Базовые активы: Еврооблигации компаний РФ
Обзор Качество отслеживания Состав График Факторы Корреляции Альтернативы Документы ИнвестИдеи Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1,39 USD / 101,16 RUBРасчетная цена
12 730 050 USD / 923 695 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,61%Комиссия
Актив
ЕврооблигацииКатегория актива
Smart BetaМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
USDОтчетная валюта
RUB, USDВалюта торгов
График котировок VTBU
| Актив | Доля |
|---|---|
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 5.91% |
| Gaz Finance Plc, XS2124187571 | 4.76% |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 3.93% |
| SB Capital S.A., XS0848530977 | 3.92% |
| Lukoil International Finance B.V., XS0919504562 | 3.80% |
| GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 | 3.55% |
| Veb Finance plc, XS0993162683 | 3.51% |
| Metalloinvest Finance Designated Activity Company, XS1603335610 | 3.45% |
| MMC Finance Designated Activity Company, XS1298447019 | 3.42% |
| Lukoil Securities BV, XS2159874002 | 3.39% |
| VTB Capital S.A., XS0842078536 | 3.39% |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 3.34% |
| Gaz Finance Plc, XS2243631095 | 3.31% |
| VEON Holdings BV, XS2252958751 | 3.25% |
| EVRAZ plc, XS1843443273 | 2.59% |
| Rusal Capital D.A.C., XS1577964965 | 2.50% |
| Novatek Finance DAC, XS0864383723 | 2.49% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 2.37% |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 2.25% |
| MMC Finance DAC, XS2069992258 | 2.24% |
| GTLK Europe DAC, XS1577961516 | 1.88% |
| RSHB Capital S.A., XS0979891925 | 1.83% |
| Steel Funding DAC, XS1843435337 | 1.77% |
| ALROSA Finance S.A., XS1843441731 | 1.73% |
| VEON Holdings B.V., XS1625994618 | 1.71% |
| MMK International Capital DAC, XS1843434959 | 1.70% |
| Borets Finance DAC, XS2230649225 | 1.70% |
| EVRAZ plc, XS1533915721 | 1.70% |
| VEON Holdings BV, XS2058691663 | 1.69% |
| SB CAPITAL S.A., XS0935311240 | 1.69% |
| VEON Holdings B.V., XS0889401724 | 1.68% |
| Polyus Finance Plc, XS1533922933 | 1.67% |
| Uralkali Finance DAC, XS2010040397 | 1.67% |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 1.67% |
| GPN Capital S.A., XS0830192711 | 1.66% |
| Phosagro Bond Funding DAC, XS1752568144 | 1.66% |
| Alfa Bond Issuance PLC, XS1760786340 | 1.65% |
| SB Capital S.A., XS0743596040 | 1.62% |
| TMK CAPITAL S.A., XS2116222451 | 1.60% |
| Денежные средства и проче, Денежные средства и прочее | 0.40% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 18.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 % | 0.58 % | 3.76 % | 3.93 % | ||
| 0.36 % | 0.84 % | 3.95 % | 4.06 % | ||
| 0.40 % | 1.01 % | 2.94 % | 3.59 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| EURRUB | 5 | 0 |
| Российские акции | 0 | 10 |
| Американские акции | 1 | 9 |
| Нефть Brent | 2 | 9 |
| USDRUB | 13 | 0 |
| Золото и серебро | 4 | 9 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Российские акции | 11 | 1 |
| Нефть Brent | 11 | 2 |
| Американские акции | 6 | 8 |
| EURRUB | 1 | 15 |
| Золото и серебро | 9 | 8 |
| USDRUB | 0 | 18 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| TBIO | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNU | 1.00 | 100.00% | Облигации |
| OPNE | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TECH | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TSPX | 1.00 | 100.00% | Акции |
| OPNA | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TIPO | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TSPV | 1.00 | 100.00% | Акции |
| PRIE | 0.96 | 75.00% | Облигации |
| SBCB | 0.95 | 91.36% | Облигации |
| RCMB | 0.92 | 89.58% | Облигации |
| FXTB | 0.90 | 95.06% | Облигации |
| FXRU | 0.90 | 90.12% | Облигации |
| AMIG | 0.87 | 90.48% | Облигации |
| RUSB | 0.85 | 83.95% | Облигации |
| AMHY | 0.85 | 90.48% | Облигации |
| INEM | 0.85 | 100.00% | Облигации |
| FXFA | 0.84 | 86.36% | Облигации |
| FXTP | 0.82 | 72.22% | Облигации |
| VTBI | 0.81 | 88.89% | Облигации |
| VTBY | 0.71 | 83.72% | Облигации |
| TUSD | 0.57 | 80.25% | Все активы |
| INGO | 0.51 | 62.50% | Облигации |
| AMLV | 0.50 | 61.90% | Акции |
| AMHC | 0.48 | 52.38% | Акции |
| AMDG | 0.47 | 57.14% | Акции |
| FXGD | 0.47 | 65.43% | Биржевые товары |
| TEUR | 0.45 | 67.90% | Все активы |
| FXIM | 0.43 | 55.00% | Акции |
| RCHY | 0.42 | 75.00% | Облигации |
| VTBG | 0.40 | 67.74% | Биржевые товары |
| AMGF | 0.39 | 52.38% | Акции |
| VTBH | 0.39 | 79.01% | Облигации |
| AKNX | 0.38 | 58.54% | Акции |
| SBCS | 0.36 | 53.33% | Все активы |
| OPNW | 0.34 | 57.58% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OPNR | -1.00 | 50.00% | Акции |
| OPNB | -1.00 | 50.00% | Облигации |
| MKBD | -0.87 | 75.00% | Акции |
| FMRU | -0.78 | 84.62% | Акции |
| FXRD | -0.77 | 60.00% | Облигации |
| TGLD | -0.67 | 50.00% | Биржевые товары |
| SBMX | -0.61 | 69.14% | Акции |
| TMOS | -0.59 | 67.86% | Акции |
| AKME | -0.58 | 67.50% | Акции |
| VTBX | -0.58 | 66.67% | Акции |
| DIVD | -0.57 | 68.57% | Акции |
| FXES | -0.55 | 70.00% | Акции |
| FXRL | -0.55 | 65.43% | Акции |
| SBRI | -0.54 | 69.23% | Акции |
| RCMX | -0.53 | 67.14% | Акции |
| ESGR | -0.52 | 70.31% | Акции |
| TGRN | -0.49 | 50.00% | Акции |
| AMRH | -0.45 | 66.67% | Облигации |
| FXRB | -0.43 | 59.26% | Облигации |
| AMGM | -0.40 | 52.38% | Акции |
| FXRW | -0.39 | 59.26% | Акции |
| AMRE | -0.38 | 69.57% | Акции |
| RUSE | -0.34 | 61.73% | Акции |
| AMSL | -0.33 | 47.62% | Биржевые товары |
| SBGB | -0.32 | 67.90% | Облигации |
| SPBF | -0.31 | 63.64% | Облигации |
| VTBB | -0.31 | 53.09% | Облигации |
| SBWS | -0.30 | 46.67% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SPBC | 0.00 | 95.45% | Облигации |
| RCMM | 0.00 | 100.00% | Облигации |
| GPBS | 0.00 | 91.25% | Облигации |
| AKMB | -0.01 | 95.59% | Облигации |
| FXDM | 0.01 | 84.78% | Акции |
| FXMM | -0.03 | 98.15% | Облигации |
| AMRB | -0.03 | 92.86% | Облигации |
| AKCH | -0.03 | 92.50% | Акции |
| AMMF | -0.03 | 88.10% | Акции |
| OPNS | 0.03 | 87.50% | Акции |
| AMGR | 0.03 | 97.62% | Акции |
| VTBA | 0.05 | 89.51% | Акции |
| AKMD | 0.05 | 100.00% | Акции |
| AMSC | 0.05 | 97.62% | Акции |
| SUGB | 0.05 | 96.15% | Облигации |
| FXUS | 0.07 | 93.21% | Акции |
| SBDS | 0.07 | 90.00% | Все активы |
| AMIN | 0.08 | 97.62% | Акции |
| MTEK | 0.09 | 93.21% | Акции |
| SBSP | 0.10 | 89.51% | Акции |
| VTBM | 0.10 | 99.38% | Облигации |
| VTBE | -0.11 | 96.91% | Акции |
| FXKZ | 0.11 | 90.74% | Акции |
| SBPS | 0.12 | 96.67% | Все активы |
| AMCC | 0.12 | 97.62% | Акции |
| FXWO | 0.12 | 94.44% | Акции |
| FMUS | 0.13 | 87.50% | Акции |
| GPBM | -0.14 | 93.21% | Облигации |
| AMEM | -0.15 | 97.62% | Акции |
| FXCN | 0.15 | 99.38% | Акции |
| SCIP | 0.16 | 96.88% | Акции |
| TRUR | -0.16 | 94.44% | Все активы |
| GROD | -0.17 | 92.86% | Акции |
| AMVF | 0.19 | 97.62% | Акции |
| FXIT | 0.19 | 95.68% | Акции |
| SBRB | -0.20 | 91.98% | Облигации |
| AKEU | -0.21 | 98.15% | Акции |
| TBRU | 0.25 | 100.00% | Облигации |
| BCSB | 0.26 | 98.15% | Облигации |
| AKSP | 0.26 | 86.36% | Акции |
| FXIP | -0.27 | 76.67% | Облигации |
| SBRS | 0.28 | 90.00% | Все активы |
| FXDE | -0.29 | 95.68% | Акции |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
12.12.2019Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда VTBU
Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU больше, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный из-за диверсификации, но в перспективе и более волатильный из-за малой ликвидности.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при работе с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,09%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER VTBU составит 0,61% от стоимости всех активов фонда.
