Эмитент
3 789,37 RUBРасчетная цена
12.12.2019Начало торговли
Официальный сайт Московская биржа ИнвестИдеиРегион
ОблигацииАктив
ЕврооблигацииКатегория актива
Отслеживаемый индекс
Объем фонда (СЧА)
0,70%Комиссия
РеинвестированиеДивидендная политика
ISIN
VTBUТикер
Пай биржевого ПИФаТип фонда
График котировок VTBU
| Актив | Доля |
|---|---|
| SCF Capital DAC, XS1433454243 | 11.22% |
| GPN Capital S.A., XS0997544860 | 10.02% |
| Veb Finance plc, XS0559915961 | 9.93% |
| SB Capital S.A., XS0848530977 | 9.31% |
| VTB Eurasia Designated Activity Company, XS0810596832 | 9.19% |
| Sibur Securities DAC, XS2010044621 | 9.09% |
| MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC, XS2069992258 | 9.08% |
| VEON Holdings BV, XS2058691663 | 6.80% |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919 | 6.69% |
| Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 6.36% |
| DME Airport Limited, XS1516324321 | 6.23% |
| Денежные средства и прочее | 3.83% |
| Russian Federation, XS0114288789 | 2.25% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Отслеживаемый индекс
Код индекса
| Влияние | Фактор |
|---|---|
| +2.134% | Среднегодовая доходность индекса за время существования фонда, USD |
| +0.499% | Скрытые расходы, налоги фонда, валютная переоценка и эффективность управления фондом, USD |
| -0.700% | Комиссия за управление, RUB |
| -0.047% | Изменение биржевой премии/дисконта к справедливой стоимости пая, USD |
| +1.886% | Итоговая среднегодовая доходность VTBU, USD |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 3 | 0 |
| RUB/EUR | 3 | 0 |
| Российские акции | 0 | 3 |
| Американские акции | 1 | 2 |
| Нефть Brent | 1 | 2 |
| Золото и серебро | 1 | 2 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| RUB/USD | 0 | 2 |
| RUB/EUR | 1 | 2 |
| Российские акции | 3 | 0 |
| Золото и серебро | 1 | 2 |
| Американские акции | 3 | 1 |
| Нефть Brent | 3 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RUSE | -0.72 | 76.92% | Акции |
| SCIP | -0.70 | 84.62% | Акции |
| SBMX | -0.68 | 73.08% | Акции |
| FXRL | -0.67 | 73.08% | Акции |
| TUSD | -0.64 | 65.38% | Все активы |
| TEUR | -0.61 | 78.85% | Все активы |
| VTBB | -0.57 | 67.31% | Облигации |
| SBRB | -0.57 | 61.54% | Облигации |
| AKSP | -0.54 | 73.08% | Акции |
| SBGB | -0.53 | 63.46% | Облигации |
| AKEU | -0.53 | 69.23% | Акции |
| AKNX | -0.48 | 69.23% | Акции |
| TRUR | -0.41 | 55.77% | Все активы |
| FXRB | -0.34 | 71.15% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBSP | -0.02 | 96.15% | Акции |
| GPBS | 0.04 | 89.29% | Облигации |
| FXUS | -0.05 | 96.15% | Акции |
| FXCN | 0.07 | 92.31% | Акции |
| FXIT | -0.09 | 98.08% | Акции |
| VTBA | -0.10 | 94.23% | Акции |
| FXWO | 0.11 | 96.15% | Акции |
| VTBM | -0.16 | 89.58% | Облигации |
| FXDE | -0.16 | 98.08% | Акции |
| VTBE | -0.19 | 96.15% | Акции |
| FXMM | 0.26 | 96.15% | Облигации |
| MTEK | 0.26 | 100.00% | Акции |
| GPBM | -0.29 | 95.16% | Облигации |
| FXRW | -0.30 | 84.62% | Акции |
Обзор инвестиционного фонда VTBU
Портфель ETF VTBU формируется на основании Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Таким образом, инвестор получает возможность доступа к рынку российских корпоративных еврооблигаций, для которых доходность обычно выше, чем в ОФЗ и обычных корпоративных долгах, а также выражена в иностранной валюте.
При отборе еврооблигаций используются пороги по дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга. Данный подход позволяет БПИФ обеспечивать доходность рынка российских еврооблигаций в соответствии со своим индексом.
У конкурирующего ETF от Сбербанка отличие заключается в более узком индексе, включающего в себя дополнительный критерий по ликвидности. В VTBU ETF критерия ликвидности нет, поэтому количество еврооблигаций у VTBU, но при этом увеличены риски потери доходности из-за больших спредов при покупке и продаже активов внутри фонда. Итого VTBU более безопасный, но в перспективе и менее доходный.
Инвестирование в ETF сопряжено с меньшими расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы при раблте с еврооблигациями.
Комиссия управляющего составляет 0,42%. Биржа, аудиторы и депозитарий бурет 0,18%. Прочие расходы не более 0,1%. Суммарный TER сотавит 0,7% от стоимости всех активов фонда.
