Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,38 USD / 100,16 RUBРасчетная цена
11 714 550 USD / 849 361 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,61%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок VTBU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 8.42% |
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 4.52% |
| SB Capital S.A., XS0848530977 | 4.30% |
| MMC Finance DAC, XS2069992258 | 4.29% |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 4.27% |
| GTLK Europe DAC, XS1577961516 | 3.89% |
| Veb Finance plc, XS0993162683 | 3.83% |
| MMC Finance Designated Activity Company, XS1298447019 | 3.77% |
| Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 | 3.76% |
| Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 3.71% |
| Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC, XS2243631095 | 3.69% |
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 3.51% |
| EVRAZ plc, XS1843443273 | 2.86% |
| Novatek Finance DAC, XS0864383723 | 2.74% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 2.58% |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 2.48% |
| Russian Federation, RU000A1006S9 | 2.09% |
| RSHB Capital S.A., XS0979891925 | 1.99% |
| GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 | 1.93% |
| VEON Holdings B.V., XS0889401724 | 1.90% |
| ALROSA Finance S.A., XS1843441731 | 1.90% |
| Polyus Finance Plc, XS1533922933 | 1.88% |
| MMK International Capital DAC, XS1843434959 | 1.87% |
| VTB Capital S.A., XS0842078536 | 1.86% |
| Lukoil Securities BV, XS2159874002 | 1.86% |
| VEON Holdings BV, XS2058691663 | 1.85% |
| SB CAPITAL S.A., XS0935311240 | 1.85% |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 1.84% |
| SB Capital S.A., XS0743596040 | 1.84% |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 1.83% |
| Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 | 1.83% |
| Uralkali Finance DAC, XS2010040397 | 1.83% |
| GPN Capital S.A., XS0830192711 | 1.83% |
| Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 | 1.82% |
| TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 | 1.78% |
| VEON Holdings BV, XS2252958751 | 1.76% |
| EVRAZ plc, XS1533915721 | 0.03% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 % | 1.38 % | 4.03 % | 4.16 % | ||
| 0.69 % | 1.37 % | 3.92 % | 4.12 % | ||
| 0.74 % | 1.21 % | 3.33 % | 3.45 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/EUR | 4 | 1 |
| Американские акции | 1 | 7 |
| Российские акции | 0 | 9 |
| Золото и серебро | 5 | 4 |
| Нефть Brent | 3 | 7 |
| RUB/USD | 10 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 6 | 3 |
| RUB/EUR | 1 | 11 |
| Американские акции | 5 | 7 |
| Нефть Brent | 9 | 3 |
| RUB/USD | 3 | 10 |
| Золото и серебро | 6 | 9 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| SBCS | 1.00 | 100.00% | Все активы |
| PRIE | 0.95 | 62.50% | Облигации |
| RCMB | 0.85 | 80.00% | Облигации |
| SBCB | 0.78 | 82.35% | Облигации |
| AMHY | 0.77 | 57.14% | Облигации |
| FXRU | 0.76 | 77.94% | Облигации |
| RUSB | 0.73 | 83.82% | Облигации |
| FXTP | 0.66 | 60.00% | Облигации |
| FXTB | 0.66 | 80.88% | Облигации |
| AMIG | 0.63 | 71.43% | Облигации |
| AMLV | 0.60 | 57.14% | Акции |
| VTBY | 0.53 | 80.00% | Облигации |
| FXGD | 0.43 | 63.24% | Биржевые товары |
| VTBG | 0.40 | 69.39% | Биржевые товары |
| TSPV | 0.38 | 55.56% | Акции |
| TGLD | 0.33 | 67.44% | Биржевые товары |
| AMVF | 0.32 | 42.86% | Акции |
| VTBH | 0.32 | 72.06% | Облигации |
| FXDM | 0.32 | 50.00% | Акции |
| AMDG | 0.32 | 57.14% | Акции |
| OPNW | 0.30 | 60.00% | Все активы |
| TUSD | 0.30 | 64.71% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBDS | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| SBWS | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| FXIP | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| SBPS | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| VTBX | -0.62 | 72.06% | Акции |
| FXRW | -0.59 | 52.94% | Акции |
| TMOS | -0.59 | 69.77% | Акции |
| FXRL | -0.57 | 64.71% | Акции |
| AMGR | -0.56 | 57.14% | Акции |
| AMMF | -0.54 | 71.43% | Акции |
| RCMX | -0.52 | 66.67% | Акции |
| DIVD | -0.50 | 68.18% | Акции |
| ESGR | -0.49 | 72.55% | Акции |
| SBMX | -0.48 | 64.71% | Акции |
| AKME | -0.46 | 74.07% | Акции |
| SBRB | -0.46 | 60.29% | Облигации |
| AMCC | -0.45 | 71.43% | Акции |
| SBRI | -0.44 | 69.23% | Акции |
| RUSE | -0.44 | 64.71% | Акции |
| FXDE | -0.41 | 48.53% | Акции |
| SBGB | -0.40 | 57.35% | Облигации |
| AMGM | -0.40 | 42.86% | Акции |
| AMIN | -0.38 | 57.14% | Акции |
| AKSP | -0.35 | 44.12% | Акции |
| AMRE | -0.31 | 80.00% | Акции |
| VTBB | -0.30 | 50.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AMRB | 0.00 | 100.00% | Облигации |
| FXIT | 0.01 | 89.71% | Акции |
| AKEU | -0.02 | 100.00% | Акции |
| TECH | -0.03 | 94.19% | Акции |
| GPBS | -0.03 | 96.27% | Облигации |
| AKMB | -0.03 | 95.45% | Облигации |
| BCSB | -0.04 | 100.00% | Облигации |
| MTEK | 0.04 | 89.71% | Акции |
| FXKZ | 0.04 | 91.18% | Акции |
| TBIO | -0.08 | 100.00% | Акции |
| FXFA | 0.08 | 83.33% | Облигации |
| SBSP | -0.10 | 85.29% | Акции |
| FXCN | 0.11 | 91.18% | Акции |
| TIPO | -0.11 | 96.43% | Акции |
| FXWO | -0.11 | 86.76% | Акции |
| AKCH | -0.13 | 98.15% | Акции |
| TEUR | 0.14 | 91.18% | Все активы |
| SCIP | 0.15 | 91.18% | Акции |
| VTBE | -0.15 | 98.53% | Акции |
| AKNX | 0.16 | 85.71% | Акции |
| VTBA | -0.17 | 89.71% | Акции |
| TSPX | 0.17 | 89.29% | Акции |
| SUGB | 0.17 | 98.72% | Облигации |
| GPBM | -0.17 | 89.71% | Облигации |
| FXUS | -0.18 | 89.71% | Акции |
| FXIM | 0.18 | 94.44% | Акции |
| AMSC | -0.19 | 92.86% | Акции |
| FMUS | 0.19 | 92.11% | Акции |
| AMHC | -0.20 | 78.57% | Акции |
| FXMM | -0.21 | 98.53% | Облигации |
| VTBM | 0.22 | 97.06% | Облигации |
| AMEM | -0.23 | 78.57% | Акции |
| TRUR | -0.24 | 98.53% | Все активы |
| AMSL | -0.28 | 78.57% | Биржевые товары |
| AMGF | -0.28 | 92.86% | Акции |
| FXRB | -0.28 | 85.29% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBU
Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,61% от стоимости всех активов фонда.
