Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
0,91 USD / 47,19 RUBРасчетная цена
8 094 554 USD / 432 127 800 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,61%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок VTBU
| Актив | Доля |
|---|---|
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 10.32% |
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 6.42% |
| EVRAZ plc, XS1533915721 | 5.44% |
| Gaz Finance Plc, XS2243631095 | 5.39% |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 4.78% |
| Evraz plc, XS1843443273 | 4.03% |
| GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 | 3.85% |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 3.77% |
| VEON Holdings BV, XS2252958751 | 3.70% |
| SB CAPITAL S.A., XS0935311240 | 3.60% |
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 3.48% |
| Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 3.32% |
| MMC Finance DAC, XS2069992258 | 2.87% |
| Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 | 2.79% |
| EuroChem Finance DAC, XS1961080501 | 2.77% |
| RSHB Capital S.A., XS0979891925 | 2.61% |
| Borets Finance DAC, XS2230649225 | 2.33% |
| LUKOIL Securities BV, XS2159874002 | 2.25% |
| ALROSA Finance S.A., XS1843441731 | 2.07% |
| Uralkali Finance DAC, XS2010040397 | 2.06% |
| TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 | 1.97% |
| Veb Finance plc, XS0993162683 | 1.92% |
| ALROSA Finance S.A., XS2010030919 | 1.88% |
| Gtlk Europe Capital DAC, XS2010044381 | 1.80% |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 1.75% |
| Sibur Securities DAC, XS2199713384 | 1.69% |
| MMK International Capital DAC, XS1843434959 | 1.58% |
| GTLK Europe DAC, XS1577961516 | 1.42% |
| VEON Holdings B.V., XS0889401724 | 1.33% |
| VEON Holdings B.V., XS1625994618 | 1.31% |
| Lukoil Capital DAC, XS2401571521 | 1.26% |
| Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 | 1.18% |
| Rusal Capital D.A.C., XS1577964965 | 1.16% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 0.99% |
| Steel Funding DAC, XS1843435337 | 0.93% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -33.91 % | -32.99 % | -14.45 % | ||
| -21.61 % | -33.59 % | -32.89 % | -14.40 % | ||
| -57.27 % | -63.90 % | -63.42 % | -58.73 % | -34.56 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 6 | 14 |
| Нефть Brent | 3 | 16 |
| USDRUB | 18 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| USDRUB | 0 | 22 |
| CNYRUB | 1 | 21 |
| Драгоценный металл | 9 | 11 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| MBGB | 1.00 | 60.00% | Облигации |
| GPBR | 0.99 | 75.00% | Облигации |
| MBEQ | 0.98 | 60.00% | Акции |
| INFL | 0.98 | 60.00% | Облигации |
| VTBL | 0.97 | 83.33% | Акции |
| FXRU | 0.97 | 89.42% | Облигации |
| OPNU | 0.96 | 88.00% | Облигации |
| SBCB | 0.96 | 88.46% | Облигации |
| VTBY | 0.96 | 80.30% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -1.00 | 75.00% | Акции |
| SBOG | -0.98 | 57.14% | Все активы |
| AKSF | -0.92 | 40.00% | Все активы |
| RQIE | -0.86 | 50.00% | Все активы |
| BCSY | -0.76 | 20.00% | Облигации |
| TBEU | -0.72 | 35.71% | Облигации |
| GLVD | -0.62 | 18.18% | Акции |
| TSPX | -0.61 | 48.00% | Акции |
| RQIU | -0.60 | 38.46% | Все активы |
| GPBC | -0.60 | 25.00% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBU
Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,61% от стоимости всех активов фонда.
Ранее фонд управлялся управляющей компанией от ВТБ, но в марте 2022 года управление было передано УК РСХБ.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "рсхб управление активами" .
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум" .
