -0.46 63.16% Облигации
ESGR -0.46 65.79% Акции
FXRB -0.32 65.79% Облигации
Независимые
19 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
SBSP -0.01 95.61% Акции
FXCN 0.01 96.49% Акции
FXUS -0.03 97.37% Акции
AKMB -0.04 91.82% Облигации
FXIT -0.05 99.12% Акции
GPBS 0.06 89.68% Облигации
VTBA -0.06 97.37% Акции
FXWO 0.07 94.74% Акции
VTBM -0.07 93.64% Облигации
SCIP -0.08 87.68% Акции
AKEU 0.08 99.12% Акции
MTEK 0.14 94.74% Акции
VTBE -0.17 93.86% Акции
FXDE -0.18 95.61% Акции
GPBM -0.18 91.33% Облигации
FXMM 0.19 94.74% Облигации
AKSP 0.23 86.84% Акции
FXRW -0.27 87.72% Акции
TRUR -0.27 95.61% Все активы

Обзор инвестиционного фонда VTBU

Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.

При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.

У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный, но в перспективе и менее доходный.

Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при раблте с еврооблигациями.

Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,18%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER сотавит 0,7% от стоимости всех активов фонда.